協(xié)整分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)EVIEWS建模課件

協(xié)整分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)EVIEWS建模課件歡迎來到協(xié)整分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)EVIEWS建模課程。本課程將深入探討時(shí)間序列分析和建模的高級(jí)技術(shù)。我們將學(xué)習(xí)如何使用EVIEWS軟件進(jìn)行協(xié)整分析和模型構(gòu)建。課件內(nèi)容概述1理論基礎(chǔ)我們將介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念和研究方法。2時(shí)間序列分析學(xué)習(xí)平穩(wěn)性檢驗(yàn)、單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析等重要技術(shù)。3EVIEWS實(shí)踐掌握使用EVIEWS軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和模型構(gòu)建的技能。4案例研究通過實(shí)際建模例子深化理解和應(yīng)用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究目標(biāo)1經(jīng)濟(jì)關(guān)系量化建立數(shù)學(xué)模型描述經(jīng)濟(jì)變量間關(guān)系。2經(jīng)濟(jì)理論驗(yàn)證利用實(shí)證數(shù)據(jù)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的有效性。3政策效果評(píng)估分析經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)際影響和效果。4經(jīng)濟(jì)預(yù)測基于歷史數(shù)據(jù)和模型進(jìn)行未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)測。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法理論假設(shè)提出經(jīng)濟(jì)變量間可能存在的關(guān)系假設(shè)。模型構(gòu)建建立數(shù)學(xué)模型來表達(dá)經(jīng)濟(jì)關(guān)系。數(shù)據(jù)收集獲取相關(guān)經(jīng)濟(jì)變量的歷史數(shù)據(jù)。模型估計(jì)使用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)模型參數(shù)。假設(shè)檢驗(yàn)驗(yàn)證模型的統(tǒng)計(jì)顯著性和經(jīng)濟(jì)意義。時(shí)間序列建模基本概念時(shí)間序列按時(shí)間順序排列的觀測值序列。趨勢數(shù)據(jù)長期變化方向。周期性數(shù)據(jù)的周期性波動(dòng)。隨機(jī)性不規(guī)則波動(dòng)和噪聲。平穩(wěn)性檢驗(yàn)什么是平穩(wěn)性？時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特性（均值、方差）不隨時(shí)間變化。平穩(wěn)性是許多統(tǒng)計(jì)模型的重要假設(shè)。平穩(wěn)性檢驗(yàn)方法圖形分析法自相關(guān)函數(shù)法單位根檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)ADF檢驗(yàn)最常用的單位根檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)時(shí)間序列是否存在單位根。PP檢驗(yàn)Phillips-Perron檢驗(yàn)，對(duì)ADF檢驗(yàn)的改進(jìn)，對(duì)異方差更穩(wěn)健。KPSS檢驗(yàn)與ADF檢驗(yàn)相反，原假設(shè)為序列平穩(wěn)。協(xié)整分析1概念研究非平穩(wěn)時(shí)間序列之間長期均衡關(guān)系的方法。2意義避免偽回歸問題，揭示變量間真實(shí)關(guān)系。3應(yīng)用廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)、金融等領(lǐng)域的實(shí)證研究。協(xié)整檢驗(yàn)方法Engle-Granger兩步法適用于雙變量協(xié)整分析，操作簡單。Johansen檢驗(yàn)可處理多變量協(xié)整關(guān)系，基于向量自回歸模型。邊界檢驗(yàn)法適用于混合階數(shù)的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)。Engle-Granger兩步法1步驟1：OLS回歸對(duì)非平穩(wěn)序列進(jìn)行普通最小二乘回歸。2步驟2：殘差檢驗(yàn)對(duì)回歸殘差進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。3結(jié)果判斷殘差平穩(wěn)則存在協(xié)整關(guān)系。Johansen協(xié)整檢驗(yàn)構(gòu)建VAR模型建立向量自回歸模型。確定滯后階數(shù)使用信息準(zhǔn)則選擇最優(yōu)滯后階數(shù)。特征根檢驗(yàn)進(jìn)行跡統(tǒng)計(jì)量和最大特征根檢驗(yàn)。結(jié)果解釋判斷協(xié)整向量的數(shù)量和形式。EVIEWS軟件簡介EVIEWS特點(diǎn)用戶友好界面強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力豐富的統(tǒng)計(jì)和計(jì)量方法主要功能時(shí)間序列分析回歸分析預(yù)測和模擬EVIEWS數(shù)據(jù)導(dǎo)入Excel文件直接導(dǎo)入Excel工作表數(shù)據(jù)。CSV文件導(dǎo)入逗號(hào)分隔值文件。數(shù)據(jù)庫從各種數(shù)據(jù)庫中導(dǎo)入數(shù)據(jù)。EVIEWS變量定義創(chuàng)建新變量使用"genr"命令創(chuàng)建新變量。變量轉(zhuǎn)換對(duì)現(xiàn)有變量進(jìn)行數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)換。變量屬性設(shè)置設(shè)置變量的頻率、起始日期等屬性。EVIEWS模型設(shè)定1選擇模型類型如OLS、VAR、VECM等。2指定變量選擇因變量和自變量。3設(shè)置參數(shù)如滯后階數(shù)、樣本區(qū)間等。4估計(jì)模型運(yùn)行模型并獲得結(jié)果。EVIEWS單位根檢驗(yàn)選擇變量選擇需要進(jìn)行單位根檢驗(yàn)的變量。選擇檢驗(yàn)方法如ADF、PP、KPSS等。設(shè)置檢驗(yàn)選項(xiàng)如包含常數(shù)項(xiàng)、趨勢項(xiàng)等。運(yùn)行檢驗(yàn)執(zhí)行檢驗(yàn)并查看結(jié)果。EVIEWS協(xié)整檢驗(yàn)1選擇變量選擇需要進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)的變量組。2選擇檢驗(yàn)方法如Johansen檢驗(yàn)或Engle-Granger檢驗(yàn)。3設(shè)置檢驗(yàn)參數(shù)如確定性趨勢假設(shè)、滯后階數(shù)等。4解釋結(jié)果分析檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和臨界值，得出結(jié)論。EVIEWS誤差修正模型步驟確認(rèn)變量協(xié)整關(guān)系估計(jì)長期均衡方程構(gòu)建誤差修正項(xiàng)估計(jì)短期動(dòng)態(tài)方程意義誤差修正模型反映了變量間短期波動(dòng)與長期均衡的關(guān)系，有助于更好地理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。EVIEWS模型診斷殘差正態(tài)性檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜌埐钍欠穹恼龖B(tài)分布。異方差性檢查殘差方差是否隨時(shí)間變化。自相關(guān)性檢驗(yàn)殘差是否存在序列相關(guān)。穩(wěn)定性檢查模型參數(shù)是否穩(wěn)定。EVIEWS脈沖響應(yīng)分析1定義分析一個(gè)變量沖擊對(duì)其他變量的動(dòng)態(tài)影響。2步驟設(shè)置沖擊變量、響應(yīng)期限和置信區(qū)間。3解釋通過圖形分析沖擊效應(yīng)的大小、方向和持續(xù)性。EVIEWS方差分解分析概念分析各變量對(duì)某一特定變量預(yù)測誤差方差的貢獻(xiàn)程度。操作步驟選擇變量、設(shè)置預(yù)測期限、運(yùn)行分析。結(jié)果解讀分析各變量的相對(duì)重要性及其隨時(shí)間的變化。EVIEWS預(yù)測分析靜態(tài)預(yù)測使用實(shí)際歷史值進(jìn)行預(yù)測。動(dòng)態(tài)預(yù)測使用模型預(yù)測值進(jìn)行連續(xù)預(yù)測。預(yù)測評(píng)價(jià)使用各種指標(biāo)評(píng)估預(yù)測精度。情景分析模擬不同條件下的預(yù)測結(jié)果。建模過程總結(jié)1數(shù)據(jù)準(zhǔn)備收集、清理和導(dǎo)入數(shù)據(jù)。2初步分析進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)和圖形分析。3平穩(wěn)性檢驗(yàn)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。4協(xié)整分析檢驗(yàn)長期均衡關(guān)系。5模型估計(jì)估計(jì)誤差修正模型或VAR模型。6模型診斷進(jìn)行各種統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。7預(yù)測與解釋進(jìn)行預(yù)測并解釋結(jié)果。建模實(shí)例分析研究問題分析中國GDP與能源消費(fèi)之間的長期關(guān)系。數(shù)據(jù)說明變量：實(shí)際GDP、能源消費(fèi)量時(shí)間跨度：1978-2022年數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局建模實(shí)例解釋1單位根檢驗(yàn)結(jié)果顯示兩個(gè)變量均為一階單整序列。2協(xié)整檢驗(yàn)Johansen檢驗(yàn)表明存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系。3誤差修正模型估計(jì)結(jié)果顯示短期動(dòng)態(tài)調(diào)整和長期均衡關(guān)系。4因果關(guān)系分析格蘭杰因果檢驗(yàn)表明雙向因果關(guān)系。建模實(shí)例評(píng)估模型擬合度R方為0.95，說明擬合效果良好。診斷檢驗(yàn)殘差通過正態(tài)性和序列相關(guān)檢驗(yàn)。預(yù)測能力樣本外預(yù)測誤差較小，預(yù)測效果理想。結(jié)論和建議研究結(jié)論GDP與能源消費(fèi)存在長期均衡關(guān)系，短期內(nèi)相互影響。政策建議在保障經(jīng)濟(jì)增長的同時(shí)，注重提高能源利用效率。未來研究方向考慮引入更多變量，如技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等。參考文獻(xiàn)中文文獻(xiàn)張三（2020）.中國經(jīng)濟(jì)增長與能源消耗關(guān)系研究.經(jīng)濟(jì)研究,5,56-68.英文文獻(xiàn)Smith,J.(2019).CointegrationAnalysis:Theoryan