價格差套利策略（MC版）

價格差套利策略（MC版）一種基于價格差套利的交易策略，主要包括主價差策略和兩個副價差策略。該策略通過計算兩個數(shù)據(jù)集的收盤價差值，并結(jié)合歷史波動范圍來確定市場頭寸，進而執(zhí)行相應(yīng)的買賣操作。主價差策略：1.輸入與變量聲明：策略接受兩個數(shù)據(jù)集的收盤價作為輸入，并聲明了用于存儲計算結(jié)果和市場頭寸的變量。2.計算價差與波動范圍：使用30周期的平均值計算兩個收盤價的差值（sp），并找出這個差值在過去30周期內(nèi)的最高值（top）和最低值（bot）。3.確定市場頭寸：如果當(dāng)前價差大于上一周期的最高值，則將mp1設(shè)為1，mp2設(shè)為-1；如果當(dāng)前價差小于上一周期的最低值，則將mp1和mp2都設(shè)為0。4.存儲與輸出結(jié)果：將mp1和mp2的值存儲到數(shù)據(jù)存儲中，并打印當(dāng)前日期、時間以及這兩個變量的值。副價差策略③：1.加載數(shù)據(jù)存儲：僅在首次執(zhí)行時加載名為“GV01”的數(shù)據(jù)存儲。2.獲取市場頭寸：從數(shù)據(jù)存儲中獲取mp1的值，并檢查當(dāng)前市場頭寸是否與mp1的值相符。3.執(zhí)行交易操作：如果mp1等于1且當(dāng)前市場頭寸不為1，則在下一根柱狀圖以市價買入；如果mp1等于0且當(dāng)前市場頭寸不為0，則在下一根柱狀圖以市價賣出。副價差策略④：1.加載數(shù)據(jù)存儲：僅在首次執(zhí)行時加載名為“GV02”的數(shù)據(jù)存儲。2.獲取市場頭寸：從數(shù)據(jù)存儲中獲取mp2的值，并檢查當(dāng)前市場頭寸是否與mp2的值相符。3.執(zhí)行交易操作：如果mp2等于-1且當(dāng)前市場頭寸不為-1，則在下一根柱狀圖以市價做空；如果mp2等于0且當(dāng)前市場頭寸不為0，則在下一根柱狀圖以市價平空倉。特點-基于價差波動：策略的核心在于計算兩個數(shù)據(jù)集的收盤價差值，并結(jié)合歷史波動范圍來確定市場頭寸。這種方法有助于捕捉價格差異帶來的交易機會。-動態(tài)調(diào)整頭寸：根據(jù)價差與歷史波動范圍的比較結(jié)果，策略能夠動態(tài)地調(diào)整市場頭寸（買入、賣出、做空或平空倉），從而適應(yīng)市場變化。-使用數(shù)據(jù)存儲：策略利用數(shù)據(jù)存儲來記錄和獲取市場頭寸信息，確保交易的連續(xù)性和一致性。-簡單明了的交易規(guī)則：策略的交易規(guī)則相對簡單明了，易于理解和實現(xiàn)。這有助于降低交易成本和提高執(zhí)行效率。-風(fēng)險管理：通過設(shè)定明確的買賣條件和頭寸調(diào)整規(guī)則，策略有助于控制風(fēng)險并避免過度交易。本策略，具有動態(tài)調(diào)整頭寸、使用數(shù)據(jù)存儲、簡單明了的交易規(guī)則和風(fēng)險管理等特點。這些特點使得該策略在實際應(yīng)用中具有一定的可行性和有效性。以下是對代碼的逐行注釋：主價差策略部分：

Input:price1(closeofdata1),price2(closeofdata2);

：定義輸入變量price1和price2，分別為數(shù)據(jù)集data1和data2的收盤價。

var:sp(0),top(0),bot(0),esp(0),mp1(0),mp2(0);

：聲明變量sp、top、bot、esp、mp1和mp2，并初始化為0。

sp=Average(price1-price2,30);

：計算price1減去price2的差值的30周期平均值，并賦值給sp。

top=Highest(sp,30);

：找出sp的最近30個周期中的最高值，并賦值給top。

bot=Lowest(sp,30);

：找出sp的最近30個周期中的最低值，并賦值給bot。

ifsp>top[1]thenbegin

：如果當(dāng)前sp大于上一周期的top，則執(zhí)行以下代碼塊。

mp1=1;

：將變量mp1賦值為1。

mp2=-1;

：將變量mp2賦值為-1。

ifsp<bot[1]thenbegin

：如果當(dāng)前sp小于上一周期的bot，則執(zhí)行以下代碼塊。

mp1=0;

：將變量mp1賦值為0。

mp2=0;

：將變量mp2賦值為0。

PutMCDataD("GV01",date+time,"marketposition",mp1);

：將變量mp1的值以日期和時間為索引，存儲到名為“GV01”的數(shù)據(jù)存儲中，存儲的字段名為“marketposition”。

PutMCDataD("GV02",date+time,"marketposition",mp2);

：將變量mp2的值以日期和時間為索引，存儲到名為“GV02”的數(shù)據(jù)存儲中，存儲的字段名為“marketposition”。

value1=GetMCDataD("GV01",date+time,"marketposition");

：從名為“GV01”的數(shù)據(jù)存儲中，以日期和時間為索引，獲取字段名為“marketposition”的值，并賦值給value1。

value2=GetMCDataD("GV02",date+time,"marketposition");

：從名為“GV02”的數(shù)據(jù)存儲中，以日期和時間為索引，獲取字段名為“marketposition”的值，并賦值給value2。

print(date,time,value1,value2);

：打印當(dāng)前日期、時間以及value1和value2的值。副價差策略③部分：onceLoadMCDB("GV01");

：加載名為“GV01”的數(shù)據(jù)存儲，僅在首次執(zhí)行時加載。

value1=GetMCDataD("GV01",date+time,"marketposition");

：從名為“GV01”的數(shù)據(jù)存儲中，以日期和時間為索引，獲取字段名為“marketposition”的值，并賦值給value1。

ifvalue1=1andmarketposition<>1thenbuynextbaratmarket;

：如果value1等于1且當(dāng)前市場頭寸不為1，則在下一根柱狀圖以市價買入。

ifvalue1=0andmarketposition<>0thensellnextbaratmarket;

：如果value1等于0且當(dāng)前市場頭寸不為0，則在下一根柱狀圖以市價賣出。副價差策略④部分：

onceLoadMCDB("GV02");

：加載名為“GV02”的數(shù)據(jù)存儲，僅在首次執(zhí)行時加載。

value2=GetMCDataD("GV02",date+time,"marketposition");

：從名為“GV02”的數(shù)據(jù)存儲中，以日期和時間為索引，獲取字段名為“marketposition”的值，并賦值給value2。

ifvalue2=-1andmarketposition<>-1thensellshortnextbaratmarket;

：如果value2等于-1且當(dāng)前市場頭寸不為-1，則在下一根柱狀圖以市價做空。

ifvalue2=0andmarketposition<>0thenbuytocovernextbaratmarket;

：如果value2等于0且當(dāng)前市場頭寸不為0，則在下一根柱狀圖以市價平空倉。主價差策略代碼:Input:price1(closeofdata1),price2(closeofdata2);var:sp(0),top(0),bot(0),esp(0),mp1(0),mp2(0);sp=Average(price1-price2,30);top=Highest(sp,30);bot=Lowest(sp,30);ifsp>top[1]thenbeginmp1=1;mp2=-1;end;ifsp<bot[1]thenbeginmp1=0;mp2=0;end;PutMCDataD("GV01",date+time,"marketposition",mp1);PutMCDataD("GV02",date+time,"marketposition",mp2);value1=GetMCDataD("GV01",date+time,"marketposition");value2=GetMCDataD("GV02",date+time,"marketposition");print(date,time,value1,value2);副價差策略③：onceLoadMCDB("GV01");value1=GetMCDataD("GV01",date+time,"marketposition");ifvalue1=1andmarketposition<>1thenbuynextbaratmarket;ifvalue1=0andmarketposition<>0thensellnextbaratmarket;副價差策略④：onceLoadMCDB("GV02");val