第十二章互聯(lián)網(wǎng)時代商業(yè)銀行風險監(jiān)管與控制

第十二章互聯(lián)網(wǎng)時代商業(yè)銀行風險監(jiān)管與控制學習重點01互聯(lián)網(wǎng)時代的傳統(tǒng)風險的新內(nèi)容02互聯(lián)網(wǎng)時代涌現(xiàn)出來的新風險本章主要內(nèi)容銀行變革與監(jiān)管的博弈互聯(lián)網(wǎng)時代美國銀行業(yè)的監(jiān)管銀行業(yè)傳統(tǒng)風險新特征互聯(lián)網(wǎng)時代衍生出的全新風險形態(tài)“STROM”框架概述銀行變革與監(jiān)管的博弈1Chapter第一節(jié)銀行變革與監(jiān)管的博弈金融監(jiān)管理論及發(fā)展演進互聯(lián)網(wǎng)時代金融監(jiān)管理論發(fā)展趨勢及框架選擇一、金融監(jiān)管理論及發(fā)展演進（1）20世紀30年代以前以信用管理為主的金融監(jiān)管理論（2）20世紀30—70年代強調(diào)約束的金融監(jiān)管理論（3）20世紀70—90年代注重效率的金融監(jiān)管理論（4）20世紀90年代以后全面發(fā)展的金融監(jiān)管理論二、互聯(lián)網(wǎng)時代金融監(jiān)管理論發(fā)展趨勢及框架選擇（一）互聯(lián)網(wǎng)時代金融監(jiān)管面臨的問題（二）互聯(lián)網(wǎng)時代金融監(jiān)管理論發(fā)展趨勢（三）互聯(lián)網(wǎng)時代金融監(jiān)管框架選擇1.都在一個利率相對市場化、存款保險制度相對完善的環(huán)境中開展監(jiān)管；2.強調(diào)依法監(jiān)管，完善相關的法律制度；3.強調(diào)統(tǒng)一監(jiān)管和全面監(jiān)管；4.強調(diào)有重點的監(jiān)管?；ヂ?lián)網(wǎng)時代美國銀行業(yè)的監(jiān)管2Chapter第二節(jié)互聯(lián)網(wǎng)時代美國銀行業(yè)的監(jiān)管美國監(jiān)管環(huán)境概況涉及的法律制度第三方監(jiān)督體系監(jiān)管手段和方法美國監(jiān)管實踐帶來的啟示監(jiān)管主體和對象監(jiān)管的目標和原則監(jiān)管的內(nèi)容和方式一、美國監(jiān)管環(huán)境概況主要法律制度監(jiān)管制度的關注點二、涉及的法律制度2外部審計1內(nèi)部控制及監(jiān)督三、第三方監(jiān)管體系市場準入日常重點監(jiān)督現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場檢查四、監(jiān)管手段和方法集中統(tǒng)一監(jiān)管補充原有法律法規(guī)明確監(jiān)管重點準入門檻、日常監(jiān)管、退出機制五、美國監(jiān)管實踐帶來的啟示銀行業(yè)傳統(tǒng)風險新特征3Chapter第三節(jié)銀行業(yè)傳統(tǒng)風險新特征信用風險新特征流動性風險新特征操作風險新特征市場風險新特征聲譽風險新特征一、信用風險新特征（一）互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下交易對手引發(fā)的信用風險更為復雜1.目標貸款客戶身份驗證問題2.信息維度單一化問題3.信息真實性問題4.關聯(lián)問題5.售后傳導的信用風險問題6.融資用途監(jiān)控問題（二）互聯(lián)網(wǎng)本身特有的風險也能導致信用風險觸發(fā)和擴大1.安全問題2.平臺運營問題3.網(wǎng)絡信用體制缺乏4.經(jīng)營存在不確定性5.互聯(lián)網(wǎng)的傳播性帶來信用風險的“羊群效應”6.互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品快速驗證性和高淘汰率給信用風險管理帶來挑戰(zhàn)二、流動性風險新特征（一）存款結構變化加大流動性風險（二）主體行為變化加大流動性風險①共振效應加大存款波動幅度②對資金清算實時性、集約性要求增強③流動性風險更具有傳染性基于移動互聯(lián)網(wǎng)的移動支付產(chǎn)品操作風險比較復雜基于互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行業(yè)的風險傳染不容忽視三、操作風險新特征互聯(lián)網(wǎng)金融將加劇系統(tǒng)性市場風險互聯(lián)網(wǎng)市場金融將改變傳統(tǒng)的市場風險管理機制和流程互聯(lián)網(wǎng)金融將擴大傳統(tǒng)市場的內(nèi)涵和外延四、市場風險新特征五、聲譽風險新特征（一）互聯(lián)網(wǎng)時代信息傳播機制發(fā)生了變化（二）互聯(lián)網(wǎng)時代信息傳播的受眾群體具有鮮明特征（三）信息傳播的媒體和銀行也在發(fā)生一些變化（四）聲譽風險管理難度顯著提高1.難以有效識別和評估聲譽風險2.聲譽風險及其危害缺乏衡量與有效控制手段互聯(lián)網(wǎng)時代衍生出的全新風險形態(tài)4Chapter第四節(jié)互聯(lián)網(wǎng)時代衍生出的全新風險形態(tài)網(wǎng)絡欺詐風險信息泄露風險互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品重創(chuàng)新、輕風控持卡人安全意識薄弱客戶端操作不規(guī)范一、網(wǎng)絡欺詐風險二、信息泄露風險（一）信息泄露的分類個人信息泄露批量信息泄露（二）信息泄露的危害1.網(wǎng)站社區(qū)信息泄露2.零售商信息泄露3.金融機構及大型第三方機構信息泄露“STORM”框架概述5Chapter第五節(jié)“STORM”框架概述現(xiàn)實背景和整體思路必要性和出發(fā)點框架結構和內(nèi)容一、現(xiàn)實背景和整體思路關于監(jiān)管框架的設計應以如下三點作為基礎一是立足于制度的完善二是立足于方法的創(chuàng)新三是立足于理念的轉變防范風險的角度保護消費者的角度深化改革的角度二、必要性和出發(fā)點監(jiān)管機制（System）的新改變風險監(jiān)管（Risk）的新內(nèi)容技術條件（Technology)的新要求監(jiān)管手段（Measure）的新突破監(jiān)管目標（Object）的新內(nèi)涵三、框架結構和內(nèi)容復