指數(shù)與指數(shù)化投資月報（2023年10月）

指數(shù)與指數(shù)化投資月報2023·10目 錄指數(shù)與指數(shù)化投資月報 1一、資本市場表現(xiàn) 2（一）境內(nèi)外主要指數(shù) 2A股指數(shù) 2跨境及境外股票指數(shù) 5固定收益指數(shù) 5基金指數(shù) 6（二）股票和ETF成交情況 7（三）股指期貨成交情況 7（四）場內(nèi)期權(quán)成交情況 7股指期權(quán) 7ETF期權(quán) 8二、指數(shù)發(fā)布概況 8（一）本月新發(fā)指數(shù) 8（二）本月指數(shù)修訂 10三、指數(shù)基金產(chǎn)品概況 10一、資本市場表現(xiàn)（一）境內(nèi)外主要指數(shù)A10A4515下跌2.30當(dāng)月A股市場成交放量反彈日均成交金額8313.52億元環(huán)比上升14.71，終結(jié)多月成交下滑態(tài)勢。10月國內(nèi)汽車銷量創(chuàng)新高，新能源車板塊持續(xù)活躍汽車指數(shù)上漲9.61中國衛(wèi)星應(yīng)用大會下旬召開給衛(wèi)星通信板塊帶來催化，衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)分別上漲8.15、6.88。半導(dǎo)體芯片板塊利好不斷，消費電子需求回暖，半導(dǎo)體15、中證半導(dǎo)分別上漲7.93、6.07。圖1 中證全指本月走勢圖規(guī)模及綜合指數(shù)10月A股市場主要規(guī)模及綜合指數(shù)弱勢整理。滬深300、上證指數(shù)分別下跌3.172.95北證50下跌7.11全市場指數(shù)中中證1000跌幅最小全月下跌1.80。滬市方面，科創(chuàng)100、科創(chuàng)50指數(shù)跌幅較小。圖2 主要規(guī)模及綜合指數(shù)本月收益表現(xiàn)行業(yè)指數(shù)10月，中證全指一級行業(yè)指數(shù)中全指信息、全指醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)分別上漲0.800.75其他9個行業(yè)指數(shù)均有不同程度的回調(diào)全指通信全指地產(chǎn)和全指工業(yè)跌幅居前。圖3 中證全指一級行業(yè)指數(shù)本月收益表現(xiàn)主題指數(shù)10月國內(nèi)汽車銷量創(chuàng)新高，新能源車板塊持續(xù)活躍，汽車指數(shù)上漲9.61。別上漲8.15、6.88。半導(dǎo)體芯片板塊利好不斷，消費電子需求回暖，半導(dǎo)體15、中證半導(dǎo)分別上漲7.93、6.07。圖4 本月漲幅前十的主題指數(shù)收益表現(xiàn)風(fēng)格及紅利指數(shù)10月成長指數(shù)表現(xiàn)普遍優(yōu)于價值指數(shù)380成長跌幅最小全月下跌2.31；300價值跌幅最大，跌幅為4.68。圖5 主要風(fēng)格指數(shù)本月收益表現(xiàn)100幅相對較小，分別為2.13、2.61、3.09。圖6 主要紅利指數(shù)本月收益表現(xiàn)跨境及境外股票指數(shù)10月香港市場指數(shù)普遍下跌，香港100、港股通50、港股通科技分別下跌4.764.26和0.64內(nèi)地企業(yè)中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)分別下跌3.97和5.27。圖7 主要跨境及境外指數(shù)本月收益表現(xiàn)固定收益指數(shù)10月債市小幅調(diào)整。中證全債指數(shù)下跌0.14。圖8 中證全債指數(shù)本月走勢圖分期限來看短端表現(xiàn)更優(yōu)中證1371010+債漲跌幅依次為0.15、0.09-0.03、-0.21-0.59分品種來看中證短融中證金融債中證企業(yè)債、中證國債分別上漲0.28、0.16、0.13、0.11，中證綜合債、中證全債分別下跌0.10、0.14。圖9 主要固定收益指數(shù)本月收益表現(xiàn)基金指數(shù)偏股基金市場本月震蕩下行，中證偏股型基金指數(shù)本月下跌2.34。圖10 中證偏股基金指數(shù)10月走勢圖（二）股票和ETF成交情況表2 本月股票和ETF成交情況總成交金額（億元）較上月變動日均成交金額（億元）較上月變動滬市股票57135.01-5.743360.8810.89深市股票83632.460.374919.5618.08北交所股票139.94-43.358.23-33.35滬市ETF15292.23-12.24899.543.25深市ETF3801.41-17.81223.61-3.31注：自2022年三季度起，交易型貨幣基金計入ETF統(tǒng)計。（三）股指期貨成交情況表3 本月股指期貨成交情況300股指期貨500股指期貨1000股指期貨上證50股指期貨成交金額（億元）18786.5614093.6414611.517406.79較上月變動-14.22-17.02-14.30-18.42（四）場內(nèi)期權(quán)成交情況股指期權(quán)滬深300股指期權(quán)中證1000股指期權(quán)上證50股指期權(quán)成交金額（億元）85.2895.39滬深300股指期權(quán)中證1000股指期權(quán)上證50股指期權(quán)成交金額（億元）85.2895.3924.00較上月變動-4.72-5.08-5.59ETF

表5 本月ETF期權(quán)成交情況標(biāo)的代碼標(biāo)的名稱總成交量（萬張）認(rèn)購成交量（萬張）認(rèn)沽成交量（萬張）月成交量認(rèn)沽/認(rèn)購持倉量（萬張）510050上證50ETF3011.541639.201372.3483.72219.81510300滬深300ETF（華泰柏瑞）2295.691212.401083.2989.35176.27159919滬深300ETF（嘉實）226.16121.87104.2985.5828.21510500中證500ETF（南方）1020.64487.46533.18109.3876.18159922中證500ETF（嘉實）175.0590.7884.2792.8221.90588000科創(chuàng)50ETF924.07551.13372.9467.67106.35588080科創(chuàng)板50ETF419.25236.22183.0477.4943.42二、指數(shù)發(fā)布概況截至2023年及十月末，中證指數(shù)公司對外發(fā)布主指數(shù)共2392條，包括上證系列指數(shù)398條，中證及其他系列指數(shù)1994條。其中，股票指數(shù)共計1627條，占比68.02，涵蓋綜合、規(guī)模、行業(yè)、主題、策略、風(fēng)格等多種類別。表6 中證指數(shù)公司指數(shù)類型分布指數(shù)數(shù)量股票固定收益基金其他總計綜合規(guī)模行業(yè)主題策略風(fēng)格上證系列11838114721213418398中證及其他系列4504636092301649033991994合計數(shù)量56850172330228624341072392（一）本月新發(fā)指數(shù)中證指數(shù)公司本月共上證及中證系列新發(fā)布26條指數(shù)，其中股票指數(shù)12條,固收指數(shù)14條。指數(shù)代碼指數(shù)名稱發(fā)布時間932052指數(shù)代碼指數(shù)名稱發(fā)布時間932052中證誠通央企科技創(chuàng)新指數(shù)2023-10-10932191中證政策性金融債0-2年指數(shù)2023-10-10932192中證政策性金融債0-3年指數(shù)2023-10-10指數(shù)代碼指數(shù)名稱發(fā)布時間932193中證國開債0-2年指數(shù)2023-10-10932194中證國開債0-3年指數(shù)2023-10-10932195中證農(nóng)發(fā)債0-2年指數(shù)2023-10-10932196中證農(nóng)發(fā)債0-3年指數(shù)2023-10-10932197中證進出口債0-2年指數(shù)2023-10-10932198中證進出口債0-3年指數(shù)2023-10-10932199中證國債及政策性金融債0-2年指數(shù)2023-10-10932200中證國債及政策性金融債0-3年指數(shù)2023-10-10932201中證0-2年國債指數(shù)2023-10-10932202中證0-3年國債指數(shù)2023-10-10931829中證回購指數(shù)2023-10-17931830中證回購價值策略指數(shù)2023-10-17931831中證回購質(zhì)量策略指數(shù)2023-10-17950179上證回購指數(shù)2023-10-17931837中證國新央企現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)指數(shù)2023-10-18932042中證智選滬深港航空科技指數(shù)2023-10-18932143中證全指航空航天與國防指數(shù)2023-10-18932144中證全指電信服務(wù)指數(shù)2023-10-18932145中證全指通信設(shè)備及技術(shù)服務(wù)指數(shù)2023-10-18931223中證智選央企質(zhì)量信用債指數(shù)2023-10-25932223中證長三角綠色產(chǎn)業(yè)50指數(shù)2023-10-25950122上證長三角高等級綠色債券指數(shù)2023-10-25931723中證光通信主題指數(shù)2023-10-31上證回購指數(shù)選取回購比例較高的50只證券作為指數(shù)樣本，以反映滬市較5050券作為指數(shù)樣本，將為市場提供多樣化投資標(biāo)的。0-20-3230-2性金融債0-3年指數(shù)從滬深交易所、銀行間市場上市的國債和政策性金融債中，分別選取剩余期限2年以內(nèi)或3年以內(nèi)的債券作為指數(shù)樣本，反映相應(yīng)期限利率債的市場表現(xiàn)。500-20-30-20-30-20-30-20-323（二）本月指數(shù)修訂中證指數(shù)公司本月共修訂1條指數(shù)。表8 本月修訂指數(shù)列表生效日期修訂后名稱（括號中為原名稱）指數(shù)代碼10月30日中證制藥指數(shù)（中證全指制藥指數(shù)）932217三、指數(shù)基金產(chǎn)品概況202319898145918761金產(chǎn)品共90只、資產(chǎn)規(guī)模1137億元。320810431502258億元。序號指數(shù)全稱跟蹤產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品合計規(guī)模（億元）序號指數(shù)全稱跟蹤產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品合計規(guī)模（億元）1滬深300指數(shù)1063227.852上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)191452.553中證500指數(shù)1071248.934中證同業(yè)存單AAA指數(shù)651158.525上證50指數(shù)23894.156中證全指證券公司指數(shù)28767.517中證1000指數(shù)56603.288中證白酒指數(shù)1523.169中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)2329.8810中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)24327.75注：僅統(tǒng)計中證指數(shù)公司管理指數(shù)及跟蹤產(chǎn)品，下同。序號指數(shù)全稱跟蹤產(chǎn)品數(shù)量（含多地掛牌）序號指數(shù)全稱跟蹤產(chǎn)品數(shù)量（含多地掛牌）產(chǎn)品合計規(guī)模（億元1滬深300指數(shù)37578.322中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)4433.143上證180指數(shù)435.344上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)1317.305中證香港100指數(shù)114.216中證財新銳聯(lián)新動能指數(shù)19.877中證香港紅利指數(shù)17.668中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)17.659中證5G通信主題指數(shù)27.3210上證50指數(shù)55.73）表11 境內(nèi)跟蹤規(guī)模前十的ETF產(chǎn)品序號代碼產(chǎn)品簡稱上市日期規(guī)模（億元）1510300.SH華泰柏瑞滬深300ETF2012-05-281215.132588000.SH華夏上證科創(chuàng)板50ETF2020-11-16949.183510050.SH華夏上證50ETF2005-02-23610.094510500.SH南方中證500ETF2013-03-15482.725159915.SZ易方達創(chuàng)業(yè)板ETF2011-12-09389.426510310.SH易方達滬深300ETF2013-03-25367.457159919.SZ嘉實滬深300ETF2012-05-28342.768510330.SH華夏滬深300ETF2013-01-16335.509513050.SH易方達中證海外互聯(lián)ETF2017-01-18329.8810512880.SH國泰中證全指證券公司ETF2016-08-08327.95序號代碼產(chǎn)品簡稱上市日期規(guī)模（億元）1KWEBUSKraneShares中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)ETF序號代碼產(chǎn)品簡稱上市日期規(guī)模（億元）1KWEBUSKraneShares中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)ETF2013-07-31381.202XCHAGRdbxCSI300IndexETFEurope(3,1C)2012-06-27153.923ASHRUSX-trackersHarvest300AETF2013-11-06141.3843188HK華夏基金ETF系列－華夏滬深300ETF2012-07-16127.85500637LTT元大滬深300單日正向2倍ETF2015-05-0653.906RQFIGRXtrackers300UCITSETFClass1D2014-01-0828.827KWEBLNKranesharesCSIInternetUCITSETF2018-11-2028.318CWEBUSDirexionDailyCSIChinaInt2016-11-0223.45900633LTT富邦上證180單日正向兩倍指數(shù)ETF2014-11-1122.12102825HK中銀國際英國保誠-標(biāo)智中證香港100指數(shù)基金2008-05-0714.21本月，境內(nèi)外新成立以中證指數(shù)公司管理指數(shù)為標(biāo)的的基金產(chǎn)品共計14只，募集規(guī)模合計38.92億元。代碼基金全稱成立日期產(chǎn)品類型代碼基金全稱成立日期產(chǎn)品類型產(chǎn)品募集規(guī)模（億元）563330.OF華泰柏瑞中證A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023-10-30ETF6.35517520.OF永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023-10-243.39560280.OF廣發(fā)中證工程機械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023-10-184.53159520.OF工銀瑞信中證消費龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023-10-192.53561360.OF國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023-10-232.76159546.OF國泰中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023-10-114.06562590.OF華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023-10-092.30019279.OF嘉實中證大農(nóng)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2