《商業(yè)銀行經(jīng)營效率研究的國內(nèi)外文獻綜述》3300字

商業(yè)銀行經(jīng)營效率研究的國內(nèi)外文獻綜述1.1商業(yè)銀行經(jīng)營效率文獻綜述效率原屬于物理學范疇，是指物理系統(tǒng)有效功在總功中的占比，如：滑輪效率。專業(yè)分工與行業(yè)細分逐漸顯著后，現(xiàn)代企業(yè)管理過程中，效率擁有更為強大的應用前景和更廣泛的內(nèi)涵。由于在各個行業(yè)中效率表達的意義各有差異，不同的研究中對于“效率”的定義和論述也不同，這樣“各成一家”的討論一直延續(xù)到車圣保（2011）REF_Ref68963211\r\h[1]學者第一次在研究文獻中詳細地敘述了與效率相關(guān)的問題，并對效率的內(nèi)涵給出了普適性的解釋，即效率是指投入最小化和產(chǎn)出最大化的綜合效應。在明確了效率在定義后，對于效率的測度與評估，李鳴迪（2014）REF_Ref68963514\r\h[2]介紹了兩種普遍適用的方法——參數(shù)化分析法、非參數(shù)化分析法。非參數(shù)法則可以直接對所取樣本數(shù)據(jù)使用計量模型進行評估，所以說非參數(shù)法的優(yōu)勢就是假設基礎較少、應用范圍更加廣泛，并且非參數(shù)方法基本上可直接利用線性規(guī)劃方法求解觀察值的相對效率，計算規(guī)則較為簡單，計算效率也更高。目前學者們對于效率的研究中，姚樹潔等(2004)REF_Ref68963570\r\h[4]、遲國泰等(2005)REF_Ref68963581\r\h[5]、宋金伯(2016)REF_Ref68963560\r\h[3]等學者在對保險等金融性公司效率進行測度時，考慮到數(shù)據(jù)共享問題，偏好運用SFA方法評估保險企業(yè)效率。除此之外，岳華和張曉民(2014)REF_Ref68963594\r\h[6]、黃碩(2014)REF_Ref68963602\r\h[7]、徐占東和程硯秋(2013)REF_Ref68963612\r\h[8]也都使用SFA方法對我國銀行的不同效率進行多維度的測度。而另外一些學者則認為在運用SFA方法的過程中，關(guān)于生產(chǎn)函數(shù)和誤差項分布函數(shù)的假設在現(xiàn)實條件下難以滿足，應用條件過于苛刻，因此他們偏好于運用更為直接并且不需要過多假設條件約束的DEA方法來測量企業(yè)效率。最初，Charnes和Cooper（1978）REF_Ref71390276\r\h[9]創(chuàng)新性地將DEA模型應用于企業(yè)效率的測度，開創(chuàng)了運籌學領域的DEA使用先河，推動各國學者將DEA方法廣泛的應用不同領域，對目標研究效率給予測度。沈琨(2010)REF_Ref68963626\r\h[10]運用了BCG矩陣對商業(yè)銀行信貸業(yè)務進行實證研究，提出商業(yè)銀行經(jīng)營效率高低主要表現(xiàn)在對于信貸投向的科學管理上：合理的信貸結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定的資金鏈、適合的風險偏好，明確好發(fā)展方向、提高風險控制水平，最終實現(xiàn)利潤增長，就是商業(yè)銀行經(jīng)營效率高的表現(xiàn)。陳迪鋒和邱兆祥（2011）REF_Ref68963635\r\h[11]使用遞歸厚邊界法（RTFA）集中分析了商業(yè)銀行的X效率，發(fā)現(xiàn)國有大型商業(yè)銀行X效率的提升比股份制銀行明顯。章添香（2015）REF_Ref68963650\r\h[12]采用SFA分析法測算銀行經(jīng)營效率，綜合分析了公司治理、經(jīng)營效率和內(nèi)部控制實施之間的關(guān)系。蔣書彬（2016）REF_Ref68963658\r\h[13]著重分析研究了城市商業(yè)銀行的效率，發(fā)現(xiàn)城商行整體的經(jīng)營效率存在著明顯差異，東、中、西、東北地區(qū)城市商業(yè)銀行的經(jīng)營效率受到地域間經(jīng)濟發(fā)展狀況的好壞影響較大。宋愛華（2019）REF_Ref68963670\r\h[14]采用SFA分析法分析我國區(qū)域間經(jīng)濟差異對銀行效率的影響，發(fā)現(xiàn)東、西部不同地區(qū)商業(yè)銀行效率存在顯著的差異。張大永（2019）REF_Ref68963680\r\h[15]采用隨機前沿法對銀行效率進行測度，進一步分析研究了競爭這一因素對經(jīng)營效率是否存在影響、影響程度如何。1.2用DEA-Malmquist模型測度商業(yè)銀行經(jīng)營效率文獻綜述對于DEA數(shù)據(jù)包絡分析的研究最早起源于國外，1978年由美國著名的運籌學家Charnes（1978）REF_Ref71390276\r\h[9]等提出。最初，數(shù)據(jù)包絡分析只有CCR模型，后經(jīng)濟學家發(fā)現(xiàn)CCR模型中規(guī)模報酬不變這一假設條件在實際運用中會與現(xiàn)實出現(xiàn)較大偏差，又提出了BBC模型。Malmquist指數(shù)最初是在1953年由數(shù)學家Malmquist（1953）REF_Ref71390467\r\h[16]提出。Malmquist指數(shù)主要是用來反映決策單元在一段時間內(nèi)生產(chǎn)效率動態(tài)變化情況，其運算簡便、結(jié)論客觀，故常與DEA模型一起搭配使用，提高論證客觀性、全面性。DEA-Malmquist模型被廣泛使用在多個領域進行效率研究分析，如：王堅強等（2011）REF_Ref68963696\r\h[17]運用DEA模型測算了中國房地產(chǎn)上市公司的投資效率，實證結(jié)果發(fā)現(xiàn)我國房地產(chǎn)企業(yè)處于DEA無效階段；楊延嬌等（2014）REF_Ref68963712\r\h[18]采用DEA-Malmquist指數(shù)模型乳制品上市公司進行全要素生產(chǎn)率分析，為乳制品企業(yè)提升企業(yè)經(jīng)營效率提出相應建議；宋國宇等（2011）REF_Ref68963720\r\h[19]運用DEA-CCR模型對黑龍江省的綠色食品加工產(chǎn)業(yè)進行分析，總結(jié)行業(yè)整體的投入與產(chǎn)出狀況，并深入分析其影響因素；程新建等（2016）REF_Ref68963730\r\h[20]采用DEA-Malmquist指數(shù)測算了我國上市種業(yè)公司的生產(chǎn)效率；于麗英等（2018）REF_Ref68963741\r\h[21]采用DEA-Malmquist指數(shù)模型對長江經(jīng)濟帶的物流業(yè)進行測評；李松青等（2019）REF_Ref68963753\r\h[22]基于DEA-Malmquist指數(shù)測算湖南省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)全要素生產(chǎn)率，提出了農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展應加大技術(shù)的投入的建議，并為湖南省企業(yè)的發(fā)展指明了方向。例如：LaPlante和Paradi（2015）REF_Ref68963764\r\h[23]國外學者也采用DEA-CCR模型對加拿大五大銀行分支機構(gòu)的效率進行了計算；時海歐（2016）REF_Ref68963780\r\h[24]運用DEA-Malmquist模型測算后發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行的整體經(jīng)營效率會隨著市場利率的變化而變化；劉德彬（2017）REF_Ref68963818\r\h[25]也是建立網(wǎng)絡DEA模型，分階段地對商業(yè)銀行效率加以測度分析，發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行整體在每個經(jīng)營階段效率有明顯的高低之分。1.3文獻述評本文圍繞國內(nèi)上市商業(yè)銀行的經(jīng)營效率，采用DEA-Malmquist指數(shù)進行測度。近年來，人們對于商業(yè)銀行效率方面的關(guān)注一直熱度很高，在此領域的研究也很多，隨著金融技術(shù)的不斷進步和銀行經(jīng)營外部環(huán)境、自身狀況的變化，具體的研究方法和測度方法總在不斷更新。本章主要是通過對國內(nèi)外關(guān)于銀行及銀行等主體效率評估的方法和評價指標體系選擇的相關(guān)研究成果的梳理，對商業(yè)銀行效率測評領域有更深的認識，從而多角度地選擇適合我國上市商業(yè)銀行經(jīng)營效率評估地模型和指標體系，為后續(xù)地研究奠定理論基礎。關(guān)于銀行效率的研究，首先要厘清銀行的效率如何定義。一方面商業(yè)銀行本質(zhì)上就是一個盈利性質(zhì)的機構(gòu)，故效率就是指其對資源的配置合理程度，用投入與產(chǎn)出大小來進行衡量；另一方面，我國的商業(yè)銀行又是整個社會的資金供需調(diào)節(jié)中介，效率則可以定義為商業(yè)銀行的所有資源的投入與整個國民經(jīng)濟的增量之間的比率。盡管研究銀行效率的方法比較多，但我國商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中能夠影響到效率的因素較多，并且對于商業(yè)銀行的分析更希望其可以反映的是我國現(xiàn)在整個金融行業(yè)的狀況，更需要多因素綜合分析，所以使用DEA-Malmquist模型法就變成了學者們不約而同的選擇。參考文獻車圣保.對效率的重新認識[J].湖南科技大學學報(社會科學版),2011,14(06):90-93.李鳴迪.基于DEA和SFA方法的我國商業(yè)銀行X效率實證研究[J].上海金融,2014(12):101-104.宋金伯,劉鐵敏.基于SFA的我國上市商業(yè)銀行成本效率分析[J].遼寧石油化工大學學報,2016,36(04):78-82.姚樹潔,馮根福,姜春霞.中國銀行業(yè)效率的實證分析[J].經(jīng)濟研究,2004(08):4-15.楊德,遲國泰,孫秀峰.中國商業(yè)銀行效率研究[J].系統(tǒng)工程理論方法應用,2005(03):252-258+263.岳華,張曉民.“金磚國家”銀行業(yè)合作發(fā)展在一條起跑線上嗎——基于SBM-SFA效率模型的經(jīng)驗證據(jù)[J].北京聯(lián)合大學學報(人文社會科學版),2014,12(04):96-105.黃碩.基于SFA測度的銀行效率與銀行特許經(jīng)營權(quán)價值的影響效果研究[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2014,16(S1):18-20.徐占東,程硯秋.基于主成分-SFA的銀行投入產(chǎn)出效率評價模型及實證[J].數(shù)學的實踐與認識,2013,43(08):62-75.CharnesA.CooperW.W.RhodesE.Measuringtheefficiencyofdecisionmakingunits[J].North-Holland,1978,2(6).沈琨.BCG矩陣在商業(yè)銀行信貸管理中的運用[J].征信,2010,28(01):89-92.陳迪鋒,邱兆祥,付勇.基于RTFA方法我國商業(yè)銀行X效率的實證研究[J].經(jīng)濟與管理研究,2011(07):74-81.章添香,張春海.我國銀行業(yè)公司治理、經(jīng)營效率與企業(yè)內(nèi)部控制[J].經(jīng)濟管理,2015,37(12):39-48.蔣書彬.2009～2013年我國城市商業(yè)銀行效率測評——基于三階段DEA模型的實證分析[J].金融與經(jīng)濟,2016(01):60-63.宋愛華.我國商業(yè)銀行效率區(qū)域差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