2023年證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)真題模擬匯編（共923題）

2023年證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)真題模擬匯

編

（共923題）

1、根據(jù)發(fā)行主體的不同，債券不能分為（）.（單選題）

A.金融債券

B.可轉(zhuǎn)換債券

C.公司債券

D.政府債券

試題答案：B

2、以下關(guān)于中位數(shù)、均值和標(biāo)準(zhǔn)差的說(shuō)法正確的是（）o（單選題）

A,中位數(shù)就是位于數(shù)據(jù)集合中間的數(shù)

B.中位數(shù)是50%的分位數(shù)

C.中位數(shù)可能與均值大小一致

D.均值是統(tǒng)計(jì)總體的平均特征的值

試題答案：C

3、（）應(yīng)履行計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值的責(zé)任。［2017年4月真題］（單選題）

A.登記結(jié)算公司

B.基金管理人

C.證券交易所

D.基金托管人

試題答案：B

4、2014年7月，將到期的“13華通路橋CP001”短期融資券的發(fā)行企業(yè)發(fā)布聲明，因公司實(shí)際

控制人的個(gè)人問題導(dǎo)致企業(yè)兌付資金延誤，無(wú)法按時(shí)償還大約4.3億元的本息資金。這個(gè)例子所

反映的主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。（單選題）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

D.利率風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：A

5、關(guān)于相關(guān)性，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）?（單選題）

A.相關(guān)系數(shù)取位在一1和1之間，但不能為0

B.相關(guān)系數(shù)總處于一1和1之間（含一1和1）

C.相關(guān)系數(shù)可以是正數(shù)也可以是負(fù)數(shù)

D.相關(guān)系數(shù)為一1的兩組數(shù)據(jù)完全負(fù)相關(guān)

試題答案：A

6,某基金連續(xù)5期的收益率分別為-3%、2%、3%、4%、3%,市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%,則該基金

的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為（）。（單選題）

A.0.0608

B.0.026

C.0.031

D.0.053

試題答案：A

7、在有限合伙制中，（）主要代表整個(gè)私募股權(quán)基金對(duì)外行使各種權(quán)利，對(duì)私募股權(quán)基金承擔(dān)

（）責(zé)任。（單選題）

A.普通合伙人；有限

B.普通合伙人；無(wú)限連帶

C.有限合伙人：有限

D.有限合伙人；無(wú)限連帶

試題答案：B

8、證券法規(guī)定，證券發(fā)行、交易活動(dòng)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包括（）。（單選題）

A.有償原則

B.公平原則

C.誠(chéng)實(shí)信用原則

D.自愿原則

試題答案：B

9、下列不屬于證券投資基金的財(cái)務(wù)報(bào)表的是（）?（單選題）

A.資產(chǎn)負(fù)債表

B.利潤(rùn)表

C.現(xiàn)金流量表

D.資產(chǎn)凈值表

試題答案：D

10、以下有關(guān)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）。［2017年9月真題］（單選題）

A.通貨膨脹率不影響基金的實(shí)際收益率

B.投資者的實(shí)際收益率與通貨膨脹率呈正相關(guān)關(guān)系

C.通貨膨脹將降低基金的實(shí)際收益率

D.不論通貨膨張程度如何，投資者的實(shí)際收益率都不可能為負(fù)數(shù)

試題答案：C

11、投資規(guī)劃的首要任務(wù)是（）。（單選題）

A.確定并量化投資者的投資目標(biāo)和投資限制

B.制定投資政策說(shuō)明書

C.形成資本市場(chǎng)預(yù)期

D.建立戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

試題答案：A

12、投資者持有一張面額為100元的期限為2年，票面利率為8%,每年付息一次的債券，2年期

即期利率為6%,則投資者第2年年末單年度收到的資金現(xiàn)值是（）元。（單選題）

A.96.12

B.98.32

C.100.00

D.101.89

試題答案：A

13、想要了解企業(yè)某段時(shí)期管理費(fèi)用的信息，需要查看該企業(yè)的（）。（單選題）

A.現(xiàn)金流量表

B.所有者權(quán)益變動(dòng)表

C.資產(chǎn)負(fù)債表

D.利潤(rùn)表

試題答案：D

14、根據(jù)（）的資金募集辦法，私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向投資者承諾投資本金

不受損失或者承諾最低收益。（單選題）

A.《合伙企業(yè)法》

B.《上交所指引》

C.《深交所指引》

D.《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》

試題答案：D

15、目前，我國(guó)的開放式基金于（）估值。（單選題）

A.每個(gè)交易日

B.次個(gè)交易日

C.每周一次

D.每半個(gè)月

試題答案：A

16、QFII的設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于托管人資格的規(guī)定，應(yīng)具備的條件不包括（）。（單選題）

A.設(shè)有專門的資產(chǎn)托管部

B.實(shí)收資本不少于80億元人民幣

C.具備外匯指定銀行資格和經(jīng)營(yíng)人民幣業(yè)務(wù)資格

D.最近2年沒有重大違反外匯管理規(guī)定的記錄

試題答案：D

17、在證券投資中，每給定一個(gè)特定的投資比例，就得到一個(gè)特定的投資組合，它具有特定的預(yù)

期收益率與（）。（單選題）

A.方差

B.平均值

C.標(biāo)準(zhǔn)值

D.標(biāo)準(zhǔn)差

試就答案：A

18、下列對(duì)可轉(zhuǎn)換債券的說(shuō)法中，正確的是（）。I.可轉(zhuǎn)換債券是含有轉(zhuǎn)股權(quán)的特殊債券H.

可轉(zhuǎn)換債券有雙重選擇權(quán)UI.一般在公司股票價(jià)格升至超過(guò)轉(zhuǎn)換價(jià)格一定倍數(shù)時(shí)，公司為避免股

本被過(guò)度稀釋及支付可轉(zhuǎn)換債券持有者過(guò)多的盈利而行使贖回權(quán)利IV.一般在股票價(jià)格下跌超過(guò)

轉(zhuǎn)換價(jià)格一定幅度時(shí)生效回售條款（單選題）

A.I、III、IV

B.I、n、w

c.I、n、in

D.I、II、IILIV

試題答案：D

19、X債券的市場(chǎng)價(jià)格為98元，面值為100元，期限為10年；Y債券市場(chǎng)價(jià)格為90元，面值為

100元，期限為2年，以下說(shuō)法正確的是（）。（單選題）

A.與X相比，Y債券的當(dāng)期收益率更接近到期收益率

B.X債券的當(dāng)期收益率變動(dòng)預(yù)示著其到期收益率的反向變動(dòng)

C.與Y相比，X債券的當(dāng)期收益率更接近到期收益率

D.在其他因素相同的情況下，Y債券的當(dāng)期收益率與其市場(chǎng)價(jià)格同向變動(dòng)

試題答案：C

20、獨(dú)立衍生工具不包括（）。（單選題）

A.結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

B.期貨合約

C.期權(quán)合約

D.互換交易合約

試題答案：A

21、最近兒年，全球大宗商品和股票市場(chǎng)表現(xiàn)呈現(xiàn)（）關(guān)系。（單選題）

A.正相關(guān)

B.負(fù)相關(guān)

C.不確定

D.無(wú)關(guān)

試題答案：A

22、（）允許期權(quán)買方在期權(quán)到期前的任何時(shí)間執(zhí)行期權(quán)。（單選題）

A.歐式期權(quán)

B.美式期權(quán)

C.看漲期權(quán)

D.看跌期權(quán)

試就答案：B

23、以當(dāng)前重新構(gòu)建目標(biāo)企業(yè)所需的成本作為估值的方法屬于（）。（單選題）

A.折現(xiàn)現(xiàn)金流法

B.成本法

C.相對(duì)估值法

D.清算價(jià)值法

試題答案：B

24、證券質(zhì)押式回購(gòu)交易中的交易雙方，在回購(gòu)期內(nèi)（）動(dòng)用資金融入方出質(zhì)的債券。（單

選題）

A.可以

B.不可以

C.經(jīng)融資方同意后才可以

D.經(jīng)交易所同意后才可以

試題答案：B

25、不同于股票投資組合，債券投資組合構(gòu)建還需要考慮（）因素。I.信用結(jié)構(gòu)II.期限結(jié)構(gòu)

HI.流動(dòng)性IV.杠桿率（單選題）

A.I、II、m、IV

B.I、n、in

c.I、IlhIV

D.n、in、iv

試題答案：A

26、根據(jù)《私募投資基金合同指引1號(hào)》的規(guī)定，管理人在（）中應(yīng)明確分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益

相匹配的內(nèi)容。（單選題）

A.基金招募說(shuō)明書

B.托管協(xié)議

C.基金合同

D.風(fēng)險(xiǎn)揭示書

試題答案：C

27、下列關(guān)于主動(dòng)投資的表述中，正確的是（）（單選題）

A.主動(dòng)投資的業(yè)績(jī)?nèi)Q于投資者使用信息的能力，與其掌握的投資機(jī)會(huì)的個(gè)數(shù)無(wú)關(guān)

B.合理價(jià)格下的成長(zhǎng)策略是主動(dòng)投資策略的一種

C.主動(dòng)投資在強(qiáng)有效市場(chǎng)下較被動(dòng)投資更能體現(xiàn)價(jià)值

D.主動(dòng)投資經(jīng)理擴(kuò)展投資機(jī)會(huì)往往能增加投資機(jī)會(huì)的使用效率

試題答案：B

28、。是指投資者借入資金購(gòu)買證券，也叫買空交易。（單選題）

A.融資

B.融券

C.買斷

D.回購(gòu)

試題答案：A

29、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR,以下表述正確的是（）。［2017年11月真題］（單選題）

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，從資產(chǎn)最高價(jià)格到接

下來(lái)最低價(jià)格的損失

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化

的敏感度

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程

度

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，又稱在險(xiǎn)價(jià)值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失

試題答案：D

30、對(duì)于基金收益分配的分紅再投資方式，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.封閉式基金不能采用分紅投資方式分配收益

B.若基金份額持有人事先沒有做出選擇的，默認(rèn)采用分紅再投資方式分配收益

C.基金收益轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日為權(quán)益除息日

D.分紅再投資是指將應(yīng)分配的凈利潤(rùn)按一定比例折算為新的基金份額分配給投資者

試題答案：B

31、托管人可以委托托管資產(chǎn)規(guī)模不少于（）億美元的境外資產(chǎn)托管人負(fù)責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)。

（單選題）

A.100

B.500

C.1000

D.1500

試題答案：C

32、美國(guó)國(guó)庫(kù)券期貨是采用指數(shù)報(bào)價(jià)的，該指數(shù)是（）o（單選題）

A.100與國(guó)庫(kù)券年收益率的差

B.100與和約最后交易日的3個(gè)月期倫敦銀行同業(yè)拆借利率的差

C.100與國(guó)庫(kù)券年貼現(xiàn)率的差

D.100與國(guó)庫(kù)券年收益率的和

試題答案：C

33、假定該債券的名義收益率為3%,當(dāng)年通貨膨脹率為2%,則其實(shí)際收益率是（）（單選題）

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

試題答案：A

34、最直接影響股票的市場(chǎng)價(jià)格的因素是（）。（單選題）

A.環(huán)境關(guān)系

B.信用關(guān)系

C.市場(chǎng)關(guān)系

D.供求關(guān)系

試題答案：D

35、Brinson方法把基金收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因的因素中，不包括（）。（單選題）

A.資產(chǎn)配置

B.行業(yè)選擇

C.基金選擇

D.交叉效應(yīng)

試題答案：C

36、對(duì)遠(yuǎn)期利率說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.遠(yuǎn)期利率指的是資金的遠(yuǎn)期價(jià)格

B.遠(yuǎn)期利率是指隱含在給定的即期利率中從未來(lái)的某一時(shí)點(diǎn)到另一時(shí)點(diǎn)的利率水平

C.遠(yuǎn)期利率的計(jì)息起點(diǎn)在當(dāng)前時(shí)刻

D.遠(yuǎn)期利率具體表示為未來(lái)兩個(gè)日期借入貨幣的利率，也可以表示投資者在未來(lái)特定日期購(gòu)買

的零息票債券的到期收益率

試題答案：C

37、貨幣市場(chǎng)工具的特征不包括（）。（單選題）

A.均是債務(wù)契約

B.期限在1年以內(nèi)（含1年）

C.流動(dòng)性高

D.交易額較小

試題答案：D

38、特雷諾比率考慮的是（）。（單選題）

A.全部風(fēng)險(xiǎn)

B.不可控制風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：C

39、基金管理公司申請(qǐng)到香港特區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)滿足最近（）年內(nèi)沒有因違法違規(guī)行為受到

行政處罰或者刑事處罰的基本條件。（單選題）

A.1

B.2

C.3

D.5

試題答案：A

40、債券遠(yuǎn)期交易最長(zhǎng)不能超過(guò)（）天。（單選題）

A.90

B.270

C.180

D.365

試題答案：D

41、在企業(yè)流動(dòng)比率大于1時(shí)，賒購(gòu)原材料一批，將會(huì)（）。（單選題）

A.減少營(yíng)運(yùn)資金

B.降低流動(dòng)比率

C.提高流動(dòng)比率

D.增加營(yíng)運(yùn)資金

試題答案：B

42、（）是未來(lái)買賣合約標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格（單選題）

A.交割價(jià)格

B.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格

C.交割單位

D.結(jié)算價(jià)格

試題答案：A

43、有兩支證券投資基金，基金A高度重視流動(dòng)性，必須保留一定的現(xiàn)金資產(chǎn)，基金B(yǎng)份額固定，

投資管理人可以進(jìn)行長(zhǎng)期投資和全額投資。關(guān)于兩只基金的類型描述正確的是（）。（單選題）

A.A基金為封閉式基金，B基金為開放式基金。

B.B基金為封閉式基金，A基金為開放式基金。

C.A、B基金為封閉式基金。

D.A、B基金為開放式基金。

試就答案：B

44、通過(guò)計(jì)算主動(dòng)收益的（），便可以得出主動(dòng)投資者的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。（單選題）

A.跟蹤誤差

B.方差

C.標(biāo)準(zhǔn)差

D.收益率

試題答案：C

45、（）是成長(zhǎng)權(quán)益戰(zhàn)略投資于已經(jīng)具備成型的商業(yè)模型和較好的顧客群，同時(shí)具備正現(xiàn)金流的

企業(yè)。（單選題）

A.風(fēng)險(xiǎn)投資

B.成長(zhǎng)權(quán)益

C.并購(gòu)?fù)顿Y

D.危機(jī)投資

試題答案：B

46、修正的MM定理認(rèn)為（）。（單選題）

A.企業(yè)價(jià)值不會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)融資方式改變而改變

B.企業(yè)發(fā)行債券或獲取貸款越多，企業(yè)市場(chǎng)價(jià)值越大

C.對(duì)負(fù)債帶來(lái)的收益與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適當(dāng)平衡來(lái)確定企業(yè)價(jià)值

D.最佳的資本結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)是負(fù)債和所有者權(quán)益之間的一個(gè)均衡點(diǎn)

試題答案：B

47、下列關(guān)于市銷率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。［2017年9月真題］（單選題）

A.該指標(biāo)反映單位銷售支出所反映的股價(jià)水平

B.對(duì)于不同行業(yè)來(lái)說(shuō)，市銷率有不同的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

C.市銷率有助于考察公司收益基礎(chǔ)的穩(wěn)定性和可靠性，有效把握其收益的質(zhì)量水平

D.市銷率的引入主要是為克服市盈率等指標(biāo)的局限性

試題答案：A

48、關(guān)于私募基金的監(jiān)管，以下描述正確的是（）。（單選題）

A.設(shè)立私募基金管理機(jī)構(gòu)需經(jīng)證監(jiān)會(huì)審批

B.發(fā)行私募基金需經(jīng)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)審批

C.中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)私募基金實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)管的職責(zé)

D.發(fā)行私募基金不設(shè)行政審批

試題答案：D

49、從事。的人員或機(jī)構(gòu)被稱為“天使”投資者。（單選題）

A.風(fēng)險(xiǎn)投資

B.另類投資

C.并購(gòu)?fù)顿Y

D.危機(jī)投資

試題答案：A

50、權(quán)益乘數(shù)的計(jì)算方法是（）。（單選題）

A.資產(chǎn)除以所有者權(quán)益

B.負(fù)債除以所有者權(quán)益

C.資產(chǎn)除以負(fù)債

D.負(fù)債除以資產(chǎn)

試題答案：A

51、在基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表中，因基金資產(chǎn)估值引起的資產(chǎn)價(jià)值變化，作為（）計(jì)入當(dāng)期損益。

（單選題）

A.投資收益

B.利息收入

C.其他收入

D.公允價(jià)值變動(dòng)損益

試題答案：D

52、戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置就是在遵守戰(zhàn)略資產(chǎn)配置確定的大類資產(chǎn)比例基礎(chǔ)上，根據(jù)（）內(nèi)各特定資

產(chǎn)類別的表現(xiàn)，對(duì)投資組合中（）資產(chǎn)類別的權(quán)重配置進(jìn)行調(diào)整。（單選題）

A.短期；各特定

B.長(zhǎng)期；各特定

C.短期；所有

D.長(zhǎng)期；所有

試題答案：A

53、下列不屬于貨幣市場(chǎng)工具特點(diǎn)的是（）。（單選題）

A.均是債務(wù)契約

B.期限在1年以內(nèi)（含1年）

C.流動(dòng)性高

D.風(fēng)險(xiǎn)較高

試題答案：D

54、全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）關(guān)于收益率的具體計(jì)算，下列描述錯(cuò)誤的是（）（單選題）

A.GIPS必須采用經(jīng)現(xiàn)金流調(diào)整后的時(shí)間加權(quán)收益率

B.GIPS必須采用凈收益率

C.不同期間的收益率必須以幾何平均方式相連接

D.所有的收益計(jì)算必須扣除期內(nèi)的實(shí)際買賣開支

試題答案：B

55、2008年金融危機(jī)使全球經(jīng)濟(jì)處于低迷狀態(tài)，這種狀態(tài)同樣影響并波及基金市場(chǎng)。這主要體

現(xiàn)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的（）。（單選題）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

D.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：D

56、關(guān)于基金的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差和最大回撤，說(shuō)法正確的是（）。（單選題）

A.基金的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差是基金的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差除以市場(chǎng)收益的方差

B.基金的最大回撤是投資可能出現(xiàn)的最壞的情況，也是投資者可能需要承擔(dān)的損失

C.基金的投資期限越長(zhǎng)，最大回撤指標(biāo)就越不利，因此不同基金之間評(píng)估最大回撤，應(yīng)盡量控

制在同一個(gè)評(píng)估期間

D.基金的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差是從基金資產(chǎn)最高價(jià)格到接下來(lái)的最低價(jià)格的損失

試題答案：c

57、（）指交易成功后，投資者根據(jù)交易額，按照一定比例付給經(jīng)紀(jì)人的費(fèi)用。（單選題）

A.過(guò)戶費(fèi)

B.傭金

C.對(duì)沖費(fèi)用

D.印花稅

試題答案：B

58、合伙型、有限公司型基金投資者累計(jì)不得超過(guò)（）人。（單選題）

A.10

B.20

C.40

D.50

試題答案：D

59、私募股權(quán)投資的戰(zhàn)略形式不包括。。（單選題）

A.風(fēng)險(xiǎn)投資

B.成長(zhǎng)權(quán)益

C.投資回購(gòu)

D.危機(jī)投資

試題答案：C

60、私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)投資通常以。形式進(jìn)行組織，其流程通常包含籌資、購(gòu)買資產(chǎn)、資產(chǎn)出

售后將資金回報(bào)還給投資者等整個(gè)投資過(guò)程。（單選題）

A.合伙人

B.有限制

C.股份制

D.個(gè)體

試就答案：A

61、估值方法的（）是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時(shí)均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。

（單選題）

A.公開性

B.一致性

C.長(zhǎng)期性

D.準(zhǔn)確性

試題答案：B

62、（）測(cè)量投資組合在指定區(qū)間內(nèi)從最高點(diǎn)到最低點(diǎn)的回撤。（單選題）

A.貝塔系數(shù)

B.下行風(fēng)險(xiǎn)

C.最大回撤

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口

試題答案：C

63、與傳統(tǒng)的手動(dòng)交易相比，算法交易不能（）。（單選題）

A.提高交易員的工作效率

B.最大限度地降低由于人為失誤而造成的交易錯(cuò)誤

C.高效地捕捉市場(chǎng)流動(dòng)性以及市場(chǎng)上的交易機(jī)會(huì)

D.替代交易員執(zhí)行工作

試題答案：D

64、收益率曲線可以分為（）。I.拱形收益率曲線II.上升收益率曲線III.反轉(zhuǎn)收益率曲線W.

水平收益率曲線（單選題）

A.I、HI、IV

B.I、n、in、iv

C.II、HI、W

D.I>IKIV

試題答案：B

65、（）來(lái)源于人力、系統(tǒng)、流程出錯(cuò)，以及其他不可控但會(huì)影響公司運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。例如人為

失誤、內(nèi)部欺詐、系統(tǒng)失靈和臺(tái)同糾紛等.（單選題）

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

D.投資風(fēng)險(xiǎn)

試題答案：A

66、關(guān)于中期票據(jù)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.中期票據(jù)發(fā)行人可以和投資人自由協(xié)商具體的發(fā)行條款

B.中期票據(jù)有具有法人資格的非金融企業(yè)發(fā)行

C.中期票據(jù)最大注冊(cè)額度不超過(guò)企業(yè)資產(chǎn)的50%

D.中期票據(jù)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行

試題答案：C

67、某基金在持有期為1年，置信水平為95%的情況下，所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為-2%,則（）。（單

選題）

A.該基金對(duì)市場(chǎng)的敏感系數(shù)為2%

B.該基金標(biāo)準(zhǔn)差為2%

C.該基金1年內(nèi)在95%的置信水平下，損失不超過(guò)2%

D.該資金的最大回撤為2%

試題答案：C

68、衍生工具按照特點(diǎn)來(lái)分類，不包括（）。（單選題）

A.遠(yuǎn)期合約

B.期貨合約

C.結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

D.獨(dú)立衍生工具

試題答案：D

69、（）是指對(duì)投資組合收益率、風(fēng)險(xiǎn)等各類業(yè)績(jī)指標(biāo)的計(jì)算。（單選題）

A.業(yè)績(jī)度量

B.業(yè)績(jī)歸因

C.績(jī)效評(píng)估

D.監(jiān)控和再平衡

試題答案：A

70、遠(yuǎn)期合約的交割方式通常采用（）。（單選題）

A.對(duì)沖平倉(cāng)

B.實(shí)物交割

C.現(xiàn)金交割

D.現(xiàn)券交割

試題答案：B

71、某5年期可轉(zhuǎn)債既有贖回條款也有回售條款，且2年后就可以贖回.回售或轉(zhuǎn)換股票。假設(shè)

在發(fā)行3年后市場(chǎng)利率大幅上行，此可轉(zhuǎn)債的正股價(jià)格也下跌至轉(zhuǎn)股價(jià)格之下。最有可能出現(xiàn)的

情況是（）（單選題）

A.轉(zhuǎn)換條款行使

B.贖回條款行使

C.債券價(jià)值上漲

D.回售條款行使

試題答案：D

72、某債券以99.5元的價(jià)格發(fā)行，不付息，3個(gè)月后將以100元兌付，該債券屬于（）。

［2017年4月真題］（單選題）

A.零息債券

B.浮動(dòng)利率債券

C.息票債券

D.長(zhǎng)期債券

試題答案：A

73、公司發(fā)行的權(quán)益類證券可以分為（）。1.股票II.存托憑證HI.可轉(zhuǎn)換債券IV.認(rèn)股權(quán)證（單

選題）

A.I、II、III.IV

B.II、IILIV

C.I、II、HI

D.i、in、iv

試題答案：A

74、某投資者在周五贖回某普通貨幣市場(chǎng)基金，假設(shè)下周一是工作日，則該投資者享有該基金收

益的截止日是（）。［2017年9月真題］（單選題）

A.周日

B.周六

C.下周一

D.周五

試題答案：A

75、關(guān)于權(quán)證的分類，錯(cuò)誤的是（）（單選題）

A.按照標(biāo)的資產(chǎn)分類，權(quán)證可分為股權(quán)類權(quán)證、債權(quán)類權(quán)證及其他權(quán)證

B.按基礎(chǔ)資產(chǎn)的來(lái)源分類，權(quán)證可分為認(rèn)股權(quán)證和備兌權(quán)證

C.按照持有人權(quán)利的性質(zhì)分類，權(quán)證可分為認(rèn)購(gòu)權(quán)證和認(rèn)沽權(quán)證

D.按行權(quán)地點(diǎn)分類，權(quán)證可分為美式權(quán)證、歐式權(quán)證、百慕大式權(quán)證等

試題答案：D

76、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織投資基金監(jiān)管規(guī)定的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.在經(jīng)合組織國(guó)家內(nèi)部，投資基金又稱作“集合投資計(jì)劃”

B.經(jīng)合組織于1971年公布了《證券集合投資機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則》

C.經(jīng)合組織在2005年發(fā)表了《集合投資計(jì)劃治理白皮書》

D.《集合投資計(jì)劃治理白皮書》共有五個(gè)部分

試題答案：D

77、某基金的總資產(chǎn)為60億元，基金總負(fù)債為10億元，發(fā)行在外的基金份額為40億份，基金

份額凈值為（）元。（單選題）

A.1.2

B.1.5

C.1.75

D.1.25

試題答案：D

78、私募股權(quán)投資最為廣泛使用的戰(zhàn)略形式包括（）（單選題）

A.成長(zhǎng)收益、買斷式回購(gòu)

B.投資私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)、質(zhì)押式回購(gòu)

C.風(fēng)險(xiǎn)投資、定向增發(fā)

D.并購(gòu)?fù)顿Y、危機(jī)投資

試題答案：D

79、（）指在交易時(shí)每一份衍生工具所規(guī)定的交易數(shù)量。（單選題）

A.交易單位

B.交割單位

C.交割價(jià)格

D.結(jié)算單位

試題答案：A

80、只能按當(dāng)年盈利分取股息的優(yōu)先股股票，如果當(dāng)年公司經(jīng)營(yíng)不善而不能分取股息，未分的股

息不能予以累積，以后也不能補(bǔ)付，但是任何時(shí)期的股息都應(yīng)在普通股股東收到股息之前予以支

付的是（）。（單選題）

A.累積優(yōu)先股

B.非累積優(yōu)先股

C.參與優(yōu)先股

D.非參與優(yōu)先股

試題答案：B

81、零息債券的（）是投資者未來(lái)唯一的現(xiàn)金流。（單選題）

A.利息收入

B.利差

C.本利和

D.面值

試題答案：D

82、下表列示了對(duì)某證券的未來(lái)收益率的估計(jì)：表某證券的未來(lái)收益率該證券的期望收益率等

于（）。（單選題）

A.15%

B.5%

C.0%

D.10%

試題答案：B

83、證券交易所的管理制度包括（）幾個(gè)方面。（多選題）

A.對(duì)證券上市公司的管理

B.對(duì)證券交易行為的管理

C.對(duì)場(chǎng)內(nèi)證券交易商的管理

D.對(duì)投資者的管理

試題答案：A.B.C

84、假設(shè)某投資者在2013年12月31日買入某基金，期初基金資產(chǎn)凈值為2億元，2014年4月

15日基金資產(chǎn)凈值為9500萬(wàn)元，2014年12月31日基金資產(chǎn)凈值為1.2億元，期間無(wú)申購(gòu)贖回

分紅等現(xiàn)金流，該投資者投資基金的時(shí)間加權(quán)收益率為O。（單選題）

A.-40%

B.-21.7%

C..-7.7%

D.5%

試題答案：A

85、我國(guó)貨幣基金不得投資于剩余期限高于（）天的債券。（單選題）

A.360

B.397

C.270

D.180

試題答案：B

86、財(cái)政部于1998年8月18日向四大國(guó)有商業(yè)銀行定向發(fā)行2700億元記賬式附息國(guó)債，期限

為30年，年利率為7.2%,所籌資金專項(xiàng)用于撥補(bǔ)四大國(guó)有商業(yè)銀行資本金。該國(guó)債屬于（）?

（單選題）

A.國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)債券

B.財(cái)政債券

C.長(zhǎng)期建設(shè)國(guó)債

D.特別國(guó)債

試題答案：D

87、預(yù)期損失在（）等方面具有優(yōu)勢(shì)，愈加受到金融行業(yè)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重視。I.尾部風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量

II.次可加性III.平移不變性IV.整體風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量（單選題）

A.I、II

B.I、n、m

c.I、ni、iv

D.IKUKiv

試題答案：A

88、在貨幣市場(chǎng)工具中，下列關(guān)于回購(gòu)的表述，正確的是（）。（單選題）

A.回購(gòu)協(xié)議是指資金需求方在出售證券的同時(shí)與證券的購(gòu)買方約定在一定期限后按約定價(jià)格購(gòu)

回所賣證券的交易行為

B.回購(gòu)協(xié)議是一種信用貸款協(xié)議

C.抵押品以企業(yè)債券為主

D.證券的購(gòu)買方為正回購(gòu)方，證券的出售方為逆回購(gòu)方

試題答案：A

89、（）是財(cái)政部代表中央政府發(fā)行的債券。（單選題）

A.政策性金融債

B.國(guó)債

C.商業(yè)銀行債券

D.地方政府債

試題答案：B

90、企業(yè)的監(jiān)控指標(biāo)中接近盈利/盈利階段的業(yè)務(wù)指標(biāo)有（）oI.銷售渠道II.訂貨m.團(tuán)隊(duì)IV.

營(yíng)銷計(jì)劃（單選題）

A.I.II

B.II.N

C.II.Ill

D.I.II.III.W

試題答案：D

91、以下關(guān)于認(rèn)股權(quán)證價(jià)值的公式，說(shuō)法正確的是（）。（單選題）

A.認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值=行權(quán)價(jià)格X行權(quán)比例

B.認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值=Max｛（普通股市價(jià)-行權(quán)價(jià)格）X行權(quán)比例｝

C.認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值=Max｛（普通股市價(jià)-行權(quán)價(jià)格）X行權(quán)比例，0｝

D.認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值=（普通股市價(jià)-行權(quán)價(jià)格）X行權(quán)比例

試題答案：C

92、下列有關(guān)另類投資的說(shuō)法中，正確的是（）。I.另類資產(chǎn)包括如自然資源、基礎(chǔ)設(shè)施、長(zhǎng)

短倉(cāng)、外匯和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等H.股票、債券等屬于另類投資的對(duì)象IH.另類投資的“另類”既可以體

現(xiàn)在投資標(biāo)的和投資策略上，也可以體現(xiàn)在投資的組織形式上IV.黃金投資、碳排放權(quán)交易也屬

于另類投資的方式（單選題）

A.I、II、III

B.I、川、IV

C.II、IV

D.III、N

試題答案：D

93、只有在買入套期保值者和賣出套期保值者的交易數(shù)量（）時(shí)，交易才能成立，風(fēng)險(xiǎn)才能得

以成功轉(zhuǎn)移。（單選題）

A.接近

B.不相等

C.■—定

D.完全相等

試題答案：D

94、下列關(guān)于我國(guó)基金管理公司境外分支機(jī)構(gòu)設(shè)立的基本條件，說(shuō)法有誤的是（）。（單選

題）

A.公司最近半年內(nèi)沒有因違法違規(guī)行為受到行政處罰或者刑事處罰

B.公司沒有因違法違規(guī)行為正在被監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查，或者正處于整改期間

C.擬設(shè)立的子公司、分支機(jī)構(gòu)有明確的職責(zé)和完善的管理制度

D.公司治理健全，內(nèi)部監(jiān)控完善，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，有較強(qiáng)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

試題答案：A

95、李先生將其資金分別投向A、B、C三只股票，其占總資金的百分比分別為40%、40樂20%；

股票A的期望收益率為rA=14%,股票B的期望收益率為rB=20%;股票C的期望收益率為rC=8%；

則該股票組合的期望收益率為（）。（單選題）

A.15.0%

B.15.2%

C.15.3%

D.15.4%

試就答案：B

96、（）是指賦予買方在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)

的權(quán)利的合同。（單選題）

A.期貨合約

B.遠(yuǎn)期合約

C.期權(quán)合約

D.互換合約

試題答案：C

97、下列關(guān)于貨幣市場(chǎng)工具的特點(diǎn)，表述錯(cuò)誤的是。。（單選題）

A.是大宗交易

B.均是債務(wù)契約

C.本金安全性高

D.流動(dòng)性低

試題答案：D

98、私募投資基金管理人在開展業(yè)務(wù)外包的各個(gè)階段，關(guān)注外包機(jī)構(gòu)是否存在與外包服務(wù)相沖突

的業(yè)務(wù)，以及外包機(jī)構(gòu)是否采取有效的（）措施。（單選題）

A.監(jiān)管

B.結(jié)合

C.防護(hù)

D.隔離

試題答案：D

99、以下關(guān)于《集合投資計(jì)劃治理白皮書》的說(shuō)法，不正確的是（）。（單選題）

A.基金運(yùn)作的國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)可以與國(guó)際公認(rèn)的準(zhǔn)則不一致

B.投資者享有受到法律保護(hù)免受因基金經(jīng)驗(yàn)者欺詐、疏忽或利益沖突而導(dǎo)致的損失的權(quán)利

C.基金銷售者或理財(cái)顧問向投資者推銷投資產(chǎn)品時(shí)負(fù)有推薦合適產(chǎn)品及提供正確銷售信息的責(zé)

任

D.投資基金有義務(wù)通過(guò)招募說(shuō)明書及定期報(bào)告向投資者提供有助其做出明智決策的足夠信息

試題答案：A

100、下列關(guān)于基金持有人，描述錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.基金的管理人

B.基金的受益人

C.基金資產(chǎn)所有者

D.基金的出資人

試題答案：A

101、發(fā)行公司債券時(shí)，該公司的累計(jì)債券總額不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的（）（單選題）

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

試題答案：A

102、市場(chǎng)參與者中，任何一家外資金融機(jī)構(gòu)在中國(guó)境內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)期交易凈買人總余額不

得超過(guò)其人民幣營(yíng)運(yùn)資金的（）。（單選題）

A.20%

B.50%

C.100%

D.200%

試題答案：C

103、假定H銀行推出一款收益遞增型個(gè)人外匯結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，存款期限為5年，每年加息一

次，每年結(jié)息一次，收益逐年增加，第一年存款為固定利率4%,以后4年每年增加0.5%的收益，

銀行有權(quán)在一年后提前終止該筆存款。如果某人的存款數(shù)額為5000美元，請(qǐng)問該客戶第三年第

一季度的收益為（）美元（360天/年計(jì)）。（單選題）

A.68.74

B.49.99

C.62.50

D.74.99

試題答案：C

104、（）是股份公司發(fā)行的，行權(quán)時(shí)上市公司增發(fā)新股售予認(rèn)股權(quán)證的持有人。（單選題）

A.認(rèn)股權(quán)證

B.備兌權(quán)證

C.認(rèn)購(gòu)權(quán)證

D.認(rèn)沽權(quán)證

試就答案：A

105、下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系包括分類方法、指標(biāo)計(jì)算方法、風(fēng)格判斷等

民計(jì)算基金收益率時(shí)，一般使用考慮基金分紅再投資的時(shí)間加權(quán)收益率

C.基金風(fēng)格反映了基金投資組合所有股票的總體情況

D.可以對(duì)不同類型基金的投資目標(biāo)、范圍、風(fēng)格進(jìn)行一起比較

試題答案：D

106、假設(shè)股票A的6值是3,在股票市場(chǎng)整體上漲了4%的情況下，股票A則會(huì)（）。（單選題）

A.上漲3%

B.下跌12%

C.上漲12%

D.下跌3%

試題答案：C

107、關(guān)于全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）,以下說(shuō)法正確的是（）。I.可以提高業(yè)績(jī)報(bào)告的透明度

H.讓不同投資者機(jī)構(gòu)的投資業(yè)績(jī)具有可比性HI.為了讓機(jī)構(gòu)展示業(yè)績(jī)良好的組合IV.確保在一致、

可靠、公平且可比的基礎(chǔ)上報(bào)告投資業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)（單選題）

A.I、川、IV

B.[I、IH、IV

C.I、II、III、IV

D.I、II、IV

試題答案：D

108、某人在A銀行和B銀行各存款10000元，期限均為2年。A銀行存款利率5%,按單利計(jì)算。

B銀行存款利率為4%,按復(fù)利計(jì)算。當(dāng)此人2年后一次性提取本息時(shí)，以下說(shuō)法正確的是（）。

[2016年12月真題]（單選題）

A.無(wú)論存款時(shí)間多長(zhǎng)，存A銀行都比存B銀行收益高

B.A銀行存款比B銀行存款多出的利息少于200元

C.A銀行存款比B銀行存款多產(chǎn)生200元利息

D.A銀行存款比B銀行存款多出的利息高于200元

試題答案：B

109、顧先生希望在第5年末取得20000元，則在年利率為2%,單利計(jì)息的方式下，顧先生現(xiàn)在

應(yīng)當(dāng)存入銀行（）元。（單選題）

A.19801

B.18004

C.18182

D.18114

試題答案：C

110、市銷率等于股票價(jià)格與（）的比值。（單選題）

A.每股凈值

B.每股收益

C.每股銷售收入

D.每股股息

試題答案：C

111＞關(guān)于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，以下說(shuō)法正確的是（）（單選題）

A.根據(jù)目前法規(guī)，貨幣基金平均剩余期限的上限為240天。

B.債券基金的投資組合久期越長(zhǎng)，面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越小

C.根據(jù)目前法規(guī)，貨幣基金債券正回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)凈資產(chǎn)的40%

D.根據(jù)目前法規(guī)，封閉式債券基金的杠桿率上限為200%

試題答案：D

112、2008年9月19日印花稅調(diào)整，A股按成交金額的對(duì)計(jì)收。（）（單選題）

A.1%。；出讓方

B.2%。；出讓方

C.1%。；受讓方

D.2%o；受讓方

試題答案：A

113、根據(jù)基金的分類標(biāo)準(zhǔn)，正確的是（）A.80%以上的基金資產(chǎn)投資于股票的，為股票基金H.80%

以上的基金資產(chǎn)投資于債券的，為債券基金III.80%以上的基金資產(chǎn)投資于貨幣市場(chǎng)工具的，為貨

幣市場(chǎng)基金IV.80%以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的，為基金中基金（單選題）

A.I、IhIII

B.I、II、IV

C.II、III、IV

D.I、H、川、IV

試題答案：B

114、會(huì)員制證券交易所的日常事務(wù)決策機(jī)構(gòu)是（）?（單選題）

A.董事會(huì)

B.理事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.會(huì)員大會(huì)

試題答案：B

115、以下關(guān)于信息比率說(shuō)法中，正確的有（）。I.信息比率是單位跟蹤誤差所對(duì)應(yīng)的超額收益

II.信息比率越小，說(shuō)明該基金在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益H1.信息比率越大,

則在同樣的跟蹤誤差水平上能獲得更大的超額收益IV.信息比率計(jì)算公式與夏普比率類似，但引

入了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的因素，因此是對(duì)對(duì)收益進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的分析指標(biāo)（單選題）

A.I、n、in

B.I、II、IV

C.I、HI、W

D.i、n、in、iv

試題答案：c

116、股票投資收益屬于（）（單選題）

A.利息收入

B.投資收益

C.其他收入

D.公允價(jià)值變動(dòng)損益

試題答案：B

117、取得證券期貨投資咨詢資格并專門從事撰寫證券研究分析報(bào)告的應(yīng)當(dāng)注冊(cè)為（）?（單選

題）

A.證券投資顧問

B.證券經(jīng)紀(jì)人

C.證券咨詢師

D.證券分析師

試題答案：D

118、下列關(guān)于買空賣空交易說(shuō)法錯(cuò)誤的是。（單選題）

A.買空交易即融資業(yè)務(wù)，是指投資者從證券公司借入資金購(gòu)買證券

B.賣空交易即融券業(yè)務(wù)，是指投資者從證券公司借入證券賣出

C.當(dāng)股票價(jià)格上漲時(shí)，融資交易會(huì)使得利潤(rùn)擴(kuò)大

D.當(dāng)股票價(jià)格上漲時(shí)，融券交易會(huì)使得利潤(rùn)擴(kuò)大

試題答案：D

119、某債券面值為100元，市場(chǎng)價(jià)值接近100元，期限越長(zhǎng)，則（）。（單選題）

A.當(dāng)期收益率越偏離到期收益率

B.當(dāng)期收益率與到期收益率關(guān)系為反向變動(dòng)

C.當(dāng)期收益率越接近到期收益率

D.當(dāng)期收益率與到期收益率關(guān)系無(wú)法判斷

試題答案：C

120、基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)遵循（）原則I、客觀性原則II、可比性原則III、長(zhǎng)期性原則IV、主動(dòng)

性原則（單選題）

A.I

B.I、II、IV

C.I、II、III

D.I、III

試題答案：C

121、下列（）列入基金費(fèi)用。（單選題）

A.基金管理人和基金托管人因未完成義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用或基金財(cái)產(chǎn)的損失

B.基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用

C.基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用

D.基金合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)

試題答案：C

122、下列與基金有關(guān)的費(fèi)用可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的有（）。I.銷售服務(wù)費(fèi)II.基金份額持有

人大會(huì)費(fèi)用HI.基金的證券交易費(fèi)用N.按規(guī)定可在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用（單選題）

A.I、II、III

B.I、II、IV

C.ILIII,IV

D.I、II、IILIV

試題答案：D

123、利息倍數(shù)至少應(yīng)該為（）（單選題）

A.1

B.2

C.3

D.4

試題答案：A

124、在以下選項(xiàng)中，處于最高受償?shù)燃?jí)的是（）。（單選題）

A.優(yōu)先次級(jí)債券

B.擔(dān)保債券

C.優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債券

D.劣后次級(jí)債券

試題答案：B

125、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中由于（）等企業(yè)個(gè)體因素，使企業(yè)的銷售額或成本顯得不

穩(wěn)定，引起息稅前利潤(rùn)大幅度變動(dòng)的可能性。I,產(chǎn)業(yè)景氣狀況H.員工操作失誤IH.公司管理能

力IV.投資項(xiàng)目（單選題）

A.I、HI、IV

B.I、II、III

C.II、III、IV

D.I、II、m、IV

試題答案：A

126、基金會(huì)計(jì)的核算主體是（）o（單選題）

A.基金份額持有人

B.基金托管人

C.基金管理公司

D.證券投資基金

試題答案：D

127、夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)與CAPM之間的關(guān)系是（）。（單選題）

A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)

B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)

C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)

D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)

試題答案：A

128、我國(guó)QDII基金產(chǎn)品的特點(diǎn)不包括（）。（單選題）

A.QDII基金的投資范圍較為廣泛

B.QDII基金的投資組合較為豐富

C.在投資管理過(guò)程中，具有完全的主動(dòng)決策權(quán)

D.QDH基金產(chǎn)品的門檻較高

試題答案：D

129、下列有關(guān)算法交易、自動(dòng)交易和程序化交易關(guān)系的說(shuō)法中，正確的是（）。（單選題）

A.自動(dòng)交易包括程序化交易和算法交易

B.算法交易包括自動(dòng)交易和程序化交易

C.程序化交易包括自動(dòng)交易和算法交易

D.三者沒有必然聯(lián)系

試題答案：A

130、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的特征不包括（）。（單選題）

A.可以轉(zhuǎn)讓流通

B.金額較大

C.不記名

D.能提前支取

試題答案：D

131、關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）o（單選題）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)不具備隱蔽性

B.利率風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)

C.利率變動(dòng)與央行貨幣政策、通貨膨脹預(yù)期無(wú)關(guān)

D.利率風(fēng)險(xiǎn)是指因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性

試題答案：D

132、關(guān)于證券和資金結(jié)算實(shí)行分級(jí)結(jié)算原則，下列說(shuō)法中不正確的是（）。（單選題）

A.結(jié)算參與人負(fù)責(zé)辦理結(jié)算參與人與客戶之間的清算交收

B.結(jié)算參與人與其客戶的證券劃付，應(yīng)當(dāng)委托證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)代為辦理

C.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)與結(jié)算參與人之間的集中清算交收

D.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)直接辦理證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)與客戶之間的清算交收

試題答案：D

133、關(guān)于主動(dòng)投資，以下表述正確的是（）。［2017年9月真題］（單選題）

A.主動(dòng)投資的業(yè)績(jī)?nèi)Q于投資者使用信息的能力，與其掌握的投資機(jī)會(huì)的個(gè)數(shù)無(wú)關(guān)

B.主動(dòng)投資在強(qiáng)有效市場(chǎng)下較被動(dòng)投資更能體現(xiàn)價(jià)值

C.投資經(jīng)理主動(dòng)擴(kuò)展投資機(jī)會(huì)往往能增加投資機(jī)會(huì)的使用效率

D.合理價(jià)格下的成長(zhǎng)策略是主動(dòng)投資策略的一種

試題答案：D

134,（）是為了買賣雙方介紹交易以獲取傭金的中間商人。（單選題）

A.經(jīng)紀(jì)人

B.中介商

C.投資咨詢?nèi)?/p>

D.投資管理者

試題答案：A

135、近年來(lái)，歐美的私募股權(quán)基金資金來(lái)源呈現(xiàn)日益（）的趨勢(shì)。（單選題）

A.多元化

B.分散化

C.集中化

D.單一化

試題答案：A

136、下列有關(guān)并購(gòu)?fù)顿Y的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.并購(gòu)?fù)顿Y包括杠桿收購(gòu)和管理層收購(gòu)等不同類型

B.并購(gòu)?fù)顿Y的主要對(duì)象是成熟且具有穩(wěn)定現(xiàn)金流且呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)的企業(yè)

C,杠桿收購(gòu)是指投資者利用收購(gòu)的資產(chǎn)作為債務(wù)抵押進(jìn)行收購(gòu)的策略

D.管理層收購(gòu)中借貸本息通過(guò)被收購(gòu)公司的未來(lái)現(xiàn)金流來(lái)支付

試題答案：D

137、據(jù)基金銷售適用性原則，應(yīng)對(duì)（）做出評(píng)價(jià)。（單選題）

A.基金投資人、基金經(jīng)理、基金投資策略

B.基金管理人、基金產(chǎn)品、基金投資人

C.基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)

D.基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)、基金經(jīng)理

試題答案：B

138、假設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)生前速動(dòng)比率為1.5,當(dāng)企業(yè)用現(xiàn)金償還應(yīng)付賬款若干后，將會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)比率

，速動(dòng)比率—。（）［2016年9月真題］（單選題）

A.下降；下降

B.不變；提高

C.提高；不變

D.提局；提高

試題答案：D

139、下列組合屬于最小方差組合的是（）。（單選題）

A.期望收益8%,標(biāo)準(zhǔn)差12%

B.期望收益8%,標(biāo)準(zhǔn)差14%

C.期望收益8%,標(biāo)準(zhǔn)差16%

D.期望收益8%,標(biāo)準(zhǔn)差18%

試題答案：A

140、投資組合具有兩個(gè)相關(guān)的特征：一是預(yù)期收益率，二是各種可能的收益率圍繞其預(yù)期值的

偏離程度，這種偏離程度可以用（）度量。（單選題）

A.均值

B.方差

C.標(biāo)準(zhǔn)差

D.期望

試題答案：B

141、用兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)建投資組合，兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0.5,在橫軸為標(biāo)準(zhǔn)差，縱軸

為預(yù)期收益率的坐標(biāo)軸上，可行投資組合集的圖形是（）。（單選題）

A.一條拋物線

B.一條射線

C.一條折線

D.一個(gè)扇形區(qū)域

試題答案：A

142、關(guān)于托管資產(chǎn)的場(chǎng)內(nèi)資金清算模式，下列表述不正確的是（）。（單選鹿）

A.托管人結(jié)算模式是指托管資產(chǎn)場(chǎng)內(nèi)交易形成的交收資金由托管人作為結(jié)算參與人與中國(guó)結(jié)算

公司進(jìn)行凈額交收，然后由托管人負(fù)責(zé)與托管資產(chǎn)組合進(jìn)行二級(jí)清算的模式

B.托管人結(jié)算模式的前提條件是托管資產(chǎn)進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易須通過(guò)專用交易單元

C.單一客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃采用券商結(jié)算模式

D.當(dāng)托管資產(chǎn)的場(chǎng)內(nèi)交易不能通過(guò)專用交易單元進(jìn)行時(shí)，只能采用托管人結(jié)算模式

試題答案：D

143、我國(guó)封閉式基金在達(dá)成交易后，二級(jí)市場(chǎng)交易份額和股份的交割是在（）日，資金交割是

在（）日完成。（單選題）

A.T+0,T+1

B.T+1,T+0

C.T+0,T+0

D.T+1,T+1

試題答案：A

144、持股集中度的公式為（）。（單選題）

A.前十大重倉(cāng)股投資市值/基金股票投資總市值X100%

B.前五大重倉(cāng)股投資市值/基金股票投資總市值X100%

C.前十大重倉(cāng)股投資市值/前五大重倉(cāng)股投資總市值X100%

D.基金股票投資總市值/前十大重倉(cāng)股投資市值X100%

試題答案：A

145、債券的久期和到期時(shí)間呈（）關(guān)系。（單選題）

A.正相關(guān)

B.無(wú)關(guān)

C.負(fù)相關(guān)

D.不確定

試題答案：A

146、私募股權(quán)投資基金中GP、LP、FOF分別代表了（）。（單選題）

A.普通合伙人、有限合伙人、母基金

B.母基金、普通合伙人、有限合伙人

C.有限合伙人、母基金、普通合伙人

D.有限合伙人、普通合伙人、母基金

試題答案：A

147、對(duì)于內(nèi)在價(jià)值法的現(xiàn)金流貼現(xiàn)原理說(shuō)法中，正確的是（）。1.股利貼現(xiàn)模型采用現(xiàn)金股

利II.權(quán)益貼現(xiàn)模型采用權(quán)益自由現(xiàn)金流IH.權(quán)益貼現(xiàn)模型采取現(xiàn)金股利和權(quán)益自由現(xiàn)金流IV.企

業(yè)貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型采用企業(yè)自由現(xiàn)金流（單選題）

A.I、II、III

B.I、HI、IV

C.II,III,IV

D.I、II、IV

試題答案：D

148、廣義的有價(jià)證券有很多種，其中包括（）。（多選題）

A.商品證券

B.提單

C.貨幣證券

D.資本證券

試題答案：A,B,C,D

149、下列關(guān)于銀行間債券市場(chǎng)的組織體系的表述，不正確的是（）。（單選題）

A.中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)監(jiān)督管理銀行間債券市場(chǎng)

B.其中介服務(wù)機(jī)構(gòu)主要有全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心、中央結(jié)算公司和上海清算所

C.中央結(jié)算公司主要為市場(chǎng)的投資者提供報(bào)價(jià)平臺(tái)

D.上海清算所為銀行間市場(chǎng)提供以中央對(duì)手凈額清算為主的直接和間接的本、外幣清算服務(wù)

試題答案：C

150、基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。（單選題）

A.資產(chǎn)類

B.資產(chǎn)負(fù)債共同類

C.資產(chǎn)損益共同類

D.所有者權(quán)益類

試題答案：C

151、股利貼現(xiàn)模型最早由（）提出。I.威廉姆斯II.戈登III.葛蘭碧IV.莫迪利亞尼（單選題）

A.I、II

B.I、II、III

C.I、II、IIKIV

D.I、III

試題答案：A

152、企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)主要包括（）。1.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物II.應(yīng)收票據(jù)III.應(yīng)收賬款I(lǐng)V.存貨（單

選題）

A.I>III,IV

B.I、II、HI、IV

C.I、II、III

D.I、II、IV

試題答案：B

153、2008年9月19日，證券交易印花稅只對(duì)出讓方按（）征收，對(duì)受讓方不再征收。（單選

題）

A.l%o

B.0.75%0

C.0.375%0

D.0.5%o

試題答案：A

154、滬深300股指期貨合約的最低交易保證金是合約價(jià)值的（）。（單選題）

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%

試題答案：B

155、關(guān)于商品期貨合約的特征，以下表述錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.商品期貨價(jià)格是現(xiàn)貨交易的基準(zhǔn)價(jià)格

B.是交易雙方根據(jù)需要協(xié)商訂立的非標(biāo)準(zhǔn)化合約

C.具有較低的交易成本

D.有固定的交易場(chǎng)所

試題答案：B

156、可在期權(quán)到期日或到期日之前的任何時(shí)間執(zhí)行權(quán)利的金融期權(quán)是（）。（單選題）

A.美式期權(quán)

B.修正的美式期權(quán)

C.歐式期權(quán)

D.大西洋期權(quán)

試題答案：A

157、基金募集期間，不屬于在宣傳推介材料中向投資者披露的信息為（）o（單選題）

A.基金基本信息

B.基金的募集期限

C.基金的申購(gòu)與贖回安排

D.基金管理人最近兩年的誠(chéng)信情況說(shuō)明

試題答案：D

158、根據(jù)目前的有關(guān)規(guī)定，以下財(cái)務(wù)指標(biāo)與基金利潤(rùn)無(wú)關(guān)的是（）。（單選題）

A.本期利潤(rùn)

B.本期已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)

C.未分配利潤(rùn)

D.利息收入

試題答案：D

159＞常用的技術(shù)分析方法有（）。I.道式理論H.過(guò)濾法則與止損指令川.“相對(duì)強(qiáng)度”理論

體系IV.“量?jī)r(jià)”理論體系（單選題）

A.I、n、w

B.I、HI、N

C.I、II、IILIV

D.IkIILIV

試題答案：C

160、證券投資基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體是（）。（單選題）

A.基金管理公司與基金托管人

B.基金管理公司

C.證券投資基金

D.基金托管人

試題答案：B

161、凈額清算又分為雙邊凈額清算和（）。（單選題）

A.單邊凈額清算

B.多邊凈額清算

C.共同對(duì)手方清算

D.同步凈額清算

試題答案：B

162、（）發(fā)布了《私募投資基金募集行為管理辦法》自2016年7月15日起施行。（單選題）

A.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

B.證券交易所

C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D.中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)

試題答案：D

163、某債券的價(jià)格為94元，面值為100元，票面利率為10%,剩余期限為5年，那么投資該

債券的當(dāng)期收益率為（）o（單選題）

A.9.87%

B.10.35%

C.10.64%

D.15.23%

試題答案：C

164、（）被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VAR值方法。（單選題）

A.參數(shù)法

B.蒙特卡洛模擬法

C.歷史模擬法

D.最小二乘法

試題答案：B

165、申請(qǐng)QDII資格的基金管理公司，凈資產(chǎn)不得少于（）億元人民幣。（單選題）

A.2

B.3

C.5

D.20

試題答案：A

166、開放式基金利潤(rùn)分配默認(rèn)的方式應(yīng)當(dāng)采用（）。（單選題）

A.現(xiàn)金分紅

B.紅利再投資

C.平均分配

D.不彌補(bǔ)虧損直接分配

試題答案：A

167、經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，證券公司可以經(jīng)營(yíng)（）o（多選題）

A.證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

B.證券投資咨詢業(yè)務(wù)

C.證券承銷與保薦業(yè)務(wù)

D.證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

試題答案：A,B,C,D

168、下列各項(xiàng)中屬于另類投資的是（）。1.權(quán)益資產(chǎn)；2.固定收益資產(chǎn)；3.對(duì)沖基金；4.私募

股權(quán)（單選題）

A.2、3

B.3、4

C.1、3

D.1、2

試題答案：C

169、關(guān)于互換合約，以下表述正確的是（）。（單選題）

A.貨幣互換通常是指兩種貨幣基金的本金和利息交換

B.利率互換是指同種貨幣資金不同種類利率之間的交換合約

C.利率互換通常伴隨本金

D.現(xiàn)實(shí)生活中較為常見的是貨幣互換合約和信用違約互換

試題答案：B

170、投資組合理論認(rèn)為，投資收益是對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)越大，收益（）。（單選題）

A.先高后低

B.越高

C.不變

D.越低

試題答案：B

171,下列費(fèi)用中應(yīng)列入基金費(fèi)用的是（）。（單選題）

A.基金管理人和基金托管人因未履行和未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失

B.基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用

C.基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等

D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用

試題答案：D

172、某人計(jì)劃5年后獲得10000元用于購(gòu)買汽車，假設(shè)投資報(bào)酬率為8樂按復(fù)利計(jì)算，他現(xiàn)在

應(yīng)投入（）元。（單選題）

A.6605

B.6703

C.6806

D.7008

試題答案：C

173、UCITS三號(hào)指令與UCITS一號(hào)指令相比最大的突破在于（）。（單選題）

A.提出了基金投資于同一主體發(fā)行的證券，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的5%

B.提出了規(guī)范管理公司和簡(jiǎn)要招募說(shuō)明書的指令

C.擴(kuò)大了UCITS基金可以投資的金融工具的范圍

D.為UCITS管理公司提供了“歐盟護(hù)照”

試題答案：D

174、T公司2016年的利潤(rùn)表中，營(yíng)業(yè)收入15億元，營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加共計(jì)10億元,

銷售費(fèi)用1億元，管理費(fèi)用1億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1億元，沒有其他成本費(fèi)用或營(yíng)業(yè)利潤(rùn)調(diào)整項(xiàng)。則

T公司2016年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為（）。（單選題）

A.5億元

B.15億元

C.2億元

D.0

試題答案：C

175、（）是指由基金管理機(jī)構(gòu)與信托公司合作設(shè)立，通過(guò)發(fā)起設(shè)立信托收益份額募集資金，進(jìn)

行投資運(yùn)作的集合投資基金。（單選題）

A.有限合伙制

B.公司制

C.信托制

D.股份制

試題答案：C

176、以下關(guān)于基金投資管理三大根本能力的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。（單選題）

A.基金投資管理的三大根本能力為風(fēng)險(xiǎn)管理能力、證券選擇能力和時(shí)機(jī)選擇能力

B.投資組合管理首要的是風(fēng)險(xiǎn)管理，要在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上創(chuàng)造穩(wěn)定、可持續(xù)的超額收益

C,超額收益的來(lái)源主要通過(guò)證券選擇和時(shí)機(jī)選擇

D.證券選擇能力為基金通過(guò)選擇價(jià)值被高估的證券產(chǎn)生額外收益的能力

試題答案：D

177、分位數(shù)通常被用來(lái)研究隨機(jī)變量X以（）概率取得大于等于某個(gè)值的情況。