銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷年真題和解析答案0510-10

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷

年真題和解析答案0510-10

1、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為（》【多選題】

A.正常轉(zhuǎn)移

B.非正常轉(zhuǎn)移

C.安全轉(zhuǎn)移

D.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

E.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

正確答案:D、E

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)

措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保

險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（選項(xiàng)DE正確）。（1）保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商

業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn),以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。（2）非保險(xiǎn)

轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。

2、截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技

術(shù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)

管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險(xiǎn)

被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

3、內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公

司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，包括歧視及差別

待遇事件?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律

或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧

視及差別待遇事件。

4、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)成因（）?！締芜x題】

A.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

B.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱

C.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)

D.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D：電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)屬于資金

交易業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因。

5、下列屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)的是（）。【多選題】

A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用

B.避免了資本套利

C.避免了監(jiān)管套利

D.能維護(hù)金融體系的穩(wěn)定

E.能維護(hù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)，首先，杠桿率具備逆

周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；其次，杠桿率避

免了資本套利和監(jiān)管套利；最后，杠桿率是風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對(duì)簡(jiǎn)單易懂。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一,

通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合

理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)

或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)

D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法錯(cuò)誤：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作

風(fēng)險(xiǎn)相比,形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣,通常被視為一種多維

風(fēng)險(xiǎn)。

2、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)為金融體系具有（）。【單選題】

A.外在風(fēng)險(xiǎn)性

B.內(nèi)在相關(guān)性

C.內(nèi)在可控性

D.外在相關(guān)性

正確答案:B

答案解析:系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)是指由于金融體系的內(nèi)在相關(guān)性，單個(gè)金融

機(jī)構(gòu)或一部分金融機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)、倒閉或巨額損失，在金融機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)之

間快速蔓延，導(dǎo)致整個(gè)金融系統(tǒng)崩潰的風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重負(fù)

面效應(yīng)的可能性。

3、普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是()。【多選題】

A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.改善公司治理

C.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

D.確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序

E.確保各類風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)

管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險(xiǎn)

被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

4、()是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)期損失的資本量，也

稱風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資

本。【單選題】

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會(huì)計(jì)資本

D.賬面資本

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B：經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)期

損失的資本量，也稱風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期

損失額相等的資本。選項(xiàng)A：監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計(jì)算的資本,

商'業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求。選項(xiàng)D：賬面資本是銀行持股人的永

久性資本投入。

5、貸款重組不包括以下（）措施?！締芜x題】

A.減少貸款額度

B.調(diào)整貸款期限

C.調(diào)整貸款利率

D.增加控制措施，增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

正確答案:D

答案解析:貸款重組主要包括但不限于以下措施：（1）調(diào)整信貸產(chǎn)品，包

括從高風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)品種，從有信用風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為無(wú)信用風(fēng)

險(xiǎn)品種，從項(xiàng)目貸款調(diào)整為周轉(zhuǎn)性貸款，從無(wú)貿(mào)易背景的品種