計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件1

緒論

一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述

1、什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

R.Frish（挪威）1926年提出：Ecnometrics

定義：經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)的三者結(jié)合

三園圖：

依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)據(jù)資料為基礎(chǔ)，運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計算機(jī)技術(shù)，以建

立經(jīng)濟(jì)計量模型為主要手段，定量分析帶有隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的

規(guī)律，驗證或進(jìn)展經(jīng)濟(jì)理論、評價經(jīng)濟(jì)政策與猜測經(jīng)濟(jì)活動的一門應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)

例：前提假設(shè)條件：消費主要取決于收入、并隨著收入增長呈線性增長、

邊際消費遞減等，則可設(shè)定消費C與y具有下述理論計量經(jīng)濟(jì)模型：

C=a+f3Y+u

其中：（）＜外"為隨機(jī)擾動項（表示：除收入外其它因素對消費

的影響）

采用數(shù)據(jù)資料（G，Y），，〃

并進(jìn)一步作計量經(jīng)濟(jì)學(xué)假設(shè)：假設(shè)模型滿意經(jīng)典（古典）條件，

則可采納一般最小二乘法估量模型參數(shù)建立樣本數(shù)據(jù)閱歷模型，比如

C=2.38+0.67/

檢驗?zāi)Ｐ停簍檢驗、F檢驗、擬合優(yōu)度檢驗，經(jīng)濟(jì)理論檢驗、計量經(jīng)濟(jì)檢驗

應(yīng)用：

2、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特點

（1）計量性：

（2）模型性：

（3）隨機(jī)性：

（4）實證性：

3、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容范疇

（1）經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)分析模型和方法

單方程計量經(jīng)濟(jì)分析模型和方法（一元、多元線性回歸模型和方法）

估量：0LS（一般最小二乘法）、ML（極大似然法）、GMM（廣義矩法）、

BAYES法

檢驗：t檢驗、F檢驗、擬合優(yōu)度檢驗

猜測：點猜測、區(qū)間猜測

聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)分析模型和方法

識別：結(jié)構(gòu)式法、簡化式法

估量：HS（間接）、2SLS（二階段）、3SLS（三階段）、LIML（有限

信息極大似然）、FLML（完全信息ML）、最小方差比等

猜測：簡化式的多重多元線性回歸

（2）非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)分析模型和方法

異方差性線性回歸模型（估量：GLS、WLS、數(shù)學(xué)變換法；檢驗）

自相關(guān)性線性回歸模型（估量：GLS、廣義差分變換；檢驗）

多重共線性線性回歸模型

隨機(jī)解釋變量線性回歸模型

非正態(tài)擾動線性回歸模型

非線性回歸模型

虛變量線性回歸模型

誤差變量線性回歸模型

模型設(shè)定偏誤線性回歸模型

滯后變量與自回歸線性回歸模型

半?yún)?shù)線性回歸模型

非參數(shù)線性回歸模型

二元選擇模型與多元選擇模型

（3）動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)分析模型和方法

平穩(wěn)時間序列（ARMA模型）：識別、估量、檢驗、猜測

非平穩(wěn)時間序列：單整理論、協(xié)整理論、誤差修正模型（ECM）

向量自回歸模型（VAR）：脈沖相應(yīng)函數(shù)、方差分析

面板數(shù)據(jù)模型：變截距（固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)）、變參數(shù)（固定效應(yīng)、

隨機(jī)效應(yīng)）、動杰面板數(shù)據(jù)模型

（4）離散變量計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：估量、檢驗、應(yīng)用

（5）微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：估量、檢驗、應(yīng)用

（6）空間計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：估量、檢驗、應(yīng)用

4、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用

二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用的建模程序或步驟

1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用的建模程序或步驟

（1）理論模型設(shè)計：確定進(jìn)入模型的變量；并明確被解釋、解釋變量；

分析變量間因果關(guān)系；給出模型數(shù)學(xué)表達(dá)式；擬定模型待估量參數(shù)的理論期望

值

（2）數(shù)據(jù)收集：截面數(shù)據(jù)、時間序列數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)、虛變量數(shù)據(jù)

（3）模型估量：模型所滿意的條件與方法選擇

（4）模型檢驗與修正：經(jīng)濟(jì)理論檢驗、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗、統(tǒng)計檢驗

（5）模型應(yīng)用：經(jīng)濟(jì)猜測、結(jié)構(gòu)分析、政策評價、驗證進(jìn)展理論。

2、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模勝利的要素

（1）理論

（2）方法

（3）數(shù)據(jù)

三、經(jīng)濟(jì)計量模型和方法與實證分析關(guān)系

1、何謂實證分析或?qū)嵶C分析爭論方法

實證分析與法律規(guī)范分析相對稱的一對爭論方法。

法律規(guī)范分析是對經(jīng)濟(jì)事物進(jìn)行價值推斷的分析方法。所謂價值推斷是指

對事物是非、好壞、善惡、利害的判別和斷定，它具有影響、推舉或勸告的力

氣。但由于不同社會、不同人的利益和偏好不同，法律規(guī)范分析很難有統(tǒng)一標(biāo)

準(zhǔn)。

實證分析是指在分析經(jīng)濟(jì)問題和建立經(jīng)濟(jì)理論時，撇開和回避對社會經(jīng)濟(jì)

活動的價值推斷，只爭論經(jīng)濟(jì)活動中各種現(xiàn)象間的相互聯(lián)系，查找經(jīng)濟(jì)事物運

動進(jìn)展規(guī)律，并用以分析和猜測經(jīng)濟(jì)行為后果的爭論方法。因此，實證分析離

不開采納數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)，特殊是統(tǒng)計學(xué)中的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的定量分析。

簡潔地說：實證分析法就是以某個可以證明的假設(shè)前提動身來分析人們的

經(jīng)濟(jì)活動，并猜測人們經(jīng)濟(jì)后果的一種分析方法。

這里強(qiáng)調(diào)實證分析并沒有要撥棄法律規(guī)范分析之意，它與實證分析同等重

要，法律規(guī)范分析是理論實證分析重要組成部分。

二者的關(guān)系是：法律規(guī)范分析需要檢驗的是前提，實證分析需要檢驗的是

結(jié)論。沒有法律規(guī)范分析，經(jīng)濟(jì)爭論就丟失了方位和坐標(biāo)，沒有實證分析，就

不能揭示經(jīng)濟(jì)運動的曲線。

實證分析，從方法論看，主要集中于能夠簡化為經(jīng)濟(jì)變量的一般性原則，

建立正規(guī)的模型；提出假說和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對該假說進(jìn)行檢驗。

2、實證分析法的一般過程（程序、步驟）

實證分析方法的基本形式是演繹法，或者說是假說演繹法。它與演繹法的

推理過程是全都的。

采納實證分析分析法建立新理論（新假說）或爭論一經(jīng)濟(jì)問題的一般程序

或步驟:

(1)給出理論假說或所要爭論的經(jīng)濟(jì)問題及其相關(guān)假設(shè)條件

這是實證分析的首要一步，即要明確提出所要建立的理論假說或所爭論的

經(jīng)濟(jì)問題的中心內(nèi)容及其有關(guān)前提假設(shè)條件。這是實證分析爭論中最重要也是

最困難的一步，是爭論者獨創(chuàng)力量和綜合力量的詳細(xì)體現(xiàn)。

在這一步屬于理論實證層次上，爭論者主要關(guān)懷或要解決的問題是，如何

在高度簡化(抽象、猬想)的基礎(chǔ)上，確定有關(guān)爭論對象的極少數(shù)幾個主要變

量及其基本關(guān)系特征，而舍棄其它有關(guān)變量，這是整個實證分析爭論中最難或

最需要創(chuàng)新力的地方，理論上沒有固定的方式或程序可遵循。若依據(jù)波普的觀

點，就是大膽的猜想。

在這一步可遵循以下三個原則來進(jìn)行：

一是假設(shè)條件的提出要遵循簡潔性原則來進(jìn)行。

所謂簡潔原則，即在針對所要建立的理論假說或爭論問題提出假設(shè)條件時,

在含義真實、符合實際條件下，要盡量制造性地想法設(shè)法使之簡化到最低程度,

最終要把它歸結(jié)為少教幾個變量及其之間關(guān)系的爭論上。

要實現(xiàn)簡潔原則，就必需制造性地作出獨特的相關(guān)假設(shè)條件。這可以實行

如下一些方法來進(jìn)行：一種常用的方法是“隔離法”，即在分析主要變量之間關(guān)

系時，可在假設(shè)其它變量對其關(guān)系影響不變的條件下來進(jìn)行；另一種常用的方

法是在“忽視法”，即在分析具有綜合性質(zhì)總量變量之間關(guān)系時，可在要么假設(shè)

其它變量對其影響已包含在其中，要么假設(shè)其它變量對其影響相對穩(wěn)定，要么

假設(shè)其它變量對其影響很小可忽視不計的條件下來進(jìn)行。

在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中，有很多理論就是這樣進(jìn)行的，如均衡問題在一系列假設(shè)

條件下，最終被歸結(jié)為需求與供應(yīng)之間函數(shù)關(guān)系的爭論上；消費問題在一系列

假設(shè)條件下，最終被歸結(jié)為消費需求與收入之間函數(shù)關(guān)系的爭論上；生產(chǎn)訶題

在一系列假設(shè)條件下，最終被歸結(jié)為產(chǎn)出與資本和勞動之間函數(shù)關(guān)系的爭論

上,……。

二是假設(shè)條件的提出要從短期影響到長期影響。

一般來說，大多數(shù)經(jīng)濟(jì)因素短期內(nèi)的變化都較平穩(wěn)，故在爭論短期問題時

可看作是不變的，因此，在實證分析爭論中，應(yīng)熟悉到其有關(guān)假設(shè)條件與短期

問題的性質(zhì)關(guān)系，把所要建立的理論假說或經(jīng)濟(jì)問題限制或假設(shè)在短期內(nèi)，以

靜態(tài)分析為主。

當(dāng)要過度到對到長期變動進(jìn)行爭論時，再去考慮各主要影響因素及其變動

的穩(wěn)定性和規(guī)律性而去思索所需要的假設(shè)條件。一般的處理方法是，假設(shè)有關(guān)

影響變量與主要變量是成固定比例關(guān)系來進(jìn)行對長期變動進(jìn)行爭論。

三是假設(shè)條件的提出要考慮到數(shù)學(xué)模型的建立和其閱歷檢驗的

要求。

假設(shè)條件的提出要明確各主要變量及其相互之間數(shù)量關(guān)系，這是建立理論

假說或所要爭論經(jīng)濟(jì)問題模型的基礎(chǔ)。同時，在確定主要變量時，還要考慮數(shù)

據(jù)資料可得性，否則，由理論假說或經(jīng)濟(jì)問題模型及推導(dǎo)出的結(jié)論或預(yù)言，就

可能無法得到閱歷檢驗，使實證分析成為虎頭蛇尾，成為“懸案”。

總之，實證后分析爭論中的理論假說或經(jīng)濟(jì)問題中心內(nèi)容及其假設(shè)條件的

提出是特別重要而困難的工作，也是實證分析爭論勝利的關(guān)鍵。因此，應(yīng)當(dāng)盡

可能地作到全面或完善、正確或完善。

（2）建立理論假說或所爭論經(jīng)濟(jì)問題的數(shù)學(xué)模型，并推導(dǎo)出主要結(jié)論

這一步就是要在上一步明確提出所要建立的理論假說或所爭論經(jīng)濟(jì)問題的

中心內(nèi)容及其有關(guān)前提假設(shè)條件，把握其各主要變量及其相互作用機(jī)制、方向和

作用的數(shù)量化關(guān)系基礎(chǔ)上，構(gòu)造出數(shù)學(xué)模型的詳細(xì)表達(dá)式。并依據(jù)假設(shè)條件和數(shù)

學(xué)推理推導(dǎo)出各主要變量之間的數(shù)量關(guān)系特征，特殊是理論模型函數(shù)關(guān)系式的參

數(shù)特征，同時，要采用假設(shè)條件和數(shù)學(xué)模型對各種數(shù)量關(guān)系特征的經(jīng)濟(jì)意義作進(jìn)

一步爭論、分析，直至潺到與理論假說或所要爭詒的經(jīng)濟(jì)問題的構(gòu)想相吻合的有

關(guān)結(jié)論為止。

在這步的完成需要具有良好的數(shù)學(xué)思維和推導(dǎo)力量，嫻熟地把握數(shù)學(xué)分析技

術(shù)，如有關(guān)凸凹函數(shù)、導(dǎo)數(shù)、微分運算、線性代數(shù)以及概率論與數(shù)理統(tǒng)計等學(xué)問。

總之，完成這步的基本要求是，模型所反映的理論假說或經(jīng)濟(jì)問題要詳細(xì)簡

潔，并能從各個角度（經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)）加以清晰地描述和簡潔地驗證,

同時，推理過程要規(guī)律嚴(yán)密、結(jié)論的數(shù)量特征和經(jīng)濟(jì)含義要詳細(xì)明確。

（3）理論假說或經(jīng)濟(jì)問題的閱歷檢驗

理論模型的建立以及由此得出了主要結(jié)論，實證分析并沒終結(jié)，還必需對理

論實證的結(jié)果進(jìn)行閱歷檢驗,即閱歷實證分析C

閱歷檢驗實證分析主要內(nèi)容是，要采用不帶主觀因素影響的具有充分廣泛性

和代表性的統(tǒng)計資料或數(shù)據(jù)，采納經(jīng)濟(jì)計量學(xué)方法，對某些前提（基本）假設(shè)條

件、理論假說或經(jīng)濟(jì)問題所建立的模型，及由此推導(dǎo)出的主要結(jié)論進(jìn)行實證檢驗。

實證檢驗的目的是，檢驗理論假說或經(jīng)濟(jì)問題的真實性、吻合性，解釋臉證

通過上述程序?qū)碚摷僬f或經(jīng)濟(jì)問題所得出的結(jié)論的可信性，進(jìn)一步增加說服

力。

（4）理論假說或經(jīng)濟(jì)問題的修正，開展深化理論分析。

驗證解釋閱歷實證結(jié)果是很簡單的，需要作深化、細(xì)致地分析。一般來說，

如何解釋閱歷檢驗結(jié)果沒有一統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。但是，解釋的效果直接涉及理論假說或

經(jīng)濟(jì)問題本身的價值，不應(yīng)簡潔地確定或否定，

在實證分析爭論中，驗證理論假說或經(jīng)濟(jì)問題，解釋檢驗結(jié)果并進(jìn)行分析，

并不是實講爭論的終點。當(dāng)通過閱歷實證檢聆發(fā)覺理論假說或經(jīng)濟(jì)問題存在不

足，或者閱歷檢驗結(jié)果與理論假說或經(jīng)濟(jì)問題因數(shù)據(jù)缺乏等緣由，并不完全吻合,

只是間接地或部分地驗證了理論假說或經(jīng)濟(jì)問題的觀點和結(jié)論時，則需開展更深

化的理論分析，或修正原有的理論假說或經(jīng)濟(jì)問題，或需要提出新的理論假說或

經(jīng)濟(jì)問題，開展新一輪的實證分析爭論。如此往復(fù)循環(huán)下去，即可不斷地推動經(jīng)

濟(jì)理論進(jìn)展。

上述所給出的實證分析爭論的一般程序，只是一個規(guī)律上的描述，在實踐中，

并不肯定非得嚴(yán)格地按此步躲進(jìn)行，也可交叉來進(jìn)行。

3、實證分析爭論案例

我們以案例來說明實證分析過程。

在整個案理實證分析過程中，特殊需要關(guān)注有三點：一是理論假說中的假設(shè)

條件提出及作用；二是整個實證分析過程，從理論假設(shè)條件、理論實證分析、閱

歷實證分析，再到開展深化爭論的規(guī)律主線；三是數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)方法在實證分析

過程中的應(yīng)用。

案例1,確定收入假說下的消費函數(shù)理論

我們先以凱恩斯在其《就業(yè)、利息和貨幣通論》一書中消費函數(shù)理論的實證

分析過程為案例來演示上述實證分析的爭論過程。

第1、理論假說與假設(shè)條件的提出

凱恩斯對消費函數(shù)理論爭論是建立在確定收入假說基礎(chǔ)上的，而其確定收入

假說的核心是凱恩斯制造性地提出的邊際消費傾向遞減的假設(shè)。凱恩斯提出這一

假設(shè)是通過法律規(guī)范分析進(jìn)行的。

首先，他認(rèn)為消費函數(shù)主要是描述消費支出與收入之間的關(guān)系，他用消費傾

向（消費收入占收入之比）作為人們消費行為的抽象進(jìn)行重點爭論。然后，分析

影響人們消費傾向的主、克觀因素：

主觀因素（動機(jī)）八種：①建立預(yù)備金，以防預(yù)料不到的變化；②為可預(yù)料

的將來個人和家庭需要預(yù)備（養(yǎng)老、子女教育、親屬撫養(yǎng)等）積存貨幣；③犧牲

目前消費，投資增值，以換取將來更多消費；④存錢留作將來享用；⑤存錢維持

“個人獨立感”和“有所作為”的愿望；⑥存錢作為投機(jī)或進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營之用；

⑦把線作為遺產(chǎn)，留給后人；⑧純粹的吝嗇，以至于節(jié)省到不合理程度。概括起

來，即謹(jǐn)慎、遠(yuǎn)慮、算計、改善、獨立、企驕傲、貪欲，相對應(yīng)的消費動機(jī)

為享受、短見、慷慨、失算、炫耀、浪費。并認(rèn)為這些主觀因素在短期內(nèi)是穩(wěn)定

的、緩慢。

客觀因素六種：①工資單位的變化；②收入與凈收入之間差額的變化；③財

產(chǎn)的貨幣價值意想不到的變化；④利息率的變化；⑤財政政策的變化；⑥個人對

將來收入預(yù)期的變化等。并認(rèn)為除了第①因素外，其余因素在短期內(nèi)是變化不大

或影響稍微。穩(wěn)定的、轉(zhuǎn)變緩慢，故其在分析消費與收入關(guān)系時，視為是已知量。

凱恩斯通過對以上所提出的影響消費因素假設(shè)條件的法律規(guī)范分析，指出消

費函數(shù)在短期內(nèi)大體是一穩(wěn)定函數(shù)，并從人的心理法則動身，提出邊際消費傾向

遞減規(guī)律這一宏觀經(jīng)濟(jì)理論核心的理論假說。

第2、建立理論假說數(shù)學(xué)模型，推導(dǎo)主要結(jié)論

依據(jù)上述所提出的假設(shè)條件和理論假說及其法律規(guī)范分析，就可建立凱恩斯

的如下確定收入消費函數(shù)數(shù)學(xué)模型和推導(dǎo)出以下浩論：

①理論期望消費C是現(xiàn)期實際收入Y的穩(wěn)定函數(shù)，即C=f（Y）,假如取線

性函數(shù)：C=a+bY+u

②邊際消費傾向MPC=ec/ey￡（oj）,由于對于理性人而言，收入增加消費

不行能下降，故MPC>0,而增加的消費一般只是增加的收入的一部分，故MPC

<1;

③邊際消費傾向MPCV二C/Y=APC平均消費傾向，由于一般而言，人們的消

費可分為：必需性消賽和引致性消費。前者像為溫飽的衣、食、住等，即使無收

入，也必需進(jìn)行，一般它變動不大，可視為常數(shù)，反映在消費函數(shù)上為大于（）

的截距項，由此可推導(dǎo)出。

④隨著收入的增長，邊際消費下降（遞減），即，c/sy2＜（）。

笫3、理論假說模型及主要結(jié)論的閱歷實證檢驗

確定收入消費函數(shù)理論假說建立后，依據(jù)實證分析思想，接下來要對該理論

假說進(jìn)行閱歷驗證，即用閱歷事實檢驗其真實性、科學(xué)性，亦即與實際相吻合程

度。

在早期的實證檢驗表明：無論是采納截面數(shù)據(jù)，即采用對某一年份家庭消費

支出調(diào)查數(shù)據(jù)，還是采納20世紀(jì)30到40年月相對較短期的總量時間序列數(shù)據(jù),

消費函數(shù)的估量式都顯示出實際消費上實際收入的一個穩(wěn)定函數(shù)，且有一個截距

項。從而驗證了確定收入消費函數(shù)理論假說的真實性和科學(xué)性。

在對短期總量時間序列數(shù)據(jù)消費函數(shù)的實證檢驗時，是在假定消費傾向?qū)θ?/p>

部個體為固定不變或趨于收斂近似條件下加總進(jìn)行的。

這說明，凱恩斯確定收入消費函數(shù)假說，在截面數(shù)據(jù)和短期總量時間序列數(shù)

據(jù)的實證檢驗分析是真實的。

第4、驗證理論假說與深化理論分析

但是，運用二戰(zhàn)后美國的初期數(shù)據(jù)估量檢驗卻并不吻合，特殊是用于消費猜

測，嚴(yán)峻低估美國戰(zhàn)后的消費支出。在運用任何年份的截面數(shù)據(jù)檢驗仍成立，但

假如采納長期總量時間序列數(shù)據(jù)的檢驗并不支持。

更大的挑戰(zhàn)是來自庫茲涅茨反論，他采用1869—1933年相關(guān)數(shù)據(jù)檢驗，結(jié)

果表明，長期APC是穩(wěn)定的，MPC遞減作為長期趨勢并不肯定存在，從而否定

了確定收入消費函數(shù)理論假說。到20世紀(jì)40年月末，大量實證檢驗也都證明庫

茲涅茨反論，結(jié)論是：長期時間序列數(shù)據(jù)得到的是具有固定APC形式的消費函

數(shù)，即沒有截距項的線性消費函數(shù)，而截面數(shù)據(jù)得到卻是凱恩斯確定收入假說下

的消費函數(shù)。這表明：凱恩斯確定收入假說下的消費函數(shù)部分成立，但存在不足。

正是由于確定收入假說消費函數(shù)實證分析檢驗所發(fā)覺的在短期與長期的不

全都，促使了很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家們開展深化理論分析，去揭開這個迷，從而就有了后

來的相對收入假說消費函數(shù)、再后來的長久收入假說消費函數(shù)生命周期假說消費

函數(shù)等等消費函數(shù)理論的誕生。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，特殊是西方經(jīng)濟(jì)學(xué)理論中，很多理論模型就是這樣建立

和進(jìn)展起來的。

4、實證分析爭論過程中的關(guān)鍵

第1、理論假說或經(jīng)濟(jì)問題及其假設(shè)條件的提出

采納實證分析法西經(jīng)濟(jì)理論和現(xiàn)實問題進(jìn)行爭論，假如是要建立新理論，則

勝利的關(guān)鍵首先為理論假說及其假設(shè)條件的提出；假如你是對某一理論或現(xiàn)實問

題進(jìn)行爭論，則勝利的關(guān)鍵首先為問題及其假設(shè)條件的提出。

理論假說或問題的提出，是需要有一個對經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行爭論累積的過程，這

里既包括學(xué)問的累積，也包括熟悉（或思維）和力量的累積，概括起來，即閱歷。

但更包括爭論者的“自由制造”、“自由猜想”、“非理性因素”或者“制造的

直覺”（愛因斯坦）。由于，依據(jù)波普的觀點，大量事實表明，不僅假說先于觀看、

理論先于閱歷。其依據(jù)是，哥白尼的地動假說的提出，牛頓的引力論假說的提出

以及愛因斯坦廣義相對論假說的提出等。因此，擅長發(fā)覺新理論或提出問題特別

重要。愛因斯坦就曾說過，提出問題是天才，解決問題只是技巧。

經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或事物特別簡單，對其進(jìn)行實證爭論，提出理論假說或者經(jīng)濟(jì)問題

必定要有肯定的假設(shè)條件。假設(shè)條件的提出是對問題簡化的需要，使實證分析過

程有一個演繹或規(guī)律推理的起點。它的重要作用還在于：它是理論假說或經(jīng)濟(jì)問

題演繹的大前提；它是確定爭論對象的必要條件；它是理論假說或經(jīng)濟(jì)問題具有

可檢驗性的必要條件；它還是通過實證分析開展更深化爭論的必要條件。當(dāng)然，

在實踐中，理論假說及其假設(shè)條件的提出，或者所爭論的經(jīng)濟(jì)問題及其假設(shè)條件

的提出，要盡牢靠能地貼近現(xiàn)實，假如做不到，也要簡化的合理，能為進(jìn)一步拓

展?fàn)幷摿粲锌臻g。

在實證分析爭論中，一般假設(shè)條件主要有三種類型：

一是初始條件。這類條件是指打算理論假說或經(jīng)濟(jì)問題思想的核心和起源

（或者大前提），整個假設(shè)條件的核心，并能夠量化的概念和關(guān)系。這類假設(shè)條

件大都是針對經(jīng)濟(jì)主體及其動機(jī)和行為而提出的。如經(jīng)濟(jì)人假設(shè)、稀缺性假設(shè)、

市場有效性假設(shè)、理性投資者假設(shè)等C

二是限界條件。這類條件是指明確限定爭論對象、指標(biāo)和變量變動范圍及其

相互關(guān)系的條件。一般是依據(jù)初始條件的需要而提出的，其作用是為保證明證分

析爭論的規(guī)律嚴(yán)密性和爭論結(jié)論適用性。如均衡價格條件、各種無差異曲線等

三是幫助條件。這類條件是指為保證理論數(shù)學(xué)模型推理的規(guī)律嚴(yán)密性而設(shè)置

的。一般它與限定條件和在推理過程中所涉及的數(shù)學(xué)方法有肯定聯(lián)系。如投入產(chǎn)

出分析中的純部門假設(shè)，它是為把全部部門或產(chǎn)品之間簡單關(guān)系簡化成“線性”

關(guān)系，能采納線性代數(shù)方法來處理而設(shè)置的。

在經(jīng)濟(jì)實證分析爭論中，一般所提出的假設(shè)條件具有以下特點：留意靜態(tài)忽

視動態(tài)，如均衡條件；強(qiáng)調(diào)理性拒絕非理性，如理性消費者、理性投資者等；追

求確定性避開不確定性。

理論假說或經(jīng)濟(jì)問題及其假設(shè)條件的提出是采納實證分析法進(jìn)行爭論的過

程中是很難的一步，由于它是創(chuàng)新性集中體現(xiàn)。

第2、理論（數(shù)學(xué)）模型的建立與規(guī)律推理得出結(jié)論

在理論假說及其假設(shè)條件下，或者所爭論的經(jīng)濟(jì)問題及其假設(shè)條件下，通過

規(guī)律演繹推理，建立理論數(shù)學(xué)模型，并由此推導(dǎo)巴結(jié)論，這是實證分析爭論勝利

的另一關(guān)鍵。這步也是最為困難的，由于它屬于依據(jù)假說或問題及假設(shè)條件，將

其化成數(shù)學(xué)問題的過程。即使對于從事應(yīng)用數(shù)學(xué)者而言，也是如此。它需要爭論

者同時具有經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)兩個方面思維、學(xué)問、閱歷和力量的沉淀。

理論（數(shù)學(xué)）模型的建立與規(guī)律推理得出結(jié)論，可把握以下幾點：一是要依

據(jù)理論假說及其假設(shè)條件，或者依據(jù)所要爭論的經(jīng)濟(jì)問題及其假設(shè)條件，選取主

要變量，并分析其彼此之間相互作用的關(guān)系、方向，以此來構(gòu)建合適數(shù)學(xué)模型；

二是選擇前人相關(guān)數(shù)學(xué)模型，依據(jù)所提出達(dá)到理論假說及其假設(shè)條件，或者所爭

論的經(jīng)濟(jì)問題及其假設(shè)條件，加以改造，來建立數(shù)學(xué)模型；三是將假說或問題及

其假設(shè)條件進(jìn)行結(jié)構(gòu)分解，建立層級式、結(jié)構(gòu)式或分塊式數(shù)學(xué)模型。

模型建立后要進(jìn)行規(guī)律推理，需要強(qiáng)調(diào)的是，當(dāng)所推導(dǎo)出的結(jié)論與最初理論

假說或者所要爭論的經(jīng)濟(jì)問題設(shè)想并不全都，甚至無現(xiàn)成理論可解釋時，也不能

輕易否定，由于有時這可能是新的發(fā)覺，并預(yù)示著新理論誕生，當(dāng)然假如通過再

實證分析檢驗的話。

第3、閱歷實證分析

在閱歷實證分析過程中，既要對建假設(shè)條件進(jìn)行檢驗，也要采用所建立的理

論模型，對由理論假說及其假設(shè)條件或者所要爭論的經(jīng)濟(jì)問題及其假設(shè)條件，經(jīng)

過理論實證的規(guī)律推理所得出的結(jié)論，進(jìn)行檢驗，而后者是重中之重。

在閱歷實證分析槍驗過程中，要特殊留意數(shù)據(jù)的真實性、完整性和牢靠性，

它是閱歷實證分析勝利的基礎(chǔ)；還要特殊留意檢驗方法的選擇性，它也是閱歷實

證檢驗勝利要素；更要留意檢驗結(jié)果與經(jīng)濟(jì)理論和現(xiàn)實的吻合性，它也是閱歷實

證分析勝利的要素之一。

5、實證分析法在經(jīng)濟(jì)爭論中的作用和意義

第1、實證分析爭論方法是當(dāng)今經(jīng)濟(jì)學(xué)主流學(xué)派的爭論方法

這里所說的實證分析包括理論實證分析和閱歷實證分析。對任何經(jīng)濟(jì)理論問

題和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實問題進(jìn)行爭論，假如不采納實證分析方法進(jìn)行，僅僅采納法律規(guī)范

分析方法進(jìn)行，對所爭論的經(jīng)濟(jì)事物等作出價值推斷，提出自己的觀點或主見，

也只能算作是一種談?wù)摶虿孪?。所以，采納實證分析方法對于從事經(jīng)濟(jì)學(xué)爭論很

重要。庫普曼就曾經(jīng)指出，在經(jīng)濟(jì)爭論中要避開兩種傾向：一種是沒有計量的理

論；另一種就是沒有理論的計量。

例如，現(xiàn)代貨幣主義學(xué)派的就是以實證分析方法作為基本分析方法的，它是

以閱歷統(tǒng)計分析方法作為主要實證手段，以美國芝加哥學(xué)派為主體。早期芝加哥

學(xué)派代表人物奈特就曾認(rèn)為：經(jīng)濟(jì)學(xué)不是對歷史進(jìn)行描述的描述性科學(xué)，而是通

過一些概念和原則來說明經(jīng)濟(jì)運行的實證科學(xué)，經(jīng)濟(jì)理論分析應(yīng)當(dāng)以實際閱歷為

依據(jù)。該學(xué)派的另一代表人物弗里德曼曾認(rèn)為：經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門實證科學(xué)，是一

種臨時被接受的、關(guān)于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的概括體系，用來對狀況變動的影響作出猜測。

它的作用大小應(yīng)依據(jù)其提出的猜測的精確性來推斷。

理性預(yù)期學(xué)派的方法論也是以實證分析方法為基本方法的，他們繼承了芝加

哥學(xué)派的實證分析傳統(tǒng)，認(rèn)為模型及假說的現(xiàn)實性并不是關(guān)鍵所在，假說與理論

的可接受性無關(guān)，唯一的有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)是模型的猜測性如何。

2()世紀(jì)后期的經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)展，究其方法論基礎(chǔ)亦是以實證分析為基礎(chǔ)的，

特殊是科學(xué)哲學(xué)的規(guī)律實證主義。規(guī)律實證留意強(qiáng)調(diào)揭示科學(xué)事實之間的因果關(guān)

系、觀看和試驗的作樂。

第2、實證分析方法在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)學(xué)爭論中特別重要

關(guān)于實證分析爭論方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)爭論中的重要性，這里僅舉兩點可見端倪：

一是在全世界，有關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)方面學(xué)術(shù)溝通的世界性學(xué)會，沒有經(jīng)濟(jì)學(xué)會，但

有計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會。

二是以諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎為例，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎是1968年瑞典銀行為紀(jì)念諾

貝爾而增設(shè)的，故也稱為銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，全稱“為紀(jì)念阿爾弗雷德?諾貝爾瑞典

銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)獎”。自1969年第一屆由挪威人弗旦希和荷蘭人丁伯根兩名計量

經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)始人共同獲得以來，截止2022年全世界共有50人獲此殊榮，除科斯

和凱恩斯兩人等少數(shù)人之外，其余都是由數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)家，其中包

括少數(shù)數(shù)學(xué)家如納什等。

2022年，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩金特和西姆斯,就是由于他們采納計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方

法在宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域所作的爭論，解答了很多有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策與宏觀經(jīng)濟(jì)變量之

間的關(guān)系問題，而獲得2022年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎的。

薩金特是采用結(jié)構(gòu)宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析經(jīng)濟(jì)政策的長久影響,這種方

法可應(yīng)用于政府或企業(yè)隨經(jīng)濟(jì)走勢變化調(diào)整自身預(yù)期和政策。西姆斯則以

向量自回歸模型為依據(jù)，來分析經(jīng)濟(jì)如何受短期經(jīng)濟(jì)政策變化等因素的影

響。盡管薩金特和西姆斯各自綻開爭論，但其成果形成互補。自上世紀(jì)70

年月開頭，他們的爭論成果已在全球范圍內(nèi)被廣泛采納，如今已成為宏觀

經(jīng)濟(jì)分析的必要工具,

瑞典烏普薩拉高校經(jīng)濟(jì)學(xué)教授埃娃?默克說，世界上很多我國都在采

用薩金特和西姆斯的爭論成果分析宏觀經(jīng)濟(jì)并制定相應(yīng)政策和進(jìn)展預(yù)期。

這種基礎(chǔ)分析工具無論在發(fā)達(dá)我國還是進(jìn)展中我國都可以被廣泛應(yīng)用，并

將對解決眼下歐洲債務(wù)危機(jī)等問題發(fā)揮重要作用。

第3、實證分析法離不開定量分析，數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)是其重要工具

關(guān)于經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系，中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)爭論所史樹中

說的很好：“從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的獲獎工作看來，一半以上的獲獎?wù)叨歼\用了相

當(dāng)深刻的數(shù)學(xué)工具和語言，只有極個別的獲獎?wù)呋旧喜挥脭?shù)學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)學(xué)

化是經(jīng)濟(jì)學(xué)開頭成為真正的科學(xué)理論的一個標(biāo)志。但這并不是說，經(jīng)濟(jì)學(xué)爭論就

簡潔地被歸結(jié)為數(shù)學(xué)爭論，數(shù)學(xué)僅僅是經(jīng)濟(jì)學(xué)的工具和語言，即使它有時會起到

本質(zhì)作用。諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎的獲獎工作是經(jīng)濟(jì)學(xué)思想的創(chuàng)新，而決不是單純的數(shù)

學(xué)形式化。學(xué)好數(shù)學(xué)為學(xué)好和爭論經(jīng)濟(jì)學(xué)供應(yīng)了特別重要的手段，但是僅僅有數(shù)

學(xué)手段，而缺乏經(jīng)濟(jì)學(xué)思維，仍舊會使人對經(jīng)濟(jì)學(xué)的熟悉和爭論走入歧途。運用

數(shù)學(xué)工具和語言來爭論經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的進(jìn)步，也是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個重要方面，但

是”文學(xué)型”的經(jīng)濟(jì)學(xué)爭論也將永久是經(jīng)濟(jì)學(xué)爭論的一個重要方面“目前經(jīng)濟(jì)

學(xué)中的數(shù)學(xué)并非太多了，相反，還有大量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題正有待數(shù)學(xué)的進(jìn)一步進(jìn)展，

才能更好地解決”。

第4、實證分析方法的進(jìn)展是隨著20世紀(jì)自然科學(xué)的快速進(jìn)展，特殊是計

算機(jī)技術(shù)和數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的進(jìn)展而快速進(jìn)展起來

計算機(jī)技術(shù)和數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的進(jìn)展對經(jīng)濟(jì)學(xué)爭論的實證分析方法的興起和進(jìn)

展起到巨大推動作用，例如，特殊是具有極強(qiáng)實踐意義的數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)的進(jìn)展，

進(jìn)一步充實了以往經(jīng)濟(jì)學(xué)爭論中僅采納精致的古典數(shù)學(xué)函數(shù)運算的實證分析爭

論方法(法律規(guī)范分析爭論方法，如數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué))，使得閱歷實證分析技術(shù)(如

計量經(jīng)濟(jì)學(xué))快速進(jìn)展起來，從而極大地促進(jìn)了實證分析爭論方法的進(jìn)展。

從上述實證分析爭論過程及案例可看出，整個實證分析爭論，首先，是從明

確提出理論假說及其假設(shè)條件，或者明確提出經(jīng)濟(jì)問題及其建設(shè)條件開頭，然后,

建立數(shù)學(xué)模型并進(jìn)行規(guī)律推理，最終，是得出結(jié)論并進(jìn)行實證檢驗。因此，在經(jīng)

濟(jì)理論和實踐爭論中，上述三點是實證分析勝利的關(guān)鍵。前兩步屬于法律規(guī)范分

析或理論實證分析過程，最終一步屬于閱歷實證分析過程。整個實證分析爭論過

程是一種演繹法而不是歸納法

6、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在實證分析中的應(yīng)用

在對經(jīng)濟(jì)學(xué)閱歷實證分析爭論中，應(yīng)用最多的閱歷實證分析方法是計量經(jīng)濟(jì)

學(xué)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)科，其本身就是將數(shù)理統(tǒng)計學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)，在

通過對經(jīng)濟(jì)理論和現(xiàn)實種種問題的實證分析爭論過程中進(jìn)展而來的。因此，計量

經(jīng)濟(jì)學(xué)在實證分析中具有重要地位和作用，特殊是宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和方法，

這在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和現(xiàn)實問題爭論中，有很多列證。

例如，庫茲涅茨(Kuznets,S.)就是運用時同序列分析工具發(fā)覺，在時間序

列數(shù)據(jù)資料里，儲蓄與收入的比例固定不變，但在橫斷面數(shù)據(jù)資料里，這個比例

卻是變化的，從而推動了消費函數(shù)理論進(jìn)展的；菲利普斯(A.W.H.Phillips)在對

英國失業(yè)率與貨幣工資變動率歷史數(shù)據(jù)資料的分析中，就是通過相關(guān)和回歸分析

發(fā)覺了持續(xù)的失業(yè)率與日益高漲的通脹率之間存在看起來好像毫無關(guān)聯(lián)的相關(guān)

關(guān)系，從而構(gòu)造了二者存在相互交替關(guān)系的菲利普斯曲線的。不僅如此，它的發(fā)

覺也給凱恩斯的宏觀通貨膨脹理論以致命沖擊，并且也被很多政府所接納，并成

為了制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策的基石；阿羅（K.Arrow）就是通過對眾多我國工人生產(chǎn)

量與工資關(guān)系的統(tǒng)計檢驗，發(fā)覺工人生產(chǎn)量的對數(shù)與工資率的對數(shù)之間存在線性

相關(guān)關(guān)系，從而為固定替換彈性生產(chǎn)函數(shù)的發(fā)覺找到了線索的；奧肯（A.Okun）

就是運用回歸分析工具發(fā)覺實際GDP增長率與失業(yè)率之間的變動關(guān)系，建立了

實際GDP和潛在GDP、失業(yè)率之間的計量模型的，而這一看起來好像違反經(jīng)濟(jì)

學(xué)邊際收益遞減規(guī)律的理論，卻為政府駕馭宏觀經(jīng)濟(jì)運行找到了鑰匙。再如，供

應(yīng)學(xué)派的被用來證明供應(yīng)理論政策主見，反映稅率與政府稅收收入和產(chǎn)量之間關(guān)

系的“拉弗曲線”;用來反映投入與產(chǎn)出關(guān)系的柯布一一道格拉斯（Cobb-Douglas）

生產(chǎn)函數(shù)：對收入安排性態(tài)描述與測定的基尼（Gini）系數(shù)：恩格爾（HFngel）

定律；理性預(yù)期學(xué)派關(guān)于“宏觀經(jīng)濟(jì)政策無效性”命題的驚人論斷等，都無不顯

示出經(jīng)濟(jì)計量分析模型和方法與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的結(jié)合所獲得的意想不到的爭論成果。

（1）經(jīng)濟(jì)實證分析過程：

I、經(jīng)濟(jì)假說或爭論問題

及假設(shè)條件的提出

II、建立數(shù)學(xué)模型（理論假說或經(jīng)濟(jì)問題）

推導(dǎo)出主要結(jié)論

卬、采納定量分析方法

對理論假說或經(jīng)濟(jì)問題結(jié)論的閱歷實證檢驗

IV、理論假說或經(jīng)濟(jì)問題的修正

進(jìn)行深化理論分析，發(fā)覺新理論或問題

再實證分析