2024年期貨從業(yè)資格題庫附答案（精練）

2024年期貨從業(yè)資格題庫

第一部分單選題（500題）

1、在外匯交易中，某種貨幣標(biāo)價(jià)變動一個(gè)“點(diǎn)”的，介值稱為（），

是匯率變動的最小單位。

A.小數(shù)點(diǎn)值

B.點(diǎn)值

C.基點(diǎn)

D.基差點(diǎn)

【答案】：B

2、當(dāng)期貨公司出現(xiàn)重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即（）通知全體股東。

A.電話

B.郵件

C.書面

D.任何形式

【答案】：C

3、（）應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的紀(jì)律懲戒及申訴機(jī)構(gòu)，制訂相關(guān)制度和工

作規(guī)程，按照規(guī)定程序?qū)ζ谪洀臉I(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律懲戒，并保障當(dāng)事人

享有申訴等權(quán)利。

A.期貨業(yè)協(xié)會

B.中國證監(jiān)會

C.公安機(jī)關(guān)

D.期貨交易所

【答案】：A

4、期貨交易所的所得收益按照國家有關(guān)規(guī)定管理和使用，但應(yīng)當(dāng)首

先用于（）。

A.繳納國家稅款

B.發(fā)放工作人員的工資和福利

C.擴(kuò)大期貨交易所的營業(yè)規(guī)模

D.保證期貨交易場所、設(shè)施的運(yùn)行和改善

【答案】：D

5、推出第一張外匯期貨合約的交易所是（）。

A.芝加哥期貨交易所

B.紐約商業(yè)交易所

C.芝加哥商品交易所

D.東京金融交易所

【答案】：C

6、期貨公司違反投資者適當(dāng)性制度要求，未能執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控、合規(guī)制

度的，（）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，采取監(jiān)管措施；情節(jié)嚴(yán)重

的.根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》第七十條進(jìn)行處罰。

A.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.中國金融期貨交易所

D.中國期貨業(yè)協(xié)會及其派出機(jī)構(gòu)

【答案】：A

7、下面不屬于持倉分析法研究內(nèi)容的是（）。

A.價(jià)格

B.庫存

C.成交量

D.持倉量

【答案】:B

8、表示市場處于超買或超賣狀態(tài)的技術(shù)指標(biāo)是（）o

A,PSY

B.BIAS

C.MAC

D.WMS

【答案】：D

9、2007年，大豆期貨交易活躍。某客戶在某期貨公司營業(yè)部開戶并存

入近億元的資金準(zhǔn)備進(jìn)行大豆期貨交易。當(dāng)時(shí)因市場原因該客戶一直

沒有進(jìn)行交易，資金閑置。該營業(yè)部總經(jīng)理看到席位上有這么多的資

金，根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)判斷大豆期貨處于多頭行情中，認(rèn)為賺大錢的機(jī)

會來了，于是擅自利用這些資金以自己名義買進(jìn)了多手期貨合約。

A.給予紀(jì)律處分，處1萬元以上10萬元以下的罰款

B.給予警告，并處1萬元以上5萬元以下的罰款；情市嚴(yán)重的，暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

C.給予警告，并處1萬元以上10萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

D.給予警告，并處1萬元以上15萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

【答案】：C

10、債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

A.（初始國債組合的修正久期+期貨有效久期）/2

B.（初始國債組合的修正久期X初始國債組合的市場價(jià)值+期貨有效久

期X期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價(jià)值）/（期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價(jià)

值+初始國債組合的市場價(jià)值）

C.（初始國債組合的修正久期X初始國債組合的市場價(jià)值+期貨有效久

期X期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價(jià)值）/期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價(jià)值

D.（初始國債組合的修正久期X初始國債組合的市場價(jià)值+期貨有效久

期X期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價(jià)值）/初始國債組合的市場價(jià)值

【答案】：D

11、某國債券期貨合約與可交割國債的基差的計(jì)算公式為（）,

A.國債現(xiàn)貨價(jià)格-國債期貨價(jià)格X轉(zhuǎn)換因子

B.國債期貨價(jià)格-國債現(xiàn)貨價(jià)格/轉(zhuǎn)換因子

C.國債現(xiàn)貨價(jià)格■國債期貨價(jià)格/轉(zhuǎn)換因子

D.國債現(xiàn)貨價(jià)格X轉(zhuǎn)換因子-國債期貨價(jià)格

【答案】：A

12、期貨交易所向會員、期貨公司向客戶收取的保證金，（）國務(wù)

院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、期貨交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)當(dāng)與自有資金分

開，專戶存放。

A.不得高于

B.不得低于

C.要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于

D.要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于

【答案】：B

13、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于（）年。

A.1

B.2

C.4

D.5

【答案】：D

14、利用期貨市場對沖現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的原理是（）。

A.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動趨勢相反，且臨近交割日，兩價(jià)格間差距擴(kuò)大

B.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動趨勢相同，且臨近交割日，價(jià)格波動幅度縮小

C.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動趨勢相同，且臨近交割日，兩價(jià)格間差距縮小

D.期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動趨勢相反，且臨近交割日，價(jià)格波動幅度擴(kuò)大

【答案】：C

15、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的有關(guān)規(guī)定計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。

A.中國證監(jiān)會

B.期貨交易所

C.企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

D.期貨業(yè)協(xié)會

【答案】：A

16、1982年，美國堪薩斯期貨交易所開發(fā)了價(jià)值線粽合指數(shù)期貨合約,

使（）也成為期貨交易的對象。

A.利率

B.外匯

C.股票價(jià)格

D.股票價(jià)格指數(shù)

【答案】：D

17、下列關(guān)于交割的表述，正確的是（）o

A.只有合約到期才能辦理交割

B.交割必須按照中國期貨業(yè)協(xié)會制定的規(guī)則和程序進(jìn)行

C.交割只能是實(shí)物交割

D.經(jīng)中國期貨業(yè)協(xié)會批準(zhǔn)，交割可以采取現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算

【答案】：A

18、在到期日之前，虛值期權(quán)()。

A.只有內(nèi)在價(jià)值

B.只有時(shí)間價(jià)值

C.同時(shí)具有內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值

D.內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值都沒有

【答案】：B

19、期貨公司申請金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格的，董事長、總經(jīng)理和

副總經(jīng)理中，應(yīng)該至少1人的期貨從業(yè)時(shí)間在5年以上且具有期貨從

業(yè)人員資格，連續(xù)擔(dān)任期貨公司董事長或者高級管理人員的時(shí)間在

()年以上。

A.5

B.4

C.3

D.2

【答案】：C

20、利率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中的金融衍生工具不能以()為標(biāo)的。

A.基準(zhǔn)利率

B.互換利率

C.債券價(jià)格

D.股票價(jià)格

【答案】：D

21、某套利者買入5月份豆油期貨合約的同時(shí)賣出7月份豆油期貨合

約，價(jià)格分別是8600元/噸和8650元/噸，平倉時(shí)兩個(gè)合約的期貨價(jià)

格分別變?yōu)?730元/噸和8710元/噸，則該套利者平倉時(shí)的價(jià)差為()

元/噸。

A.30

B.-30

C.20

D.-20

【答案】：D

22、根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，期貨公司因風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而被責(zé)令整改的，整改期限不得超過（）個(gè)工

作日。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】：C

23、期貨交易辦理上市、中止、取消或者恢復(fù)交易品種，應(yīng)當(dāng)經(jīng)

（）批準(zhǔn)。

A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.銀監(jiān)會

D.所在地法院

【答案】：A

24、期貨從業(yè)人員違規(guī)《期貨從業(yè)人員管理辦法》以及中國期貨業(yè)協(xié)

會自律規(guī)則的，協(xié)會應(yīng)予（），

A.市場禁入

B.紀(jì)懲戒律

C.行政處罰

D.罰款

【答案】:B

25、某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價(jià)格為1840元/

噸，同時(shí)買入1手9月份大豆合約價(jià)格為1890元/噸。5月20日，該

交易者買入1手7月份大豆合約，價(jià)格為1810元/噸，同時(shí)賣出1手9

月份大豆合約，價(jià)格為1875元/噸,交易所規(guī)定1手噸，則該交易

者套利的結(jié)果為（）元。

A.虧損150

B.獲利150

C虧損200

D.獲利200

【答案】:B

26、若投資者短期內(nèi)看空市場，則可以在期貨市場上（）等權(quán)益類

衍生品。

A.賣空股指期貨

B.買入股指期貨

C.買入國債期貨

D.賣空國債期貨

【答案】：A

27、下列關(guān)于期貨公司客戶投訴方面的表述中，正確的是（）。

A.客戶投訴檔案應(yīng)當(dāng)至少保存20年

B.期貨公司應(yīng)當(dāng)將客戶的投訴材料及處理結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會備案

C.期貨公司應(yīng)當(dāng)將客戶的投訴材料及處理結(jié)果存檔

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)建立、健全客戶投訴處理制度

【答案】：D

28、收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中，為了產(chǎn)生高出的利息現(xiàn)金流，通常

需要在票據(jù)中嵌入股指期權(quán)空頭或者價(jià)值為負(fù)的股指期貨或遠(yuǎn)期合約,

其中（）最常用。

A.股指期權(quán)空頭

B.股指期權(quán)多頭

C.價(jià)值為負(fù)的股指期貨

D.遠(yuǎn)期合約

【答案】：A

29、期貨交易所、期貨公司、非期貨公司結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)按照（）的

規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。

A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和財(cái)政部門

B.中國期貨業(yè)協(xié)會和財(cái)政部門

C.期貨交易所和財(cái)政部門

D.期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)與期貨交易所協(xié)商確定

【答案】:A

30、當(dāng)期權(quán)處于（）狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值最大。

A.實(shí)值期權(quán)

B.平值期權(quán)

C.虛值期權(quán)

D.深度虛值期權(quán)

【答案】：B

31、使用期貨投資者保障基金前，中國證監(jiān)會和保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)

當(dāng)監(jiān)督期貨公司核實(shí)投資者保證金權(quán)益及損失，積極清理資產(chǎn)并變現(xiàn)

處置，應(yīng)當(dāng)先以（）彌補(bǔ)保證金缺口。

A.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

&期貨投資者保障基金

C.公積金

D.自有資金和變現(xiàn)資產(chǎn)

【答案】：D

32、期貨公司擬解聘首席風(fēng)險(xiǎn)官的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。

A.期貨業(yè)協(xié)會

B.住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

C.董事會

D.總經(jīng)理

【答案】：B

33、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失的，以下表述正

確的是（）0

A.期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任

B.非受托人不承擔(dān)責(zé)任

C.客戶承擔(dān)部分責(zé)任

D.非受托人承擔(dān)主要賠償責(zé)任，期貨公司承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任

【答案】：A

34、期貨公司為債務(wù)人，對于債權(quán)人的請求，人民法院不予支持的是

（）0

A.凍結(jié),劃撥客戶向期貨公司提交的用于充抵保證金的有價(jià)證券金

B.劃撥期貨公司的自有資金

C.期貨公司因交易指令處理錯誤而發(fā)生的賠款

D.凍結(jié)期貨公司的自有資金

【答案】：A

35、最早推出外匯期貨的交易所是（）。

A.芝加哥期貨交易所

B.芝加哥商業(yè)交易所

C.紐約商業(yè)交易所

D.堪薩斯期貨交易所

【答案】：B

36、在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽

期權(quán)的權(quán)利金分別會（）

A.上漲、上漲

B.上漲、下跌

C.下跌、上漲

D.下跌、下跌

【答案】:B

37、全面結(jié)算會員期貨公司的期貨保證金賬戶應(yīng)當(dāng)與其（）相互獨(dú)立、

分別管理。？？

A.自有資金賬戶

B.非結(jié)算會員保證金賬戶

C.個(gè)人客戶保證金賬戶

D.現(xiàn)金賬戶

【答案】：A

38、《期貨從業(yè)人員管理辦法》的施行時(shí)間是（）。

A.2007年7月4日

B.2007年4月15日

C.2008年3月27日

D.2008年4月15日

【答案】：A

39、中國金融期貨交易所采取（）結(jié)算制度。

A.會員

B.會員分類

C.綜合

D.會員分級

【答案】：D

40、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的基本流程不包括（）。

A.尋找交易對手

B.交易所核準(zhǔn)

C.納稅

D.董事長簽字

【答案】：D

41、某國債對應(yīng)的TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167,該國債現(xiàn)貨報(bào)

價(jià)為99.640,期貨結(jié)算價(jià)格為97.525,持有期間含有利息為

1.5085o則該國債交割時(shí)的發(fā)票價(jià)格為（）元。

A.100.6622

B.99.0335

C.101.1485

D.102.8125

【答案】：A

42、交易者在1520點(diǎn)賣出4張S&P500指數(shù)期貨合約，之后在1490點(diǎn)

全部平倉，已知該合約乘數(shù)為250美元，在不考慮手續(xù)費(fèi)的情況下，

該筆交易（）美元。

A.盈利7500

B.虧損7500

C.盈利30000

D.虧損30000

【答案】：C

43、根據(jù)下面資料，回答題

A虧損500

B.盈利750

C.盈利500

D.虧損750

【答案】：B

44、客戶的保證金和委托資產(chǎn)歸（）所有。

A.交易所

B.客戶

C,國家

D.公司

【答案】：B

45、相對關(guān)聯(lián)法屬于（）的一種。

A,季節(jié)性分析法

B.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

C.經(jīng)驗(yàn)法

D.平衡表法

【答案】：A

46、歐式期權(quán)的買方只能在（）行權(quán)。

A.期權(quán)到期日3天

B.期權(quán)到期日5天

C期權(quán)到期日10天

D.期權(quán)到期日

【答案】：D

47、某股票當(dāng)前市場價(jià)格為64.00港元，該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

為67,50港元，權(quán)利金為2.30港元，其內(nèi)涵價(jià)值為（）港元。

A.61.7

B.0

C.-3.5

D.3.5

【答案】：B

48、我國10年期國債期貨合約的上市交易所為（）。

A.上海證券交易所

B.深圳證券交易所

C,中國金融期貨交易所

D.大連期貨交易所

【答案】：C

49、為了加強(qiáng)期貨從業(yè)人員的資格管理，規(guī)范期貨從叱人員的執(zhí)業(yè)行

為，根據(jù)（），制定《期貨從業(yè)人員管理辦法》。

A.《證券法》

B.《期貨交易管理?xiàng)l例》

C.《期貨交易所管理辦法》

D.《期貨公司監(jiān)督管理辦法》

【答案】：B

50、期貨公司的從業(yè)人員的禁止行為不包括（）。

A.對客戶進(jìn)行投資分析并提出投資建議

B.誘騙客戶參與期貨交易

C.進(jìn)行虛假宣傳

D.挪用客戶的期貨保證金

【答案】：A

51、期貨從業(yè)人員的下列做法中，不符合金融期貨投資者適當(dāng)性制度

要求的是（）。

A.向投資者充分揭示金融期貨風(fēng)險(xiǎn)

B.認(rèn)真審核投資者開戶申請材料

C.與投資者共同完成金融期貨基礎(chǔ)知識測試，以使其滿足適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)

要求

D.審慎評估投資者的誠信狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力

【答案】：C

52、較為規(guī)范化的期貨市場在（）產(chǎn)生于美國芝加哥。

A.16世紀(jì)中期

B.17世紀(jì)中期

C18世紀(jì)中期

D.19世紀(jì)中期

【答案】：D

53、某商場從一批袋裝食品中隨機(jī)抽取10袋，測得每袋重量（單位：

克）分別為789,780,794,762,802,813,770,785,810,806,

假設(shè)重量服從正態(tài)分布，要求在5%的顯著性水平下，檢驗(yàn)這批食品平

均每袋重量是否為800克。

A.HO：u=800；III：JW800

B.HO：u=800；Hl：u>800

C.HO：LI=800；Hl：u<800

D.HO：UW800；Hl：u=800

【答案】：A

54、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，

A.通過證券資金賬戶為客戶存取.劃轉(zhuǎn)期貨保證金

B.代期貨公司收付期貨保證金

C.代理客戶進(jìn)行期貨交易

D.期貨行情信息.交易設(shè)施

【答案】：D

55、某組股票現(xiàn)值100萬元，預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到紅利1萬元，當(dāng)時(shí)

市場年利率為6%,買賣雙方簽訂了3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓該組股票的遠(yuǎn)期合約。

則該遠(yuǎn)期合約的凈持有成本為元，合理價(jià)格為

元。（）

A.10000；1005000

B.5000；1010000

C.25100；1025100

D.4900；1004900

【答案】：D

56、在反向市場上，交易者買入5月大豆期貨合約同時(shí)賣出9月大豆

期貨合約，則該交易者預(yù)期（）。

A.價(jià)差將縮小

B.價(jià)差將擴(kuò)大

C.價(jià)差將不變

D.價(jià)差將不確定

【答案】：B

57、協(xié)會工作人員不按《期貨從業(yè)人員管理辦法》規(guī)定履行職責(zé)，徇

私舞弊、玩忽職守或者故意刁難有關(guān)當(dāng)事人的，協(xié)會應(yīng)當(dāng)給予（）

處分。

A.刑事

B.紀(jì)律

C.民事

D.行政

【答案】：B

58、某投資者上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為157475元，上一交易日交

易保證金為11605元，當(dāng)日交易保證金為18390元，當(dāng)日平倉盈虧為

8500元，當(dāng)日持倉盈虧為7500元，手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用為600元，當(dāng)日

該投資者又在其保證金賬戶中存入資金50000元，該投資者當(dāng)日結(jié)算

準(zhǔn)備金余額為（）元。

A.166090

B.216690

C.216090

D.204485

【答案】：C

59、人民法院審理期貨合同糾紛案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照（）確定違約

方承擔(dān)的責(zé)任，當(dāng)事人的約定違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的除外。

A.合同法

B.民事訴訟法

C.經(jīng)濟(jì)法

D.當(dāng)事人在合同中的約定

【答案】：D

60、能夠反映期貨非理性波動的程度的是（）。

A.市場資金總量變動率

B.市場資金集中度

C.現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率

D.期貨價(jià)格變動率

【答案】：C

61、期貨公司允許客戶開倉透支交易的，對透支交易造成的損失，由

()0

A.期貨公司不承擔(dān)任何責(zé)任

B.期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任

C.期貨公司承擔(dān)次要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的60%

D.期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的80%

【答案】：D

62、世界上第一個(gè)較為規(guī)范的期貨交易所是1848年由82位商人在芝

加哥發(fā)起組建的()。

A.芝加哥商業(yè)交易所

B.倫敦金屬交易所

C.紐約商業(yè)交易所

D.芝加哥期貨交易所

【答案】：D

63、上海證券交易所2015年2月9日掛牌上市的股票期權(quán)是上證

50ETF,合約的標(biāo)的是()。

A.上證50股票價(jià)格指數(shù)

B.上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金

C.深證50股票價(jià)格指數(shù)

D.滬深300股票價(jià)格指數(shù)

【答案】：B

64、財(cái)政政策是指()。

A.控制政府支出和稅收以穩(wěn)定國內(nèi)產(chǎn)出、就業(yè)和價(jià)格水平

B.操縱政府支出和稅收以便收入分配更公平

C.改變利息率以改變總需求

D.政府支出和稅收的等額增加會引起經(jīng)濟(jì)緊縮

【答案】：A

65、()是指期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有

在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的標(biāo)的

物的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)。

A.看漲期權(quán)

B.看跌期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.歐式期權(quán)

【答案】:B

66、假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，PSM.20,

期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票，其

余10%的資金做多股指期貨。

A.1.86

B.1.94

C.2.04

D.2.86

【答案】：C

67、美元標(biāo)價(jià)法即以若干數(shù)量()來表示一定單位美元的價(jià)值的標(biāo)價(jià)方

法，美元與非美元貨幣的匯率作為基礎(chǔ)，其他貨幣兩兩間的匯率則通

過套算而得。

A.人民幣

B.歐元

C.非美元貨幣

D.日元

【答案】：C

68、3月1日，國內(nèi)某交易者發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣的現(xiàn)貨價(jià)格為6.1130,

而6月份的美元兌人民幣的期貨價(jià)格為6.1190,因此該交易者以上述

價(jià)格在CME賣出100手6月份的美元兌人民幣期貨，并同時(shí)在即期外

匯市場換入1000萬美元04月1日，現(xiàn)貨和期貨價(jià)格分別變?yōu)?/p>

6.1140和6.1180,交易者將期貨平倉的同時(shí)換回人民幣，從而完成

外匯期現(xiàn)套利交易。則該交易者（）。（美元兌人民幣期貨合約規(guī)

模10萬美元，交易成本忽略不計(jì)）

A.盈利20000元人民幣

B.虧損20000元人民幣

C.虧損10000美元

D.盈利10000美元

【答案】：A

69、根據(jù)《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》第十

六條，經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保障投資者評估數(shù)據(jù)庫正常運(yùn)行，有效滿足投資

者適當(dāng)性管理需求。

A.3個(gè)工作日

B.7個(gè)工作日

C10個(gè)工作日

D.15個(gè)工作日

【答案】：A

70、下列期貨交易流程中，不是必經(jīng)環(huán)節(jié)的為（）。

A.開戶

B.競價(jià)

C.結(jié)算

D.交割

【答案】：D

71、當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于近月期貨合約價(jià)格時(shí)，市場為（）o

A.牛市

B.反向市場

C.熊市

D.正向市場

【答案】：D

72、美國某公司從德國進(jìn)口價(jià)值為1000萬歐元的商品，2個(gè)月后以歐

元支付貨款,當(dāng)美元的即期匯率為L0890,期貨價(jià)格為1.102元那

么該公司擔(dān)心（）。

A.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值

B.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值

C.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值

D.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值

【答案】：C

73、實(shí)行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所可以根據(jù)結(jié)算會員資信和業(yè)

務(wù)開展情況，限制結(jié)算會員的結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，但應(yīng)當(dāng)于（）日內(nèi)報(bào)

告中國證監(jiān)會。

A.3

B.5

C.7

D.15

【答案】：A

74、如果投資者（），可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套保值。

A.計(jì)劃在未來持有股票組合，擔(dān)心股市上漲

B.持有股票組合，預(yù)計(jì)股市上漲

C.計(jì)劃在未來持有股票組備，預(yù)計(jì)股票下跌

D.持有股票組合，擔(dān)心股市下跌

【答案】：D

75、根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展及城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷變化

的現(xiàn)狀，需要每（）年對各類別指數(shù)的權(quán)數(shù)做出相應(yīng)的調(diào)整。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】:D

76、期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資非期貨類品種的，期貨公司應(yīng)當(dāng)自開

立賬戶之日起（）

A.15

B.10

C.5

D.3

【答案】：C

77、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司

經(jīng)理層人員總數(shù)的（）0

A.30%

B.25%

C.20%

D.10%

【答案】：A

78、一般地，當(dāng)其他因素不變時(shí)，市場利率下跌，利率期貨價(jià)格將

（）O

A.先上漲，后下跌

B.下跌

C.先下跌，后上漲

D.上漲

【答案】：D

79、下列屬含有未來數(shù)據(jù)指標(biāo)的基本特征的是（）。

A.買賣信號確定

B.買賣信號不確定

C.買的信號確定，賣的信號不確定

D.賣的信號確定，買的信號不確定

【答案】：B

80、證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)（），對其適合銷售產(chǎn)品或者提供

服務(wù)的投資者類型作出判斷。

A.適當(dāng)性匹配意見

B.投資者的不同分類

C.投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.產(chǎn)品或者服務(wù)的不同風(fēng)險(xiǎn)等級

【答案】：D

81、超額準(zhǔn)備金比率由（）決定。

A.中國銀保監(jiān)會

B.中國證監(jiān)會

C.中央銀行

D.商業(yè)銀行

【答案】：D

82、首席風(fēng)險(xiǎn)官向（）負(fù)責(zé)。

A,期貨公司股東大會

B.期貨公司監(jiān)事會

C.期貨公司董事會

D.中國證券監(jiān)督管理委員會

【答案】：C

83、期貨公司制作、提供的研究分析報(bào)告不得侵犯他人的（）。

A.隱私權(quán)

B.專利權(quán)

C.知識產(chǎn)權(quán)

D.商標(biāo)權(quán)

【答案】：C

84、訂貨量的多少往往取決于訂貨成本的多少以及（）的大小。

A.信用度

B.斷貨風(fēng)險(xiǎn)

C.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】；B

85、侵權(quán)與違約競合的期貨糾紛案件，當(dāng)事人既以違約又以侵權(quán)起訴

的，以（）確定管轄。

A.當(dāng)事人起訴狀中在先的訴訟請求

B.侵權(quán)訴訟請求

C.違約訴訟請求

D.標(biāo)的額較大的訴訟請求

【答案】：A

86、李某是某期貨公司的期貨從業(yè)人員，為了爭取客戶，他私下里與

客戶約定，保證客戶在期貨交易中盈利，如果投資者在期貨交易中虧

損，所有損失都由李某一人承擔(dān)。對于李某的這一行為，期貨業(yè)協(xié)會

可以采取的處罰措施是（）°

A.給予警告處分

B.認(rèn)定該承諾無效，并對李某處3萬元以下罰款

C.撤銷從業(yè)資格，3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請

D.期貨業(yè)協(xié)會無權(quán)予以處罰

【答案】：C

87、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)

輕微，且沒有造成嚴(yán)重后果的，予以（）。

A.警告，并處以5000元以下罰款

B.訓(xùn)誡

C.公開譴責(zé)

D.撤銷其期貨從業(yè)資格

【答案】：B

88、金融衍生工具最主要、也是一切功能得以存在的基礎(chǔ)功能是指

（）0

A.資源配置功能

B.定價(jià)功能

C.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能

D.盈利功能

【答案】：C

89、點(diǎn)價(jià)交易是指以某月份的（）為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，來確定雙方買賣現(xiàn)

貨商品價(jià)格的交易方式。

A.零售價(jià)格

B.期貨價(jià)格

C.政府指導(dǎo)價(jià)格

D.批發(fā)價(jià)格

【答案】：B

90、關(guān)于場內(nèi)期權(quán)到期日的說法，正確的是（）。

A.到期日是指期權(quán)買方能夠行使權(quán)利的最后日期

B.到期日是指期權(quán)能夠在交易所交易的最后日期

C.到期日是最后交易日的前1日或前幾日

D.到期日由買賣雙方協(xié)商決定

【答案】：A

91、以下哪個(gè)數(shù)據(jù)被稱為“小非農(nóng)”數(shù)據(jù)？（）。

A.美國挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)

B.ADP全美就業(yè)報(bào)告

C.勞動參與率

D.就業(yè)市場狀況指數(shù)

【答案】：B

92、通過期貨從業(yè)資格考試的人員，可以獲得（）。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會頒發(fā)的資格證書

B.中國期貨業(yè)協(xié)會頒發(fā)的從業(yè)資格考試合格證明

C.中國證監(jiān)會頒發(fā)的從業(yè)資格證書

D.中國證監(jiān)會頒發(fā)的從業(yè)資格考試合格證明

【答案】：B

93、營業(yè)部負(fù)責(zé)人的任職資格由（）依法核準(zhǔn)。

A.中國證監(jiān)會

B.期貨公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

C.期貨公司營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】：C

94、相對而言，投資者將不會選擇（）組合作為投資對象。

A.期望收益率18%,標(biāo)準(zhǔn)差20%

B.期望收益率11%,標(biāo)準(zhǔn)差16%

C.期望收益率11%、標(biāo)準(zhǔn)差20%

D.期望收益率10%,標(biāo)準(zhǔn)差8%

【答案】：C

95、下列不屬于參加期貨從業(yè)考試的人員需要滿足的條件的是（）。

A.年滿16周歲

B.年滿18周歲

C.具有完全民事行為能力

D.具有高中以上文化程度

【答案】：A

96、（）是某一合約在當(dāng)日成交合約的雙邊累計(jì)數(shù)量，單位為

“手”。

A.價(jià)格

B.成交量

C.持倉量

D.倉差

【答案】：B

97、玉米1507期貨合約的買入報(bào)價(jià)為2500元/噸，賣出報(bào)價(jià)為2499

元/噸，若前一成交價(jià)為2498元/噸，則成交價(jià)為（）元/噸。

A.2499.5

B.2500

C.2499

D.2498

【答案】：C

98、根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》的規(guī)定，除（）同

意外，期貨從業(yè)人員不得兼任導(dǎo)致與現(xiàn)任職務(wù)產(chǎn)生潛在利益沖突的其

他組織的職務(wù)。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

C.所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)

D.中國證監(jiān)會

【答案】：C

99、李某獲取期貨交易內(nèi)幕信息，該信息在對期貨交易價(jià)格有重大影

響，在信息尚未公開前，李某利用該內(nèi)幕信息從事期貨交易，應(yīng)被沒

收違法所得，并處違法所得（）的罰款。

A.1倍以上3倍以下

B.1倍以上5倍以下

C.1倍以上7倍以下

D.3倍以上5倍以下

【答案】：B

100、以下關(guān)于跨市套利說法正確的是（）。

A.在不同交易所，同時(shí)買入，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商

品合約

B.在同一交易所，同時(shí)買入，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商

品合約

C.在同一交易所，同時(shí)買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商

品合約

D.在不同交易所，同時(shí)買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商

品合約

【答案】：D

101、期貨投資咨詢服務(wù)合同指引和風(fēng)險(xiǎn)揭示書格式，由（）制定。

A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B.中國證監(jiān)會

C.期貨交易所

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】：D

102、假設(shè)直接報(bào)價(jià)法下，美元/日元的報(bào)價(jià)是92.60,那么1日元可

以兌換（）美元。

A.92.60

B.0.0108

C.1.0000

D.46.30

【答案】：B

103、期貨交易的信用風(fēng)險(xiǎn)比遠(yuǎn)期交易的信用風(fēng)險(xiǎn)（）°

A.相等

B.無法比較

C.大

D.小

【答案】:D

104、某交易者7月30日買入1手11月份小麥合約，價(jià)格為7.6美元

/蒲式耳，同時(shí)賣出1手11月份玉米合約，價(jià)格為2,45美元/蒲式耳,

9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，價(jià)格為7.45美元/蒲

式耳，同時(shí)買入1手11月份玉米合約，價(jià)格為2.20美元/蒲式耳，交

易所規(guī)定1手二5000蒲式耳，則該交易者的盈虧狀況為（）美元。

A.獲利700

B.虧損700

C.獲利500

D.虧損500

【答案】:C

105、關(guān)于股指期貨套利行為描述錯誤的是（）。

A.不承擔(dān)價(jià)格變動風(fēng)險(xiǎn)

B.提高了股指期貨交易的活躍程度

C.有利于股指期貨價(jià)格的合理化

D.增加股指期貨交易的流動性

【答案】：A

106、關(guān)于咨詢業(yè)務(wù)信息的報(bào)送，下列說法正確的是（）。

A.期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的內(nèi)容與格式要求，每周向住所地中國證監(jiān)

會派出機(jī)構(gòu)報(bào)送期貨投資咨詢業(yè)務(wù)信息

B.期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要，自行確定內(nèi)容與格式要求，每月向住所地

中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報(bào)送期貨投資咨詢業(yè)務(wù)信息

C.期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的內(nèi)容與格式要求，每月向住所地中國證監(jiān)

會派出機(jī)構(gòu)報(bào)送期貨投資咨詢業(yè)務(wù)信息

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要，自行確定內(nèi)容與格式要求，每周向住所地

中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報(bào)送期貨投資咨詢業(yè)務(wù)信

【答案】：C

107、我國大連商品交易所交易的上市品種包括（）。

A,小麥

B.PTA

C.燃料油

D.玉米

【答案】：D

108、點(diǎn)價(jià)交易合同簽訂前與簽訂后，該企業(yè)分別扮演（）的角色。

A.基差空頭，基差多頭

B.基差多頭，基差空頭

C.基差空頭，基差空頭

D.基差多頭，基差多頭

【答案】：A

109、在進(jìn)行期權(quán)交易的時(shí)候，需要支付俁證金的是（）。

A,期權(quán)多頭方

B,期權(quán)空頭方

C.期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方

D.都不用支付

【答案】；B

110、（）可以根據(jù)期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)模、發(fā)展計(jì)劃以及潛在風(fēng)險(xiǎn)

決定風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的規(guī)模。

A.期貨交易所會員大會或股東大會

B.期貨交易所理事會或董事會

C.中國保監(jiān)會

D.中國證監(jiān)會

【答案】：D

111、期貨交易所應(yīng)當(dāng)在每年度結(jié)束后（）個(gè)工作日內(nèi)，繳納前一

年度應(yīng)繳納的保障基金。

A.20

B.15

C.10

D.30

【答案】：D

112、在正向市場上，牛市套利最突出的特點(diǎn)是（）。

A.損失相對巨大而獲利的潛力有限

B.沒有損失

C,只有獲利

D.損失相對有限而獲利的潛力巨大

【答案】：D

113.根據(jù)下面資料，回答下題。

A.10

B.20

C.-10

D.-20

【答案】：C

114.股票指數(shù)期貨最基本的功能是（）。

A.提高市場流動性

B.降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)

C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本

D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)

【答案】:D

115、小李在A期貨公司開戶交易，但在開戶時(shí)未對交易結(jié)算結(jié)果的通

知方式進(jìn)行約定，A期貨公司認(rèn)為小李默認(rèn)當(dāng)前自動查詢電腦對賬單的

形式，也未予以提醒。某日小李的賬戶虧損100萬元，小李以期貨公

司未通知交易結(jié)算結(jié)果為由，要求期貨公司承擔(dān)賠償損失。期貨公司

是否應(yīng)當(dāng)賠償這100萬元（）。

A.應(yīng)當(dāng)賠償。期貨公司與客戶對交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定，

錯在期貨公司，應(yīng)全額賠償

B.應(yīng)當(dāng)賠償。期貨公司與客戶對交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定，

對客戶因繼續(xù)持倉而造成擴(kuò)大的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要的賠償責(zé)任，賠

償額不超過損失的80%

C.不應(yīng)當(dāng)賠償。雖然期貨公司和客戶對交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未進(jìn)

行約定，但是在客戶的交易賬戶中可以查到交易的結(jié)算結(jié)果，期貨公

司無責(zé)任

D.不應(yīng)當(dāng)賠償。期貨公司有規(guī)定如果客戶對當(dāng)日電腦中的對賬單未提

出異議，視為對當(dāng)日之前所有的交易結(jié)算結(jié)果確認(rèn)，所產(chǎn)生的交易后

果有客戶自行承擔(dān)

【答案】：B

116、期貨公司應(yīng)當(dāng)（）向監(jiān)控中心投資者查詢系統(tǒng)提供客戶委托

資產(chǎn)的盈虧、凈值信息。

A.每日

B.每周

C.每半個(gè)月

D.每個(gè)月

【答案】：A

117、交易結(jié)算會員期貨公司可以受托為客戶辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，

不得接受（）的委托為其辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)

A.結(jié)算會員

B.全面結(jié)算會員

C.投資者

D.非結(jié)算會員

【答案】：D

118、1月中旬，某化工企業(yè)與一家甲醇貿(mào)易企業(yè)簽訂購銷合同，按照

當(dāng)時(shí)該地的現(xiàn)貨價(jià)格3600元/噸在2個(gè)月后向該化工廠交付2000噸甲

醇。該貿(mào)易企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)研，認(rèn)為甲醇價(jià)格可能會上漲。為了避免2

個(gè)月后為了履行購銷合同采購甲醇成本上升，該貿(mào)易企業(yè)買入5月份

交割的甲醇期貨合約200手（每手10噸），成交價(jià)為3500元/噸。春

節(jié)過后，甲醇價(jià)格果然開始上漲，至3月中旬，價(jià)差現(xiàn)貨價(jià)格已達(dá)

4150元/噸，期貨價(jià)格也升至4080元/噸。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場采購甲醇

交貨，與此同時(shí)將期貨市場多頭頭寸平倉，結(jié)束套期保值。1月中旬、

3月中旬甲醇期貨市場的狀態(tài)分別是（）。

A.正向市場、反向市場

B.反向市場、正向市場

C.反向市場、反向市場

D.正向市場、正向市場

【答案】;C

119、芝加哥期貨交易所10年期的美國國債期貨合約的麗值為10萬美

元，當(dāng)報(bào)價(jià)為98T75時(shí)，表示該合約的價(jià)值為（）美元。

A.981750

B.56000

C.97825

D.98546.88

【答案】：D

120、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)不按

照規(guī)定履行報(bào)告義務(wù)，提供或者出具的報(bào)告、材料、意見不完整，責(zé)

令改正，沒收業(yè)務(wù)收入，單處或者并處3萬元以下罰款。對直接負(fù)責(zé)

的主管人員和其他責(zé)任人員給予警告，并處（）元以下罰款Q

A.3萬

B.5萬

C.10萬

D.20萬

【答案】：A

121、1月份，銅現(xiàn)貨價(jià)格為59100元/噸，銅期貨合約的價(jià)格為59800

元/噸，則其基差為（）元/噸。

A.700

B.-700

C.100

D.800

【答案】：B

122、某證券公司擬申請為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)資格，該證券公

司凈資本應(yīng)不低于（）億元。

A.1

B.5

C.10

D.12

【答案】：D

123、點(diǎn)價(jià)交易是大宗商品現(xiàn)貨貿(mào)易的一種方式，下面有關(guān)點(diǎn)價(jià)交易說

法錯誤的是（）。

A.在簽訂購銷合同的時(shí)候并不確定價(jià)格，只確定升貼水，然后在約定

的“點(diǎn)價(jià)期”內(nèi)以期貨交易所某日的期貨價(jià)格作為點(diǎn)價(jià)的基價(jià)，加上

約定的升貼水作為最終的現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格

B.賣方讓買方擁有點(diǎn)價(jià)權(quán)，可以促進(jìn)買方購貨積極性，擴(kuò)大銷售規(guī)模

C.讓渡點(diǎn)價(jià)權(quán)的一方，通常需要用期貨來對沖其風(fēng)險(xiǎn)

D.點(diǎn)價(jià)交易讓擁有點(diǎn)價(jià)權(quán)的一方在點(diǎn)了一次價(jià)格之后，還有一次點(diǎn)價(jià)

的機(jī)會或權(quán)利，該權(quán)利可以行使，也可以放棄

【答案】；D

124、若某投資者以4500元/噸的價(jià)格買入1手大豆期貨合約，為了防

止損失，立即下達(dá)1份止損單，價(jià)格定于4480元/噸，則下列操作合

理的有（）。

A.當(dāng)該合約市場價(jià)格下跌到4460元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定

于4470元/噸

B.當(dāng)該合約市場價(jià)格上漲到4510元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定

于4520元/噸

C.當(dāng)該合約市場價(jià)格上漲到4530元/噸時(shí)，下達(dá)1份止損單，價(jià)格定

于4520元/噸

D.當(dāng)該合約市場價(jià)格下跌到4490元/噸時(shí)，立即將該合約賣出

【答案】;C

125、大宗商品價(jià)格持續(xù)下跌時(shí)，會出現(xiàn)下列哪種情況？（）

A.國債價(jià)格下降

B.CPI、PPI走勢不變

C.債券市場利好

I）.通脹壓力上升

【答案】：C

126、公司制期貨交易所股東大會會議結(jié)束之日起（）內(nèi)，期貨交

易所應(yīng)當(dāng)將會議全部文件報(bào)告中國證監(jiān)會。

A.3日

B.7日

C.10日

D.15日

【答案】：C

127、（）是以銀行間市場每天上午9：00TL00間的回購交易利

率為基礎(chǔ)編制而成的利率基準(zhǔn)參考指標(biāo)，每天上午11：00起對外發(fā)布。

A.上海銀行間同業(yè)拆借利率

B.銀行間市場7天回購移動平均利率

C.銀行間回購定盤利率

D.銀行間隔夜拆借利率

【答案】：C

128、某投資者上一交易日未持有期貨頭寸，且可用資金余額為20萬

元，當(dāng)日開倉買入3月銅期貨合約20手，成交價(jià)為23100元/噸，其

后賣出平倉10手，成交價(jià)格為23300元/噸。當(dāng)日收盤價(jià)為23350元/

噸，結(jié)算價(jià)為23210元/噸（銅期貨合約每手為5噸）。銅期貨合約的

最低保證金為其合約價(jià)值的5%,當(dāng)天結(jié)算后投資者的可用資金余額為

（）元（不含手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用）。

A.164475

B.164125

C.157125

D.157475

【答案】：D

129、某證券公司擬接受某期貨公司委托，為期貨公司提供中間介紹業(yè)

務(wù)。請回答以下3題。

A.期貨公司應(yīng)當(dāng)取得實(shí)行會員分級結(jié)算制度期貨交易所的結(jié)算會員資

格

B.證券公司可以與客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，代理期貨公司完成開戶手

續(xù)

C.客戶開戶后，證券公司可以協(xié)助期貨公司進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)提示等服務(wù)

工作

D.證券公司可以為客戶代收保證金

【答案】；C

130、利率上升，下列說法正確的是（）o

A.現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格都上升

B.現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格都下降

C.現(xiàn)貨價(jià)格上升，期貨價(jià)格下降

D.現(xiàn)貨價(jià)格下降，期貨價(jià)格上升

【答案】:B

131、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳

息歸屬（）。

A.期貨公司

B.期貨交易所

C.期貨投資者保障基金

D.期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)

【答案】：C

132、首席風(fēng)險(xiǎn)官是負(fù)責(zé)對期貨公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)

管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查的期貨公司高級管理人員，向期貨公司（）

負(fù)責(zé)。

A.總經(jīng)理

B.部門經(jīng)理

C.董事會

D.監(jiān)事會

【答案】：C

133、在反向市場中，遠(yuǎn)月合約的價(jià)格低于近月合約的價(jià)格。對商品期

貨而言，一般來說，當(dāng)市場行情上漲且遠(yuǎn)月合約價(jià)格相對偏低時(shí)，若

近月合約價(jià)格上升，遠(yuǎn)月合約的價(jià)格()也上升，且遠(yuǎn)月合約價(jià)格

上升可能更多；如果市場行情下降，則近月合約受的影響較大，跌幅

()遠(yuǎn)月合約。

A.也會上升，很可能大于

B.也會上升，會小于

C.不會上升，不會大于

D.不會上升，會小于

【答案】：A

134、下列關(guān)于故障樹分析法的說法中，不正確的是()。

A.故障樹分析法是由英國公司開發(fā)的

B.故障樹分析法是一種很有前途的分析法

C.故障樹分析法是安全系統(tǒng)工程的主要分析方法之一

D.故障樹采用邏輯分析法

【答案】：A

135、期貨交易所聯(lián)網(wǎng)交易的，應(yīng)當(dāng)()。

A.于決定之日起規(guī)定期限內(nèi)報(bào)告中國證監(jiān)會

B.于聯(lián)網(wǎng)之日起規(guī)定期限內(nèi)報(bào)告中國證監(jiān)會

C.經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)

D.經(jīng)住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)

【答案】：A

136、某交易者賣出執(zhí)行價(jià)格為540美元/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)

利金為35美元/蒲式耳，則該交易者賣出的看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為

（）美元/蒲式耳。（不考慮交易費(fèi)用）

A.520

B.540

C.575

D.585

【答案】：C

137、從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)嚴(yán)

重，并造成嚴(yán)重后果的，予以（）。

A.警告

B.公開譴責(zé)

C.罰款

D.批評

【答案】：B

138、關(guān)于貨幣互換與利率互換的比較，下列描述錯誤的是（）。

A.利率互換只涉及一種貨幣，貨幣互換涉及兩種貨幣

B.貨幣互換違約風(fēng)險(xiǎn)更大

C.利率互換需要交換本金，而貨幣互換則不用

D.貨幣互換多了一種匯率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

139、我國第一個(gè)股指期貨是（）。

A.滬深300

B.滬深50

C.上證50

D.中證500

【答案】：A

140、下列選項(xiàng)中，關(guān)于參數(shù)模型優(yōu)化的說法，正確的是（）。

A.模型所采用的技術(shù)指標(biāo)不包括時(shí)間周期參數(shù)

B.參數(shù)優(yōu)化可以利用量化交易軟件在短時(shí)間內(nèi)尋找到最優(yōu)績效目標(biāo)

C.目前參數(shù)優(yōu)化功能還沒有普及

D.參數(shù)優(yōu)化中一個(gè)重要的原則就是要爭取參數(shù)孤島而不是參數(shù)高原

【答案】：B

141、（）是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營管理工作的高級管理人員。

A,董事長

B.董事會

C.秘書

D.總經(jīng)理

【答案】：D

142、期貨交易所的設(shè)立經(jīng)由（）機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

A.財(cái)政部

B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理

C.國務(wù)院

D.國家發(fā)改委

【答案】：B

143、某投資者開倉買入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣出

10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉價(jià)分別為2800點(diǎn)和

2850點(diǎn)，上一交易日結(jié)算價(jià)分別為2810點(diǎn)和2830點(diǎn)，上一交易日該

投資者沒有持倉。如果該投資者當(dāng)日不平倉，當(dāng)日3月和4月合約的

結(jié)算價(jià)分別是2830點(diǎn)和2870點(diǎn)，則該交易持倉盈虧為（）元。

A.30000

B.-90000

C.10000

D.90000

【答案】：A

144、看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為300美元，權(quán)利金為5美元，標(biāo)的物的市

場價(jià)格為280美元，則該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）美元。

A.-25

B.-20

C.0

D.5

【答案】：C

145、20世紀(jì)90年代，國內(nèi)股票市場剛剛起步不久，電腦匱乏。有的

投資者便以觀察證券營業(yè)部門前自行車的多少作為買賣股票進(jìn)出場的

時(shí)點(diǎn)。當(dāng)營業(yè)部門口停放的自行車如山時(shí)，便賣出股票，而當(dāng)營業(yè)部

門口自行車非常稀少時(shí)便進(jìn)場買進(jìn)股票。這實(shí)際上是運(yùn)用了（）。

A時(shí)間法則

B.相反理論

C.道氏理論

D.江恩理論

【答案】：B

146、5月10日，國內(nèi)某出口公司向捷克出口一批小商品，價(jià)值500萬

人民幣，9月份以捷克克朗進(jìn)行結(jié)算。當(dāng)時(shí)人民幣對美元匯率為1美元

兌6.2233人民幣，捷克克朗對美元匯率為1美元兌24.1780捷克克

朗，則人民幣和捷克克朗匯率為1人民幣兌3.8852捷克克朗。9月期

的人民幣期貨合約以1美元=6.2010的價(jià)格進(jìn)行交易，9月期的捷克

克朗以1美元二24.2655的價(jià)格進(jìn)行交易，這意味著9月份捷克克朗對

人民幣的現(xiàn)匯匯率應(yīng)為1人民幣二3.9132捷克克朗，即捷克克朗對人

民幣貶值。為了防止克朗對人民幣匯率繼續(xù)下跌，該公司決定對克朗

進(jìn)行套期保值。由于克朗對人民幣的期貨合約不存在，出口公司無法

利用傳統(tǒng)的期貨合約來進(jìn)行套期保值。但該公司可以通過出售捷克克

朗對美元的期貨合約和買進(jìn)人民幣對美元的期貨合約達(dá)到保值的目的6

該交易屬于()。

A.外匯期貨買入套期保值

B.外匯期貨賣出套期保值

C.外匯期貨交叉套期保值

D.外匯期貨混合套期保值

【答案】：C

147、根據(jù)《期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)》，期貨公司應(yīng)當(dāng)

()提名并聘任首席風(fēng)險(xiǎn)官。

A.根據(jù)公司章程的規(guī)定

B.由董事長

C.由監(jiān)事會

D.由總經(jīng)理

【答案】：A

148、()是某一期貨合約在當(dāng)日交易中的最后一筆成交價(jià)格。

A.最高價(jià)

B.開盤價(jià)

C.最低價(jià)

D.收盤價(jià)

【答案】：D

149、利用股指期貨可以回避的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.生產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)

D.非生產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：A

150、基差定價(jià)中基差賣方要爭?。ǎ┳畲?。

A.B1

B.B2

C.B2-B1

D.期貨價(jià)格

【答案】：C

15k被要求進(jìn)行整改的期貨公司經(jīng)過整改符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)

定以及持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則要求的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自驗(yàn)收

完畢之日起（）內(nèi)解除對其采取的有關(guān)措施。

A.3日

B.5日

C.10日

D.150

【答案】：A

152、賣出套期保值是為了（）Q

A.規(guī)避期貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)

B.規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)

C.獲得期貨價(jià)格上漲的收益

D.獲得現(xiàn)貨價(jià)格下跌的收益

【答案】：B

153、公司制期貨交易所應(yīng)當(dāng)設(shè)獨(dú)立董事，獨(dú)立董事由（）。

A,中國證監(jiān)會提名，股東大會通過

B.中國期貨業(yè)協(xié)會提名，董事會通過

C.股東大會提名，董事會通過

D.股東大會提名，中國證監(jiān)會通過

【答案】：A

154、看跌期權(quán)的買方有權(quán)按執(zhí)行價(jià)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向期權(quán)賣方（）

一定數(shù)量的標(biāo)的物。

A.賣出

B.先買入后賣出

C,買入

D.先賣出后買入

【答案】：A

155、期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)明確專門部門對適當(dāng)性管理工作開展情況進(jìn)行

監(jiān)督檢查，至少（）開展一次適當(dāng)性自查。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

【答案】：C

156、甲公司持有期貨公司1%的股權(quán)，乙公司持有期貨公司3%的股

權(quán)，甲公司擬將持有期貨公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司，以下說法中

正確的是（）。

A.該轉(zhuǎn)讓行為應(yīng)當(dāng)報(bào)期貨公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)

B.該轉(zhuǎn)讓行為不需要報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)

C.該轉(zhuǎn)讓行為應(yīng)當(dāng)報(bào)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)

D.該轉(zhuǎn)讓行為應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告

【答案】：B

157、建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的目的不包括（）。

A.建立并完善以了解客戶和分類管理為核心的客戶管理和服務(wù)制度

B.保障金融期貨市場平穩(wěn).規(guī)范和健康運(yùn)行

C.提高金融期貨交易量

D.保護(hù)投資者合法權(quán)益

【答案】：C

158、某交易者以0.102美元/磅賣出H月份到期、執(zhí)行價(jià)格為235美

元/磅的銅看跌期貨期權(quán)。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的物資產(chǎn)價(jià)格為230美元/

磅，則該交易者到期凈損益為（）美元/磅。（不考慮交易費(fèi)用和

現(xiàn)貨升貼水變化）

A.-4.898

B.5

C.-5

D.5.102

【答案】：A

159、2015年4月，某期貨公司財(cái)務(wù)部工作人員任某挪用客戶300萬元

期貨交易保證金，為其父親進(jìn)行股票交易，獲利30萬元。隨后將挪用

的300萬元期貨保證金返還。下列關(guān)于挪用期貨交易保證金的刑事責(zé)

任的說法，可能的情況是（）。

A.處違法所得10倍以下罰款

B.沒收違法所得，并處以25萬元的罰款

C.沒收違法所得，并處以30萬元的罰款

D.沒收違法所得，并處以200萬元的罰款

【答案】：C

160、中國金融期貨交易所說法不正確的是（）。

A.理事會對會員大會負(fù)責(zé)

B.董事會執(zhí)行股東大會決議

C.屬于公司制交易所

D.監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)

【答案】：A

16k期貨合約與現(xiàn)貨合同、現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的最本質(zhì)區(qū)別是（）。

A.期貨價(jià)格的超前性

B.占用資金的不同

C,收益的不同

D.期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化

【答案】：D

162、某期貨公司的股東李某涉嫌虛假出資，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

應(yīng)當(dāng)對李某進(jìn)行（）。

A1倍至5倍罰款

B.吊銷其期貨經(jīng)營資格

C.責(zé)令其限期改正，并可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司的股權(quán)

D.刑事拘留

【答案】：C

163、7月初，某期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司先向某礦業(yè)公司采購1萬噸鐵礦石,

現(xiàn)貨濕基價(jià)格665元/濕噸（含6%水分）。與此同時(shí)，在鐵礦石期貨9

月合約上做賣期保值，期貨價(jià)格為716元/千噸。此時(shí)基差是（）

元/千噸。（鐵礦石期貨交割品采用干基計(jì)價(jià)，干基價(jià)格折算公式二濕

基價(jià)格/（1-水分比例））

A.-51

B.-42

C.-25

D.-9

【答案】：D

164、期貨交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定暫停交易的，暫停交易的期

限不得超過（）個(gè)交易日，但經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)延長

的除外。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

165、（）是跨市套利。

A.在不同交易所，同時(shí)買入.賣出不同標(biāo)的資產(chǎn).相同交割月份的商品

合約

B.在同一交易所，同時(shí)買入.賣出不同標(biāo)的資產(chǎn).相同交割月份的商品

合約

C.在同一交易所，同時(shí)買入.賣出同一標(biāo)的資產(chǎn).不同交割月份的商品

合約

D.在不同交易所，同時(shí)買入.賣出同一標(biāo)的資產(chǎn).相同交割月份的商品

合約

【答案】：D

166、期貨交易涉及商品實(shí)物交割的，期貨交易所還應(yīng)當(dāng)發(fā)布（）

情況。

A.標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量

B.標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量和可用庫容

C.可用庫容

D.以上都不準(zhǔn)確

【答案】：B

167、期貨公司進(jìn)行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)帶來的收益和損失（）。

A.由客戶承擔(dān)

B.由期貨公司和客戶按比例承擔(dān)

C.收益客戶享有，損失期貨公司承擔(dān)

D.收益按比例承擔(dān)，損失由客戶承擔(dān)

【答案】:A

168、國有公司、企業(yè)的工作人員，由于濫用職權(quán)，造成國有公司、企

業(yè)破產(chǎn)，致使國家利益遭受特別重大損失的，處（）年有期徒刑。

A.3?5

B.3?7

C.5?7

D.7?10

【答案】：B

169、審查期貨公司或者客戶是否透支交易，應(yīng)當(dāng)以期貨交易所規(guī)定的

（）為標(biāo)準(zhǔn)。

A.結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額

B.透支額度

C.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

D.保證金比例

【答案】：D

170、某日，我國外匯交易中心的外匯牌價(jià)為100美元等于611.5元

人民幣，這種匯率標(biāo)價(jià)法是（）。

A.人民幣標(biāo)價(jià)法

B.直接標(biāo)價(jià)法

C.美元標(biāo)價(jià)法

D.間接標(biāo)價(jià)法

【答案】：B

17k在保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中，為了保證到期時(shí)投資者回收的本金不

低于初始投資本金，零息債券與投資本金的關(guān)系是（）。

A.零息債券的面值）投資本金

B.零息債券的面值〈投資本金

C.零息債券的面值二投資本金

D.零息債券的面值］投資本金

【答案】：C

172、下列哪些人員不符合申請期貨公司高級管理人員任職資格的條件

（）O

A.因違法行為被開除的證券公司從業(yè)人員，自被開除之日起已逾5年

B.被中國證監(jiān)會認(rèn)定為不適當(dāng)人選的人員，自被認(rèn)定之日起未逾2年

C.因違紀(jì)行為被解除職務(wù)的證券公司高級管理人員，自被開除之日起

已逾5年

D.因違紀(jì)行為被解除職務(wù)的證券交易所負(fù)責(zé)人，自被解除職務(wù)之日起

已逾5年

【答案】：B

173、在期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律機(jī)構(gòu)以及其他承擔(dān)期貨監(jiān)管職能的專業(yè)監(jiān)

管崗位任職（）年以上的人員，申請期貨公司高級管理人員任職資

格的，可以免試取得期貨從業(yè)人員資格。

A.3

B.5

C.6

D.8

【答案】：D

174、某交易者預(yù)測5月份大豆期貨價(jià)格將上升，故買入50手，成交

價(jià)格為4000元/噸。當(dāng)價(jià)格升到4030元/噸時(shí)，買入30手；當(dāng)價(jià)格升

到4040元/噸,買入20手；當(dāng)價(jià)格升到4050元/噸時(shí),買入10手，

該交易者建倉的方法為（）。

A.平均買低法

B.倒金字塔式建倉

C.平均買高法

D.金字塔式建倉

【答案】：D

175、基差的空頭從基差的__________中獲得利潤，但如果持有收益是

的話，基差的空頭會產(chǎn)生損失。（）

A.縮小；負(fù)

B.縮??；正

C.擴(kuò)大；正

D.擴(kuò)大；負(fù)

【答案】：B

176、棉花期貨的多空雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開倉價(jià)格為10210元

/噸,空頭開倉價(jià)格為10630元/噸，雙方協(xié)議以10450元/噸平倉，以

10400元/噸進(jìn)行現(xiàn)貨交收，若棉花的交割成本200元,/噸，進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

后，多空雙方實(shí)際買賣價(jià)格為（）。

A.多方10160元/噸，空方方580元/噸

B.多方10120元/噸,空方10120元/噸

C.多方10640元/噸，空方方400元/噸

D.多方10120元/噸，空方10400元/噸

【答案】：A

177、金融機(jī)構(gòu)維護(hù)客戶資源并提高自身經(jīng)營收益的主要手段是

（）O

A.具有優(yōu)秀的內(nèi)部運(yùn)營能力

B.利用場內(nèi)金融工具對沖風(fēng)險(xiǎn)

C.設(shè)計(jì)比較復(fù)雜的產(chǎn)品

D.直接接觸客戶并為客戶提供合適的金融服務(wù)

【答案】：D

178、持倉頭寸獲利后，如果要追加投資額，則（）。

A.追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額

B.追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額

C.追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額

D.立即平倉，退出市場

【答案】：A

179、下列關(guān)于會員制期貨交易所的陳述中，正確的是（）。

A,會員大會由總經(jīng)理主持

B.會員大會有3/4以上會員參加方為有效

C.總經(jīng)理是當(dāng)然理事

D.理事會的日常工作由總經(jīng)理主持

【答案】：C

180、在我國，4月15日，某交易者賣出10手7月黃金期貨合約同時(shí)

買入10手8月黃金期貨合約，價(jià)格分別為256.05元/克和255.00元/

克。5月5日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和8月合約平

倉價(jià)格分別為256.70元/克和256.05元/克。則該交易者（）。

A.盈利1000元

B.虧損1000元

C.盈利4000元

D.虧損4000元

【答案】：C

181、期貨公司調(diào)整高級管理人員職責(zé)分工的，應(yīng)當(dāng)在（）個(gè)工作

日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B

182、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的內(nèi)容與格式要求，于月度結(jié)束后（）

個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)月度報(bào)告。

A.7

B.10

C.5

D.3

【答案】：A

183、某期貨公司注冊資本金為9000萬元，甲公司出資460萬元，為

其第五大股東。甲公司因欠乙公司貨款，約定將其持有的期貨公司股

權(quán)抵交欠款，期貨公司其他股東未持異議，雙方未經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，

到工商部門辦理了股權(quán)變更登記手續(xù)。下列表述中，正確的是（）。

A.乙公司持有的股權(quán)有分紅權(quán)，但沒有表決權(quán)

B.乙公司持有的股權(quán)有表決權(quán)，但沒有分紅權(quán)

C.中國證監(jiān)會可以責(zé)令乙公司限期轉(zhuǎn)讓股權(quán)

D.工商變更登記手續(xù)辦理后，期貨公司應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交變更股

權(quán)申請

【答案】：C

184、在正常市場中，遠(yuǎn)期合約與近期合約之間的價(jià)差主要受到（）

的影響。

A.持倉費(fèi)

B.持有成本

C.交割成本

D.手續(xù)費(fèi)

【答案】：B

185、《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》的施行時(shí)間是（）。

A.200