2023年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理

2023銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》標(biāo)準(zhǔn)模擬一、單選題

1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，不對的的是（）。

A.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的因素，巴塞爾委員會將商業(yè)很行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國

家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

2.商業(yè)銀行（）的做法簡樸地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

3.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不對的的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是消除風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展辰略

c.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是發(fā)明資本增值和股東回報(bào)的更要手段

D.商業(yè)策行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度

4.下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不對的的是（）。

A.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的因素單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)

B.流動性風(fēng)險(xiǎn)涉及資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增長提供融資而導(dǎo)致，損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D.大量存款人的擠兌行為也許會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)

5.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAR0C）的計(jì)算公式是（）。

A.ARAR0C=（收益一預(yù)期損失）：非預(yù)期損失B.RAR0C=（收益-非預(yù)期損失）4■預(yù)期損失

C.RAR0C二（非預(yù)期損失-預(yù)期損失）+收益D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）一收益

6.正態(tài)隨機(jī)變量義的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為（）。

A.68%B.95%C.32%D.50%

7.（）不涉及在市場風(fēng)險(xiǎn)中。

A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

8.（）是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動性風(fēng)險(xiǎn)

9.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動也許帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而故意識地采用規(guī)避措施，積極放

棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

10.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于（）業(yè)務(wù)。

A.信用擔(dān)保B.貸款C.衍生品交易D.同業(yè)交易

11.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)減少，其因素是（）。

A.不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖B.通過不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.運(yùn)用不同行業(yè)及地區(qū)間公司的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散

D.將貸款分散至不同行業(yè)及地區(qū)來取得規(guī)模效應(yīng)

12.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型不涉及（）o

A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)

13.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是（）。

A.減少在不熟悉市場的交易B.強(qiáng)化交易員限額交易制度

C.購買未授權(quán)交易保險(xiǎn)D.為操作風(fēng)險(xiǎn)分派資本金

A選項(xiàng)屬于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施；B選項(xiàng)屬于減少風(fēng)險(xiǎn)的措施；D選項(xiàng)屬于鍬行必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)而采用的措施。

14.（）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)行充足而有效的內(nèi)部控制體系，

A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.董事會

15.商業(yè)很行可以采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不涉及（）。

A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析

同時(shí)作用時(shí)也許產(chǎn)生的影響。

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不對的的是（）o

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目的和實(shí)現(xiàn)途徑

B.戰(zhàn)略目的可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目的和重要發(fā)展指標(biāo)等

C.戰(zhàn)略目的決定了實(shí)現(xiàn)途徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目的應(yīng)當(dāng)是一致的

17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，對的的是（）。

A.必須具有高度獨(dú)立性B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)行

18.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不對的的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動中獲利或者鎖

定套利時(shí)頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項(xiàng)目可以按模型定價(jià)（Mark-to-Model），即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易

頭寸的價(jià)值

D.交易目的在交易之初就已擬定，此后一般不能隨意更改

19.認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這舛觀點(diǎn)屬于（）

A.利益沖突論B.債權(quán)保護(hù)論C.銀行風(fēng)險(xiǎn)論D.公共性質(zhì)論

20.商業(yè)銀?行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，客戶評級的評價(jià)結(jié)果是（）。

A.信用等級和違約概率B.客戶經(jīng)營能力C.商業(yè)銀行的債務(wù)水平D.客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的趨勢

21.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二

維是（）o

A.債務(wù)人評級B.債項(xiàng)評級C.不艮貸款評級D.貸款評級

22.將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（）o

A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動票據(jù)

23.在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（）。

A.最高債務(wù)承受能力B.最低債務(wù)承受能力C.平均債務(wù)承受能力D.以上均不對

24.在設(shè)定組合集中度限頷的程序中，首要的一步就是按某組各維度擬定資本分派權(quán)重，這里“資本分派”中的資本是

指（）。

A.所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本區(qū)本年度的銀行資本C.所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本D.過去三年間的銀行資本

25.參照國際最佳實(shí)踐，在平常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采用（）。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

26.若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.。4%,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的兩者

的違約概率分別為（）。

A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.O2%,0.03%D.0.03%,0.04%

1年期違約概率與0.03%中的較高者。

27.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和公司前景因素等構(gòu)成，針對公司信用

分析的專家系統(tǒng)是（）。

A.5cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CA.MEL分析系統(tǒng)D.51ts系統(tǒng)

28.（）也稱期限錯配風(fēng)險(xiǎn)，是最重要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

1）重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：根行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動利率而言）之間存在

的差額。也稱期限錯配風(fēng)險(xiǎn)。

（2）收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)：收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的變化。稱利率期限結(jié)構(gòu)變化

風(fēng)險(xiǎn)。，

（3）基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)：利息收入和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)不同，所以變化的方向和幅度也不同。

（4）期杈性風(fēng)險(xiǎn)：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時(shí)候執(zhí)行。

29.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳遞的說法，不對的的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有對的的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B.先進(jìn)的公司級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C.風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測人員在發(fā)布信息時(shí)要保證適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息

30.客戶信用評級是商業(yè)根■行對客戶（）的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶（）的大小。

A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)B.賺錢能力和償債能力，違約風(fēng)險(xiǎn)

C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險(xiǎn)D.償債能力和償債意愿，流動風(fēng)唆

31.假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實(shí)除模型與隨機(jī)模型、抱負(fù)模型圍成的圖形面積分別為0.3和C.1,則該CAP曲線

相應(yīng)的AR值等于（）0

A.3B.0.33C.0.75D.0.25

3,B=0.1oA選項(xiàng)是實(shí)際模型與隨機(jī)娛型圍成的圖形面積，B選項(xiàng)是實(shí)際模型與抱負(fù)模型圍成的圖形面積。A選項(xiàng)占

的面積越大，說明模型越抱負(fù)。

32.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低干（）。

A.20%B.40%C.60%D.8O%

100%,分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù),不得低于60%o

33.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.被動負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一積極負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全而風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)貨債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

34.下列關(guān)于資本的說法，對的的是（）o

A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)當(dāng)持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

35.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

36.假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民

幣貸款的收益率分別為10席和8%,該銀?行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而此外1億元人民幣兌換成美元后用于美

元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為（）。

A.3%B.4%C.5%D.8%

2=［（8%-5%）+（10%-5%）］/2=4%o

37.（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)規(guī)定期權(quán)的賣方按照期權(quán)

的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.平價(jià)期權(quán)B.歐式期權(quán)C.買入期權(quán)D.美式期權(quán)

38.假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所相應(yīng)的稅率為25%,資本預(yù)期收益率為10%,為了覆蓋該資產(chǎn)組合

也許產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配理的經(jīng)濟(jì)資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增長值為（）萬元。

A.55B.73C.75D.100

100X75%-20X10%=73

39.關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不對狗的是（）o

A.兩者所要達(dá)成的目的不同B.隨著人們對風(fēng)險(xiǎn)日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理的

D.資產(chǎn)分類的會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會計(jì)核算理論和銀行流程架構(gòu)、基見信息支持

39號》的目的是反映公司其實(shí)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，這也是會計(jì)信息系統(tǒng)的最終目的，其對交易賬戶劃分的第一標(biāo)

準(zhǔn)是以公允價(jià)值計(jì)價(jià)。

資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理，缺陷是可操作性相對較弱。國際會計(jì)準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)在

于，它是基于會計(jì)核算的劃分，并且按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，

以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)，有強(qiáng)大的會計(jì)核算理論和銀行流程構(gòu)架、基礎(chǔ)信息支持；缺陷是財(cái)務(wù)會計(jì)意義

上的劃分著重強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益和鈔票流量變動的關(guān)系和影響，不直接面對風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)定。

由此可看出，ACD選項(xiàng)不對的。

40.計(jì)算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要?dú)v史數(shù)據(jù)支持的是

（）o

A.歷史模擬法和方差-協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法和方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

41.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)：就固定利率而言，

（）來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

生變化，印收益率曲線的非平行移動，好銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)，也稱為

利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)。

42.參照國際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時(shí)宜采用（）。

A.申請?jiān)u分B.行為評分C.信用局評分D.利泗評分

43.巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中提出的對運(yùn)用市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

資本的公式為（）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本二乘數(shù)因子XVARB.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本二（附加因子+最低乘數(shù)因子3）XVAR

C.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VAR:乘數(shù)因子D.市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=VAR+（附加因子+最低乘數(shù)因子）

44.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照

倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）o

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期限錯配風(fēng)險(xiǎn)

45.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不對的的是（）o

A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D.銀行賑戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

46.（）是指由于股票價(jià)格的不利變動所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.折算風(fēng)險(xiǎn)C.交易風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)

47.假如利率變動對存款人有利，存款人就也許選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是（）o

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

48.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理文化的表述，對的的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個層次組成

B.制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素

C.風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是消除風(fēng)險(xiǎn)并獲取最大收益D.風(fēng)險(xiǎn)管理文化和公司文化是兩個不同的范疇

49.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門是一個獨(dú)立于營銷部門的部門，其重要職責(zé)是（）。

A.收集和解決與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中

B.顯示總體組合和各個子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.討論各種流程和措施的有效性D.報(bào)告重要單篤業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況

50.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最主線的驅(qū)動力是（）。

A.客戶利益至上B.儲戶利益至上C.股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定

51.在操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中，交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)類。監(jiān)控這一指標(biāo)可以提高風(fēng)險(xiǎn)管

理報(bào)告的質(zhì)量，其計(jì)算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果之間的差異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財(cái)務(wù)結(jié)果差異過大

意味著：（）

A.工作人員缺少職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德B.存在管理報(bào)表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)

C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時(shí)不準(zhǔn)確D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

52.操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告應(yīng)當(dāng)對操作風(fēng)險(xiǎn)的變動情況評估資本的充足狀況。同時(shí)報(bào)告還應(yīng)對資本模型的壓力測試結(jié)果

進(jìn)行分析，其目的是：（）

A.擬定模型的安全性和準(zhǔn)確性B.使報(bào)告內(nèi)容更加完整C.遵循監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定D.減少資本成本

53.在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以擬定哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指

明方向。該模型是對操作風(fēng)險(xiǎn)的（）三個方面進(jìn)行歷史記錄，并形成互相關(guān)聯(lián)的多元分布？

A.風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件B.風(fēng)險(xiǎn)限度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失事件

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)限度和損失金額D.風(fēng)險(xiǎn)限度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失金額

54.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不對的的是（）。

A.指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

C,不涉及變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不涉及未到交割日的現(xiàn)貨合約

55.采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于（）。

A.前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

B.前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

D.前三年中各年總收入乘以一個固定匕例加總后的平均值

56.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（）的原則。

A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D.客觀性、全面性、辭態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化

57,每位員工依據(jù)本崗位工作職賁以及體系文獻(xiàn)、場合文獻(xiàn)，辨認(rèn)本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及相應(yīng)的控制措施，

初步評估風(fēng)險(xiǎn)限度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一環(huán)節(jié)的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評估工作流程的（）

階段。

A.控制活動辨認(rèn)與評估B.全員風(fēng)險(xiǎn)辯認(rèn)與報(bào)告C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與評估D.制定與實(shí)行控制優(yōu)化方案

58.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，（）的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線

規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定系數(shù)，并分別求出相應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操

作風(fēng)險(xiǎn)的資本規(guī)定。

A.高級計(jì)量法B.基本指標(biāo)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評級法

59.關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的下列說法，不對的的是（）o

A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可減少的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的

操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會有操作仄險(xiǎn)發(fā)生

C.商業(yè)銀行對于無法避免、減少、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策

D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分派資本金

60.以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是（）。

A、公開市場B、外匯市場C、貨幣市場D、債券市場

61.對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采用一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的。在不影響國際投資者主線或大局利益的前提

下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)，就是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)自留B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)克制D.以上都是

62.當(dāng)國際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)及其也許導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不易取得第三方保

證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進(jìn)行，從而減少個別銀行單獨(dú)放款的也許風(fēng)險(xiǎn)。

A.銀團(tuán)貸款B.共同投資C.國別限額D.以上都不是

63.無論是銀行自身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀■行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交

道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到（）的影響。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)

64.（）是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改善措施的方法，目

的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應(yīng)急計(jì)劃

65.商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增長而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。

A.安全性B.流動性C.收益性D.風(fēng)險(xiǎn)性

66.在業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時(shí)應(yīng)進(jìn)行（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)測量B.風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)C.風(fēng)險(xiǎn)評估D.盡職調(diào)查

67.（）數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評估其

他銀行損失事件相關(guān)性的信息。

A.內(nèi)部B.業(yè)務(wù)C,風(fēng)險(xiǎn)D.外部

68.很行的流動性風(fēng)險(xiǎn)與（）沒有關(guān)系。

A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

69.《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（）的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：”涉及但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議

而支付的罰款、罰金或者處罰性補(bǔ)償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口

A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)

70.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以（）為先導(dǎo)。

A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)C.先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化哺育D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

71.某公司2023年凈利泗為0.5億元人民幣，2023年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2023年末總資產(chǎn)為15億元人民

幣，則該公司2023年的總資產(chǎn)收益率為（）。

A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%

100%=0.54-（10+15）/2X100%=4.00%

72.（）是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟(jì)、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可運(yùn)用資源，系統(tǒng)游認(rèn)和評估商業(yè)銀行既定

的戰(zhàn)略目的、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)行方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采用科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來避免或減少也許的風(fēng)險(xiǎn)損

失的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理D.國家風(fēng)險(xiǎn)管理

73.股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35

元的價(jià)格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價(jià)格上漲為40元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）元。

A.5B.7C.-1.8D.0

40元，執(zhí)行價(jià)格是35元，所以內(nèi)在價(jià)值是40-35二5元。本題中，28元是股票曾經(jīng)的市場價(jià)格，沒有運(yùn)用價(jià)值了。6.8

元是期權(quán)費(fèi)，就是期權(quán)價(jià)格。

74.符合內(nèi)部控制過程評價(jià)的具體評分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為（）。

A.被評價(jià)對象的過程和風(fēng)險(xiǎn)已被充足湃認(rèn)的，可得該項(xiàng)分值的30%

B.在滿足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評價(jià)項(xiàng)目的迂程和對風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循規(guī)定的，可得該項(xiàng)分值的20%

C.在滿足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)行和保持，可再得該項(xiàng)分值的20%

D.在滿足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的20%

20%；B選項(xiàng)中數(shù)值應(yīng)為30$；C選項(xiàng)中數(shù)值應(yīng)為30%。

75.信息披露的順率方面，下面表述不對的的是（）。

A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)當(dāng)每半年進(jìn)行一次

B.大的國際活躍限行和其他大限行（及其重受分支機(jī)構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、總的資本充足率及其組成成

分

C.假如有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露或其他項(xiàng)目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目的及政策、報(bào)告系統(tǒng)及各項(xiàng)口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次

76.多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理方案都會針對每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程或政策程序中，在這些

控制方法中，最常用的是（）。

A.分散化B.績效指標(biāo)考核C自動化操作D.職責(zé)分離

77.銀行的經(jīng)營環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不擬定性，但是不同銀行受到的影響是

不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴限度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)隹的彈性。一

家銀行的經(jīng)營活動和賺錢模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越（）。

A.高B.低C.不一定D.以上都不對

78.下列有關(guān)積極的組合管理的說法，錯誤的是（）,.

A.積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆,業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合

B.積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，并且也涉及積極地改變風(fēng)險(xiǎn)

C.積極的組合管理需要銀行不僅可以在組合層面上度量風(fēng)險(xiǎn)，并且還需要分析單個管理工具是如何影響風(fēng)險(xiǎn)狀況的

D.積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性

79.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程通常可以分為9個環(huán)節(jié)；下列哪一項(xiàng)活動是在擬定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行的？（）

A.擬定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案B.風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序C.監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)評估效果D.明確盼望結(jié)果

9個環(huán)節(jié)涉及：1）辯認(rèn)/發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素；2）評估重要風(fēng)險(xiǎn)因素；3）評估也許性和影響;4）風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先排序；5）明確吩望結(jié)

果；6）擬定風(fēng)險(xiǎn)管理備選方案；7）擬定風(fēng)險(xiǎn)管理方案;8）執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案;9）監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)評估效果調(diào)格策喀。

80.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型,假如回收率為0,某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B

的零息債券的收益率為15%;則該信月等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（）o

A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96

1-（1+10%）/（1+15%）=0.0435

81.CAMELS評級體系需對資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行評級，下列哪一項(xiàng)屬于資產(chǎn)質(zhì)量評級時(shí)應(yīng)考慮的因素？（）

A.資產(chǎn)質(zhì)量對資本的影響，如資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的充足限度B.無形資產(chǎn)對資本的影響

C.表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問題資產(chǎn)的金額、結(jié)構(gòu)分布、問題嚴(yán)重限度以及變化趨勢

D.銀行進(jìn)入資本市場或通過其他渠道增長資本的能力

82.商業(yè)銀行經(jīng)營的目的是追求利泗最大化。其賺錢能力狀況也是監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)監(jiān)管的。資本金收益率屬于賺錢

能力監(jiān)管指標(biāo)，下列關(guān)于這一指標(biāo)，說法錯誤的是（）

A.資本收益率也稱為股本收益率B.其計(jì)算公式為：稅前收入/資本金總額

C.該指標(biāo)可以審查銀行資本或股本的賺錢能力

D.一般來說，資本金賺錢率較高，達(dá)成或超過行業(yè)平均水平的銀行應(yīng)當(dāng)是比較好的銀行

83.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對合規(guī)監(jiān)管的否認(rèn)B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

C.合規(guī)監(jiān)管是對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的繼承和發(fā)展D.以上都不對

84.根據(jù)我國根監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率的表述，下面選項(xiàng)中不對

的的是（）。

A.非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備是指商業(yè)銀行針對非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失實(shí)在計(jì)提的各類損失準(zhǔn)備和減值準(zhǔn)備

B.非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率二非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備期平均余額+非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失

C.非信貸資產(chǎn)預(yù)計(jì)損失是指商業(yè)銀行根據(jù)《金融公司會計(jì)制度》針對短期投資、長期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無

形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來也許損失的金額

D.對非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備具體參照財(cái)政部《金融公司會計(jì)制度》（財(cái)會[2023]49號）執(zhí)行

85.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的演變階段不涉及（）。

A.審慎監(jiān)管B.風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值監(jiān)管D.以上都不涉及

1979年美國監(jiān)管當(dāng)局提出了駱駝評級體系，被稱為審慎監(jiān)管；第二階段是風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管。沒有C所說的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值監(jiān)

管。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是VAR的一種計(jì)量方法。

86.關(guān)于外部審計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不對的的是（）。

A.它擔(dān)負(fù)著過濾會計(jì)信息風(fēng)險(xiǎn)、保證會計(jì)信息質(zhì)量、減少會計(jì)信息辨認(rèn)成本的責(zé)任

B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機(jī)制

C.外部審計(jì)制度的價(jià)值在于有效性D.在直接審計(jì)委托模式下，涉及公司所有者、注冊會計(jì)師和經(jīng)營者三方

87.某我行2023年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2023年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸

款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款it徙率為（）。

A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%

100%=900/（10000-800）X100%=9.78%

88.在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中，（）不引進(jìn)警攔自變量；只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。

A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍(lán)色預(yù)警法

89,已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，相應(yīng)的非預(yù)期損失分別

為2億、4億、5億、3億、1億，假如各類貸款相應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假設(shè)

商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億，則根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分派給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為（）。

10彳乙D.6彳乙

1,2,n個分派單元，相應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1,CVaR2,…，CVaRn,則第i個單元相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為Ci二C

XCVaRi/（CVaR1+CVaR2+-+CVaRn）,因此，商業(yè)銀行分派給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本二30X2/（2+4+5+3+1）

=4o

90.操作風(fēng)險(xiǎn)評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個層面開展，其遵循的原則一般涉及（）o

A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B.由表及里、自下而上和從已知到未知

C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D.由表及里、自上而下和從已知到未知

二、多項(xiàng)選擇題

1.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）o

A.建立揩誤承受程序B.設(shè)立劫難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文獻(xiàn)記錄

D.設(shè)立嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)立相同的使用權(quán)限和辨認(rèn)標(biāo)志

2.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評估與控制，需要具有哪些基本條件（）

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力

3.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險(xiǎn)，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有（）。

A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增長B.賺錢能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

4.關(guān)于債項(xiàng)評級說法錯誤的有（）。

A.債項(xiàng)評級是對交易自身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測B.債項(xiàng)評級反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素涉及抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項(xiàng)評級只能反映債項(xiàng)自身的交易風(fēng)險(xiǎn)

E.債項(xiàng)評級可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

5.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在（）等方面存在不完善、不健全等問題。

A.業(yè)務(wù)管理框架B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量C.風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

6.商業(yè)銀行的核心資本涉及（）。

A.權(quán)益資本B.混合性債務(wù)工具C.公開儲備D.未公開儲備E.重估儲備

7.普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行公司信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關(guān)鍵要素，其中涉及（）。

A.資本充足性B.流動性C.資產(chǎn)質(zhì)量D.保障因素E.賺錢水平

8.6c法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項(xiàng)因素做出評價(jià)，這六項(xiàng)因素中

涉及（）0

A.流動性B.抵押品C.經(jīng)濟(jì)周期的走勢D.品格E.資產(chǎn)

6c法，即根據(jù)專家對債務(wù)人或交易對方的品格、資本、能力、抵押品、鈔票流、經(jīng)濟(jì)周期的走勢六項(xiàng)因素的分析，作

出