2023年銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理分析試卷

單選題（當(dāng)前1/136題，0.5分）

根據(jù)我國監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)有（）。

A外幣債券投資

B交易性人民幣債券投資

C人民幣貸款

D外幣貸款和外匯交易

對(duì)的答案：C

您的答案：

我國監(jiān)管規(guī)定，第一支杜卜?市場風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)本規(guī)定覆蓋范用涉及交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)

險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。第二支柱下銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)采用內(nèi)部資

本充足評(píng)估程序（ICCAP）評(píng)估資本附加規(guī)定。而銀行賬戶下的股票風(fēng)險(xiǎn)，通過第一支柱信

用風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定覆蓋。因此，C項(xiàng)人民幣貸款不需要計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本。

單選題（當(dāng)前2/136題，0.5分）

在99%的置信水平下，商業(yè)銀行的外匯交易部門計(jì)算出的隔夜VaR為500萬美元，則該外匯

交易部門（）。

A預(yù)期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元

B預(yù)期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元

C預(yù)期在來來的1年中有99天至少損失500萬美元

D預(yù)期在未來的100天中有1天至多損失500萬美元

對(duì)的答案：D

您的答案：

在99%置信水平，VAR=5C0萬美元，意味著在1天后發(fā)生500萬美元以上損失的也許性不會(huì)超

過1%,也就是未來100天中有1天至多損失500萬美元，故D項(xiàng)對(duì)的。

單選題（當(dāng)前3/136題，0.5分）

根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的乘數(shù)因子為（）。

A4

B3

C1

D2

對(duì)的答案：B

您的答案：

根據(jù)教材中最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算公式及說明，乘數(shù)因子最小為3。

單選題（當(dāng)前4/136題，0.5分）

陸邈顯—-一一

N—i―li_____________________

根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

為（

對(duì)的答案：C

您的答案:

權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別相應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。例如，對(duì)一般公司的債權(quán)權(quán)重為100%。

對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型公司的債權(quán)權(quán)重為75%。對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50%。對(duì)

個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75%,

單選題（當(dāng)前5/136題，0.5分）

商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場條件下，三種產(chǎn)品也許

的收益率分別為5%、10%、15%,產(chǎn)生不同收益率的也許性如下表所示:A低于市場預(yù)期25%,

正常市場條件50%,高于市場預(yù)期25%；B低于市場預(yù)期50%,正常市場條件0%,高于市

場預(yù)期50%；C低于市場預(yù)期25%,正常市場條件25%,高于市場預(yù)期50%；綜上所述，商

業(yè)銀行假如以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述對(duì)的的是（）。I.A和B具有同樣的預(yù)

期收益水平；II.A和B的預(yù)期收益率同為10%,C的預(yù)期收益率?為11.25%；III.C的預(yù)期

收益水平最高，因此可以作為最佳選擇；N.A和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略。

AI,IV

BI,III

CII,III

DI,II,III

對(duì)的答案:D

您的答案:

解析：產(chǎn)品A的預(yù)期收益率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%,產(chǎn)品

B的預(yù)期收益率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+。+7.5%=10%,C的預(yù)期收益率

=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。

單選題（當(dāng)前6/136題，0.5分）

實(shí)行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是()。

A有效期限(M)

B違約損失率(LGD)

C違約概率(PD)

D違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)

對(duì)的答案：C

您的答案：

課本322違約概率是實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素，無論商業(yè)銀

行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管規(guī)定估計(jì)違約概率。

單選題(當(dāng)前7/136題，0.5分)

某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)值為780萬元人民幣，

置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有()天交易賬戶的

損失超過780萬元。

您的答案：

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%,持有期為1天，表白未來250個(gè)交易口

內(nèi)，該交易賬戶發(fā)生780萬美元以上損失的也許性不會(huì)超過1%,也就是2.5天。

單選題(當(dāng)前8/136題，0,汾)

按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)條線。

A代理服務(wù)

B公司金融

C資產(chǎn)管理

D零售銀行

對(duì)的答案：D

您的答案：

零售銀行業(yè)務(wù)涉及零售業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)。

單選題（當(dāng)前9/136題，0.5分）

根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感

度最高。

A高級(jí)計(jì)量法

B內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C標(biāo)準(zhǔn)法

D替代標(biāo)準(zhǔn)法

對(duì)的答案：A

您的答案：

基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法的復(fù)雜限度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增強(qiáng)。

單選題（當(dāng)前10/136題，0.5分）

2023年初，法國興業(yè)銀行由于來授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，該事件揭示了商

業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是

（）。

A金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性減少了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)

B最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須保證重大缺陷可以迅速得到修正

C必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)敞口

D必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制，涉及建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門

對(duì)的答案：A

您的答案：

2023年初，法國興業(yè)銀行由于未授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，是繼美國巴林

銀行之后，乂一家因金融衍生產(chǎn)品交易而遭受重創(chuàng)的國際大型銀行。法國興業(yè)銀行官方聲明，

本次重大損失是銀行內(nèi)部人員違規(guī)操作而不是銀行自身運(yùn)作出現(xiàn)問題。但事實(shí)上，金融衍

生產(chǎn)品交易潛在的巨大風(fēng)險(xiǎn)及豐重利潤的誘惑，與交易是否得到授權(quán)已經(jīng)沒有密切關(guān)系?？?/p>

以想象，假如法國興業(yè)銀行的員工在此違規(guī)操作中獲得巨額收益，則其很也許繼續(xù)違規(guī)操作

此類業(yè)務(wù)，甚至獲得管理層的嘉獎(jiǎng)，但終將難逃損失慘重的厄運(yùn)。此違規(guī)事件同時(shí)也印證

了金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)交錯(cuò)復(fù)雜，通常被認(rèn)為是簡樸的操作風(fēng)險(xiǎn)事件，卻也許引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)

險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的連鎖反映，

單選題（當(dāng)前11/136題，0.5分）

下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。

報(bào)告作為銀行的自我評(píng)估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理

A

體系和控制機(jī)制的重要參考文獻(xiàn)

B報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御重要風(fēng)險(xiǎn)

C監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查

監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估報(bào)告后，認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管規(guī)定期,

監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以給予銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來擬定監(jiān)管資本規(guī)定

對(duì)的答案：C

您的答案：

報(bào)告應(yīng)至少涉及以下內(nèi)容：（1）評(píng)估重要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目的和外部環(huán)境對(duì)資本

水平的影響。（2）評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御重要風(fēng)險(xiǎn)。（3）提出保證資本可以充足覆

蓋重要風(fēng)險(xiǎn)的建議。ICAAP報(bào)告有兩方面的作用，一方面作為銀行的自我評(píng)估過程和結(jié)

論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切

結(jié)合的重要參考文獻(xiàn)。另一方面，ICAAP報(bào)告作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文獻(xiàn)，當(dāng)監(jiān)

管機(jī)構(gòu)在評(píng)估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管規(guī)定期，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估

的內(nèi)部資本水平來擬定監(jiān)管資本規(guī)定。

單選題（當(dāng)前12/136題，0.5分）

根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定，商業(yè)銀行可采用（）來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本。

且_________________________

A基本指標(biāo)法

B內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C內(nèi)部模型法

D高級(jí)計(jì)量法

對(duì)的答案：C

您的答案：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（行試）》規(guī)定商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)

險(xiǎn)資本規(guī)定。未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，商業(yè)銀行不得變更市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),

商業(yè)銀行可組合采用內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定，但銀行集團(tuán)內(nèi)部同一機(jī)

構(gòu)不得對(duì)同一種市場風(fēng)險(xiǎn)采用不同方法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定。基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)

計(jì)量法是操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。

單選題（當(dāng)前13/136題，0.5分）

下列對(duì)商業(yè)銀行平常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵?/p>

A通常情況下，資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期

B通常情況下，資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等

C通常情況下，資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零

D通常情況下，資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期

對(duì)的答案：D

您的答案：

在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。

單選題（當(dāng)前14/136題，0.5分）

計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充，由于（）。

AVaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

B壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

C壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

DVaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

對(duì)的答案：A

您的答案:

在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1萬美元，則表白該資產(chǎn)組

合在1天后的發(fā)生1萬美元以上損失的也許性不會(huì)超過1%。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實(shí)

損失；VaR也不意味著也許發(fā)生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區(qū)間內(nèi)進(jìn)行計(jì)量。

單選題（當(dāng)前15/136題，0.5分）

商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí),，未嚴(yán)格執(zhí)行先貫徹抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處在無抵押的

高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）類別。

A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B法律風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D市場風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)的答案：C

您的答案:

該商業(yè)銀行假如未在授信管理規(guī)定中明確“先貫徹抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，則屬于該商業(yè)

銀行流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前16/136題，0.5分）

下列不屬于內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是（）。

A資本規(guī)劃

B信息披露

C壓力測試

D風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

對(duì)的答案：B

您的答案：

銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估涉及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測試等內(nèi)容。

單選題（當(dāng)前17/136題，0.5分）

某商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2023萬元的A級(jí)債券和3000萬元的BBB級(jí)債券組成。一年

內(nèi)A級(jí)債券和BBB級(jí)債券的違約概率分別為2%和4%,且互相獨(dú)立。假如在違約的情況下,

A級(jí)債券回收率為60%,BBB級(jí)債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損

失為（）元。

A923000

B672023

C880000

D742023

對(duì)的答案：C

您的答案：

課本3.5.2預(yù)期損失=違約概率*違約風(fēng)險(xiǎn)暴露*違約損失率，20230000*2*（1-60%）

+30000000*4%*（1-40%）=880000

單選題（當(dāng)前18/136題，0.5分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A負(fù)貨擬定本行可以承受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平

B負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性

C負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采用必要措施辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)

D負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序

對(duì)的答案：D

您的答案：

高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程,

及時(shí)了解市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行監(jiān)控的最終責(zé)任，保

證銀行有效地辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前19/136題，0.5分）

卜列不屬于資本充足率壓力測試框架的是（

A定量壓力測試

B情景選擇

C資本規(guī)劃

D定性壓力測試及管理行動(dòng)

對(duì)的答案:C

您的答案：

資本充足率壓力測試框架的重要內(nèi)容如卜:（1）情景選擇，（2）定量壓力測試，（3）定性壓力測

試及管理行動(dòng)，（4）結(jié)果輸出。

單選題（當(dāng)前20/136題，0.5分）

下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）<>

A債券的到期收益率通常不等于票面利率

B收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

C收益率曲線相應(yīng)著各類期限的貸款利率

D收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

對(duì)的答案：C

您的答案：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益

率之間的關(guān)系，它是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期（涉及經(jīng)濟(jì)增長、

通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制出

來的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為指標(biāo)債券。收益率曲線斜向下表白期限越長，

收益低較低，即遠(yuǎn)期收益率較低。收益率曲線重要反映債券這樣的固定收益品種的利率與期

限的關(guān)系，而不是反映貸款利率。

單選題（當(dāng)前21/136題，0.5分）

國別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A國別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中

B國別風(fēng)險(xiǎn)是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

C國別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移

D國別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國外風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致的

對(duì)的答案：C

您的答案：

國別風(fēng)險(xiǎn)也可以通過保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（擔(dān)保、備用信用證）等方式予以風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

單選題（當(dāng)前22/136題，0.5分）

1/桀麴甚也

假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，次年觀測這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶

違約，則3%代表（）。

■

A違約損失率

B不良貸款率

C違約概率

D違約頻率

對(duì)的答案：D

您的答案：

與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，即通常所稱的違約率。假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100

個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，該評(píng)級(jí)相應(yīng)的平均違約概率為1%；次年觀測這組客戶，發(fā)

現(xiàn)有2個(gè)客戶違約，則2/100=2%就是違約頻率。

單選題（當(dāng)前23/136題，0.5分）

商業(yè)銀行下列資金來源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有也許被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部

分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A居民儲(chǔ)蓄

B公共事業(yè)費(fèi)收入

C證券業(yè)存款

D政府稅款

對(duì)的答案：C

您的答案:

公司/機(jī)構(gòu)存款對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對(duì)商業(yè)

銀行的流動(dòng)性導(dǎo)致較大影響。

單選題（當(dāng)前24/136題，0.5分）

假設(shè)外匯交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示，則該交易部門當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)增長值（EVA）

為（）。稅后凈利潤100萬元：經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)12,5：VaR（25O天,為％）800萬元;資本預(yù)期收

益率】5%。

A880萬元

B150萬元

C20（）萬元

D一500萬元

對(duì)的答案：D

您的答案：

1000-800*12.5*15%=-500

單選題（當(dāng)前25"36題，0.5分）

對(duì)小公司進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小公司特性的是（

A小公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)

B小公司生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

C小公司公司治理受股東影響較大

D小公司的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

對(duì)的答案：A

您的答案：

小公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)受市場影響較大。

單選題（當(dāng)前26/136題，0.5分）

某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為B級(jí)的借款人的違約概率（PD）為10%,違約損失率（LGD）為

50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級(jí)借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

（EAD）為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為（）億元。

A5

B2.5

C1.5

D

對(duì)的答案：D

您的答案：

預(yù)期損失等于違約概率違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。20*10%*50%-1

單選題（當(dāng)前27/136題，0.5分）

回

下列對(duì)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

回

A對(duì)于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

B某些行業(yè)天然就會(huì)比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高

C行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一

D所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放

對(duì)的答案:

您的答案:

單選題（當(dāng)前28/136題，0.5分）

商業(yè)銀行對(duì)的解決投訴和枇評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此卜列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的初期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

B商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)可以透過投訴和批評(píng)，進(jìn)一步發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

C商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作是與客戶/公眾溝通的良好時(shí)機(jī)

D商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)可以準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評(píng)也許導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)損失

對(duì)的答案：D

您的答案：

商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，對(duì)的解決投訴和批評(píng)有助于

商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/.服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)解決投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)

固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有

者的投訴和批評(píng)，進(jìn)一步發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲。

單選題（當(dāng)前29/136題，0.5分）

商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)保證（）對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并

對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A高級(jí)管理層

B監(jiān)事會(huì)

C董事會(huì)

D員工

對(duì)的答案:

您的答案:

單選題（當(dāng)前30/136題，0.5分）

銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A非現(xiàn)場監(jiān)管

B現(xiàn)場檢查

C信息披露

D市場準(zhǔn)入

對(duì)的答案:D

您的答案:

課本9.1.2

單選題（當(dāng)前31/136題，0.5分）

若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人也許選擇重新安排存款，借款人也許選擇重新安

排貸款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬干（）。

A期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)的答案:A

您的答案:

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期

權(quán)性條款。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因

具有不對(duì)稱的支付特性而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。例如，若利率變

動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人就也許選擇重新安排存款，借款人也許會(huì)選擇重新安排貸

款，從而影響銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

單選題（當(dāng)前32/136題，0.5分）

在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是（）。

A資小金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平

C賺錢能力和流動(dòng)性管理水平

D賺錢能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

對(duì)的答案：A

您的答案：

課本1.1.3在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一

是資本金規(guī)模，由于資本金可以吸取商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)損失，資本充足率較高的商

業(yè)銀行有能力接受相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競

爭力；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而

其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

單選題（當(dāng)前33/136題，0.5分）

某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。

假如6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。

A

B1.2

C0.9

D0.7

對(duì)的答案：B

您的答案：

課本3.3.2貸款損失準(zhǔn)備充足率;貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備

x100%,（5+7）*100%/10=120%。

單選題（當(dāng)前34/136題，0.5分）

目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A經(jīng)濟(jì)資本

B監(jiān)管資本

C會(huì)計(jì)資本

D賬面資本

對(duì)的答案:B

您的答案:

以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市

場穩(wěn)定運(yùn)營的重要工具。

單選題（當(dāng)前35/136題，。.5分）

商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來度量和評(píng)價(jià)自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于比率法的描述錯(cuò)

誤的是（）。

A比率法的前提是將流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量

B我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%

C比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測未來時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性

D商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管規(guī)定和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

對(duì)的答案：C

您的答案：

流動(dòng)性比率法的優(yōu)點(diǎn)是簡樸實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況；缺陷是屬

于靜態(tài)評(píng)估，無法對(duì)未來特定期段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測。

單選題（當(dāng)前36/136題，0.5分）

商業(yè)銀行在從事跨國投資和貸款業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注交易對(duì)方所在國家的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

據(jù)此，下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A分析和評(píng)估借款人所在國家的風(fēng)險(xiǎn)狀況

B對(duì)國外借款客戶進(jìn)行正常的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C將國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估優(yōu)于交易對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D若所在國家的風(fēng)險(xiǎn)很高，但借入方信用風(fēng)險(xiǎn)很低，則應(yīng)執(zhí)行該貸款

對(duì)的答案：D

您的答案:

單選題（當(dāng)前37/136題，0.5分）

（）代表了國際先講銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)

定，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

A負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

C全面風(fēng)險(xiǎn)管理

D資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

對(duì)的答案：C

您的答案:

單選題（當(dāng)前38/136題，0.5分）

下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)（）。

A代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動(dòng)而導(dǎo)致?lián)p失

B業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

C客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

D委托方偽造收付款憑證騙取資金

對(duì)的答案：A

您的答案：

課本5.3.3

單選題（當(dāng)前39/136題，0.5分）

商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不涉及（

A市場需求出現(xiàn)明顯下降

B行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C行業(yè)一般公司出現(xiàn)虧損

D金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

對(duì)的答案：B

您的答案：

單選題（當(dāng)前40/136題，0.5分）

卜.列也許給商業(yè)銀行導(dǎo)致實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）。

A黑客襲擊導(dǎo)致系統(tǒng)中斷

B不妥言論導(dǎo)致銀行聲譽(yù)受損

C交易員超限額交易

D信貸人員來經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)

對(duì)的答案：C

您的答案：

行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素涉及：行業(yè)整體衰退；出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技

術(shù)的改變；經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出鈔票融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；產(chǎn)能明顯過

剩；市場需求出現(xiàn)明顯下降；行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿公司出現(xiàn)虧損。

單選題（當(dāng)前41/136題，0.5分）

卜.列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。

A運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本配置抵御也許導(dǎo)致的非預(yù)期損失

B運(yùn)用金融衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)

C采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

D對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

對(duì)的答案:C

您的答案:

課本433

單選題（當(dāng)前42/136題，0.5分）

某商業(yè)銀行2023年度營業(yè)總收入為6億元；2023年度營業(yè)總收入為8億元，其中涉及銀行賬戶

出售長期持有債券的凈收益1億元；2023年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行

2023年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本為（）。

A945萬元

B9000萬元

C9450萬元

D900萬元

對(duì)的答案：B

您的答案：

課本5.5.1,（6+8-1+5）*15%/3-0.9-9000萬元

單選題（當(dāng)前43/136題，0.5分）

商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少浸蓋貸款的（）。

上逮叫吼一

A非預(yù)期損失

B極端損失

C違約損失

D預(yù)期損失

對(duì)的答案:D

您的答案:

單選題（當(dāng)前44/136題，0.5分）

商業(yè)銀行外匯交易部門針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益

率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.25%,則在下一個(gè)市場

交易日，該外匯投資組合的當(dāng)天收益率有95%的也許性落在（）。

A0.25-0.6%

B-0.4%~0.6%

C-0.4%?0.25%

D-0.4%~0.1%

對(duì)的答案：B

您的答案：

P"2eUXUN2bk95%,N是平均收益率，o是標(biāo)準(zhǔn)差。95%的也許性落在[0.1%-0.25%*2,

0.1%+0.25%*2]=[-0.4%,0.6%]。

單選題（當(dāng)前45/136題，0.5分）

對(duì)商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）o

A以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

B以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

C以短期存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的資金來源

D以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的資金來源

對(duì)的答案：B

您的答案：

課本4.1.1重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最重要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行

資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所

存在的差異。這種重新定價(jià)的不對(duì)稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而

發(fā)生變化。例如，假如銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí),

貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增長，從而導(dǎo)致銀行的未

來收益減少。經(jīng)濟(jì)價(jià)值減少。

單選題（當(dāng)前46/136題，0.5分）

假如商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合

的總體風(fēng)險(xiǎn)-?般會(huì)（）。

A不變

B增長

C減少

D負(fù)相關(guān)

對(duì)的答案：C

您的答案：

商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，資產(chǎn)組合總體風(fēng)

險(xiǎn)會(huì)得到減少。

單選題（當(dāng)前47/136題，0.5分）

商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)行與優(yōu)先排序。

A業(yè)務(wù)部門

B董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C合規(guī)部門

D風(fēng)險(xiǎn)管理部門

對(duì)的答案：A

您的答案：

單選題（當(dāng)前48/136題，0.5分）

下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自

身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障

與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺(tái)的相關(guān)部門的需求

銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此，允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)

據(jù)不一致

交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)

之一

對(duì)的答案:

您的答案:

課本2.4

單選題（當(dāng)前49/136題，Q.5分）

下列關(guān)于貸款五級(jí)分類的描述，錯(cuò)誤的是（）.

次級(jí)、可疑和報(bào)失三類合稱為不良貸款

借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也也許會(huì)導(dǎo)致一定損失的貸款，

屬于可疑類貸款

盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些也許對(duì)償還產(chǎn)生不利因素

的貸款，屬于關(guān)注類貸款

對(duì)貸款以外的資產(chǎn)（涉及表外項(xiàng)目中的直接信用替代項(xiàng)目）也應(yīng)按照五級(jí)進(jìn)行分

類

對(duì)的答案:

您的答案:

貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類（后三類合稱為

不良貸款）。對(duì)貸款以外的各類資產(chǎn)，涉及表外項(xiàng)FI中的直接信用替代項(xiàng)目，也應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)

的凈值、債務(wù)人的償還能力、債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)情況和擔(dān)保情況進(jìn)行分類。（1）正常：借款

人可以履行協(xié)議，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能準(zhǔn)時(shí)足額償還。（2）關(guān)注：盡管借款人目

前有能力償還貸款本息，但存在一些也許對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。（3）次級(jí)：借款人的

還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保,

也也許會(huì)導(dǎo)致?定損失。（4）可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定

要導(dǎo)致較大損失。（5）損失：在采用所有也許的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然

無法收回，或只能收回很少部分。

單選題（當(dāng)前50/136題，0.5分）

商業(yè)銀行在對(duì)下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行評(píng)估時(shí)，特別需要運(yùn)用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是（）。

A高頻率、高損失事件

B高頻率、低損失事件

C低頻率、高損失事件

D低頻率、低損失事件

對(duì)的答案：C

您的答案:

單選題（當(dāng)前51/136題，0.5分）

商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用重要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。

A資本金管理和負(fù)債管理

B風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核

C流動(dòng)性管理和績效考核

D資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

對(duì)的答案:

您的答案:

單選題（當(dāng)前52/136題，0.5分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。

中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確這一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可以通過開發(fā)和運(yùn)用

風(fēng)險(xiǎn)量化模型以及引入和應(yīng)用必要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)來進(jìn)行控制

B代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充足提醒有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

C建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效減少前臺(tái)交易員操作失誤的概率

實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易

員核對(duì)交易明細(xì)

對(duì)的答案：D

您的答案：

解析：后臺(tái)結(jié)算/清算人員應(yīng)及時(shí)與前臺(tái)核對(duì)交易明細(xì)，防止前后臺(tái)賬務(wù)長期不符等。

單選題（當(dāng)前53/136題，0.5分）

從事枳極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶

或市場上籌集大量資金，因此其大額負(fù)債依存度越（），流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)定越（）。

A低、高

B低、低

C高、高

D高、低

對(duì)的答案：A

您的答案：

解析：從事枳極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行具有良好的市場融資能力，說明流動(dòng)性較好，所以

對(duì)大額負(fù)債的依賴度較低，對(duì)自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定較高。

單選題（當(dāng)前54/136題，0.5分）

在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

對(duì)于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)設(shè)立豐常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有

限的經(jīng)濟(jì)資本

B經(jīng)濟(jì)資本的分派最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C經(jīng)濟(jì)資本的分派依據(jù)茶事會(huì)擬定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來擬定

D對(duì)于不擅長但樂意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

對(duì)的答案:D

您的答案：

在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。

例如，商業(yè)銀行一方面將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會(huì)所擬定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略

和風(fēng)險(xiǎn)偏好?擬定經(jīng)濟(jì)資本分派，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。對(duì)于不

擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對(duì)其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)

險(xiǎn)容忍度，迫使該業(yè)務(wù)部門減少業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

單選題（當(dāng)前55/136題，0.5分）

銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)聿于（）。

A關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

B財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

C會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

D銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

對(duì)的答案：D

您的答案：

課本9.2.3通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)；外部審

計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。

單選題（當(dāng)前56/136題，0.5分）

下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充足信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A信息披露會(huì)增長審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的也許性

B信息披露是消除信息不對(duì)稱及減少代理成本的有效途徑之一

C信息披露可以強(qiáng)化外部市場對(duì)經(jīng)營者行為的約束

D信息披露可以揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

對(duì)的答案:

您的答案:

課本922信息披露的目的,

單選題（當(dāng)前57/136題，0.5分）

中國銀監(jiān)會(huì)2023年6月頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》側(cè)重于（）信息披露規(guī)定c

A年度重大事項(xiàng)

B財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

C資本計(jì)量和管理

D公司治理情況

對(duì)的答案：C

您的答案：

課本9.2.2銀監(jiān)會(huì)于2023年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中關(guān)于信息披露的規(guī)定,

則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。

單選題（當(dāng)前58"36題，0.5分）

按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入涉及三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和

（）。

A區(qū)域準(zhǔn)入

B注冊準(zhǔn)入

C高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

D產(chǎn)品準(zhǔn)入

對(duì)的答案：C

您的答案：

課本9.1.2根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)人涉及三個(gè)方面：?是機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入,

指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；二是業(yè)務(wù)準(zhǔn)人，指按照審慎性標(biāo)

準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種；三是高級(jí)管理人員準(zhǔn)人，指對(duì)銀行機(jī)

構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。

單選題（當(dāng)前59/136題，0.5分）

某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬元，該筆貸款的預(yù)

期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益

率(RAROC)為()o

A0.0025

B5.05

C0.0575

D0.05

對(duì)的答案：D

您的答案：

(500-60-40)*100%/800Ci-5%

單選題(當(dāng)前60/136題，0.5分)

卜.列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是()。

一—.

A預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)盼望

B預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失

C預(yù)期損失等于違約概率?違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積

D預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期也許會(huì)發(fā)生的平均損失

對(duì)的答案:B

您的答案：

預(yù)期損失(ExpectedLoss,EL)是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)盼望，代表大量貸款或交易組合

在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。預(yù)期損失等于違約

概率違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。

單選題（當(dāng)前61/136題，0.5分）

相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響最小的行業(yè)是（）o

A建筑業(yè)

B鋼鐵業(yè)

C汽車業(yè)

D水泥業(yè)

對(duì)的答案：C

您的答案：

汽車行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)性最小，所以價(jià)格波動(dòng)影響最小。

單選題（當(dāng)前62/136題，0.5分）

巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最佳方法，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段

是嚴(yán)格的（）。

A內(nèi)部控制

B外部監(jiān)管

C員工培訓(xùn)

D職責(zé)分工

對(duì)的答案：A

您的答案:

課本5.1.3

單選題（當(dāng)前63/136題，0.5分）

投資組合的整體VaR與其中包含的每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和的關(guān)系是（）。

A兩者之間不存在必然聯(lián)系

B投資組合的整體VaR小于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

C投資組合的整體VaR等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

D投資組合的整體VaR大于等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和

對(duì)的答案：B

您的答案：

課本443根據(jù)投資組合原理，由于投資組合的整體VaR小于其所包含的每個(gè)單體VaR之和,

因此，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本分派比例時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)單體VaR進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)調(diào)整。

單選題（當(dāng)前64/136題，0.5分）

Z乩遙省卷顯—一一一

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不涉及

（）。

,一1——

A所有的匯率風(fēng)險(xiǎn)

B交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C所有的商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D銀行賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)的答案：D

您的答案：

《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，即交易賬戶中

的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)、所有（交易賬戶和銀行賬戶）的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

單選題（當(dāng)前65/136題，0.5分）

商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感限度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。

A市場收益率

B票據(jù)貼現(xiàn)率

C存貸款基準(zhǔn)利率

D存款準(zhǔn)備金率

對(duì)的答案：C

您的答案：

課本1.1.2商業(yè)銀行的負(fù)債一般由浮動(dòng)利率負(fù)債（如短期儲(chǔ)蓄）和固定利率負(fù)債（如大額儲(chǔ)蓄存

單）組成，資產(chǎn)涉及浮動(dòng)利率資產(chǎn)（如浮動(dòng)利率貸款、短期債券）和固定利率資產(chǎn)（如固定利率

貸款、長期債券），利率風(fēng)險(xiǎn)顯然是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中至關(guān)重要的風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管

理技術(shù)，合理匹配資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)，或運(yùn)用利率衍生工具對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，有助于減少利率

風(fēng)險(xiǎn)敞口，減少鈔票流的波動(dòng)性，穩(wěn)定商業(yè)銀行收入水平，減少稅收承擔(dān)，減少經(jīng)營成本。

單選題（當(dāng)前66/136題，0.5分）

某商業(yè)銀行董事會(huì)明擬定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目的的銀行。

2023-2023年間，其信貸資產(chǎn)重要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)重要集中于高收益的次級(jí)

債券。2023年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行

面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其。長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果、

A信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)的答案:A

您的答案:

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜

合作用結(jié)果。信用風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)也許導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款

收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中銀行資金交易業(yè)務(wù)重要集中于高收益的次

級(jí)債券。市場風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的市場風(fēng)險(xiǎn)（投機(jī)行為）也許因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致

投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增長流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中，該銀行2023-2023年間，其信貸

資產(chǎn)重要投向房地產(chǎn)行業(yè)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：制定/實(shí)行新戰(zhàn)略（如開發(fā)/推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)）之前,

應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測其也許對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價(jià)值導(dǎo)致的不利影響，避免戰(zhàn)略決策錯(cuò)

誤也許導(dǎo)致的重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如本題中，某商業(yè)銀行董

事會(huì)明擬定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目的的銀行。

單選題（當(dāng)前67/136題，0.5分）

針對(duì)公司申請短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)公司鈔票流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。

A公司當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

B公司未來長期的經(jīng)營活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的鈔票流量以償還貸款本息

C公司是否具有足夠的融資能力和投資能力

D公司正常經(jīng)營活動(dòng)的鈔票流量是否可以及時(shí)并且足額償還貸款

對(duì)的答案：D

您的答案：

課本3.1.1針對(duì)公司所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，公司鈔票流量分析的側(cè)重點(diǎn)有

所不同。對(duì)于短期貸款,應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的鈔票流量是否可以及時(shí)并且足額償還貸款;

對(duì)于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)重要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否可以產(chǎn)生足夠的鈔票流量以償還貸款本

息。

單選題（當(dāng)前68/136題，0.5分）

在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、連續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管

當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采用監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A資產(chǎn)收益率

B賺錢能力

C資本充足率

D資本收益率

對(duì)的答案：C

您的答案：

課本9.1.2在監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、連續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過

程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采用監(jiān)管措施的重要依據(jù)“

單選題（當(dāng)前69/136題，0.5分）

下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的是（）。

A負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價(jià)值評(píng)估

B監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)眼額

C根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)行

D全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助支持

對(duì)的答案：C

您的答案：

根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)行，不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門

職責(zé)。

單選題（當(dāng)前70/136題，0.5分）

某商業(yè)銀行上年度期末可供分派的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本

年度電子行業(yè)在資本分派中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本分派的限額為（）億元,

A30

B50

C250

D300

對(duì)的答案：D

您的答案：

（5000+1000）*5%=300

單選題（當(dāng)前71/136題，0.5分）

完善的（）和健全的內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的重要基石。

A管理體制建設(shè)

B公司治理結(jié)構(gòu)

C風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)

D風(fēng)險(xiǎn)控制程序

對(duì)的答案：B

您的答案：

單選題（當(dāng)前72/136題，0.5分）

中國銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。

A管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

B管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

c管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

D管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

對(duì)的答案：C

您的答案：

課本9.1.1在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，口國銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、

管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。

單選題（當(dāng)前73/136題，0.5分）

做遠(yuǎn)