2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)

試卷A卷附答案

單選題（共40題）

1、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，久期通常用來衡量（）對銀行整體經(jīng)濟價值的

影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動

【答窠】B

2、信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非

預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非

預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)

期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.以上都不對

【答案】B

3、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，下列屬于流動性最差的

資產(chǎn)的是（）。

A.用于抵押的政府債券

B.現(xiàn)金

C.銀行的房產(chǎn)和子公司的投資

D,同業(yè)借款

【答案】C

4、下列選項中，不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程要求的是（）。

A.風(fēng)險控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B.能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風(fēng)險進行識別分析

C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序

【答案】B

5、（2018年真題）（）是市場約束的核心。

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會

D.外部中介機構(gòu)

【答案】A

6、下列各項說法正確的是（）。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本

C.風(fēng)險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

D,風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的

【答案】D

7、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負債風(fēng)險管理模式

C.綜合風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

【答案】C

8、（2021年真題）通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債表期限

結(jié)構(gòu)的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.資產(chǎn)為負債的久期缺口為零

B.資產(chǎn)為負債的久期缺口

C.資產(chǎn)的久期小于負債的久期

D.資產(chǎn)的久期大于負債的久期

【答案】D

9、以分部（分項）工程或?qū)ｍ椆こ虨橹饕獙ο缶幹频氖┕ぜ夹g(shù)與組織方案，用

以具體指導(dǎo)其施工過程的是（）。

A.技術(shù)交底

B.施工方案

C.單位工程施工組織設(shè)計

D.施工組織總設(shè)計

【答案】B

10、商業(yè)銀行可以將某些'業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構(gòu)來管理，

用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，常見的外包工作不包括（）。

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃

B.技術(shù)外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包

D.程序外包

【答案】A

11、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn),

能夠在銀保監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少

（）日的流動性需求。

A.10

B.15

C.30

D.45

【答案】C

12、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是

（）O

A.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保

B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

【答案】B

13、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90%,這說明（）。

A.該銀行經(jīng)營狀況良好

B.該銀行流動性風(fēng)險偏高，但仍屬正常

C.該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力

D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰?/p>

【答案】C

14、質(zhì)量缺陷是（）。

A.施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，直接經(jīng)濟損失也沒有超過額度，不影響使用功能

和工程結(jié)構(gòu)性安全的，也不會有永久性不可彌補7員失

B.由于工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟損失、導(dǎo)

致工期嚴重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能

C.施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，直接經(jīng)濟損失也沒有超過額度，影響使用功能和

工程結(jié)構(gòu)安全的，也不會有永久性不可彌補損失

D.由于工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，而引起或造成規(guī)定數(shù)額以上的經(jīng)濟損失、導(dǎo)致

工期嚴重延誤，或造成人身設(shè)備安全事故、影響使用功能

【答案】A

15、下列屬于風(fēng)險偏好維度中特定風(fēng)險類指標(biāo)的是（）。

A.一級資本

B.零容忍指標(biāo)

C.監(jiān)管資本

D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟資本

【答案】B

16、（）是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜臺業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金業(yè)務(wù)

【答案】B

17、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的作用的是（）

A,分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險

B.提供化解不良貸款的新思路

C.有助于緩解中小企業(yè)融資難問題

D.減弱資本的流動性

【答案】D

18、安全生產(chǎn)中規(guī)定，（）以上的高處、懸空作業(yè)、無安全設(shè)施的，必須系好

安全帶，扣好保險鉤。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】A

19、下列各項不屬于土地登記代理的基本原則的是（）。

A.等價交換原則

B.等價有償原則

C.平等自愿原則

D.合法原則

【答案】A

20、根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（?）。

A.0

B.25%

C.50%

D.100%

【答案】D

21、巴塞爾委員會要求采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進行事后

檢驗，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗的結(jié)果決定是否通過（）來提高市場的監(jiān)管資

本要求。

A.設(shè)定附加因子

B.提高風(fēng)險系數(shù)

C.設(shè)定乘數(shù)因子

D.提高置信水平

【答案】A

22、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的

損失，據(jù)此對聲譽風(fēng)險管理的認識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測

C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽

風(fēng)險的因素

D.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息

技術(shù)共同作用的結(jié)果

【答案】B

23、以下不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險分析的是（）。

A.假按揭

B.汽車消費信貸

C.信用卡消費信貸

D.違約概率

【答案】D

24、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B.企業(yè)的目標(biāo)

C.全面風(fēng)險管理要素

D.企業(yè)的各個層級

【答案】A

25、商業(yè)銀行的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)的組成不包括（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.首席信息官

D.信息科技部門

【答案】B

26、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量

標(biāo)的物的金融市場業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品，通常是非標(biāo)準(zhǔn)化的場外交易產(chǎn)品，合約標(biāo)的

物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品。則該類市場風(fēng)險控

制屬于（）。

A.掉期合約應(yīng)用

B.期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險對沖

C.股票合約

D.遠期合約應(yīng)用

【答案】D

27、在信用風(fēng)險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借

款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10%。”描述的是

（）O

A.貸款集中度

B.大額風(fēng)險集中度

C.集團客戶授信集中度

D.關(guān)聯(lián)方授信集中度

【答案】A

28、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。

A.利率

B.物價指數(shù)

C.宏觀經(jīng)濟政策

D.突發(fā)性因素

【答案】A

29、下列選項中，（?）用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.流動比率

C.效率比率

D.杠桿比率

【答案】B

30、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元

現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票

上的百分比收益率為（）O

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

31、現(xiàn)場進行質(zhì)量檢查的方法有（）。

A.看、摸、敲、照四個字

B.目測法、實測法和試驗檢查三種

C.靠、吊、量、套四個字

D.計劃、實施、檢查和改進

【答案】B

32、下列()模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險管

理的全新領(lǐng)域。

A.歐式期權(quán)定價

B.套利定價

C.資本資產(chǎn)定價

D.投資組合管理

【答案】A

33、內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括()

A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制程序的適用性和有效性

B.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性

C.內(nèi)部控制的有效性

D.基層員工的待遇情況

【答案】D

34、實施風(fēng)險管理的首要步驟是0。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險評價

C.風(fēng)險檢測

D.風(fēng)險控制

【答案】A

35、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)?/p>

利率變動的長期影響進行評估的分析方法不包括()。

A.持續(xù)期分析

B.期限彈性分析

C.敏感分析

D.久期分析

【答案】D

36、合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元人民

幣。

A.100

B.200

C.300

D.400

【答案】A

37、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口的絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口的絕對值的大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

【答案】A

38、指揮人員的職責(zé)與要求，在開始起吊時，應(yīng)先用微動信號指揮，待負載離

開地面（）并穩(wěn)定后，再用正常速度指揮。

A.10cm?30cm

B.20cm?40cm

C.10cm?20cm

D.20cm?30cm

【答案】C

39、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（）時，對商業(yè)銀行的

流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。

A.2%?5%

B.3%?5%

C.4%?5%

D.1%?5%

【答案】B

40、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險管理策略（）。

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

【答案】D

多選題（共20題）

1、合同當(dāng)事人之間的聯(lián)系，應(yīng)以（）形式進行，建立規(guī)范的報告管理制度和

簽發(fā)制度。

A.對話

B.書面

C.經(jīng)常性

D.平等

【答案】B

2、商業(yè)銀行在評估客戶違約后的債項違約損失率時，通常需要包括哪些損失？

0

A.未收回的貸款利息

B.折現(xiàn)損失

C.未收回的貸款本金

D.貸款清收費用

E.貸款的機會成本

【答案】ABCD

3、利率預(yù)測的內(nèi)容包括()o

A.利率變動方向

B.利率變動水平

C.利率變動敏感性

D,利率變動準(zhǔn)確性

E.利率周期轉(zhuǎn)折點

【答案】AB

4、其他個人零售貸款包括()。

A.個人汽車消費貸款

B.信用卡消費貸款

C.助學(xué)貸款

D.住房貸款

E.個人經(jīng)營貸款

【答案】ABC

5、操作風(fēng)險管理中的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括（）。

A.交易量

B.員工水平

C.客戶滿意度

D.產(chǎn)品成熟度

E.董事長個人魅力

【答案】ABCD

6、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的有

（）0

A.未能正確識別假鈔

B.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

C.無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

【答案】ACD

7、下列關(guān)于信貸審批的說法，錯誤的是（）。

A.信貸審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則

B.信貸審貸要對信用風(fēng)險暴露進行詳細的評估

C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級

D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請

E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險

暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

【答案】CD

8、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括0。

A.建立完善的信息報告和信息披露制度

B.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

C.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

E.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

【答案】ABCD

9、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到()。

A.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任,并在全行

實行問責(zé)制

B.維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

C.確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利

D.保證及時準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息

E.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管

【答案】BCD

10、商業(yè)銀行應(yīng)指定部門專門負責(zé)全行操作風(fēng)險管理體系的建設(shè)和實施，內(nèi)容

包括()o

A.協(xié)助其他部門緩釋操作風(fēng)險

B.擬定操作風(fēng)險管理政策

C.建立全行操作風(fēng)險報告程序

D.擬定具體的操作規(guī)程和程序

E.制定風(fēng)險管理偏好

【答案】ABCD

11、下列各項財務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評級成正比相關(guān)的有（）。

A.利息償付比率

B.資產(chǎn)負債率

C.流動比率

D.銷售利潤率

E.資產(chǎn)回報率

【答案】ACD

12、賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負債表上的所有者權(quán)益

主要包括（）。

A.普通股股本/實收資本

B.資本公積

C.未分配利潤

D.投資重估儲備

E.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

【答案】ABCD

13、柜面業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括（)O

A,存取款

B.會計核算

C.現(xiàn)金庫箱

D.賬戶管理

E.票據(jù)憑證審核

【答案】ABCD

14、宅基地使用權(quán)的義務(wù)主體是（）。

A.農(nóng)村集體經(jīng)濟組織

B.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府

C.縣級人民政府

D.市級人民政府

【答案】A

15、貸款重組可以采取的措施有（）。

A.減少貸款額度

B.調(diào)整貸款利率

C.增加控制措施

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限

【答