2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練試卷A卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練

試卷A卷附答案

單選題（共40題）

1、（）要求風險偏好重點突出核心指標、關鍵指標。

A.合規(guī)性

B.全面性

C.重要性

D.穩(wěn)定性

【答案】C

2、探測器距端墻的距離為安裝間距的（）。

A.1/2

B.2/3

C.3/4

D.3/5

【答案】A

3、下列關于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是（）。

A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測

B.必須直接估計每個敞口之間的相關性

C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

D.CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性

【答案】C

4、操作風險定義為（：。

A.操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布

B.操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部

事件所造成損失的風險

C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況

D.由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險

【答案】B

5、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出的良好銀行監(jiān)管標準不包括（）。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力

C.確保銀行業(yè)金融機構不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理.，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

【答案】C

6、信用風險管理領域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型不包括

Oo

A.RiskCalc模型

B.KMV的CreditMonitor模型

C.KPMG風險中性定價模型

D.風因果分析模型

【答案】D

7、常用的市場風險限額不包括0。

A.損失限額

B.交易限額

C.風險限額

D.止損限額

【答案】A

8、正壓送風機啟動后，防排煙樓梯間風壓為（）。

A.45Pa?50Pa

B.40Pa?45Pa

C.40Pa?50Pa

D.25Pd~30Pd

【答案】C

9、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比座法來評估自身的流動性狀

況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

B.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債

準確計量

C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%

D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于

150%

【答案】D

10、關于更名、更址注冊登記，下列說法正確的是（）。

A.二者都不需要人民政府的批準，由土地行政主管部門審核通過后直接進行注

冊登記

B.二者都需要人民政府的批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記

C.更名、變更不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記；更

址變更需要人民政府批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記

D.更名、變更須經(jīng)人民政府批準后，方可到土地行政主管部門進行注冊登記；

更址變更則不需要人民政府批準，可直接到土地嚀政主管部門注冊登記

【答案】A

11、銀行的審計部門應當至少每。一次對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)

節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】D

12、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓

不良資產(chǎn)的范圍不包括()。

A.抵債資產(chǎn)

B.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款

C.個人貸款

D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

【答案】C

13、電腦“千年蟲”屬于典型的()風險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】C

14、下列不屬于常用的市場限額風險的是（）。

A.交易限額

B.風險限額

C.止損限額

D.定價限額

【答案】D

15、（）指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。

A.機構準入

B.法人準入

C.高級管理人員準入

D.業(yè)務準入

【答案】A

16、下列說法正確的是（）。

A.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本

C.風險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風險承擔的價格補償

D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

【答案】D

17、某商業(yè)銀行全部關聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其

關聯(lián)授信比例約為（）。

A.41%

B.52%

C.191%

D.200%

【答案】B

18、下列關于集體“四荒”土地的說法不正確的是（）。

A.包括荒山、荒溝、荒丘、荒灘

B.使用權最長不得超過30年

C.使用權可以繼承、轉(zhuǎn)讓、抵押或參股聯(lián)營

D.同等條件下，本集體組織成員有對其的優(yōu)先承包權

【答案】B

19、（）是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償

等措施，進行有效管理和控制的過程。

A.風險監(jiān)測

B.風險計量

C.風險控制

D.風險識別

【答案】C

20、風險價值是指在一定的持有期和（）下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生

變化對資產(chǎn)價值造成的最大損失。

A.違約概率

B.違約損失率

C.置信水平

D.持有金額

【答案】C

21、正常貸款遷徙率為（）。

A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）+（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額十期初關注類貸款

余額-期初關注類貸款期間減少金額）X100%

B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）彳（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款

余額-期初關注類貸款期間減少金額）X100%

C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）+（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額一期初關注類貸款

余額一期初關注類貸款期間減少金額）X100%

D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）?。ㄆ诔跽ｎ愘J款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款

余額-期初關注類貸款期間減少金額）X100%

【答案】A

22、商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務成本

增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的C。

A.競爭對手風險

B.行業(yè)風險

C.客戶風險

D.品牌風險

【答案】B

23、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690,英鎊多頭560,美元空頭

470,港元空頭380,則凈總敞口頭寸為（）。

A.2100

B.1250

C.850

D.400

【答案】D

24、信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一倍用等級下所有借款人違約概率的確定

【答案】C

25、經(jīng)銷商風險包括下列哪項（）

A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導致銷售行為、銷售合同無效

B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導致購買人（借款人）違約

C.經(jīng)銷商在進行高度負債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風險

D.以上都對

【答案】D

26、不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類進行風險分析的是0。

A.假按揭

B.汽車消費信貸

C.信用卡消費信貸

D.違約概率

【答案】D

27、流動性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因

而商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在()流動性和()流動性兩個方面。

A.安全；收益

B.總行；分行

C.市場；融資

D.貸款；存款

【答案】C

28、某銀行2015年的資本為1000億元，計劃2016年注入100億元資本，若電

彳行業(yè)在資本分配中的權重為5%,則電子行業(yè)以資本表示的組合限額為()億

元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【答案】D

29、商業(yè)銀行的資本可以定義為三類，其中，強調(diào)的是對資本的有償占用，指

商業(yè)銀行用于彌補非預期損失的資本是（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.風險資本

【答案】B

30、不屬于情景分析應遵循的原則是（）。

A.重要性

B.全面性

C.前瞻性

D.動態(tài)性

【答案】A

31、工程工期指（）。

A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然

的、社會經(jīng)濟的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間

B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡計劃后，根據(jù)

網(wǎng)絡計劃所計算出的工期

C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)

主對項目工期的期望

D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間

【答案】D

32、《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不

得低于（）。

A.4%

B.8%

C.10%

D.12%

【答案】A

33、某商業(yè)銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)

接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。

A.二項分布

B.泊松分布

C.正態(tài)分布

D.均勻分布

【答案】B

34、（2019年真題）監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相

匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟資本

【答案】C

35、在缺口分析法中，商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的⑶作為

核心資金。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款

【答案】A

36、下列屬于市場風險報告補充信息的是（）。

A.模型局限性

B,模型運行結(jié)果

C.情景分析結(jié)果

D.重要的模型假設和參數(shù)

【答案】C

37、下列關于核心存款指標的計算，正確的是（）。

A.核心存款;凈資產(chǎn)

B.核心存款+總資產(chǎn)

C.核心資產(chǎn)X總資產(chǎn)

D.核心資產(chǎn)X凈資產(chǎn)

【答案】B

38、下列選項中，屬于信用風險限額的是（）。

A.止損限額

B,存貸比

C.行業(yè)限額

D.千人發(fā)案率

【答案】C

39、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是（）。

A.收益下降

B.技術故障造成經(jīng)濟損失

C.開拓企業(yè)信用卡業(yè)務

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗

【答案】D

40、由操作人員對自己的施工作業(yè)或已完成的分部分項工程進行自我檢驗，自

我把關，及時消除缺陷，以防止不合格品進入下道作業(yè)的質(zhì)量檢查形式是

（）O

A.自檢

B.互檢

C.專檢

D.交接檢

【答案】A

多選題（共20題）

1、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務所面臨的主要風險類型有0。

A.信用風險

B.聲譽風險

C.市場風險

D.操作風險

E.法律風險

【答案】ABCD

2、下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風險的有（）。

A.產(chǎn)業(yè)風險

B.操作風險

C.品牌風險

D.信用風險客戶風險

【答案】AC

3、兆歐表按被試對象額定電壓大小選用，3000V以下至500V宜采用（）及以

上兆歐表。

A.1000V2500MQ

B.1500V2000MQ

C.1000V2000MQ

D.1500V2500MQ

【答案】C

4、能夠充分合理地利用工作面爭取時間，減少或避免工人停工、窩工，屬于

（）O

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】C

5、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設包括()。

A.厭惡風險

B.偏好收益

C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D.偏好風險

E.風險中性

【答案】ABC

6、商業(yè)銀行計量信用風險資本時.下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有

()0

A.凈額結(jié)算

B.抵押

C.限額管理

D.保證

E.質(zhì)押

【答案】ABD

7、下列0事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別。

A.銀行員工竊取客戶賬戶資金

B.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失

D.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

E.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

【答案】BD

8、商業(yè)銀行應報告的重大風險事項包括（）。

A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約

B.中央銀行利率管理政策的重大變化

C.對商業(yè)銀行業(yè)務可能產(chǎn)生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國

際條約等的發(fā)布和修改

D.重大市場風險事項

E.各報告單位認為應報告的其他重要風險事項

【答案】ABCD

9、巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法包括（公。

A.加權平均法

B.標準法

C.現(xiàn)期風險暴露法

D.遠期風險暴露法

E.內(nèi)部模型法

【答案】BC

10、下列不屬于日常國別風險信息監(jiān)測渠道的有（）o

A.新聞平臺

B.外部機構數(shù)據(jù)

C.銀行內(nèi)部信息

D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構

E.政府平臺

【答案】D

11、商業(yè)銀行對保證擔保應重點關注（?）o

A.保證人資格

B.保證人財務實力

C.借款人還款意愿

D.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系

E.保證人的債務

【答案】ABD

12、期貨市場的基本經(jīng)濟功能包括（）。

A.套期保值、規(guī)避市場風險功能

B.價格發(fā)現(xiàn)功能

C.投機牟取暴利的功能

D.造市的功能

E.吸引更多市場參與者的功能

【答案】AB

13、國別風險管理應建立與風險暴露規(guī)模相適應的監(jiān)測機制，在（）層面上按

國別監(jiān)測風險。

A.并表

B.單一

C.客戶

D.業(yè)務

E.主體

【答案】AB

14、常用的市場風險限額包括()。

A