2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化訓(xùn)練試卷A卷附答案

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化訓(xùn)練

試卷A卷附答案

單選題（共40題）

1、（）要求風(fēng)險(xiǎn)偏好重點(diǎn)突出核心指標(biāo)、關(guān)鍵指標(biāo)。

A.合規(guī)性

B.全面性

C.重要性

D.穩(wěn)定性

【答案】C

2、探測(cè)器距端墻的距離為安裝間距的（）。

A.1/2

B.2/3

C.3/4

D.3/5

【答案】A

3、下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。

A.主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

C.CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

D.CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

【答案】C

4、操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（：。

A.操作過(guò)程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布

B.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部

事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻?hù)提供其他服務(wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況

D.由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

5、國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括（）。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對(duì)各類(lèi)監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理.，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

【答案】C

6、信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場(chǎng)上和理論上比較常用的違約概率模型不包括

Oo

A.RiskCalc模型

B.KMV的CreditMonitor模型

C.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

D.風(fēng)因果分析模型

【答案】D

7、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額不包括0。

A.損失限額

B.交易限額

C.風(fēng)險(xiǎn)限額

D.止損限額

【答案】A

8、正壓送風(fēng)機(jī)啟動(dòng)后，防排煙樓梯間風(fēng)壓為（）。

A.45Pa?50Pa

B.40Pa?45Pa

C.40Pa?50Pa

D.25Pd~30Pd

【答案】C

9、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比座法來(lái)評(píng)估自身的流動(dòng)性狀

況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類(lèi)資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

B.流動(dòng)性比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類(lèi)，并對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)負(fù)債

準(zhǔn)確計(jì)量

C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動(dòng)性比率不低于25%

D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率不低于

150%

【答案】D

10、關(guān)于更名、更址注冊(cè)登記，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.二者都不需要人民政府的批準(zhǔn)，由土地行政主管部門(mén)審核通過(guò)后直接進(jìn)行注

冊(cè)登記

B.二者都需要人民政府的批準(zhǔn)后，方可到土地行政主管部門(mén)注冊(cè)登記

C.更名、變更不需要人民政府批準(zhǔn)，可直接到土地行政主管部門(mén)注冊(cè)登記；更

址變更需要人民政府批準(zhǔn)后，方可到土地行政主管部門(mén)注冊(cè)登記

D.更名、變更須經(jīng)人民政府批準(zhǔn)后，方可到土地行政主管部門(mén)進(jìn)行注冊(cè)登記；

更址變更則不需要人民政府批準(zhǔn)，可直接到土地嚀政主管部門(mén)注冊(cè)登記

【答案】A

11、銀行的審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)至少每。一次對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)

節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】D

12、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓

不良資產(chǎn)的范圍不包括()。

A.抵債資產(chǎn)

B.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類(lèi)的貸款

C.個(gè)人貸款

D.已核銷(xiāo)的賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)

【答案】C

13、電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的()風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】C

14、下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.交易限額

B.風(fēng)險(xiǎn)限額

C.止損限額

D.定價(jià)限額

【答案】D

15、（）指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.法人準(zhǔn)入

C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

【答案】A

16、下列說(shuō)法正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

【答案】D

17、某商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信總額為110億元，資本凈額為210億元，則其

關(guān)聯(lián)授信比例約為（）。

A.41%

B.52%

C.191%

D.200%

【答案】B

18、下列關(guān)于集體“四荒”土地的說(shuō)法不正確的是（）。

A.包括荒山、荒溝、荒丘、荒灘

B.使用權(quán)最長(zhǎng)不得超過(guò)30年

C.使用權(quán)可以繼承、轉(zhuǎn)讓、抵押或參股聯(lián)營(yíng)

D.同等條件下，本集體組織成員有對(duì)其的優(yōu)先承包權(quán)

【答案】B

19、（）是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償

等措施，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

【答案】C

20、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和（）下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生

變化對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。

A.違約概率

B.違約損失率

C.置信水平

D.持有金額

【答案】C

21、正常貸款遷徙率為（）。

A.（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）+（期初正常類(lèi)貸款余額一期初正常類(lèi)貸款期間減少金額十期初關(guān)注類(lèi)貸款

余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）X100%

B.（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）彳（期初正常類(lèi)貸款余額-期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款

余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）X100%

C.（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）+（期初正常類(lèi)貸款余額一期初正常類(lèi)貸款期間減少金額一期初關(guān)注類(lèi)貸款

余額一期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）X100%

D.（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的

金額）?。ㄆ诔跽ｎ?lèi)貸款余額+期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款

余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額）X100%

【答案】A

22、商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本

增加、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的C。

A.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)

D.品牌風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

23、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690,英鎊多頭560,美元空頭

470,港元空頭380,則凈總敞口頭寸為（）。

A.2100

B.1250

C.850

D.400

【答案】D

24、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一倍用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定

【答案】C

25、經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)包括下列哪項(xiàng)（）

A.經(jīng)銷(xiāo)商不具備銷(xiāo)售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷(xiāo)售行為、銷(xiāo)售合同無(wú)效

B.經(jīng)銷(xiāo)商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)人（借款人）違約

C.經(jīng)銷(xiāo)商在進(jìn)行高度負(fù)債經(jīng)營(yíng)時(shí)，存在卷款外逃的風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都對(duì)

【答案】D

26、不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類(lèi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的是0。

A.假按揭

B.汽車(chē)消費(fèi)信貸

C.信用卡消費(fèi)信貸

D.違約概率

【答案】D

27、流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿(mǎn)足程度，因

而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在()流動(dòng)性和()流動(dòng)性?xún)蓚€(gè)方面。

A.安全；收益

B.總行；分行

C.市場(chǎng)；融資

D.貸款；存款

【答案】C

28、某銀行2015年的資本為1000億元，計(jì)劃2016年注入100億元資本，若電

彳行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則電子行業(yè)以資本表示的組合限額為()億

元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【答案】D

29、商業(yè)銀行的資本可以定義為三類(lèi)，其中，強(qiáng)調(diào)的是對(duì)資本的有償占用，指

商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本是（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險(xiǎn)資本

【答案】B

30、不屬于情景分析應(yīng)遵循的原則是（）。

A.重要性

B.全面性

C.前瞻性

D.動(dòng)態(tài)性

【答案】A

31、工程工期指（）。

A.在平均建設(shè)管理水平、施工工藝和機(jī)械裝備水平及正常的建設(shè)條件（自然

的、社會(huì)經(jīng)濟(jì)的）下，工程從開(kāi)工到竣工所經(jīng)歷的時(shí)間

B.根據(jù)項(xiàng)目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃后，根據(jù)

網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃所計(jì)算出的工期

C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項(xiàng)目的工期，也即業(yè)

主對(duì)項(xiàng)目工期的期望

D.指工程從開(kāi)工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間

【答案】D

32、《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不

得低于（）。

A.4%

B.8%

C.10%

D.12%

【答案】A

33、某商業(yè)銀行客戶(hù)服務(wù)中心平均每小時(shí)接到6個(gè)電話(huà)，度量該中心5小時(shí)內(nèi)

接到38個(gè)電話(huà)的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。

A.二項(xiàng)分布

B.泊松分布

C.正態(tài)分布

D.均勻分布

【答案】B

34、（2019年真題）監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相

匹配的資本稱(chēng)為（）。

A.賬面資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟(jì)資本

【答案】C

35、在缺口分析法中，商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的⑶作為

核心資金。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款

【答案】A

36、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告補(bǔ)充信息的是（）。

A.模型局限性

B,模型運(yùn)行結(jié)果

C.情景分析結(jié)果

D.重要的模型假設(shè)和參數(shù)

【答案】C

37、下列關(guān)于核心存款指標(biāo)的計(jì)算，正確的是（）。

A.核心存款;凈資產(chǎn)

B.核心存款+總資產(chǎn)

C.核心資產(chǎn)X總資產(chǎn)

D.核心資產(chǎn)X凈資產(chǎn)

【答案】B

38、下列選項(xiàng)中，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額的是（）。

A.止損限額

B,存貸比

C.行業(yè)限額

D.千人發(fā)案率

【答案】C

39、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.收益下降

B.技術(shù)故障造成經(jīng)濟(jì)損失

C.開(kāi)拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù)

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗

【答案】D

40、由操作人員對(duì)自己的施工作業(yè)或已完成的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行自我檢驗(yàn)，自

我把關(guān)，及時(shí)消除缺陷，以防止不合格品進(jìn)入下道作業(yè)的質(zhì)量檢查形式是

（）O

A.自檢

B.互檢

C.專(zhuān)檢

D.交接檢

【答案】A

多選題（共20題）

1、商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型有0。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

E.法律風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

2、下列屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.品牌風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】AC

3、兆歐表按被試對(duì)象額定電壓大小選用，3000V以下至500V宜采用（）及以

上兆歐表。

A.1000V2500MQ

B.1500V2000MQ

C.1000V2000MQ

D.1500V2500MQ

【答案】C

4、能夠充分合理地利用工作面爭(zhēng)取時(shí)間，減少或避免工人停工、窩工，屬于

（）O

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】C

5、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括()。

A.厭惡風(fēng)險(xiǎn)

B.偏好收益

C.存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D.偏好風(fēng)險(xiǎn)

E.風(fēng)險(xiǎn)中性

【答案】ABC

6、商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí).下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有

()0

A.凈額結(jié)算

B.抵押

C.限額管理

D.保證

E.質(zhì)押

【答案】ABD

7、下列0事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類(lèi)別。

A.銀行員工竊取客戶(hù)賬戶(hù)資金

B.被不法分子以大額假存單、假?lài)?guó)債、假人民幣等詐騙資金

C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

D.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶(hù)的賬戶(hù)資料被盜

E.客戶(hù)采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)

【答案】BD

8、商業(yè)銀行應(yīng)報(bào)告的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括（）。

A.大額或主要資金交易對(duì)方發(fā)生違約行為或預(yù)期違約

B.中央銀行利率管理政策的重大變化

C.對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生不利影響的國(guó)家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國(guó)

際條約等的發(fā)布和修改

D.重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

E.各報(bào)告單位認(rèn)為應(yīng)報(bào)告的其他重要風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

【答案】ABCD

9、巴塞爾委員會(huì)提出的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)量方法包括（公。

A.加權(quán)平均法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

D.遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

E.內(nèi)部模型法

【答案】BC

10、下列不屬于日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道的有（）o

A.新聞平臺(tái)

B.外部機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)

C.銀行內(nèi)部信息

D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

E.政府平臺(tái)

【答案】D

11、商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（?）o

A.保證人資格

B.保證人財(cái)務(wù)實(shí)力

C.借款人還款意愿

D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

E.保證人的債務(wù)

【答案】ABD

12、期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能包括（）。

A.套期保值、規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)功能

B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能

C.投機(jī)牟取暴利的功能

D.造市的功能

E.吸引更多市場(chǎng)參與者的功能

【答案】AB

13、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)建立與風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測(cè)機(jī)制，在（）層面上按

國(guó)別監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。

A.并表

B.單一

C.客戶(hù)

D.業(yè)務(wù)

E.主體

【答案】AB

14、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括()。

A