計量經(jīng)濟學導論：現(xiàn)代觀點（第七版）課件：因方差性

計量經(jīng)濟學

Econometrics

異方差性提要一、異方差性對OLS的影響二、OLS估計后的異方差性—穩(wěn)健推斷三、對異方差性的檢驗四、加權(quán)最小二乘法五、

線性概率模型再討論一、異方差性對OLS的影響回顧前面的知識考察下面模型

問題二、OLS估計后的異方差性—穩(wěn)健推斷怎樣看待異方差性考察下面模型模型假設(shè)模型求解的解釋1、考察一般情況1、考察一般情況-續(xù)例題8.1同時使用異方差—

穩(wěn)健的標準誤的對數(shù)工資方程例題8.1-續(xù)2、問題：如果異方差—穩(wěn)健的標準誤比通常的OLS標準誤適用的情況更多，為什么還非要用通常的標準誤不可呢？

3、異方差—穩(wěn)健的F統(tǒng)計量例題8.2異方差—穩(wěn)健的F統(tǒng)計量例題8.2-續(xù)

關(guān)于F統(tǒng)計量4、計算異方差—

穩(wěn)健的LM統(tǒng)計量思考題8.1考察下面模型如何計算異方差—

穩(wěn)健的LM統(tǒng)計量例題8.3異方差—穩(wěn)健的LM統(tǒng)計量

例題8.3-續(xù)

1、t統(tǒng)計量的應(yīng)用三、對異方差性的檢驗2、如何檢驗異方差性2、如何檢驗異方差性-續(xù)2、如何檢驗異方差性-續(xù)3、布羅施-帕甘異方差檢驗3、布羅施-帕甘異方差檢驗的計算例題8.4住房價格方程中的異方差性例題8.4住房價格方程中的異方差性-續(xù)4、懷特異方差檢驗4、懷特異方差檢驗-續(xù)懷特異方差檢驗-特例例題8.5、對數(shù)住房價格方程中懷特檢驗的特殊形式給出一個重要解釋如果利用8.3節(jié)中的檢驗方法之一發(fā)現(xiàn)存在異方差性，從8.2節(jié)了解到，一種可能回應(yīng)是，在用OLS估計之后，使用異方差—

穩(wěn)健的統(tǒng)計量。在提出異方差—

穩(wěn)健的統(tǒng)計量之前，對發(fā)現(xiàn)存在異方差性的回應(yīng)是，明確其具體形式并使用加權(quán)最小二乘法，也就是本節(jié)將介紹的。我們將會指出，如果正確估計了方差的形式（作為解釋變量的函數(shù)），這樣使用加權(quán)最小二乘法（WLS）將比OLS更有效，且由此得到具有t與F分布的t與F統(tǒng)計量。我們還將討論在WLS程序中使用方差的錯誤形式所具有的含義。四、加權(quán)最小二乘法1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的-續(xù)1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的-續(xù)1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的-續(xù)廣義最小二乘（GLS）估計量1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的-續(xù)加權(quán)最小二乘估計量1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的-續(xù)補充解釋例題8.6金融財富方程例題8.6金融財富方程-續(xù)例題8.6金融財富方程-續(xù)思考題8.3當滿足高斯-馬爾科夫假設(shè)2、糾正異方差性的方法程序2、糾正異方差性的方法程序-續(xù)2、糾正異方差性的方法程序-續(xù)2、糾正異方差性的方法程序-續(xù)例題8.7對香煙的需求例題8.7對香煙的需求-續(xù)例題8.7對香煙的需求-續(xù)關(guān)于F統(tǒng)計量例題8.7的深入討論3、當所假定的異方差函數(shù)是錯誤的時候怎么樣3、當所假定的異方差函數(shù)是錯誤的時候怎么樣-續(xù)3、當所假定的異方差函數(shù)是錯誤的時候怎么樣-續(xù)3、當所假定的異方差函數(shù)是錯誤的時候怎么樣-續(xù)五、

線性概率模型再討論1、出現(xiàn)問題的背景1、出現(xiàn)問題的背景-續(xù)例題8.8已婚婦女的勞動力參與2、用加權(quán)最小二乘法估計