2024年期貨從業(yè)資格題庫及答案

2024年期貨從業(yè)資格題庫

第一部分單選題（500題）

1、為了規(guī)范期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，維護(hù)期貨市場秩序，防范風(fēng)

險，根據(jù)（）制定本辦法。

A.《期貨從業(yè)人員管理辦法》

B.《期貨交易管理條例》

C.《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》

D.《期貨公司監(jiān)督管理辦法》

【答案】：B

2、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以和其他國家或者地區(qū)的期貨監(jiān)督管理

機(jī)構(gòu)建立（）機(jī)制，實施跨境監(jiān)督管理。

A.信息共享

B.協(xié)調(diào)配合

C.監(jiān)督管理合作

D.互相溝通

【答案】：C

3、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立交易、結(jié)算、財務(wù)數(shù)據(jù)的備份制度，交易指令記

錄、交易結(jié)算記錄、錯單記錄、客戶投訴檔案以及其他業(yè)務(wù)記錄應(yīng)當(dāng)

至少保存（）年。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

4、甲是某期貨公司客戶，某日結(jié)算時，甲持倉的期貨品種期貨交易所

規(guī)定的保證金比例為5%,期貨公司對甲收取的保證金比例為7%。下列

關(guān)于甲交易后的責(zé)任承擔(dān)的表述，正確的是（）。

A.期貨公司應(yīng)通知甲追加保證金，期貨公司通知后，期貨公司只能對

由于行情向持倉不利的方向變化導(dǎo)致甲透支發(fā)生的擴(kuò)大損失承擔(dān)部分

責(zé)任

B.期貨公司履行了通知義務(wù)后，甲未能按約定追加保證金又不平倉的,

期貨公司應(yīng)對甲的持倉進(jìn)行平倉

C.期貨公司應(yīng)通知即追加保證金，期貨公司未通知的，甲的損失主要

應(yīng)由期貨公司承擔(dān)

D.期貨公司履行了通知義務(wù)后，甲未及時追加保證金又不平倉，期貨

公司允許其持倉的，對保留持倉期間造成的所有損失，期貨公司應(yīng)承

擔(dān)責(zé)任

【答案】：A

5、期貨公司應(yīng)當(dāng)在本公司網(wǎng)站和營業(yè)場所提示客戶可以通過（）

查詢其從業(yè)人員資格公示信息。

A.中國證監(jiān)會指定媒體

B.中國證監(jiān)會網(wǎng)站

C.中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)網(wǎng)站

D.中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站

【答案】：D

6、期貨交易實行客戶交易編碼制度。會員和客戶應(yīng)當(dāng)遵守（）制

度，不得混碼交易。

A.一戶一碼

B.一戶多碼

C.多戶一碼

D.多戶多碼

【答案】：A

7、某交易者在3月1日對某品種5月份、7月份期貨合約進(jìn)行熊市套

利，其成交價格分別為6270元/噸、6200元/噸。3月10日，該交易

者將5月份、7月份合約全部對沖平倉，其成交價分別為6190元/噸和

6150元/噸，則該套利交易（）元/噸。

A.盈利60

B.盈利30

C虧損60

D.虧損30

【答案】：B

8、當(dāng)出現(xiàn)股指期價被高估時，利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利的投資者適

宜進(jìn)行（）。

A.水平套利

B.垂直套利

C.反向套利

D.正向套利

【答案】：D

9、為保障期貨公司具有快速資本補(bǔ)充機(jī)制，根據(jù)《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管

指標(biāo)管理辦法》

A.期貨公司的短期借款

B.期貨公司向股東或者其關(guān)聯(lián)企業(yè)借入的短期借款

C.期貨公司向股東或者關(guān)聯(lián)企業(yè)借入的具有次級債務(wù)性質(zhì)的長期借款

D.期貨公司的長期借款

【答案】：C

A.（豆粕價格+豆油價格）義出油率一大豆價格

B.豆粕價格X出粕率+豆油價格X出油率-大豆價格

C.（豆粕價格+豆油價格）X出粕率一大豆價格

D.豆粕價格X出油率一豆油價格X出油率一大豆價格

【答案】：B

14、證券公司介紹其客戶到期貨公司開戶，當(dāng)期貨、現(xiàn)貨市場行情發(fā)

生重大變化致客戶期貨賬戶可能出現(xiàn)風(fēng)險時，證券公司可以（）。

A.利用證券資金賬戶為客戶追加期貨保證金

B.代客戶下達(dá)平倉指令

C.為客戶提供融資

D.向客戶提示風(fēng)險

【答案】：D

15、期權(quán)買方可以在期權(quán)到期前任一交易日或到期日行使權(quán)利的期權(quán)

叫作（）

A.美式期權(quán)

B.歐式期權(quán)

C.認(rèn)購期權(quán)

D.認(rèn)沽期權(quán)

【答案】：A

16、9月1日，滬深300指數(shù)為5200點，12月到期的滬深300指數(shù)期

貨合約為5400點，某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為3.24億元,

與滬深300指數(shù)的B系數(shù)為0.9,該基金經(jīng)理擔(dān)心股票市場下跌，賣

出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為其股票組合進(jìn)行保值。該基金

應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。滬深300指數(shù)期貨合約乘數(shù)為每點

300元。

A.180

B.222

C.200

D.202

【答案】：A

17、波浪理論認(rèn)為股價運動的每一個周期都包含了（）過程。

A.6

B.7

C.8

D.9

【答案】：C

18、期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在（）和地點交割一

定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

A.將來某一特定時向

B.當(dāng)天

C.第二天

D.一個星期后

【答案】：A

19、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)

過程中必須遵守的行為規(guī)范，以下內(nèi)容中，不屬于該準(zhǔn)則規(guī)范的內(nèi)容

是（）。

A.執(zhí)業(yè)紀(jì)律

B.專業(yè)勝任能力

C.職業(yè)品德

D.職業(yè)創(chuàng)新能力

【答案】：D

20、某玻璃經(jīng)銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值，在某月份玻璃

期貨合約建倉20手［每手20噸），當(dāng)時的基差為-20元/噸，平倉時基

差為-50元/噸，則該經(jīng)銷商在套期保值中（）元。（不計手續(xù)費等

費用）

A.凈盈利6000

B.凈虧損6000

C.凈虧損12000

D.凈盈利12000

【答案】：C

21、不具有主體資格的經(jīng)營機(jī)構(gòu)因從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)而導(dǎo)致期貨經(jīng)紀(jì)

合同無效，該機(jī)構(gòu)按客戶的交易指令人市交易的，收取的傭金應(yīng)當(dāng)返

還給客戶，交易結(jié)果由（）承擔(dān)。

A.該經(jīng)營機(jī)構(gòu)

B.客戶

C.期貨交易所

D.客戶和經(jīng)營機(jī)構(gòu)共同承擔(dān)

【答案】：B

22、貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)

輕微，且沒有造成嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.予以公開譴責(zé)

B.記入誠信檔案

C.予以訓(xùn)誡

D.移交中國證監(jiān)會處理

【答案】：C

23、技術(shù)分析的假設(shè)中，從人的心理因素方面考慮的假設(shè)是（）。

A.市場行為涵蓋一切信息

B.價格沿趨勢移動

C.歷史會重演

D.投資者都是理性的

【答案】：C

24、實物交割時，一般是以（）實現(xiàn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移的。

A.簽訂轉(zhuǎn)讓合同

B.商品送抵指定倉庫

C.標(biāo)準(zhǔn)倉單的交收

D.驗貨合格

【答案】：C

25、以下反向套利操作能夠獲利的是（）。

A.實際的期指低于上界

B.實際的期指低于下界

C.實際的期指高于上界

D.實際的期指高于下界

【答案】：B

26、國際大宗商品大多以美元計價，若其他條件不變，美元升值，大

宗商品價格（）。

A.保持不變

B.將下跌

C.變動方向不確定

D.將上漲

【答案】：B

27、甲是某國有期貨公司的會計，在職期間，多次利用職務(wù)之便竊取

公司財務(wù)達(dá)20余萬元，后來甲又故意透漏給其朋友乙內(nèi)幕消息，指示

乙多次進(jìn)行期貨交易，獲利達(dá)10余萬元，為了感謝甲為其提供信息，

乙給予甲3萬元“信息費”。甲竊取公司公款的行為構(gòu)成（）。

A.盜竊罪

B.貪污罪

C.職務(wù)侵占罪

D.挪用公款罪

【答案】：B

28、介紹經(jīng)紀(jì)商是受期貨經(jīng)紀(jì)商委托為其介紹客戶的機(jī)構(gòu)或個人，在

我國充當(dāng)介紹經(jīng)紀(jì)商的是（）。

A.商業(yè)銀行

B.期貨公司

C.證券公司

D.評級機(jī)構(gòu)

【答案】：C

29、1月1日，某人以420美元的價格賣出一份4月份的標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)

期貨合約，如果2月1日該期貨價格升至430美元，則2月1日平倉

時將（）。（一份標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨是250美元，不考慮交易費用）

A.損失2500美元

B.損失10美元

C.盈利2500美元

D.盈利10美元

【答案】：A

30、在國際市場上，歐元采用的匯率標(biāo)價方法是（）。

A.美元標(biāo)價法

B.直接標(biāo)價法

C.單位標(biāo)價法

I).間接標(biāo)價法

【答案】：D

31、()對期貨市場實行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.中國銀保監(jiān)會

C.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

D.期貨交易所

【答案】：C

32、在我國，期貨公司在接受客戶開戶申請時，須向客戶提供()。

A.期貨交易收益承諾書

B.期貨交易權(quán)責(zé)說明書

C.期貨交易風(fēng)險說明書

D.期貨交易全權(quán)委托合同書

【答案】：C

33、某互換利率協(xié)議中，固定利率為7.00%,銀行報出的浮動利率為

6個月的Shibor的基礎(chǔ)上升水98BP,那么企業(yè)在向銀行初次詢價時銀.

行報出的價格通常為()O

A.6.00%

B.6.01%

C.6.02%

D.6.03%

【答案】：C

34、期貨公司因延誤執(zhí)行客戶交易指令給客戶造成損失的免責(zé)事由為

()O

A.期貨公司內(nèi)部發(fā)生重大人事調(diào)整

B.期貨公司發(fā)生虧損

C.由于市場原因延誤

D.期貨公司發(fā)生合并重組

【答案】：C

35、關(guān)于多元線性回歸模型的說法，正確的是（）。

A.如果模型的R2很凄近1,可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好

B.如果模型的R2很接近0,可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好

C.R2的取值范圍為R2>1

D.調(diào)整后的R2測度多元線性回歸模型的解釋能力沒有R2好

【答案】：A

36、期貨從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)過錯給期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)造成損失的，下列表述

正確的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任

B.是否承擔(dān)責(zé)任，由中國期貨業(yè)協(xié)會決定

C.是否承擔(dān)責(zé)任，由中國證券監(jiān)督管理委員會決定

D.如損失較小，可不承擔(dān)責(zé)任

【答案】：A

37、某投資者在10月份以50點的權(quán)利金買進(jìn)一張12月份到期、執(zhí)行

價格為9500點的道-瓊斯指數(shù)美式看漲期權(quán)，期權(quán)標(biāo)的物是12月到

期的道-瓊斯指數(shù)期貨合約。若后來在到期日之前的某交易日，12月

道-瓊斯指數(shù)期貨升至9700點，該投資者此時決定執(zhí)行期權(quán)，他可以

獲利（）美元。（忽略傭金成本，道?瓊斯指數(shù)每點為10美元）

A.200

B.150

C.250

D.1500

【答案】：D

38、當(dāng)前某股票價格為64.00港元，該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為

62.50港元，權(quán)利金為2.80港無，其內(nèi)涵價值為（）港元。

A.-1.5

B.1.5

C.1.3

D.-1.3

【答案】：B

39、下列關(guān)于期權(quán)的概念正確的是（）。

A.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方能夠在未來的特定時間或者一段時

間內(nèi)按照事先約定的價格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利

B.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方必須在未來的特定時間或者一段時

間內(nèi)按照未來的價格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利

C.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方必須在未來的特定時間或者一段時

間內(nèi)按照事先約定的價格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利

D.期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方能夠在未來的特定時間或者一段時

間內(nèi)按照未來的價格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利

【答案】：A

40、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》是（）對期貨從業(yè)

人員進(jìn)行紀(jì)律懲戒的依據(jù)。

A.期貨交易所

B.中國證監(jiān)會

C.從事期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】：D

41、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為

4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃

料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%,則該

投資者當(dāng)日交易保證金為（）。（交易單位：10噸/手）

A.76320元

B.76480元

C.152640元

D.152960元

【答案】：A

42、期貨公司涉及重大訴訟時，期貨公司及其相關(guān)股東、實際控制人

應(yīng)當(dāng)自該事件發(fā)生之日起（）。

A.5日內(nèi)知會國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B.5日內(nèi)向國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交書面報告

C.10日內(nèi)知會國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

D.10日內(nèi)向國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交書面報告

【答案】：B

43、在運營過程中，期貨公司應(yīng)當(dāng)遵循（）結(jié)算制度。

A.每日無負(fù)債

B.每周無負(fù)債

C.每月無負(fù)債

D.每年度無負(fù)債

【答案】：A

44、下列不屬于金融期貨期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)的是（）。

A.股票期貨

B.金屬期貨

C.股指期貨

D.外匯期貨

【答案】：B

45、期貨交易所向會員、期貨公司向客戶收取的保證金，（）國務(wù)

院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、期貨交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)當(dāng)與自有資金分

開，專戶存放。

A.不得高于

B.不得低于

C.要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于

D.要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于

【答案】：B

46、某套利者賣出4月份鋁期貨合約，同時買入5月份鋁期貨合約，

價格分別為16670元/噸和16830元/噸，平倉時4月份鋁期貨價格變

為16780元/噸，則5月份鋁期貨合約變?yōu)椋ǎ┰?噸時，價差是縮

小的。

A.16970

B.16980

C.16990

D.16900

【答案】：D

47、關(guān)于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化，說法不正確的是（）。

A.減少了價格波動

B.降低了交易成本

C.簡化了交易過程

D.提高了市場流動性

【答案】：A

48、期貨從業(yè)人員自律管理的具體辦法由（）制定。

A.期貨業(yè)協(xié)會

B.中國證監(jiān)會

C.公安機(jī)關(guān)

D.期貨交易所

【答案】：A

49、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)

期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，此時的恒生指

數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場利率為6%,

且預(yù)計一個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價格

為（）點。

A.15000

B.15124

C.15224

D.15324

【答案】：B

50、期貨公司因嚴(yán)重違法違規(guī)或者風(fēng)險控制不力等導(dǎo)致保證金出現(xiàn)缺

口的，（）可以決定使用期貨投資者保障基金，對不能清償?shù)耐顿Y

者保證金損失予以補(bǔ)償。

A.期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)

B.中國證監(jiān)會會同財政部

C.中國證監(jiān)會

D.財政部

【答案】：C

51、2015年1月16日3月大豆CB0T期貨價格為991美分/蒲式耳，到

岸升貼水為147.48美分/蒲式耳，當(dāng)日匯率為6.1881,港雜費為180

元/噸。

A.410

B.415

C.418

D.420

【答案】：B

52、下列關(guān)于保障基金的籌集的說法中，錯誤的是（）。

A.保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以保障基金名義設(shè)立資金專用賬戶

B.保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)專戶存儲保障基金

C.保障基金來源雖然多元化，但保障基金不可以接受社會捐贈

D.保障基金產(chǎn)生的利息以及運用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬保障基

金

【答案】：C

53、（）應(yīng)當(dāng)?shù)卿洷O(jiān)控中心統(tǒng)一開戶系統(tǒng)辦理客戶交易編碼的注銷。

A.期貨公司

B.證券公司

C.期貨交易所

D.客戶本人

【答案】：A

54、投資者預(yù)計銅不同月份的期貨合約價差將縮小，買入1手7月銅

期貨合約，價格為7000美元/噸，同時賣出1手9月同期貨合約，價

格為7200美元/噸。由此判斷，該投資者進(jìn)行的是（）交易。

A.蝶式套利

B.買入套利

C.賣出套利

D.投機(jī)

【答案】：C

55、《期貨從業(yè)人員管理辦法》對期貨公司的期貨從業(yè)人員的行為進(jìn)

行了一系列的限制，對此，下列選項中錯誤的是（）。

A.不得進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易

B.不得挪用客戶的期貨保證金或者其他資產(chǎn)

C.當(dāng)自身利益或者相關(guān)方利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利

益沖突時，不得繼續(xù)為客戶提供服務(wù)

D.不得進(jìn)行中國證監(jiān)會禁止的其他行為

【答案】：C

56、期貨公司計算凈資本時，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定對相關(guān)項

目充分計提（）。

A.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

B.風(fēng)險準(zhǔn)備金

C.保證金

D.負(fù)債總額

【答案】：A

57、下列關(guān)于客戶資產(chǎn)的表述中，錯誤的是（）。

A.客戶的保證金可以與期貨公司的自有資產(chǎn)統(tǒng)一管理

B.期貨公司破產(chǎn)時，客戶的保證金不屬于破產(chǎn)財產(chǎn)

C.除依法劃轉(zhuǎn)外，任何單位或者個人不得以任何形式占用、挪用客戶

保證金

D.客戶的保證金和委托資產(chǎn)屬于客戶資產(chǎn)

【答案】：A

58、在中國的利率政策中，具有基準(zhǔn)利率作用的是（）。

A.存款準(zhǔn)備金率

B.一年期存貸款利率

C.一年期國債收益率

D.銀行間同業(yè)拆借利率

【答案】：B

59、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)以專業(yè)的技能，以小心謹(jǐn)慎、勤

勉盡責(zé)和獨立客觀的態(tài)度為投資者提供服務(wù)，并（）。

A.為投資者創(chuàng)造最大權(quán)益

B.保護(hù)投資者滿意

C.維護(hù)投資者的合法權(quán)益

D.最大限度維護(hù)投資者利益

【答案】：C

60、下列情形中，時間價值最大的是（）

A.行權(quán)價為15的看跌期權(quán)的價格為2,標(biāo)的資產(chǎn)的價格為14

B.行權(quán)價為12的看漲期權(quán)的價格為2,標(biāo)的資產(chǎn)的價格為13.5

C.行權(quán)價為7的看跣期權(quán)的價格為2,標(biāo)的資產(chǎn)的價格為8

D.行權(quán)價為23的看漲期權(quán)的價格為3,標(biāo)的資產(chǎn)的價格為23

【答案】：D

61、客戶對當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為對（）的確認(rèn)，所產(chǎn)生

的交易后果由客戶自行承擔(dān)。

A.該日持倉和交易結(jié)算結(jié)果

B.該日所有交易結(jié)算結(jié)果

C.該日之前所有交易結(jié)算結(jié)果

D.該日之前所有持倉和交易結(jié)算結(jié)果

【答案】：D

62、下列不屬于期貨交易所職責(zé)的是（）。

A.制定并實施交易規(guī)則及其實施細(xì)則

B.對保證金安全存管實施監(jiān)控

C.發(fā)布市場信息

D.監(jiān)管指定交割倉庫的期貨業(yè)務(wù)

【答案】：B

63、期貨公司的客戶資料保存期限自賬戶銷戶之日起不得少于（）

年。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：D

64、首席風(fēng)險官應(yīng)當(dāng)向期貨公司總經(jīng)理、（）和公司住所地中國證

券監(jiān)督管理委員會派出機(jī)構(gòu)報告公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)

險管理狀況。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.董事長

【答案】：A

65、下列關(guān)于期貨公司實際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人在期貨公司從事期

貨交易的表述中，正確的是（）。

A.自開戶之日起一定期限內(nèi)，期貨公司應(yīng)當(dāng)向中國期貨業(yè)協(xié)會備案

B.期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向全體股東、董事會和監(jiān)事會或者監(jiān)事報告相關(guān)

交易情況

C.期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向獨立董事提交專項報告

I）.期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向其住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告相關(guān)交易

情況

【答案】：D

66、某日，某期貨合約的收盤價是17210元/噸，結(jié)算價為17240元/

噸，該合約的每日最大波動幅度為3%,最小變動價位為10元/噸，則

該期貨合約下一交易日漲停板價格是（）元/噸。

A.17757

B.17750

C.17726

D.17720

【答案】：B

67、標(biāo)的資產(chǎn)支付收益對期權(quán)價格的影響，主要是指（）對股票期

權(quán)和股票價格指數(shù)期權(quán)價格的影響。

A.利率

B.市場波動率

C.股票股息

D.股票價格

【答案】：C

68、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定為客戶申請、注銷（）。

A.交易編碼

B.交易賬戶

C.結(jié)算編碼

D.結(jié)算賬戶

【答案】：A

69、美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局（BEA）公布的美國GDP數(shù)據(jù)季度初值，有

兩輪修正，每次相隔（）。

A.1個月

B.2個月

C.15天

D.45天

【答案】：A

70、在證券或期貨交易所場外交易的期權(quán)屬于（）。

A.場內(nèi)期權(quán)

B.場外期權(quán)

C.場外互換

D.貨幣互換

【答案】：B

71、甲是A期貨公亙的客戶，經(jīng)常委托李某下單。某日，甲要出差一

個月，臨行時決定委托李某將其9月份的合約下跌10%時賣出，并和李

某簽訂了書面委托協(xié)議。甲出差后，行情不跌反漲，李某判斷一輪上

漲行情已經(jīng)開始，于是又幫甲買入了10手9月份合約。但是剛買入后

合約一直下跌，李某只好按市價賣出止損，但還是虧損了5萬元。甲

從外地出差回來，不承認(rèn)虧損，要求李某賠償損失。問此案件的性質(zhì)

是（）。

A.李某違反了協(xié)議規(guī)定，應(yīng)按違約的期貨糾紛案件處理

B.李某侵犯了客戶用的利益，造成了甲的損失，應(yīng)按侵權(quán)的期貨糾紛

案件處理

C.該案件屬于侵權(quán)與違約竟含的糾紛案件，應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人所能獲得的

最多賠償額來定性質(zhì)

I）.該案件屬于侵權(quán)與違約競合的糾紛案件，應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人起訴狀中在

先的訴訟請求

【答案】：D

72、關(guān)于期權(quán)保證金，下列說法正確的是（)O

A.執(zhí)行價格越高，需交納的保證金額越多

B.對于虛值期權(quán)，虛值數(shù)額越大，需交納的保證金數(shù)額越多

C.對于有保護(hù)期權(quán)，賣方不需要交納保證金

D.賣出裸露期權(quán)和有保護(hù)期權(quán)，保證金收取標(biāo)準(zhǔn)不同

【答案】：D

73、期貨交易所聯(lián)網(wǎng)交易的，應(yīng)當(dāng)于決定之日起（）日內(nèi)報告中

國證監(jiān)會。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】：B

74、以下關(guān)于跨市套利說法正確的是（）。

A.在不同交易所，同時買入,賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商

品合約

B.在同一交易所，同時買入，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商

品合約

C.在同一交易所，同時買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商

品合約

D.在不同交易所，同時買入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商

品合約

【答案】：D

75、期貨公司有不按照規(guī)定在期貨保證金存管銀行開立保證金賬戶，

或者違規(guī)劃轉(zhuǎn)客戶保證金的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，

并處違法所得（）的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬

元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)

整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證。

A.1倍以上5倍以下

B.3倍以上5倍以下

C.1倍以上3倍以下

D.1倍以上8倍以下

【答案】：A

76、期貨公司客戶發(fā)生重大透支、穿倉，可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營,

應(yīng)當(dāng)立即書面通知（），并向期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)

構(gòu)報告。

A.全體股東

B.控股股東

C.主要客戶

D.全體客戶

【答案】：A

77、某企業(yè)有一批商品存貨，目前現(xiàn)貨價格為3000元/噸，2個月后

交割的期貨合約價格為3500元/噸。2個月期間的持倉費和交割成本

等合計為300元/噸。該企業(yè)通過比較發(fā)現(xiàn)，如果將該批貨在期貨市

場按3500元/噸的，介格賣出，待到期時用其持有的現(xiàn)貨進(jìn)行交割，扣

除300元/噸的持倉費之后，仍可以有200元/噸的收益。在這種情

況下，企業(yè)將貨物在期貨市場賣出要比現(xiàn)在按3000元/噸的價格賣出

更有利，也比兩個月賣出更有保障，此時，可以將企業(yè)的操作稱為

（）O

A.期轉(zhuǎn)現(xiàn)

B.期現(xiàn)套利

C.套期保值

I).跨期套利

【答案】：B

78、當(dāng)()時，買入套期保值，可實現(xiàn)盈虧完全相抵。

A.基差走強(qiáng)

B.市場為反向市場

C.基差不變

D.市場為正向市場

【答案】：C

79、期貨公司應(yīng)當(dāng)對客戶的交易指令是否入市交易承擔(dān)()責(zé)任。

A.審查

B.監(jiān)督

C.舉證

D.執(zhí)行

【答案】：C

80、根據(jù)股指期貨理論價格的計算公式，可得：F(t,T)=S(t)[l+(r-

d)X(T-t)/365]=3000[1+(5%-1%)X3/12]=3030(點)，其中：T-t

就是t時刻至交割時的時間長度，通常以天為計算單位，而如果用1

年的365天去除，(T-t)/365的單位顯然就是年了；S(t)為t時刻的

現(xiàn)貨指數(shù)；F(t,T)表示T時交割的期貨合約在t時的理論價格(以指

數(shù)表示)；r為年利息率；d為年指數(shù)股息率。

A.6.2385

B.6.2380

C.6.2398

D.6.2403

【答案】：C

81、在場外交易中，下列哪類交易對手更受歡迎？（）

A.證券商

B.金融機(jī)構(gòu)

C.私募機(jī)構(gòu)

D.個人

【答案】：B

82、期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。

A.最低額度保證金

B.凈資本與凈資產(chǎn)的比例

C.負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例

D.規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求

【答案】：A

83、下列關(guān)于任某挪用期貨交易保證金的刑事責(zé)任的表述中，正確的

是（?）O

A.任某挪用保證金的行為屬職務(wù)行為，構(gòu)成單位犯罪

B.任某挪用保證金的行為屬個人行為，獨立承擔(dān)刑事責(zé)任

C.任某挪用保證金的行為不構(gòu)成犯罪，如挪用本單位資金則構(gòu)成犯罪

D.如期貨公司開除任某，任某可以不承擔(dān)刑事責(zé)任

【答案】：B

84、下列屬于結(jié)算機(jī)構(gòu)的作用的是（）。

A.直接參與期貨交易

B.管理期貨交易所財務(wù)

C.擔(dān)保交易履約

D.管理經(jīng)紀(jì)公司財務(wù)

【答案】：C

85、期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以（）設(shè)立資金專用賬戶，

專戶存儲保障基金。

A.期貨交易所名義

B.保障基金名義

C.期貨公司名義

D.期貨投資者名義

【答案】：B

86、根據(jù)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》的規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當(dāng)將

客戶交易編碼申請的處理結(jié)果發(fā)送給（）。

A.客戶

B.期貨公司

C.中國期貨保證金監(jiān)控中心

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】：C

87、商品價格的波動總是伴隨著（）的波動而發(fā)生。

A.經(jīng)濟(jì)周期

B.商品成本

C.商品需求

D.期貨價格

【答案】：A

88、某期貨公司成立于2010年6月，注冊資本金為80。。萬元，甲公

司出資480萬元，為其第五大股東，則甲公司在期貨公司股東會的表

決權(quán)占（）。

A.由公司章程自由約定

B.20%

C.6%

1).5%

【答案】：C

89、7月30日，某套利者賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的

同時買人10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約，成交價格分別為

1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，同時將兩交易

所的小麥期貨合約全部平倉，成交價格分別為1252美分/蒲式耳和

1270美分/蒲式耳。該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，

不計手續(xù)費等費用）

A.盈利9000

B.虧損4000

C.盈利4000

I）.虧損9000

【答案】：C

90、期貨公司應(yīng)當(dāng)以（）的原則傳遞客戶交易指令。

A.平倉優(yōu)先

B.資金優(yōu)先

C.價格優(yōu)先

D.時間優(yōu)先

【答案】：D

91、某種產(chǎn)品產(chǎn)量尤1000件時，生產(chǎn)成本為3萬元，其中固定成本

6000元，建立總生產(chǎn)成本對產(chǎn)量的一元線性回歸方程應(yīng)是（）。

A.yc=6000+24x

B.yc=6+0.24x

C.yc=24000—6x

D.yc=24+6000x

【答案】：A

92、期貨公司股東、董事不得越過（）直接向首席風(fēng)險官下達(dá)指令

或者干涉首席風(fēng)險官的工作。

A.董事長

B.總經(jīng)理

C.董事會

D.董事會常設(shè)的風(fēng)險管理委員會

【答案】：C

93、下列哪類普通投資者可以轉(zhuǎn)化為專業(yè)投資者（）。

A.重慶某公司最近1年末凈資產(chǎn)1000萬元，金融資產(chǎn)300萬元，1年

證券投資經(jīng)驗

B.北京某公司最近1年末凈資產(chǎn)800萬元，金融資產(chǎn)600萬元，2年證

券投資經(jīng)驗

C.王女士最近3年個人年均收入50萬元，1年以上證券投資經(jīng)歷

D.鄒女士最近3年個人年均收入20萬元，5年以上證券投資經(jīng)歷

【答案】：C

94、期貨公司變更注冊資本，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申

請之日起（）內(nèi)做出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。

A.20日

B.30日

C.3個月

D.2個月

【答案】：A

95、TF1509期貨價格為97.525,若對應(yīng)的最便宜可交割國債價格為

99.640,轉(zhuǎn)換因子為1.0167至TF1509合約最后交割日，該國債資金

占用成本為L5481,持有期間利息收入為L5085,則TF1509的理論

價格為（）。

A.1.0167（99.640+1.5481-1.5085）

B.1/1.0167（99.640+1.5481）

C.1/1.0167（99.640+1.5481-1.5085）

D.1.0167（99.640-1.5085）

【答案】：C

96、進(jìn)行外匯期貨套期保值交易的目的是為了規(guī)避（）。

A.利率風(fēng)險

B.外匯風(fēng)險

C.通貨膨脹風(fēng)險

D.財務(wù)風(fēng)險

【答案】：B

97、某期貨交易所實行會員制。甲、乙機(jī)構(gòu)均是上海期貨交易所的會

員。

A.98.54元/手

B.98.55元/手

C.98.32元/手

D.98.30元/手

【答案】：D

98、某期貨合約買入報價為24,賣出報價為20,而前一成交價為21.

則成交價為（）；如果前一成交價為19,則成交價為（）；如

果前一成交價為25,則成交價為（）。

A.21；20；24

B.21；19；25

C.20；24；24

D.24；19；25

【答案】：A

99、中國期貨業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)自對期貨從業(yè)人員作出紀(jì)律懲戒決定之日起

一定期限內(nèi)，向（）報告。

A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

B.從業(yè)人員所在機(jī)構(gòu)

C.中國證監(jiān)會及其有關(guān)派出機(jī)構(gòu)

D.期貨交易所

【答案】：C

100、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)在任職前取得（）

核準(zhǔn)的任職資格。

A.中國證券監(jiān)督管理委員會

B.期貨交易所

C.期貨業(yè)協(xié)會

D.中國人民銀行

【答案】：A

101、期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員可以從事的行為是（）。

A.以本人或者他人名義從事期貨交易

B.代理客戶從事期貨交易

C.向客戶提供專業(yè)服務(wù)時。充分揭示期貨交易風(fēng)險

D.為客戶設(shè)計投資方案，并對客戶賬戶盈虧作出承諾或保證

【答案】：C

102、在國際外匯期貨市場上，若需要回避兩種非美元貨幣之間的匯率

風(fēng)險，就可以運用（）。

A.外匯期現(xiàn)套利

B.交叉貨幣套期保值

C.外匯期貨買入套期保值

D.外匯期貨賣出套期保值

【答案】：B

103、交易者以13660元/噸買入某期貨合約100手（每手5噸），后

以13760元/噸全部平倉。若單邊手續(xù)費以15元/手計算，則該交易者

（）O

A.盈利50000元

B.虧損50000元

C.盈利48500元

I）.虧損48500元

【答案】：C

104、移動平均線的英文縮寫是（）。

A.MA

B.MACD

C.DEA

D.DIF

【答案】：A

105、《期貨交易管理條例》自（）起正式實施。

A.2002年5月7日

B.2003年7月1日

C.2007年3月28日

D.2007年4月150

【答案】：D

106、如果C表示消費、I表示投資、G表示政府購買、X表示出口、M

表示進(jìn)口，則按照支出法計算的困內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的公式是（）。

A.GDP=C+1+G+X

B.GDP=C+1+GM

C.GDP=C+1+G+（X+M）

D.GDP=C+1+G+（XM）

【答案】：D

107、20世紀(jì)70年代初，（）被（）取代使得外匯風(fēng)險增加。

A.固定匯率制；浮動匯率制

B.浮動匯率制；固定匯率制

C.黃金本位制；聯(lián)系匯率制

D.聯(lián)系匯率制；黃金本位制

【答案】：A

108、目前，國內(nèi)各期貨交易所每日收市后都將各品種主要合約當(dāng)日交

易量排名（）會員的名單及持倉量予以公布。

A.至多前20名

B.至少前20名

C.至多前25名

D.至少前25名

【答案】：B

109、期貨從業(yè)人員辭職、被解聘或者死亡的，機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自上述情形發(fā)

生之日起（）個工作日內(nèi)向協(xié)會報告，由（）注銷其從業(yè)資格。

A.5；中國證監(jiān)會

B.10；中國證監(jiān)會

C.5；期貨業(yè)協(xié)會

D.10；期貨業(yè)協(xié)會

【答案】：D

110、金融期貨產(chǎn)生的主要原因是（）。

A.經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求

B.金融創(chuàng)新的發(fā)展

C.匯率、利率的頻繁劇烈波動

D.政局的不穩(wěn)定

【答案】：C

111、在正向市場上，某交易者下達(dá)買入5月菜籽油期貨合約同時賣出

7月菜籽油期貨合約的套利限價指令，價差為100元/噸。則該交易指

令可以（）元/噸的價差成交。

A.99

B.97

C.101

D.95

【答案】：C

112、根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，經(jīng)營機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定

劃分產(chǎn)品或者服務(wù)風(fēng)險等級的，可以給予警告，并處以（）萬元

以下罰款

A.2

B.1

C.5

D.3

【答案】：D

113、期貨公司經(jīng)理層人員在申請任職資格時，必須提交（）推薦

人的書面推薦意見。

A.5名

B.3名

C.2名

D.1名

【答案】：C

114、下列哪種情況下，原先的價格趨勢仍然有效？（）

A.兩個平均指數(shù)，一個發(fā)出看跌信號，另一個保持原有趨勢

B.兩個平均指數(shù)，一個發(fā)出看漲信號，另一個發(fā)出看跌信號

C.兩個平均指數(shù)都同樣發(fā)出看漲信號

D.兩個平均指數(shù)都同樣發(fā)出看跌信號

【答案】：B

115、依法負(fù)責(zé)期貨從業(yè)人員資格的認(rèn)定，管理及撤銷的機(jī)構(gòu)是

（）O

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.中國證監(jiān)會

C.期貨交易所

D.期貨公司

【答案】：A

116、相互買賣并不持有的證券，操縱證券、期貨交易價格，獲取不正

當(dāng)利益，情節(jié)嚴(yán)重的，處（）年以下有期徒刑或者拘役。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

117、某客戶在中國金融期貨交易所0026號會員處開戶，假設(shè)其獲得

的交易編碼為002606809872,如果之后該客戶又在中國金融期貨交易

所0118號會員處開戶，則其新的交易編碼為（）。

A.011801005688

B.102606809872

C.011806809872

D.102601235688

【答案】：C

118、國內(nèi)股市恢復(fù)性上漲，某投資者考慮增持100萬元股票組合，同

時減持100萬元國債組合。為實現(xiàn)上述目的，該投資者可以（）。

A.賣出100萬元國債期貨,同時賣出100萬元同月到期的股指期貨

B.買入100萬元國債期貨,同時賣出100萬元同月到期的股指期貨

C.買入100萬元國債期貨,同時買人100萬元同月到期的股指期貨

D.賣出100萬元國債期貨,同時買進(jìn)100萬元同月到期的股指期貨

【答案】：D

119、（）對適當(dāng)性制度落實情況進(jìn)行檢查，督促經(jīng)營機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落

實適當(dāng)性義務(wù)，強(qiáng)化適當(dāng)性管理。

A.中國金融期貨交易所

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.保證金監(jiān)控中心

D.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)

【答案】：D

120、由于市場原因?qū)е驴蛻艚灰字噶钗茨苋炕蛘卟糠殖山欢斐煽?/p>

戶損失的，期貨公亙（）o

A.應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

B.不承擔(dān)責(zé)任

C.承擔(dān)主要責(zé)任

D.承擔(dān)部分賠償責(zé)任

【答案】：B

121、()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率

波動風(fēng)險，只涉及匯率風(fēng)險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨

幣互換。

A.浮動對浮動

B.固定對浮動

C.固定對固定

D.以上都錯誤

【答案】：C

122、根據(jù)《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引(試行)》，普

通投資者按其風(fēng)險承受能力從低到高劃分類別后，最高的類別是

()O

A.C4

B.C5

C.C3

D.C7

【答案】：B

123、看跌期權(quán)多頭具有在規(guī)定時間內(nèi)()。

A.買入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)

B.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

C.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)

D.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

【答案】：B

124、10年期國債的票面利率為8%,面值為100000美元，則債券持有

人每隔半年可得到（）美元的利息。

A.4000

B.6000

C.8000

D.10000

【答案】：A

125、最早推出外匯期貨的交易所是（）。

A.芝加哥期貨交易所

B.芝加哥商業(yè)交易所

C.紐約商業(yè)交易所

D.堪薩斯期貨交易所

【答案】：B

126、申請設(shè)立期貨交易所，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交的文件和材料不包

括（）。

A.章程和交易規(guī)則草案

B.擬加入會員或者股東名單

C.擬任用高級管理人員的名單及簡歷

D.擬定的契合業(yè)務(wù)制度、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度文本

【答案】：D

127、期貨投資者保障基金的籌集、管理和使用的具體辦法是由（

制定的。

A.期貨交易所

B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同國務(wù)院財政部門

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

I）.期貨公司

【答案】：B

128、期貨從業(yè)人員受到期貨公司處分，期貨公司應(yīng)當(dāng)在作出處分決定

之日起10個工作日內(nèi)向（）報告。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.中國期貨保證金監(jiān)控中心

C.中國證監(jiān)會

D.期貨交易所

【答案】：A

129、張某是甲期貨公司的客戶。甲期貨公司因風(fēng)險控制不力致使俁證

金出現(xiàn)缺口，申請使用期貨投資者保障基金。張某保證金損失15萬元。

張某可能得到期貨投資者保障基金補(bǔ)償?shù)淖畲蠼痤~為（）萬元。

A.15

B.14.5

C.14

D.10

【答案】：B

130、（）是一種選擇權(quán)，是指期權(quán)的買方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，

按照事先確定的價格，買入或賣出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利。

A.期權(quán)

B.遠(yuǎn)期

C.期貨

D.互換

【答案】：A

13k（）是指交易雙方約定在前后兩個不同的起息日以約定的匯

率進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換。

A.外匯掉期

B.外匯遠(yuǎn)期

C.外匯期權(quán)

D.外匯期貨

【答案】：A

132、蝶式套利中，居中月份合約的數(shù)量是較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)

量的（）。

A.乘積

B.較大數(shù)

C.較小數(shù)

D.和

【答案】：D

133、期貨從業(yè)人員受到（）的，期貨業(yè)協(xié)會將對應(yīng)信息錄入?yún)f(xié)會

從業(yè)資格數(shù)據(jù)庫。

A.舉報

B.撤職

C.紀(jì)律懲戒

D.警告

【答案】：C

134、期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具有滿足金融期貨結(jié)

算業(yè)務(wù)需要的（）。

A.證券從業(yè)人員

B.期貨從業(yè)人員

C.會計從業(yè)人員

D.銀行從業(yè)人員

【答案】：B

135、首席風(fēng)險官任期屆滿前，期貨公司董事會（）。

A.應(yīng)當(dāng)提前30日將免除決定通知本人

B.可以隨時免除其職務(wù)

C.無正當(dāng)理由不得免除其職務(wù)

D.免除其職務(wù)須取得監(jiān)管部門批準(zhǔn)

【答案】：C

136、中國證券監(jiān)督管理委員會決定使用期貨投資者保障基金補(bǔ)償期貨

投資者保證金損失的條件是（）。

A.發(fā)生不可抗力

B.期貨投資者提出要求或者情況危急

C.期貨交易所提出要求或者情況危急

D.期貨公司的自有資金和變現(xiàn)資產(chǎn)不足以彌補(bǔ)保證金缺口或者情況危

急

【答案】：D

137、甲是期貨公司的客戶。期貨公司多次采取私下對沖、對賭等行為,

未將甲的指令入市交易。期貨公司私下對沖、對賭，未將甲的指令人

市交易等形成的交易結(jié)果（）。

A.無效

B.效力待定，如果用追認(rèn)，則有效

C.有效，如果甲認(rèn)龍損害自己的利益，可以撤銷

D.有效

【答案】：A

138、9月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美

分/蒲式耳，1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣出

10手1月份玉米合約同時買入10手1月份小麥合約，9月30日，同

時將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價格分別為835美分/蒲式耳和

290美分/蒲式耳。

A.虧損40000

B.虧損60000

C.盈利60000

D.盈利40000

【答案】：A

139、糧儲公司購入500噸小麥，價格為1200元/噸，為避免價格風(fēng)險,

該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣

出套期保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥

賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司

該筆交易的結(jié)果（其他費用不計）為（）元。

A.虧損50000

B.盈利10000

C.虧損3000

D.盈利20000

【答案】：B

140、期貨交易所的職能不包括（）。

A.提供交易的場所、設(shè)施和服務(wù)

B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格

C.制定并實施期貨市場制度與交易規(guī)則

D.監(jiān)控市場風(fēng)險

【答案】：B

14k期貨公司的實際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人在期貨公司從事期貨交易

的，期貨公司應(yīng)當(dāng)自開戶之日起5個工作日內(nèi)向住所地()報告開

戶情況，并定期報告交易情況。

A.中國證監(jiān)會

B.中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.中國金融期貨交易所

【答案】：B

142、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部應(yīng)當(dāng)具備的條件之一是，未因涉嫌違法

違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近()內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處

罰或者刑事處罰。

A.6個月

B.12個月

C.1年

D.3年

【答案】：C

143、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督管理職責(zé)，不能采取的措施

是()。

A.復(fù)制與被調(diào)查事件有關(guān)的財產(chǎn)權(quán)登記材料

B.進(jìn)入涉嫌違法行％發(fā)生場所調(diào)查取證

C.限制違法行為人的人身自由

D.對期貨公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查

【答案】：C

144、()交易的集中化和組織化，為期貨交易的產(chǎn)生及其市場形

成奠定了基礎(chǔ)。

A.現(xiàn)貨市場

B.證券市場

C.遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場

D.股票市場

【答案】：C

145、期貨從業(yè)人員受到機(jī)構(gòu)處分，或者從事的期貨業(yè)務(wù)行為涉嫌違法

違規(guī)被調(diào)查處理的，機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在做出處分決定、知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉該

從業(yè)人員違法違規(guī)被調(diào)查處理事項之日起（）工作日內(nèi)向協(xié)會報告。

A.3個

B.5個

C.7個

D.10個

【答案】：D

146、期貨交易所保證金管理制度的內(nèi)容中不包括（）。

A.當(dāng)會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于交易所規(guī)定最低余額時的處置方法

B.向會員收取保證金的標(biāo)準(zhǔn)和形式

C.專用結(jié)算賬戶中會員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額

D.期貨合約的結(jié)算方法

【答案】：D

147.（）是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的入民

幣本金和利率，計算利息并進(jìn)行利息交換的金融合約。

A.入民幣無本金交割遠(yuǎn)期

B.入民幣利率互換

C.離岸入民幣期貨

D.入民幣RQFI1貨幣市場ETF

【答案】：B

148、大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動價位是1元/噸，那么

每手合約的最小變動值是（）元。

A.2

B.10

C.20

D.200

【答案】：B

149、期貨公司變更生所，應(yīng)當(dāng)向（）提交變更住所申請書等申請材料。

A.遷出地期貨交易所

B.遷出地工商行政管理機(jī)構(gòu)

C.擬遷入地期貨交易所

D.擬遷入地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

【答案】：D

150、（）簡稱LME,目前是世界上最大和最有影響力的有色金屬期

貨交易中心。

A.上海期貨交易所

B.紐約商業(yè)交易所

C.紐約商品交易所

D.倫敦金屬交易所

【答案】：D

151、擬設(shè)立、收購或者參股機(jī)構(gòu)所在國家或者地區(qū)的期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)

與（）簽署監(jiān)管合作備忘錄。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.中國證券監(jiān)督管理委員會

C.中國證監(jiān)會

D.中國證券監(jiān)督管理委員會派出機(jī)構(gòu)

【答案】：C

152、期貨交易所會員的保證金不足，且會員未在期貨交易所規(guī)定的時

間內(nèi)及時追加保證金或者自行平倉的，期貨交易所應(yīng)當(dāng)將該會員的合

約強(qiáng)行平倉，強(qiáng)行平倉的有關(guān)費用和發(fā)生的損失由（）承擔(dān)。

A.期貨公司

B.該會員

C.期貨公司和客戶共同承擔(dān)

D.期貨交易所和期貨公司共同承擔(dān)

【答案】：B

153、以下哪一項屬于影響期貨價格的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)巾的總量經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?

（）

A.新屋開工和營建許可

B.零售銷售

C.工業(yè)增加值

D.財政收入

【答案】：C

154、在買方叫價基差交易中，確定（）的權(quán)利歸屬商品買方。

A.點價

B.基差大小

C.期貨合約交割月份

D.現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)

【答案】：A

155、某交易者以6380元/噸賣出7月份白糖期貨合約1手，同時以

6480元/噸買入9月份白糖期貨合約1手，當(dāng)兩合約價格為（）時，將

所持合約同時平倉，該交易者是盈利的。（不計手續(xù)費等費用）。

A.7月份6350元/噸,9月份6480元/噸

B.7月份6400元/噸,9月份6440元/噸

C7月份6400元/噸,9月份6480元/噸

D.7月份6450元/噸,9月份6480元/噸

【答案】：A

156、人民法院審理無效的期貨交易合同糾紛案件時，依據(jù)（）原

則確定當(dāng)事人的民事責(zé)任。

A.無過錯責(zé)任

B.過錯責(zé)任

C.嚴(yán)格責(zé)任

D.公平責(zé)任

【答案】：B

157、期貨交易與遠(yuǎn)期交易的區(qū)別不包括（）o

A.交易對象不同

B.功能作用不同

C.信用風(fēng)險不同

D.權(quán)利與義務(wù)的對稱性不同

【答案】：D

158、客戶保證金不足時，下列說法中錯誤的是（）。

A.客戶應(yīng)當(dāng)及時追加保證金

B.客戶應(yīng)當(dāng)自行平倉

C.期貨公司應(yīng)當(dāng)立即將該客戶的合約強(qiáng)行平倉

D.依法強(qiáng)行平倉的有關(guān)費用由該客戶承擔(dān)

【答案】：C

159、棉花期貨的多空雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易c多頭開倉價格為10210

元/噸，空頭開倉價珞為10630元/噸，雙方協(xié)議以10450元/噸平倉,

以10400元/噸進(jìn)行現(xiàn)貨交收。若棉花交割成本200元/噸，則空頭進(jìn)

行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易比不進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易（）。

A.節(jié)省180元/噸

B.多支付50元/噸

C節(jié)省150元/噸

D.多支付230元/噸

【答案】：C

160、持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的（）累計數(shù)量。

A.單邊

B.雙邊

C.最多

D.最少

【答案】：B

161、大連商品交易所滾動交割的交割結(jié)算價為（）結(jié)算價。

A.申請日

B.交收日

C.配對日

D.最后交割日

【答案】：C

162、股指期貨的標(biāo)的是（）。

A.股票價格

B.價格最高的股票價格

C.股價指數(shù)

D.平均股票價格

【答案】：C

163、ISM采購經(jīng)理人指數(shù)是在每月第（）個工作日定期發(fā)布的一項

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

A.1

B.2

C.8

D.15

【答案】：A

164、在看漲行情中，如果計算出的當(dāng)日SAR值高于當(dāng)日或前一日的最

低價格，

A.最高價格

B.最低價格

C.平均價格

D.以上均不正確

【答案】：B

165、申請設(shè)立期貨公司應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括（）。

A.注冊資本最低限額為人民幣3000萬元

B.有符合法律.行政法規(guī)規(guī)定的公司章程

C.股東全部以貨幣出資

D.有健全的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度

【答案】：C

166、期貨公司接受客戶全權(quán)委托進(jìn)行期貨交易的，對交易產(chǎn)生的損失,

承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的（），法律、行政法規(guī)另

有規(guī)定的除外。

A.10%

B.60%

C.80%

D.20%

【答案】：C

167、商品市場本期需求量不包括()。

A.國內(nèi)消費量

B.出口量

C.進(jìn)口量

D.期末商品結(jié)存量

【答案】：C

168、《關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定》的施行時間為

()O

A.2010年8月2日

B.2012年8月2日

C.2010年10月1日

D.2013年8月2日

【答案】：D

169、在我國，某交易者在4月28日賣出10手7月份白糖期貨合約同

時買入10手9月份白糖期貨合約，價格分別為6350元/噸和6400元/

噸，5月5日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7月和9月合約平

倉價格分別為6380元/噸和6480元/噸，該套利交易的價差()元/噸

A.擴(kuò)大50

B.擴(kuò)大90

C.縮小50

D.縮小90

【答案】：A

170、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的規(guī)定,

證券公司申請介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)該向（）提交申請材料。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.中國人民銀行

C.中國證監(jiān)會

D.中國證券業(yè)協(xié)會

【答案】：C

17k對于技術(shù)分析理解有誤的是（）。

A.技術(shù)分析法是對價格變動的根本原因的判斷

B.技術(shù)分析方法比較直觀

C.技術(shù)分析可以幫助投資者判斷市場趨勢

D.技術(shù)分析指標(biāo)可以警示行情轉(zhuǎn)折

【答案】：A

172、4月15日，某投資者預(yù)計將在6月份獲得一筆300萬元的資金，

擬買入A、B、C三只股票，每只股票各投資100萬元，如果6月份到

期的股指期貨價格為1500點，合約乘數(shù)為100元。三只股票的P系

數(shù)分別為3、2.6、1.6。為了回避股票價格上漲的風(fēng)險，他應(yīng)該買進(jìn)股

指期貨合約（）張。

A.48

B.96

C.24

D.192

【答案】：A

173、某投機(jī)者預(yù)測10月份大豆期貨合約價格將上升，故買入10手大

豆期貨合約，成交價格為2030元/噸?？纱撕髢r格不升反降，為了補(bǔ)

救，該投機(jī)者在2000元/噸的價格再次買入5手合約，當(dāng)市價反彈到

（）時才可以避免損失。

A.2010元/噸

B.2020元/噸

C.2015元/噸

D.2025元/噸

【答案】：B

174、客戶的保證金和委托資產(chǎn)歸（）所有。

A.交易所

B.客戶

C.國家

D.公司

【答案】：B

175、根據(jù)以下材料，回答題

A.熊市套利

B.牛市套利

C.跨品種套利

D.跨市套利

【答案】：D

176、在買方叫價交易中，對基差買方有利的情形是（）。

A.升貼水不變的情況下點價有效期縮短

B.運輸費用上升

C.點價前期貨價格持續(xù)上漲

D.簽訂點價合同后期貨價格下跌

【答案】：D

177、市場年利率為8%,指數(shù)年股息率為2乳當(dāng)股票價格指數(shù)為1000

點時，3個月后交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論指數(shù)應(yīng)該是（）

點。

A.1006

B.1010

C.1015

D.1020

【答案】：C

178、建倉時.當(dāng)遠(yuǎn)期月份合約的價格（）近期月份合約的價珞時,

多頭投機(jī)者應(yīng)買入近期月份合約。

A.低于

B.等于

C.接近于

I）.大于

【答案】：D

179、取得期貨交易所全面結(jié)算會員資格的期貨公司，可以受托為其客

戶以及（）辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)。

A.非結(jié)算會員

B.一般結(jié)算會員

C.特別結(jié)算會員

D.全面結(jié)算會員

【答案】：A

180、企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于空頭的情形是（）。

A.計劃在未來賣出某商品或資產(chǎn)

B.持有實物商品或資產(chǎn)

C.已按某固定價格約定在未來出售某商品或資，但尚未持有實物商品

或資產(chǎn)

D.已按固定價格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)

【答案】：C

181、某期貨公司注班資本金為9000萬元，甲公司出資460萬元，為

其第五大股東。甲公司因欠乙公司貨款，約定將其持有的期貨公司股

權(quán)抵交欠款，期貨公司其他股東未持異議，雙方未經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，

到工商部門辦理了股權(quán)變更登記手續(xù)。下列表述中，正確的是（）。

A.乙公司持有的股權(quán)有分紅權(quán)，但沒有表決權(quán)

B.乙公司持有的股權(quán)有表決權(quán)，但沒有分紅權(quán)

C.中國證監(jiān)會可以責(zé)令乙公司限期轉(zhuǎn)讓股權(quán)

D.工商變更登記手續(xù)辦理后，期貨公司應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會提交變更股

權(quán)申請

【答案】：C

182、已知變量X和Y的協(xié)方差為一40,X的方差為320,Y的方差為

20,其相關(guān)系數(shù)為（）。

A.0.5

B.-0.5

C.0.01

D.-0.01

【答案】：B

183、期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，期貨公司應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日向

全體董事提交書面報告，不必須做的是（）。

A.詳細(xì)說明對公司的影響

B.詳細(xì)說明解決問題的具體措施和期限

C.同時抄送期貨公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

D.當(dāng)日向全體股東書面報告

【答案】：D

184、下列關(guān)于期貨公司股東會的表述中，錯誤的是()。

A.期貨公司可以向股東作出最低收益.分紅的承諾

B.期貨公司股東應(yīng)當(dāng)按照出資比例行使表決權(quán)

C.期貨公司股東會每年應(yīng)當(dāng)至少召開一次會議

D.期貨公司股東會應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國公司法》和公司章程，

對職權(quán)范圍內(nèi)的事項進(jìn)行審議和表決

【答案】：A

185、道氏理論的目標(biāo)是判定市場主要趨勢的變化，所考慮的是趨勢的

()O

A.期間

B.幅度

C.方向

D.逆轉(zhuǎn)

【答案】：C

186、期貨公司從事金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)()批準(zhǔn)。

A.中國證監(jiān)會

B.期貨交易所

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.中國銀監(jiān)會

【答案】：A

187、某投機(jī)者預(yù)測6月份大豆期貨合約會下跌，于是他以2565元/噸

的價格賣出3手(1手=10噸)大豆6月合約。此后合約價格下跌到

2530元/噸，他又以此價格賣出2手6月大豆合約。之后價格繼續(xù)下跌

至2500元/噸，他再以此價格賣出1手6月大豆合約。若后來價格上

漲到了2545元/噸，該投機(jī)者將頭寸全部平倉，則該筆投資的盈虧狀

況為（）。

A.虧損150元

B.盈利150元

C.虧損50元

D.盈利50元

【答案】：A

188、2014年張某在甲期貨公司營業(yè)部開戶并存人5000萬元準(zhǔn)備進(jìn)行

棉花期貨交易。由于某些原因張某一直沒有交易，營業(yè)部經(jīng)理趙某擅

自利用這些資金以自己名義買進(jìn)了多手期貨合約。在該案例中，趙某

應(yīng)受到的懲罰有（）。

A.給予紀(jì)律處分，處2萬元以上5萬元以下的罰款

B.給予紀(jì)律處罰，并處1萬元以上3萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，

暫?；蛘叱蜂N任職資格.期貨從業(yè)人員資格

C.給予警告，并處1萬元以上10萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停

或者撤銷任職資格.期貨從業(yè)人員資格

D.給予警告，并處3萬元以上5萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停

或者撤銷任職資格.期貨從業(yè)人員資格

【答案】：C

189、？在國外，股票期權(quán)執(zhí)行價格是指（）。

A.標(biāo)的物總的買賣價格

B.1股股票的買賣價格

C.100股股票的買賣價格

D.當(dāng)時的市場價格

【答案】：B

190、國家統(tǒng)計局根據(jù)調(diào)查（）的比率得出調(diào)查失業(yè)率。

A.失業(yè)人數(shù)與同口徑經(jīng)濟(jì)活動人口

B.16歲至法定退休￡齡的人口與同口徑經(jīng)濟(jì)活動人口

C.失業(yè)人數(shù)與非農(nóng)業(yè)人口

D.16歲至法定退休總齡的人口與在報告期內(nèi)無業(yè)的人口

【答案】：A

191、下列不屬于期貨交易的交易規(guī)則的是（）。

A.保證金制度、漲跌停板制度

B.持倉限額制度、大戶持倉報告制度

C.強(qiáng)行平倉制度、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

D.風(fēng)險準(zhǔn)備金制度、隔夜交易制度

【答案】：D

192、期貨公司應(yīng)當(dāng)限據(jù)（）的規(guī)定依法提名并聘任首席風(fēng)險官。

A.中國證監(jiān)會

B.期貨交易所

C.公司章程

D.期貨業(yè)協(xié)會

【答案】：C

193、期貨從業(yè)人員向投資者隱瞞重要事項，情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷其期貨

從業(yè)人員資格并且（