《計量經(jīng)濟學(xué)中級》課程教學(xué)大綱

計量經(jīng)濟學(xué)(中級)

(SeniorEconometrics)

一、課程說明

課程編號：046305

課程性質(zhì)：專、也必修課

適用專業(yè)：統(tǒng)計專業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計專業(yè)

開課學(xué)期：一般可在第五、六學(xué)期開設(shè)

學(xué)時與學(xué)分：學(xué)時：48學(xué)時課堂授課；16學(xué)時上機學(xué)時，學(xué)分：4學(xué)分。

先修課程：高等數(shù)學(xué)、概率論、數(shù)理統(tǒng)計和應(yīng)用回歸分析等課程。

二、開課目的

《計量經(jīng)濟學(xué)》課程是教育部經(jīng)濟學(xué)教學(xué)指導(dǎo)委員會規(guī)定的經(jīng)濟類核心課程,

對于定量地揭示經(jīng)濟系統(tǒng)所蘊含的客觀規(guī)律具有不可替代的作用。該課程是以經(jīng)

濟學(xué)理論為指導(dǎo)，以數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)為工具，以計算機軟件實現(xiàn)為手段，旨在建立

能夠反映客觀經(jīng)濟現(xiàn)實的實證模型，用以指導(dǎo)經(jīng)濟實踐。

通過《計量經(jīng)濟學(xué)（中級）》的學(xué)習(xí)，可以使學(xué)生掌握計量經(jīng)濟學(xué)基本原理及

操作步驟，掌握EVTEWS軟件的基本操作；能夠根據(jù)要求，建立恰當(dāng)?shù)挠嬃拷?jīng)濟模

型，解決實際問題。滿足社會主義現(xiàn)代化建設(shè)對計量經(jīng)濟統(tǒng)計分析方面人才的需

要。

三、教學(xué)要求

（一）教學(xué)方法與手段

本課程主要采用理論教學(xué)的方式。在教學(xué)過程中，應(yīng)注意在系統(tǒng)講授計量經(jīng)

濟學(xué)的基本理論和基本方法的同時，注重學(xué)生對理論、方法與實際問題的結(jié)合，

正確的理解與運用相關(guān)理論與方法分析解決問題。教學(xué)方法上，可以將啟發(fā)式教

學(xué)、討論式教學(xué)等結(jié)合使用，多媒體與板書相結(jié)合，增強師生之間的互動交流。

（二）考核方式

1.考核內(nèi)容?？己藘?nèi)容應(yīng)包括所有知識點，考核基本知識、基本理論的掌握

程度以及分析應(yīng)用能力。

2.考核方式與成績評定?？己朔绞揭怨P試、閉卷為主。成績評定以期末考核

與學(xué)生平時作業(yè)成績、考勤記錄、課堂表現(xiàn)等作出綜合評價，具體做法：平時成

績占20%,期末筆試與80機

四、教學(xué)中應(yīng)注意的問題

1.計量經(jīng)濟學(xué)（中級）是統(tǒng)計學(xué)專業(yè)的一門專業(yè)課程。從課程本身的特點來

看，該課程具有較強的操作性。而對于初次接觸該課程的人來講，會感到比較復(fù)

雜，會覺得要學(xué)的知識點多，有一定的難度，這些都是學(xué)好這門課程的障礙。但

是，只要抓住課程的特點，掌握科學(xué)的學(xué)習(xí)方法，通過努力也是能夠?qū)W好的。

2.要準(zhǔn)確地理解基本概念，掌握基本原理，本課程作為一門專業(yè)課，有關(guān)的

基本概念很多，對于這些概念一定要準(zhǔn)確地理解其含義，只有基本概念把握準(zhǔn)確

了，才能夠更好地理解和掌握其他相關(guān)內(nèi)容。對于基本原理和基本公式，一方面

要掌握其內(nèi)容，另一方面要能夠結(jié)合具體情況靈活運用。

3.理論聯(lián)系實際，加強應(yīng)用練習(xí)。由于本課程的理論性較強，計算量加大，

所以在學(xué)習(xí)中一定要注重理論聯(lián)系具體問題，同時加強動手練習(xí)。

五、課程教學(xué)內(nèi)容

第一章虛擬變量回歸

學(xué)習(xí)目的與要求：在實際建模中，一些定性變量具有不可忽視的重要影響。例如，

研究某個企業(yè)的銷售水平，產(chǎn)業(yè)屬性（制造業(yè)、零售業(yè)）、所有制（私營、非私

營）、地理位置（東、中、西部）、管理者的素質(zhì)、不同的收入水平等是值得考

慮的重要影響因素，但這些因素共同的特征是定性描述的。如何對非定量因素進(jìn)

行回歸分析？采用“虛擬變量”對定性變量進(jìn)行量化一種思路。本章學(xué)習(xí)的目的,

是對虛擬變量建模及注意問題進(jìn)行詳細(xì)描述。

重點難點：1、虛擬變量設(shè)置原則；2、虛擬變量綜合應(yīng)用

第一節(jié)虛擬變量

1、基本概念

2、虛擬變量設(shè)置規(guī)則

第二節(jié)虛擬變量叵歸

1、加法模型

2

2、乘法模型

3、綜合應(yīng)用

第二章特殊因變量計量經(jīng)濟模型

學(xué)習(xí)目的與要求：本章學(xué)習(xí)的目的，是了解特殊因變量計量經(jīng)濟模型的類型、數(shù)

學(xué)表示，掌握模型的參數(shù)估計方法與軟件操作，理解特殊囚變量計量經(jīng)濟模型的

經(jīng)濟含義。

重點：1、掌握特殊因變量模型經(jīng)濟含義及應(yīng)用背景，2.掌握特殊因變量模型估計

方法。

難點：了解非線性概率模型的經(jīng)濟含義及極大似然估計方法應(yīng)用。

第一節(jié)離散因變量模型

1、二元選擇模型

1.IProbit模型

1.2Logit模型

2、排序選擇模型

第二節(jié)受限因變量模型

2.1審查回歸模型

2.2截斷回歸模型

第三節(jié)計數(shù)模型

第三章分布滯后與自回歸模型

學(xué)習(xí)目的與要求：本章的學(xué)習(xí)目的，是如何對現(xiàn)實經(jīng)濟活動中普遍存在的滯后現(xiàn)

象進(jìn)行解釋及建模，怎樣對滯后模型進(jìn)行估計？

重點：1、掌握滯后模型的經(jīng)濟含義。2、掌握滯后模型建模及估計方法

難點：自回歸模型轉(zhuǎn)化為分布滯后模型及自回歸模型的迭代估計法。

第一節(jié)滯后效應(yīng)與滯后變量模型

1、滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因

2、滯后變量模型

第二節(jié)分布滯后模型

1、有限分布滯后模型審查回歸模型

2、無限分布滯后模型

第三節(jié)自回歸模型

第四章聯(lián)立方程模型

學(xué)習(xí)目的與要求：通過本章的學(xué)習(xí)要達(dá)到理解和掌握聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的

相關(guān)知識，學(xué)會運用聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型描述和分析經(jīng)濟系統(tǒng)中變量之間的

復(fù)雜關(guān)系。

重點：1、理解和掌握內(nèi)生變量、先決變量、隨機方程、恒等方程、結(jié)構(gòu)式模型、

簡化式模型等聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的相關(guān)概念；2了解聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模

型的矩陣表示；3理解和掌握識別的定義及類型，學(xué)會應(yīng)用秩條件、階條件進(jìn)行識

別性的判斷；4了解間接最小二乘法、兩階段最小二乘法的基本思想，以及間接最

小二乘估計量、兩階段最小二乘估計量的性質(zhì)；5學(xué)會運用EViews軟件進(jìn)行聯(lián)立

方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的參數(shù)估計。

難點：聯(lián)立方程模型的階條件識別和矩條件識別的應(yīng)用。

第一節(jié)聯(lián)立方程模型概述

1、結(jié)構(gòu)型模型

2、簡化型模型

3、遞歸型模型

第二節(jié)聯(lián)立方程模型識別

1、階條件識別

2、矩條件識別

第三節(jié)聯(lián)立方程模型估計

1、二階段最小二乘法

2、間接最小二乘法

4

第五章時間序列計量經(jīng)濟模型

學(xué)習(xí)目的與要求：時間序列數(shù)據(jù)被廣泛地運用于計量經(jīng)濟研究。經(jīng)典時間序列分

析和回歸分析有許多假定前提，如序列的平穩(wěn)性、正態(tài)性等。直接將經(jīng)濟變量的

時間序列數(shù)據(jù)用于建模分析，實際上隱含了上述假定，在這些假定成立的條件下,

據(jù)此而進(jìn)行的t檢驗、F檢驗等才具有較高的可靠度。越來越多的經(jīng)驗證據(jù)表明，

經(jīng)濟分析中所涉及的大多數(shù)時間序列是非平穩(wěn)的。

本章學(xué)習(xí)的目的是掌握如果直接將非平穩(wěn)時間序列當(dāng)作平穩(wěn)時間序列來進(jìn)行分

析，會造成什么不良后果；如何判斷一個時間序列是否為平穩(wěn)序列；當(dāng)我們在計

量經(jīng)濟分析中涉及到非平穩(wěn)時間序列時，應(yīng)作如何處理？

重點：1、掌握判斷一個時間序列是否為平穩(wěn)序列的檢驗方法；2、如何處理計量

經(jīng)濟分析中涉及到的非平穩(wěn)時間序列時°

難點：協(xié)整與誤差修正模型的含義及構(gòu)建。

第一節(jié)時間序列平穩(wěn)性概念

1、偽回歸

2、隨機過程

3、時間序列平穩(wěn)性

第二節(jié)時間序列單位根檢驗

1、單位根檢驗

2、Dickey—Fuller檢驗

AugmentedDickey-Fuller檢驗

第三節(jié)協(xié)整

1、協(xié)整概念

2、協(xié)整檢驗

3、誤差修正模型

第六章面板數(shù)據(jù)模型

學(xué)習(xí)目的與要求：本章學(xué)習(xí)面板數(shù)據(jù)模型含義、建模思路及面板數(shù)據(jù)模型在實際

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中的應(yīng)用。

重點難點：面板數(shù)據(jù)模型分類。

第一節(jié)面板數(shù)據(jù)模型概述

第二節(jié)面板數(shù)據(jù)模型分類

1、變系數(shù)模型

2、變截距模型

第三節(jié)面板數(shù)據(jù)模型估計

六、教學(xué)學(xué)時分配

金融統(tǒng)計分析教學(xué)課時分配表

章次章節(jié)名稱授課課時

1虛擬變量模型6

2特殊因變量模型8

3分布滯后與自回歸模型8

4聯(lián)立方程模型10

5時間序列計量經(jīng)濟模型10

6面板數(shù)據(jù)模型6

合計48

七、推薦教材與參考書目

推薦教材

1.龐皓，計量經(jīng)濟學(xué)，科學(xué)出版社。

2.張曉崎，數(shù)量經(jīng)濟學(xué)，高等教育出版社。

參考書目

1.DamodarN.Gujarati《計量經(jīng)濟學(xué)》中國人民大學(xué)出版社，2005年。

2.JackJohnston&JohnDiNaido《計量經(jīng)濟學(xué)方法》，中國經(jīng)濟出版社，2002

3.W.Green.《計量經(jīng)濟分析》費劍平譯.中國人民大學(xué)出版社,2007.

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4.JamesD.Hamilton.《時間序列分析》劉明志譯.中國社會科學(xué)出版社，1999.

5.李子奈《高等計量經(jīng)濟學(xué)》，清華大學(xué)出版社，2000年

6.李子奈《計量經(jīng)濟學(xué)》（第二版）.高等教育出版社,2005.

7.張曉幅《計量經(jīng)濟分析》，經(jīng)濟科學(xué)出版社，2000年

8.張曉崎《計量經(jīng)濟學(xué)軟件EViews使用指南》，南開大學(xué)出版社，20（）3年

9.張曉炯.應(yīng)用數(shù)量經(jīng)濟學(xué)[M].:機械工業(yè)出版社,2009.

10.張曉炯.Eviews使用指南與案例[M].機械工業(yè)出版社,2007.

11.高鐵梅《計量經(jīng)濟分析方法與建模一EViews應(yīng)用及實例》清華大學(xué)出版

社,2006.

12.朱平芳《現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)方法》上海財經(jīng)大學(xué)出版社，2004

13.朱建平《高級計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論》北京大學(xué)出版社2009

14.謝識予等《高等計量經(jīng)濟學(xué)》（復(fù)日大學(xué)21世紀(jì)管理類研究生教材），復(fù)旦

大學(xué)出版社，2005

15.王文博《計量經(jīng)濟學(xué)》（研究生創(chuàng)新教育系列教材），西安交通大學(xué)出版社，

2004年

16.李慶華《計量經(jīng)濟學(xué)》中國經(jīng)濟出版社,2005.

17.