中級銀行從業(yè)風險管理模擬考試題(一)

中級銀行從業(yè)風險管理模擬考試題（-）

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得分

評卷人得分

一、單選題（總共32題，共48分）

1.對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（）,

該系數即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數。（1分）

A0.75

B0.5

CO.25

DO.15

2.（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債

務的風險。（1分）

A轉移風險

B傳染風險

C貨幣風險

D主權風險

3.下列屬于客戶風險的財務指標是（）。（1分）

A流動比率

B公司治理結構

C資金實力

D市場競爭環(huán)境

4.下列選項中，關于行政復議受理的說法錯誤的是（）。（1分）

A復議申請符合其他法定條件，但不屬于本行政機關受理的，應告知申請人向有關行政機關提出

B復議申請符合法定條件的，應予受理

C申請人提出復議申請后，行政復議機關對復議申請進行審查

D復議申請不符合法定條件的，決定不予受理，可以直接退回去

5.在風險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風險管理歸屬于（）管理范疇。（1分）

A聲譽風險

B操作風險

C信用風險

D戰(zhàn)略風險

6.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采?。ǎ┯嬃啃庞蔑L險。（1分）

A基于內部評級體系的方法

B風險價值（VaR）方法

C歷史模擬法

D基于外部評級體系的方法

7.下列關于金融創(chuàng)新和金融監(jiān)管的關系說法不正確的是（）。（1分）

A金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管是矛盾的統(tǒng)一體

B沒有金融創(chuàng)新的發(fā)展就沒有金融監(jiān)管的發(fā)展

C金融創(chuàng)新和金融監(jiān)管之間的關系最終體現(xiàn)為金融效率和金融安全的關系

D金融效率是金融安全的基礎

8.（）負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。（1分）

A股東大會和董事會

B董事會和監(jiān)事會

C高級管理層和股東大會

D董事會和高級管理層

9.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103

日元。商業(yè)銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（）,

以對沖風險。（1分）

A在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

D在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

10.（）業(yè)務是汽車金融公司進行短期資金融通、調劑頭寸和臨時性資金余缺的重要工具。（1分）

A同業(yè)拆入

B同業(yè)拆借

C發(fā)行金融債券

D資產證券化

11.某一年期零息債券的年收益率為16.7%,假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率

為5%,則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為（）。（1分）

A0.05

B0.10

C0.15

DO.20

12.下列不屬于不良貸款的是（）。（1分）

A可疑

B損失

C次級

D關注

13.商業(yè)銀行可以采用標準法、高級計量法或（）計量操作風險資本要求。（1分）

A內部模型法

B內部評級法

C權重法

D基本指標法

14.風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行

評估。也就是通常所說的（）。（1分）

A風險識別

B風險監(jiān)測

C風險控制

D風險加總

15.下列不屬于系統(tǒng)性金融風險的特征的是（）。（1分）

A復雜性

B突發(fā)性

C隱蔽性

D負外部性強

16.商業(yè)銀行應當指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。（1分）

A市場風險承擔部門

B市場風險管理部門

C內部審計機構

D外部審計機構

17.下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是（）。（1分）

A國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方（包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公

司）的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露

B跨境轉移風險產生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動

C轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或

監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險

D商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括國家風險暴露中

18.抵押權證、房產證丟失屬于哪類因素引起的操作風險？（）（1分）

A員工因素

B內部流程

C系統(tǒng)缺陷

D外部事件

19.外匯（）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。（1分）

A缺口分析

B敞口分析

C情景分析

D久期分析

20.在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是（）。（1分）

A盈利能力和流動性管理水平

B盈利能力和風險管理水平

C資本金規(guī)模和流動性管理水平

D資本充足率水平和風險管理水平

21.關于風險管理的“三道防線”說法錯誤的是（）。（1分）

A第一道防線——業(yè)務條線部門

B第二道防線——風險管理部門和合規(guī)部門

C第三道防線——內部審計

D第二道防線——銀監(jiān)會

22.以下不屬于對教育程度對職業(yè)生涯和人生發(fā)展的影響的是（）。（1分）

A職場對學歷與知識水平的要求越來越高

B受教育程度會直接影響收入水平

C教育也成為家庭理財目標

D成年人對繼續(xù)教育的需求不斷增加

23.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài),

此類風險事件屬于（）類別。（1分）

A操作風險

B流動性風險

C法律風險

D市場風險

24.關于商業(yè)銀行常用的風險規(guī)避策略，下列敘述不正確的是（）。（1分）

A采取授信額度

B“收軟付硬”、“借硬貸軟”的幣種選擇原則

C設立非常有限的風險容忍度

D使用交易限額

25.關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。（1分）

A同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本

B相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，并非重復計量。

C頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產品

D在標準法下，金融產品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合.形成了單一現(xiàn)金流

26.假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產品，收益率可能為

8%、6%、5%,其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投資方案中效益最高的是（）。（1分）

A40%投資國債、60%投資銀行理財產品

B100%投資國債

C100%投資銀行理財產品

D60%投資國債、40%投資銀行理財產品

27.在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。（1分）

AAItmanZ計分模型

BRiskCalc模型

CCreditMonitor模型

D死亡率模型

28.下列選項中ID維護股東利益

30.假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述。正確的是（）。（1分）

A購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%.則該交易不存在利率風險

B發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券.其債券利率風險為0

D資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

31.商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構是（）。（1分）

A風險管理部門

B董事會

C監(jiān)事會

D高級管理層

32.下列選項中，（）是最具流動性的資產。（1分）

A現(xiàn)金

B票據

C股票

D貸款

二、多選題（總共21題，共42分）

33.下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有（）。（1分）

A承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升

B承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險

C可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損

D操作風險可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響

E任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機

34.零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的（）?（1

分）

A金融知識

B金融經驗

C銀行的地理位置

D產品種類

E服務質量

35.交易對手信用風險管理措施包括（）。（1分）

A進行凈額結算

B成立專門的部門負責交易對手信用風險管理

C改進交易對手信用風險計量水平

D簽訂抵押協(xié)議和保證金協(xié)議

E與中央交易對手進行多邊清算

36.下列風險類型中，屬于多維風險的有（）。（1分）

A市場風險

B聲譽風險

C法律風險

D戰(zhàn)略風險

E流動性風險

37.市場風險限額指標主要包括（）。（1分）

A頭寸限額

B風險價值限額

C止損限額

D敏感度限額

E超限限額

材料2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會（A1C0）會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指

出，我行流動性覆蓋率指標（LCR）僅為74%,已經跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動

性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面

臨流動性危機。6月5日，該銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導

致日終（17：00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日該銀行備付金情況參見下表。

全行備總行官總存款

汨期2013付叁付金

萍

釣月30日3506023000

/6月1日2807523250

；6月2日2606523100

藥月3日3307023050

藥月4日3406622990

,6月5日230-3022800

豌月6日33010022950

：6月7日35012022900

藥月8日3309022980

卯月9日4008023050

藥月10日3758522960

汐月11日3808822990

6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、

防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13.44%,各期限利率全面上升，“錢荒”

進一步升級。根據上述案例描述，回答下列小題。

38.如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有（）。（1

分）

A6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)

B6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)

C如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)

D按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算

E按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元

39.商業(yè)銀行應當（）向董事會和高級管理層報告國別風險情況。（1分）

A定期

B不定期

C及時

D完整

E充分

40.商業(yè)銀行資本可以用來（）等。（1分）

A緩沖意外損失

B保護銀行的正常經營

C為銀行的注冊提供資金

D吸收銀行的經營虧損E、為存款進入前的經營提供啟動資金

41.風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有

（）。（1分）

A方差一協(xié)方差法

B蒙特卡羅法

C解釋區(qū)間法

D歷史模擬法

E高級計量法

42.下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有（）。（1分）

A交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失

B營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀

C財務部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構處罰

D數據中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊E、理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到

訴訟并做出相應賠償

43.在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。（1分）

A商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

B影響客戶或公眾的政策性變化（例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整）

C市場對商業(yè)銀行的盈利預期

D監(jiān)管機構責令整改的不利信息/事件

E市場利率短期內劇烈波動

44.以下（）屬于綜合報告應反映的內容。（1分）

A轄內各類風險總體狀況及變化趨勢

B發(fā)展趨勢及風險因素分析

C分類風險狀況及變化原因分析

D風險應對策略及具體措施

E加強風險管理的建議

45.在主權評級模型中，CP模型測量出主權風險評級中作為決定因素的變量有8個，其中包括（）。（1

分）

AGDP

B通貨膨脹

C實際匯率變量

D外債

E違約史指標

46.咨詢服務的形式包括（）。（1分）

A顧問

B電話

C建議

D協(xié)調

E培訓

47.代理業(yè)務的風險類別包括（）。（1分）

A人員因素

B評級授信

C內部流程

D外部事件

E系統(tǒng)缺陷

48.其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化

的描述，正確的有（）。（1分）

A市場利率上升,銀行整體價值增加

B市場利率不變,銀行整體價值不變

C市場利率上升,銀行整體價值減少

D市場利率下降,銀行整體價值減少

E市場利率下降,銀行整體價值增加

49.根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計算操作風險資本？（）（1

分）

A業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏

B未建立清晰的操作風險內部報告路線

C董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

D銀行的操作風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效

E有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用標準法

50.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當（）。（1分）

A綜合考慮風險評估結果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管

要求

B確保目標資本水平與業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理水平和外部經營環(huán)境相適應，兼顧短期和長

期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性

C審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響

的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退。以及突破風險承受能力的其他事件

D優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構，提高資本質量

E通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應急預

案以滿足計劃外的資本需求。確保銀行具備充足資本應對不利的市場條件變化

51.下列屬于管理聲譽風險的最好辦法的是（）。（1分）

A推行全面風險管理理念

B改善公司治理

C預先做好應對聲譽危機的準備

D確保其他主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E商業(yè)銀行通常將聲譽風險看做是對經濟價值最大的威脅

52.根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法高級法應當自行估計（）等風險因素。（1

分）

A違約概率

B違約頻率

C違約損失率

D有效期限

E違約風險暴露