2022年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)題(四)

2022年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》備考習(xí)

題(4)

單項(xiàng)選擇題(共90題，每題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四

個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得

分。

1.商業(yè)銀行()的做法簡潔地說就是：不做業(yè)務(wù)，不擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)躲避

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

2.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，哪一個(gè)更加符合現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)治理的理念？()

A.風(fēng)險(xiǎn)是將來結(jié)果的不確定性

B.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性

C.風(fēng)險(xiǎn)是將來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏高

D.風(fēng)險(xiǎn)是將來結(jié)果的變化

3.以下關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的選項(xiàng)是()。

A.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

B.累計(jì)總敞口頭寸等于全部外幣的多頭的總和

C.凈總敞口頭寸等于全部外幣多頭總額與空頭總額之差

D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和

之中的較大值

4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告能滿意不同層級和不同職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的

多樣化需求，因此，具有以下作用()。

A.監(jiān)測各種可能量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B.報(bào)告商業(yè)銀行全部風(fēng)險(xiǎn)的定量/定性評估結(jié)果

C.提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理效率和質(zhì)量

D.間接表達(dá)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理水平和討論/開發(fā)力量

5.()是衡量利率變動(dòng)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

6.用VAR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得

低于()。

A.2

B.3

C.4

D.5

7.以下不屬于內(nèi)部欺詐大事的是()。

A.頭寸有意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤

B.多戶頭支票欺詐

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別或種族卑視大事

8.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)治理的核心問題是()。

A.信息系統(tǒng)升級換代

B.合規(guī)問題

C.員工的學(xué)問或技能培育

D.公司治理構(gòu)造的完善

9.以下哪一個(gè)模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？()

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VAR模型

D.高級計(jì)量法

10.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么

表示？()

A.信用等級

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款意愿

11.壓力測試是為了衡量()。

A.正常風(fēng)險(xiǎn)

B.小概率大事的風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.以上都不是

12.在自我評估法中，以下操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部掌握評估的工作流程各階

段，根據(jù)先后挨次排序結(jié)果是()。

(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識別與報(bào)告(2)掌握活動(dòng)識別與評估

(3)制定與實(shí)施掌握優(yōu)化方案(4)報(bào)告自我評估工作與日常監(jiān)控

(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識別與評估

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(4)(1)(5)(3)(2)

C.(4)(2)(3)(1)(5)

D.(1)(5)(2)(3)(4)

13.關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的以下說法，不正確的選項(xiàng)是()。

A.依據(jù)商業(yè)銀行治理和掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的力量，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為

可躲避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)牟?/p>

作風(fēng)險(xiǎn)

B.不管盡多大努力，采納多好的措施，購置多好的保險(xiǎn)，總會有操作

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生

C.商業(yè)銀行對于無法避開、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策

D.商業(yè)銀行應(yīng)為必需擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失預(yù)備或安排資本金

14.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，（）是指商業(yè)銀行在滿意巴塞

爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)

險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

A.內(nèi)部評級法

B.根本指標(biāo)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計(jì)量法

15.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款根據(jù)美

國國庫券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則根據(jù)倫敦銀行同業(yè)拆借利率每

月重新定價(jià)一次。針對此種情形，該銀行最簡單引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

16.依據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%,

第一年的邊際死亡率為2.50%,則隱含的其次年邊際死亡率為（）。

A.3.50%

B.3.59%

C.3.69%

D.6.00%

17.某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額

為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，

各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不艮貸款率為()。

A.1.33%

B.2.33%

C.3.00%

D.3.67%

18.內(nèi)部欺詐是指0。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有根據(jù)雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)

業(yè)務(wù)及治理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授

權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

B.員工有意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的

損失

C.商業(yè)銀行員工由于學(xué)問、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

D.違反就業(yè)、安康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等,

造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族卑視大事導(dǎo)致的損失

19.以下操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟按時(shí)間挨次排列正確的選項(xiàng)是()。

(1)損失大事發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)治理人員以及財(cái)務(wù)部門

核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、精確性

(2)操作風(fēng)險(xiǎn)治理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)

(3)操作風(fēng)險(xiǎn)治理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、標(biāo)準(zhǔn)性做出最終審

查

(4)損失大事發(fā)生部門確認(rèn)損失大事并收集損失數(shù)據(jù)信息

(5)損失大事發(fā)生部門向本部門或機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)治理人員提交損失

數(shù)據(jù)信息

A.⑴⑵⑶⑷⑸

B.(4)(1)(5)(3)(2)

C.(4)(2)(3)(1)(5)

D.(1)(5)(3)(4)(2)

20.柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)掌握要點(diǎn)不包括()。

A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操

作標(biāo)準(zhǔn)和操作手冊，通過制度標(biāo)準(zhǔn)來防范操作風(fēng)險(xiǎn)

B.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定

C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，

防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ?/p>

D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特殊是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技

能和業(yè)務(wù)水平

1.B【解析】此題考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的主要策略。

2.D

3.B【解析】累計(jì)總敞口頭寸等于全部外幣的多頭與空頭的總和。

4.C

5.B【解析】此題是?？碱}型，考生要留意。

6.B【解析】略。

7.D【解析】關(guān)于欺詐大事的常識，考生要了解。

8.B【解析】常識，考生要了解。

9.C【解析】VaR模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的。

10.A【解析】CreditMetrics模型的根底就是債務(wù)人的信用等級。

11.B【解析】了解小概率大事的衡量方法。

12.D【解析】略。

13.C【解析】可以計(jì)提損失預(yù)備或者安排資本金。

14.D【解析】內(nèi)部評級法是信用風(fēng)險(xiǎn)中的方法;標(biāo)準(zhǔn)法的特征是八條

產(chǎn)品線；根本指標(biāo)用不到計(jì)量系統(tǒng)。

15.C【解析】排解法：A、D項(xiàng)是同一種風(fēng)險(xiǎn)，都排解；題干沒有提到

將來收益的狀況，也排解B項(xiàng)。所以選擇C。

16.B【解析】CMR2=1-SR1XSR2,因此SR2=1-（1-6.00給/2.5%。

17.D【解析】不艮貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良