金融學(xué)試卷及答案

學(xué)號(hào)：_____________班級(jí)：_____________專業(yè)：_____________姓名：_____________第4頁(yè)共4頁(yè)。。。。。。。。。。。。裝。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。訂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。線。。。。。。。。。。。。。。。。。金融學(xué)試卷〖1卷〗★考試時(shí)間共120分鐘★題號(hào)12345678總分得分閱卷人得分一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共10分）閱卷人1、執(zhí)行價(jià)值單方向轉(zhuǎn)移的貨幣職能是（）

支付手段

B.

流通手段

C.

價(jià)值尺度D.

貯藏手段

2、下面屬于間接融資方式的是（）A.銀行貸款B.發(fā)行債券C.發(fā)行金融券D.發(fā)行股票3、下列不屬于中央銀行職能的是（）A.發(fā)行的銀行B.銀行的銀行C.國(guó)有的銀行D.國(guó)家的銀行4、下列屬于政策性銀行的是（）A.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行B.中國(guó)工商銀行C.中國(guó)進(jìn)出口銀行D.中國(guó)建設(shè)銀行5、一筆借貸期限為3年，月息5厘的10萬元貸款，按照單利計(jì)算的本利和為（）A.118000B.18000C.115000D.150006、下列屬于商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的是（）A.貼現(xiàn)B.吸收存款C.購(gòu)買股票D.貸款7、我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行監(jiān)督管理的機(jī)構(gòu)是（）A.中國(guó)人民銀行B.各級(jí)政府C.中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)D.貨幣政策委員會(huì)8、凱恩斯所研究的人們貨幣需求動(dòng)機(jī)不包括下列哪一項(xiàng)（）A.投機(jī)B.交易C.消費(fèi)D.預(yù)防9、強(qiáng)調(diào)恒久性收入對(duì)貨幣需求的重要影響的是（）A.劍橋方程式B.凱恩斯學(xué)派C.貨幣主義學(xué)派（弗里德曼）D.費(fèi)雪方程式10、在其他因素不變的情況下，存款貨幣銀行的法定準(zhǔn)備率提高，其派生倍數(shù)（乘數(shù)）（）A.變小B.變大C.不變D.不確定得分三、名詞解釋（每題5分，共30分）閱卷人1、劣幣驅(qū)逐良幣2、超額準(zhǔn)備率與法定準(zhǔn)備率3.流動(dòng)性偏好與流動(dòng)性陷阱4.資產(chǎn)負(fù)債綜合管理5.無限法償和有限法償6.需求拉動(dòng)型通貨膨脹得分四、簡(jiǎn)答題（每題6分，共30分）閱卷人1、簡(jiǎn)述商業(yè)信用的特點(diǎn)和作用。2、簡(jiǎn)述貨幣制度的構(gòu)成因素和類型。3、簡(jiǎn)述金融市場(chǎng)的功能。4、簡(jiǎn)述費(fèi)雪方程式與劍橋方程式，并比較兩者的差別5、簡(jiǎn)述市場(chǎng)體制下貨幣供給的控制機(jī)制及其控制工具。得分五、論述題（每題10分，共30分）閱卷人1、設(shè)一家商業(yè)銀行A接受了10000元現(xiàn)金存款，法定準(zhǔn)備率為10％，計(jì)算這一筆原始存款在商業(yè)銀行體系的最大派生存款數(shù)額，并據(jù)此試述商業(yè)銀行體系的存款貨幣創(chuàng)造過程及其前提條件和影響因素。（10分）2、論述《巴塞爾協(xié)議》的主要內(nèi)容及其影響。（10分）3、說明通貨緊縮的表現(xiàn)、成因和治理對(duì)策。（10分）金融學(xué)試卷標(biāo)準(zhǔn)答案要點(diǎn)〖1卷〗一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共10分）1.A2.A3.C4.C5.A6.B7.C8.C9.C10.A二、名詞解釋（每題5分，共30分）1、劣幣驅(qū)逐良幣：是經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)著名定律。該定律是這樣一種歷史現(xiàn)象的歸納：在鑄幣時(shí)代，當(dāng)那些低于法定重量或者成色的鑄幣——“劣幣”進(jìn)入流通領(lǐng)域之后，人們就傾向于將那些足值貨幣——“良幣”收藏起來。最后，良幣將被驅(qū)逐，市場(chǎng)上流通的就只剩下劣幣了。2、法定準(zhǔn)備率與超額準(zhǔn)備率由國(guó)家法律規(guī)定的存款貨幣銀行在央行的一定數(shù)額的準(zhǔn)備存款，其與該行所吸收的存款總額的比率稱為法定存款準(zhǔn)備率。存款貨幣銀行超過法定要求保留的準(zhǔn)備金，其與存款總額的比率即超額存款準(zhǔn)備率。3、流動(dòng)性偏好與流動(dòng)性陷阱英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱恩斯提出的有關(guān)經(jīng)濟(jì)主體貨幣需求行為的概念。他認(rèn)為，貨幣最具有流動(dòng)性，有貨幣在手，則機(jī)動(dòng)靈活，放棄貨幣則放棄機(jī)動(dòng)靈活，所以經(jīng)濟(jì)主體持有貨幣的傾向和意愿，即謂之流動(dòng)性偏好。如果經(jīng)濟(jì)主體對(duì)流動(dòng)性的偏好強(qiáng)，愿意持有的貨幣數(shù)量就增加。其強(qiáng)弱與利率成反方向變化，當(dāng)一定時(shí)期的利率達(dá)到最低限時(shí)，經(jīng)濟(jì)主體的貨幣需求會(huì)變得無限大，此時(shí)增加的貨幣都會(huì)被經(jīng)濟(jì)主體儲(chǔ)存起來，從而出現(xiàn)“流動(dòng)性陷阱”。4、資產(chǎn)負(fù)債比例管理是指通過一系列的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)比例指標(biāo)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)和負(fù)債的同時(shí)管理，以保證銀行在安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上追求盈利性，避免風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)負(fù)債的綜合管理是指將資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面加以對(duì)照并作對(duì)應(yīng)分析，通過調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債，雙方達(dá)到合理搭配。資產(chǎn)負(fù)債比例管理是資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的一種形式。5、無限法償和有限法償現(xiàn)代貨幣制度關(guān)于貨幣法定償付能力的規(guī)定。所謂無限法償，即法律規(guī)定的無限制償付能力，其含義是：法律保護(hù)取得這種能力的貨幣，無論每次支付數(shù)額如何大和何種性質(zhì)的支付，支付的對(duì)方均不得拒絕接受。有限法償主要是對(duì)輔幣規(guī)定的，其含義是：在一次支付行動(dòng)中，超過一定的金額，收款人有權(quán)拒收：但在法定限額內(nèi)，拒收則不受法律保護(hù)。6、需求拉動(dòng)型通貨膨脹即通貨膨脹是由于總需求過度增長(zhǎng)引起的，是由于太多的貨幣追求太少的貨物，從而使包括物資與勞務(wù)在內(nèi)的總需求超過了按現(xiàn)行價(jià)格可得的總供給，因而引起物價(jià)上漲。四、簡(jiǎn)答題（每題6分，共30分）簡(jiǎn)述商業(yè)信用特點(diǎn)和作用。商業(yè)信用，即工商企業(yè)以賒銷方式對(duì)購(gòu)買商品的工商企業(yè)所提供的信用。主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：①主體是廠商，是廠商之間相互提供的信用債權(quán)人和債務(wù)人都是廠商。②客體是商品資本，而非貨幣資本。③和產(chǎn)業(yè)資本的動(dòng)態(tài)一致。在繁榮階段，商業(yè)信用隨著生產(chǎn)和流通的發(fā)展及產(chǎn)業(yè)資本的擴(kuò)張而擴(kuò)張，在衰退階段，商業(yè)信用又會(huì)隨著生產(chǎn)和流通的消漸及產(chǎn)業(yè)資本的收縮而萎縮。作用：①可以克服生產(chǎn)時(shí)間和流通時(shí)間不一致的矛盾，潤(rùn)滑著整個(gè)生產(chǎn)流通過程，使整個(gè)社會(huì)的再生產(chǎn)能正常進(jìn)行。②有利于商家減少資本持有量，加快起商品價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，提高商品流通速度，從而促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2、簡(jiǎn)述貨幣制度的構(gòu)成因素和類型。貨幣制度的構(gòu)成因數(shù)主要包括以下幾個(gè)方面：貨幣材料的規(guī)定；貨幣單位的確定；流通中貨幣種類的確定；對(duì)不同種類貨幣的鑄造和發(fā)行的管理；對(duì)不同種類貨幣的支付能力的確定，等等。在貨幣制度發(fā)展史上曾存在四種不同類型的貨幣制度，即：銀本位制（以白銀為貨幣金屬，以銀幣為本位幣）、金銀復(fù)本位制（金銀兩種貴金屬都是鑄造本位幣的材料，金幣和銀幣可同時(shí)流通，都可以自由鑄造，都具有無限法償力，金銀都可以自由地輸出輸入）、金鑄幣本位制（以黃金為貨幣金屬，以金幣為本位幣，只有金幣可自由鑄造，有無限法償能力）、金快本位制（達(dá)到一定金額的銀行券可兌換為金塊）、金匯兌本位制（銀行券只兌換為可轉(zhuǎn)換為金塊的外幣）紙幣制度（國(guó)家強(qiáng)制發(fā)行和流通，不能和金屬相交換）。3、簡(jiǎn)述金融市場(chǎng)的功能。金融市場(chǎng)的功能：風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、資源配置促進(jìn)儲(chǔ)蓄向投資轉(zhuǎn)化、信息生產(chǎn)公司治理、反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況通過金融市場(chǎng)進(jìn)行宏觀調(diào)控4、簡(jiǎn)述費(fèi)雪方程式與劍橋方程式，并比較兩者的差別（1）費(fèi)雪方程式以M為一定時(shí)期內(nèi)流通貨幣的平均數(shù)量；V為貨幣流通速度；P為各類商品價(jià)格的加權(quán)平均數(shù)；T為各類商品的交易數(shù)量，則有：MV＝PT（2）劍橋方程式劍橋?qū)W派，在研究貨幣需求時(shí)重視微觀主體的動(dòng)機(jī)。認(rèn)為，處于經(jīng)濟(jì)體系中的個(gè)人對(duì)貨幣的需求，實(shí)質(zhì)是選擇以怎樣的方式保持自己資產(chǎn)的問題。每個(gè)人決定持有貨幣多少，有種種原因；但在名義貨幣需求與名義收入水平之間總是保持一個(gè)較為穩(wěn)定的比例關(guān)系。對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系來說，也是如此。因此有：Md＝kPY（3）費(fèi)雪方程式與劍橋方程式的差異：1）費(fèi)雪方程式強(qiáng)調(diào)的是貨幣的交易手段功能;劍橋方程式則重視貨幣作為一種資產(chǎn)的功能。2）費(fèi)雪方程式把貨幣需求與支出流量聯(lián)系在一起，重視貨幣支出的數(shù)量和速度；劍橋方程式則是從用貨幣形式保有資產(chǎn)存量的角度考慮貨幣需求，重視存量占收入的比例。3）費(fèi)雪方程式是從宏觀角度用貨幣數(shù)量的變動(dòng)來解釋價(jià)格；劍橋方程式則是從微觀角度進(jìn)行分析，認(rèn)為人們對(duì)于保有貨幣有一個(gè)滿足程度的問題。5、簡(jiǎn)述市場(chǎng)體制下貨幣供給的控制機(jī)制及其控制工具。調(diào)控機(jī)制:在典型的、發(fā)達(dá)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，貨幣供給的控制機(jī)制是由對(duì)兩個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)控所構(gòu)成：對(duì)基礎(chǔ)貨幣的調(diào)控和對(duì)乘數(shù)的調(diào)控。即貨幣當(dāng)局通過運(yùn)用貨幣政策工具——公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)政策和法定準(zhǔn)備率調(diào)控基礎(chǔ)貨幣和乘數(shù)并進(jìn)而間接調(diào)控貨幣供給量。三大貨幣政策工具:（1）公開市場(chǎng)操作。公開市場(chǎng)操作是指貨幣當(dāng)局在金融市場(chǎng)上出售或購(gòu)入財(cái)政部和政府機(jī)構(gòu)的證券，用以影響基礎(chǔ)貨幣。具體來說：中央銀行購(gòu)入，增加流通中現(xiàn)金和銀行的準(zhǔn)備金；售出，減少流通中現(xiàn)金和銀行的準(zhǔn)備金。（2）貼現(xiàn)政策。指貨幣當(dāng)局通過變動(dòng)再貼現(xiàn)率，影響商業(yè)銀行向中央銀行再貼現(xiàn)票據(jù)的行為，并調(diào)節(jié)基礎(chǔ)貨幣量。貼現(xiàn)率↑→商業(yè)銀行借款成本↑→貸款數(shù)量↓（3）法定準(zhǔn)備金率。提高或降低法定準(zhǔn)備率，以調(diào)節(jié)貨幣乘數(shù)。這是控制貨幣供給的一個(gè)作用強(qiáng)烈的工具。五、論述題（每題10分，共30分）1、設(shè)一家商業(yè)銀行A接受了10000元現(xiàn)金存款，法定準(zhǔn)備率為10％，計(jì)算這一筆原始存款在商業(yè)銀行體系的最大派生存款數(shù)額，并據(jù)此試述商業(yè)銀行體系的存款貨幣創(chuàng)造過程及其前提條件和影響因素。（10分）（1）派生存款數(shù)額：10000×(1/10%)=100000（3分）（2）派生過程：（3分）資產(chǎn)負(fù)債在央行準(zhǔn)備存款1000貸款9000活期存款10000資產(chǎn)負(fù)債在央行準(zhǔn)備存款900貸款8100活期存款9000資產(chǎn)負(fù)債在央行準(zhǔn)備存款810貸款7290活期存款8100（3）前提條件（2分）A、部分準(zhǔn)備金制（各存款貨幣銀行對(duì)存款只需保留一定比例的準(zhǔn)備金，其余部分則可發(fā)放貸款或證券投資）B、非現(xiàn)金結(jié)算的支票存款轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)和銀行清算體系（銀行支票結(jié)算中應(yīng)收應(yīng)付差額通過其央行存款賬戶進(jìn)行）C、貸款全部轉(zhuǎn)入銀行存款賬戶D、有足夠合格的客戶需要貸款（4）影響/制約因素（2分）A.存款準(zhǔn)備金率（法定與超額）B.現(xiàn)金漏損率（因客戶從銀行提現(xiàn)而轉(zhuǎn)為通貨持有，使一部分現(xiàn)金流出銀行系統(tǒng)，其數(shù)額——部分現(xiàn)金提取C、活期轉(zhuǎn)定期存款比率D、經(jīng)濟(jì)狀況銀行和客戶貸借意愿2、論述《巴塞爾協(xié)議》的主要內(nèi)容及其影響。1988年巴塞爾協(xié)議基本內(nèi)容由四方面組成：第一，資本的組成。巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為銀行資本分為兩級(jí)。第一級(jí)是核心資本，要求銀行資本中至少有50%是實(shí)收資本及從稅后利潤(rùn)保留中提取的公開儲(chǔ)備所組成。第二級(jí)是附屬資本，其最高額可等同于核心資本額。附屬資本由未公開的儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、普通準(zhǔn)備金（普通呆賬準(zhǔn)備金）、帶有債務(wù)性質(zhì)的資本工具、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)和資本扣除部分組成。

第二，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)制。不同種類的資產(chǎn)根據(jù)其廣泛的相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行加權(quán)，制定風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)比率，作為衡量銀行資本是否充足的依據(jù)。

第三，目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)比率。總資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之比為8%（其中核心資本部分至少為4%）。

銀行資本充足率=總資本/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

第四，過渡期和實(shí)施安排。過渡期從協(xié)議發(fā)布起至1992年底止，到1992年底，所有從事大額跨境業(yè)務(wù)的銀行資本金要達(dá)到8%的要求。

1988年巴塞爾協(xié)議主要有三大特點(diǎn)：一是確立了全球統(tǒng)一的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)；二是突出強(qiáng)調(diào)了資本充足率標(biāo)準(zhǔn)的意義。通過強(qiáng)調(diào)資本充足率，促使全球銀行經(jīng)營(yíng)從注重規(guī)模轉(zhuǎn)向資本、資產(chǎn)質(zhì)量等因素；三是受70年代發(fā)展中國(guó)家債務(wù)危機(jī)的影響，強(qiáng)調(diào)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，明確規(guī)定不同國(guó)家的授信風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重比例存在差異。

新資本協(xié)議的起草工作始于1998年。2004年6月26日，十國(guó)集團(tuán)央行行長(zhǎng)和銀行監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人一致同意公布《資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》，即巴塞爾新資本協(xié)議。

巴塞爾新資本協(xié)議的基本內(nèi)容由三大支柱組成：

支柱之一：最低資本金要求。新協(xié)議保留了1988年巴塞爾協(xié)議中對(duì)資本的定義以及相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)資本充足率為8%的要求，但風(fēng)險(xiǎn)范疇有所拓展，不僅包括信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)覆蓋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。在具體操作上與1988年協(xié)議相同，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額時(shí)，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本乘以12.5（即最低資本比率8%的倒數(shù)），將其轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額。

銀行資本充足率=總資本/〔信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本+操作風(fēng)險(xiǎn)資本）×12.5〕

支柱之二：外部監(jiān)管。目的是要通過監(jiān)管銀行資本充足狀況，確保銀行有合理的內(nèi)部評(píng)估程序，便于正確判斷風(fēng)險(xiǎn)，促使銀行真正建立