計(jì)量經(jīng)濟(jì)題庫(kù)含答案

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的主要開(kāi)拓者和奠基人是(A)

A.費(fèi)歇(Fisher)B.費(fèi)里希(Friseh)

C.德賓(Durbin)D.戈里瑟(Glejer)

2.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)起源于對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的(C)

A.理論研究B.應(yīng)用研究

C.定量研究D.定性研究

1.下列說(shuō)法中正確的是(D)

A.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)就是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)

B.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)合流而構(gòu)成的一門交叉學(xué)科

C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)合流而構(gòu)成的一門交叉學(xué)科

D.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)合流而構(gòu)成的一門交叉學(xué)科

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是(A)

A.揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述

B.揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定性關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述

C.揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用非隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述

D.揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的因果關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述

26.評(píng)價(jià)模型參數(shù)的估計(jì)結(jié)果時(shí)，統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則相對(duì)于經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則來(lái)說(shuō)(B)

A.是第一位的B.只能是第二位的

C.二者同等重要D.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則無(wú)足輕重

2.選擇模型的數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是(c)

A.數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論B.經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)理論

C.經(jīng)濟(jì)行為理論D.數(shù)學(xué)理論

22.評(píng)價(jià)模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果時(shí)，最重要的準(zhǔn)則是（B）

A.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則

C.預(yù)測(cè)準(zhǔn)則D.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則

2.統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的再檢驗(yàn)（亦稱二級(jí)檢驗(yàn)）準(zhǔn)則是（A）

A.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則

C.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則D.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則04

1.用數(shù)學(xué)模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的基本原則是（C）

A.盡可能包含所有影響因素B.定性分析與定量分析相結(jié)合

C.理論分析為先導(dǎo)，模型規(guī)模要適度D.盡可能運(yùn)用比較完美的函數(shù)形式05

18.進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)模型的總體設(shè)計(jì)時(shí)，首先需確定（D）04

A.模型的結(jié)構(gòu)B.模型的機(jī)制

C.模型的導(dǎo)向D.模型的理論基礎(chǔ)

23.構(gòu)建的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是否能達(dá)到既定目的，取決于（D）

A.模型的函數(shù)形式B.估計(jì)參數(shù)的方法

C.檢驗(yàn)參數(shù)的方法D.模型的功效

L經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是指（C）02

A.投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型

C.包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D.模糊數(shù)學(xué)模型

24.下列各種用途的模型中，特別注重模型擬合優(yōu)度的是（A）

A.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)模型B.結(jié)構(gòu)分析模型

C.政策分析模型D.專門模型

8.根據(jù)建立模型的目的不同，將宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)模型、政策分析模型和

（C）

A.中長(zhǎng)期模型B.年度模型

C.結(jié)構(gòu)分析模型D.國(guó)家間模型

21.根據(jù)模型研究對(duì)象的范圍不同，可將宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型分為國(guó)家模型、地區(qū)模型和

（D）

A.結(jié)構(gòu)分析模型B.經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)模型

C.政策分析模型D.國(guó)家間模型

24.下面關(guān)于季度模型的敘述，不正確的是（C）

A.季度模型以季度數(shù)據(jù)為樣本

B.季度模型主要用于季度預(yù)測(cè)

C.季度模型注重長(zhǎng)期行為的描述

D.季度模型一般規(guī)模較大

22.在一個(gè)封閉的經(jīng)濟(jì)社會(huì)里，總需求不包括（B）

A.消費(fèi)B.出口

C.投資D.政府支出

15.在非均衡經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，假定市場(chǎng)交易是按短邊規(guī)劃進(jìn)行的，這意味著市場(chǎng)交易量Qt

與市場(chǎng)需求量5和供給量St的關(guān)系為（C）

A.Qt=minDtB.Qt=minSt

C.Qt=min（Dt，St）D.Qt=min（minDt,minSt）

18.宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型導(dǎo)向的決定因素為（D）?

A.總供給B.總需求

C.總供給和總需求D.總供求的矛盾

21.對(duì)任何社會(huì)經(jīng)濟(jì)宏觀模型來(lái)說(shuō)，短期模型以（B）

A.供給導(dǎo)向?yàn)橹鰾.需求導(dǎo)向?yàn)橹?/p>

C.混合導(dǎo)向?yàn)橹鱀.任意導(dǎo)向?yàn)橹?/p>

20.決定構(gòu)造長(zhǎng)期宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型導(dǎo)向的主要因素是（D）

A.政策因素B.總需求

C.價(jià)格水平D.總供給

24.以凱恩斯有效需求理論為基礎(chǔ)建立的宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的導(dǎo)向是（A）

A.需求導(dǎo)向B.生產(chǎn)導(dǎo)向

C.混合導(dǎo)向D.無(wú)導(dǎo)向

18.恩格爾曲線說(shuō)明了在何種情況下，收入對(duì)每種商品消費(fèi)的影響？（B）

A.部分價(jià)格固定，部分價(jià)格變動(dòng)B.價(jià)格固定

C.價(jià)格上漲D.價(jià)格下降

21.在一個(gè)發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，不理當(dāng)包括的變量為（B）

A.產(chǎn)出B.有效需求

C.投資D.政府支出

20.供給模塊和需求模塊同時(shí)存在，并且相互作用和影響的模型是（D）

A.一元線性模型B.多元線性模型

C.非線性單方程模型D.混合導(dǎo)向模型

23.混合導(dǎo)向模型的特點(diǎn)，是模型中（D）

A.僅具有需求模塊

B.僅具有供給模塊

C.同時(shí)具有需求模塊和供給模塊時(shí)，二者僅有單向傳遞關(guān)系，不具備任何反饋關(guān)系

D.供給模塊和需求模塊同時(shí)存在，并且相互作用和影響

23.希爾不等系數(shù)U的取值范圍是（C）

A.-8<UW1B.-WUWl

C.0WU<+8D.lWU<+8

28.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的預(yù)測(cè)功效最好，說(shuō)明希爾不等系數(shù)U的值（A）

A.等于0B.接近于-1

C.接近于1D.趨近于+8

回歸分析

3.相關(guān)分析的目的為（C）

A.研究被解釋變量對(duì)解釋變量的依賴關(guān)系

B.研究解釋變量和被解釋變量的相關(guān)關(guān)系

C.研究隨機(jī)變量間的相關(guān)形式及相關(guān)程度

D.研究隨機(jī)變量和非隨機(jī)變量間的相關(guān)形式及相關(guān)程度

1.根據(jù)總體的全部資料建立的回歸模型是（B）

A.樣本模型B.理論模型

C.實(shí)際模型D.虛擬模型

22.預(yù)測(cè)點(diǎn)離樣本分布中心越近，預(yù)測(cè)誤差（A）

A.越小B.不變

C.越大D.與預(yù)測(cè)點(diǎn)離樣本分布中心的距離無(wú)關(guān)

4.對(duì)小樣本回歸系數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，所用統(tǒng)計(jì)量是（B）

A.正態(tài)統(tǒng)計(jì)量B.t統(tǒng)計(jì)量

C.x2統(tǒng)計(jì)量D.F統(tǒng)計(jì)量

4.在含常數(shù)項(xiàng)的線性回歸模型中，有3個(gè)解釋變量，er?的無(wú)偏估計(jì)量措為⑺）

Ve；Ve；

A.B.白'

nn-2

C.XID.XI

n-3n-4

4.在二元線性回歸模型中，b?的無(wú)偏估計(jì)量I?為（D）

B.于

nn-1

DE

n-2n-3

27.用一元線性回歸模型進(jìn)行區(qū)間預(yù)測(cè)時(shí)，干擾項(xiàng)U的方差估計(jì)量應(yīng)為（B）

A,Ve2△

A_2_n_2_

A.Ou=--------D.Ou-

n-1n-2

22

AVeAYe

C.Q=--------D.Ou二=——03

unn-3

7.在利用線性回歸模型進(jìn)行區(qū)間預(yù)測(cè)時(shí)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差越大，則（A

A.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小

C.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大

3.設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動(dòng)性偏好函數(shù)為：

M=Bo+B1Y+62r+u

又設(shè)百點(diǎn)分別是MB2的估計(jì)值，則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，一般來(lái)說(shuō)（A）

A.百應(yīng)為正值，或應(yīng)為負(fù)值B.畝應(yīng)為正值，點(diǎn)應(yīng)為正值

C.而應(yīng)為負(fù)值，點(diǎn)應(yīng)為負(fù)值D.而應(yīng)為負(fù)值，4應(yīng)為正值

9.解釋變量X的回歸系數(shù)為82,

下列哪種情況表明變量X是顯著的？（B）

A.t統(tǒng)計(jì)量大于臨界值C.t統(tǒng)計(jì)量小于臨界值

B.t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值大于臨界值D.t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值小于臨界值

6.在線性回歸模型丫邛1+隹乂2+^^+巴中,'表示⑺）

A.X3,u保持不變條件下，X2每變化一單位時(shí)Y的均值的變化

B.任意情況下，X?每變化一單位時(shí)Y的均值的變化

C.u保持不變條件下，X?每變化一單位時(shí)Y的均值的變化

D.X3保持不變條件下，X2每變化一單位時(shí)Y的均值的變化

10.多元回歸模型中F檢驗(yàn)的備擇假設(shè)為（B）

A.偏回歸系數(shù)全為OC.常數(shù)項(xiàng)不為0

B.偏回歸系數(shù)不全為0D.偏回歸系數(shù)都不為0

6.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)，n為樣本容量，則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)（F檢

驗(yàn)）時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（A）

ESS^-1).匚1ESS/(k-1)

AF=b.r=l------------

RSS/(n-k)RSS/(n-k)

clRss

D.F=----

CTESS

19.設(shè)線性回歸模型Yi=Bo+BiXii+[32X2i+…邛kXki+W符合經(jīng)典假設(shè),則檢驗(yàn)Ho：Pi=P

k=0時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量F服從（A）

A.F(k-1,n-k)B.F(k,n-k-1)

C.F(k-l,n-1)D.F(n-k,k-1)

9.在多元線性回歸模型Y邛1+P2X2+P3X3+3X4+U中，對(duì)回歸系數(shù)用行=2,3,4）進(jìn)行顯

著性檢驗(yàn)時(shí)，t統(tǒng)計(jì)量為（A）

B用

A工D.-----------------

Se（A）

_D^_

CMar'B)VaMB)

7.回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)的t統(tǒng)計(jì)量是（D)

.

AB.

加炳）var(Bj)

Pj

C.，D.

vai-(Pj)Jvar?)

11.線性回歸模型X=po+piXy+p2X2i+……+限編+Ui中，檢驗(yàn)Ho：Bi=0(i=0,1,…k)時(shí),

A

所用的統(tǒng)計(jì)量t=,Bi服從（c)

var(Pj)

A.t(n-k+l)B.t(n-k-2)

C.t(n-k-l)D.t(n-k+2)

3.在回歸模型Yi=Bo+8iXi+Ui中，檢驗(yàn)Ho：Pi=0時(shí)所用的統(tǒng)計(jì)量服從的分布為

JVard)

D)

A.x2(n-2)B.t(n-1)

C.x2(n-1)D.t(n-2)

20.對(duì)于回歸模型Yt=a0+aiXt+a2Yt_1+Vt,檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在自相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量

為（B）

-e"2

A.d=-^-----------------B.H=(l-1d)

n

OC2)

t=l

1-r2

r為樣本相關(guān)系數(shù)，則檢驗(yàn)Ho：P=0時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量等2服

11.設(shè)P為總體相關(guān)系數(shù),

從的分布為（C）

A.x2(n-2)B.t(n-1)

C.t(n-2)D.N(n—2)

6.在回歸模型丫=61+82*2+83乂3+84乂4+11中，如果假設(shè)Ho：B2WO成立，則意味著（D）

A.估計(jì)值月W。B.X2與Y無(wú)任何關(guān)系

C.回歸模型不成立D.X2與Y有線性關(guān)系

7.按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（A）

A.與隨機(jī)誤差與不相關(guān)B.與殘差4不相關(guān)

C.與被解釋變量工不相關(guān)D.與回歸值￡不相關(guān)

6.分段線性回歸模型的幾何圖形是（D)

A.平行線B.垂直線

C.光滑曲線D.折線

4.回歸分析中定義的（B）

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量

B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量

C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量

D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量

8.對(duì)于利用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線，下面說(shuō)法中簿用的是（B）

A.^ej=OB.Jej^O

C.ZeiXj=OD.IYFZYJ

12.假設(shè)回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)次具有一階自回歸形式：Ut=PUt-i+Vt其中E（vt）=0,Var

（vt）=Qy,則方差Var（ut）為（A）

2

/、OVP^v

A.Var(u)=------TB.Var(u)

t1-P2t

P

C.Var(u)=-------D.Var(u)H

tl-p2tl-p2

4.對(duì)于隨機(jī)誤差項(xiàng)Ui,Var（Ui）=E（u：）=。2內(nèi)涵指（B）

C.隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零B.所有隨機(jī)誤差都有相同的方差

C.兩個(gè)隨機(jī)誤差互不相關(guān)D.誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布

4.經(jīng)典假定中誤差項(xiàng)u具有零均值是指（A）

A.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的期望值為0C.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的取值為0

B.殘差項(xiàng)e的期望值為0D.隨機(jī)誤差項(xiàng)u的觀測(cè)值的均值為0

5.在對(duì)回歸模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí)，通常假定隨機(jī)誤差項(xiàng)Ui服從（A）

A.N(0,。2)B.t(n-1)

C.N(0,o.)(如果i#j,則D.t(n)

18.狹義的設(shè)定誤差不包蘋（C）

A.模型中遺漏了有關(guān)的解釋變量B.模型中包含了無(wú)關(guān)解釋變量

C.模型中有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有誤D.模型形式設(shè)定有誤

提.對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，若隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足古典線性回歸模型的所有假定,則估計(jì)量

是一致估計(jì)量的模型是（B）

A.koyck變換模型B.部分調(diào)整模型

C.自適應(yīng)預(yù)期模型D.自適應(yīng)預(yù)期和部分調(diào)整混合模型

5.按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（A.）

A.與隨機(jī)誤差Ui不相關(guān)B.與殘差ei不相關(guān)

C.與被解釋變量y不相關(guān)D.與回歸值或不相關(guān)

6.在被解釋變量為Y,解釋變量分別為汽、X2的二元回歸分析中，復(fù)相關(guān)系數(shù)R的含義是

（C）

A.Xi與Y之間的線性相關(guān)程度

與Y之間的線性相關(guān)程度

B.X2

C.X］、X2與Y之間的線性相關(guān)程度

D.Xi與X2之間的線性相關(guān)程度

3.若兩變量x和y之間的相關(guān)系數(shù)為-1,這說(shuō)明兩個(gè)變量之間（D）

A.低度相關(guān)B.不完全相關(guān)

C.弱正相關(guān)D.完全相關(guān)

4.若X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（B）

A.-lB.0

C.lD.8

6.對(duì)樣本相關(guān)系數(shù)r,以下結(jié)論中錯(cuò)誤的是（D）?

A.卜|越接近于1,Y與X之間線性相關(guān)程度越高

B.卜|越接近于0,Y與X之間線性相關(guān)程度越弱

c.-1WW

D.若r=0,則X與Y獨(dú)立

3.下列回歸方程中一定母送的是（C）

A.Yi=0.3+0.6xXir^Y=0.5B.X=0.2+0.7xXirXY=0.8

C.Yi=0.9-0.2xXjTXY=0.5D.Yi=0.8-0.6xXirxY=_0,2

6.已知兩個(gè)正相關(guān)變量的一元線性回歸模型的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間

的線性相關(guān)系數(shù)為（D）

A.0.32B.0.4

C.0.64D.0.8

6.相關(guān)系數(shù)的取值范圍是（D）

A.0<r<lB.0<r<l

C.-l<r<0D,-l<r<l

4.反映擬合程度的判定系統(tǒng)數(shù)fV的取值范圍是（B）

A.0WR2W2BQWR2W1

CQWR2W4D.1WR2W4

3.根據(jù)判定系數(shù)正與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)相=1時(shí)有（D）

A.F=-lB.F=0

C.F=1D.F=8

12.調(diào)整的判定系數(shù)I?與多重判定系數(shù)R?之間有如下關(guān)系（D）

B.五2=1-R2土工

A.R=R"----

n-kn-k

C.R2=1-(1+R2)-^D.五2=1-（1-R2）土匚

n-kn-k

2.在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)M與判定系數(shù)尺2的關(guān)系有（B

A.R2<R2B.R2>R2

C.R2=R2D.芯與R2的關(guān)系不能確定

6.擬合優(yōu)度檢驗(yàn)是檢驗(yàn)（B）

A.模型對(duì)總體回歸線的擬合程度C.模型對(duì)回歸參數(shù)的擬合程度

B.模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合程度D.模型對(duì)解釋變量的觀測(cè)值的擬合程度

7.回歸分析中，用來(lái)說(shuō)明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量為（B）

A.相關(guān)系數(shù)B.判定系數(shù)

C.回歸系數(shù)D.標(biāo)準(zhǔn)差

3.在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而（B）

A.減少B.增加

C.不變D.變化不定

8.回歸模型中不可使用的模型為（C）

A.R2較高，回歸系數(shù)高度顯著B(niǎo).R2較低，回歸系數(shù)高度顯著

C.R2較高，回歸系數(shù)不顯著D.R?較低，回歸系數(shù)顯著

6.利用普通最小二乘法估計(jì)得到的樣本回歸直線句=8o+Rx「必然通過(guò)（A）

A.^(X,Y)B.點(diǎn)(0,0)

C.點(diǎn)（無(wú)，0）D.點(diǎn)(0,Y)

27.假設(shè)回歸模型為Y1=a+|3X1+U-其中Var（Ui）=b2x；則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模

型時(shí)，應(yīng)將模型變換為（C）

Y_a口U

B.>=#+P+>

c.X「YaPU

D

X-矛=矛+又+正

8.在對(duì)數(shù)線性模型L〃工=a+用中，夕度量了（C）

A.y變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，X變動(dòng)的數(shù)量B.1變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y變動(dòng)的數(shù)量

C.才變動(dòng)1%時(shí)，Y變動(dòng)的百分比D.y變動(dòng)1%時(shí)，X變動(dòng)的百分比

4.根據(jù)樣本資料估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為In；

i=2.00+0.75lnXi，這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加（B）

A.0.2%B.0.75%

C.2%D.7.5%

5.年勞動(dòng)生產(chǎn)率X（千元）和工人工資Y（元）之間的回歸直線方程為￡=20+60Xt，這表明

年勞動(dòng)生產(chǎn)率每提高1000元時(shí)，工人工資平均（A）

A.增加60元B.減少60元

C.增加20元D.減少20元

5.F檢驗(yàn)屬于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型評(píng)價(jià)中的（C）

A.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則

C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則D.識(shí)別準(zhǔn)則

23.在對(duì)模型功效的評(píng)價(jià)中，DW檢驗(yàn)屬于（C）

A.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則

C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則D.識(shí)別準(zhǔn)則

序列相關(guān)

7.在回歸模型￥+分*2+&乂3+/74乂4+2/中，解釋變量之間高度相關(guān)，則參數(shù)估

計(jì)量的方差會(huì)（D）

A.為零B.變小

C.不確定D.變大

11.最可能出現(xiàn)序列相關(guān)的樣本數(shù)據(jù)類型是（A）

A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)B.虛擬變量數(shù)據(jù)

C.截面數(shù)據(jù)D.混合數(shù)據(jù)

2.以下選項(xiàng)中，正確表達(dá)了序列相關(guān)的是（A）

A.Cov(ui,Uj)NO,ixjB.Cov(ui，up=0,iwj

C.Cov(Xi,Xj),i=jD.Cov(xi，Uj)HO

8.DW檢驗(yàn)法適用于檢驗(yàn)（B)

A.異方差性B.序列相關(guān)

C.多重共線性D.設(shè)定誤差

10.對(duì)于大樣本，德賓-瓦森（DW）統(tǒng)計(jì)量的近似計(jì)算公式為（C）

A.DW-2(2-p)B.DW-3(1-p)

C.DW=?2(1-p)D.DW^2(1+p)

9.德賓一瓦森統(tǒng)計(jì)量的取值范圍為（B)

A.-1WDWW1B.0WDWW4

C.0WDWW2D.1WDWW4

8.當(dāng)DW>4-dL，則認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)Ui(D)

A.不存在一階負(fù)自相關(guān)B.無(wú)一階序列相關(guān)

C.存在一階正自相關(guān)D.存在一階負(fù)自相關(guān)

10.已知模型的普通最小二乘法估計(jì)殘差的一階自相關(guān)系數(shù)為0,則DW統(tǒng)計(jì)量的近似值為

（B）

A.0B.1

C.2D.4

7.對(duì)于某樣本回歸模型，已求得DW的值為I,則模型殘差的自相關(guān)系數(shù);近似等于（C）

A.-0.5B.0

C.0.5D.1

多重共線

7.方差膨脹因子檢測(cè)法用于檢驗(yàn)（C

A.是否存在異方差B.是否存在序列相關(guān)

C.是否存在多重共線性D.回歸方程是否成立

14.方差膨脹因子的計(jì)算公式為（A）

八1八1

A.VIFCP,）=—yB.VIF（Bi）=T

1—K?1—K

-11

C.VIF(Bi)=9D.VIFa)=

R2

11.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近1,則表明模

型中存在（C）

A.異方差性B.序列相關(guān)

C.多重共線性D.擬合優(yōu)度低

12.設(shè)某商品需求模型為Yt=B°+BX+Ut,其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了

考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題

為（D）

A.異方差性B.序列相關(guān)

C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線性

5.在多元線性回歸模型中，加入一個(gè)新的假定是（D）

A.隨機(jī)誤差項(xiàng)期望值為零B.不存在異方差

C.不存在自相關(guān)D.無(wú)多重共線性

10.在線性回歸模型中，若解釋變量Xi和X2的觀測(cè)值成比例，即Xii=KX2”其中K為常數(shù)，

則表明模型中存在（B）

A.方差非齊性B.多重共線性

C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

，男[1

16.在回歸模型工=4+尸Q+尸2鼻+分中，D為性別因素，D[={,,D2=^

0,0

則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題為（D）

A.異方差B.序列相關(guān)

C.不完全多重線性相關(guān)D.完全多重線性相關(guān)

14.對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問(wèn)題，就轉(zhuǎn)化為（D）

A.異方差問(wèn)題B.隨機(jī)解釋變量

C.多余解釋變量D.多重共線性問(wèn)題

異方差

7.容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（C）

A.時(shí)序數(shù)據(jù)B.修勻數(shù)據(jù)

C.橫截面數(shù)據(jù)D.年度數(shù)據(jù)

12.樣本分段比較法適用于檢驗(yàn)（B）

A.序列相關(guān)B.異方差

C.多重共線性D.設(shè)定誤差

10.殘差回歸檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（A）

A.異方差性B.多重共線性

C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

9.下列方法中不是用來(lái)檢驗(yàn)異方差的是（D）

A.安斯卡姆伯-雷姆塞檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)

C.戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹因子檢驗(yàn)（多重共線）

14.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法？（C）

A.殘差圖分析法B.方差比檢驗(yàn)法

C.方差擴(kuò)大因子法D.懷特檢驗(yàn)法

9.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法適用于檢驗(yàn)（A）

A.異方差B.多重共線性

C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

8.下列哪種情況說(shuō)明存在方差非齊性?（D）

A.E(Ui)=OB.E(UiUj)=O,iWj

C.E(uf)=c2(常數(shù))D.E(U：)=4

時(shí)間序列

1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究中的數(shù)據(jù)有兩類，一類是時(shí)序數(shù)據(jù)，另一類是（B）

A.總量數(shù)據(jù)B.橫截面數(shù)據(jù)

C.平均數(shù)據(jù)D.相對(duì)數(shù)據(jù)

25.時(shí)間序列與截面數(shù)據(jù)結(jié)合模型是（D）

A.聯(lián)立方程模型B.TS模型

C.CS模型D.TS/CS模型

1.在同一時(shí)間，不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)列是（D）

A.時(shí)期數(shù)據(jù)B.時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)

C.時(shí)序數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)

1.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列是（D）

A.時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)B.截面數(shù)據(jù)

C.時(shí)期數(shù)據(jù)D.時(shí)序數(shù)據(jù)

11.最可能出現(xiàn)序列相關(guān)的樣本數(shù)據(jù)類型是（A）

A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)B.虛擬變量數(shù)據(jù)

C.截面數(shù)據(jù)D.混合數(shù)據(jù)

5.如果一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列經(jīng)過(guò)K次差分后為平穩(wěn)時(shí)間序列，則該序列為（A）

A.k階單整的B.k-1階單整的

C.k階協(xié)整的D.k-1階協(xié)整的

28.某一時(shí)間序列經(jīng)一次差分變換成平穩(wěn)時(shí)間序列，此時(shí)間序列稱為（A

A.1階單整B.2階單整

C.K階單整D.以上答案均不正確

25.如果△%為平穩(wěn)時(shí)間序列，則％為（B）

A.0階單整B.1階單整

C.2階單整D.協(xié)整

30.如果兩個(gè)變量都是一階單整的，則（D）

A.這兩個(gè)變量一定存在協(xié)整關(guān)系

B.這兩個(gè)變量一定不存在協(xié)整關(guān)系

C.相應(yīng)的誤差修正模型一定成立

D.還需對(duì)誤差項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)

8.如果一個(gè)時(shí)間序列呈上升趨勢(shì)，則這個(gè)時(shí)間序列是（B）

A.平穩(wěn)時(shí)間序列B.非平穩(wěn)時(shí)間序列

C.一階單整序列D.一階協(xié)整序列

20.平穩(wěn)時(shí)間序列的均值和方差是固定不變的，它的協(xié)方差只與（A）

A.所考察的兩期間隔長(zhǎng)度有關(guān)B.時(shí)間t有關(guān)

C.時(shí)間序列的上升趨勢(shì)有關(guān)D.時(shí)間序列的下降趨勢(shì)有關(guān)

21.從長(zhǎng)期看，消費(fèi)與收入之間存在一個(gè)均衡比例，消費(fèi)與收入的關(guān)系雖然有時(shí)會(huì)偏離這個(gè)

比例，但這種偏離只是隨機(jī)的、暫時(shí)的。消費(fèi)與收入的這種關(guān)系稱為（D）

A.相關(guān)關(guān)系B.函數(shù)關(guān)系

C.不確定關(guān)系D.協(xié)整關(guān)系

24.“協(xié)整理論”的正式提出者是（B）

A.格蘭杰和丁伯根B.格蘭杰和恩格爾

C.格蘭杰和拉豐特D.格蘭杰和哥西亞

9.檢驗(yàn)協(xié)整關(guān)系的方法是（C）

A.戈德菲爾德一匡特方法B.德賓一瓦森方法

C.格蘭杰一恩格爾方法D.安斯卡姆伯-雷姆塞方法

23.如果同階單整的線性組合是平穩(wěn)時(shí)間序列，則這些變量之間關(guān)系是（B）

A.偽回歸關(guān)系B.協(xié)整關(guān)系

C.短期的均衡關(guān)系D.短期非均衡關(guān)系

特性

5.最佳線性無(wú)偏估計(jì)量是（A）

A.具有線性、無(wú)偏和最小方差性質(zhì)的估計(jì)量

B.具有線性、有偏和最小方差性質(zhì)的估計(jì)量

C.具有線性、有偏和最小誤差性質(zhì)的估計(jì)量

D.具有線性、無(wú)偏和最小誤差性質(zhì)的估計(jì)量

5.對(duì)線性回歸模型中的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)，有效估計(jì)量是指（C）

A.在所有線性無(wú)偏估計(jì)量中方差最大

B.在所有線性無(wú)偏估計(jì)量中變異系數(shù)最小

C.在所有線性無(wú)偏估計(jì)量中方差最小

D.在所有線性無(wú)偏估計(jì)量中變異系數(shù)最大

9.方差非齊性條件下普通最小二乘估計(jì)量是（A）

A.無(wú)偏估計(jì)量B.有偏估計(jì)量

C.有效估計(jì)量D.最佳無(wú)偏估計(jì)量

8.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量（C

A.無(wú)偏且有效B.有偏但有效

C.無(wú)偏但非有效D.有偏且非有效

9.假設(shè)正確回歸模型為Y=81Xi+u,若又引入了一個(gè)無(wú)關(guān)解釋變量X2,則Bi的普通最小二乘

估計(jì)量（A）

A.無(wú)偏但方差增大B.有偏且方差增大

C.無(wú)偏且方差減小D.有偏但方差減小

10.假設(shè)正確回歸模型為Y=Bo+6iXi+B2X2+U,若遺漏了解釋變量X2，則B1的普通最小二乘

估計(jì)量（B）

A.無(wú)偏且一致B.無(wú)偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致

15.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（D）

A.無(wú)偏且一致B.有偏但一致

C.無(wú)偏但不一致D.有偏且不一致

7.在存在多重共線性情況下采用的嶺回歸估計(jì)是（A）

A.有偏估計(jì)B.無(wú)偏估計(jì)

C.最佳無(wú)偏估計(jì)D.無(wú)偏有效估計(jì)

20.存在多重共線性時(shí)，若使用普通最小二乘法估計(jì)線性回歸方程，則回歸系數(shù)的估計(jì)是

cB）

A.有偏估計(jì)B.無(wú)偏估計(jì)

C.最佳無(wú)偏估計(jì)D.有效估計(jì)

9.誤差變量模型參數(shù)的估計(jì)量是（D）

A.有偏的，一致的B.無(wú)偏的，一致的

C.無(wú)偏的，不一致的D.有偏的，不一致的

工具變量法

20.在聯(lián)立方程模型中，下列關(guān)于工具變量的表述，錯(cuò)誤的是（C）

A.工具變量必須與將要替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)

B.工具變量必須是模型中的前定變量，與結(jié)構(gòu)方程中的隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)

C.若引入多個(gè)工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計(jì)結(jié)果

D.工具變量與所要估計(jì)的結(jié)構(gòu)方程中的前定變量之間的相關(guān)性必須很弱，以避免多重共線性

13.隨機(jī)解釋變量情形下，常用的估計(jì)方法是（C）

A.一階差分法B.廣義差分法

C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

11.模型中包含隨機(jī)解釋變量，且與誤差項(xiàng)相關(guān)，應(yīng)采用的估計(jì)方法是（B）

A.普通最小二乘法B.工具變量法

C.加權(quán)最小二乘法D.廣義差分法

8.誤差變量模型的估計(jì)方法可采用（C

A.加權(quán)最小二乘法B.普通最小二乘法

C.工具變量法D.廣義差分法

10.如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與某個(gè)變量Z1成比例，則應(yīng)該用下面的哪種方法

估計(jì)模型的參數(shù)？（D）

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.間接最小二乘法D.工具變量法

14.對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（D）

A.普通最小二乘法B.間接最小二乘法

C.二階段最小二乘法D.工具變量法

25.對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型

Yt=YBo+丫PiXt+（l-Y）Yt-i+Vt

Vt=ut-（1-Y）ut-i

ut為經(jīng)典誤差項(xiàng)，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用的方法為（C）

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.工具變量法D.廣義差分法

普通最小二乘法

4.以￥表示實(shí)際觀測(cè)值，匕表示預(yù)測(cè)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是（C）

A＞（Y,—Y；）2=0B.W（YrY）2=0

。（￥一門）2最小DA（Yj）2最小

21.對(duì)于部分調(diào)整模型Y=用0+幫兇+（1-6）丫一］+甌，若5不存在自相關(guān)，則估計(jì)模型參

數(shù)可使用（A）

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.廣義差分法D.一階差分法

16.對(duì)于部分調(diào)整模型，采用什么方法估計(jì)參數(shù)比較合適？（A）

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.工具變量法D.廣義差分法

11.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（B）

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.廣義差分法D.工具變量法

9.方差非齊性情形下，常用的估計(jì)方法是（D）

A.一階差分法B.廣義差分法

C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

24.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用

（C）

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.廣義差分法D.工具變量法

13.記P為回歸方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階自相關(guān)系數(shù)，一階差分法主要適用的情形是（B）

A.P-0B.P=1

C.P>0