銀行年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告范文

1銀行年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告范文二、總體風(fēng)險(xiǎn)及各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況2置業(yè)務(wù)組，配備客戶經(jīng)理進(jìn)行營(yíng)銷；另分支行及總行營(yíng)業(yè)部設(shè)有相關(guān)業(yè)務(wù)上所承受之曝險(xiǎn)。本行每半年發(fā)布產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)警示，避免承作風(fēng)險(xiǎn)偏高行業(yè)。本行學(xué)化衡量的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，同時(shí)透過(guò)貸后覆審、貸款五級(jí)分類與年度信評(píng)更新作業(yè)，動(dòng)態(tài)掌握借戶營(yíng)運(yùn)狀況，有效進(jìn)行貸后管理，并且定期將信用風(fēng)險(xiǎn)概況陳報(bào)董事會(huì)及其專門委員2019年，本行無(wú)發(fā)生重大信用風(fēng)險(xiǎn)事件，表內(nèi)外信貸資產(chǎn)除一戶為損失類外，其余皆為正常類。本行已計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備總金額為9,198.36萬(wàn)人民幣，其中損失類貸款已提足100%損失準(zhǔn)備。本行貸款撥備率與撥備覆蓋率為2.15%與208.58%，均符合規(guī)范。3產(chǎn)品以及母行撥補(bǔ)資本金。本行已獲得穆迪公司國(guó)際信用評(píng)等Baa2，本行會(huì)持續(xù)爭(zhēng)取銀行同雖尚未進(jìn)行債券或同業(yè)存單融資,但在政策準(zhǔn)許的情況下,本行不排除進(jìn)入資本市場(chǎng)發(fā)行債券截至2019年底，本行流動(dòng)性比例為72.21%，維持在良好水平；0-90天流動(dòng)性缺口率為+18.91%；單一金融機(jī)構(gòu)融出比例最高為27.85%，未超逾一級(jí)資本的50%；而境內(nèi)融入比例為6.33%，亦未超逾負(fù)債的三分之一；本行適用的流動(dòng)性匹配率與優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率分別為151.41%與114.17%，均符合內(nèi)外部規(guī)范，本行流動(dòng)性狀況良好。4容包含重要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、金融產(chǎn)品部位與損益情形、利率敏感性缺口及風(fēng)險(xiǎn)值(VaR)。本行前臺(tái)截至2019年底，本行外匯(即期/遠(yuǎn)期/期權(quán))總部位折美元461.88萬(wàn)、外匯掉期名義本金折美元10,363.3萬(wàn)(DV01USD10.96元)、結(jié)構(gòu)式產(chǎn)品CDS名義本金人民幣1,727.83萬(wàn)、LiborRange名義本金人民幣2億，其年累積損益為+264.69萬(wàn)人民幣，1W風(fēng)險(xiǎn)值VaR為37.27萬(wàn)人民幣，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。本行持有的固定收益類產(chǎn)品有人民幣債券26.35億人民幣和美元債4,500萬(wàn)美金。其中，人民幣債券均為政策性銀行發(fā)行的債券、美元債為境內(nèi)國(guó)有銀行在境外發(fā)行的美元債，其列為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)(AC)2.5億人民幣、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(FVTOCI)折人民幣26.99億，而FVTOCI評(píng)價(jià)損益折人民幣+722.3萬(wàn)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。此外，在銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)方面，依據(jù)《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引（修訂）》的利率沖擊情景，本行主要貨幣(CNY、USD)最大經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)總值為人民幣10,868.81萬(wàn)元，其最大變動(dòng)值占資本凈額5.4%。52019年，本行無(wú)發(fā)生達(dá)本行損失報(bào)送門坎及重大的操作風(fēng)險(xiǎn)事件，亦未連續(xù)發(fā)生關(guān)鍵風(fēng)別曝險(xiǎn)資產(chǎn)有拆存境外同業(yè)、境外貸款、境外衍生品交易及境外債，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后曝險(xiǎn)額為6低低低低低低多元化、多元且持續(xù)的獲利，期許在大陸臺(tái)商跨境首選、臺(tái)資行最佳品牌的愿景下持續(xù)努力。在風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)上，本行始終秉持“一切業(yè)務(wù)不得凌駕風(fēng)險(xiǎn)，一切服務(wù)不得逾越法規(guī)”789本行壓力測(cè)試旨在目前業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍及業(yè)務(wù)對(duì)象等基礎(chǔ)上