在線網(wǎng)課知道智慧《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（山盟-中石（華東））》單元測(cè)試考核答案

緒論1.【多選題】正確答案：ABDE為了學(xué)好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，下列（）做法是正確的。A.溫習(xí)先修課程中學(xué)過的與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)的知識(shí)B.理論學(xué)習(xí)與實(shí)踐應(yīng)用并重C.拼命刷題D.有針對(duì)性地巧做題E.善于向他人請(qǐng)教第一章單元測(cè)試1【單選題】(1分)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是（）的一門分支學(xué)科。A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B.數(shù)學(xué)C.經(jīng)濟(jì)學(xué)D.數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)2【單選題】(1分)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（）。A.彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬B.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、供給側(cè)分析D.季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析3.【多選題】正確答案：ADE設(shè)計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論模型，主要包括（）。A.確定模型的數(shù)學(xué)形式B.參數(shù)估計(jì)與檢驗(yàn)C.收集整理樣本數(shù)據(jù)D.確定模型變量E.預(yù)估待估參數(shù)4【判斷題】(1分從研究范疇看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。（）A.對(duì)B.錯(cuò)5【判斷題】(1分從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。（）A.對(duì)B.錯(cuò)第二章單元測(cè)試1【單選題】(1分)下列關(guān)于回歸分析的說法，正確的是（）。A.回歸分析中，變量Y和變量X都是隨機(jī)變量，二者的地位是等價(jià)的。B.回歸分析研究的是隨機(jī)變量之間是否存在依存關(guān)系C.回歸分析研究的是隨機(jī)變量之間的因果關(guān)系D.回歸分析中，Y是被解釋變量，X是解釋變量，二者地位不等價(jià)。2【單選題】(1分)相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（）。B.3【單選題】(1分)下列關(guān)于相關(guān)分析的說法，正確的是（）。A.相關(guān)分析中，Y是被解釋變量，X是解釋變量，二者地位不等價(jià)。B.相關(guān)分析研究的是非隨機(jī)變量之間是否存在依存關(guān)系C.相關(guān)分析中，變量Y和變量X都是隨機(jī)變量，二者的地位是等價(jià)的。D.相關(guān)分析研究的是隨機(jī)變量之間的因果關(guān)系4.【多選題】正確答案：BCE下列選項(xiàng)中，屬于Spearman秩相關(guān)系數(shù)適用條件的有（）。A.數(shù)據(jù)類型為度量型數(shù)據(jù)B.總體無需服從正態(tài)分布C.變量間是線性關(guān)系D.總體呈正態(tài)分布E.數(shù)據(jù)類型為等級(jí)數(shù)據(jù)5【判斷題】(1分相關(guān)分析中的變量都是隨機(jī)變量。（）A.錯(cuò)B.對(duì)6【判斷題】(1分皮爾遜相關(guān)系數(shù)，是用于度量?jī)蓚€(gè)變量X和Y之間的線性相關(guān)程度的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。（）A.錯(cuò)B.對(duì)第三章單元測(cè)試1.【多選題】正確答案：CD關(guān)于P值和α這二者的關(guān)系，以下說法正確的有（）。A.P值越大，α越大B.P值越小，α越大C.P值需通過計(jì)算確定，α可事先確定。D.P值的大小與α的大小無關(guān)E.二者均可事先確定2【判斷題】(1分回歸分析中的變量都是隨機(jī)變量。（）A.錯(cuò)B.對(duì)3【判斷題】(1分α是指原假設(shè)為真時(shí)，拒絕原假設(shè)所犯錯(cuò)誤的真實(shí)概率。（）A.對(duì)B.錯(cuò)4【單選題】(1分)下列模型中，（）是線性回歸模型。A.5【單選題】(1分)利用OLS法估計(jì)模型參數(shù)的判定準(zhǔn)則是（）。A.殘差平方和等于0B.回歸平方和最小C.總離差平方和最小D.殘差平方和最小6【判斷題】(1分總體回歸方程是指描述因變量Y如何依賴于自變量X和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)μ的變化而變化的數(shù)學(xué)模型。（）A.對(duì)B.錯(cuò)第四章單元測(cè)試1【單選題】(1分)下列說法中不正確的是（）。A.前進(jìn)法的設(shè)計(jì)思想是解釋變量由少到多，每次增加一個(gè)，直到模型中沒有可引入的變量為止。B.后退法的設(shè)計(jì)思想是解釋變量由多到少，每次減少一個(gè)，直到模型中沒有可排除的變量為止。C.前進(jìn)法的缺陷是一旦某個(gè)變量被選入，則不能再被排除出去。D.使用逐步回歸分析法時(shí)，必須要求選入變量時(shí)的顯著性水平大于排除變量時(shí)的顯著性水平，否則可能造成“死循環(huán)”。2【單選題】(1分)跟不存在多重共線性的情況相比，若模型中解釋變量間存在多重共線性，則參數(shù)的OLS估計(jì)量的方差將（）。A.變小B.變大C.不變D.不確定3.【多選題】正確答案：ACDE下列說法中，正確的有（）。A.一般認(rèn)為，當(dāng)條件索引值k介于10和100之間時(shí)，存在較為嚴(yán)重的多重共線性。B.一般認(rèn)為，當(dāng)條件索引值k大于100時(shí)，存在極為嚴(yán)重的多重共線性。C.一般來說，方差膨脹因子（VI）的值越小，多重共線性越明顯。D.一般認(rèn)為，當(dāng)條件索引值k介于0和10之間時(shí)，不存在多重共線性。E.一般認(rèn)為，VIF值大于8或者10時(shí)，多重共線性明顯。4【判斷題】(1分前進(jìn)法的設(shè)計(jì)思想是解釋變量由少到多，每次增加一個(gè)，直到模型中沒有可引入的變量為止。（）A.對(duì)B.錯(cuò)5【判斷題】(1分使用逐步回歸分析法時(shí)，必須要求選入變量時(shí)的顯著性水平大于排除變量時(shí)的顯著性水平，否則可能造成“死循環(huán)”。（）A.對(duì)B.錯(cuò)第五章單元測(cè)試1【單選題】(1分)下列方法中，（）不是檢驗(yàn)異方差性問題的方法。A.懷特檢驗(yàn)法B.G-Q檢驗(yàn)法C.特征根檢驗(yàn)法D.等級(jí)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法2【單選題】(1分)下列說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.利用懷特檢驗(yàn)法檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)是否具有異方差時(shí)，需要首先對(duì)異方差的類型做出假定。B.戈里瑟（Glesiser）檢驗(yàn)在判定異方差的存在性時(shí)不如G-Q檢驗(yàn)。C.G-Q檢驗(yàn)在判定異方差的具體形式時(shí)不如戈里瑟（Glesiser）檢驗(yàn)。D.ARCH檢驗(yàn)方法不是把隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差看成解釋變量的函數(shù)，而是看成是其滯后隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差的函數(shù)。3【判斷題】(1分戈里瑟（Glesiser）檢驗(yàn)在判定異方差的存在性時(shí)不如G-Q檢驗(yàn)。（）A.對(duì)B.錯(cuò)4【判斷題】(1分利用懷特檢驗(yàn)法檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)是否具有異方差時(shí)，不需要事先對(duì)異方差的類型做出假定。（）A.錯(cuò)B.對(duì)5【判斷題】(1分在存在異方差情況下，普通最小二乘法（OLS）估計(jì)量是有偏的和無效的。A.錯(cuò)B.對(duì)6【判斷題】(1分如果存在異方差，通常使用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是無效的。A.錯(cuò)B.對(duì)第六章單元測(cè)試1【單選題】(1分)下列方法中，（）不是檢驗(yàn)序列相關(guān)性問題的方法。A.ARCH檢驗(yàn)法B.BG檢驗(yàn)法C.D-W檢驗(yàn)法D.VIF檢驗(yàn)法2【單選題】(1分)當(dāng)DW值落在（)區(qū)域時(shí)，可判定存在一階正自相關(guān)。A.【dL，dU】B.【0，dL】C.【dU，4-dU】D.【4-dU，4-dL】E.【4-dL，4】3.【多選題】正確答案：BCE下列方法中，能檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭械男蛄邢嚓P(guān)性問題的方法有（）。A.特征根檢驗(yàn)法B.LM檢驗(yàn)法C.D-W檢驗(yàn)法D.VIF法E..ARCH檢驗(yàn)法4【判斷題】(1分DW檢驗(yàn)可以檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)為高階自回歸的形式。（）A.對(duì)B.錯(cuò)5【判斷題】(1分常用的消除序列相關(guān)性的方法是科克倫奧科特迭代法和杜賓兩步法。（）A.錯(cuò)B.對(duì)第七章單元測(cè)試1【單選題】(1分)“虛擬變量陷阱”是指模型出現(xiàn)了（）問題。A.序列相關(guān)性B.異方差性C.近似多重共線性D.完全多重共線性2【單選題】(1分)如果一個(gè)回歸模型中(不含截距項(xiàng))含有一個(gè)具有m個(gè)特征的屬性因素，在該模型中需要引入的虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）。A.mB.m-1C.m+1D.m-23【單選題】(1分)設(shè)某商品需求模型為,其中Y是商品需求量，X是商品價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問題是（）。A.不完全多重共線性B.異方差性C.完全多重共線性D.序列相關(guān)性4【判斷題】(1分以