2024年廣西中級(jí)銀行從業(yè)資格《（風(fēng)險(xiǎn)管理）實(shí)務(wù)》高頻核心題庫(kù)300題（含答案詳解）

PAGEPAGE12024年廣西中級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻核心題庫(kù)300題（含答案詳解）一、單選題1.商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。則下列說(shuō)法最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、預(yù)期違約的借款人不一定同時(shí)違約B、非預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約C、非預(yù)期違約的借款人一定不會(huì)同時(shí)違約D、預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約答案：A解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。2.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。A、高級(jí)計(jì)量法B、內(nèi)部評(píng)級(jí)法C、內(nèi)部模型法D、基本指標(biāo)法答案：C解析：商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本；用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本；用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本。3.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A、200B、800C、1000D、1400答案：D解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。4.商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于兩方面的因素是（）。A、持有資本的數(shù)量（資本充足率計(jì)算公式的分子），面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分母）B、持有資本的數(shù)量（資本充足率計(jì)算公式的分母），面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分子）C、持有資本的變化量（資本充足率計(jì)算公式的分子），預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分母）D、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分母），持有資本的變化量（資本充足率計(jì)算公式的分子）答案：A解析：商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于兩方面的因素:持有資本的數(shù)量（資本充足率計(jì)算公式的分子）與面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分母）。5.借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，原因在于，借入資金時(shí)商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、可獲得性C、不可獲性D、最終收益答案：B解析：在實(shí)踐操作中，必須清醒地認(rèn)識(shí)到，借人流動(dòng)性是商業(yè)銀行降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的“最具風(fēng)險(xiǎn)”的方法，因?yàn)樯虡I(yè)銀行在借入資金時(shí)，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金。6.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。A、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度B、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C、管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D、管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度答案：A解析：在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國(guó)的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實(shí)踐，是對(duì)當(dāng)前我國(guó)銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。7.若商業(yè)銀行通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。A、0．03％，0．03％B、0．02％，0．04％C、0．02％，0．03％D、0．03％，0．04％答案：D解析：違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率與0．03％中的較高者，設(shè)定0．03％的下限是為了給風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率事件時(shí)所面臨的困難。8.假定某銀行2010會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。A、15％B、20％C、35％D、50％答案：B解析：不良貸款撥備覆蓋率=[（一般準(zhǔn)備+專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）／（次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款）]×100％=[（8+1+1）／（200-150）]×100％=20％。9.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程錯(cuò)誤的是（）。A、在準(zhǔn)備階段，制定評(píng)估計(jì)劃內(nèi)容包括自我評(píng)估的目的、對(duì)象、范圍、時(shí)間安排、開(kāi)展模式和方法及評(píng)估人員組成等B、在報(bào)告階段，包括整合結(jié)果和雙線報(bào)告C、在評(píng)估階段，評(píng)估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險(xiǎn)信息D、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟答案：C解析：C選項(xiàng)錯(cuò)誤，評(píng)估前應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險(xiǎn)信息。10.關(guān)于總敞口頭寸，下列說(shuō)法正確的是（）。A、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B、累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C、總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)D、短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較小的作為銀行的總敞口頭寸答案：A解析：B項(xiàng)，累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。C項(xiàng)，總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較大的作為銀行的總敞口頭寸。11.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)C、制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施D、新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)答案：A解析：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)；2.制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施；3.新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)。12.下列關(guān)于三種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯(cuò)誤的是（）。Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對(duì)“肥尾”現(xiàn)象加以考慮Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對(duì)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素的分布沒(méi)有特定的假設(shè)Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過(guò)設(shè)置消減因子(DecayFactor)可使模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)變化更快做出反應(yīng)A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ答案：A解析：Ⅰ項(xiàng)，方差一協(xié)方差法是所有計(jì)算VaR的方法中最簡(jiǎn)單的，只反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無(wú)法反映高階非線性特征，該方法是局部估值法。期權(quán)屬于非線性金融工具，其風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法用方差一協(xié)方差法來(lái)準(zhǔn)確計(jì)量。Ⅲ項(xiàng)，蒙特卡羅模擬法對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍然有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。13.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)（）計(jì)算違約率。A、壓力測(cè)試B、資產(chǎn)分組C、蒙特卡洛模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代答案：C解析：CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)蒙特卡洛模擬計(jì)算出來(lái)，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算，只不過(guò)將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。14.下列不屬于關(guān)于合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的基本特征的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)低B、易于定價(jià)C、價(jià)值波動(dòng)大D、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低答案：C解析：合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是指滿(mǎn)足具有風(fēng)險(xiǎn)低、易于定價(jià)且價(jià)值穩(wěn)定、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征，能夠在無(wú)損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類(lèi)資產(chǎn)。15.下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。A、未分配利潤(rùn)B、二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C、盈余公積D、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備答案：B解析：在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本。其中，一級(jí)資本又包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。核心一級(jí)資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。其他一級(jí)資本包括：其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)(如優(yōu)先股及其溢價(jià))、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。二級(jí)資本包括：二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)人部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。16.通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對(duì)值（）。A、不變B、越高C、越低D、無(wú)法判斷答案：C解析：通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)H的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越高，表明利率變動(dòng)將會(huì)對(duì)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生較大的影響；反之則相反。17.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬簿和交易賬簿下風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別不包括（）。A、場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)B、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)C、與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)D、與地方政府對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬簿和交易賬簿下三類(lèi)交易的風(fēng)險(xiǎn)：場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。18.以下不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)的是（）。A、數(shù)量指標(biāo)B、比例指標(biāo)C、元素指標(biāo)D、等級(jí)指標(biāo)答案：C解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)。19.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法B、驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門(mén)應(yīng)與驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)統(tǒng)一C、驗(yàn)證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性D、銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時(shí)，相關(guān)驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)盡快實(shí)施答案：B解析：B項(xiàng)，驗(yàn)證過(guò)程和結(jié)果應(yīng)接受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門(mén)應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)。20.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。A、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平B、監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對(duì)技術(shù)管理人員實(shí)施任職資格審核和對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估C、監(jiān)管部門(mén)高度關(guān)注銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況D、監(jiān)管部門(mén)對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量答案：B解析：B項(xiàng)，監(jiān)管部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：①對(duì)高級(jí)管理人員實(shí)施任職資格審核；②對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序的評(píng)價(jià)。21.（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。A、監(jiān)事會(huì)B、黨委C、紀(jì)委D、董事會(huì)答案：A解析：監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。除依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，對(duì)本行經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改。22.為了應(yīng)對(duì)短期潛在的流動(dòng)性壓力，銀行可以設(shè)定的限額不包括（）。A、LCR限額B、最低流動(dòng)性緩沖限額C、市場(chǎng)限額D、壓力測(cè)試生存期限額答案：C解析：為了應(yīng)對(duì)短期潛在的流動(dòng)性壓力，銀行可以設(shè)定LCR限額、最低流動(dòng)性緩沖限額或者壓力測(cè)試生存期限額。23.可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。24.某客戶(hù)的2015年度稅后損益為300萬(wàn)元，利息費(fèi)用為200萬(wàn)元，平均資產(chǎn)總額為2000萬(wàn)元，稅率為33%，則該客戶(hù)的資產(chǎn)回報(bào)率為（）。A、5%B、15%C、21.7%D、25%答案：C解析：資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）通常用于衡量企業(yè)的盈利能力，可以通過(guò)稅后凈利潤(rùn)與平均資產(chǎn)總額的比率來(lái)計(jì)算。根據(jù)題目，客戶(hù)的稅后損益為300萬(wàn)元，利息費(fèi)用為200萬(wàn)元，平均資產(chǎn)總額為2000萬(wàn)元。因此，資產(chǎn)回報(bào)率的計(jì)算公式為：ROA=稅后凈利潤(rùn)/平均資產(chǎn)總額=(稅后損益-利息費(fèi)用)/平均資產(chǎn)總額=(300-200)/2000=21.7%因此，正確答案是C。25.（）是用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A、盈利能力比率B、效率比率C、杠桿利率D、流動(dòng)比率答案：D解析：（1）盈利能力比率，用來(lái)衡量管理層將銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。（2）效率比率，又稱(chēng)營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。（3）杠桿比率，用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。（4）流動(dòng)比率，用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。26.相對(duì)而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響小的行業(yè)是（）。A、水泥業(yè)B、鋼鐵業(yè)C、汽車(chē)業(yè)D、建筑業(yè)答案：C解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。ABD三項(xiàng)均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響相對(duì)較大。27.2011年6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對(duì)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）%，比巴塞爾委員會(huì)的要求高（）個(gè)百分點(diǎn)。A、2,1B、2,2C、4,1D、4,2答案：C解析：2011年6月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對(duì)商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求，該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)定的杠桿率計(jì)量方法，井對(duì)杠桿率提出了更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求。該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會(huì)的要求高1個(gè)百分點(diǎn)，由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行整體杠桿率情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析與防范。28.債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設(shè)其他因素完全一樣,如果市場(chǎng)利率完全下降時(shí),則（）。A、和B均跌價(jià),但A比B跌的快B、A和B均漲價(jià),但A比B漲的快C、A和B均跌價(jià),但B比A跌的快D、A和B均漲價(jià),但B比A漲的快答案：B解析：債券的利率是不會(huì)變的，市場(chǎng)利率下降相當(dāng)于債券漲價(jià)了，A比B利率大，相對(duì)來(lái)說(shuō)漲的要快。29.下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)檢查的表述不正確?（）A、現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查B、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度C、現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用之一是發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)D、現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管有指導(dǎo)作用答案：D解析：D項(xiàng)，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查有指導(dǎo)作用。30.以下關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作的說(shuō)法，正確的是（）。①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)略；②確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴(yán)密的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)A、只有①B、只有②C、①和②D、①、②、③答案：C解析：截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。31.為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：如果存貸款利率調(diào)整幅度不一致，此時(shí)商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)。32.商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A、業(yè)務(wù)部門(mén)B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C、高級(jí)管理層D、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)答案：D解析：大部分銀行特別是大型銀行和國(guó)際活躍銀行，在高級(jí)管理層層面設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)委員會(huì)，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)重要事項(xiàng)進(jìn)行討論、審議或決策；在我國(guó)商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)立負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)水平等進(jìn)行審議的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。33.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A、70％B、50％C、100％D、0答案：B解析：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類(lèi)別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對(duì)現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)、對(duì)我國(guó)中央政府和中國(guó)人民銀行的債權(quán)、對(duì)我國(guó)政策性銀行的債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％；對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％；對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；對(duì)個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75％。34.商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A、核心資本B、附屬存款C、核心存款D、附屬資本答案：C解析：從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。35.商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、模型風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：B項(xiàng)，商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高級(jí)量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。因此，使用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)進(jìn)行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識(shí)和技術(shù)條件，并且事先通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。36.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，其順序是（）。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式—資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式答案：A解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的模式：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式—負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式—資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式—全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式37.超限類(lèi)型不包括（）。A、主動(dòng)超限B、被動(dòng)超限C、實(shí)質(zhì)性超限D(zhuǎn)、非實(shí)質(zhì)性超限答案：C解析：根據(jù)具體的超限原因，超限情況分為主動(dòng)超限、被動(dòng)超限和非實(shí)質(zhì)性超限。38.甲公司2014年銷(xiāo)售收入為2億元，銷(xiāo)售成本為1.5億元，2014年期初應(yīng)收賬款為7500萬(wàn)元，2014年期末應(yīng)收賬款為9500萬(wàn)元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有（）。A、銷(xiāo)售毛利率為75％B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11C、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天D、銷(xiāo)售毛利率為25％答案：D解析：根據(jù)題目中提供的數(shù)據(jù)，銷(xiāo)售收入為2億元，銷(xiāo)售成本為1.5億元，期初應(yīng)收賬款為7500萬(wàn)元，期末應(yīng)收賬款為9500萬(wàn)元。銷(xiāo)售毛利率是毛利占銷(xiāo)售收入的百分比，計(jì)算公式為：（銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售成本）/銷(xiāo)售收入×100%。因此，銷(xiāo)售毛利率=（2-1.5）/2×100%=25%。所以選項(xiàng)D是正確的。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率是年內(nèi)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為現(xiàn)金的平均次數(shù)，計(jì)算公式為：銷(xiāo)售收入/（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=2/（7500+9500）/2=2.13次。但是題目要求選擇正確的選項(xiàng)，所以應(yīng)該選擇B選項(xiàng)。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)是應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的另一種表達(dá)方式，等于365天除以應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/2.13=171天。所以選項(xiàng)C也是正確的。39.關(guān)于頭寸拆分，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A、同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本B、相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量C、頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來(lái)看待一個(gè)產(chǎn)品D、在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流答案：B解析：B項(xiàng)，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別下的分別計(jì)量，并非重復(fù)計(jì)量。同一頭寸通過(guò)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本。40.某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A、1B、10C、20D、無(wú)法計(jì)算答案：B解析：設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為σ，則根據(jù)公式：132=（0．5σ）2+（0．5×19．5）2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。41.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道B、設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門(mén)的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況答案：C解析：C項(xiàng)，對(duì)于控制職能的員工（如風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)及內(nèi)部審計(jì)），薪酬制定應(yīng)獨(dú)立于其所監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線之外，績(jī)效指標(biāo)也應(yīng)主要基于他們自身目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，避免影響他們的獨(dú)立性。42.下列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理?（）A、資本充足率預(yù)警管理B、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C、主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理D、撥備覆蓋比預(yù)警管理答案：C解析：適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理通常會(huì)根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實(shí)施不同的預(yù)警管理機(jī)制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、重大風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警管理等。C項(xiàng)屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理。43.商業(yè)銀行向某客戶(hù)提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶(hù)在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會(huì)全部歸還的回收率為（）。A、95．757％B、96．026％C、98．562％D、92．547％答案：A解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶(hù)能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：（1-0．8％）×（1-1．4％）×（1-2．1％）=95．757％。44.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施，定期評(píng)估資本計(jì)量高級(jí)方法和工具的合理性和有效性。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、股東大會(huì)D、高級(jí)管理層答案：D解析：根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施，定期評(píng)估資本計(jì)量高級(jí)方法和工具的合理性和有效性。這是因?yàn)楦呒?jí)管理層是商業(yè)銀行日常運(yùn)營(yíng)和管理的直接責(zé)任者，需要確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效實(shí)施。董事會(huì)作為商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策，監(jiān)事會(huì)則是對(duì)董事會(huì)和高級(jí)管理層的履職情況進(jìn)行監(jiān)督。股東大會(huì)則是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。因此，選項(xiàng)D是正確的答案。45.《巴塞爾Ⅲ最終方案》對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即（）A、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求B、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求D、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求答案：B解析：《巴塞爾Ⅲ最終方案》對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿率緩沖要求，即"全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求"46.下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A、利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)B、采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C、利用金融衍生品對(duì)沖或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額答案：B解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具主要是金融衍生產(chǎn)品。通過(guò)配置合理的經(jīng)濟(jì)資本也可降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口。B項(xiàng)，自我評(píng)估法是操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施。47.客戶(hù)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來(lái)越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃向客戶(hù)／公眾告知，增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)／公眾的透明度。這對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有什么意義?（）A、提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B、增加客戶(hù)對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度C、增加客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程度D、廣泛征求客戶(hù)的意見(jiàn)，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：客戶(hù)應(yīng)當(dāng)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動(dòng)接受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)系而將很多信息秘而不宣，如今越來(lái)越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃向客戶(hù)／公眾告知，并廣泛征求意見(jiàn)，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品／服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。48.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是（）。A、銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性B、資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素C、對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施D、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標(biāo)答案：C解析：C項(xiàng)，對(duì)于重度壓力測(cè)試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施，并充分考慮融資市場(chǎng)流動(dòng)性變化，合理設(shè)計(jì)資本補(bǔ)充渠道。49.法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。A、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)B、兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別D、兩者產(chǎn)生的原因相同答案：C解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。50.下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的是（）。A、互換合約B、交易活躍的金融產(chǎn)品C、交易不活躍的金融產(chǎn)品D、場(chǎng)外信用衍生產(chǎn)品答案：B解析：歷史模擬法假定歷史可以在未來(lái)重復(fù)，通過(guò)搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來(lái)的變化。歷史模擬法較為依賴(lài)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，ACD三項(xiàng)數(shù)據(jù)不易獲取。51.（）是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)和性質(zhì)。A、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B、制作風(fēng)險(xiǎn)清單C、感知風(fēng)險(xiǎn)D、分析風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)和性質(zhì)；②分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。52.商業(yè)銀行有必要對(duì)（）做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。A、危機(jī)管理的政策和流程B、聲譽(yù)管理措施C、聲譽(yù)管理計(jì)劃D、風(fēng)險(xiǎn)承受能力答案：A解析：商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。53.下列行為中，（）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、某銀行運(yùn)鈔車(chē)在半路遭遇搶劫，損失500萬(wàn)元B、辦理抵押貸款時(shí)，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時(shí)即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動(dòng)合同D、銀行員工王某聯(lián)合無(wú)業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證答案：B解析：A項(xiàng)屬于由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；CD兩項(xiàng)屬于由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。54.（）是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、政治風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。55.在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A、8％B、12％C、18％D、15％答案：D解析：商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的屆系數(shù)為：“公司金融”、“交易和銷(xiāo)售”、“支付和清算”條線為18％；“商業(yè)銀行業(yè)務(wù)”、“代理服務(wù)”條線為15％；“零售銀行業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“零售經(jīng)紀(jì)”條線為12％。56.影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。A、項(xiàng)目因素B、行業(yè)因素C、地區(qū)因素D、宏觀性因素答案：A解析：項(xiàng)目因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過(guò)交易方式的設(shè)計(jì)來(lái)管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。清償優(yōu)先性是債務(wù)合同規(guī)定的債權(quán)人所擁有債權(quán)的重要特性，是指在負(fù)債企業(yè)破產(chǎn)清算時(shí)，債權(quán)人從企業(yè)殘余價(jià)值中獲得清償時(shí)相對(duì)于該企業(yè)其他債權(quán)人和股東的先后順序。57.下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B、驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性C、驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)D、驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整答案：D解析：A項(xiàng)，銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法；B項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項(xiàng)，驗(yàn)證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。58.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）A、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可以分為七類(lèi)B、在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C、在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失D、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人控制范圍答案：A解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件,導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù),或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失,或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類(lèi)。59.某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（）限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。A、止損B、頭寸C、風(fēng)險(xiǎn)D、交易答案：A解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。60.商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15％，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在（）。A、-0．05％～0．1％B、-0．05％～0．25％C、0．1％～0．25％D、-0．2％～0．4％答案：D解析：正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2．5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別如下：P(μ-σ＜X＜μ+σ)≈68％；P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95％；P(μ-2．5σ-＜X＜μ+2．5σ)≈99％。則當(dāng)概率為95％時(shí)，可得-0．2％＜X＜0．4％。61.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。A、高級(jí)計(jì)量法B、內(nèi)部評(píng)級(jí)法C、內(nèi)部模型法D、基本指標(biāo)法答案：C解析：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法上，商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)；商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求；商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。62.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8％，權(quán)重為0．3，證券乙的預(yù)期收益率為6％，權(quán)重為0．7，則該投資組合的收益率為（）。A、6．6％B、2．4％C、3．2％D、4．2％答案：A解析：63.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取答案：D解析：AB兩項(xiàng)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。64.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)救助，下列說(shuō)法不正確的是（）。A、是針對(duì)有問(wèn)題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施B、其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組等C、其措施可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是建議性或參考性措施，另一類(lèi)是帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施D、其目的是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)救助，改善銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況，有效處置化解風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大和惡化答案：C解析：C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)的糾正性措施可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是建議性或參考性措施，另一類(lèi)是帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施。65.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。A、進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)B、資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C、是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)D、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)答案：B解析：通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面三個(gè)層面人手。其中，在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營(yíng)／管理活動(dòng)存在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。例如，違背董事會(huì)和最高管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好原則，傾向于選擇高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)，甚至是投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品。AD兩項(xiàng)屬于宏觀戰(zhàn)略層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；C項(xiàng)屬于微觀執(zhí)行層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。66.下列風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引中，（）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A、《貸款通則》B、《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》C、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》D、《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》答案：C解析：C項(xiàng)，《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》屬于其他風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。67.根據(jù)超限原因和類(lèi)型，銀行前中臺(tái)部門(mén)協(xié)商一致可采取的措施不包括（）。A、降低頭寸/敞口B、申請(qǐng)確定時(shí)限的臨時(shí)調(diào)增限額C、申請(qǐng)長(zhǎng)期調(diào)整限額D、重新建立一個(gè)新的限額體系答案：D解析：根據(jù)超限原因和類(lèi)型，銀行前中臺(tái)部門(mén)協(xié)商一致可采取包括降低頭寸/敞口、申請(qǐng)確定時(shí)限的臨時(shí)調(diào)增限額和申請(qǐng)長(zhǎng)期調(diào)整限額等措施。68.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是（）。A、經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃C、商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在答案：A解析：經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一，A選項(xiàng)正確。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是指全面、及時(shí)、有效地識(shí)別和評(píng)估各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，并采取適當(dāng)措施控制和減少風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。它是一個(gè)綜合性的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，包括風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)等多個(gè)機(jī)構(gòu)和部門(mén)。B選項(xiàng)錯(cuò)誤，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理需要從整體角度出發(fā)，不僅需要制定最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，還需要對(duì)規(guī)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和控制。C選項(xiàng)錯(cuò)誤，商業(yè)銀行需要全面、及時(shí)地識(shí)別和評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┛刂坪蜏p少風(fēng)險(xiǎn)，不僅僅是對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)和吸取教訓(xùn)。D選項(xiàng)錯(cuò)誤，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)不是獨(dú)立存在的，它與其他風(fēng)險(xiǎn)（如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等）是相互關(guān)聯(lián)的，需要綜合分析和控制。69.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管與現(xiàn)場(chǎng)檢查兩類(lèi)B、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息C、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料D、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況答案：C解析：C項(xiàng)，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測(cè)和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息，針對(duì)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患制訂監(jiān)管計(jì)劃，并結(jié)合被監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)水平的高低和對(duì)金融體系穩(wěn)定的影響程度，合理配置監(jiān)管資源，實(shí)施一系列分類(lèi)監(jiān)管措施的周而復(fù)始的過(guò)程。70.下列說(shuō)法正確的是（）。A、累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B、累計(jì)總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進(jìn)C、累計(jì)總敞口頭寸法較為激進(jìn)，凈總敞口頭寸法比較保守D、累計(jì)總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進(jìn)答案：B解析：累計(jì)總敞口頭寸法認(rèn)為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸，都應(yīng)被納入總敞口頭寸的計(jì)量范圍，因此，這種計(jì)量方法比較保守；凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動(dòng)的相關(guān)性，認(rèn)為多頭與空頭存在對(duì)沖效應(yīng)，因此，這種計(jì)量方法較為激進(jìn)。71.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的（）。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、風(fēng)險(xiǎn)加總答案：D解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)之間、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)之間、不同機(jī)構(gòu)之間都存在著相關(guān)性，對(duì)相關(guān)性假設(shè)的合理性成為風(fēng)險(xiǎn)加總可信度的關(guān)鍵。72.以上材料主要體現(xiàn)的是（）的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、人員因素B、內(nèi)部流程C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：A解析：盡管興業(yè)銀行此次事件的操作風(fēng)險(xiǎn)涉及ABC，但主要體現(xiàn)的是人員的失職違規(guī)。73.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括（）。A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、應(yīng)急方案答案：D解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程通常包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急方案。因此，選項(xiàng)D不是清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程所包括的內(nèi)容。74.以下關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露涵蓋了一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理是基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)C、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額一般至少一年重新檢查一次D、國(guó)際先進(jìn)銀行通常對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額采取彈性管理答案：D解析：國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來(lái)對(duì)某一國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少一年重新檢查一次。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景。D選項(xiàng)：區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額。75.市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。A、效益B、公開(kāi)C、便民D、效率答案：A解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、效率及便民的原則。76.商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、違約損失D、極端損失答案：A解析：貸款最低定價(jià)=(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)／貸款額，其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本；經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和稅收成本；風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失，預(yù)期損失=違約概率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露×違約損失率；資本成本主要是指用來(lái)覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積。77.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A、5；3B、6；4C、5；4D、6；5答案：A解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對(duì)各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的實(shí)施前提條件進(jìn)行了明確規(guī)定，采用高級(jí)計(jì)量法，要求數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確，其中對(duì)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的要求為：商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。78.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。A、債券的到期收益率通常不等于票面利率B、收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類(lèi)期限的貸款利率C、收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低D、收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線答案：B解析：B項(xiàng)，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期(包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等)的結(jié)果。79.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。80.（）假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A、歷史模擬法B、方差一協(xié)方差法C、壓力測(cè)試法D、蒙特卡羅模擬法答案：B解析：方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布)，然后通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。在選定時(shí)間段里組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差將由每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的標(biāo)準(zhǔn)差、風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合的敏感度和風(fēng)險(xiǎn)因素間的相關(guān)系數(shù)通過(guò)矩陣運(yùn)算求得。81.對(duì)于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置（）。A、不同B、相同C、不動(dòng)D、不確定答案：A解析：正態(tài)曲線由σ和μ決定其形狀：μ為均值決定了曲線中心，σ為標(biāo)準(zhǔn)差決定了曲線的離散程度。若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置將不同。82.商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場(chǎng)條件下，三種產(chǎn)品可能產(chǎn)生的收益率分別為5％、10％、15％，產(chǎn)生不同收益率的可能性如表1—2所示。表1—2A、B、C產(chǎn)生不同收益率的可能性根據(jù)上表，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是（）。Ⅰ．A和B具有同樣的預(yù)期收益水平Ⅱ．A和B的預(yù)期收益率同為10％，C的預(yù)期收益率為11．25％Ⅲ．C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇Ⅳ．A和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略A、Ⅰ，ⅢB、Ⅱ，ⅢC、Ⅰ，ⅣD、Ⅰ．Ⅱ答案：D解析：A的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．5×10％+0．25×15％=10％，方差=0．25×（5％-10％）2+0．5×（10％-10％）2+0．25×（15％-10％）2=0．00125；B的預(yù)期收益率=0．5×5％+0．5×15％=10％，方差=0．5×（5％-10％）2+0．5×（15％-10％）2=0．0025；C的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．25×10％+0．5×15％=11．25％，方差=0．25×（5％-11．25％）2+0．25×（10％-11．25％）2+0．5×（15％-11．25％）2=0．00171。83.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng)、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)D、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起答案：B解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來(lái)一致、持久地識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一個(gè)可能影響發(fā)展戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)因素。84.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有的特征不包括（）。A、突發(fā)性B、交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍小C、負(fù)外部性強(qiáng)D、復(fù)雜性答案：B解析：與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：復(fù)雜性。突發(fā)性。交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣。負(fù)外部性強(qiáng)。85.在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過(guò)程中，需要注意的內(nèi)容不包括（）。A、將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合B、向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)C、持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告D、充分考慮股東的期望答案：D解析：D項(xiàng)，應(yīng)該是充分考慮利益相關(guān)者的期望，而不僅僅是考慮股東的期望。商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，利益相關(guān)者眾多，主要包括股東、董事會(huì)、管理層、員工、存款人、債權(quán)人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)。86.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類(lèi)無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單一客戶(hù)最大信貸余額不超過(guò)（）萬(wàn)元。A、50B、100C、150D、200答案：B解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征為：各類(lèi)無(wú)擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，對(duì)單一客戶(hù)最大信貸余額不超過(guò)100萬(wàn)元。87.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景，說(shuō)法正確的是（）。A、短期輕度情景是時(shí)間長(zhǎng)度為5天，資產(chǎn)輕度下跌，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失B、短期重度情景是時(shí)間長(zhǎng)度為5天，資產(chǎn)輕度下跌，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失C、中期輕度情景是時(shí)間長(zhǎng)度為30天，資產(chǎn)輕度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失D、中期中度情景是時(shí)間長(zhǎng)度為30天，資產(chǎn)中度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款中度流失，同業(yè)資金中度流失，法定存款準(zhǔn)備金率上升1個(gè)百分點(diǎn)答案：C解析：短期輕度情景是時(shí)間長(zhǎng)度為7天，資產(chǎn)輕度下跌，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失；短期中度情景是時(shí)間長(zhǎng)度為7天，資產(chǎn)中度下跌，存款中度流失，同業(yè)資金中度流失。法定存款準(zhǔn)備金率上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；短期重度情景是時(shí)間長(zhǎng)度為7天，資產(chǎn)重度下跌，存款重度流失，同業(yè)資金重度流失。法定存款準(zhǔn)備金率上升1個(gè)百分點(diǎn)。中期輕度情景是時(shí)間長(zhǎng)度為30天，資產(chǎn)輕度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款輕度流失，同業(yè)資金輕度流失；中期中度情景是時(shí)間長(zhǎng)度為30天，資產(chǎn)中度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款中度流失，同業(yè)資金中度流失。法定存款準(zhǔn)備金率上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；中期重度情景是時(shí)間長(zhǎng)度為30天，資產(chǎn)重度下跌，出現(xiàn)不良貸款，存款重度流失，同業(yè)資金重度流失。法定準(zhǔn)備金率上升1個(gè)百分點(diǎn)。88.下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，（）=（貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備）×100%。A、預(yù)期損失率B、貸款損失準(zhǔn)備充足率C、正常貸款遷徙率D、不良資產(chǎn)/貸款率答案：B解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=（貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備）×100%，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備，該指標(biāo)能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營(yíng)狀況。89.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶(hù)行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類(lèi)來(lái)看，該事件歸于（）類(lèi)別。A、內(nèi)部流程B、外部事件C、人員因素D、系統(tǒng)缺陷答案：B解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類(lèi)別。外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。其中，外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。90.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于（）的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、利率B、匯率C、價(jià)格D、產(chǎn)品答案：B解析：匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。91.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（）。A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和C、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和D、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和答案：B解析：則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)(即P<1)時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理原理。92.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)不包括（）。A、按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)職責(zé)，監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況B、按照約定落實(shí)現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購(gòu)買(mǎi)和維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全的機(jī)制C、積極配合管理人及其他參與機(jī)構(gòu)和投資者開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)告知管理人D、監(jiān)督管理人對(duì)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理、運(yùn)用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令違反專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)或者托管協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)要求改正，未能改正的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行并及時(shí)向證券交易所及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告答案：D解析：在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)包括：（1）按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)職責(zé)，監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況；（2）按照約定及時(shí)歸集和劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金流，防范基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流與自身或相關(guān)參與機(jī)構(gòu)固有財(cái)產(chǎn)混同，維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全；（3）按照約定落實(shí)現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購(gòu)買(mǎi)和維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全的機(jī)制；（4）積極配合管理人及其他參與機(jī)構(gòu)和投資者開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)告知管理人。93.按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類(lèi)型劃分，熱羅姆·蓋維耶爾的行為屬于（）。A、內(nèi)部欺詐事件B、外部欺詐事件C、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件D、執(zhí)行、交割和流程管理事件答案：A解析：內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類(lèi)事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。行為未經(jīng)授權(quán)、盜竊和欺詐都屬于此類(lèi)。94.在分析單一法人客戶(hù)的非財(cái)務(wù)因素時(shí)，在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要關(guān)注的是（）。A、某機(jī)械公司的管理層決策過(guò)程B、某文化公司王總經(jīng)理的年齡C、某證券公司何副總的誠(chéng)信度D、某保險(xiǎn)公司客戶(hù)主管的素質(zhì)答案：B解析：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析重點(diǎn)考核企業(yè)管理者的人品、誠(chéng)信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng)營(yíng)能力及道德水準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括：①歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn)；②經(jīng)營(yíng)者相對(duì)于所有者的獨(dú)立性；③品德與誠(chéng)信度；④影響其決策的相關(guān)人員的情況；⑤決策過(guò)程；⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常；⑦領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員的素質(zhì)；⑧管理的政策、計(jì)劃、實(shí)施和控制等。95.影響貸款最低定價(jià)的因素不包括（）。A、資金成本B、法律成本C、風(fēng)險(xiǎn)成本D、資本成本答案：B解析：貸款最低定價(jià)=（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）／貸款額。96.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（）。A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B、制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別的限額管理D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整答案：C解析：C項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理與信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的限額管理。97.下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容?（）A、外部審計(jì)B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別答案：A解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來(lái)一致、持久地識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：①聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；②聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；③聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告；④聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋。98.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型，說(shuō)法正確的是（）。A、CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與微觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入微觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。B、CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在無(wú)期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。C、reditRisk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。D、CreditPortfolioView模型比較適用于沖動(dòng)類(lèi)型的借款人，因?yàn)樵擃?lèi)借款人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。答案：C解析：選項(xiàng)A，CreditPortfolioView模型是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，而不是微觀因素。選項(xiàng)B，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。選項(xiàng)D，CreditPortfolioView模型比較適用于投機(jī)類(lèi)型而不是沖動(dòng)類(lèi)型的借款人，因?yàn)橥稒C(jī)類(lèi)借款人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。99.某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了1萬(wàn)筆長(zhǎng)期個(gè)人住房貸款，假設(shè)該1萬(wàn)筆貸款預(yù)期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5％、3％、1％，則該1萬(wàn)筆貸款預(yù)期在三年間的累計(jì)死亡率是（）。A、7．25％B、9％C、10．14％D、8．77％答案：D解析：根據(jù)題目描述，預(yù)期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5％、3％、1％，那么三年間的累計(jì)死亡率應(yīng)該是這三個(gè)概率的加權(quán)平均值。即：5％*第一年+3％*第二年+1％*第三年=累計(jì)死亡率通過(guò)計(jì)算，可以得到該1萬(wàn)筆貸款預(yù)期在三年間的累計(jì)死亡率為：累計(jì)死亡率=5％+3％+1％=8.77％。因此，答案為D。100.在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。A、經(jīng)濟(jì)資本B、監(jiān)管資本C、賬面資本D、實(shí)收資本答案：B解析：商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中獲取的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類(lèi)重大風(fēng)險(xiǎn)資本需求的確定上，對(duì)于可以量化的風(fēng)險(xiǎn)以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風(fēng)險(xiǎn)(含信用集中度風(fēng)險(xiǎn))、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于不可量化風(fēng)險(xiǎn)采用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的一定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以監(jiān)管資本合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。101.下列各項(xiàng)中，（）不屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下合格保證的范圍。A、主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開(kāi)發(fā)銀行B、外部評(píng)級(jí)在A-級(jí)及以上的法人C、內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率在B+級(jí)以上的組織D、雖然沒(méi)有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A-級(jí)及以上水平的自然人答案：C解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格保證的范圍包括：①主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開(kāi)發(fā)銀行和其他銀行；②外部評(píng)級(jí)在A-級(jí)及以上的法人、其他組織或自然人；③雖然沒(méi)有相應(yīng)的外部評(píng)級(jí)，但內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率相當(dāng)于外部評(píng)級(jí)A-級(jí)及以上水平的法人、其他組織或自然人。102.凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)（），有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的30日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。A、月度B、季度C、年度D、半年度答案：C解析：凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個(gè)年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定的30日時(shí)間區(qū)間的短期資金行為。103.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A、70％B、50％C、100％D、0答案：B解析：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類(lèi)別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對(duì)現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)、對(duì)我國(guó)中央政府和中國(guó)人民銀行的債權(quán)、對(duì)我國(guó)政策性銀行的債權(quán)（不包括次級(jí)債權(quán)），風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％；對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％；對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；對(duì)個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75％。104.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接損壞或價(jià)值的減少是（）。A、資產(chǎn)損失B、對(duì)外賠償C、賬面減值D、其他損失答案：A解析：105.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、設(shè)立專(zhuān)戶(hù)核算代理資金B(yǎng)、簽訂書(shū)面委托代理合同C、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷(xiāo)售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示答案：C解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過(guò)權(quán)限擅自進(jìn)行交易；④內(nèi)部人員盜竊客戶(hù)資料謀取私利等。106.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A、儲(chǔ)備資本充足率B、核心一級(jí)資本充足率C、一級(jí)資本充足率D、資本充足率答案：A解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求包括：核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率。107.下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。A、技術(shù)外包B、程序外包C、業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包D、資金交易業(yè)務(wù)外包答案：D解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機(jī)構(gòu)來(lái)管理，用以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類(lèi)包括：①技術(shù)外包；②程序外包；③業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包；④專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包；⑤后勤性事務(wù)外包。賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易等關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去。108.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。A、普遍性、非營(yíng)利性B、普遍性、營(yíng)利性C、特殊性、非營(yíng)利性D、特殊性、營(yíng)利性答案：A解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶(hù)和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶(hù)不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營(yíng)利性，不能給商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。109.壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A、經(jīng)營(yíng)和收益B、經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)C、風(fēng)險(xiǎn)和收益D、經(jīng)營(yíng)和管理答案：B解析：壓力情景可以基于歷史情景設(shè)置，或者通過(guò)專(zhuān)家判斷的形式設(shè)置虛擬情景，也可以設(shè)置歷史情景和虛擬情景相結(jié)合的混合情景。無(wú)論采用哪種方法設(shè)置，壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)的特征。110.（）在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，對(duì)本行經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改。A、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B、董事會(huì)C、高級(jí)管理層D、監(jiān)事會(huì)答案：D解析：在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。除依據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責(zé)外，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，對(duì)本行經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改。111.為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)（）進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。A、一年或三年B、三年或五年C、兩年或三年D、三年或四年答案：B解析：為了對(duì)未來(lái)一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對(duì)未來(lái)三年或五年進(jìn)行滾動(dòng)規(guī)劃。由于銀行對(duì)于未來(lái)一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點(diǎn)往往在第一年，第一年的預(yù)測(cè)也為后幾年的預(yù)測(cè)提供了基礎(chǔ)信息。112.以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性由弱到強(qiáng)排序是（）。（1）國(guó)債（2）同業(yè)拆借（3）在子公司的投資（4）公司債券A、（1）（2）（3）（4）B、（3）（2）（4）（1）C、（2）（4）（1）（3）D、（3）（4）（2）（1）答案：D解析：巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類(lèi)：（1）最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類(lèi)資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資；（2）其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。同業(yè)拆借是指銀行等金融機(jī)構(gòu)之間相互借貸，以調(diào)劑資金余缺，流動(dòng)性好；債券的流動(dòng)性一般弱于股票。因此流動(dòng)性排序是：國(guó)債＞同業(yè)拆借＞公司債券＞在子公司的投資113.某一年期零息債券的年收益率為6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若一年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為3%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在一年內(nèi)的違約概率為（）。A、55.22%B、44.78%C、96.53%D、3.47%答案：D解析：根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該債券的違約概率可以通過(guò)將無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與債券收益率之間的差值作為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)計(jì)算。在這種情況下，債券收益率是6.7%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是3%，因此風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就是3%-6.7%=-3.7%。根據(jù)違約概率與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的負(fù)相關(guān)關(guān)系，我們可以得到該債券的違約概率為-3.7%絕對(duì)值的大小，即大約為3.47%。因此，答案是D。114.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說(shuō)法，不正確的是（）。A、假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布C、認(rèn)為同種類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，假設(shè)貸款組合服從泊松分布，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析答案：B解析：CreditRisk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類(lèi)型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計(jì)算過(guò)程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實(shí)際上，平均違約率會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會(huì)出現(xiàn)更加嚴(yán)重的肥尾現(xiàn)象。115.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”，這一投資格言說(shuō)明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)分散B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。116.某2年期債券久期為1．8年，債券目前價(jià)格為105．00元，市場(chǎng)利率為3％，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。A、上漲0．874％B、下跌0．917％C、下跌0．874％D、上漲0．917％答案：C解析：久期(也稱(chēng)持續(xù)期)用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。在市場(chǎng)利率有微小改變時(shí)，固定收益產(chǎn)品價(jià)格的變化可以表示為：117.個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是（）。A、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量也少B、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量巨大C、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模大，但數(shù)量少D、單筆資金業(yè)務(wù)規(guī)模大，數(shù)量巨大答案：B解析：個(gè)人貸款業(yè)務(wù)所面對(duì)的客戶(hù)主要是自然人，其特點(diǎn)是單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小但數(shù)量巨大。118.外部的盜竊、搶劫行為屬于（）。A、內(nèi)部欺詐B、外部欺詐C、系統(tǒng)缺陷D、人員因素答案：B解析：外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。119.香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。A、10％B、15％C、25％D、40％答案：C解析：略120.下列關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說(shuō)法，不正確的是（）。A、市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門(mén)采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制B、機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立C、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照盈利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)品種D、高級(jí)管理人員的準(zhǔn)人，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可答案：C解析：根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面：機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級(jí)管理人員準(zhǔn)入。其中，業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新業(yè)務(wù)。121.某國(guó)家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以（）。A、賣(mài)出一部分美元，買(mǎi)入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣B、買(mǎi)入美元，賣(mài)出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣C、買(mǎi)入美元，同時(shí)買(mǎi)入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣D、賣(mài)出一部分美元，同時(shí)賣(mài)出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以賣(mài)出一部分美元的同時(shí)買(mǎi)人英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。122.某國(guó)家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以（）。A、賣(mài)出一部分美元，買(mǎi)入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣B、買(mǎi)入美元，賣(mài)出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣C、買(mǎi)入美元，同時(shí)買(mǎi)入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣D、賣(mài)出一部分美元，同時(shí)賣(mài)出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣答案：A解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來(lái)?yè)p失，可以賣(mài)出一部分美元的同時(shí)買(mǎi)入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。123.（）是有效管理個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)B、客戶(hù)資信情況調(diào)查C、個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)D、客戶(hù)資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查答案：C解析：個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)是有效管理個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，而且有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)效率。124.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A、負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B、負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D、負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程答案：A解析：A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)