MOOC 計量經濟學-鄭州升達經貿管理學院 中國大學慕課答案

MOOC計量經濟學-鄭州升達經貿管理學院中國大學慕課答案第1章課后作業(yè)1.1在線測試1、問題：計量經濟學是下列哪門學科的分支學科（）。選項：A、統(tǒng)計學B、數(shù)學C、數(shù)理統(tǒng)計學D、經濟學正確答案:【經濟學】2、問題：計量經濟學成為一門獨立學科的標志是（）。選項：A、1930年世界計量經濟學會成立B、1933年《計量經濟學》會刊出版C、1969年諾貝爾經濟學獎設立D、1926年計量經濟學（Economics）一詞構造出來正確答案:【1933年《計量經濟學》會刊出版】3、問題：英文“Econometrics”（計量經濟學）一詞最早是由挪威經濟學家R．Frish于（）年模仿“Biometrics”（生物計量學）提出的。選項：A、1926B、1936C、1916D、1906正確答案:【1926】4、問題：計量經濟學的研究對象是（）。選項：A、整個社會經濟系統(tǒng)B、經濟數(shù)學模型及經濟現(xiàn)象中具體數(shù)量規(guī)律C、數(shù)學方法在經濟中的應用D、經濟理論正確答案:【經濟數(shù)學模型及經濟現(xiàn)象中具體數(shù)量規(guī)律】5、問題：下列哪一項不是計量經濟模型的必要構成部分（）。選項：A、經濟變量B、參數(shù)C、隨機擾動項D、虛擬變量正確答案:【虛擬變量】6、問題：計量經濟學模型成功的三要素不包括（）。選項：A、理論B、應用C、數(shù)據D、方法正確答案:【應用】7、問題：在簡單線性回歸模型中，認為具有一定概率分布的隨機變量是()。選項：A、內生變量B、外生變量C、虛擬變量D、前定變量正確答案:【內生變量】8、問題：下列模型中屬于線性模型的有（）。選項：A、Y=β0+β1lnX+μB、Y=β0+β1X+β2Z+μC、lnY=β0+β1X+μD、Y=β0+β1/X+μ正確答案:【Y=β0+β1X+β2Z+μ】9、問題：雙對數(shù)模型lnY=β0+β1lnX+μ中，參數(shù)β1的含義是（）。選項：A、X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化B、Y關于X的邊際變化C、X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率D、Y關于X的彈性正確答案:【Y關于X的彈性】10、問題：以下變量中可以作為解釋變量的有（）選項：A、外生變量B、滯后內生變量C、虛擬變量D、前定變量E、內生變量正確答案:【外生變量#滯后內生變量#虛擬變量#前定變量】11、問題：從變量的因果關系看，經濟變量可分為（）。選項：A、解釋變量B、被解釋變量C、內生變量D、外生變量E、控制變量正確答案:【解釋變量#被解釋變量】12、問題：從變量的性質看，經濟變量可分為（）。選項：A、解釋變量B、被解釋變量C、內生變量D、外生變量E、控制變量正確答案:【內生變量#外生變量】13、問題：在模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+μi中（）。選項：A、Y與X是非線性的B、Y與β1是非線性的C、lnYi與β1是線性的D、lnYi與lnXi是線性的E、Y與是lnXi線性的正確答案:【Y與X是非線性的#Y與β1是非線性的#lnYi與β1是線性的#lnYi與lnXi是線性的】14、問題：線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關系。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】15、問題：在經典線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結果。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】16、問題：計量經濟學是統(tǒng)計學的分支學科。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】1.2在線測試1、問題：建立和應用計量經濟學模型的主要工作步驟包括（）、收集數(shù)據、估計參數(shù)、檢驗模型、應用模型。選項：A、理論模型的設定和建立B、確定變量C、確定模型的數(shù)學形式D、經濟意義檢驗正確答案:【理論模型的設定和建立】2、問題：理論模型設定時，選擇變量容易發(fā)生遺漏了重要變量、選擇了不重要的變量、選擇了無關變量和（）錯誤。選項：A、選擇了獨立變量B、選擇了重要變量C、選擇了不獨立變量D、遺漏了隨機誤差項正確答案:【選擇了不獨立變量】3、問題：設M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為：M=β0+β1Y+β2r+u，又設a,b分別是β1，β2的估計值，則根據經濟理論，一般來說()。選項：A、a應為正值，b應為負值B、a應為正值，b應為正值C、a應為負值，b應為負值D、a應為負值，b應為正值正確答案:【a應為正值，b應為負值】4、問題：在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據組合，是（）。選項：A、原始數(shù)據B、時點數(shù)據C、時間序列數(shù)據D、截面數(shù)據正確答案:【截面數(shù)據】5、問題：把反映某一總體特征的同一指標的數(shù)據，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數(shù)據稱為（）。選項：A、橫截面數(shù)據B、時間序列數(shù)據C、修勻數(shù)據D、原始數(shù)據正確答案:【時間序列數(shù)據】6、問題：總體顯著性F檢驗屬于計量經濟模型評價中的（）。選項：A、統(tǒng)計檢驗B、經濟意義檢驗C、計量經濟學檢驗D、參數(shù)顯著性檢驗正確答案:【統(tǒng)計檢驗】7、問題：計量經濟模型應用的四個主要方面分別是（）、經濟預測、政策模擬、檢驗和發(fā)展經濟理論。選項：A、經濟結構分析B、彈性分析C、乘數(shù)分析D、比較靜力分析正確答案:【經濟結構分析】8、問題：回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有（）。選項：A、相關系數(shù)法B、方差分析法C、最小二乘估計法D、極大似然法E、矩估計法正確答案:【最小二乘估計法#極大似然法#矩估計法】9、問題：計量經濟模型的檢驗一般包括的內容有（）選項：A、經濟意義的檢驗B、統(tǒng)計檢驗C、計量經濟學的檢驗D、預測檢驗E、對比檢驗正確答案:【經濟意義的檢驗#統(tǒng)計檢驗#計量經濟學的檢驗#預測檢驗】10、問題：對計量經濟模型的統(tǒng)計準則檢驗包括()。選項：A、估計標準誤差評價B、擬合優(yōu)度檢驗C、預測誤差程度評價D、總體線性關系顯著性檢驗E、單個回歸系數(shù)的顯著性檢驗正確答案:【擬合優(yōu)度檢驗#總體線性關系顯著性檢驗#單個回歸系數(shù)的顯著性檢驗】11、問題：對計量經濟模型的計量經濟學準則檢驗包括()。選項：A、誤差程度檢驗B、異方差檢驗C、序列相關檢驗D、超一致性檢驗E、多重共線性檢驗正確答案:【異方差檢驗#序列相關檢驗#多重共線性檢驗】12、問題：參數(shù)估計的方法只有普通最小二乘法。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】13、問題：經濟檢驗主要是用于檢驗參數(shù)估計值的符號及數(shù)值大小在經濟意義上是否合理。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】14、問題：在計量經濟分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經濟分析。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】第2章課后作業(yè)2.1在線測試1、問題：對樣本簡單相關系數(shù)r，以下結論中錯誤的是（）。選項：A、|r|越近于1，變量之間線性相關程度越高B、|r|越近于0，變量之間線性相關程度越弱C、-1≤r≤1D、若r=0，則X與Y沒有任何相關關系正確答案:【若r=0，則X與Y沒有任何相關關系】2、問題：在一元線性回歸模型中，因變量為，自變量為的總體回歸方程可表示為：（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】3、問題：在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】4、問題：在樣本回歸函數(shù)選項：中，和是（）。A、已知的、不確定的B、已知的、確定的C、未知的、不確定的D、未知的、確定的正確答案:【已知的、不確定的】5、問題：以下哪種形式表示了X、Y的真實關系（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】6、問題：總體回歸線表現(xiàn)為（）。選項：A、被解釋變量Y隨解釋變量X變化而運動變化的軌跡B、被解釋變量Y總體條件期望E(Y/X)隨解釋變量X變化而變化的軌跡C、解釋變量X運動變化的軌跡D、隨機擾動項μ運動變化的軌跡正確答案:【被解釋變量Y總體條件期望E(Y/X)隨解釋變量X變化而變化的軌跡】7、問題：產生隨機誤差的原因不包括（）。選項：A、模型中包括未知因素B、模型中有關隨機誤差項的假定有誤C、模型形式設定有偏誤D、數(shù)據觀測有誤正確答案:【模型中有關隨機誤差項的假定有誤】8、問題：表示OLS估計回歸值，μi表示隨機誤差項，ei表示殘差。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】9、問題：指出下列哪些現(xiàn)象是相關關系（）。選項：A、家庭消費支出與收入B、商品銷售額與銷售量、銷售價格C、物價水平與商品需求量D、小麥高產與施肥量E、學習成績總分與各門課程分數(shù)正確答案:【小麥高產與施肥量#學習成績總分與各門課程分數(shù)】10、問題：表示OLS估計回歸值，μi表示隨機誤差項，ei表示殘差。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（）。選項：A、B、C、D、E、正確答案:【#】11、問題：總體回歸函數(shù)中的回歸系數(shù)是隨機變量，樣本回歸函數(shù)中的回歸系數(shù)是參數(shù)（）。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】12、問題：總體回歸函數(shù)給出了對應于每一個自變量的因變量的值（）。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】13、問題：隨機誤差項μ和殘差項e是一回事（）。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】14、問題：線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)（）。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】2.2在線測試1、問題：模型設定正確，主要包括（）。選項：A、模型選擇不獨立的變量B、模型選擇不重要的變量C、模型選擇正確的隨機誤差項D、模型選擇正確的變量，模型選擇正確的函數(shù)形式正確答案:【模型選擇正確的變量，模型選擇正確的函數(shù)形式】2、問題：解釋變量的假定，不包括（）。選項：A、解釋變量取值要有變異性B、解釋變量取值不能出現(xiàn)離群值C、解釋變量一般是隨機變量D、解釋變量與隨機誤差項無關正確答案:【解釋變量一般是隨機變量】3、問題：在經典假定中，零均值假定不包括（）。選項：A、E(μi)=0B、E(μi/X)=0C、E(μi,Xi)=0D、E(μi,μj)=0正確答案:【E(μi,μj)=0】4、問題：在經典假定中，正確表述同方差假定的是（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】5、問題：對回歸模型選項：進行檢驗時，通常假定μi服從（）。A、B、C、D、正確答案:【】6、問題：一元線性回歸模型選項：的經典假設包括（）。A、B、C、D、E、正確答案:【####】7、問題：一元線性回歸模型選項：的經典假設包括（）。A、B、C、D、E、正確答案:【###】8、問題：根據期望迭代法則，E(μi/X)=0可以推導出來E(μi)=0。（）。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】9、問題：根據期望迭代法則，選項：不能推導出。（）A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】10、問題：同方差假定要求Var(μi/X)=Var(μi)=成立。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】11、問題：根據隨機干擾項服從正態(tài)分布的假定，可以推導出來被解釋變量也服從正態(tài)分布。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】2.3在線測試1、問題：一元線性回歸模型選項：，OLS估計值為（）。A、B、C、D、正確答案:【】2、問題：設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】3、問題：設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線選項：滿足（）。A、B、C、D、正確答案:【】4、問題：計量經濟學模型參數(shù)估計量無偏性的含義是（）。選項：A、估計值與真實值相等B、估計值與真實值相差很小C、估計量的數(shù)學期望（平均值）等于真實值D、估計量的方差為零正確答案:【估計量的數(shù)學期望（平均值）等于真實值】5、問題：參數(shù)β的估計量具備有效性是指（）。選項：A、B、C、D、最小最小正確答案:【最小】6、問題：OLS估計量有效性的前提假定條件是（）。選項：A、同方差性或無自相關性B、同方差性和無自相關性C、異方差性或自相關性D、異方差性和自相關性正確答案:【同方差性和無自相關性】7、問題：OLS估計量無偏性的前提假定條件是（）。選項：A、零均值假定B、同方差性C、無自相關性D、正態(tài)分布正確答案:【零均值假定】8、問題：設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線選項：滿足（）。A、通過樣本均值點（，）B、C、D、E、正確答案:【通過樣本均值點（，）##】9、問題：用OLS法估計模型佳線性無偏估計量，則要求（）。選項：的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最A、B、C、D、服從正態(tài)分布E、X是非隨機變量，與隨機誤差項不相關正確答案:【###服從正態(tài)分布#X是非隨機變量，與隨機誤差項不相關】10、問題：當經典假設不滿足時，普通最小二乘估計量一定不是最優(yōu)線性無偏估計量（）。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】11、問題：隨機誤差項服從正態(tài)分布，可以推導出被解釋變量Yi服從正態(tài)分布。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】12、問題：隨機誤差項無自相關，可以推導出被解釋變量的序列自相關。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】13、問題：隨機干擾項具有同方差性和無自相關性，可以推導出OLS估計量具有有效性。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】2.4在線測試1、問題：關于可決系數(shù)，以下說法中錯誤的是（）選項：A、可決系數(shù)的定義為被回歸方程已經解釋的變差與總變差之比B、∈[0,1]C、可決系數(shù)反映了樣本回歸線對樣本觀測值擬合優(yōu)劣程度的一種描述D、可決系數(shù)的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響正確答案:【可決系數(shù)的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響】2、問題：對于總體平方和TSS、回歸平方和ESS和殘差平方和RSS的相互關系，正確的是（）。選項：A、TSSRSS+ESSB、TSS=RSS+ESSC、TSSRSS+ESSD、正確答案:【TSS=RSS+ESS】3、問題：回歸模型檢驗時，所用的統(tǒng)計量服從（）。選項：A、B、C、D、分布正確答案:【分布】4、問題：用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】5、問題：一元線性回歸分析中TSS=RSS+ESS，則RSS的自由度為（）。選項：A、nB、n-1C、1D、n-2正確答案:【n-2】6、問題：一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（）。選項：A、nB、n-1C、1D、n-k正確答案:【1】7、問題：殘差平方和是指（）。選項：A、隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B、解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C、被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D、被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E、被解釋變量的實際值與擬合值的離差平方和正確答案:【隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差#被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分#被解釋變量的總變差與回歸平方和之差#被解釋變量的實際值與擬合值的離差平方和】8、問題：對于樣本回歸直線算式中，正確的有（）。選項：，為估計標準差，下列可決系數(shù)的A、B、C、D、E、正確答案:【####】9、問題：簡單線性回歸中可決系數(shù)與斜率系數(shù)的t檢驗的沒有關系（）。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】10、問題：擬合優(yōu)度檢驗中，回歸平方和占的比重越大，可決系數(shù)也越大（）。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】11、問題：T檢驗主要是模型的顯著性的檢驗（）。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】2.5在線測試1、問題：某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即越大，則（）。選項：A、預測區(qū)間越寬，精度越低B、預測區(qū)間越寬，預測誤差越小C、預測區(qū)間越窄，精度越高D、預測區(qū)間越窄，預測誤差越大正確答案:【預測區(qū)間越寬，精度越低】2、問題：某一特定的X水平上，總體Y的預測區(qū)間，下列說法錯誤的是（）。選項：A、樣本容量越大，預測區(qū)間越小B、置信水平越高，預測區(qū)間越小C、樣本均值上，預測區(qū)間最小D、總體Y的越大，預測區(qū)間越寬正確答案:【置信水平越高，預測區(qū)間越小】3、問題：在縮小參數(shù)估計量的置信區(qū)間時，我們通常不采用下面的那一項措施（）。選項：A、增大樣本容量nB、降低置信水平C、提高模型的擬合優(yōu)度D、提高樣本觀測值的分散度正確答案:【提高樣本觀測值的分散度】4、問題：對于一元線性回歸模型法正確的是（）。選項：來說，未知時，下列說A、B、C、D、正確答案:【】5、問題：對于一元線性回歸模型法正確的是（）。選項：來說，未知時，下列說A、B、C、D、正確答案:【】6、問題：對于一元線性回歸模型來說，未知時，置信度為的置信區(qū)間說法錯誤的是（）選項：A、B、C、D、E、正確答案:【###】7、問題：對于一元線性回歸模型來說，未知時，置信度為選項：的置信區(qū)間說法錯誤的是（）A、B、C、D、E、正確答案:【###】8、問題：。（）選項：不僅是E(Y/XF)的無偏估計量，也是YF的無偏估計量A、正確B、錯誤正確答案:【正確】9、問題：隨機干擾項服從正態(tài)分布，可以推導出也服從正態(tài)分布。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】10、問題：在樣本容量相同的情況下，的置信區(qū)間比E的置信區(qū)間小一些。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】第3章課后作業(yè)3.1在線測試1、問題：對于二元線性回歸模型來說，其樣本回歸函數(shù)的正確形式是（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】2、問題：對于二元線性回歸模型來說，其樣本回歸模型的矩陣形式是()選項：A、B、C、D、正確答案:【】3、問題：對于二元線性回歸模型來說，其總體回歸模型的正確形式是()選項：A、B、C、D、正確答案:【】4、問題：在二元線性回歸模型中，常數(shù)項為,那表示（）選項：A、當X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動B、當X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動C、當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動D、當X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動正確答案:【當X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動】3.2在線測試1、問題：按經典假設，多元線性回歸模型中的解釋變量之間不存在嚴格的線性相關性，這要求（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】2、問題：按經典假設，多元線性回歸模型中的解釋變量之間不存在嚴格的線性相關性，這要求（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】3、問題：按經典假設，多元線性回歸模型中隨機干擾項具有同方差和不序列相關性，這要求（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】4、問題：根據經典假設，多元線性回歸模型中的被解釋變量應該服從（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】5、問題：按經典假設，多元線性回歸模型中所有解釋變量與隨機誤差項不相關，這要求()選項：A、B、C、D、正確答案:【】3.3在線測試1、問題：線性回歸模型的參數(shù)估計量是隨機向量的函數(shù)，即是（）選項：A、隨機向量B、非隨機向量C、確定性向量D、常量正確答案:【隨機向量】2、問題：多元線性回歸模型中，利用普通最小二乘估計法估計參數(shù)時，正確的有（）。(1)奇異矩陣選項：(2)(3)(4)是滿秩的A、1個B、2個C、3個D、4個正確答案:【3個】3、問題：對于二元OLS樣本回歸模型不一定成立的是（）。選項：，下列各式A、B、C、D、正確答案:【】4、問題：已知四元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為n=25，則隨機誤差項的方差的OLS估計值為（）選項：A、33.33B、50C、40D、38.09正確答案:【50】5、問題：按經典假定，多元線性回歸模型中的解釋變量是非隨機變量，且（）選項：A、與隨機干擾項不相關B、與殘差項不相關C、與被解釋變量不相關D、與回歸值不相關正確答案:【與隨機干擾項不相關】6、問題：在多元線性回歸模型中，普通最小二乘估計量統(tǒng)計性質正確的說法有（）個。（1）零均值假定是假定，即是常數(shù)矩陣，所以具有線性性。（2）成立的前提條件。（3）隨機誤差項同方差或不序列相關，保證了OLS估計量有效性成立。（4）的主對角線元素是OLS估計量的方差，其他元素是OLS估計量的協(xié)方差。（5）選項：A、1B、2C、3D、4正確答案:【4】7、問題：在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是（k為待估參數(shù)的個數(shù)）：（）選項：A、B、C、D、或正確答案:【或】3.4在線測試1、問題：殘差平方和往往會隨著解釋變量的個數(shù)增多而（）選項：A、增大B、減小C、不變D、不確定正確答案:【減小】2、問題：在一個多元線性回歸模型中，n=30，k=2，可決系數(shù)為0.92，則調整的可決系數(shù)為（）選項：A、0.91B、0.87C、0.83D、0.82正確答案:【0.91】3、問題：在二元線性回歸分析中，對于模型其樣本可決系數(shù)的含義是（）選項：A、表示解釋變量X1與被解釋變量Y之間的線性相關程度B、表示解釋變量X2與被解釋變量Y之間的線性相關程度C、表示解釋變量X1，X2與被解釋變量Y之間的線性相關程度D、表示回歸模型對樣本點的模擬程度正確答案:【表示回歸模型對樣本點的模擬程度】4、問題：對于計量經濟學模型，方程的顯著性檢驗，是指對模型中被解釋變量與某個解釋變量之間的線性關系在總體上是否顯著成立（即以多大的可能性成立）作出推斷，其原假設為：H0：b1=b2=…=bk=0上面關于方程的顯著性檢驗的敘述是（）。選項：A、完全正確的B、完全錯誤的C、原假設正確，概念敘述錯誤D、原假設錯誤，概念敘述正確正確答案:【原假設正確，概念敘述錯誤】5、問題：設k為回歸模型中的解釋變量的個數(shù)，n為樣本容量。則對回歸模型進行總體顯著性檢驗(F檢驗)時構造的F統(tǒng)計量為（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】6、問題：在模型的回歸分析結果中，有F=462.58,F統(tǒng)計量的P值=0.0000000，則表明()。選項：A、解釋變量對的影響不顯著B、解釋變量對的影響不顯著C、模型所描述的變量之間的線性關系總體上顯著D、解釋變量和對的影響不顯著正確答案:【模型所描述的變量之間的線性關系總體上顯著】7、問題：在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗的自由度為()選項：A、nB、n-1C、n-2D、n-3正確答案:【n-3】8、問題：變量顯著性檢驗t統(tǒng)計量的表達式是（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】9、問題：用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量檢驗t大于（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】10、問題：可決系數(shù)的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】11、問題：多元回歸模型統(tǒng)計顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計顯著的。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】12、問題：在多元線性回歸中，t檢驗和F檢驗缺一不可。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】第4章課后作業(yè)4.1在線測試1、問題：現(xiàn)有模型說明模型存在不完全多重共線性。選項：，以下哪種形式A、B、C、D、正確答案:【】2、問題：以下哪個原因不會導致多重共線問題。選項：A、解釋變量具有相同的趨勢B、數(shù)據采集范圍有限C、被解釋變量具有慣性D、模型中自變量間存在聯(lián)系正確答案:【被解釋變量具有慣性】3、問題：如果模型存在完全多重共線問題，則OLS估計量（）。選項：A、參數(shù)估計量不存在，方差趨于無窮大B、參數(shù)估計量存在，方差趨于0C、參數(shù)估計量不存在，方差趨于無窮小D、參數(shù)估計量存在，方差趨于無窮大正確答案:【參數(shù)估計量不存在，方差趨于無窮大】4、問題：多重共線性是指（）存在線性關系。選項：A、解釋變量B、隨機誤差項C、被解釋變量D、殘差正確答案:【解釋變量】5、問題：如果模型存在不完全多重共線問題，則產生的后果有（）。選項：A、參數(shù)經濟意義可能不合理B、參數(shù)估計量不再有效C、變量及模型顯著性檢驗失效D、被解釋變量的區(qū)間預測失效正確答案:【參數(shù)經濟意義可能不合理#參數(shù)估計量不再有效#變量及模型顯著性檢驗失效#被解釋變量的區(qū)間預測失效】6、問題：關于多重共線問題，說法正確的是（）。選項：A、截面數(shù)據較時間序列數(shù)據更容易產生多重共線問題。B、時間序列數(shù)據較截面數(shù)據更容易產生多重共線問題。C、如果解釋變量之間有共同變化的趨勢，則易產生多重共線問題。D、實際調研中，完全共線問題較不完全共線問題更易出現(xiàn)。正確答案:【時間序列數(shù)據較截面數(shù)據更容易產生多重共線問題。#如果解釋變量之間有共同變化的趨勢，則易產生多重共線問題?！?、問題：不完全多重共線背景下，OLS參數(shù)估計量經濟意義可能不合理。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】8、問題：樣本范圍過小，一定會帶來多重共線問題。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】4.2在線測試1、問題：在利用方差膨脹因子法檢驗多重共線時，當（）時，表明模型存在嚴重的多重共線問題。選項：A、VIF10B、VIF10C、VIF0D、VIF5正確答案:【VIF10】2、問題：由方差膨脹因子與輔助回歸模型可決系數(shù)的關系可知，當VIF=10時，對應線性輔助回歸模型的可決系數(shù)為（）。選項：A、0.9B、0.1C、0.8D、10正確答案:【0.9】3、問題：在利用相關系數(shù)矩陣法檢驗多重共線時，當（）時表明模型存在嚴重的多重共線問題。選項：A、相關系數(shù)的絕對值大于0.8B、相關系數(shù)的絕對值大于0.2C、相關系數(shù)大于0D、相關系數(shù)的絕對值接近于0正確答案:【相關系數(shù)的絕對值大于0.8】4、問題：在多元線性回歸模型中，如果某個解釋變量對其他解釋變量做線性回歸，可決系數(shù)接近于1，則說明模型存在嚴重的（）問題。選項：A、異方差B、多重共線C、自相關D、內生性正確答案:【多重共線】5、問題：以下哪種方法可以鑒別模型存在多重共線問題（）。選項：A、戈里瑟檢驗法B、相關系數(shù)矩陣法C、方差膨脹因子法D、輔助回歸法正確答案:【相關系數(shù)矩陣法#方差膨脹因子法#輔助回歸法】6、問題：關于多重共線的檢驗，以下說法正確的是（）。選項：A、相關系數(shù)矩陣法能夠鑒別兩兩變量間的線性相關程度。B、相關系數(shù)矩陣法能夠鑒別多個變量是否存在多重共線問題。C、直觀判斷法并非絕對的判別方法，因為導致變量不顯著等問題的原因有多種。D、輔助回歸法和方差膨脹因子法均可以鑒別多個變量的線性相關關系。正確答案:【相關系數(shù)矩陣法能夠鑒別兩兩變量間的線性相關程度。#直觀判斷法并非絕對的判別方法，因為導致變量不顯著等問題的原因有多種。#輔助回歸法和方差膨脹因子法均可以鑒別多個變量的線性相關關系。】7、問題：在回歸結果中，如果變量的經濟意義檢驗沒有通過，另外變量的顯著性檢驗沒有通過，則一定說明模型存在多重共線問題。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】8、問題：可決系數(shù)越高，方差膨脹因子越大，說明共線問題越嚴重。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】4.3在線測試1、問題：關于多重共線修正方法，說法正確的是（）。選項：A、剔除變量要慎重，避免刪除重要變量，導致模型設定偏誤等其他嚴重問題。B、變換變量形式一定能消除多重共線問題。C、擴大樣本容量后，多重共線問題一定能完全消除。D、無論共線問題是否嚴重，都需對模型進行修正，直至完全消除多重共線問題。正確答案:【剔除變量要慎重，避免刪除重要變量，導致模型設定偏誤等其他嚴重問題?！?、問題：以下哪個不是剔除變量法的基本原則（）。選項：A、經濟學理論上是不重要的解釋變量。B、經濟學理論上至關重要的解釋變量。C、輔助回歸模型的可決系數(shù)R2較大的解釋變量。D、方差膨脹因子VIF較大的解釋變量。正確答案:【經濟學理論上至關重要的解釋變量?！?、問題：下列哪種方法可以修正多重共線問題（）。選項：A、擴大樣本容量B、剔除變量C、逐步回歸法D、取對數(shù)法正確答案:【擴大樣本容量#剔除變量#逐步回歸法#取對數(shù)法】4、問題：關于逐步回歸法，說法合理的是（）。選項：A、逐步回歸法主要是通過對比可決系數(shù)大小，確定基礎變量。B、如果新加入的變量使可決系數(shù)提高，此時我們無需考慮其他檢驗指標，可直接保留該變量。C、在同一輪回歸中，只能引入一個解釋變量進行回歸分析。D、如果新加入變量后，所有變量均顯著，此時可以直接保留該變量。正確答案:【逐步回歸法主要是通過對比可決系數(shù)大小，確定基礎變量。#在同一輪回歸中，只能引入一個解釋變量進行回歸分析。】5、問題：利用White穩(wěn)健標準誤法修正多重共線問題時，（）指標進行了修正。選項：A、參數(shù)估計量的方差B、參數(shù)估計量的標準差C、變量顯著性檢驗的對應的t值D、模型顯著性檢驗對應的F值正確答案:【參數(shù)估計量的方差#參數(shù)估計量的標準差#變量顯著性檢驗的對應的t值#模型顯著性檢驗對應的F值】6、問題：在利用經驗法進行多重共線問題修正時，可以多重方法結合使用。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】7、問題：取對數(shù)法只是減弱了多重共線問題，并沒有從根源上消除多重共線問題。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】第5章課后作業(yè)5.1在線測試1、問題：現(xiàn)有模型（）。,以下哪種形式說明模型不存在異方差問題選項：A、B、C、D、正確答案:【】2、問題：以下哪個原因不會導致異方差問題（）。選項：A、遺漏重要的變量B、模型形式存在偏誤C、變量之間固有的聯(lián)系D、異常觀測點正確答案:【變量之間固有的聯(lián)系】3、問題：如果模型存在異方差問題，則OLS估計量具有（）。選項：A、無偏有效B、無偏非有效C、有偏有效D、有效非有效正確答案:【無偏非有效】4、問題：異方差性是指隨著解釋變量的變化，（）的條件方差隨之發(fā)生變化。選項：A、解釋變量B、被解釋變量C、隨機誤差項D、解釋變量與隨機誤差項正確答案:【隨機誤差項】5、問題：如果模型存在異方差問題，則產生的后果有（）。選項：A、參數(shù)經濟意義可能不合理B、參數(shù)估計量不再有效C、變量及模型顯著性檢驗失效D、被解釋變量的區(qū)間預測失效正確答案:【參數(shù)經濟意義可能不合理#參數(shù)估計量不再有效#變量及模型顯著性檢驗失效#被解釋變量的區(qū)間預測失效】6、問題：關于異方差問題，說法正確的是（）。選項：A、截面數(shù)據一定會產生異方差問題。B、面板數(shù)據一定不會產生異方差問題。C、任何數(shù)據都有可能存在異方差問題，只是截面數(shù)據更容易產生異方差問題。D、隨著觀測技術的改進，隨機誤差項的條件方差往往越來越小。正確答案:【任何數(shù)據都有可能存在異方差問題，只是截面數(shù)據更容易產生異方差問題。#隨著觀測技術的改進，隨機誤差項的條件方差往往越來越小?！?、問題：如果模型存在異方差問題，那么OLS估計量將不再準確。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】8、問題：樣本范圍過小，一定會帶來異方差問題。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】5.2在線測試1、問題：以下哪種形式說明模型存在遞增型異方差（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】2、問題：在一元線性回歸模型中，以下哪種形式說明模型不存在異方差（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】3、問題：關于G-Q檢驗法，說法不合理的是（）。選項：A、只能檢驗單調型異方差，不能檢驗復雜型異方差。B、排序對檢驗結果的影響并不大，因此可以不用排序，直接分組回歸進行檢驗。C、分組時，前后兩部分樣本容量不必完全相同。D、如果F統(tǒng)計量的值落在拒絕域，則說明模型不存在異方差問題。正確答案:【排序對檢驗結果的影響并不大，因此可以不用排序，直接分組回歸進行檢驗。#分組時，前后兩部分樣本容量不必完全相同。#如果F統(tǒng)計量的值落在拒絕域，則說明模型不存在異方差問題?！?、問題：關于White檢驗，說法合理的是（）。選項：A、該方法既可以檢驗單調型異方差，又可以檢驗復雜型異方差。B、LM統(tǒng)計量的自由度為解釋變量的個數(shù)。C、懷特輔助回歸模型可以引入解釋變量的高次方形式，以判別模型是否存在復雜型異方差問題。D、隨如果LM統(tǒng)計量的值落在拒絕域，則說明模型存在嚴重的異方差問題。正確答案:【該方法既可以檢驗單調型異方差，又可以檢驗復雜型異方差。#懷特輔助回歸模型可以引入解釋變量的高次方形式，以判別模型是否存在復雜型異方差問題。#隨如果LM統(tǒng)計量的值落在拒絕域，則說明模型存在嚴重的異方差問題?！?、問題：關于Glesjer檢驗，說法合理的是（）。選項：A、既可以判別異方差的存在，又可以甄別異方差的形式。B、該方法有多種輔助回歸形式，需要多次嘗試進行檢驗。C、該方法主要是通過輔助回歸結果中的變量顯著性檢驗結果來判別模型的異方差問題。D、只能檢驗單調型異方差問題。正確答案:【既可以判別異方差的存在，又可以甄別異方差的形式。#該方法有多種輔助回歸形式，需要多次嘗試進行檢驗。#該方法主要是通過輔助回歸結果中的變量顯著性檢驗結果來判別模型的異方差問題?！?、問題：如果G-Q檢驗法的檢驗結果為接受原假設，則說明模型一定不存在異方差問題。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】7、問題：懷特檢驗與戈里瑟檢驗的基本思想一致，都需對原模型進行回歸，生成殘差序列值，在此基礎上進行異方差的檢驗。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】5.3在線測試1、問題：以下哪種方法不屬于異方差的修正方法（）。選項：A、加權最小二乘法B、取對數(shù)法C、穩(wěn)健標準誤法D、普通最小二乘法正確答案:【普通最小二乘法】2、問題：模型，其中，這里對原模型進行形式變換，使其滿足同方差假定，則調整后的模型形式為（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】3、問題：關于加權最小二乘法，說法恰當?shù)氖牵ǎ＿x項：A、該方法的基本思想是大殘差平方賦予小權重，小殘差平方賦予大權重，以此提高估計精度。B、該方法的基本思想是大殘差平方賦予大權重，小殘差平方賦予小權重，以此提高估計精度。C、確定恰當?shù)臋嘀匦问?，是加權最小二乘法修正的關鍵。D、可以通過圖示法、White法、Glejser法等方法確定最優(yōu)的權重形式。正確答案:【該方法的基本思想是大殘差平方賦予小權重，小殘差平方賦予大權重，以此提高估計精度。#確定恰當?shù)臋嘀匦问?，是加權最小二乘法修正的關鍵。#可以通過圖示法、White法、Glejser法等方法確定最優(yōu)的權重形式?！?、問題：關于懷特穩(wěn)健標準誤法，說法正確的是（）。選項：A、這種方法是接受了異方差存在的事實，僅對錯誤估計的部分進行了局部調整。B、懷特穩(wěn)健標準誤法的點參數(shù)估計結果與OLS法的點估計結果完全一致。C、懷特穩(wěn)健標準誤法徹底消除了異方差存在的根源。D、懷特穩(wěn)健標準誤法主要調整的是方差及關聯(lián)指標。正確答案:【這種方法是接受了異方差存在的事實，僅對錯誤估計的部分進行了局部調整。#懷特穩(wěn)健標準誤法的點參數(shù)估計結果與OLS法的點估計結果完全一致。#懷特穩(wěn)健標準誤法主要調整的是方差及關聯(lián)指標。】5、問題：關于可行廣義最小二乘法的修正步驟，說法正確的是（）。選項：A、對原模型進行回歸確定殘差序列值，進而確定殘差平方值，這是廣義最小二乘法的基礎。B、在原模型回歸結果基礎上，建立關于殘差平方與解釋變量的輔助模型并估計結果，得到殘差平方擬合值。C、通過可行廣義最小二乘法確定的權重形式為殘差的倒數(shù)。D、通過可行廣義最小二乘法確定的權重形式為殘差估計量的絕對值的倒數(shù)。正確答案:【對原模型進行回歸確定殘差序列值，進而確定殘差平方值，這是廣義最小二乘法的基礎。#在原模型回歸結果基礎上，建立關于殘差平方與解釋變量的輔助模型并估計結果，得到殘差平方擬合值。#通過可行廣義最小二乘法確定的權重形式為殘差估計量的絕對值的倒數(shù)?！?、問題：取對數(shù)法能在一定程度上減弱異方差問題，這主要是因為通過取對數(shù)，可以減小變量值的尺度，另外取對數(shù)可以使殘差變換成了相對誤差，相對誤差較小。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】7、問題：如果模型存在異方差的主要原因是因為存在異常觀測值，那么可以將異常觀測值剔除掉，以減弱異方差的問題。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】第6章課后作業(yè)6.1在線測試1、問題：如果模型選項：存在自相關，則（）A、B、C、D、正確答案:【】2、問題：下列引起自相關的原因，不正確的是（）選項：A、經濟變量固有的慣性B、經濟行為的滯后性C、設定偏誤D、解釋變量間的共線性正確答案:【解釋變量間的共線性】3、問題：在序列自相關的情況下，參數(shù)估計值仍是無偏的，其原因是（）選項：A、無多重共線性假定成立B、同方差假定成立C、零均值假定成立D、解釋變量與隨機誤差項不相關假定成立正確答案:【零均值假定成立】4、問題：在序列自相關的情況下，參數(shù)估計值的方差不能正確估計的原因是（）選項：A、B、C、D、正確答案:【】5、問題：假設模型存在一階序列相關，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計未知參數(shù)，得到的估計量是無偏的，不再是有效的，顯著性檢驗失效，預測失效()選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】6、問題：一般經驗表明，時間序列數(shù)據較容易出現(xiàn)自相關（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】6.2在線測試1、問題：以下哪種方法不能檢驗自相關問題（）。選項：A、殘差平方與解釋變量的相關圖B、殘差滯后期與殘差當期值的相關圖C、DW檢驗法D、戈里瑟檢驗法正確答案:【戈里瑟檢驗法】2、問題：已知樣本回歸模型的殘差一階自相關系數(shù)為1，則D.W.統(tǒng)計量接近于（）。選項：A、0B、1C、2D、4正確答案:【0】3、問題：下列哪種形式的自相關可用D.W.檢驗法進行檢驗（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】4、問題：D.W.檢驗的原假設為（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【】5、問題：以下哪種形式說明模型存在正序列相關問題（）。選項：A、B、C、D、正確答案:【#】6、問題：關于拉格朗日檢驗法，說法合理的是（）。選項：A、該方法既可以檢驗一階自相關，又可以檢驗高階自相關。B、D.W.法與LM檢驗法都只能檢驗一階自相關，無法檢驗高階自相關。C、該方法的原假設為均為0，即不存在序列相關。D、該方法既可以鑒別模型是否存在自相關問題，又可以確定自相關的階數(shù)。正確答案:【該方法既可以檢驗一階自相關，又可以檢驗高階自相關。#該方法的原假設為均為0，即不存在序列相關。#該方法既可以鑒別模型是否存在自相關問題，又可以確定自相關的階數(shù)?！?、問題：自相關性檢驗方法有多種，但基本思路相同，都是先采用OLS法估計模型進而求得殘差序列值，在此基礎上，通過分析這些“近似估計量”之間的相關性，以判斷隨機誤差項是否具有自相關性。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【正確】8、問題：一般情況下，拉格朗日檢驗法的檢驗是從高階向低階逐步檢驗的。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】6.3在線測試1、問題：廣義差分法是（）的一個特例。選項：A、加權最小二乘法B、廣義最小二乘法C、普通最小二乘法D、兩階段最小二乘法正確答案:【廣義最小二乘法】2、問題：在修正序列自相關的方法中，能修正高階自相關的方法是（）。選項：A、利用D.W.統(tǒng)計量值求出B、Cochrane-Orcutt法C、一階差分法D、移動平均法正確答案:【Cochrane-Orcutt法】3、問題：當模型存在序列相關現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（）。選項：A、加權最小二乘法B、間接最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法正確答案:【廣義差分法】4、問題：尼威-韋斯特穩(wěn)健性標準誤法修正自相關時，下列說法不正確的是（）。選項：A、由于自相關條件下，OLS估計量仍具有無偏性，所以尼威-韋斯特穩(wěn)健性標準誤法不用修正OLS估計的回歸系數(shù)值B、尼威-韋斯特穩(wěn)健性標準誤修正自相關問題時，僅修正了回歸系數(shù)的標準誤C、尼威-韋斯特穩(wěn)健性標準誤修正自相關問題時，既修正了回歸系數(shù)的標準誤，又修正了回歸系數(shù)的t統(tǒng)計量D、尼威-韋斯特穩(wěn)健性標準誤既可以修正自相關問題，還可以修正異方差問題正確答案:【尼威-韋斯特穩(wěn)健性標準誤修正自相關問題時，僅修正了回歸系數(shù)的標準誤】5、問題：采用一階差分模型克服一階線性自相關問題使用于下列哪種情況()。選項：A、B、C、D、正確答案:【】6、問題：下列不是修正自相關的方法的是（）。選項：A、廣義最小二乘法B、廣義差分法C、自相關穩(wěn)健的標準誤法D、加權最小二乘法正確答案:【加權最小二乘法】7、問題：針對存在序列相關現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（）。選項：A、廣義最小二乘法B、樣本容量太小C、殘差回歸法D、廣義差分法E、Durbin兩步法正確答案:【廣義最小二乘法#廣義差分法#Durbin兩步法】8、問題：關于科克倫-奧科特迭代法修正自相關，說法正確的是（）。選項：A、科克倫-奧科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一種常用的廣義差分法。B、相鄰兩次估計值之差的絕對值小于事先設定的精度時，迭代停止。C、該方法一般適用于高階自相關的修正D、該方法得到的估計量也是最佳線性無偏估計量E、該方法適用于大樣本容量，得到的估計量是一致估計量正確答案:【科克倫-奧科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一種常用的廣義差分法。#相鄰兩次估計值之差的絕對值小于事先設定的精度時，迭代停止。#該方法一般適用于高階自相關的修正#該方法適用于大樣本容量，得到的估計量是一致估計量】9、問題：逐步回歸法是解決模型自相關性的基本方法（）。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】10、問題：廣義差分法是解決模型異方差的有效方法。（）選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】11、問題：杜賓兩步法可以用于消除高階自相關問題（）。選項：A、正確B、錯誤正確答案:【錯誤】第7章課后作業(yè)7.1在線測試1、問題：虛擬變量（）。選項：A、主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B、只能代表質的因素C、只能代表數(shù)量因素D、只能代表季節(jié)影響因素正確答案:【主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素】2、問題：設某地區(qū)對某商品的消費函數(shù)中，消費支出Y不僅與收入X有關，而且與消費者的性別、年齡構成以及季節(jié)因素有關，其中，年齡構成可分為“青年”、“中年”和“老年”三個類別，季節(jié)可分為“春秋”和“冬夏”兩個類別，假設邊際消費傾向不變，則考慮上述因素影響，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)應為（）。選項：A、2個B、3個C、4個D、5個正確答案:【4個】3、問題：對于一個回歸模型中不包含截距項，若將一個具有m個特征的質的因素引入進計量經濟模型，則虛擬變量數(shù)目為（）。選項：A、mB、m-1C、m+1D、m-2正確答案:【m】4、問題：在利用月度數(shù)據構建包含截距項的計量經濟