巴塞爾資本協(xié)議III研究教學課件第三章 從巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ

巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ研究金融危機暴露巴塞爾Ⅱ的不足1巴塞爾Ⅲ的歷史沿革2巴塞爾Ⅲ的主要內容3巴塞爾Ⅲ的定量測算4巴塞爾Ⅲ的評述5第三章從巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ金融危機暴露巴塞爾Ⅱ的不足（二）資本的定義復雜化，抵御風險的可得性差（五）對表外業(yè)務監(jiān)管不足（六）對“影子銀行”體系風險控制缺乏(三）交易賬戶風險控制不足（一）尚未關注系統(tǒng)性風險（四）加劇了順周期性1、系統(tǒng)性風險監(jiān)管理念尚待加強2、內部模型對系統(tǒng)性風險因子考慮不足（一）尚未關注系統(tǒng)性風險3、對金融一體化增加金融機構之間的聯(lián)系造成系統(tǒng)性風險的關注不夠1、許多銀行以及資本比率合格，但普通股比率較低（二）資本的定義復雜化，抵御風險的可得性差2、二級資本和三級資本占據(jù)了大部分的資本構成1、巴塞爾Ⅱ主要側重于銀行賬戶的風險控制（三）交易賬戶風險控制不足2、金融工具交易結構安排的日益復雜，使其可交易性收到影響1、從第一支柱看，對于資本監(jiān)管，周期性是自身顯著特征之一3、協(xié)議中評級體系規(guī)定（四）加劇了順周期性2、巴塞爾Ⅱ引入了信用風險的內部評級法1、對表外資產(chǎn)風險覆蓋不足（五）對表外業(yè)務監(jiān)管不足2、缺乏對金融衍生產(chǎn)品、表外風險等信息披露金融危機暴露巴塞爾Ⅱ的不足1巴塞爾Ⅲ的歷史沿革2巴塞爾Ⅲ的主要內容3巴塞爾Ⅲ的定量測算4巴塞爾Ⅲ的評述5第三章從巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ(一）微觀審慎監(jiān)管三、巴塞爾Ⅲ的主要內容（二）宏觀審慎監(jiān)管(一）微觀審慎監(jiān)管

4、流動性風險監(jiān)管2、提高資本充足率監(jiān)管標準1、提升資本質量3、引入杠桿率作為風險資本的補充資本要求比較(一）微觀審慎監(jiān)管

4、流動性風險監(jiān)管2、提高資本充足率監(jiān)管標準1、提升資本質量3、引入杠桿率作為風險資本的補充杠桿率=一級資本/總風險暴露（表內表外）≤3%(一）微觀審慎監(jiān)管

4、流動性風險監(jiān)管2、提高資本充足率監(jiān)管標準1、提升資本質量3、引入杠桿率作為風險資本的補充流動性風險監(jiān)管流動覆蓋比=商業(yè)銀行優(yōu)質流動資產(chǎn)/未來30日現(xiàn)金凈流出量≥100%凈穩(wěn)定融資比=可用的穩(wěn)定資金來源/業(yè)務所需的穩(wěn)定資金來源≥100%(一）微觀審慎監(jiān)管三、巴塞爾Ⅲ的主要內容（二）宏觀審慎監(jiān)管

2、留存資本緩釋3、系統(tǒng)重要性銀行及其相關的監(jiān)督1、逆周期資本緩釋（二）宏觀審慎監(jiān)管第二節(jié)宏觀審慎管理一、逆周期資本緩釋監(jiān)管當局在經(jīng)濟上升時期提高對銀行資本要求，增加超額資本儲備，用于經(jīng)濟衰退期彌補損失，以保證商業(yè)銀行能夠持續(xù)地達到最低資本要求。逆周期資本緩沖要求為在普通股權益資本充足率的基礎上增加0~2.5%二、留存資本緩釋在市場繁榮時期保留一部分資本作為危機時期的資本緩釋。為2.5%的普通股作為資本留存緩釋第二節(jié)宏觀審慎管理資本要求比較第二節(jié)宏觀審慎管理三、系統(tǒng)重要性金融機構1、建立有效的破產(chǎn)處置框架2、對系統(tǒng)重要性機構金融機構提出額外的監(jiān)管要求以增強其吸收損失的能力3、研究應急資本4、完善金融市場基礎設施5、加強母國和東道國的協(xié)調金融危機暴露巴塞爾Ⅱ的不足1巴塞爾Ⅲ的歷史沿革2巴塞爾Ⅲ的主要內容3巴塞爾Ⅲ的定量測算4巴塞爾Ⅲ的評述5第三章從巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ四、巴塞爾Ⅲ的定量測算對銀行業(yè)的具體影響五、巴塞爾Ⅲ的評述與展望（一）在巴塞爾Ⅱ中尋找新的平衡點（二）針對巴塞爾Ⅲ的爭議(三）未來展望五、對巴塞爾Ⅲ的評述與展望（一）巴塞爾Ⅲ：在巴塞爾Ⅱ中尋找新的平衡點1、多層次資本監(jiān)管框架初步形成2、流動性監(jiān)管的框架和要求得以確立3、強化對系統(tǒng)性風險的關注，降低銀行經(jīng)營杠桿4、擴大風險覆蓋范圍，加強了交易賬戶的管理（二）針對巴塞爾Ⅲ的爭議1、巴塞爾Ⅲ一味追求資本的充足是否能夠達成銀行穩(wěn)健目的2、巴塞爾Ⅲ推進緩慢是否重蹈巴塞爾Ⅱ覆轍3、巴塞爾Ⅲ是否依然存在監(jiān)管資本套利4、巴塞爾Ⅲ“非強制性”和各國“政策搭配”是否會稀釋其監(jiān)管功效（二）針對巴塞爾Ⅲ的爭議1、巴塞爾Ⅲ一味追求資本的充足是否能夠達成銀行穩(wěn)健目的2、巴塞爾Ⅲ推薦緩慢是否重蹈巴塞爾Ⅱ覆轍3、巴塞爾Ⅲ是否依然存在監(jiān)管資本套利4、巴塞爾Ⅲ“非強制性”和各國“政策搭配”是否會稀釋其監(jiān)管功效（二）針對巴塞爾Ⅲ的爭議1、巴塞爾Ⅲ一味追求資本的充足是否能夠達成銀行穩(wěn)健目的2、巴塞爾Ⅲ推薦緩慢是否重蹈巴塞爾Ⅱ覆轍3、巴塞爾Ⅲ是否依然存在監(jiān)管資本套利4、巴塞爾Ⅲ“非強制性”和各國“政策搭配”是否會稀釋其監(jiān)管功效(三）未來展望1、繼續(xù)推進宏觀審慎監(jiān)管改革，建立有效的工具和制度標準以強化對系統(tǒng)性風