我國商業(yè)銀行間同業(yè)拆借市場利率波動特征及模型構(gòu)建研究的開題報告

我國商業(yè)銀行間同業(yè)拆借市場利率波動特征及模型構(gòu)建研究的開題報告一、選題背景商業(yè)銀行間同業(yè)拆借市場是指商業(yè)銀行之間直接進行拆借的市場。同業(yè)拆借交易是商業(yè)銀行間的重要交易形式之一，具有實時性、直接性、即時結(jié)算等特點，為提高銀行間資金的流動性和活躍市場起到了積極作用。同業(yè)拆借市場利率是指商業(yè)銀行通過同業(yè)拆借所形成的市場利率，對于商業(yè)銀行在資產(chǎn)負債管理、資金調(diào)度、風險管理等方面具有重要影響。然而，我國商業(yè)銀行間同業(yè)拆借市場利率卻存在較大波動，而且波動不穩(wěn)定，尤其是在2007年之后的金融危機以及2013年的貨幣緊縮政策下，變化更加突出。這給商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理和風險控制帶來了很大挑戰(zhàn)，因此對于同業(yè)拆借市場利率波動特征及模型構(gòu)建的研究有一定的現(xiàn)實意義。二、選題意義1.提高商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理水平，減少風險敞口；2.促進同業(yè)拆借市場的健康發(fā)展，增加市場流動性，提高市場參與者的收益率；3.為監(jiān)管機構(gòu)提供參考和依據(jù)，制定更加有效的監(jiān)管政策。三、研究內(nèi)容1.我國商業(yè)銀行間同業(yè)拆借市場利率波動特征分析，包括利率變化趨勢、波動幅度、常見的影響因素等；2.應(yīng)用經(jīng)濟學方法對同業(yè)拆借市場利率進行建模，探討同業(yè)拆借市場利率的影響因素及其變化規(guī)律；3.利用時間序列分析方法對同業(yè)拆借市場利率進行預(yù)測，評估預(yù)測性能。四、研究方法本文主要采用經(jīng)典的經(jīng)濟學建模方法，包括假設(shè)檢驗、相關(guān)分析、回歸分析等；同時，對于時間序列數(shù)據(jù)的建模，將采用ARIMA模型以及VAR模型進行預(yù)測分析。五、論文結(jié)構(gòu)第一章緒論1.1研究背景及選題意義1.2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.3研究內(nèi)容及方法第二章同業(yè)拆借市場利率波動特征分析2.1同業(yè)拆借市場概述2.2同業(yè)拆借市場利率變化趨勢及波動特征2.3常見的影響因素及其作用機理第三章同業(yè)拆借市場利率建模分析3.1經(jīng)典回歸分析模型3.2應(yīng)用VAR模型建立同業(yè)拆借市場利率模型3.3模型參數(shù)估計與檢驗第四章同業(yè)拆借市場利率預(yù)測4.1時間序列分析方法4.2應(yīng)用ARIMA模型進行預(yù)測分析4.3應(yīng)用VAR模型進行預(yù)測分析第五章結(jié)論與建議5.1