2024年銀行業(yè)初級資格考試風險管理要點速記

成為商業(yè)銀行最重要的關鍵競爭力。1.1風險與風險管理。1.1.1風險與收益與損失1.4.損失類型預期損失——提取準備金和沖減利潤非預期損失——資本金劫難性損失——保1.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不停創(chuàng)新發(fā)展1.1.3商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展四個階段：1.資產風險管理模式階段：20世紀60年代前，偏重于資產業(yè)務，強論基礎。▲3.資產負債風險管理模式：20世紀70年代，通過匹配資產負債期限構造、經(jīng)營價模型),通過期權這種構造化產品為金融衍生產品定價。。--233網(wǎng)校編輯整頓4.全面風險管理模式：20世紀80年代，非利息收入比重增長，重視風險中介業(yè)務。1988《巴塞爾資本協(xié)議》標志全面風險管理原則體系基本形成。(1)全球的風險管理體系(2)全面的風險管理范圍(3)全程的風險管理過程(4)全新的風險管理措施(5化全面風險管理模式已經(jīng)可以成為現(xiàn)代商業(yè)銀行尋求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要的方式。1.2.1信用風險債務人或交易對手未能履行協(xié)議所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，付了協(xié)議資金但另一方發(fā)生違約的風險。1974年，赫斯塔特銀行的破產促成了巴塞爾委員銀行的整體經(jīng)營狀況。綜合性風險。1.2.5國別風險1.2.6聲譽風險由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益有關方對商業(yè)銀系統(tǒng)性風險不能通過度散化被消除掉，體現(xiàn)為資本資產模型(CAPM)中的β值?！?.3.2風務調整進行自我對沖的風險(又稱殘存風險),通過衍生產品市場進行對沖。--233網(wǎng)校編單1.3.4風險規(guī)避：不做業(yè)務，不承擔風險。過于消極。1.3.5a風險賠償：對于高風險1.4商業(yè)銀行風險與資本1.4.1資本的定義、作用和分類A商業(yè)銀行資本是銀行從事經(jīng)營業(yè)銀行提供融資(2)吸取和消化損失，資本金是承擔風險和吸取損失的債權人免遭戶風險損失的緩沖器(3)限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔a(4)維持市場1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率規(guī)定監(jiān)管資本指監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。A巴合格原則，從嚴確定資本扣除項目，強化監(jiān)管資本工具的損失吸取能資本充足率不得低于10.5%,同步深入規(guī)定全球系統(tǒng)重要性銀行須計提1%-3.5%的附加資本規(guī)定。A我國銀監(jiān)會2023監(jiān)管資本規(guī)定：1、最低資本規(guī)定，關鍵一級資本充足率5%、一級資本充足率6%、資本充足率8%;3、系統(tǒng)重要性銀行附加資本規(guī)定1%;本規(guī)定。我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。保證資本充足覆蓋國內銀行面臨的系統(tǒng)性風險和特定風險。1.4.3經(jīng)濟資本及其應用1、在單筆業(yè)務層面上，可用于衡量一筆業(yè)務得風險與收益與否匹務配置更多資源A3、在商業(yè)銀行總體層面上，可用于目的設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等。1A.5.風險管理的數(shù)理基礎1A.5.1收益的的計量1a