2023年初級(jí)銀行從業(yè)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》高分練習(xí)卷（一）附詳解

2023年初級(jí)銀行從業(yè)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》高分通

關(guān)卷（一）附詳解

一、單選題

1.某企業(yè)2006年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣,2005年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，

2006年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2006年的總資產(chǎn)收益率為（）。

A、5%

B、4%

C、7%

D、10%

答案：B

解析：2006年的總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)=0.5?÷[（12+13）÷2]M%

2.CreditPortfolioVieW模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過（）計(jì)算違約率。

Av壓力測(cè)試

B'資產(chǎn)分組

C、蒙特卡洛模擬

D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

答案：C

解析：CreditPortfoIioView模型可以看做是CreditMetrics模型的—個(gè)補(bǔ)充,

因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通

過蒙特卡洛模擬計(jì)算出來，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)

來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。

3.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新斐本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用()來計(jì)

量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。

Ax高級(jí)計(jì)量法

B、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C、內(nèi)部模型法

D、基本指標(biāo)法

答案:C

解析：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法上，商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信

用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)；商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)本要求;

商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

4.O是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)

任。

A、高級(jí)管理層

Bx監(jiān)事會(huì)

C、董事會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

答案：C

解析：董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。2013年銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《商

業(yè)銀行公司治理指引》，強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。

5.()指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息

或投資可能會(huì)造成一定損失。

A、中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B、較晨!國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C、低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

Dx較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：該國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)有的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)期望值低，償債能力足夠,

但目前及未來可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦?duì)該國(guó)家

或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力

出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。較高國(guó)

別風(fēng)險(xiǎn)：該國(guó)家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問題，信用風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重,

已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時(shí)償還債務(wù)，該國(guó)家或地區(qū)借款人無法足額償還

貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?也肯定要造成較大損失。低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)：

國(guó)家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策（無論在經(jīng)濟(jì)繁榮期還是蕭條期）被證明有效且

正確，不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力。

6.內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括OO

A、確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

B、確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性

C、明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形

成的相互制衡關(guān)系

D、編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公

開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告

答案：C

解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三個(gè):第一類目標(biāo)針對(duì)企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo),

包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的

財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)

數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告。第三類目標(biāo)涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。

7.下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是OO

A、未分配利潤(rùn)

B、二級(jí)費(fèi)本工具及其溢價(jià)

Cx盈余公積

D、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

答案：B

解析：二級(jí)奧本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)'超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少

數(shù)股東資本可計(jì)人部分。

8.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算。目前，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)

值模型技術(shù)主要有三種，不包括O。

Ax方差一協(xié)方差法

B、歷史模擬法

C、蒙特卡洛模擬法

D、收益率曲線法

答案：D

解析：目前，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差-協(xié)方差法、歷史模擬

法和蒙特卡洛模擬法。

9.下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是OO

A、為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

B、做市交易形成的頭寸

C、代客買賣頭寸

D、自營(yíng)外匯交易頭寸

答案:A

解析：交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工

具和商品頭寸。其中，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)

行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。

10.在分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素時(shí),在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要關(guān)注的是（）。

A、某機(jī)械公司的管理層決策過程

B、某文化公司王總經(jīng)理的年齡

C、某證券公司何副總的誠(chéng)信度

D、某保險(xiǎn)公司客戶主管的素質(zhì)

答案：B

解析：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析重點(diǎn)考核企業(yè)管理者的人品、誠(chéng)信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng)營(yíng)能

力及道德水準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括：①歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn)；②經(jīng)營(yíng)者相對(duì)于所

有者的獨(dú)立性;③品德與誠(chéng)信度;④影響其決策的相關(guān)人員的情況;⑤決策過程；

⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常；⑦領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員

的素質(zhì)；⑧管理的政策、計(jì)劃、實(shí)施和控制等。

11.超限類型不包括Oo

Ax主動(dòng)超限

B、被動(dòng)超限

G實(shí)質(zhì)性超限

D、非實(shí)質(zhì)性超限

答案：C

解析:根據(jù)具體的超限原因，超限情況分為主動(dòng)超限、被動(dòng)超限和非實(shí)質(zhì)性超限。

12.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和O乘積的差額。

A、收益率

B、資產(chǎn)負(fù)債率

C、現(xiàn)金率

D、市場(chǎng)利率

答案：B

解析：久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差

額，即：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期。

13.法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是Oo

A、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)

B?兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同

C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別

D、兩者產(chǎn)生的原因相同

答案：C

解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到

監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上，與法律

風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

14.在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型中，（）是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足

或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

Ax主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

Bx政治風(fēng)險(xiǎn)

C、傳染風(fēng)險(xiǎn)

D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

答案:D

解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏

觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或債務(wù)人由于

本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)

險(xiǎn)。

15.下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是。。

A、每日客戶存取款

B、貸款發(fā)放/歸還

C、存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

D、商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

答案：D

解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的斐產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在

發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款'貸款發(fā)放/歸還、資

金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)

致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

16.假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國(guó)債的無風(fēng)險(xiǎn)收

益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)

組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投費(fèi)權(quán)重分別為O。

A、50%,50%

B、30%,70%

C、20%,80%

D、40%,60%

答案：A

解析：

【解析】本題中，投資組合的預(yù)期收益率即為包含風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的加權(quán)預(yù)期收益率。

根據(jù)資產(chǎn)組合收益率的公式：/€,=%&+%&,兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為此和

R2,每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為%和%(=1-%)。則該資產(chǎn)組合的收益率=%X

8%+(1-%)x4%=6%,解得%=50%,W2=?-Wi=50%o

17.不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是()。

A、最佳避險(xiǎn)報(bào)告

B、整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C、具體的頭寸報(bào)告

D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告

答案：C

解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告要滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣

化需求。高級(jí)管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；前臺(tái)交易人員期待的是

非常具體的頭寸報(bào)告;風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供最佳避險(xiǎn)報(bào)

告，以協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

18.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是O°

A、假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

B、組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響也還是正態(tài)分布

C、認(rèn)為不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的

D、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析

答案：B

解析：CreditRisk+模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)

行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不

同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立，因此貸款組合的違約率服從

泊松分布。組合的損失分布會(huì)隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。

在計(jì)算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實(shí)際上，平均

違約率會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損

失分布會(huì)出現(xiàn)更加嚴(yán)重的“肥尾”現(xiàn)象。

19.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，（）

一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。

A、名義價(jià)值

B、市場(chǎng)價(jià)值

C、內(nèi)在價(jià)值

D、公允價(jià)值

答案：A

解析：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)

性意義。

20.O是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A、缺口分析

B、外匯敞口分析

C、敏感性分析

D、久期分析

答案：B

解析：外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。當(dāng)在某一

個(gè)時(shí)段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，其差額就形成了外匯

敞口。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

21.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理的是Oo

A、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

B、行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、撥備覆蓋比預(yù)警管理

D、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

答案:B

解析：適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理指的是為了對(duì)信貸客戶進(jìn)行日常信

用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動(dòng)、現(xiàn)金流監(jiān)控、

重大財(cái)務(wù)變動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，等等。

22.銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標(biāo)

準(zhǔn)是不低于()。

A、6%

B、5%

C、3%

D、4%

答案：D

解析：2011年6月，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對(duì)

商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議皿規(guī)定的杠桿率計(jì)量

方法，井對(duì)杠桿率提出了更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并

表的杠桿率均不得低于4%,比巴塞爾委員會(huì)的要求高個(gè)百分點(diǎn)，由國(guó)務(wù)院銀行

業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行整體杠桿率情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

的分析與防范。

23.對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要O來轉(zhuǎn)移。

A、提取損失準(zhǔn)備金

B、沖減利潤(rùn)

C、資本金

D、保險(xiǎn)手段

答案:D

解析：一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難

性損失，商業(yè)銀行通常應(yīng)對(duì)的做法為：①采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式

來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失；②用費(fèi)本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失；③對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難

性損失，如地震、火災(zāi)等，可能過購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

24.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保()對(duì)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)高級(jí)管理人

員的有效監(jiān)督，并對(duì)商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A、董事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、員工

D、監(jiān)事會(huì)

答案：A

解析：巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》，強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)銀行負(fù)

有整體責(zé)任,包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實(shí)施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化,

具體包括董事會(huì)對(duì)銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、關(guān)鍵人員決定'內(nèi)部組織、治

理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)承擔(dān)最終責(zé)任。

25.基于O的風(fēng)險(xiǎn)管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同

一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人，應(yīng)是全面的。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險(xiǎn)分散

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

答案:C

解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。根據(jù)多樣化

投資分散風(fēng)險(xiǎn)原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同

一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其

他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對(duì)象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。

26.關(guān)于久期，下列論述不正確的是。。

A、久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系

B、久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D、久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

答案：B

解析：B項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感

度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。

27.某項(xiàng)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近（）限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易

或立即變現(xiàn)。

Ax止損

Bx頭寸

Cx風(fēng)險(xiǎn)

Dv交易

答案：A

解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或

接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。

28.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行各項(xiàng)內(nèi)容緊密聯(lián)系在一起，不包

括OO

A、長(zhǎng)期戰(zhàn)略

B、短期目標(biāo)

Cx可利用資源

D、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施

答案：D

解析：有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)

管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。不包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施。

29.隨著銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理重要性程度認(rèn)識(shí)的提高，一些國(guó)際大型銀行開始在高管

層層面設(shè)立（），具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理專職人員

B、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C、風(fēng)險(xiǎn)控制專職人員

D、首席風(fēng)險(xiǎn)官

答案：D

解析：隨著銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理重要性程度認(rèn)識(shí)的提高，一些國(guó)際大型銀行開始在高

管層層面設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作?！渡虡I(yè)銀行公

司治理指引》也指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)營(yíng)條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。

30.對(duì)于正態(tài)曲線，若固定。的值，隨口值不同，曲線位置Oo

Av不同

B、相同

Cx不動(dòng)

D、不確定

答案：A

解析：正態(tài)曲線由。和U決定其形狀：U為均值決定了曲線中心，。為標(biāo)準(zhǔn)差決

定了曲線的離散程度。若固定。的值，隨口值不同，曲線位置將不同。

31.下列各項(xiàng)不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是Oo

A、每日客戶存取款

B、貸款發(fā)放/歸還

C、存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整

D、商業(yè)銀行減少網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

答案：D

解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)刻都在

發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資

金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)

致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

32.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（）。

A、短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

B、短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

C、長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

D、長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)

間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)

別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)

發(fā)生前就將其有效遏制。

33.下列各項(xiàng)指標(biāo)中，（）可以反映資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性。

Av概率

B、標(biāo)準(zhǔn)差

C、概率密度

D、分布函數(shù)

答案：B

解析：在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。費(fèi)產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時(shí)，資產(chǎn)

的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。

34.關(guān)于市值重估，下列說法正確的是O。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值

B、商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

C、商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模

D、盯市是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

答案：C

解析：A項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。B項(xiàng)，

商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用兩種方法：①盯市，商業(yè)銀行必須盡可能按

照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值；②盯模，當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模

型確定的價(jià)值計(jì)值。D項(xiàng)，盯模是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或

計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。

35.

假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來將上揚(yáng)，國(guó)債價(jià)

格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交

易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以()。

Av銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

B、銀行A以固定利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

C、銀行A以固定利率支付利息給B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

D、銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

答案：C

解析：利率掉期，通常是約定按照某一幣種的本金，在合約期間按一定頻率交換

利息現(xiàn)金流，一般是一方按固定利率支付利息，另一方按照浮動(dòng)利率支付利息。

通過利率掉期，可調(diào)整利率敏感的資產(chǎn)或負(fù)債的付息方式，從而調(diào)整斐產(chǎn)負(fù)債或

技資組合的久期和現(xiàn)金流利率敏感性特征,應(yīng)對(duì)未來的利率不利變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí),

銀行A可選擇與交易對(duì)手B進(jìn)行利率掉期，即銀行A將國(guó)債的固定利息收入支付

給交易對(duì)手B,而B支付給A浮動(dòng)利息，以轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)。

36.下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營(yíng)困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因

通常是OO

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

Dx信用風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)

險(xiǎn)都是以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)來為銀行畫上句號(hào)的。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的

“終結(jié)者”。

37.下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是Oo

A、制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B、危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略

C、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀

行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南

D、危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)

值

答案：C

解析：A項(xiàng)，制定危機(jī)管理規(guī)劃是改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐之

-;B項(xiàng)，傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推

卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng)，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是

“化敵為友”；D項(xiàng)，無論聲譽(yù)危機(jī)何時(shí)發(fā)生，商業(yè)銀行在系統(tǒng)制定聲譽(yù)危機(jī)管

理規(guī)劃時(shí)，很多潛在風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到有效處理，因此，聲譽(yù)危機(jī)管

理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價(jià)值。

38.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取O的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、

短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。

A、從下至上

Bx從上至下

C、由內(nèi)到外

D、由外到內(nèi)

答案：B

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制

約等諸多方面的內(nèi)容。因此,有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式,

全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實(shí)可行的實(shí)施

方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

39.下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率的說法，不正確的是Oo

A、該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D、該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

答案：A

解析：A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)

量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。

40.CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小且相

互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

Av正態(tài)

B、泊松

C、指數(shù)

Dv均勻

答案:B

解析：CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率很小

且相互獨(dú)立，因此，貸款組合的違約率服從泊松分布。

41.2016年年初，某銀行次級(jí)類貸款余額為IoOO億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為

可疑類'損失類的貸款金額之和為600億元，期間因回收減少了200億元。則該

銀行的次級(jí)類貸款遷徙率為（）。

A、30%

B、40%

Cv75%

D、80%

答案：C

解析：次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/（期初次級(jí)類貸款余

額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額）XIOO%=600∕（1000-200）XlOO%=75%。

42.在經(jīng)濟(jì)下行期間，貸款需求（）與宏觀政策。會(huì)導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流動(dòng)

性水平的貨幣市場(chǎng)利率逐步下行。

A、收縮；緊縮

B、收縮；寬松

C、擴(kuò)張；寬松

D、擴(kuò)張；緊縮

答案：B

解析：在經(jīng)濟(jì)下行期間，貸款需求收縮與宏觀政策寬松會(huì)導(dǎo)致反映銀行業(yè)整體流

動(dòng)性水平的貨幣市場(chǎng)利率逐步下行。

43.下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)（）

A、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B、折算風(fēng)險(xiǎn)

C、交易風(fēng)險(xiǎn)

Dx信用風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：略

44.下列各項(xiàng)中，屬于違反用工法的是Oo

A、咨詢業(yè)務(wù)

B、不良的業(yè)務(wù)或市場(chǎng)行為

C、產(chǎn)品瑕疵

D、性別及種族歧視事件

答案：D

解析：違反用工法是指商業(yè)銀行因違反勞動(dòng)合同法、就業(yè)、健康或安全方面的法

規(guī)或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致的損失，表現(xiàn)在勞費(fèi)關(guān)

系'環(huán)境安全性、歧視及差別待遇事件三個(gè)方面。

45.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述中，錯(cuò)誤的是()。

A、負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B、負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

C、及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

D、負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

答案：A

解析：A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)

管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

46.()限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A、凈頭寸

B、總頭寸

C、交易

Dx頭寸

答案：A

解析：凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

47.O是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息

科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

A、外部欺詐事件

B、內(nèi)部欺詐事件

C、執(zhí)行、交割和流程管理事件

D、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件

答案：A

解析：外部欺詐事件是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件'攻擊商

業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

48.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接損壞或價(jià)值的減少是

OO

A、資產(chǎn)損失

B、對(duì)外賠償

C、賬面減值

D、其他損失

答案：A

因發(fā)生1?作風(fēng)險(xiǎn)叫或仲Ifc,在訴訟或伸順3

程中依雄支出的訴訟費(fèi)用、仲E用及其他法α成本.

因畏作風(fēng)險(xiǎn)”所遇愛的?SM8BΠ或?qū)?quán)機(jī)關(guān)方欺及其碘

“罰沒

W.

■由于靛忽、事故或自然災(zāi)負(fù)FM接淺環(huán)

重F失

于或價(jià)＜1的3.

由于內(nèi)8MI作風(fēng)險(xiǎn)股牛,導(dǎo)致度業(yè)根7女IeeR5應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)

對(duì)外卻*

失ffiBJ≡M5WWt.

形由于工作失誤、失職或內(nèi)88”.像原本IlgSfia檢但霰然無

有追案失數(shù)法電M導(dǎo)致的Ia關(guān),SS因有關(guān)萬不BP亍怛啦_務(wù)導(dǎo)致迫素

SyBW?M29朝.

由于管盜、欺詐、未經(jīng)授以活動(dòng)餐!?的險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資

妹面的i

產(chǎn)原面僑AUIIM少?

典儂S失由于操作風(fēng)險(xiǎn)W引起的其他損失.

49.對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是Oo

Av止損限額

B、特殊限額

C、風(fēng)險(xiǎn)限額

D、頭寸限額

答案：D

解析：頭寸限額是指對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額?？傤^寸限額對(duì)特定

交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對(duì)多頭頭寸和空頭頭

寸相抵后的凈額加以限制。

50.國(guó)內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家公立幼兒園為其

擔(dān)保，該幼兒園（）。

A、如有足夠斐金可以提供擔(dān)保

B、無資格提供擔(dān)保

C、有資格提供擔(dān)保

D、經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

答案：B

解析：國(guó)家機(jī)關(guān)（除經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)），學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事

業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體，企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)和職能部門，均不得作為保證人。

51.下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是Oo

A、柜面業(yè)務(wù)

B、法人信貸業(yè)務(wù)

C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

答案:A

解析：柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的

集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

52.對(duì)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)候，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來說，存在的最突出的

問題是Oo

A、經(jīng)營(yíng)管理不善

B、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不過硬

C、企業(yè)職工知識(shí)水平偏低

D、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不完善

答案：A

解析：就國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析中最突出問題是經(jīng)營(yíng)管理不善，主

要表現(xiàn)為總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以及銷售風(fēng)險(xiǎn)。

53.某一年期零息債券的年收益率為6.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若

一年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為3%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在

一年內(nèi)的違約概率為OO

Av55.22%

B、44.78%

C、96.53%

D、3.47%

答案：D

解析：

Pi(1+KI)+(1-Pι)×(1+K1)×θ=1+iι

其中，P1為期限1年的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非違約概率,1-PI即其違約概率；Ki為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利

息；e為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率,等于-1-違約損失率"；iι為期限1年的無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率.

帶入可得:P(1+6.7%)+(1-p)X(1+6.7%)XO=I+3%,計(jì)算出P=96.53%,所

以客戶在1年內(nèi)的違約概率為1-P=3.47%O

54.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是()。

A、將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B、將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C、將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)

D、將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

答案：A

解析：商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行業(yè)、

區(qū)域，通過積極地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性，從

而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的。

55.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)O單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

A、大于

B、小于

C、等于

Dv無關(guān)

答案：B

解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。正是由于這種

相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

56.狹義的資產(chǎn)證券化即。。

A、實(shí)體資產(chǎn)證券化

B、證券資產(chǎn)證券化

C、信貸資產(chǎn)證券化

D、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

答案：C

解析：信貸斐產(chǎn)證券化，即狹義的資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可

預(yù)計(jì)的未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)（如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等），通過一定的結(jié)

構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離、重新組合'打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為

在金融市場(chǎng)上可以出售并流通的證券的過程。

57.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是Oo

A、經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一

B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C、商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在

答案:A

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具是經(jīng)濟(jì)資本配置，利用經(jīng)濟(jì)資本配置，可以有效

控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模。B項(xiàng)，董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)

銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南；C項(xiàng)，無

論成功與否，商業(yè)銀行都應(yīng)當(dāng)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案的執(zhí)行效果進(jìn)行深入分析、

客觀評(píng)估、認(rèn)真總結(jié)并從中吸取教訓(xùn)I;D項(xiàng)，與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于

商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起。

58.商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，O不屬于合格信

用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。

A、黃金

B、上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

C、商業(yè)銀行承兌的匯票

D、人民銀行發(fā)行的票據(jù)

答案：B

解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)用合

格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

ACD三項(xiàng)都屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下的合格的抵（質(zhì)）押品中的金融質(zhì)押品。

59.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為（）的下降。

A、違約概率

B、違約頻率

C、違約損失率

Dx違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

答案：D

解析：在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下

降。

60.O是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)

的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

D、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

答案:B

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因

不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

61.假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來將上揚(yáng)，國(guó)

債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并

與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以浮動(dòng)利率

支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息給B,

B以固定利率支付利息給銀行A

A、銀行A以固定利率支付利息給

B、B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

C、銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給

D、B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A

答案：C

解析：利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手僅就利息支付進(jìn)行相互交換，并不涉及本金的交

換。研究部門預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率可能進(jìn)入上升通道，造成國(guó)債價(jià)格下跌，此時(shí)，銀行

A可選擇與交易對(duì)手B進(jìn)行利率互換，即銀行A將國(guó)債的固定利息收入支付給交

易對(duì)手B,而B支付給A浮動(dòng)利息，以轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險(xiǎn)。

62.商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。

則下列說法最恰當(dāng)?shù)氖荗O

A、預(yù)期違約的借款人不一定同時(shí)違約

B、非預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約

C、非預(yù)期違約的借款人一定不會(huì)同時(shí)違約

D、預(yù)期違約的借款人一定會(huì)同時(shí)違約

答案：A

解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩

筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的,

即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則

兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。

63.下列關(guān)于CreditMetriCS模型的說法,不正確的是Oo

A、CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

B、CreditMetrics模型是目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一

C、CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損

失

DxCreditMetriCS模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型

答案：C

解析：C項(xiàng)，CreditMetriCS模型的目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一

個(gè)信用斐產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。

64.()是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不

足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

Ax主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B\傳染風(fēng)險(xiǎn)

Cx貨幣風(fēng)險(xiǎn)

D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯

儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

65.在KMV的CreditMonitOr模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)

資產(chǎn)價(jià)值的O0

A、看跌期權(quán)

B、看漲期權(quán)

C、期權(quán)費(fèi)

D、初始股權(quán)投資

答案：B

解析：B項(xiàng)，KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，

其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)

信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資

產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的斐產(chǎn)，執(zhí)行價(jià)格就是企業(yè)債

務(wù)的價(jià)值，股東初始股權(quán)投斐可以看做期權(quán)費(fèi)。

66.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置說法錯(cuò)誤的是Oo

A、商業(yè)銀行應(yīng)成立各級(jí)預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化集中管理、高效指揮協(xié)調(diào)、

提高全行預(yù)警意識(shí)

B、應(yīng)建立合理有效的信息傳遞機(jī)制

C、預(yù)警等級(jí)應(yīng)有完整嚴(yán)格的書面制度，保證出現(xiàn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息能嚴(yán)格按照制度

進(jìn)行等級(jí)的分類

D、應(yīng)急處置方案應(yīng)針對(duì)不同的預(yù)警等級(jí)，由統(tǒng)一部門負(fù)責(zé)處置

答案：D

解析：D選項(xiàng)錯(cuò)誤，應(yīng)急處置方案應(yīng)針對(duì)不同的預(yù)警等級(jí)，由不同層級(jí)機(jī)構(gòu)或部

門負(fù)責(zé)處置。

67.根據(jù)監(jiān)管要求，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行斐本充足率不得低于()。

A、8%

B、11.5%

C、11%

D、10.5%

答案：B

解析：2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，我國(guó)

系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的斐本充足率分別不得低于11?5%10.5%

68.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的Oo

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

Bx國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

Dx流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民

商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

69.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是Oo

A、下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B、集團(tuán)內(nèi)部?jī)蓚€(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購(gòu)

C、母公司從子公司套取現(xiàn)金

D、母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司

答案：A

解析:橫向多元化是指集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量

資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來以及債務(wù)重組,而A選項(xiàng)屬于企業(yè)集團(tuán)的縱向一體化。

70.某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本

為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為Oo

A、40%

B、60%

Cv70%

D、80%

答案：A

解析：該筆貸款的違約損失率=1-(350-50)/500=40%。

71.一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美

元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可

能會(huì)升值到1美元=IOO日元，因此建議該日本出口商()，以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

A、在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B、在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C、在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

D、在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

答案：A

解析：由題意可知，該日本出口商預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到IoOO萬美元的貨款，為了

避免美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸。

72.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯(cuò)誤的是Oo

A、核銷是指對(duì)無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷

B、核銷后銀行應(yīng)移交對(duì)貸款的追索權(quán)

C、核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量

D、核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案

答案：B

解析：核銷是指對(duì)無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷。貸款損失

的核銷要建立嚴(yán)格的審核、審批制度，核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不

再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量，但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案，即“賬銷

案存”，銀行應(yīng)繼續(xù)保留對(duì)貸款的追索權(quán)。

73.不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，

這反映了商業(yè)銀行（）之間的關(guān)系。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)

B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

答案：A

解析：如果銀行承擔(dān)了過度的信用風(fēng)險(xiǎn)，則其本身的信用將出現(xiàn)問題，對(duì)銀行信

用敏感的資金提供者將重新考慮給予融費(fèi)的條件和金額。銀行的融資能力將受到

較大的損害。實(shí)踐表明，大多數(shù)銀行的倒閉，都是嚴(yán)重的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

交叉作用的結(jié)果。

74.O向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

A、監(jiān)事會(huì)

B、董事會(huì)

C、高級(jí)管理層

D、經(jīng)理層

答案：C

解析：高級(jí)管理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

75.法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是Oo

A、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)

B、兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同

C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別

Dx兩者產(chǎn)生的原因相同

答案：C

解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到

監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。廣義上，與法律

風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

76.下列哪種情形屬于因系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A、地震致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀

B、某銀行因?yàn)橥ㄐ畔到y(tǒng)不穩(wěn)定而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷

C、某銀行財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷，未保留部分重要文件

D、某銀行員工李某超越授權(quán)使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失

答案：B

解析：A項(xiàng)是由于外部事件而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)是由于內(nèi)部流程而引發(fā)的操

作風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)是由于人員因素而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

77.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)包括Oo

A、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

B、前期測(cè)量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)

C、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

D、集中計(jì)量數(shù)據(jù)和分散計(jì)量數(shù)據(jù)

答案：C

解析：風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽

取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)

據(jù)。

78.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種Oo

A、短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

B、短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

C、長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

D、長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)

間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)

別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)

發(fā)生前就將其有效遏制。

79.某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5

億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，到6

月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為Oo

A、120%

Bv70%

C、100%

D、90%

答案:A

解析：由題可得，貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備X10

0%=（5+7）/10×100%=120%o

80.下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率要求的說法中，正確的是（）。

A、我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)2012年中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)

布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施

B、我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C、資本充足率=（資本一扣除項(xiàng)）÷信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D、核心一級(jí)資本充足率二（核心資本-核心資本扣除項(xiàng)）÷（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8

X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)斐本要求）

答案：A

解析：商業(yè)銀行的資本充足率在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在監(jiān)管要求比例之上。故B

項(xiàng)錯(cuò)誤。費(fèi)本充足率=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)XIO0%,核心

一級(jí)資本充足率二（核心一級(jí)斐本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）÷風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)XlO0%。故

CxD項(xiàng)錯(cuò)誤。

多選題

1.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是OO

A、風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會(huì)、高級(jí)管理層

B、組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉

C、風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)階段

D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體現(xiàn)在對(duì)商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務(wù)單位、全部種類的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

集中統(tǒng)籌管理

E、風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)

險(xiǎn)

答案：BCDE

解析：A項(xiàng)，全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念之一。風(fēng)險(xiǎn)管

理絕不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)，無論是董事會(huì)、高級(jí)管理層,還是業(yè)務(wù)部門，

乃至運(yùn)營(yíng)部門，每個(gè)人在履行工作職責(zé)時(shí)，都必須深刻認(rèn)識(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，并主

動(dòng)預(yù)防。

2.設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則包括OO

A、及時(shí)性

Bx重要性

C、審慎性

Dx敏感性

E、有效性

答案：BDE

解析：設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則：（1）整體性。監(jiān)測(cè)工作要能夠反

映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢(shì)，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行

操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警；（2）重要性。監(jiān)測(cè)工作要提示重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)

鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患，反映全行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特征；（3）敏感性。監(jiān)測(cè)指

標(biāo)要與操作風(fēng)險(xiǎn)事件密切相關(guān)，并能夠及時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)變化，有助于實(shí)現(xiàn)對(duì)操作風(fēng)

險(xiǎn)的事前和事中控制；（4）可靠性。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，

要保證監(jiān)測(cè)工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)測(cè)結(jié)果的驗(yàn)證機(jī)制；（5）有效性。

監(jiān)測(cè)工作要根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略不斷發(fā)展和完善，指標(biāo)是開放的'動(dòng)態(tài)

調(diào)整的，監(jiān)測(cè)工作要持續(xù)、有效。

3.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中外部事件因素的是OO

Av外部欺詐

Bx政治風(fēng)險(xiǎn)

C、監(jiān)管規(guī)定

D、自然災(zāi)害

E、恐怖威脅

答案：ABCDE

解析：A項(xiàng)，外部欺詐屬于外部欺詐事件；B項(xiàng)，政治風(fēng)險(xiǎn)是屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，是

商業(yè)銀行的外部風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，自然災(zāi)害是由于自然因素引起的商業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)損失,

屬于外部事件；C項(xiàng)，監(jiān)管規(guī)定是金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管，屬于外部事

件；E項(xiàng)，恐怖威脅是由于人為因素導(dǎo)致的商業(yè)銀行損失，是屬于外部事件。

4.下列對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有O。

A、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

B、所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

的因素

C、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息

技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)，具有非常明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

E、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

答案：ABCD

解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方

法管理。因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行的聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為

一種多維風(fēng)險(xiǎn)。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程

以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。E項(xiàng)，歷史模擬法是計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

的方法。

5.選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則有OO

Ax整體性

Bv重要性

G敏感性

Dx可靠性

E、有效性

答案：ABCDE

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo),

是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控應(yīng)遵循整體性、重要性、敏感性`

可靠性和有效性原則。

6.《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》主要包括數(shù)據(jù)治理和IT基礎(chǔ)設(shè)施，風(fēng)

險(xiǎn)數(shù)據(jù)的（），風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告以及對(duì)監(jiān)管部門的要求。

A、準(zhǔn)確性

Bv合法性

Cx及時(shí)性

D、完整性

E、靈活性

答案：ACDE

解析：《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》主要包括數(shù)據(jù)治理和IT基礎(chǔ)設(shè)施，

風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性和靈活性,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告以及對(duì)監(jiān)管部門的要求。

7.哪些方面可以分析主要業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制措施（）

A、柜面業(yè)務(wù)

B、法人信貸業(yè)務(wù)

C、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D、資金業(yè)務(wù)

E、代理業(yè)務(wù)

答案：ABCDE

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系到商業(yè)銀行的每個(gè)業(yè)務(wù)和崗位，不論業(yè)務(wù)條線還是管理

部門，都負(fù)有管理操作風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營(yíng)方

式，可以從最普遍的柜面業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)、費(fèi)金業(yè)務(wù)和代理

業(yè)務(wù)五個(gè)方面來分析操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其控制措施。

8.某公司2009年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、期限1年、

年利率7%的流動(dòng)資金貸款,根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，出現(xiàn)下列

哪些情況時(shí),該公司將被A銀行視為違約客戶Oo

A、為優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),2009年7月4日，A銀行以1000萬元的價(jià)格將該筆貸款出手

給B銀行

B、截止2010年2月15日，該公司仍未償還該筆貸款

C、考慮到貸款的質(zhì)量下降,2009年9月，A銀行為該筆貸款提取了250萬元的貸

款損失專項(xiàng)準(zhǔn)備

D、2010年1月4日,A銀行與該公司簽訂貸款重組協(xié)議,免除其70萬元的利息，

該公司償還200萬元的貸款本金,剩余800萬元2010年7月3日償還,年利率6%

E、2009年7月，由于經(jīng)營(yíng)不善,該公司向法院申請(qǐng)破產(chǎn)

答案：ACDE

解析：B：債務(wù)逾期沒有超過90天，不算違約。當(dāng)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)事件發(fā)生時(shí),

債務(wù)人即被視為違約：1.債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債

務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項(xiàng)透支

將被視為逾期。2.銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可

能無法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為

“可能無法全額償還對(duì)銀行的債務(wù)”：（1）銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息

或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算。（2）發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，

銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備。（3）銀行將貸款出售并承

擔(dān)一定比例的賬面損失。（4）由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重

組，對(duì)借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同

條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊；三是債務(wù)人無

力償還而導(dǎo)致的展期。（5）銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)。（6）債務(wù)

人申請(qǐng)破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行

償付銀行債務(wù)。（7）銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。

9.商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動(dòng)時(shí)還應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)

包括（）。

A、管理能力和行業(yè)地位

B、風(fēng)險(xiǎn)承受能力

C、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量

D、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性

E、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

答案：ACD

解析：商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動(dòng)時(shí)還應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查

應(yīng)當(dāng)包括：管理能力和行業(yè)地位；財(cái)務(wù)穩(wěn)健性；經(jīng)營(yíng)聲譽(yù)和企業(yè)文化；技術(shù)實(shí)力

和服務(wù)質(zhì)量；突發(fā)事件應(yīng)對(duì)能力；對(duì)銀行業(yè)的熟悉程度；對(duì)其他商業(yè)銀行提供服

務(wù)的情況；商業(yè)銀行認(rèn)為重要的其他事項(xiàng)；外包活動(dòng)涉及多個(gè)服務(wù)提供商時(shí)，應(yīng)

當(dāng)對(duì)這些服務(wù)提供商進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系的調(diào)查。

10.在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為Oo

A、重大損失

B、一般損失

C、非預(yù)期損失

D、災(zāi)難性損失

E、預(yù)期損失

答案：CDE

解析：在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和

災(zāi)難性損失三大類。

11.止損限額適用的時(shí)期為Oo

Ax-日

B、一周

C、一個(gè)月

D、半個(gè)月

Ex兩年

答案：ABC

解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或

接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于一

日'一周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

12.下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有Oo

A、違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果

B、違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

C、違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.02%中的

較高者

D、違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違

約概率兩個(gè)層面

E、對(duì)任一級(jí)別的債務(wù)人，銀行可以使用違約概率預(yù)測(cè)模型得到的每個(gè)債務(wù)人違

約概率的簡(jiǎn)單平均值作為該級(jí)別的違約概率

答案：AC

解析：A項(xiàng)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而違約概率是分析模型作出的事前預(yù)

測(cè)，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別；C項(xiàng)，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1

年期違約概率與0?03%中的較高者。

13.商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠Oo

A、有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序

B、有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)

C、準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

D、自由調(diào)整評(píng)級(jí)結(jié)果

E、有效區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

答案：ABCE

解析：商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，應(yīng)建立能夠有效識(shí)別信用風(fēng)

險(xiǎn)'具備穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系。

14.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的有Oo

A、貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性

B、貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總

C、風(fēng)險(xiǎn)分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)

D、貸款斐產(chǎn)可以過于集中

E、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因

素可能造成的影響

答案：AD

解析：A項(xiàng)，貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。如果兩

筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的,

即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較大；如果一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)下降而另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)上升，則

兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性比較小。正是由于這種相

關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。D項(xiàng)，貸款

資產(chǎn)過于集中易引發(fā)集中度風(fēng)險(xiǎn)。

15.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有Oo

A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券,

這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

D、央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀

行的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作

風(fēng)險(xiǎn)

答案：DE

解析：A項(xiàng)反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)反映了銀

行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

16.在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（）入手。

A、宏觀戰(zhàn)略層面

B、中觀管理層面

C、微觀執(zhí)行層面

D、微觀戰(zhàn)略層面

E、宏觀執(zhí)行層面

答案：ABC

解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管

理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。

17.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)內(nèi)生變量指標(biāo)的有（）。

A、融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)組織架構(gòu)'管理層素質(zhì)、還款意愿'

信用記錄等品質(zhì)類指標(biāo)

B、資金實(shí)力、技術(shù)以及