2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理全真模擬考試試卷A卷含答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級

風(fēng)險管理全真模擬考試試卷A卷含答案

單選題（共100題）

1、針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于0。

A.企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

B.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

C.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息

D.企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

【答案】A

2、（2022年7月真題）下列關(guān)于股票風(fēng)險的表述，最不適當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.股票風(fēng)險頭寸風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動下可能的損失情

況

B.同一個市場中相同的股票或指數(shù)（交割月份相同）的多頭和空頭

可以抵消

C.股票風(fēng)險的資本計提比率為8%

D.市場風(fēng)險資本計量股票風(fēng)險主要是針對交易賬薄內(nèi)的股票和股票

衍生品工具頭寸承擔(dān)的風(fēng)險

【答案】A

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措

施的表述，錯誤的是（）o

A.商業(yè)銀行的風(fēng)險包括市場風(fēng)險

B.風(fēng)險管理策略有風(fēng)險分散和風(fēng)險對沖

C.商業(yè)銀行的風(fēng)險包括信用風(fēng)險

D.風(fēng)險管理策略不包括風(fēng)險轉(zhuǎn)移

【答案】D

4、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)

管理念是（）。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

D.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

【答案】C

5、施工成本分類的方法，按生產(chǎn)費用進入成本的方法劃分為（）。

A.抽象成本和實體成本

B.直接成本和間接成本

C.預(yù)算成本、計劃成本和實際成本

D.固定成本和變動成本

【答案】B

6、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道

【答案】C

7、（）經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】D

8、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)

險相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性

風(fēng)險。

A.聲譽風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】D

9、下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）0

A.保留盈余

B.首次公開發(fā)行（IPO）

C.可轉(zhuǎn)換債券

D.永續(xù)債

【答案】A

10、通常由（）負責(zé)制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負

責(zé)明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務(wù)類型的市場風(fēng)險計量方法、計

量系統(tǒng)，通過市場風(fēng)險限額指標監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否

一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風(fēng)

險價值等，開展風(fēng)險報告與分析。

A.前臺業(yè)務(wù)部門

B.中臺業(yè)務(wù)部門

C.后臺業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門

【答案】D

11、因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動

而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是指（）。

A.操作風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.違規(guī)風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】D

12、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)

險水平相匹配的資本

C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經(jīng)營資本和破產(chǎn)清算資本

D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

【答案】C

13、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略不包括()。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險集中

D.風(fēng)險補償

【答案】C

14、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是Oo

A.資本充足率

B.成本收入比

C.大額風(fēng)險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

【答案】B

15、風(fēng)險評估主要包括對全面風(fēng)險管理框架的評估和()

A.整體評估

B.控制測試

C.資本規(guī)劃

D.實質(zhì)性風(fēng)險評估

【答案】D

16、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略不包括()。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險集中

D.風(fēng)險補償

【答案】C

17、在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于0。

A.經(jīng)營風(fēng)險分析

B.管理風(fēng)險分析

C.還款意愿分析

D.行業(yè)風(fēng)險分析

【答案】C

18、下列關(guān)于定金的說法中，錯誤的是()。

A.債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回

B.給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金

C.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金

D.商業(yè)銀行大都采用留置與定金作為擔(dān)保方式

【答案】D

19、交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起()日內(nèi)，事故造成的傷亡

人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時補報。

A.20

B.30

C.14

D.7

【答案】D

20、根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值

計價但公允價值的變動不計人損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是

()。

A.持有到期的投資

B.持有待售類資產(chǎn)

C.貸款

D.應(yīng)收款

【答案】B

21、（）是商業(yè)銀行進行有效風(fēng)險管理的最前端。

A.外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)

B.內(nèi)部審計部門

C.法律/合規(guī)部門

D.財務(wù)控制部門

【答案】D

22、假設(shè)某銀行在2014會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億元

人民幣，關(guān)注類貸款為15億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣,

可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為1億元人民幣，則其不

良貸款率約為（）。

A.15%

B.12%

C.45%

D.25%

【答案】A

23、外部欺詐事件是指（）。

A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損

失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事

件

B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信

息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件

C.因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實物資產(chǎn)丟失或毀壞

的損失事件

D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因

歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件

【答案】B

24、在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標準法中，B值代表各產(chǎn)品線

的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下

列（）產(chǎn)品線的P因子等于18%。

A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B.資產(chǎn)管理

C.支付和結(jié)算

D.零售經(jīng)紀

【答案】C

25、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀

行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方

案。

A.由下至上

B.由上至下

C.由內(nèi)到外

D.由外到內(nèi)

【答案】B

26、()負責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽風(fēng)險管理政策和操作流程0

A.董事會和股東會

B.董事會和風(fēng)險管理委員會

C.董事會和高級管理層

D.股東會和風(fēng)險管理委員會

【答案】C

27、假定股票市場1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對應(yīng)的收

益率和概率如下表所示。

A.5.25%

B.6.25%

C.10.00%

D.10.20%

【答案】B

28、下列不屬于金融風(fēng)險可能造成的損失的是（）。

A.預(yù)期損失

B.非預(yù)期損失

C.災(zāi)難性損失

D.系統(tǒng)性損失

【答案】D

29、某銀行2015年貸款應(yīng)提準備為4000億元，貸款損失準備充足

率為70%,則貸款實際計提準備為（）億元。.

A.2300

B.2600

C.2800

D.2700

【答案】C

30、下列各項關(guān)于表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的描述，正確的是（）。

A.個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為50%

B.對其他金融機構(gòu)債權(quán)統(tǒng)一給予50%的風(fēng)險權(quán)重

C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權(quán)給予的風(fēng)險權(quán)重為0

D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)

等資產(chǎn)，都給予50%的風(fēng)險權(quán)重

【答案】A

31、（?）被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度。

A.申請評分

B.風(fēng)險評分

C.行為評分

D.破產(chǎn)評分

【答案】C

32、（）是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

A.羅斯提出套利定價理論

B.夏普提出的CAPM模型

C.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

D.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

【答案】B

33、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進人（）。

A.全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.負債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

【答案】A

34、（）業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.柜臺

B.個人信貸

C.法人信貸

D.代理

【答案】A

35、（2018年真題）（）代表了國際先進銀行風(fēng)險管理的最佳實踐,

符合各國監(jiān)管機構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代銀行謀求發(fā)展和保持競爭

優(yōu)勢的重要基石。

A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理

B.全面風(fēng)險管理

C.資產(chǎn)風(fēng)險管理

D.負債風(fēng)險管理

【答案】B

36、商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。

A.創(chuàng)立能力

B.公司文化

C.市場地位

D.風(fēng)險管理

【答案】D

37、（2019年真題）重大聲譽事件發(fā)生后（）小時內(nèi)向國務(wù)院銀保

監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告有關(guān)情況。

A.6

B.4

C.12

D.24

【答案】C

38、根據(jù)國際評估準則委員會（IVSC）發(fā)布的國際評估準則，金融

資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通

過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

【答案】B

39、外部審計與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量

外，還有利于（）。

A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

B.進一步完善信息披露的監(jiān)控機制

C.改進我國商業(yè)銀行信息披露

D.提高審計效率

【答案】C

40、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融

工具賬戶和交易賬戶兩大類。其中，銀行賬戶中的項目通常按（

計價。

A.歷史成本

B.模型定價

C.市場價格

D.公允價值

【答案】A

41、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資

產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.表內(nèi)流動性

【答案】A

42、最常用的風(fēng)險事前控制手段是（）。

A.限額管理

B.風(fēng)險定價

C.制定應(yīng)急預(yù)案

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

【答案】A

43、商業(yè)銀行通常將（）看作對其經(jīng)濟價值威脅最大的風(fēng)險。該

類風(fēng)險一旦發(fā)生并任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場

對商業(yè)銀行的信心。

A.市場風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】C

44、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險量化的說法，不正

確的是（）O

A.提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法

B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大

主要風(fēng)險來源

C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算

資本充足率的方法

D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

【答案】C

45、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職

能的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負責(zé)風(fēng)險管理策略的執(zhí)行

B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任

C.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立

D.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控

制的職能外包

【答案】C

46、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式，下列說法正確的是()。

A.20世紀60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)負債風(fēng)

險管理模式階段

B.歐式期權(quán)定價模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)風(fēng)險協(xié)同管理，通

過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總

量平衡和風(fēng)險控制

D.20世紀80年代以后，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于全面風(fēng)險管

理模式階段

【答案】D

47、有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險的評估要求不包括（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與自身業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的戰(zhàn)略

風(fēng)險管理體系，對戰(zhàn)略風(fēng)險進行有效的識別、評估、監(jiān)測、控制和

報告

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括董事會及其下設(shè)委員會的

監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實施管理和監(jiān)督

體系

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分評估戰(zhàn)略風(fēng)險可能給銀行帶來的損失及其對資

本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風(fēng)險配置資本

D.對于已經(jīng)識別的戰(zhàn)略風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準確計量隱性支持或在

不利市場條件下可能面臨的損失

【答案】D

48、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（）。

A.成本收入比

B.資本充足率

C.大額風(fēng)險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

【答案】A

49、（2019年真題）商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空

頭20,日元多頭30,歐元多頭40.英鎊多頭50,美元空頭60o則累計

總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）

A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭120

B.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭40

C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭40

D.累計總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭80

【答案】B

50、權(quán)屬審核包括對（）的審核。

A.土地登記申請人

B.宗地自然狀況

C.宗地權(quán)屬狀況

D.土地價格

E.負債背景

【答案】A

51、風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)

律。

A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益

B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

C.低風(fēng)險高收益

D.高風(fēng)險低收益

【答案】B

52、（）是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)

監(jiān)督管理委員會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。

A.依法原列

B.效率原則

C.公開原則

D.公正原則

【答案】D

53、商業(yè)銀行在開展外包活動時，應(yīng)當(dāng)定期向（）遞交外包活動的評

估報告。

A.總行

B.中國人民銀行

C.所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)

D.所在地證券監(jiān)督管理機構(gòu)

【答案】C

54、（2021年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預(yù)警信

息的是（）

A.銀行股票價值大幅上漲

B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

C.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

D.銀行評級下調(diào)

【答案】A

55、下列關(guān)于盈利能力比率指標的計算公式中，錯誤的是（）。

A.銷售毛利率=［（銷售收入-銷售成本）/銷售收入］x100%

B.銷售凈利率=（凈利潤/銷售收入）x100%

C.總資產(chǎn)收益率（權(quán)益報酬率）=凈利潤/［（期初所有者權(quán)益合計+期

末所有者權(quán)益合計）/2］xl00%

D.資產(chǎn)凈利率（總資產(chǎn)報酬率）=凈利潤/［（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)

總額）/2］xl00%

【答案】C

56、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財務(wù)狀

況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行

擔(dān)保（）。

A.確保貸款的資金安全

B.爭取貸款本息的最終償還或減少損失

C.減少負債的損失

D.以抵押品價值來補償經(jīng)濟資本

【答案】B

57、下列關(guān)于互換的說法，不正確的是()。

A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價

值的現(xiàn)金流的合約

B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換

C.利率互換涉及本金的交換

D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行的現(xiàn)金流交換

【答案】C

58、以下關(guān)予操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是(?)。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位

和流程中的操作風(fēng)險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險

成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不

同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進行優(yōu)先排

序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標法，定期

對主要操作風(fēng)險進行壓力測試和情景分析

【答案】A

59、某企業(yè)2015年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為14%,

2015年初所有者權(quán)益為36億元人民幣，2015年末所有者權(quán)益為48

億元人民幣，則該企業(yè)2015年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A.6.00%

B.6.11%

C.6.33%

D.6.67%

【答案】C

60、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款,

從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是（）。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險；

【答案】D

61、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達

到目的

B.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)

險文化

D.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

【答案】D

62、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值是（）。

A.名義價值

B.實際價值

C.公允價值

D.市場價值

【答案】C

63、國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）個等級。

A.三

B.四

C.五

D.六

【答案】C

64、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)

A=2000億元，負債1=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=5年，負

債加權(quán)平均久期為Dl=3年，根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4%

下降到3.5%0則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22億元

B.增加22億元

C.增加26億元

D.減少26億元

【答案】B

65、按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采

用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)（）。

A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的權(quán)重法計算

B.采用以往的標準法計算

C.不予計算

D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計算

【答案】A

66、操作風(fēng)險評估步驟不包括（）。

A.準備

B.評估

C.監(jiān)測

D.報告

【答案】C

67、（2018年真題）2008年年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而

在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，該事件提示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險

管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險的表述中,

錯誤的是（）o

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險

B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風(fēng)險管

理部門

D.必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險敞口

【答案】A

68、（2020年真題）在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下

的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%,正常情況下的流動

性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%,最壞情況下的流動性缺口

為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%,則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流

動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元

【答案】D

69、外包是指商業(yè)銀行將原來由自身負責(zé)處理的某些業(yè)務(wù)活動委托

給服務(wù)提供商進行持續(xù)處理的行為。下列關(guān)于外包的說法不正確的

A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B.商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C.商業(yè)銀行必須對業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險進行管理

D.一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

【答案】B

70、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是()。

A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B.最大限度的避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行

知名度

C.最大限度的避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行

的股東價值

D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除商業(yè)

銀行面臨的市場風(fēng)險

【答案】C

71、以下關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是()。

A.風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險非常有效，可以分為自我對沖和市場對

沖兩種情況

B.風(fēng)險對沖不能應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域

C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性

質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖

D.通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)

品，可以沖銷標的資產(chǎn)潛在損失

【答案】B

72、在單一客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后,

首要工作是確定客戶的（）。

A.最低債務(wù)承受額

B.最高債務(wù)承受額

C.平均債務(wù)承受額

D.以上均不正確

【答案】B

73、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企

業(yè)特征的是（）o

A.財務(wù)真實性比較難以把握

B.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

C.公司治理受股東影響較大

D.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

【答案】D

74、法蘭連接螺栓應(yīng)加鍍鋅平墊圈，且均勻擰緊。吊桿螺栓與橫架

型鋼連接下端用（）在調(diào)整水平度后鎖緊，上面用（）鎖緊。

A.雙螺母雙螺母

B.雙螺母單螺母

C.單螺母雙螺母

D.單螺母單螺母

【答案】B

75、以下關(guān)于流動性和流動性風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的是（）。

A.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強,銀行的流動性狀況越差,其流動性風(fēng)險也相

應(yīng)越高

B.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強,銀行的流動性狀況越差,其流動性風(fēng)險也相

應(yīng)越低

C.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強,銀行的流動性狀況越好,其流動性風(fēng)險也相

應(yīng)越局

D.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強,銀行的流動性狀況越好,其流動性風(fēng)險也相

應(yīng)越低

【答案】D

76、越來越多的非銀行類金融服務(wù)機構(gòu)在提供更加便利和多元化的

金融服務(wù)，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市

場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是（）o

A.行業(yè)風(fēng)險

B.客戶風(fēng)險

C.競爭對手風(fēng)險

D.技術(shù)風(fēng)險

【答案】C

77、施工項目質(zhì)量控制主要的方法不包含（）。

A.審核有關(guān)技術(shù)文件

B.報告和直接進行現(xiàn)場檢查

C.必要的試驗

D.開工前檢查

【答案】D

78、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，發(fā)現(xiàn)有

2個客戶違約，則違約頻率為（）。

A.0.5%

B.0.9%

C.1%

D.2%

【答案】D

79、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是（）。

A.交易限額

B.風(fēng)險限額

C.止損限額

D.定價限額

【答案】D

80、()是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致

利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。

A.聲譽風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】A

81、與風(fēng)險管理“三道防線”相呼應(yīng)，前中后臺分離體現(xiàn)了通過職

責(zé)分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風(fēng)險治理原則。下列關(guān)

于前中后臺的說法中，錯誤的是()。

A.前臺主要是市場營銷部門，負責(zé)對公司類、機構(gòu)類和個人類目標

客戶開展市場營銷，推介金融服務(wù)方案

B.前臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支

持保障部門

C.中臺主要是財務(wù)管理和風(fēng)險管理部門，負責(zé)信用分析、貸款審核、

風(fēng)險評價控制等

D.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務(wù)處理、信息技術(shù)等支

持保障部門

【答案】B

82、()是在前一流程的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致

的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過

程。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制

【答案】B

83、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險管理進行內(nèi)部審計和外部審計。內(nèi)

部審計至少應(yīng)每()進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】C

84、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】c

85、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。

A.評價主體是商業(yè)銀行

B.評價目標是客戶違約風(fēng)險

C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

【答案】D

86、利率風(fēng)險按照來源的不同，可分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線

風(fēng)險、基準風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。其中，就固定利率而言，（）來源于

銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間所存在的差異。

A.基準風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

【答案】C

87、甲公司中標一高級寫字樓機電工程，內(nèi)容含給水排水工程、通

風(fēng)與空調(diào)工程、電氣工程等多個專業(yè)分部工程，由于工程量大、工

期緊，需要編制施工進度網(wǎng)絡(luò)計劃，充分利用公司資源，進行嚴密

組織施工，才能滿足工期需要。根據(jù)背景資料，回答下列問題。

A.合同工期的承諾

B.業(yè)主的項目建設(shè)計劃

C.公司生產(chǎn)要素

D.監(jiān)理單位實力

【答案】D

88、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好定性描述的方式的是0。

A.維持現(xiàn)有的紅利水平

B.零容忍度類指標

C.收益類指標

D.資本類指標

【答案】A

89、每一個質(zhì)量控制具體方法本身也有一個持續(xù)改進的課題，就要

用（）循環(huán)原理，在實踐中使質(zhì)量控制得到不斷提高。

A.看、摸、敲、照四個字

B.目測法、實測法和試驗法三種

C.靠、吊、量、套四個字

D.計劃、實施、檢查和改進

【答案】D

90、下列關(guān)于施工成本控制的說法，不正確的是（）。

A.施工成本控制應(yīng)貫穿項目從投標開始到工程竣工驗收的全過程

B.施工成本控制應(yīng)對成本的形成過程進行分析，并尋求進一步降低

成本的途徑

C.施工成本控制需按動態(tài)控制原理對實際施工成本的發(fā)生過程進行

有效控制

D.進度報告和工程變更及索賠資料是施工成本控制過程中的動態(tài)資

料

【答案】B

91、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析中,

正確的是（）。

A.久期缺口的絕對性越小，利率風(fēng)險越高

B.久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系

C.久期缺口的絕對值越大，利率風(fēng)險越高

D.久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系

【答案】C

92、根據(jù)《土地登記辦法》，當(dāng)土地證書和土地登記簿內(nèi)容不一致時

的處理原則是（）o

A.按照有關(guān)規(guī)定提交上級國土資源部門裁決

B.以土地證書記載內(nèi)容為準

C.根據(jù)具體情況決定

D.以土地登記卡記簿內(nèi)容為準

【答案】D

93、柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點不包括（）。

A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位

操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

B.嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定

C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手

續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用

D.加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作

技能和業(yè)務(wù)水平

【答案】C

94、債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客

戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這

種操作屬于（）o

A.貸款重組

B.限額管理

C.貸款轉(zhuǎn)讓

D.貸款審批

【答案】A

95、國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比的一般限度是（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】C

96、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法中，錯誤的是

（）。

A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部

分

B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準備、

投資重估儲備和未分配利潤等

C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引

發(fā)行的所有合格的資本工具

D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本

【答案】D

97、（）是影響工程質(zhì)量的主要因素。

A.自然因素

B.人的因素

C.設(shè)計因素

D.方法因素

【答案】B

98、外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)

外匯總資產(chǎn)的（）。

A.15%

B.30%

C.60%

D.70%

【答案】D

99、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬簿頭寸的重

估應(yīng)至少（）進行一次。

A.每月

B.每日

C.每年

D.每周

【答案】B

100、外部審計的側(cè)重點為（）。

A.財務(wù)報表審計

B.信息披露

C.風(fēng)險暴露

D.市場約束

【答案】A

多選題（共80題）

1、施工升降機使用注意事項（）。

A.施工升降機組立就位后、使用前應(yīng)經(jīng)調(diào)試

B.施工升降機的司機應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗

C.建立施工器械使用操作規(guī)程

D.項目部要對施工升降機的使用建立相關(guān)的管理制度

E.建立完善的符合要求的安全使用操作規(guī)程

【答案】ABD

2、商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評估操作風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)符合的標準有（）。

A.基于實際經(jīng)驗和專家意見，將每個因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險要素

B.商業(yè)銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權(quán)重的設(shè)定必

須合理

C.風(fēng)險評估框架及各種實施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)

銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨立審查

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專業(yè)咨詢機構(gòu)進行操作風(fēng)險評估，以力求

客觀準確

【答案】ABC

3、（）級以上大風(fēng)、大霧、大雨和大雪天氣應(yīng)暫停在腳手架上作業(yè)。

A.8

B.7

C.6

D.5

【答案】C

4、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，

下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>

A.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

B.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

C.適度分散客戶種類和資金到期日

D.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

【答案】ABCD

5、現(xiàn)金流分為（）o

A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

B.投資活動的現(xiàn)金流

C.融資活動的現(xiàn)金流

D.休閑活動的現(xiàn)金流

E.投機活動的現(xiàn)金流

【答案】ABC

6、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有

()。

A.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險

B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟資本

C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率

D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售

E.要求借款人提供第三方擔(dān)保

【答案】AD

7、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)

C.核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

【答案】ACD

8、兆歐表按被試對象額定電壓大小選用，3000V以下至500V宜采

用（）及以上兆歐表。

A.1000V2500MQ

B.1500V2000MQ

C.1000V2000MQ

D.1500V2500MQ

【答案】C

9、利率互換的主要作用是（）。

A.規(guī)避貨幣匯率風(fēng)險

B.規(guī)避利率風(fēng)險

C.根據(jù)交易雙方各自的比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙

贏

D.減少違約風(fēng)險

E.增加融資渠道

【答案】BC

10、商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖策略適用于管理（）。

A.市場風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

E.國別風(fēng)險

【答案】AD

11、可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法有()。

A.對角線模型

B.因子模型

C.歷史模擬法

D.解析模型

E.仿真模型

【答案】AB

12、資金交易業(yè)務(wù)中后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點主要包括

()。

A.交易定價模型或定價機制錯誤

B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務(wù)

【答案】CD

13、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，下列行為易造成操作風(fēng)

險的有()o

A.未能正確識別假鈔

B.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

C.無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

E.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

【答案】ACD

14、對信訪事項作出處理意見的最高行政機關(guān)是（）。

A.國務(wù)院

B.最高法院

C.省級人民政府

D.國家信訪總局

【答案】A

15、針對新安全生產(chǎn)法的實施，某企業(yè)制定了相關(guān)的（）培訓(xùn)計劃。

A.年度

B.專項

C.部門

D.項目部

【答案】B

16、下列關(guān)于超額備付金率的說法，錯誤的有（）o

A.可分幣種計算

B.超額備付金率越高，銀行短期流動性越低

C.超額備付金率過低，表明銀行清償能力強

D.是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標

E.涵蓋范圍較廣

【答案】BC

17、選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標的基本原則有（）。

A.整體性

B.重要性

C.敏感性

D.可靠性

E.有效性

【答案】ABCD

18、對國別風(fēng)險應(yīng)實行限額管理，在綜合考慮跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、

國別風(fēng)險評級和自身風(fēng)險偏好等因素的基礎(chǔ)上，按（）等維度合理設(shè)

定覆蓋表內(nèi)外項目的國別風(fēng)險限額。

A.區(qū)域

B.國別

C.大小

D.距離

E.風(fēng)險類別

【答案】AB

19、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險原則的有0。

A.保障性

B.流動性

c.安全性

D.效益性

E.競爭性

【答案】BCD

20、以下屬于操作風(fēng)險中人員因素導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險的行為有（）o

A.因歧視待遇事件導(dǎo)致的損失

B.惡意損毀資產(chǎn)

C.員工越權(quán)行為

D.勞方索償

E.假冒開戶人

【答案】B

21、制定持續(xù)的風(fēng)險識別和評估流程，確定信息科技中存在隱患的

區(qū)域，評價風(fēng)險對其業(yè)務(wù)的潛在影響，對風(fēng)險進行排序，并確定風(fēng)

險防范措施及所需資源的優(yōu)先級別包括（）o

A.外包供應(yīng)商

B.產(chǎn)品供應(yīng)商

C.產(chǎn)品銷售商

D.服務(wù)商

E.經(jīng)銷商

【答案】ABD

22、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種,

分別是（）。

A.基本指標法

B.內(nèi)部模型法

C.標準法

D.內(nèi)部評級初級法

E.內(nèi)部評級高級法

【答案】CD

23、下列財務(wù)比率公式中正確的有（）o

A.流動比率=流動資產(chǎn)合計/流動負債合計

B.速動資產(chǎn)=流動資產(chǎn)+存貨

C.資產(chǎn)負債率=（負債總額/資產(chǎn)總額）x100%

D.利息保障倍數(shù)=（稅前凈利潤-利息費用）/利息費用

E.有形凈值債務(wù)率工負債總額/（股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈值）］x100%

【答案】AC

24、操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從

內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括0

引起的操作風(fēng)險。

A.系統(tǒng)

B.流程

C.組織結(jié)構(gòu)

D.外部欺詐

E.經(jīng)營場所安全性

【答案】ABC

25、利用信用評分模型進行信用風(fēng)險計量時，對法人客戶而言，可

觀察到的特征變量主要包括（）。

A.收入

B.資產(chǎn)

C.年齡

D.財務(wù)比率

E.現(xiàn)金流量

【答案】D

26、企業(yè)在作出解聘或開除決定時，要保證（）原則。

A.效益

B.公平

C.慎重

D.滿意

【答案】B

27、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理總體要求包括的內(nèi)容有（）

A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)

B.全面的市場風(fēng)險管理政策

C.完善的市場風(fēng)險管理流程

D.完備、可靠的IT系統(tǒng)

E.可靠的獨立驗證

【答案】ABCD

28、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴格管理客戶信息的（）o

A.采集

B.存儲

C.備份

D.使用

E.銷毀

【答案】ABC

29、下列屬于外包風(fēng)險管理的是（）。

A.跨境外包管理

B.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估

C.盡職調(diào)查

D.外包協(xié)議管理

E.外包服務(wù)承諾

【答案】ABCD

30、保溫材料、電線電纜、風(fēng)機盤管、散熱器均要進行（）。

A.無損檢測

B.節(jié)能復(fù)試

C.物理檢查

D.絕熱檢查

【答案】B

31、核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為（）。

A.核心員工的知識/技能缺乏

B.缺乏足夠后援/替代人員

C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

D.缺乏崗位輪換機制

E.核心員工超越授權(quán)的活動

【答案】BCD

32、市場風(fēng)險計量管理報告，綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計

量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議。內(nèi)容包括但不限于（）o

A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險類別分別統(tǒng)計/計量的市場風(fēng)險頭寸

B.金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況

C.交易賬簿風(fēng)險價值與返回檢驗

D.壓力測試開展情況

E.限額執(zhí)行情況

【答案】ABCD

33、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法中，正確的是（）。

A.貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降

低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商

業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險

D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險識別中應(yīng)更多的關(guān)注系

統(tǒng)性風(fēng)險因素

E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

【答案】ABCD

34、反洗錢主要包括()等制度。

A.客戶身份識別制度

B.客戶身份資料和交易記錄保存制度

C.大額交易與可疑交易報告制度

D.境內(nèi)交易監(jiān)控制度

E.境外交易監(jiān)控制度

【答案】ABC

35、商業(yè)銀行貸款擔(dān)保方式主要有()。

A.保證

B.抵押

C.質(zhì)押

D.留置

E.定金

【答案】ABCD

36、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)（）。

A.定期采取從上至下的方式進行

B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標

C.制訂切實可行的實施方案

D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中

E.在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風(fēng)險損失降到最低

【答案】ABCD

37、商業(yè)銀行良好的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)包括（）o

A.招募和保留最佳雇員

B.減少進入新市場的阻礙

C.增進和投資者的關(guān)系

D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

E.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

【答案】ABCD

38、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險細化的說法，正確的有（）。

A.產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風(fēng)險

B.提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對手風(fēng)險

C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項目風(fēng)險

E.收益下降屬于品牌風(fēng)險

【答案】ABCD

39、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對個人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足（）。

A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

B.子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過10萬歐元

C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險處理方式應(yīng)與子組合保持一致

E.辦理該業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢

【答案】ABCD

40、下列關(guān)于法人客戶評級模型說法正確的是（）。

A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率的因素包括流動性、盈利

性、活躍性、償債能力等

B.作為違約風(fēng)險的指標，Z值越高，違約概率越低

C.RiskCalc模型適合于上市公司的違約概率模型

D.RiskCale模型核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)

測違約的一組變量

E.CreditMonitor模型適合于非上市公司的違約概率模型

【答案】ABD

41、在流動性比例中，流動性負債包括（）。

A.一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額

B.一個月到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

C.一個月內(nèi)到期的中央銀行借款

D.一個月內(nèi)到期的應(yīng)付款

E.活期存款（不含財政性存款）

【答案】ABCD

42、下列屬于Altman的Z評分模型中的財務(wù)比率的是（）。

A.息稅前收益/總資產(chǎn)

B.股票市場價值/債務(wù)賬面價值

C.（流動資產(chǎn)一流動負債）/總資產(chǎn)

D.銷售額/總資產(chǎn)

E.留存收益/總資產(chǎn)

【答案】ABCD

43、公允價值的計量方式包括（）。

A.直接使用可獲得的市場價格

B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值

D.實際支付價格（無依據(jù)證明其不具有代表性）

E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場

預(yù)期不沖突

【答案】ABD

44、目前，內(nèi)部審計確認服務(wù)的類型包括（）。

A.第三方審計

B.合同審計

C.績效審計

D.質(zhì)量審計

E.安全審計

【答案】ABCD

45、下列各選項中，屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有（）。

A.盈利水平下降

B.債權(quán)人提前要求兌付

C.存款大量流失

D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E.發(fā)行的股票價格上漲

【答案】ABCD

46、下列屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。

A.不同信用等級的貸款人實行差別定價

B.備用信用證

C.商業(yè)銀行參加存款保險

D.信用擔(dān)保

E.利用遠期利率協(xié)議規(guī)避未來利率波動風(fēng)險

【答案】BCD

47、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有（）。

A.同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

B.客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

C.同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級

D.它們是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度

E.債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

【答案】BCD

48、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中,應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專

家負責(zé)審核些技術(shù)性較強的假設(shè)條件,這些假設(shè)可以有()

A.整體經(jīng)濟指標

B.利率變化/預(yù)期

C.公司治理結(jié)構(gòu)

D.信用風(fēng)險參數(shù)

E.公司的整體戰(zhàn)略

【答案】ABD

49、商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于()經(jīng)營活動中。

A.對“一帶一路”國家的授信

B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)

C.建立境外機構(gòu)

D.國際資本市場業(yè)務(wù)

E.代理行往來

【答案】ABCD

50、一般市場風(fēng)險的資本要求包含()

A.凈空頭資本要求

B.每時段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的垂直資

本要求

C.不同時段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應(yīng)的橫向

資本要求

D.整個交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對應(yīng)的資本要求

E.多頭資本要求

【答案】BCD

51、在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有（）。

A.黃金

B.美元現(xiàn)金

C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

D.評級為AA-的國家發(fā)行的債券

E.銀行存單

【答案】ABCD

52、期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關(guān)于期貨的

以下說法，正確的有（）。

A.現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀

B.當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨

三大類

C.貨幣期貨可以用來規(guī)避市場風(fēng)險

D.股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以現(xiàn)金

進行結(jié)算

E.期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格

【答案】ABC

53、下列針對高管欺詐操作風(fēng)險的說法，正確的有（）。

A.該風(fēng)險屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險

B.該風(fēng)險屬于可緩釋的操作風(fēng)險

C.該風(fēng)險屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

D.可通過差錯率考核的方法來降低該風(fēng)險

E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險

【答案】B

54、施工成本控制的步驟是（）。

A.比較一分析一預(yù)測一糾偏一檢查

B.預(yù)測一檢查一比較一分析一糾偏

C.檢查一比較一分析一預(yù)測一糾偏

D.分析一檢查一比較一預(yù)測一糾偏

【答案】A

55、簽訂合同自愿原則意味著合同當(dāng)事人在（），根據(jù)自己了解掌

握的知識。以及擁有的經(jīng)驗和判斷能力去自主協(xié)商和選擇所需要的

合同內(nèi)容。

A.合同簽訂時

B.自愿狀況下

C.不受干擾下

D.市場交易活動中

【答案】D

56、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款分類包含（）等級的貸款。

A.正常

B.關(guān)注

C.次級

D.可疑

E.損失

【答案】ABCD

57、按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有（）。

A.市場上的投資者都是理性的

B.市場上的投資者偏好收益

C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

【答案】ABCD

58、銀行機構(gòu)的信息披露主要分為（）。

A.會計信息披露

B.法律信息披露

c.風(fēng)險信息披露

D.操作信息披露

E.監(jiān)管要求的信息披露

【答案】A

59、下列關(guān)于監(jiān)事會職責(zé)的說法，正確的有（）。

A.監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等

監(jiān)察工作

B.監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)與董事會及內(nèi)部審計、風(fēng)險管理等相關(guān)委員會和有關(guān)

職能部門的工作聯(lián)系

C.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及

董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進行監(jiān)督與測評

D.跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作

E.監(jiān)事會有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)

險

【答案】ABCD

60、期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在（）期權(quán)中，

內(nèi)在價值有可能為正的。

A.平價期權(quán)

B.價內(nèi)期權(quán)

C.價外期權(quán)

D.買入期權(quán)

E.賣出期權(quán)

【答案】BD

61、損失數(shù)據(jù)收集的原則包括（）。

A.重要性原則

B.準確性原則

C.統(tǒng)一性原則

D.謹慎性原則

E.公平性