金融工程 動態(tài)跟蹤：首批回購系列指數(shù)ETF申報(bào)基金密集增設(shè)D類份額

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、基市場點(diǎn)跟蹤 3二、基發(fā)行態(tài) 3新成立基金 4新發(fā)行基金 5基金經(jīng)理變更 6三、基業(yè)績現(xiàn) 6上周業(yè)績 6年初至今業(yè)績 7四、場基金態(tài) 8風(fēng)險(xiǎn)提示 12一、基金市場熱點(diǎn)跟蹤【首批回購系列指數(shù)ETF申報(bào)】20231017ETF證監(jiān)會網(wǎng)站最新信息顯示，1175家公司正式上報(bào)ETFETF，而景順長城和鵬華則選ETF10050【基金密集增設(shè)D類份額】1月16日，大成基金公告稱，為進(jìn)一步滿足投資者的理財(cái)需求，118D額類別，并對該基金的基金合同、托管協(xié)議作出相應(yīng)修改。事實(shí)上，近期，包括大成基金、鵬揚(yáng)DDD申購門檻等方面具有特色，主要是為滿足不同渠道的投資者需求。近兩年在市場低迷、新發(fā)基金難賣的情況下，基金公司增設(shè)各類基金份額的情況顯著增多。二、基金發(fā)行動態(tài)本節(jié)計(jì)算的基金剔除了非初始基金、轉(zhuǎn)型基金和后分級基金。12451.143551392.363471438.213688086.70億元；FOF110207.11（QDII基金與REITs基金）共成立65只，共募集232.12億元。具體如下：圖1：近一年不同類型基金新發(fā)行基金募集規(guī)模及數(shù)目（只包含初始基金）單位(億元) 股票型基金發(fā)行規(guī)模 新成立數(shù)目(右軸）0

單位(只)2015105023/02/05 23/03/05 23/04/05 23/05/05 23/06/05 23/07/05 23/08/05 23/09/05 23/10/05 23/11/05 23/12/05 24/01/05單位(億元) 股票型基金發(fā)行規(guī)模 新成立數(shù)目(右軸）0

單位(只)2015105023/02/05 23/03/05 23/04/05 23/05/05 23/06/05 23/07/05 23/08/05 23/09/05 23/10/05 23/11/05 23/12/05 24/01/05數(shù)據(jù)來源：&資訊2：近一年不同類型基金新發(fā)行基金募集規(guī)模及數(shù)目（只包含初始基金（續(xù)）單位(億元) 債券型基金發(fā)行規(guī)模 新成立數(shù)目(右軸）5000

單位(只)2015105023/02/05 23/03/05 23/04/05 23/05/05 23/06/05 23/07/05 23/08/05 23/09/05 23/10/05 23/11/05 23/12/05 24/01/05單位(億元) FOF基金發(fā)行規(guī)模 新成立數(shù)目(右軸）25

單位(只)1020 815 610 45 2023/02/05

23/03/05

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23/10/05 23/11/05

23/12/05

024/01/05數(shù)據(jù)來源：&資訊17936只，債券6只，國際（QDII）1只，F(xiàn)OF1118.86102.1390天持有A募集規(guī)模最大，為30.00億元。在新成立的基金中：36.316只，共募集15.30億元，均為偏股混合型基金。692.8721債券型二級基金、21國際（QDII）1（QDII）2.37億元。FOF1FOF2.01圖3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金）序號基金代碼名稱合并發(fā)行規(guī)模(億元)基金成立日投資類型基金經(jīng)理1020262.OF平安鑫惠90天持有A30.002024-01-18債券型基金田元強(qiáng)2019790.OF寶盈中債0-5年政策性金融債A25.002024-01-18債券型基金程逸飛3020153.OF華寶中債0-3年政策性金融債A25.002024-01-18債券型基金徐錟4019922.OF華泰柏瑞錦悅8.002024-01-19債券型基金羅遠(yuǎn)航5016543.OF景順長城中證上海環(huán)交所碳中和A6.002024-01-17股票型基金張曉南6018549.OF金鷹研究驅(qū)動A5.092024-01-16混合型基金倪超7020391.OF安信90天滾動持有A4.772024-01-17債券型基金張睿8018730.OF華夏招鑫鴻瑞A4.742024-01-16混合型基金鐘帥9020162.OF華安睿信優(yōu)選A2.912024-01-18混合型基金陸奔10513400.OF鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF2.372024-01-17國際(QDII)基金李悅,羅英宇11018815.OF方正富邦核心優(yōu)勢A2.112024-01-15混合型基金吳昊12019661.OF易方達(dá)匯悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有2.012024-01-16FOF基金汪玲13020440.OF東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)A0.352024-01-16混合型基金周昊14020255.OF中歐中證機(jī)器人指數(shù)A0.172024-01-17股票型基金宋巍巍15020481.OF招商中證機(jī)器人A0.142024-01-19股票型基金許榮漫16020560.OF萬家高端裝備量化選股A0.102024-01-19混合型基金尹航17020218.OF萬家錦利A0.102024-01-18債券型基金董一平數(shù)據(jù)來源：&資訊本期，國內(nèi)新發(fā)行基金一共23只，較上期減少10只。其中，股票型基金7只，混合型基金6只，債券型基金9只，國際（QDII）基金1只，債券型基金發(fā)行數(shù)目最多。新發(fā)行的7只股票型基金，均為被動指數(shù)型基金，被動指數(shù)基金主要跟蹤紅利，黃金產(chǎn)業(yè)、506952只混合債券型二級基金，1只混合債券型一級基金，1圖4：上周新發(fā)行的基金列表（只包含初始基金）序號基金代碼名稱認(rèn)購起始日期投資類型基金經(jīng)理1019936.OF華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)聯(lián)接A2024-01-18國際(QDII)基金倪斌2020461.OF華安中證國有企業(yè)紅利聯(lián)接A2024-01-18股票型基金蘇卿云3020560.OF萬家高端裝備量化選股A2024-01-17混合型基金尹航4020411.OF永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票聯(lián)接A2024-01-17股票型基金劉庭宇,章赟5019143.OF西藏東財(cái)景氣驅(qū)動A2024-01-17混合型基金方一航6020046.OF廣發(fā)添盈180天持有A2024-01-16債券型基金郎振東7020218.OF萬家錦利A2024-01-16債券型基金董一平8020372.OF中歐中債0-3年政策性金融債A2024-01-15債券型基金周錦程9020572.OF萬家穩(wěn)航90天持有A2024-01-15債券型基金陳奕雯10159563.OF華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF2024-01-15股票型基金華龍,孫然曄11020093.OF泰康國證公共衛(wèi)生與健康聯(lián)接A2024-01-15股票型基金魏軍12020335.OF華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)接A2024-01-15股票型基金司帆13020175.OF國泰君安穩(wěn)債增利A2024-01-15債券型基金胡崇海,朱瑩14019334.OF大成紅利匯聚A2024-01-15混合型基金侯春燕15020387.OF興業(yè)穩(wěn)福120天持有A2024-01-15債券型基金劉禹含16020528.OF國壽安保利率債三個月定開2024-01-15債券型基金黃力17019322.OF中信建投致遠(yuǎn)A2024-01-15混合型基金楊志武18019962.OF國聯(lián)安月享30天持有純債A2024-01-15債券型基金萬莉,洪陽玚19016945.OF中泰ESG主題6個月持有2024-01-15混合型基金王路遙,李玉剛20020447.OF鵬華雙季紅180天持有A2024-01-15債券型基金張麗娟21159566.OF易方達(dá)國證新能源電池ETF2024-01-15股票型基金李栩22020513.OF富國深證50聯(lián)接A2024-01-15股票型基金蘇華清23020287.OF永贏紅利慧選A2024-01-15混合型基金劉星宇數(shù)據(jù)來源：&資訊上周共有109只基金發(fā)生基金經(jīng)理變更，其中變更基金經(jīng)理的基金數(shù)量較多的基金公司有：中歐基金（10只）、興業(yè)基金（8只）和鵬揚(yáng)基金（8只）。圖5：上周發(fā)生基金經(jīng)理變更的基金列表（只包含初始基金）數(shù)據(jù)來源：&資訊三、基金業(yè)績表現(xiàn)本節(jié)計(jì)算的基金剔除了封閉式基金、分級基金和非初始基金，指數(shù)增強(qiáng)基金根據(jù)相對基準(zhǔn)的超額收益進(jìn)行排名，其余類型基金根據(jù)絕對收益排名。上周，普通股票型基金平均收益為-2.71%，混合型基金為-2.11%，債券型基金為-0.03%。量化產(chǎn)品中主動量化產(chǎn)品平均收益為-2.97%，量化對沖產(chǎn)品為0.10%。圖6：上周各類型基金平均收益-0.03%-0.44%-0.03%-0.44%-2.11%-2.71%-2.97%-3.61%-4.80%普通股票型基金 混合型基金 債券型基金 主動量化型基金量化對沖型基金 滬深300 中證500 中證1000數(shù)據(jù)來源：&資訊7：上周各類型基金累計(jì)收益排名普通股票型基金混合型基金債券型基金基金名稱凈值增長率基金名稱凈值增長率基金名稱凈值增長率1宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A3.45%華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開8.51%景順長城中債1-3年國開債A3.85%2金信消費(fèi)升級A2.94%中信建投北交所精選兩年定開A6.32%博時富恒純債一年定開1.50%3鵬華文化傳媒娛樂2.29%泰康北交所精選兩年定開A5.80%鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF0.79%4財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)A1.62%諾安積極回報(bào)A5.14%鵬華永達(dá)中短債6個月定開A0.71%5嘉實(shí)新消費(fèi)0.93%萬家北交所慧選兩年定開A5.12%中海豐盈三個月定開0.60%6太平行業(yè)優(yōu)選A0.90%財(cái)通智慧成長A4.45%天弘招享三個月定開0.53%7摩根智慧互聯(lián)A0.84%財(cái)通景氣甄選一年持有A4.43%國泰惠豐純債0.52%8工銀智能制造0.76%財(cái)通匠心優(yōu)選一年持有A4.38%博時富元純債0.46%9天弘文化新興產(chǎn)業(yè)A0.69%財(cái)通成長優(yōu)選4.37%華泰保興安悅0.44%10景順長城優(yōu)質(zhì)成長0.56%財(cái)通多策略福鑫4.15%上銀慧恒收益增強(qiáng)A0.36%排名主動量化基金量化對沖基金指數(shù)增強(qiáng)型基金基金名稱凈值增長率基金名稱凈值增長率基金名稱相對基準(zhǔn)超額收益1華安事件驅(qū)動量化策略A0.82%華寶量化對沖A0.88%銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生增強(qiáng)1.25%2民生加銀量化中國A0.08%申萬菱信量化對沖策略0.72%富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)A1.02%3浦銀安盛量化多策略A0.06%嘉實(shí)絕對收益策略A0.58%安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A1.01%4九泰久福量化A0.00%華夏安泰對沖策略3個月定開0.57%富榮中證500指數(shù)增強(qiáng)A0.95%5東吳安鑫量化A-0.15%工銀絕對收益A0.55%浙商港股通中華預(yù)期高股息指數(shù)增強(qiáng)A0.79%6九泰天興量化智選A-0.19%安信穩(wěn)健阿爾法定開A0.49%匯安中證500增強(qiáng)A0.77%7九泰久睿量化A-0.20%中郵絕對收益策略0.43%中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A0.63%8鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股A-0.20%工銀優(yōu)選對沖A0.32%申萬菱信中證500優(yōu)選增強(qiáng)A0.62%9九泰盈泰量化A-0.21%國聯(lián)智選對沖策略3個月定開0.27%華安滬深300量化增強(qiáng)A0.59%10摩根阿爾法A-0.29%富國量化對沖策略三個月持有A0.25%富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A0.55%數(shù)據(jù)來源：&資訊年初至今，普通股票型基金平均收益為-7.71%，混合型基金為-6.14%，債券型基金為-0.09%，量化產(chǎn)品中主動量化產(chǎn)品平均收益為-6.11%，量化對沖產(chǎn)品為0.62%。普通股票型基金中金信消費(fèi)升級A收益最高6.61%，混合型基金中華富靈活配置A最高%1-3A4.24%A1.11%32.26%500A3.54%。圖8：年初至今各類型基金平均收益-0.09%-4.70%-0.09%-4.70%-6.14%-6.11%-7.71%-7.57%-9.86%普通股票型基金 混合型基金 債券型基金 主動量化型基金 量化對沖型基金 滬深300 中證500 中證1000數(shù)據(jù)來源：&資訊圖9：年初至今各類型基金累計(jì)收益排名普通股票型基金混合型基金債券型基金基金名稱凈值增長率基金名稱凈值增長率基金名稱凈值增長率1金信消費(fèi)升級A6.61%華富靈活配置A4.63%景順長城中債1-3年國開債A4.24%2嘉實(shí)新消費(fèi)1.78%廣發(fā)價值優(yōu)選A3.58%鵬華永達(dá)中短債6個月定開A1.69%3匯添富外延增長主題A1.08%廣發(fā)價值優(yōu)勢3.26%博時富恒純債一年定開1.41%4招商行業(yè)精選0.91%永贏股息優(yōu)選A3.25%鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF1.37%5嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)A0.90%廣發(fā)睿銘兩年持有A2.86%國泰惠豐純債1.26%6招商科技動力3個月滾動持有A0.84%廣發(fā)內(nèi)需增長A2.80%華富中債1-3年國開債A1.22%7招商景氣精選A0.77%廣發(fā)均衡優(yōu)選A2.35%中海豐盈三個月定開1.05%8招商產(chǎn)業(yè)精選A0.77%廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個月持有A2.31%中信證券增利一年定開A0.95%9平安股息精選A0.34%華夏消費(fèi)臻選A1.57%天弘招享三個月定開0.94%10華安新材料主題A0.18%匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有1.52%鑫元廣利定期開放0.86%排名主動量化基金量化對沖基金指數(shù)增強(qiáng)型基金基金名稱凈值增長率基金名稱凈值增長率基金名稱 相對基準(zhǔn)超額收益1華富量子生命力A1.11%華夏安泰對沖策略3個月定開2.26%中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A3.54%2長盛量化紅利策略A0.80%華寶量化對沖A1.67%富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)A3.42%3民生加銀量化中國A0.08%大成絕對收益A1.48%安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A2.65%4浦銀安盛量化多策略A-0.63%光大陽光對沖策略6個月持有A1.44%申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A2.30%5中歐國企紅利A-0.83%富國量化對沖策略三個月持有A1.21%富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A2.00%6鵬揚(yáng)消費(fèi)量化選股A-0.96%國聯(lián)智選對沖策略3個月定開1.10%華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A1.90%7博道紅利智航A-0.98%申萬菱信量化對沖策略1.04%華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)A1.82%8東吳安鑫量化A-1.25%嘉實(shí)絕對收益策略A1.02%招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A1.77%9中海量化策略-1.69%工銀絕對收益A1.02%上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A1.73%10同泰金融精選A-2.00%安信穩(wěn)健阿爾法定開A0.91%浙商港股通中華預(yù)期高股息指數(shù)增強(qiáng)A1.57%數(shù)據(jù)來源：&資訊四、場內(nèi)基金動態(tài)2023119ETF3003241億元，5013405091330050、上證50、中證500、創(chuàng)業(yè)板指規(guī)模最大，非寬基指數(shù)中證券公司、恒生科技、國證芯片(CNI)、中國互聯(lián)網(wǎng)50規(guī)模最大。300228501000203005515050其次，中證1000資金凈流出最多82億元。圖10：規(guī)模最大的股票型ETF跟蹤標(biāo)的（單位：億元）（截止2023年1月19日）滬深科創(chuàng)50上證50中證500納斯達(dá)克國證芯片50科創(chuàng)科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)中證10000 500100015002000250030003500

圖11：上周凈流入流出最多的股票型ETF跟蹤標(biāo)的（單位：億元）滬深300上證300醫(yī)藥國證芯片中證中證-50 0 50 100 150 200 250數(shù)據(jù)來源：&資訊 數(shù)據(jù)來源：&資訊圖12：年初至今累計(jì)凈流入多的跟蹤標(biāo)的（單位：億元） 圖13：年初至今累計(jì)凈流出多的跟蹤標(biāo)的（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：&資訊 數(shù)據(jù)來源：&資訊下圖展示了規(guī)模前5的寬基類ETF產(chǎn)品申購贖回?cái)?shù)據(jù)，整體來說，寬基ETF頭部效應(yīng)比較明顯。50：50ETF853.6679.61億，上周日均成52.29億元；滬深300：300ETF1312.65135.36億，81.14億；中證500：500ETF402.895.40億，上周日均14.35億；1000：1000ETF61.397.48億，上周日均7.03億；創(chuàng)業(yè)板指：ETF408.295.06億，上周日均22.09億；科創(chuàng)50：50ETF859.393.11億，上周24.58億。圖14：規(guī)模較大的寬基ETF申贖數(shù)據(jù)

上周日均成交

年初至今日均成

上周份額變化

年初至今份額

上周資金流入年初至今資金流入流當(dāng)前規(guī)模（億元）跟蹤指數(shù)基金簡稱基金代碼當(dāng)前規(guī)模（億元）跟蹤指數(shù)基金簡稱基金代碼

交額（億元）

（億份）

變化（億份）

流出（億元）

出（億元）1.H 華夏上證F 上證0 .611.H 易方達(dá)上證F 上證0 .41.H 建信上證F 上證0 .911.H 博時上證F 上證0 .81.H 工銀上證F 上證0 1.31.H 華泰柏瑞滬深F 滬深0 11.511.H 易方達(dá)滬深F 滬深0 .811.Z 嘉實(shí)滬深F 滬深0 .01.H 華夏滬深F 滬深0 .61.H 天弘滬深F 滬深0 .01.H 南方中證F 中證0 .91.H 華夏中證F 中證0 .41.Z 嘉實(shí)中證F 中證0 .711.H 廣發(fā)中證F 中證0 .61.H 易方達(dá)中證F 中證0 1.211.H 南方中證1F 中證10 1.91.Z 華夏中證1F 中證10 .21.H 廣發(fā)中證1F 中證10 .11.Z 富國中證1F 中證10 .111.Z 易方達(dá)中證1F 中證10 .811.Z 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板F 創(chuàng)業(yè)板指 .91.Z 天弘創(chuàng)業(yè)板F 創(chuàng)業(yè)板指 1.11.Z 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板F 創(chuàng)業(yè)板指 .21.Z 南方創(chuàng)業(yè)板F 創(chuàng)業(yè)板指 .141.Z 博時創(chuàng)業(yè)板F 創(chuàng)業(yè)板指 1.6.H 華夏上證科創(chuàng)板F 科創(chuàng)0 .9.H 易方達(dá)上證科創(chuàng)板F 科創(chuàng)0 .18.H 工銀上證科創(chuàng)板F 科創(chuàng)0 .3.H 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板F 科創(chuàng)0 .15.H 廣發(fā)上證科創(chuàng)板F 科創(chuàng)0 .4數(shù)據(jù)來源：&資訊

.9.13.19.13.121.14.5.3.5.101.5.6.16.3.5.31..812.16.12.8.61.1.1.

.4.2.14.11.12.4.9.91.3.2.0.2.16.2.0.51.1.7.9.16.13.2.3181.1.

.3.1.18.3.51.1.4.9.0.91.4.8.19.4.7.4.51.4.0.0.1.2.2.4.1.6.0.2.9

.71.8.1.5.9.9.2.1.8.71.6.2.2.2.4.91.0.171.51.61..10.14.18.2.3.12.71.0

.11.6.18.9.121.61.91.911.1.1.0.51.3.7.17.8.1.21.5.8.6.8.5.7.1.11.1.0.11.10

.11.6.1.13.2.21.71.51.5.6.3.511.0.6.6.31.3.16.4.0.5.0.0.0.9.9.4.2.6下圖展示了每類主題基金中關(guān)注度較高且規(guī)模前5的ETF產(chǎn)品申購贖回?cái)?shù)據(jù)。港股系列：ETF306.29ETF8.87ETF21.45億；券商系列：ETF306.12ETF1.67ETF7.55億；科技系列：ETF241.44ETF6.438.97億；新能源系列：ETF116.26億，年初至今華泰柏瑞中證ETF3.95ETF日均成交6.78億；醫(yī)藥系列：ETF247.57ETF1.91300ETF5.43億；消費(fèi)系列：ETF101.98ETF資金0.05ETF3.80億；軍工系列：ETF79.10ETF0.40ETF3.00億；紅利國企系列：ETF179.60ETF資金凈流入最多12.14億，年初至今華泰柏瑞紅利ETF日均成交額最高4.68億。圖15：規(guī)模較大的主題ETF申贖數(shù)據(jù)券商券商1.H1.H11.H1.Z11.H1.H1.H1.H11.Z.H1.Z1.H1.H1.H1.Z1.H1.H11.H1.Z1.Z易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF中國互聯(lián)網(wǎng)50華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)港股華夏恒生科技ETF華夏恒生ETF華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF國泰中證全指證券公司ETF華寶中證全指證券南方中證全指證券公司天弘中證全指證券公司匯添富中證全指證券公司華夏國證半導(dǎo)體芯片國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體國泰半導(dǎo)體芯片華夏中證通信主題華夏中證動漫游戲華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)華夏中證新能源汽車南方中證新能源天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF國泰中證新能源汽車ETF恒生科技恒生指數(shù)恒生科技證券公司證券公司證券公司證券公司國證芯片(I)中證全指半導(dǎo)體中華半導(dǎo)體芯片通信動漫游戲光伏產(chǎn)業(yè)新能車中證新能新能車.9.8.711.121.15.12..3.611.1.4.81..4.211..6.7.11.1.5.8.3.2.4.5.4.21.41.5.61.6.5.6.91..10.01..0.6.0..2.1.6.31..5.8.10.61..14科技新能源.2.2.8.9.91..0.8.9.7.0.4.0.81..11..0