中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷14)

試卷科目：中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷14)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：單項(xiàng)選擇題，共58題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)A)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C)匯率風(fēng)險(xiǎn)?答案:C解析:重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動利率而言)之間所存在的差異。A項(xiàng)，該筆歐元貸款為可提前償還的貸款，包含期權(quán)性條款，故面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)，該存款按照美國國庫券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價(jià)一次，存貸款定價(jià)的基準(zhǔn)利率不一致，故面臨基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，該銀行用美元存款作為歐元貸款的融資來源，存貸幣種不一致，故面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]2.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動力是（）。A.客戶利益A)股東利益B)資本C)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求?答案:C解析:資本是風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。[單選題]3.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。A)承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，從根本上改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D)風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。[單選題]4.在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行的?代理服務(wù)業(yè)務(wù)?產(chǎn)品線的β值為（）。A)12％B)18％C)15％D)8％答案:C解析:β表示各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)。代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為15％。[單選題]5.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在（）以上。A)15％B)20％C)25％D)30％答案:A解析:香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為25％。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維持在15％以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的10％，1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的20％。[單選題]6.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)（）。A)相互排斥、互不共存B)相互獨(dú)立、互不影響C)交叉存在、互相作用D)沒有關(guān)系答案:C解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。因此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識別的核心是正確識別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。[單選題]7.商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心A)盈利能力B)還款記錄C)還款意愿D)還款能力答案:D解析:對貸款分類時(shí)應(yīng)注意：以評估借款人的還款能力為核心，把借款人的正常業(yè)務(wù)經(jīng)營收入作為貸款的主要還款來源，貸款的擔(dān)保作為次要還款來源。[單選題]8.(?)是指通過識別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價(jià)一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。A)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B)風(fēng)險(xiǎn)識別C)風(fēng)險(xiǎn)分散D)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過識別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價(jià)一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。?[單選題]9.以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B)利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)C)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]10.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。A)下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B)集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C)母公司從子公司套取現(xiàn)金D)母公司將資產(chǎn)以低于評估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司答案:A解析:下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售屬于縱向一體化的內(nèi)容，其余三項(xiàng)是橫向多元化的內(nèi)容。[單選題]11.下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A)技術(shù)進(jìn)步B)行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C)環(huán)保意識增強(qiáng)D)自然災(zāi)害等答案:B解析:選項(xiàng)ACD屬于宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析的內(nèi)容。[單選題]12.良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采?。ǎ?。A)橫向傳送B)縱向報(bào)送C)直線傳送D)縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)答案:D解析:良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級行各部門向上級行對口部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí)，也須向本級行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以增強(qiáng)決策管理層對操作層的管理和監(jiān)督。[單選題]13.以下指標(biāo)中，()數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動性越差。A)大額負(fù)債依賴度B)核心存款指標(biāo)C)貸款總額與核心存款的比率D)流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率答案:C解析:貸款總額與核心存款比值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。[單選題]14.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A)保護(hù)銀行的正常經(jīng)營B)為銀行的注冊提供資金C)吸收損失D)組織營業(yè)?答案:C解析:從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；②在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來彌補(bǔ)銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。[單選題]15.風(fēng)險(xiǎn)事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)，中國工商銀行(下稱?工行?)正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過實(shí)施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實(shí)施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)--信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測指標(biāo)體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險(xiǎn)隱患相對較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，下列對其資本監(jiān)管的要求，不正確的是（）。查看材料A)最低資本要求方面，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％B)2．5％的儲備資本要求和0～2．5％的逆周期資本要求C)工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其資本充足率不得低于11．5％D)附加資本要求為2％答案:D解析:D項(xiàng)，系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％。[單選題]16.在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，需要注意的問題不包括()。A)向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)B)將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C)充分考慮相關(guān)利益者的期望D)加強(qiáng)自我約束，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好答案:D解析:在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施中，需要注意以下幾點(diǎn)：①充分考慮利益相關(guān)者的期望；②將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合；③向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)；④持續(xù)地監(jiān)測與報(bào)告。D選項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的構(gòu)建的因素之一。[單選題]17.以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估方法的說法，不正確的是（）。A)商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系B)在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C)商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試和情景分析答案:A解析:選項(xiàng)A是關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)識別方法的說法。[單選題]18.(?)對金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。A)監(jiān)事會B)黨委C)紀(jì)委D)董事會?答案:A解析:監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。?考點(diǎn)?監(jiān)事會?[單選題]19.以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性由弱到強(qiáng)排序是（）。（1）國債（2）同業(yè)拆借（3）在子公司的投資（4）公司債券A)（1）（2）（3）（4）B)（3）（2）（4）（1）C)（2）（4）（1）（3）D)（3）（4）（2）（1）答案:D解析:巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。同業(yè)拆借是指銀行等金融機(jī)構(gòu)之間相互借貸，以調(diào)劑資金余缺，流動性好；債券的流動性一般弱于股票。因此流動性排序是：國債＞同業(yè)拆借＞公司債券＞在子公司的投資[單選題]20.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A)一年B)兩年C)三年D)五年答案:C解析:商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。[單選題]21.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A)2％B)20．1％C)20．8％D)20％答案:C解析:不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項(xiàng)貸款×100％-(10+6+5)÷(60+20+10+6+5)×100％≈20．8％。[單選題]22.()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。A)高級管理層B)董事會C)監(jiān)事會D)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會答案:A解析:高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。[單選題]23.風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在實(shí)施其戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)準(zhǔn)備承受的風(fēng)險(xiǎn)的水平的描述。這是()對風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義。A)渣打銀行B)巴克萊銀行C)匯豐銀行D)瑞士銀行答案:A解析:渣打銀行對風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義為：風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在實(shí)施其戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)準(zhǔn)備承受的風(fēng)險(xiǎn)的水平的描述[單選題]24.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)糾正B)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C)市場退出D)風(fēng)險(xiǎn)救助答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：風(fēng)險(xiǎn)糾正、風(fēng)險(xiǎn)救助、市場退出。[單選題]25.風(fēng)險(xiǎn)偏好維度不包括（）。A)負(fù)債類指標(biāo)B)資本類指標(biāo)C)收益類指標(biāo)D)特定風(fēng)險(xiǎn)類的指標(biāo)答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度是風(fēng)險(xiǎn)偏好框架下需要界定的主要問題。風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括以下方面：（1）資本類，包括一級資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本等指標(biāo)；（2）收益類，包括相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本、收益的波動水平等；（3）特定風(fēng)險(xiǎn)類的指標(biāo)，包括定量和定性（包括零容忍）的指標(biāo)。[單選題]26.當(dāng)市場利率變動時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動方向與市場利率的變動方向(?)，?而且資產(chǎn)與負(fù)債的久期越(?)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動的幅度越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越高。A)相反；長B)相同；長C)相反；短D)相同；短答案:A解析:久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析。當(dāng)市場利率變動時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動方向與市場利率的變動方向相反。而且資產(chǎn)與負(fù)債的久期越長，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動的幅度越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越高。[單選題]27.貸款分類與債項(xiàng)評級比較，錯(cuò)誤的是（）。A)前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B)后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素C)前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D)后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理答案:C解析:貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價(jià)。[單選題]28.一般而言，由于匯率變動所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)市場風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]29.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A)市場準(zhǔn)人B)機(jī)構(gòu)設(shè)置C)業(yè)務(wù)開展D)高級管理人員聘用答案:A解析:市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。[單選題]30.采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A)100％B)20％C)0％D)50％答案:A解析:權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。其中，對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100％。[單選題]31.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類的是（）。A)法律成本B)監(jiān)管罰沒C)資產(chǎn)損失D)實(shí)物資產(chǎn)的損壞答案:D解析:操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)的分類包括：法律成本、監(jiān)管罰沒、資產(chǎn)損失、對外賠償、追索失敗、賬面減值、其他損失。選項(xiàng)D屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失事件類型分類。[單選題]32.商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少應(yīng)每（）進(jìn)行一次全面審計(jì)。A)1年B)2年C)3年D)5年答案:C解析:內(nèi)部審計(jì)方面，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，信息科技應(yīng)用情況，以及信息科技風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，決定信息科技內(nèi)部審計(jì)范圍和頻率，但至少應(yīng)每3年進(jìn)行一次全面審計(jì)。[單選題]33.下列選項(xiàng)中，屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()。A)便民B)合理C)守法D)誠信答案:A解析:市場準(zhǔn)入要遵循公開、公平、公正、效率和便民的原則。[單選題]34.對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型遇到最大難題是（）。A)歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障B)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算C)數(shù)理知識過于深?yuàn)W，難以掌握D)計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符答案:A解析:開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識多么深?yuàn)W，關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。對于我國的大多數(shù)商業(yè)銀行而言，歷史數(shù)據(jù)積累不足、數(shù)據(jù)真實(shí)性難以評估是目前模型開發(fā)遇到的最大難題。另外，計(jì)量模型往往都有一定的假設(shè)前提，而這些假設(shè)是否符合實(shí)際情況也是值得探討的問題。[單選題]35.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A)每年B)每日C)每月D)每季答案:B解析:在市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。[單選題]36.當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A)承兌匯票B)一般未使用的信用卡授信額度C)與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目D)與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目答案:C解析:A項(xiàng)，對表外的等同于貸款的授信業(yè)務(wù)如承兌匯票、具有承兌性質(zhì)的背書及融資性保函等權(quán)重信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為100％；B項(xiàng)，對信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％；C項(xiàng)，對與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％；D項(xiàng)，對與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目，包括投標(biāo)保函、履約保函等信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％。[單選題]37.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動，一般不具有實(shí)質(zhì)性意義的是()。A)名義價(jià)值B)市場價(jià)值C)公允價(jià)值D)實(shí)際價(jià)值答案:A解析:在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁變動，名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。[單選題]38.(?)是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。A)期權(quán)B)期貨C)資產(chǎn)管理D)賬戶劃分答案:D解析:賬戶劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)往往由各國銀行監(jiān)管部門根據(jù)巴塞爾委員會相關(guān)定義乾地明確要求。?[單選題]39.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的()風(fēng)險(xiǎn)是指由新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)引發(fā)，因經(jīng)營、管理或其他行為或外部事件可能導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行產(chǎn)生負(fù)面評價(jià)，從而對商業(yè)銀行聲譽(yù)產(chǎn)生損害的風(fēng)險(xiǎn)。A)聲譽(yù)B)法律C)操作D)市場答案:A解析:新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)指由新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)引發(fā)，因經(jīng)營、管理或其他行為或外部事件可能導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行產(chǎn)生負(fù)面評價(jià)，從而對商業(yè)銀行聲譽(yù)產(chǎn)生損害的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]40.關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露的內(nèi)容是指（）。A)操作風(fēng)險(xiǎn)情況B)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)測量的頻度C)逾期的定義D)不良貸款的定義答案:A解析:B項(xiàng)為關(guān)于銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露；CD兩項(xiàng)為關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的定性信息披露。[單選題]41.下列選項(xiàng)中，向董事會報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理工作和風(fēng)險(xiǎn)狀況的是()。A)財(cái)務(wù)人員B)股東C)高管層D)董事長答案:C解析:高管層主要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決策，紐織開展風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、控制、報(bào)告等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，向董事會報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理工作和風(fēng)險(xiǎn)狀況。[單選題]42.目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別為（）。A)1%,2%,3%,4%,5%B)1%,1.5%,2%,2.5%,3.5%C)1%,2%,2.5%,3%,3.5%D)1%,1.5%,2%,3%,3.5%答案:B解析:目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%[單選題]43.在缺口分析法中，商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的(?)作為核心資金。A)平均存款B)平均貸款C)期望存款D)期望貸款答案:A解析:商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資金，為貸款提供金融來源。?[單選題]44.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）。A)商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測和控制B)商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價(jià)總的外匯流動性需求以及可接受的錯(cuò)配情況外，還應(yīng)對所持有的各幣種的流動性進(jìn)行單獨(dú)分析C)多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度D)商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量答案:C解析:對于從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。在本國或國際市場出現(xiàn)異常狀況時(shí)，外幣債權(quán)方通常因?yàn)閷鶆?wù)方缺乏足夠了解并且無法對市場發(fā)展作出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動性危機(jī)，并嚴(yán)重影響其在國際市場上的聲譽(yù)。因此，從事國際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。[單選題]45.自評工作的原則中，()原則是指自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。A)全面性B)及時(shí)性C)前瞻性D)重要性答案:D解析:自評工作的重要性原則是指自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。[單選題]46.下列不屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)評估方法的是()。A)流動性比率指標(biāo)法B)現(xiàn)金流分析法C)久期分析法D)情景分析答案:D解析:D項(xiàng)情景分析是流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制的內(nèi)容之一。[單選題]47.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A)30B)50C)300D)250答案:C解析:根據(jù)公式，資本的組合限額=資本×資本分配權(quán)重，可得本年度電子行業(yè)資本分配的限額=(5000+1000)×5％=300(億元)。[單選題]48.（）被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的（）。A)保險(xiǎn)；確定性B)風(fēng)險(xiǎn)；不確定性C)保險(xiǎn)；不確定性D)風(fēng)險(xiǎn)；確定性答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]49.關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。A)凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B)累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C)總敞口頭寸反映整個(gè)資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)D)短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸答案:A解析:B項(xiàng)，累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。C項(xiàng)，總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)，短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。[單選題]50.下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法中，正確的是()。A)如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是?分清敵我?B)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用?辯護(hù)或否認(rèn)?的對抗戰(zhàn)略C)聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南D)危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值答案:C解析:傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用?辯護(hù)或否認(rèn)?的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是?化敵為友?，敢于面對暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當(dāng)可觀的附加價(jià)值。[單選題]51.下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。A)柜面業(yè)務(wù)B)法人信貸業(yè)務(wù)C)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D)資金交易業(yè)務(wù)答案:A解析:柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。[單選題]52.以下不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A)假按揭B)汽車消費(fèi)信貸C)信用卡消費(fèi)信貸D)違約概率答案:D解析:假按揭風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以A項(xiàng)正確；汽車消費(fèi)信貸，信用卡消費(fèi)信貸屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以B、C正確；D項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評級的內(nèi)容，不屬于按照個(gè)人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險(xiǎn)分析，本題答案為D。[單選題]53.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。A)外部事件B)人員因素C)系統(tǒng)缺陷D)違反內(nèi)部流程答案:A解析:根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類進(jìn)行分類，其中外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。[單選題]54.以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號的是()。A)某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B)盈利能力上升C)所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D)資產(chǎn)過于集中答案:C解析:C項(xiàng)所發(fā)行的股票價(jià)格下跌屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)／信號。[單選題]55.某2年期債券久期為1．8年，債券目前價(jià)格為105．00元，市場利率為3％，假設(shè)市場利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。A)上漲0．874％B)下跌0．917％C)下跌0．874％D)上漲0．917％答案:C解析:久期(也稱持續(xù)期)用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。在市場利率有微小改變時(shí)，固定收益產(chǎn)品價(jià)格的變化可以表示為：[單選題]56.某商業(yè)銀行2010年度營業(yè)收入為8億元；2011年度營業(yè)總收入為11.5億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1.5億元；2012年度營業(yè)總收入為7億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2013年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本為（）。A)1.325億元B)1.25億元C)1億元D)1.5億元答案:B解析:根據(jù)基本指標(biāo)法,操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算公式為其中，GI為過去三年中每年正的總收入（不包括銀行賬戶?擁有至到期日?和?可供出售?兩類證券出售實(shí)現(xiàn)的損益），n為過去三年中總收入為正的年數(shù)，為15%。則該行2013年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=（8+11.5-1.5+7）×15%/3=1.25（億元）。[單選題]57.巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A)存款準(zhǔn)備金B(yǎng))經(jīng)濟(jì)資本C)監(jiān)管資本D)風(fēng)險(xiǎn)資本答案:B解析:經(jīng)濟(jì)資本就是用來承擔(dān)非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營所需的資本。巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。[單選題]58.商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A)競爭對手風(fēng)險(xiǎn)B)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C)客戶風(fēng)險(xiǎn)D)品牌風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:競爭對手風(fēng)險(xiǎn)是指越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場波動同樣導(dǎo)致客戶風(fēng)險(xiǎn)／投資偏好發(fā)生轉(zhuǎn)變，客戶維權(quán)意識和議價(jià)能力也顯著增強(qiáng)。品牌風(fēng)險(xiǎn)是指激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共31題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]59.下列屬于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)的有(?)。A)綜合評估國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)B)商業(yè)銀行的主要數(shù)據(jù)源C)自行進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)D)從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)庫獲得的數(shù)據(jù)E)與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所產(chǎn)生的損失答案:ACE解析:商業(yè)銀行仍需依賴內(nèi)部評級數(shù)據(jù)作為主要的數(shù)據(jù)源，所以B項(xiàng)不正確；D項(xiàng)屬于商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)的內(nèi)容，所以D項(xiàng)不正確。?[多選題]60.下列屬于償債能力指標(biāo)的有()。A)流動比率B)現(xiàn)金比率C)資金實(shí)力D)凈資產(chǎn)收益率E)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率答案:AB解析:資金實(shí)力屬于基本面指標(biāo)中的實(shí)力類指標(biāo)，凈資產(chǎn)收益率屬于盈利能力指標(biāo)，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率屬于營運(yùn)能力指標(biāo)。[多選題]61.有重大國別風(fēng)險(xiǎn)暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按()等設(shè)定分類限額。A)業(yè)務(wù)類型B)期限C)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模大小D)國別風(fēng)險(xiǎn)類型E)交易對手類型答案:ABDE解析:有重大國別風(fēng)險(xiǎn)暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按業(yè)務(wù)類型、交易對手類型、國別風(fēng)險(xiǎn)類型和期限等設(shè)定分類限額。[多選題]62.中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括（）。A)管法人B)提高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C)管內(nèi)控D)管風(fēng)險(xiǎn)E)提高透明度答案:ACDE解析:中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管內(nèi)控、管風(fēng)險(xiǎn)、提高透明度。[多選題]63.自我評估工作應(yīng)堅(jiān)持的原則有（）。A)全面性B)主觀性C)謹(jǐn)慎性D)及時(shí)性E)前瞻性答案:ADE解析:自我評估工作要堅(jiān)持的原則有：①全面性。自我評估范圍應(yīng)包括各級行的操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。②及時(shí)性。自我評估工作應(yīng)及時(shí)開展，評估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送，管理行動應(yīng)及時(shí)實(shí)施，對實(shí)施效果應(yīng)及時(shí)追蹤。③客觀性。自我評估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?。④前瞻性。自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。⑤重要性。自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。[多選題]64.以下各項(xiàng)中屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素的有（）。A)缺乏必要的流程B)依賴手工錄入C)設(shè)計(jì)不完善D)管理信息不準(zhǔn)確E)項(xiàng)目資金不足答案:BDE解析:銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素的有依賴手工錄入、管理信息不準(zhǔn)確、管理信息不及時(shí)、未保留相應(yīng)文件、流程中斷、項(xiàng)目和主動變更的增加或集中、項(xiàng)目未達(dá)到特定目標(biāo)、項(xiàng)目資金不足和流程發(fā)生沖突，B、D、E三項(xiàng)正確；A項(xiàng)是流程缺失；C項(xiàng)是流程設(shè)計(jì)不完善。[多選題]65.下列關(guān)于市場計(jì)量方法的說法正確的有（）。A)缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一B)久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響C)外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法D)缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法E)缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法答案:ABC解析:缺口分析和久期分析都是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以A、B項(xiàng)正確；外匯敞口方法是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，所以C項(xiàng)正確；缺口分析是一種比較初級、粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，久期分析是比缺口分析方法更為先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，所以D、E項(xiàng)錯(cuò)誤。[多選題]66.國家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含（）。A)經(jīng)營環(huán)境惡化B)跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C)高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景D)國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露E)政策法規(guī)變化答案:BCD解析:國家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景。[多選題]67.新聞平臺收集到的信息包括()。A)消費(fèi)信心指數(shù)B)政治恐怖主義C)國內(nèi)通脹率D)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的成效E)某一國家零售營業(yè)額答案:ABCDE解析:新聞平臺收集到的信息包括貨幣供應(yīng)增加或緊縮、利率大幅變化、匯率大幅變化、國內(nèi)通脹率、GDP增長率、消費(fèi)信心指數(shù)、貿(mào)易差額、短期資本流人、股市價(jià)格指數(shù)波動、某一國家零售營業(yè)額、政局穩(wěn)定性和政治民主性、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的成效、政治恐怖主義、官僚主義等。[多選題]68.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括()。A)比競爭對手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件B)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本C)強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程D)避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件E)持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值答案:ABCDE解析:實(shí)質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的諸多益處：1.比競爭對手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件；2.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會；3.對主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失；4.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)；5.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本；6.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程；7.避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。簡而言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值?？键c(diǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容和作用?[多選題]69.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在外包合同中明確分包的相關(guān)事項(xiàng)，其中包括（）。A)服務(wù)提供商分包的規(guī)則B)及時(shí)通報(bào)外包活動的突發(fā)性事件C)不得將外包活動的主要業(yè)務(wù)分包D)配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的檢查E)分包服務(wù)商應(yīng)當(dāng)確認(rèn)在業(yè)務(wù)分包后繼續(xù)保證對服務(wù)水平和系統(tǒng)控制負(fù)總責(zé)答案:AC解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)關(guān)注外包服務(wù)提供商分包的風(fēng)險(xiǎn)，并在合同中明確以下事項(xiàng)：①服務(wù)提供商分包的規(guī)則；②分包服務(wù)提供商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守主服務(wù)提供商與商業(yè)銀行確定的外包合同或協(xié)議中的相關(guān)條款；③主服務(wù)商應(yīng)當(dāng)確認(rèn)在業(yè)務(wù)分包后繼續(xù)保證對服務(wù)水平和系統(tǒng)控制負(fù)總責(zé)；④不得將外包活動的主要業(yè)務(wù)分包。[多選題]70.違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。A)產(chǎn)品因素B)公司因素C)行業(yè)因素D)地區(qū)因素E)宏觀經(jīng)濟(jì)因素答案:ABCDE解析:違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括產(chǎn)品因素、公司因素、行業(yè)因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素。[多選題]71.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障,確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。A)針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別B)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡C)對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)D)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E)建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性答案:ABCDE解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障,確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：（1）針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；（2）為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；（3）對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；（4）設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；（5）隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄；（6）設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；（7）建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。[多選題]72.《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》主要包括數(shù)據(jù)治理和IT基礎(chǔ)設(shè)施，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的（），風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告以及對監(jiān)管部門的要求。A)準(zhǔn)確性B)合法性C)及時(shí)性D)完整性E)靈活性答案:ACDE解析:《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》主要包括數(shù)據(jù)治理和IT基礎(chǔ)設(shè)施，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性和靈活性，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告以及對監(jiān)管部門的要求。[多選題]73.風(fēng)險(xiǎn)對沖對于管理（）有很好的作用。A)利率風(fēng)險(xiǎn)B)匯率風(fēng)險(xiǎn)C)股票風(fēng)險(xiǎn)D)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)E)商品風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCDE解析:風(fēng)險(xiǎn)對沖能夠有效地管理市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，ABCE項(xiàng)是市場風(fēng)險(xiǎn)，D項(xiàng)是信用風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]74.從流動性危機(jī)時(shí)間長度上看，流動性壓力情景可以分為（）。A)短期中等強(qiáng)度情景B)短期高強(qiáng)度情景C)中期中等強(qiáng)度情景D)中期高強(qiáng)度情景E)長期高強(qiáng)度情景答案:BC解析:從流動性危機(jī)時(shí)間長度上看，流動性壓力情景還可以劃分為中期中等強(qiáng)度情景和短期高強(qiáng)度情景。短期高強(qiáng)度情景關(guān)注的常常是1周左右的流動性急劇流失；中期中等強(qiáng)度情景關(guān)注的是1個(gè)月左右的流動性持續(xù)流失。[多選題]75.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋的要求是（）。A)監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢，確保風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧〣)報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施的實(shí)施質(zhì)量／效果C)風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序答案:CDE解析:選項(xiàng)AB為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測／報(bào)告的內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋要求：①風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致；②所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本一收益要求；③能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。[多選題]76.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)關(guān)注外包服務(wù)提供商分包的風(fēng)險(xiǎn)，并在合同中明確()。A)將外包活動的主要業(yè)務(wù)分包B)確?？蛻粜畔⒌陌踩獵)配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的檢查D)主服務(wù)商應(yīng)當(dāng)確認(rèn)在業(yè)務(wù)分包后繼續(xù)保證對服務(wù)水平和系統(tǒng)控制負(fù)總責(zé)E)分包服務(wù)提供商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守主服務(wù)提供商與商業(yè)銀行確定的外包合同或協(xié)議中的相關(guān)條款答案:DE解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)關(guān)注外包服務(wù)提供商分包的風(fēng)險(xiǎn)，并在合同中明確以下事項(xiàng)：(1)服務(wù)提供商分包的規(guī)則。(2)分包服務(wù)提供商應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守主服務(wù)提供商與商業(yè)銀行確定的外包合同或協(xié)議中的相關(guān)條款。(3)主服務(wù)商應(yīng)當(dāng)確認(rèn)在業(yè)務(wù)分包后繼續(xù)保證對服務(wù)水平和系統(tǒng)控制負(fù)總責(zé)。(4)不得將外包活動的主要業(yè)務(wù)分包。[多選題]77.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述，正確的有()。A)如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果B)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差C)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好D)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好E)如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好答案:AE解析:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差。[多選題]78.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為（）。A)自我對沖B)一般對沖C)市場對沖D)特殊對沖E)內(nèi)部對沖答案:AC解析:商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為：①自我對沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖；②市場對沖，指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。[多選題]79.在全球范圍內(nèi)，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因?yàn)椋ǎ)銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類B)銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡C)銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D)銀行具有很強(qiáng)的公眾性E)銀行對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響答案:ABCDE解析:市場準(zhǔn)入監(jiān)管的必要性主要包括以下方面：①銀行是一種含有復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)體系的行業(yè)；②銀行具有特殊的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；③銀行具有很強(qiáng)的公眾性；④存款人擠兌是很大威脅；⑤銀行對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有重大影響；⑥銀行業(yè)具有很強(qiáng)的競爭性。另外嚴(yán)格銀行業(yè)市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)是：①保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系；②維護(hù)銀行市場秩序、規(guī)范市場行為、限制惡性競爭、維護(hù)市場公平；③保護(hù)存款者利益。[多選題]80.影Ⅱ向中國商業(yè)銀行體系的流動性的宏觀經(jīng)濟(jì)因素包括（）。A)外匯占款B)貨幣投放C)現(xiàn)金支取D)財(cái)政存款E)人民幣對主要國家貨幣的匯率答案:ABCD解析:影響中國商業(yè)銀行體系的流動性的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財(cái)政存款四個(gè)因素。[多選題]81.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。A)違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B)企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C)企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D)企業(yè)違法違規(guī)E)地方政府行政干預(yù)答案:BCDE解析:新發(fā)生不良貸款的外部原因包括：①企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉；②企業(yè)逃廢銀行債務(wù)；③企業(yè)違法違規(guī)；④地方政府行政干預(yù)等。內(nèi)部原因包括：①違反貸款?三查?制度；②違反貸款授權(quán)授信規(guī)定；③銀行員工違法等。[多選題]82.在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()。A)定量分析B)實(shí)證分析C)久期分析D)定性分析E)缺口分析答案:CE解析:缺口分析、久期分析是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段。[多選題]83.下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。A)無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B)銀行普遍存在通過擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動C)外部宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對銀行經(jīng)營及未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響D)銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E)為提高效率，可以通過市場機(jī)制實(shí)現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出答案:ABCD解析:E項(xiàng)，銀行業(yè)具有內(nèi)在的壟斷和過度競爭的發(fā)展趨勢，難以靠市場調(diào)節(jié)自動達(dá)到適度競爭的均衡狀態(tài)，也難以通過市場機(jī)制實(shí)現(xiàn)資本的自由準(zhǔn)入與退出。[多選題]84.個(gè)人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險(xiǎn)評分是預(yù)測消費(fèi)者（）。A)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小B)開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益C)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的大小D)壞賬風(fēng)險(xiǎn)的大小E)風(fēng)險(xiǎn)偏好答案:AD解析:記憶題。個(gè)人客戶評分是對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，不是預(yù)測收益的。對個(gè)人客戶來說。預(yù)測破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的意義不大；消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)偏好無法具體預(yù)測，預(yù)測結(jié)果也沒有實(shí)際效用。[多選題]85.附屬資本主要包括（）。A)重估儲備B)一般準(zhǔn)備C)優(yōu)先股D)可轉(zhuǎn)換債券E)混合資本債券答案:ABCDE解析:附屬資本包括重估儲備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券、長期次級債務(wù)。[多選題]86.易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括（）。A)在管理理念上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理的同時(shí)，將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理B)在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理C)在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度D)在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度E)在未來管理中，加強(qiáng)對CVA和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識別和管理答案:ABCDE解析:近些年來，隨著交易的日益復(fù)雜化，商業(yè)銀行面臨的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)也急劇上升。金融危機(jī)中，許多銀行暴露出交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面的不足，我們必須對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)管理給予足夠的重視。第一，在管理理念上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理的同時(shí)，將交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理。第二，在管理架構(gòu)上，成立