中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理綜合檢測試卷A卷含答案

?中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理綜合檢測試卷A卷含答案

單選題（共60題）1、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C2、對內(nèi)部模型計量的風險價值設(shè)定的限額是（）限額。A.交易B.頭寸C.風險價值D.止損【答案】C3、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融學、數(shù)學、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】B4、市場準入應遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開C.便民D.效率【答案】A5、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險C.能夠準確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B6、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產(chǎn)品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】C7、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高D.久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響【答案】C8、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風險資本計量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險【答案】A9、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B10、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務(wù)報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險識別和貸后管理難度大【答案】A11、下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】A12、商業(yè)銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內(nèi)的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D13、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內(nèi)容C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D14、內(nèi)部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A15、風險事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務(wù)的活動【答案】A16、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】D17、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C18、在戰(zhàn)略風險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風險，對應的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關(guān)注C.可以接受風險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風險【答案】A19、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風險。A.轉(zhuǎn)移風險B.傳染風險C.貨幣風險D.主權(quán)風險【答案】A20、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)A=2000億元,負債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B21、內(nèi)部控制體系和（）是操作風險管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C22、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.財務(wù)控制部門?【答案】A23、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.財務(wù)控制部門?【答案】A24、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C25、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的（）基礎(chǔ)之上。A.實際情況B.未來的發(fā)展?jié)摿.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿.潛在收益【答案】C26、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A27、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B28、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的()危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C29、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應當按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分【答案】A30、（）是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A31、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B32、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.貸款流程執(zhí)行不嚴B.未授權(quán)交易C.信貸人員技能匱乏D.內(nèi)部欺詐【答案】A33、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C34、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產(chǎn)進行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C35、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C36、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D37、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C38、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A39、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)【答案】D40、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現(xiàn)客觀性D.具有動態(tài)性【答案】B41、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A42、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B43、監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A44、良好的風險報告路徑應采取（）。A.橫向傳送B.縱向報送C.直線傳送D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】D45、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D46、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。A.流動性風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險【答案】C47、市場風險計量管理報告不存在（）。A.月報B.季報C.半年報D.年報【答案】A48、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B49、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風險資本【答案】B50、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.8％B.50％C.20％D.25％【答案】C51、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C52、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.權(quán)益流動性【答案】D53、國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。A.國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B.國別風險不可以轉(zhuǎn)移C.國別風險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B54、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D55、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A56、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B57、2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領(lǐng)域存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風險的表述錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風險缺口【答案】A58、下列有關(guān)風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎(chǔ)B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎(chǔ)上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C59、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D60、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟周期【答案】D多選題（共45題）1、關(guān)于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD2、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易B.即期匯率交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.借款人的外部信用評級從AA級降為A級D.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔連帶責任E.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境【答案】CD3、損失數(shù)據(jù)收集工作應明確的內(nèi)容有（）。A.損失的定義B.職責分工C.統(tǒng)計標準D.損失形態(tài)E.報告路徑【答案】ABCD4、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會增加B.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且負債價值增加的幅度比資產(chǎn)價值增加的幅度大，銀行的市場價值將會減少C.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會增加D.如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都會減少，且資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將會減少E.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，且資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度小，銀行的市場價值將會增加【答案】AD5、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB6、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。A.未能正確識別假鈔B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)C.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙D.無支付憑證或和內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)E.未審核客戶有效身份證件辦理最大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)【答案】ABD7、止損限額適用于（）的累計損失。A.一日B.兩年C.一周D.一個月E.三個月【答案】ACD8、以下哪些事件或指標變動，可以認為發(fā)生了國別風險？（）A.主權(quán)違約B.轉(zhuǎn)移事件C.貨幣貶值D.銀行業(yè)危機E.政治動蕩【答案】ABCD9、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)的市場準入包括（）。A.區(qū)域準入B.機構(gòu)準入C.高級管理人員準入D.業(yè)務(wù)準入E.行業(yè)準入【答案】BCD10、金融風險可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失E.經(jīng)營損失【答案】BCD11、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，我國國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD12、流動性風險是（）長期積聚、惡化的結(jié)果。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】ABCD13、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.期貨交易B.債券買賣C.即期外匯買賣D.遠期交易E.債券回購【答案】D14、風險事件：A.利率掉期B.CDSC.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD15、商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風險權(quán)重為75％（）A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露不超過500萬元【答案】BC16、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應充分反映壓力情景對（）等的影響。A.監(jiān)管資本B.風險加權(quán)資產(chǎn)C.會計損益D.風險管理E.資產(chǎn)價值【答案】ABC17、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD18、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，正確的是（）A.風險承擔機制和薪酬激勵機制能夠很好地反映風險文化B.風險文化是風險治理的重要內(nèi)容C.風險文化應與風險偏好相一致D.風險文化是企業(yè)文化的重要組成部分E.風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀【答案】AD19、下列很有可能對商業(yè)銀行聲譽造成不利影響的情形有（）。A.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴重缺陷B.電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C.缺乏社會責任感D.內(nèi)控缺失導致違規(guī)案件層出不窮E.缺乏經(jīng)營特色【答案】ABCD20、總風險加權(quán)資產(chǎn)等于（）加權(quán)資產(chǎn)的總和。A.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.法律風險E.操作風險【答案】AB21、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD22、下列屬于資本的作用的是()。A.為銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制業(yè)務(wù)過度擴張和承擔風險D.維持市場信心E.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性【答案】ABCD23、近年來我國監(jiān)管機構(gòu)對部分“問題銀行”采取了風險處置方法，具體包括A.生前遺囑方式B.地方行政府注資+引戰(zhàn)重組的方式C.資本規(guī)劃方式D.在線修復方式E.收購承接方式【答案】BD24、商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調(diào)查企業(yè)集團內(nèi)客戶極其關(guān)聯(lián)方的授信信息C.了解集團內(nèi)部重大資金流向及應收、應付款項D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信【答案】BCD25、在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，主要包括（）。A.支付和結(jié)算B.資產(chǎn)管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行【答案】ABC26、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）。A.銀行敏感負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高B.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越高D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低E.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高【答案】ABD27、下列關(guān)于監(jiān)事會職責的說法，正確的有()。A.監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會應當加強與董事會及內(nèi)部審計、風險管理等相關(guān)委員會和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系C.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進行監(jiān)督與測評D.跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作E.監(jiān)事會負責有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各種風險【答案】ABCD28、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.債券買賣B.即期外匯買賣C.遠期交易D.期貨交易E.債券回購【答案】C29、商業(yè)銀行的資本肩負著比一企業(yè)更為重要的責任和作用，主要體現(xiàn)在()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風險承擔D.維持市場信心E.是商業(yè)銀行風險管理根本的驅(qū)動力【答案】ABCD30、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風險性低E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC31、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理，因為相對于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價值具有較強的波動性和不確定性B.只有通過全面風險管理消除風險，才能實現(xiàn)股東收益最大化C.承擔與管理風險是其基本職能之一D.在獲取利潤的同時，承擔著維護經(jīng)濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責E.必須努力確保其所承擔的風險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD32、巴塞爾委員會在《核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查并達到一些目的。關(guān)于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD33、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風險的措施有（）。A.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)管向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進B.加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點C.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員【答案】ABCD34、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風險，包括（）。A.銀行賬戶利率風險B.市場風險C.信用風險D.集中度風險E.操作風險【答案】ABCD35、在商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（）等方面的內(nèi)容。A.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序C.如何維持良好的公共關(guān)系.樹立積極的公眾形象D.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施E.如何處理與利益持有者之間的關(guān)系【答案】ABCD36、按約束的風險類型，限額主要分為（）。A.信用風險限額B.市場風險限額C.操作風險限額D.流動性風險限額E.國別風險限額【答案】ABCD37、