中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理每日一練試卷A卷含答案

?中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理每日一練試卷A卷含答案

單選題（共60題）1、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）。A.貸款定價(jià)B.合格的抵(質(zhì))押品C.合格的凈額結(jié)算D.合格的保證和信用衍生工具【答案】A2、中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）。A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高C.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B3、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請(qǐng)了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評(píng)估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D4、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A5、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定只在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國(guó)家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟(jì)資本限額D.期限限額【答案】B6、（?）是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖【答案】D7、（）是指?jìng)鶆?wù)人所在國(guó)發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形。A.貨幣貶值B.銀行業(yè)危機(jī)C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動(dòng)蕩【答案】D8、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】A10、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B11、下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道B.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】C12、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)C.只對(duì)被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C13、測(cè)量銀行短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的指標(biāo)不包括（）。A.流動(dòng)性比例B.流動(dòng)性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D14、在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A.在未來的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C15、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險(xiǎn)公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D16、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級(jí)類貸款【答案】D17、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D18、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的外部事件中，（）風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。A.內(nèi)部欺詐B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷C.外部欺詐D.業(yè)務(wù)外包【答案】C19、下列說法正確的是（）。A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】D20、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)四大類別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A21、以下不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)【答案】B22、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D23、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警，識(shí)別和評(píng)估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。A.自我評(píng)估和壓力測(cè)試B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查C.外部審計(jì)和信息披露D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置【答案】B24、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測(cè)試C.返回檢驗(yàn)D.敏感性分析【答案】D25、下列對(duì)債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個(gè)下降時(shí)，凸性引起的修正為負(fù)B.凸性對(duì)債券價(jià)格對(duì)債券收益率的二階導(dǎo)致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B26、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。A.盈利狀況B.流動(dòng)性狀況C.資產(chǎn)狀況D.負(fù)債狀況【答案】B27、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤【答案】D28、從商業(yè)銀行流動(dòng)性來源看，下列不屬于流動(dòng)性分類的是（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.表外流動(dòng)性D.權(quán)益流動(dòng)性【答案】D29、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程。A.資本充足率B.利潤(rùn)率C.現(xiàn)場(chǎng)D.非現(xiàn)場(chǎng)【答案】A30、假設(shè)某商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C31、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】B32、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來看可能導(dǎo)致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】B33、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴(yán)格程序。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立控制B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立操作D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證【答案】D34、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性B.不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求D.未能涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)可能對(duì)銀行造成的重大損失【答案】D35、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.貸款轉(zhuǎn)讓C.貸款審批D.資產(chǎn)證券化【答案】A36、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）。A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段.對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控C.按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和外部控制質(zhì)量的評(píng)估上【答案】D37、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國(guó)行政許可法》C.《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》【答案】A38、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A.核心資本B.附屬存款C.核心存款D.附屬資本【答案】C39、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B40、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B41、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】D42、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（）中的較高者。A.0.1％B.0.01％C.0.3％D.0.03％【答案】D43、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B44、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C45、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)B.未授權(quán)交易C.信貸人員技能匱乏D.內(nèi)部欺詐【答案】A46、關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】B47、下列哪項(xiàng)關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)檢查的表述不正確（）A.現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支機(jī)構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查B.現(xiàn)場(chǎng)檢查過程分為檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查報(bào)告、檢查處理和檢查檔案整理五個(gè)階段C.現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段可分為五個(gè)環(huán)節(jié)：進(jìn)點(diǎn)會(huì)談、檢查實(shí)施、分析整理、評(píng)價(jià)定性、結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)D.現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管有指導(dǎo)作用【答案】D48、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）。A.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布D.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D49、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制【答案】A50、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測(cè)損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)【答案】B51、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】C52、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B53、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場(chǎng)約束D.市場(chǎng)準(zhǔn)入【答案】C54、識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B55、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。A.每股收益增長(zhǎng)率B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益C.收益波動(dòng)率D.資本充足率【答案】D56、下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)支出)【答案】C57、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A58、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，錯(cuò)誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線,它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線D.風(fēng)險(xiǎn)管理不保持獨(dú)立性【答案】D59、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關(guān)注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預(yù)期損失率【答案】D60、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D多選題（共45題）1、國(guó)際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則包括（）。A.符合銀行實(shí)際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD2、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。A.評(píng)價(jià)管理層的能力B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性D.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的情況【答案】ABCD3、風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋的要求是（）。A.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確保風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧〣.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性／定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施的實(shí)施質(zhì)量／效果C.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本～收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】CD4、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是（）。A.提取準(zhǔn)備金B(yǎng).發(fā)行次級(jí)債券C.沖減利潤(rùn)D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC5、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)B.與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)C.具有前瞻性D.包括定量指標(biāo)E.包括定性的陳述【答案】ABCD6、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.自動(dòng)取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易B.即期匯率交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)D.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任E.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境【答案】CD7、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。A.建立錯(cuò)誤承受程序B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志【答案】ABCD8、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。A.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.集中度風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD9、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。A.了解機(jī)構(gòu)B.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)【答案】ABCD10、國(guó)際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則包括（）。A.符合銀行實(shí)際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻性E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD11、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺(tái)之際，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)適時(shí)推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動(dòng)性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場(chǎng)約束【答案】ABCD12、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)處理D.提高發(fā)言人的溝通技能E.危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通【答案】ABCD13、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括（）。A.資格要求B.定性標(biāo)準(zhǔn)C.定量標(biāo)準(zhǔn)D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD14、商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐包括（）。A.為所有風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序D.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.改善公司治理結(jié)構(gòu)【答案】BCD15、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（）。A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.控制活動(dòng)D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD16、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。A.取得貸款的法人B.其他經(jīng)濟(jì)組織C.自然人D.個(gè)體工商戶E.存款人【答案】ABCD17、巴塞爾委員會(huì)在《核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查并達(dá)到一些目的。關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。A.評(píng)價(jià)管理層的能力B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性D.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的情況【答案】ABCD18、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(A1CO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例不低于25％C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC19、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程中的質(zhì)量難以保證B.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性C.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源缺乏D.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷E.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化【答案】ABCD20、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)估的要素有（）。A.全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的監(jiān)督D.全面內(nèi)部控制E.適當(dāng)?shù)恼?、措施和?guī)定【答案】ABCD21、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。A.風(fēng)險(xiǎn)水平類B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋類D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖類E.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類【答案】AB22、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（）A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)【答案】ABC23、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)正確認(rèn)識(shí)并深刻理解所面臨的各類金融風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橄鄬?duì)于一般企業(yè)（）。A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)具有很強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性B.商業(yè)銀行必須努力確保其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公從利益與市場(chǎng)信心C.商業(yè)銀行在追逐利潤(rùn)的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)D.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)責(zé)比率顯著高于其他行業(yè)E.商業(yè)銀行只有通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化【答案】ABCD24、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD25、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風(fēng)險(xiǎn)，該類風(fēng)險(xiǎn)成因復(fù)雜，與其他風(fēng)險(xiǎn)種類的聯(lián)系和相互作用密切。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.科技風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB26、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)（）。A.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】BD27、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為（）。A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)E.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD28、外包風(fēng)險(xiǎn)管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ABCD29、中國(guó)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括下列哪幾項(xiàng)?（）A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.公平原則E.依法原則【答案】ABC30、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。A.評(píng)價(jià)管理層的能力B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度C.評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性D.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的情況【答案】ABCD31、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽(yù)有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動(dòng)性B.制定和實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)評(píng)估可能流動(dòng)性造成的影響C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合的收益，并因此造成流動(dòng)性波動(dòng)D.重大的操作風(fēng)險(xiǎn)損失可能對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響E.承擔(dān)較高的信用風(fēng)險(xiǎn)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD32、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括（）。A.市場(chǎng)約束B.市場(chǎng)準(zhǔn)人C.公司治理D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD33、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時(shí)段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀況。A.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債E.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量【答案】AD34、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC35、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有()。A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國(guó)家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法C.某商業(yè)銀行購(gòu)買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法D.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒ā敬鸢浮緼D36、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（