2022基金從業(yè)考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識》真題4-1

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單選題（共100題，共100分）

1.基金會計(jì)核算中，承擔(dān)復(fù)核責(zé)任的是（）。

A.基金托管人

B.基金管理公司

C.會計(jì)師事務(wù)所

D.證券投資基金

2.QDII基金可以投資的范圍包括（）。

A.金融衍生品

B.房地產(chǎn)抵押按掲

C.不動產(chǎn)

D.實(shí)物商品

3.不屬于在基金銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用是（）。

A.申購費(fèi)

B.銷售服務(wù)費(fèi)

C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

D.贖回費(fèi)

4.個(gè)人投資者李潤通過ABC證券公司在深交所買入股票，成交金額為20,000元，根據(jù)相關(guān)費(fèi)率計(jì)算出傭金22元，印花稅2元，證券交易經(jīng)手費(fèi)1.4元，證券交易監(jiān)管費(fèi)0.4元，ABC證券公司為該筆交易與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的結(jié)算金額是（）

A.20223.8元

B.20223.4元

C.20001.8元

D.20000元

5.股指期貨的保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動就會使投資者遭受較大的損失，當(dāng)股指波動劇烈時(shí)，甚至?xí)驗(yàn)橘Y產(chǎn)不足而被強(qiáng)行平倉，這種風(fēng)險(xiǎn)稱之為（）

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

6.關(guān)于各類大宗商品投資，以下表述正確的是（）。

A.大豆、稻谷、小麥的期貨被稱為三大農(nóng)產(chǎn)品期貨

B.基礎(chǔ)原材料類大宗商品是制造業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，與生產(chǎn)經(jīng)營活動密切相關(guān)

C.目前國際上可交易的貴金屬類大宗商品主要包括金、銀、鎢等

D.相比國外商品期貨市場，國內(nèi)商品期貨市場在石油、天然氣等領(lǐng)域占據(jù)著定價(jià)權(quán)的制高點(diǎn)"

7.關(guān)于股票價(jià)值，以下說法正確的是（）

A.股票的每股賬面價(jià)值等于公司凈資產(chǎn)除以在外發(fā)行的普通股數(shù)

B.股票的內(nèi)在價(jià)值是由市場價(jià)格決定的

C.股票發(fā)行是按照票面價(jià)值作為發(fā)行價(jià)格

D.股票的清算價(jià)值在大多數(shù)情況下低于其賬面價(jià)值

8.關(guān)于貨幣市場工具的描述，最準(zhǔn)確的是（）。

A.1年以上、5年之內(nèi)的高流動性和低風(fēng)險(xiǎn)證券

B.1年以內(nèi)的高流動性和低風(fēng)險(xiǎn)證券

C.1年以內(nèi)的高流動性和高風(fēng)險(xiǎn)證券

D.1年以上，5年以內(nèi)的高流動性和高風(fēng)險(xiǎn)證券

9.關(guān)于即期利率，以下表述錯誤的是（）。

A.—般而言，即期利率隨期限變化

B.即期利率的計(jì)息日起點(diǎn)是未來的某一時(shí)刻

C.利息和本金都是在到期日支付

D.即期利率是已設(shè)定到期日的零息債券的到期收益率

10.關(guān)于交易成本，以下表述正確的是（）

A.交易成本僅包括交易傭金、印花稅和過戶費(fèi)

B.由于隱性成本無法測量，交易過程中需關(guān)注顯性成本

C.由于交易傭金費(fèi)率很低，交易成本對投資收益率的影響可以忽略不計(jì)

D.隱性成本包含買賣價(jià)差、市場沖擊、對沖費(fèi)用、機(jī)會成本等。

11.關(guān)于利率互換合約的兩種形式，以下表述正確的是（）。

A.基礎(chǔ)互換采用凈額支付方式

B.基礎(chǔ)互換指雙方不同本金的交換

C.息票互換采用全額支付方式

D.息票互換指不同參照利率的互換

12.關(guān)于兩種資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合，以下表述錯誤的是（）

A.當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益曲線與代表預(yù)期收益率的縱軸相交

B.當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益曲線變?yōu)橹本€

C.當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益相關(guān)系數(shù)為-0.5變?yōu)?.5時(shí)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益曲線弧度減少

D.當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益曲線與代表預(yù)期收益率的縱軸相交

13.關(guān)于名義利率和實(shí)際利率，以下表述正確的是（）

A.名義利率是扣除通貨膨脹補(bǔ)償以后的利率，實(shí)際利率是指包含對通貨膨脹補(bǔ)償?shù)睦?/p>

B.當(dāng)物價(jià)下降時(shí)，名義利率比實(shí)際利率高

C.當(dāng)物價(jià)下降時(shí)，名義利率比實(shí)際利率低

D.名義利率是指包含對通貨膨脹補(bǔ)償?shù)睦?，?shí)際利率是扣除通貨膨脹補(bǔ)償以后的利率

14.關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)，以下說法正確是（）。

A.新興的、快速成長的企業(yè)，其經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量必定為正，籌資活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量必定為負(fù)。

B.在企業(yè)的起步、成長、成熟和衰退等不同周期階段，企業(yè)現(xiàn)金流量模式相同

C.企業(yè)現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)可以反映企業(yè)的不同發(fā)展階段

D.企業(yè)的利潤好就會有充足的現(xiàn)金流

15.關(guān)于投資策略說明書，以下選項(xiàng)不屬于其組成內(nèi)容的是（）

A.托管費(fèi)率

B.交易機(jī)制

C.投資限制

D.業(yè)績比較基準(zhǔn)

16.關(guān)于相關(guān)系數(shù)Pij可能的取值范圍，以下表達(dá)正確的是（）。

A.-l

B.0

C.+和-l

D.+l

17.關(guān)于債券的預(yù)期收益與波動性，到期期限以及信用等級的關(guān)系，以下表述正確的是（）。

A.預(yù)期收益與信用風(fēng)險(xiǎn)呈正向關(guān)系

B.預(yù)期收益與到期期限呈反向關(guān)系

C.預(yù)期收益與到期期限、流動性以及信息登記均無關(guān)系

D.預(yù)期收益與流動性風(fēng)險(xiǎn)呈反向關(guān)系

18.關(guān)于資產(chǎn)支持證券ABS的資產(chǎn)池中債務(wù)構(gòu)成種類，不包括（）。

A.學(xué)生貸款

B.住房抵押貸款

C.汽車消費(fèi)貸款

D.信用卡應(yīng)收款

19.基金產(chǎn)品托管費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)為（）。

A.按資產(chǎn)規(guī)模的一定比例

B.按投資收益的一定比例

C.投資產(chǎn)總值的一定比例

D.資產(chǎn)凈值一定比例

20.基金業(yè)績評價(jià)需要考慮的因素不包括（）。

A.基金管理規(guī)模

B.時(shí)間區(qū)間

C.業(yè)績比較基準(zhǔn)

D.綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)收益

21.假設(shè)華夏上證50ETF基金為了計(jì)算每日的頭寸風(fēng)險(xiǎn)，選擇了100個(gè)交易日的每日基金凈值變化的基點(diǎn)值的△(單位：點(diǎn)），并從小到大排列為△(1)-△(2),其中△(1)-△(2)的值依次為：-18.63,-17.29,-15.61,-12.37,-12.02,-11.28,-9.76,-8.84,-7.25,-6.63;△的下5%分位數(shù)為（）。

A.-11.28

B.-15.61

C.-12.02

D.-11.968

22.假設(shè)某基金2022年1月5日的單位凈值為1.3910元，2022年12月31日的單位凈值為1.8618元。期間該基金曾于2022年4月9日和8月12日每份額分別派發(fā)紅利0.08元和0.1元。該基金2022年4月8日和8月11日(除息日前一天珀單位凈值分別為1.9035元和1.8460元，規(guī)定紅利以除息日前一天的單位凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，則該基金在2022年的時(shí)間加權(quán)收益率為（）

A.33.85%

B.38.52%

C.41.51%

D.47.72%

23.交易過程中的顯性成本不包括（）。

A.交易傭金

B.過戶費(fèi)

C.買賣價(jià)差

D.印花稅

24.久期配比策略的不足之處是（）。

A.相對于現(xiàn)金配比策略，可供選擇的債券更少

B.為了滿足負(fù)債的需要，債券管理者可能不得不在價(jià)格極低陸旭出債券

C.策略要求獲得的利息和收回的本金恰好滿足未來現(xiàn)金需求

D.策略限制性強(qiáng)，彈性很小，可能會排斥許多缺乏良好現(xiàn)金流量特性的債券

25.某2年期債券的面值為1000元，票面利率為6%,每年付息一次，現(xiàn)在市場收益為8%,其市場價(jià)格為964.29元，則麥考利久期為（）。

A.1.94年

B.2.04年

C.1.75年

D.2年

26.某基金管理人統(tǒng)計(jì)了某個(gè)基金產(chǎn)品100個(gè)交易日的每天凈值變化的基點(diǎn)值△(單位：點(diǎn)），并將△從小到大依次排列，分別為△(1)-△(100),其中△(91)-△(100)為15.75,16.34,15.78,16.85,17.12,17.56,18.41,18.57,18.87,18.99,則△的上2.5%分位數(shù)為（）

A.16.78

B.16.56

C.16.34

D.18.72

27.某日，A投資者在場內(nèi)申購了B貨幣ETF,則該筆交易適用的交收規(guī)則是（）。

A.T+1逐筆非擔(dān)保交收

B.T+1貨銀對付擔(dān)保交收

C.T+0逐筆非擔(dān)保交收

D.T+0貨銀對付擔(dān)保交收

28.某投資者向證券公司融資15000元，加上自有資金15000元，以150元的價(jià)格買入200股某股票。融資年利率為8.6%。假設(shè)3個(gè)月后，該股票價(jià)格上漲至165元，則該筆投資收益率為（）。

A.0.157

B.0.1785

C.0.1

D.0.114

29.目前，我國基金管理費(fèi)常用的計(jì)提方法和支付方式是（）。

A.逐日計(jì)提，按月支付

B.逐日計(jì)提，按日支付

C.逐月計(jì)提，按季支付

D.逐月計(jì)提，按月支付

30.票面金額為1000元的2年期債券，每年支付利息100元，到期收益率為6%,則市場價(jià)格為（）。

A.1132.1元

B.984.39元

C.107.33元

D.1073.3元

31.權(quán)證的基本要素包括（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)；存續(xù)時(shí)間；購買時(shí)間

B.權(quán)證類SU；標(biāo)的資產(chǎn)；行權(quán)價(jià)格

C.行權(quán)比例；標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格；行權(quán)價(jià)格

D.行權(quán)結(jié)算方式；標(biāo)的資產(chǎn)；結(jié)算幣種

32.如果名義利率是4%,通貨膨脹率為1%,那么實(shí)際利率為（）。

A.4%

B.1%

C.5%

D.3%

33.通過發(fā)行債券籌集資金，并在債券到期時(shí)按時(shí)歸還本金并支付約定的利息的是（）。

A.債券發(fā)行人

B.債券承銷商

C.債券持有人

D.債券市場

34.我國債券市場剛剛起步的階段，債券投資者以（）為主體。

A.外國投資者

B.個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者

C.機(jī)構(gòu)投資者

D.個(gè)人投資者

35.下列不屬于QDII基金的投資范圍的是（）。

A.房地產(chǎn)抵押按掲

B.遠(yuǎn)期合約

C.住房按揭支持證券

D.可轉(zhuǎn)換債券

36.下列關(guān)于凈現(xiàn)金流量的描述，正確的是（）

A.凈現(xiàn)金流量與一段時(shí)間內(nèi)的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出沒有直接關(guān)系

B.一段時(shí)間內(nèi)現(xiàn)金流入越大則凈現(xiàn)金流量越大

C.凈現(xiàn)金流量指在一段時(shí)間內(nèi)現(xiàn)金流量的加權(quán)和

D.凈現(xiàn)金流量指在一段時(shí)間內(nèi)現(xiàn)金流量的代數(shù)和

37.下列關(guān)于普通股的表述中，錯誤的是（）

A.普通股一般具有表決權(quán)

B.普通股具有股權(quán)和債券雙重屬性

C.普通股是公司通常發(fā)行的無特別權(quán)利的股票

D.普通股的股利是變動的

38.下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型基本假設(shè)的說法，錯誤的是（）。

A.投資者的投資范圍僅限于公開市場上可以交易的資產(chǎn)

B.不同的投資者對各種資產(chǎn)的預(yù)期收益率、風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)間的相關(guān)性具有不同判斷

C.所有投資者的投資期限都是相同的，并且不在投資期限內(nèi)對投資組合做動態(tài)調(diào)整

D.所有的投資都可以無限分割，投資數(shù)量隨意

39.下面哪一類投資者屬于QFII投資者（）。

A.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者

B.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境內(nèi)職業(yè)投資者

C.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境外機(jī)構(gòu)投資者

D.被我國相關(guān)部門制度安排所允許的符合條件的境外職資者

40.以下關(guān)于不同類型基金的描述錯誤的是（）。

A.投資目標(biāo)與范圍不同的基金，其投資策略、業(yè)績比較基準(zhǔn)都有可能不同

B.基金回報(bào)率和業(yè)績排名與業(yè)績計(jì)算的開始和結(jié)束時(shí)間選取無關(guān)，主要取決于所選取的時(shí)間段長短，如一月、三月、一年、五年等

C.投資收益是由投資風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動的，風(fēng)險(xiǎn)越大，所要求的報(bào)酬率就越高

D.同一基金在不同時(shí)間段內(nèi)的表現(xiàn)可能有很大的差距，因此業(yè)績評價(jià)時(shí)需要計(jì)算多個(gè)時(shí)間段的業(yè)績，如最近一月、最近三月、最近一年、最近五年等

41.以下各類股票估值方法中，不含相對價(jià)值法的選項(xiàng)是（）

A.股利貼現(xiàn)模型，企業(yè)價(jià)值倍數(shù)，經(jīng)濟(jì)附加值模型

B.股利貼現(xiàn)模型，企業(yè)價(jià)值倍數(shù)，市盈率模型

C.股利貼現(xiàn)模型，經(jīng)濟(jì)附加值模型，自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型

D.股利貼現(xiàn)模型，經(jīng)濟(jì)附加值模型，市銷率模型

42.以下不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.政策風(fēng)險(xiǎn)

C.贖回風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

43.一般來說，當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于擴(kuò)張期，信用利差（）。

A.變小

B.時(shí)而擴(kuò)大，時(shí)而減小

C.擴(kuò)大

D.不變

44.相對于壽險(xiǎn)公司，財(cái)險(xiǎn)公司吸納的保費(fèi)投資期限（），并且賠償額度風(fēng)險(xiǎn)（），因此財(cái)險(xiǎn)公司通常將保費(fèi)投資于（）風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)。

A.較短，較小，高

B.較長，較小，低

C.較短，較大，低

D.較長，較大，高

45.關(guān)于基金業(yè)績評價(jià)，以下表述正確的是（）。

Ⅰ.不同基金在不同時(shí)間區(qū)間內(nèi)的收益不可比；

Ⅱ.不同基金在不同時(shí)間區(qū)間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)不可比；

Ⅲ.不同基金在不同時(shí)間區(qū)間內(nèi)的收益可比；

Ⅳ.不同基金在不同時(shí)間區(qū)間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)可比

A.Ⅰ.Ⅳ

B.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ

D.Ⅱ.Ⅲ

46.目前我國定期發(fā)布各類債券收益率曲線的機(jī)構(gòu)包括（）

Ⅰ.上海清算所；

Ⅱ.中證指數(shù)有限公司；

Ⅲ.上海有色金屬交易所；

Ⅳ.中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司；

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

47.遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約和互換合約最常見的衍生工具關(guān)于它們的區(qū)別可以通過以下（）角度來分析。

Ⅰ.合約標(biāo)準(zhǔn)化程度，

Ⅱ.收益高低程度；

Ⅲ.杠桿；

Ⅳ.執(zhí)行方式

A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

48.某混合基金的月平均凈值增長率為3%,標(biāo)準(zhǔn)差為4%。在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基金月度凈值增長率處在-1%7%的概率為（），在95%的概率下,月度凈值增長率區(qū)間為（）。

A.33%,-4%~10%

B.67%,-5%~11%

C.33%,-5%~11%

D.67%,-4%~10%

49.（）同時(shí)考慮"稅盾效應(yīng)"和"破產(chǎn)成本〃，認(rèn)為最佳資本結(jié)構(gòu)存在且應(yīng)該是負(fù)債和所有者權(quán)益之間的一個(gè)均衡點(diǎn)。

A.有稅MM理論

B.無稅MM理論

C.代理理論

D.權(quán)衡理論

50.當(dāng)物價(jià)不斷上漲時(shí)，名義利率比實(shí)際利率（）。

A.兩者相等

B.不確定

C.高

D.低

51.關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)等于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動方向與市場同步

B.貝塔系數(shù)小于1大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動幅度比市場大

C.貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動方向與市場相反

D.貝塔系數(shù)等于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動幅度與市場變動幅度一致

52.關(guān)于場內(nèi)證券交易市場，以下描述錯誤的是（）。

A.我國的證券交易所是由若干會員組成的一種非營利性法人

B.場內(nèi)證券交易市場是指在證券交易所內(nèi)一定的時(shí)間，一定的規(guī)則集中買賣已發(fā)行證券而形成的市場

C.為防范證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，我國證券交易所需提取證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金

D.我國的證券交易所設(shè)會員大會、理事會和專門委員會

53.關(guān)于基金的下行風(fēng)險(xiǎn)，以下表述錯誤的是（）。

A.股票型基金的下行風(fēng)險(xiǎn)一定高于債券型的基金的風(fēng)險(xiǎn)

B.下行風(fēng)險(xiǎn)衡量當(dāng)市場下跌時(shí)基金所面臨的風(fēng)險(xiǎn)

C.基金的下行風(fēng)險(xiǎn)越大，基金投資者可能承擔(dān)的損失越大

D.基金的下行風(fēng)險(xiǎn)越大，基金的保本能力越差

54.關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券，以下說法正確的是（）。

A.同時(shí)具有普通債券和權(quán)益特征

B.擁有轉(zhuǎn)股權(quán)，持有可轉(zhuǎn)債就相當(dāng)于持有了標(biāo)的股票

C.票面利率高于普通公司債券

D.擁有轉(zhuǎn)股權(quán)，轉(zhuǎn)股時(shí)間由持有人決定

55.關(guān)于期貨合約，以下表述錯誤的是（）。

A.期貨合約是在交易所交易的標(biāo)、準(zhǔn)化產(chǎn)品

B.期貨市場具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能

C.期貨合約有較低的交易成本

D.期貨合約的流動性很弱

56.關(guān)于上證50ETF認(rèn)購期權(quán)，以下表述正確的是（）

A.買方的執(zhí)行價(jià)格是指合約到期時(shí)，上證50ETF基金的市場價(jià)格

B.買方?jīng)]有支付費(fèi)用

C.上證50指數(shù)上升的情形下，買方收益增加

D.買方和賣方的盈利機(jī)會均等

57.關(guān)于印花稅，以下表述錯誤的是（）

A.目前，我國A股印花稅為雙邊征收，稅率為0.1%

B.印花稅是在股票成交后買賣雙方投資者分別收取的稅金

C.在我國，印花稅由證券交易所代稅務(wù)機(jī)關(guān)收取

D.相關(guān)部門可以通過調(diào)節(jié)印花稅稅率和征收方向來調(diào)節(jié)交易費(fèi)用

58.關(guān)于優(yōu)先股，以下表述錯誤的是（）。

A.優(yōu)先股都有約定的股息

B.優(yōu)先股股東不享有公司表決權(quán)

C.優(yōu)先股都有固定的期限

D.優(yōu)先股股東的清償順序在債券持有人之后

59.關(guān)于債券投資的通脹風(fēng)險(xiǎn)，以下說法錯誤的是（）

A.浮動利息債券因其利息是浮動的，因此避免了通脹風(fēng)險(xiǎn)

B.大多數(shù)種類的債券都面臨通脹風(fēng)險(xiǎn)

C.隨著物價(jià)上漲，債券持有者獲得的利息和本金的購買力下降

D.對通脹風(fēng)險(xiǎn)特別敏感的投資者可購買通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券

60.關(guān)于中央銀行票據(jù)，以下表述正確的是（）

A.中國人民銀行與商業(yè)銀行的票據(jù)交易不改變商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的數(shù)量

B.央票以6個(gè)月期以下為主

C.央票分為普通央行票據(jù)和專項(xiàng)央行票據(jù)

D.央票市場的參與者比較廣泛

61.滬港通的開展，促進(jìn)了內(nèi)地與香港之間的資本流通，其重要意義不包括（）。

A.刺激人民幣資產(chǎn)需求

B.降低了國內(nèi)證券市場的波動性

C.推動跨境資本流動

D.完善國內(nèi)資本市場，將倒逼內(nèi)地資本市場制度進(jìn)行改革

62.貨幣市場工具一般是指（）

A.長期的、具有低流動性的低風(fēng)險(xiǎn)債證券

B.短期的、具有低流動性的無風(fēng)險(xiǎn)債證券

C.長期的、具有高流動性的無風(fēng)險(xiǎn)債證券

D.短期的、具有高流動性的低風(fēng)險(xiǎn)債證券

63.基金估值的第一責(zé)任主體是（）

A.基金托管人

B.基金管理人

C.中國證監(jiān)會

D.中國證券投資基金業(yè)協(xié)會

64.基金管理人對外披露基金凈值前，負(fù)有復(fù)核基金凈值準(zhǔn)確性義務(wù)的機(jī)構(gòu)是（）

A.相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

B.基金公司稽核監(jiān)督部門

C.托管人

D.第三方銷售機(jī)構(gòu)

65.甲公司2022年末銷售收入為3000萬元，權(quán)益乘數(shù)為2,總負(fù)債為750萬元，銷售利潤率為5%,則甲公司的資產(chǎn)收益率為（）

A.0.2

B.0.1

C.0.05

D.0.25

66.假設(shè)某證券投資基金2022年6月2日基金資產(chǎn)凈值為36500萬元，6月3日基金資產(chǎn)凈值為36600萬元，該基金的基金管理費(fèi)率為1.0%,當(dāng)年實(shí)際天數(shù)為365天，則該基金6月3日應(yīng)計(jì)提的管理費(fèi)為（）元。

A.3650

B.10000

C.3660

D.10027

67.可轉(zhuǎn)換債券的基本要素，包括（）

A.票面利率、轉(zhuǎn)換價(jià)格、上市時(shí)間、轉(zhuǎn)換比例

B.標(biāo)的股票、票面利率、轉(zhuǎn)換期限、贖回條款

C.回售條款、贖回條款、標(biāo)的股票、發(fā)行方式

D.轉(zhuǎn)換比例、贖回條款、擔(dān)保條件、票面利率

68.李先生2022年初投資私募基金S人民幣300萬元，S基金2022年收益率為10%,2022年收益率為7%,則李先生年末贖回S基金時(shí)、他的本金和收益之和為（）。

A.355.2

B.353.1

C.358.2

D.317

69.某公司2022年度資產(chǎn)負(fù)債表中，貨幣資金為600億元，應(yīng)收賬款為200億元，應(yīng)收票據(jù)200億元，無形資產(chǎn)為50億元，長期股權(quán)投資為20億元，則應(yīng)計(jì)入流動資產(chǎn)的金額為（）。

A.1000億元

B.1020億元

C.1070億元

D.1050億元

70.某公司的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示其凈利潤為100萬元，所得稅費(fèi)用是20萬元，利息費(fèi)用為30萬元，該公司的利息倍數(shù)是（）。

A.2

B.5

C.3.33

D.4

71.某可轉(zhuǎn)換債券面值100元，轉(zhuǎn)換比例為20。2022年3月15日，可轉(zhuǎn)債的交易價(jià)格為126元，而標(biāo)的股票交易價(jià)格為6元。如果標(biāo)的股票股價(jià)繼續(xù)上漲，以下說法錯誤的是（）。

A.該可轉(zhuǎn)債的債券價(jià)值將隨之上升

B.該可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)榭又利價(jià)值將隨之上升

C.該可轉(zhuǎn)債的價(jià)格隨之上漲

D.該可轉(zhuǎn)債價(jià)格的權(quán)益屬性將進(jìn)一步增強(qiáng)

72.某債券面值為100元，發(fā)行價(jià)為97元，期限為90天，到期面值償還，該債券貼現(xiàn)率為（）。

A.12%

B.5%

C.3%

D.5.5%

73.票面金額為100元的3年期債券，票面利率5%,每年付息一次，當(dāng)前市場價(jià)格為90元，則該債券的到期收益率是（）

A.5%

B.5.06%

C.8.9468%

D.1.7235%

74.如果一投資組合的收益率為2%,期基準(zhǔn)組合收益率為2.2%,則跟蹤偏離度是（）。

A.-0.2%

B.0.1%

C.-0.1%

D.0.2%

75.私募股權(quán)投資基金的組織形式不包括（）。

A.有限合伙制

B.信托制

C.契約型開放式公募基金

D.公司制

76.投資管理過程是一個(gè)動態(tài)循環(huán)過程，整個(gè)流程包含三個(gè)步驟，但不包括（）。

A.反饋

B.執(zhí)行

C.檢驗(yàn)

D.規(guī)劃

77.投資組合A、B的主動比重分別為30%、60%，且A、B的基準(zhǔn)指數(shù)相同，可以得出以下結(jié)論（）。

A.市場上漲時(shí)，投資組合B—定會跑嬴投資組合A

B.投資組合B與基準(zhǔn)的表現(xiàn)差別可能比投資組合A與基準(zhǔn)的表現(xiàn)差別大

C.投資組合A與基準(zhǔn)的相關(guān)性較投資組合B與基準(zhǔn)的相關(guān)性要低

D.市場上漲時(shí)，投資組合A—定會跑贏投資組合B

78.下列對股票的描述，錯誤的是（）

A.股票實(shí)質(zhì)上代表了股東對股份公司的所有權(quán)

B.股票是一種有價(jià)證券

C.股票是股份有限公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑證

D.股票發(fā)行人定期支付利息并到期償付本金

79.下列關(guān)于固定利率債券的說法中，錯誤的是（）。

A.固定利率債券在償還期內(nèi)有固定的票面利率和不變的面值

B.固定利率債券是由政府和企業(yè)發(fā)行的主要債券種類

C.通常，固定利率債券在償還期內(nèi)定期支付利息，并在到期日支付面值

D.固定利率債券到期日并不固定

80.下列關(guān)于權(quán)證的說法錯誤的是（）。

A.按基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源分類，權(quán)證可分為認(rèn)股權(quán)證、備兌權(quán)證

B.按照持有人權(quán)利的性質(zhì)分類，權(quán)證可分為認(rèn)購權(quán)證、認(rèn)沽權(quán)證

C.按照標(biāo)的資產(chǎn)分類，權(quán)證可分為股權(quán)類權(quán)證、債權(quán)類權(quán)證、其他權(quán)證

D.按發(fā)行地域分類，權(quán)證可以分為美式權(quán)證、歐式權(quán)證、百慕大權(quán)證

81.下列說法中，錯誤的是（）。

A.EBITDA=EBIT+利息+折舊

B.EV/EBITDA反映了投資資本的市場價(jià)值和未來一年企業(yè)收益間的比例關(guān)系

C.EBITDA=利潤+所得稅+利息+折舊+攤銷

D.EV=公司市值+凈負(fù)債

82.下列業(yè)務(wù)中，會降低企業(yè)短期償債能力的是（）

A.企業(yè)采用分期付款方式購置一臺大型機(jī)械

B.企業(yè)向戰(zhàn)略投資者進(jìn)行定向增發(fā)

C.企業(yè)向股東發(fā)放股票股利

D.企業(yè)向某國有銀行取得3年期500萬元的貸款

83.現(xiàn)階段銀行間債券市場債券結(jié)算的主要方式是（）o

A.券款對付

B.見款付券

C.見券付款

D.純?nèi)^戶

84.已知通貨膨脹率為3%,實(shí)際利率4%,則名義利率為（）。

A.0.04

B.0.01

C.0.03

D.0.07

85.（）可以用來分析持有的投資組合內(nèi)任意兩種證券的價(jià)格聯(lián)動性。

A.均值

B.方差

C.相關(guān)系數(shù)

D.中位數(shù)

86.（）是測量債券價(jià)格相對于利率變動的敏感性指標(biāo)。

A.久期

B.價(jià)格變動收益率值

C.基點(diǎn)價(jià)格值

D.加權(quán)平均投資組合收益率

87.按照全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS)的要求，計(jì)算基金收益率應(yīng)當(dāng)遵循的方法（）。

A.總收益率，即包括實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的回報(bào)以及損失并加上收入

B.已實(shí)現(xiàn)收益率，即包括實(shí)現(xiàn)的回報(bào)以及損失并加上收入

C.總收益率，即包括實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的回報(bào)以及損失

D.已實(shí)現(xiàn)收益