應(yīng)用時(shí)間序列分析（山東聯(lián)盟）智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下山東工商學(xué)院

應(yīng)用時(shí)間序列分析（山東聯(lián)盟）智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下山東工商學(xué)院山東工商學(xué)院

第一章測試

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分為截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列，兩者的分析方法相同。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:錯(cuò)

平穩(wěn)時(shí)間序列的均值和方差都等于常數(shù)。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:對

寬平穩(wěn)序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)序列。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:錯(cuò)

對于正態(tài)分布，嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)等價(jià)。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:對

正態(tài)序列的嚴(yán)平穩(wěn)和寬平穩(wěn)是等價(jià)的。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:對

獨(dú)立同分布序列是寬平穩(wěn)序列。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:對

白噪聲序列是嚴(yán)平穩(wěn)序列。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:錯(cuò)

寬平穩(wěn)序列的協(xié)方差是常數(shù)。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

平穩(wěn)序列的一階自相關(guān)函數(shù)和一階偏自相關(guān)函數(shù)是相等的。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:對

平穩(wěn)時(shí)間序列的樣本均值等于理論均值。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:錯(cuò)

平穩(wěn)時(shí)間序列的樣本均值是理論均值的無偏估計(jì)。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:對

第二章測試

ARMA(p,q)模型中，p和q分別代表什么？（）

A:自回歸階數(shù)和時(shí)間序列長度B:均值和方差C:滑動(dòng)平均階數(shù)和時(shí)間序列長度D:自回歸階數(shù)和滑動(dòng)平均階數(shù)

答案:自回歸階數(shù)和滑動(dòng)平均階數(shù)

差分方程的通解為（）

A:無解B:收斂解C:發(fā)散解D:既不發(fā)散也不收斂

答案:收斂解

ARMA（p，q）模型的平穩(wěn)性判定結(jié)論，正確的是（）

A:ARMA（p，q）模型的平穩(wěn)性條件和AR(p)模型以及MA（q）模型都一樣。B:均不正確C:ARMA（p，q）模型的平穩(wěn)性條件和MA(q)模型一樣。D:ARMA（p，q）模型的平穩(wěn)性條件和AR(p)模型一樣。

答案:ARMA（p，q）模型的平穩(wěn)性條件和AR(p)模型一樣。

平穩(wěn)自回歸模型為白噪聲，自相關(guān)函數(shù)等于（）

A:B:1C:0D:都不是

答案:

AR(2)模型為白噪聲，偏自相關(guān)函數(shù)等于（）

A:0B:C:1D:

答案:

MA(1)模型為白噪聲，正確的是（）

A:B:C:D:

答案:

的d階差分為（）

A:B:C:D:

答案:

記B是延遲算子，則下列錯(cuò)誤的是（）

A:B:C:D:

答案:

下列哪些不是MA模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)（）

A:B:C:D:

答案:

平穩(wěn)AR(1)模型為白噪聲，哪一項(xiàng)是不正確的（）

A:B:C:D:

答案:

第三章測試

ARMA（p，q）確定p和q使用下面哪一項(xiàng)？（）

A:Lasso回歸B:ACF和PACF圖像C:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型D:PCA分解

答案:ACF和PACF圖像

自回歸移動(dòng)平均模型ARMA(p,q)模型中，p和q分別代表什么？（）

A:均值和方差B:自回歸階數(shù)和時(shí)間序列長度C:滑動(dòng)平均階數(shù)和時(shí)間序列長度D:自回歸階數(shù)和滑動(dòng)平均階數(shù)

答案:自回歸階數(shù)和滑動(dòng)平均階數(shù)

下列哪個(gè)統(tǒng)計(jì)量可以用來檢驗(yàn)ARMA模型殘差是否服從正態(tài)分布？（）

A:核密度估計(jì)B:殘差圖C:直方圖D:Q-Q圖

答案:Q-Q圖

關(guān)于適時(shí)修正預(yù)測結(jié)論正確的是（）

A:適時(shí)修正預(yù)測減少了原預(yù)測的預(yù)測值B:適時(shí)修正預(yù)測增大了原預(yù)測的預(yù)測值C:適時(shí)修正預(yù)測增大了原預(yù)測的誤差方差D:適時(shí)修正預(yù)測減少了原預(yù)測的誤差方差

答案:適時(shí)修正預(yù)測減少了原預(yù)測的誤差方差

下列哪個(gè)屬于ARMA(p,q)模型的特征，其中p，q均為大于0的正整數(shù)？（）

A:ACF截尾，PACF截尾B:ACF拖尾，PACF截尾C:ACF截尾尾，PACF拖尾D:ACF拖尾，PACF拖尾

答案:ACF拖尾，PACF拖尾

第四章測試

下列哪個(gè)選項(xiàng)是描述ARIMA模型是正確的？（）

A:ARIMA(p,d,q)中的參數(shù)p表示自回歸項(xiàng)數(shù)B:ARIMA模型只能用來建立非平穩(wěn)時(shí)間序列C:ARIMA(p,d,q)中的參數(shù)d表示差分次數(shù)D:ARIMA(p,d,q)中的參數(shù)q表示移動(dòng)平均項(xiàng)數(shù)

答案:ARIMA模型只能用來建立非平穩(wěn)時(shí)間序列

時(shí)間序列數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)的，一般采用什么方法將其轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行建模？（）

A:歸一化處理B:二次平滑法C:差分法D:分解法

答案:差分法

下列哪個(gè)指標(biāo)可以用來評估ARIMA模型的預(yù)測效果？（）

A:跟蹤誤差（TE）B:平均絕對誤差（MAE）C:均方誤差（MSE）D:R-squared

答案:均方誤差（MSE）

ARIMA模型中進(jìn)行預(yù)測的時(shí)候采用的是均方誤差預(yù)測。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:對

第五章測試

Holt-Winters方法不可以用于帶有趨勢和季節(jié)性的時(shí)間序列。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:錯(cuò)

時(shí)間序列分解是將一個(gè)完整的時(shí)間序列拆分為趨勢和隨機(jī)成分的過程。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:錯(cuò)

簡單指數(shù)平滑適合具有趨勢的預(yù)測。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

移動(dòng)平均法可以用于消除季節(jié)變動(dòng)。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:對

簡單指數(shù)平滑平滑系數(shù)越大，平滑后的序列越光滑。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:錯(cuò)

第六章測試

ARCH模型用來描述時(shí)間序列的平均值和方差，是一個(gè)自回歸模型。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:錯(cuò)

GARCH模型可以通過最大似然法來估計(jì)模型參數(shù)，包括自回歸項(xiàng)和條件異方差項(xiàng)。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:對

ARCH模型和GARCH模型都假設(shè)時(shí)間序列具有異方差性，但ARCH模型比GARCH模型更適合處理長期相關(guān)性較弱的數(shù)據(jù)。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:錯(cuò)

在GARCH(1,1)模型中，p=1表示過去一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的波動(dòng)率對當(dāng)前波動(dòng)率的影響，q=1表示過去一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的方差變化程度對當(dāng)前波動(dòng)率的影響。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:對

用GARCH模型進(jìn)行預(yù)測時(shí)，需要對殘差的正態(tài)性、異方差性等進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保預(yù)測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:對

第七章測試

檢驗(yàn)多個(gè)變量是否存在協(xié)整可以使用Johansen檢驗(yàn)。（）

A:錯(cuò)B:對

答案:對

具有相同的單位根的兩個(gè)變量不存在協(xié)整關(guān)系。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

協(xié)整關(guān)系只是存在于單一方程中的多個(gè)變量之間。（）

A:對B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

若進(jìn)行ADF（Augmen