12 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)

§1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)國家社會(huì)科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目08AJY001計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論基礎(chǔ)研究2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法論的若干問題，經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)，2007年第10期。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定，經(jīng)濟(jì)研究，2008年第8期。我國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的三個(gè)階段和現(xiàn)階段的三項(xiàng)任務(wù)，經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)，2008年第11期。關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的討論，統(tǒng)計(jì)研究，2009年第2期。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性，經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)，2009年第8期。關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的哲學(xué)思考，中國社會(huì)科學(xué)，2010年第2期。關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)內(nèi)容的創(chuàng)新與思考，中國大學(xué)教學(xué)，2010年第1期?，F(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型體系解析，經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)，2010年第5期。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能與局限，數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究，2010年第9期。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)32023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性

模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性

模型總體設(shè)定的導(dǎo)向問題模型變量設(shè)定的相對(duì)性

模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性假設(shè)檢驗(yàn)的不對(duì)稱性

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)用的功能和局限2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)5一、引言幾組數(shù)據(jù)：《經(jīng)濟(jì)研究》發(fā)表的論文中，以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法作為主要研究方法的論文占全部論文的比例，1984年為0，1992年為5%，1998年為11%，2004年為40%，2005為56%，2006年、2007年都為53%；《管理世界》在2000年全年刊發(fā)的210余篇論文中，采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為主要研究方法的論文為0；但在2009年第1期至第6期的96篇論文中，有53篇，占55%。清華經(jīng)管學(xué)院2008年暑期畢業(yè)碩士研究生122人，其中88人在論文中建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，占72%。2009年暑期答辯并取得學(xué)位的博士研究生40人，其中32人在論文中建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，占80%。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)6一、引言總結(jié)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型已經(jīng)成為一種主流的實(shí)證經(jīng)濟(jì)研究方法。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法迅速向管理、社會(huì)、教育、人口、衛(wèi)生等研究領(lǐng)域擴(kuò)張。錯(cuò)誤十分普遍。水平的提高比數(shù)量的擴(kuò)張更重要。錯(cuò)誤較多主要緣于對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的方法論基礎(chǔ)缺乏深入研究和正確理解。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)7一、引言開展方法論基礎(chǔ)研究的目的：使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究不致陷入“自欺欺人”和“自娛自樂”的境地。使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不被認(rèn)為是“庸俗的經(jīng)濟(jì)學(xué)”或“蹩腳的應(yīng)用數(shù)學(xué)”。使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究沿著正確的道路提高和擴(kuò)張。重建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程內(nèi)容體系。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)8一、引言研究內(nèi)容包括：邏輯學(xué)基礎(chǔ)（也可以上升為哲學(xué)基礎(chǔ)）經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（關(guān)系論轉(zhuǎn)向）數(shù)學(xué)基礎(chǔ)（主要是概率論基礎(chǔ)）統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)（主要指數(shù)據(jù)基礎(chǔ)）

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)9二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性

科學(xué)研究：試圖回答休謨?cè)憜枺喝绾螐慕?jīng)歷到的過去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整體？二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性

經(jīng)濟(jì)學(xué)研究觀察（個(gè)別、特殊）抽象（理論、模型）檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)、回歸）發(fā)現(xiàn)（一般、普遍）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究模型設(shè)定樣本采集模型估計(jì)模型檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)102023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)11二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性

功能上的“檢驗(yàn)”與“發(fā)現(xiàn)”

問題：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)只能“檢驗(yàn)”，不能“發(fā)現(xiàn)”？一個(gè)能夠作出科學(xué)發(fā)現(xiàn)的研究全過程。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)12二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性

認(rèn)識(shí)論范疇的“歸納”或者“演繹”。問題：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析根本上屬于經(jīng)驗(yàn)歸納法？回歸分析是一種歸納，是從個(gè)別事實(shí)走向一般理論、概念的思維方法。但具體到建立模型的每個(gè)階段，又是“歸納”和“演繹”交替的。理論模型（假說）的提出，是一個(gè)演繹推理過程；而模型的應(yīng)用，將歸納得到的一般性規(guī)律應(yīng)用于觀察以外的事實(shí)，又是一個(gè)演繹推理過程。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)13二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性

方法論范疇的“證偽”與“證實(shí)”。問題：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)只能“證偽”，不能“證實(shí)”？利用樣本估計(jì)和檢驗(yàn)理論模型的過程，是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的過程，確實(shí)充滿著證偽主義方法論。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法體系是依據(jù)堅(jiān)實(shí)的概率論基礎(chǔ)建立的。承認(rèn)“證偽”和“證實(shí)”的不對(duì)稱性，但不是絕對(duì)地“只能證偽，不能證實(shí)”。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)14二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性

存在性與實(shí)在論20世紀(jì)90年代，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論學(xué)者關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是否存在的討論。T.Lawson(1997)：不管怎樣潑灑計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的圣水，我們都沒有因此離經(jīng)濟(jì)學(xué)的天堂更近一點(diǎn)。M.Blaug(1992)：我們已經(jīng)在（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)）這個(gè)鐵錘上投資了許多，但是它卻不能敲碎任何比胡桃大的東西。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)15二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的科學(xué)性

科學(xué)實(shí)在論與先驗(yàn)實(shí)在論實(shí)際上是20世紀(jì)80年代西方科學(xué)哲學(xué)界關(guān)于實(shí)在論的爭論在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的繼續(xù)。K.D.Hoover(1997)等：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與科學(xué)實(shí)在論是兼容的，而且科學(xué)實(shí)在論能夠幫助人們更好地理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)扮演的角色和所獲得的成功。T.Lawson等先驗(yàn)實(shí)在論者反對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理由是形而上學(xué)的，他們?yōu)榻?jīng)濟(jì)世界提供了一個(gè)精確的先驗(yàn)的實(shí)在論，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與先驗(yàn)的實(shí)在論不兼容。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)16三、模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型對(duì)數(shù)據(jù)的依賴關(guān)系。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)17三、模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性

正確地提出可供證實(shí)或證偽的假說，即計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論模型，是十分重要的。對(duì)該理論模型進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)是表征已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的數(shù)據(jù)，相對(duì)于不同類型的數(shù)據(jù)，應(yīng)該設(shè)定不同類型的理論模型，否則，經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)和邏輯學(xué)基礎(chǔ)將被破壞。大量的錯(cuò)誤皆源于此。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)18三、模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性

三類數(shù)據(jù)：截面數(shù)據(jù)（Cross-sectionalData）時(shí)間序列數(shù)據(jù)（Time-seriesData）平行數(shù)據(jù)（PanelData，面板數(shù)據(jù)、綜列數(shù)據(jù)）

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)19三、模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性

Cross-sectionalData

StochasticSamplingCross-sectionalDataTruncationDataCensoredDataDurationDataDiscreteChoiceDataCountData經(jīng)典模型T.Haavelmo不能采用經(jīng)典模型2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)20三、模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性

TimeSeriesDataStationaryTimeSeriesNonstationaryTimeSeries經(jīng)典模型只能建立在平穩(wěn)時(shí)間序列基礎(chǔ)之上。實(shí)際的時(shí)間序列很少是平穩(wěn)的。C.W.Granger等的貢獻(xiàn)

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)21三、模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性

PanelData已經(jīng)發(fā)展形成了一套完整的模型方法體系

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)22三、模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性

我國農(nóng)戶借貸需求調(diào)查，采集了16?。ㄗ灾螀^(qū)）的72個(gè)縣（市）的5100家農(nóng)戶的數(shù)據(jù)。其中，在一年中發(fā)生借貸行為的農(nóng)戶占55.3%（包括向親友借貸），為2820戶，其余2280戶沒有發(fā)生借貸。同時(shí)收集了該5100戶中每戶的一年中發(fā)生的借貸額、家庭總收入、總支出、總收入中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入所占比例、總支出中生產(chǎn)性支出所占的比例、戶主受教育程度、戶主健康狀況、家庭人口數(shù)等數(shù)據(jù)。為了對(duì)農(nóng)戶借貸行為進(jìn)行因素分析，即建立以農(nóng)戶借貸額為被解釋變量，各種影響因素為解釋變量的農(nóng)戶借貸因素分析模型。于是，不同的研究者建立了4種不同類型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)23三、模型類型設(shè)定對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性

僅利用2820戶發(fā)生借貸的農(nóng)戶為樣本，建立經(jīng)典的回歸模型。利用5100農(nóng)戶為樣本，建立經(jīng)典的回歸模型。利用5100農(nóng)戶為樣本，建立歸并（censoring）數(shù)據(jù)模型（Tobit模型）。按照Heckman兩步法建立模型，即首先利用全部樣本信息建立借貸是否發(fā)生的二元選擇模型，然后再利用2820戶發(fā)生借貸的農(nóng)戶為樣本，建立借貸額的因素分析回歸模型。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)24四、總體模型設(shè)定的關(guān)系論導(dǎo)向

兩種基本總體模型：一是靜態(tài)的總體模型。主要是描述經(jīng)濟(jì)因素之間不隨時(shí)間演變的靜態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的平衡關(guān)系法則，對(duì)應(yīng)的總體是不隨時(shí)間變化的靜態(tài)隨機(jī)分布，通常利用截面數(shù)據(jù)來估計(jì)總體模型參數(shù)。二是動(dòng)態(tài)的總體模型。主要是描述持續(xù)演變的經(jīng)濟(jì)因素之間的動(dòng)態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的演變法則，對(duì)應(yīng)的總體是在時(shí)間維度上持續(xù)發(fā)生的隨機(jī)過程，通常利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)來估計(jì)總體模型參數(shù)。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)25四、總體模型設(shè)定的關(guān)系論導(dǎo)向

總體模型設(shè)定(以單方程模型為例)直接影響因素集的分解恒常性和顯著性兩個(gè)維度顯著的恒常性因素集顯著的偶然性因素集無數(shù)單獨(dú)影響可以忽略的非顯著因素集2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)26四、總體模型設(shè)定的關(guān)系論導(dǎo)向

總體模型設(shè)定(以單方程模型為例)模型總體設(shè)定的任務(wù)：界定顯著恒常因素集作為解釋變量。確定被解釋變量和解釋變量的函數(shù)形式與在該函數(shù)形式下的關(guān)系參數(shù)。確定隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的概率分布特性和相應(yīng)的概率分布參數(shù)。最終得到待估總體模型。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)27四、總體模型設(shè)定的關(guān)系論導(dǎo)向

模型總體設(shè)定的依據(jù)實(shí)際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向經(jīng)典模型的先驗(yàn)理論導(dǎo)向時(shí)間序列模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向正在發(fā)展的關(guān)系論導(dǎo)向2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)28“唯一性”原則

對(duì)實(shí)際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向的批評(píng)任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，或者評(píng)價(jià)某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的效果。按照特定的研究目的進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體模型的設(shè)定，成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴(yán)重的問題。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)29研究目的導(dǎo)向?qū)嵗芯恐贫茸冞w對(duì)我國經(jīng)濟(jì)增長影響的論文：2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)30研究目的導(dǎo)向?qū)嵗谝黄芯客ㄘ浥蛎浥c經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系的論文中，建立了如下模型：結(jié)論：適度的通貨膨脹有助于經(jīng)濟(jì)增長變動(dòng)速率較快上升和國民經(jīng)濟(jì)較快增長。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)31研究目的導(dǎo)向?qū)嵗谝黄敖鹑谫Y本形成與經(jīng)濟(jì)增長”的論文中建立了如下模型：其中：RGDP為人均GDP，KRR為真實(shí)資本深化率，KFR金融資本深化率，KR為金融資本比率，KFE為金融資本內(nèi)生率。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)32研究目的導(dǎo)向?qū)嵗谝黄芯课覈I(yè)資本配置效率的論文中，作者利用我國39個(gè)工業(yè)行業(yè)9年的351組數(shù)據(jù)為樣本，以固定資產(chǎn)存量I的增長率為被解釋變量，以利潤V的增長率為解釋變量。為了進(jìn)行不同的分析，分別建立了如下3個(gè)模型：

研究目的導(dǎo)向?qū)嵗Y(jié)論：1985—1999年期間，東部發(fā)達(dá)地區(qū)與西部落后地區(qū)GDP增長率的差異，大約有90%是由外商直接投資引起的。

結(jié)論：1979—2000年，F(xiàn)DI區(qū)域差距對(duì)東西部GDP增長差異的貢獻(xiàn)度不到20%。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)33《經(jīng)濟(jì)研究》2002年第4期兩篇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文，分析外商直接投資對(duì)我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響：2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)34“唯一性”原則正確的總體模型只能是一個(gè)。對(duì)于同一個(gè)作為研究對(duì)象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系?；蛘哒f，對(duì)于一組被解釋變量樣本觀測(cè)值，只能由一種客觀的數(shù)據(jù)生成過程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會(huì)對(duì)模型的約化和簡化過程產(chǎn)生影響，會(huì)使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建模起點(diǎn)應(yīng)該相同。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)35“一般性”原則唯一性原則的自然要求。作為建模起點(diǎn)的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過約化得到的“簡潔”的模型。它應(yīng)該包含所有對(duì)被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管其中的某些變量會(huì)因?yàn)轱@著性不高或者不滿足正交性條件等原因在后來的約化過程中被排除。從一般到簡單。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)36“一般性”原則為什么？——邏輯學(xué)回答計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法是一種經(jīng)驗(yàn)實(shí)證的方法，它是建立在證偽和證實(shí)不對(duì)稱性的邏輯學(xué)基礎(chǔ)之上的。一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被采用的函數(shù)關(guān)系是不恰當(dāng)?shù)?，而不能發(fā)現(xiàn)沒有被采用的正確的函數(shù)關(guān)系。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)37“一般性”原則為什么？——經(jīng)濟(jì)學(xué)回答總體回歸模型必須反映現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)行為，而現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中變量之間的關(guān)系是復(fù)雜的，而且這些變量都是變化的。如果只將一部分變量引入模型，只有在其它變量不變的條件下，模型所揭示的它們與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系才是正確的?！捌渌兞坎蛔儭钡臈l件在現(xiàn)實(shí)中是無法得到滿足的，所以必須將所有變量同時(shí)引入模型，因?yàn)楸唤忉屪兞康淖兓撬鼈児餐饔玫慕Y(jié)果。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)38“一般性”原則為什么？——統(tǒng)計(jì)學(xué)回答針對(duì)“源生性”隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的Gauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)才能被滿足。進(jìn)而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計(jì)推斷才具有可靠性。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)39《經(jīng)濟(jì)研究》論文在一篇進(jìn)行中國和印度不平衡發(fā)展比較研究的論文中，著重分析不平衡增長對(duì)貧困的影響。為了分析產(chǎn)業(yè)間的增長不平衡對(duì)貧困的影響，以貧困率為被解釋變量，以人均GDP和三大產(chǎn)業(yè)在GDP中的份額為解釋變量，建立了一組回歸模型；為了分析居民收入增長不平衡對(duì)貧困的影響，以貧困率為被解釋變量，以農(nóng)村居民平均收入增長率、城市居民平均收入增長率，以及人口流動(dòng)效應(yīng)為解釋變量，建立了另外一組回歸模型。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)40《經(jīng)濟(jì)研究》論文問題：既然貧困率受到產(chǎn)業(yè)間的增長不平衡和居民收入增長不平衡的共同影響，為什么不建立一組包括兩方面因素的模型而要分別建立模型？分別建立的模型的估計(jì)結(jié)果和統(tǒng)計(jì)推斷有意義嗎？貧困率除了受到不平衡增長的影響外，制度因素、政策因素等也有重要影響，為什么在模型中未予考慮？

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)41《經(jīng)濟(jì)研究》論文在一篇關(guān)于居民社會(huì)信任水平的影響因素分析的論文中，通過二元Probit模型分析居民的社會(huì)信任水平與各個(gè)影響因素之間的關(guān)系。將居民社會(huì)信任水平的影響因素分為三類：個(gè)人因素，例如性別、年齡、受教育程度、收入水平、就業(yè)情況、宗教信仰等；社區(qū)因素，例如在本市居住的時(shí)間、日常語言類型等；社會(huì)因素，例如是否參加社會(huì)團(tuán)體、對(duì)政府的評(píng)價(jià)、對(duì)媒體的評(píng)價(jià)等。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)42《經(jīng)濟(jì)研究》論文論文首先選擇個(gè)人因素作為解釋變量建立模型，估計(jì)其參數(shù)；然后“控制”個(gè)人因素，引入社區(qū)因素作為解釋變量建立模型，估計(jì)其參數(shù)；最后“控制”個(gè)人因素和社區(qū)因素，引入社會(huì)因素作為解釋變量建立模型，估計(jì)其參數(shù)。問題：為什么不直接建立一個(gè)最“一般”的包括所有影響因素的總體模型？既然影響因素包括三部分，那么以其中某一部分作為解釋變量建立模型，其參數(shù)估計(jì)結(jié)果有意義嗎？

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)43“現(xiàn)實(shí)性”原則對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論導(dǎo)向的批評(píng)2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)44經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向

經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是指20世紀(jì)30年代至70年代發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法體系，它是基于截面數(shù)據(jù)建構(gòu)的。截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是：數(shù)據(jù)來自于隨機(jī)抽樣，數(shù)據(jù)順序與計(jì)量分析無關(guān)，隨機(jī)抽樣隱含了待界定的特定總體。經(jīng)濟(jì)理論相對(duì)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)而言具有先驗(yàn)性，因此經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型通常被認(rèn)為是先驗(yàn)理論導(dǎo)向的。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)45經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向

正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問題：第一，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)人假設(shè)和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述人們實(shí)際觀察到的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中蘊(yùn)藏著的一般規(guī)律，實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)既不是“理性”的，也不是“最優(yōu)”的。第二，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論強(qiáng)調(diào)“簡單”，認(rèn)為只有簡單的理論才能夠揭示本本質(zhì)。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型恰恰相反，它強(qiáng)調(diào)“一般”，必須將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及的所有因素包含其中。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)46經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向

先驗(yàn)理論導(dǎo)向的模型總體設(shè)定存在的問題：對(duì)于同一個(gè)研究對(duì)象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)理論，就會(huì)設(shè)定不同的模型。

模型具有結(jié)構(gòu)關(guān)系不變性。

破壞了模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的“源生性”，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)可能違背Gauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)47“現(xiàn)實(shí)性”原則計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述的是現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)世界，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟(jì)世界。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中所有因素同時(shí)變化。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不能作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定的導(dǎo)向。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)48經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的作用

對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定先驗(yàn)理論導(dǎo)向的批評(píng)并不意味完全否定經(jīng)濟(jì)學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用。描述理想經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界的動(dòng)力學(xué)關(guān)系；簡潔的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論至少揭示了“一般”經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟(jì)關(guān)系。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論將作用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析，而不是直接作用于模型總體設(shè)定。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)49盧卡斯批判“盧卡斯批判”R.E.Lucas(1976)

T.J.Sargent(1976)

H.C.Sims(1980)

盧卡斯批判揭示的經(jīng)典模型結(jié)構(gòu)參數(shù)顯著的時(shí)變性問題，彰顯了先驗(yàn)理論導(dǎo)向的致命癥結(jié)，直接導(dǎo)致更多的學(xué)者轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)50《經(jīng)濟(jì)研究》論文在一篇實(shí)證研究我國貨幣—產(chǎn)出非對(duì)稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實(shí)際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的M1和表示價(jià)格的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。問題：經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國的實(shí)際？以此作為描述貨幣—產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是否可靠？

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)51《經(jīng)濟(jì)研究》論文在一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動(dòng)與調(diào)整的論文中，作者通過理論分析和經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，得到描述實(shí)際匯率與相對(duì)供給、相對(duì)需求之間長期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了導(dǎo)向作用。問題：經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國的實(shí)際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)52“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原則

對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的批評(píng)

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)53時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向

盡管基于截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型同樣要面臨先驗(yàn)理論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的脫節(jié)，而被迫更多地轉(zhuǎn)而依賴數(shù)據(jù)關(guān)系，但由于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)性和序列相關(guān)性，從時(shí)間序列的計(jì)量分析可以更清楚地看到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從先驗(yàn)理論導(dǎo)向轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的邏輯和現(xiàn)實(shí)需要。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)54時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向

時(shí)間序列分析需正視的基本問題：時(shí)間序列性：過去可以影響未來，而不是相反?！串嬤^去的結(jié)構(gòu)化框架（狀態(tài)和趨勢(shì)）決定了時(shí)間序列分析知識(shí)的可靠性。產(chǎn)生時(shí)間序列數(shù)據(jù)的隨機(jī)過程的動(dòng)力學(xué)結(jié)構(gòu)的識(shí)別?！媾R與截面分析同樣的總體界定問題。數(shù)據(jù)的時(shí)間序列性破壞了隨機(jī)抽樣假定，取消了樣本點(diǎn)之間的獨(dú)立性?！鷺O限法則缺乏應(yīng)用基礎(chǔ)。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)55時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向

在不適用大數(shù)定律和中心極限定理的情況下，經(jīng)典模型的計(jì)量分析會(huì)產(chǎn)生欺騙性的結(jié)論——謬誤回歸。引出兩個(gè)問題：是否可以統(tǒng)計(jì)確定具有恒常關(guān)系的非平穩(wěn)隨機(jī)變量之間的模型；如何處理非平穩(wěn)隨機(jī)過程，為適用統(tǒng)計(jì)方法建立模型創(chuàng)造條件。協(xié)整單位根檢驗(yàn)2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)56時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向

對(duì)時(shí)間序列的非平穩(wěn)性的識(shí)別與處理構(gòu)成了數(shù)據(jù)關(guān)系轉(zhuǎn)向的主要內(nèi)容；在非平穩(wěn)隨機(jī)過程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關(guān)系，成為數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向中時(shí)間序列分析的主要目標(biāo)。帶來的新的問題是，計(jì)量分析的理論基礎(chǔ)——產(chǎn)生時(shí)間序列數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過程或總體界定被忽略了。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)57“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原則

脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過程談隨機(jī)過程的平穩(wěn)性是沒有意義的。隨機(jī)過程的數(shù)據(jù)協(xié)整關(guān)系是結(jié)果，而不是原因。協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)是確定模型動(dòng)態(tài)相容的必要條件，但卻不是充分條件。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)58“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原則正確認(rèn)識(shí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向：由于對(duì)實(shí)體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系認(rèn)識(shí)永遠(yuǎn)難以達(dá)到完備的境界，人們很難準(zhǔn)確地確定模型的函數(shù)形式。單位根檢驗(yàn)和協(xié)檢驗(yàn)理論，乃至整個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，給出了探索特定因素組函數(shù)關(guān)系的有效工具。在此過程中，雖然實(shí)體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系分析是必要的，但數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的統(tǒng)計(jì)方法則能發(fā)揮強(qiáng)大作用。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)59一個(gè)簡單的例子在一項(xiàng)關(guān)于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對(duì)城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費(fèi)兩個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)分析。首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們都是2階單整序列。然后進(jìn)行Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)在5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費(fèi)的Granger原因。最后進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（2，2）階協(xié)整。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)60一個(gè)簡單的例子于是得到了描述二者之間長期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費(fèi)＝558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收入。更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高100元，可以使得農(nóng)村居民人均消費(fèi)提高18.17元。這個(gè)結(jié)論顯然是錯(cuò)誤的，但是所有統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)卻是嚴(yán)格的。問題在哪里？2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)61

“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則

實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)62模型總體設(shè)定的本質(zhì)

休謨?cè)憜枺喝绾螐慕?jīng)歷到的過去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整體？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基于統(tǒng)計(jì)抽樣形成的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，運(yùn)用隨機(jī)數(shù)學(xué)分析工具完成或然知識(shí)的建構(gòu)，并按照統(tǒng)計(jì)意義的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，在回避了休謨質(zhì)疑的同時(shí)，也規(guī)避了陷入不可知論的危險(xiǎn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為統(tǒng)計(jì)推斷的知識(shí)，應(yīng)當(dāng)符合科學(xué)的基本原則——獨(dú)立于研究者、獨(dú)立于樣本、具有超越特定時(shí)間和空間的某種程度的必然性和普遍性。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)63模型總體設(shè)定的本質(zhì)統(tǒng)計(jì)推斷邏輯的嚴(yán)密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計(jì)推斷過程中出現(xiàn)新的錯(cuò)誤，但并不足以為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)提供依據(jù)。對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)依據(jù)的追問，仍然要溯及統(tǒng)計(jì)推斷的前提——總體設(shè)定。因此，總體設(shè)定過程的可靠性，決定了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)的可靠性。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)64模型總體設(shè)定的本質(zhì)關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先回答：要確定的是經(jīng)濟(jì)主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是經(jīng)濟(jì)主體之間的關(guān)系意義的屬性。要確定的是主體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系，還是作為主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)65“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析的目的：不是為了確定在主體關(guān)系意義上無所指的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。經(jīng)濟(jì)變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)主體活動(dòng)的結(jié)果，脫離主體互動(dòng)關(guān)系建構(gòu)的變量，不過是純粹的數(shù)字。而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個(gè)經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)主體之間的互動(dòng)規(guī)律。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)66“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則

關(guān)系論：主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。都必然由主體與其身處的環(huán)境之間的作用引起。經(jīng)濟(jì)主體與其身處的環(huán)境之間的動(dòng)力學(xué)過程，是真正的數(shù)據(jù)生成過程。無論先驗(yàn)理論導(dǎo)向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向，模型總體設(shè)定所忽視的正是經(jīng)濟(jì)主體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)67“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則

實(shí)現(xiàn)先驗(yàn)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合以經(jīng)濟(jì)主體與環(huán)境之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系分析為基礎(chǔ)和前提，基于該動(dòng)力學(xué)過程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析為必要條件，驗(yàn)證并確定經(jīng)濟(jì)主體與環(huán)境的互動(dòng)關(guān)系，正是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型所要界定的因果關(guān)系。只有動(dòng)力學(xué)關(guān)系的理論分析，沒有基于統(tǒng)計(jì)相關(guān)性的經(jīng)驗(yàn)支持，是無法確認(rèn)這樣的動(dòng)力學(xué)關(guān)系的。同樣，只有數(shù)據(jù)關(guān)系的統(tǒng)計(jì)分析，沒有具有良好的公度性的動(dòng)力學(xué)關(guān)系理論框架，會(huì)使統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)入歧途。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)68“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”分析框架

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)69“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”實(shí)現(xiàn)途徑以經(jīng)濟(jì)主體的動(dòng)力學(xué)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定的總體回歸模型，毫無疑問滿足上述的“現(xiàn)實(shí)性”原則和“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原則。如何保證滿足“唯一性”和“一般性”原則？仍然需要檢驗(yàn)。檢驗(yàn)的準(zhǔn)則就是總體模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性和正態(tài)性。中心極限定理仍然居于十分重要的地位。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)70五、模型變量設(shè)定的相對(duì)性

關(guān)于變量性質(zhì)的設(shè)定：確定的還是隨機(jī)的？內(nèi)生的還是外生的？直接的還是間接的？隨機(jī)、內(nèi)生是絕對(duì)的；確定、外生是相對(duì)的。需要事前設(shè)定。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)71五、模型變量設(shè)定的相對(duì)性

模型變量設(shè)定具有相對(duì)性：相對(duì)于研究的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)相對(duì)于模型系統(tǒng)中特定的參數(shù)相對(duì)于不同的應(yīng)用目標(biāo)給予變量確定和隨機(jī)、內(nèi)生和外生的界定。依據(jù)是什么？2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)72五、模型變量設(shè)定的相對(duì)性

直接與間接的相對(duì)性依據(jù)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)關(guān)系分析。直接性原則集合性原則當(dāng)一個(gè)變量由若干成分變量集合而成，盡可能采用集合變量。當(dāng)一個(gè)變量用來代表某個(gè)直接影響因素時(shí)，該變量應(yīng)該最具代表性。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)73五、模型變量設(shè)定的相對(duì)性

直接與間接的相對(duì)性層次性原則第一層次變量（直接影響）不能將第二層次變量與相關(guān)的第一層次變量同時(shí)引入模型。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)74五、模型變量設(shè)定的相對(duì)性

外生與內(nèi)生的相對(duì)性凡是經(jīng)濟(jì)變量，都是狀態(tài)變量，都是由系統(tǒng)的數(shù)據(jù)生成過程生成的，因此它們都是內(nèi)生的。只影響被解釋變量而不受被解釋變量的影響。例如：需求=f（價(jià)格…），個(gè)體模型可以，總量模型不可以。例如：消費(fèi)=f（收入…），個(gè)體模型可以，總量模型不可以。時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型中的滯后變量。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)75五、模型變量設(shè)定的相對(duì)性

外生與內(nèi)生的相對(duì)性相對(duì)于模型的應(yīng)用目的預(yù)測(cè)模型：“外生”不僅不受當(dāng)期被解釋變量的影響，而且不受滯后被解釋變量的影響。政策評(píng)價(jià)模型：“外生”不受當(dāng)期被解釋變量的影響，但可以受滯后被解釋變量的影響。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)76五、模型變量設(shè)定的相對(duì)性

外生與內(nèi)生的相對(duì)性相對(duì)于關(guān)注的參數(shù)一個(gè)簡單的糧食供求模型：2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)77五、模型變量設(shè)定的相對(duì)性

確定與隨機(jī)的相對(duì)性經(jīng)濟(jì)變量都具有隨機(jī)性解釋變量中的外生變量一般認(rèn)為是確定的解釋變量中的滯后被解釋變量是隨機(jī)的2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)78五、模型變量設(shè)定的相對(duì)性

檢驗(yàn)以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)證偽和證實(shí)的不對(duì)稱性先驗(yàn)的知識(shí)世界仍然在變量設(shè)定中發(fā)揮了主導(dǎo)作用，錯(cuò)誤的頻頻發(fā)生就不足為奇了。GMM估計(jì)的重要貢獻(xiàn)。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)79六、模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性

隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中占據(jù)特別重要的地位。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)具有源生性。

在基于隨機(jī)抽樣的截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，源生的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)滿足Gauss假設(shè)和服從正態(tài)分布。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)80六、模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性

W.H.Greene:“在確定性模型中引入隨機(jī)擾動(dòng)，并不是為了掩蓋確定性模型的不足之處?！薄叭绻^的未被解釋的隨機(jī)擾動(dòng)并不是真正的不能被解釋的因素，模型就是不適當(dāng)?shù)?。?/p>

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)81六、模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性

實(shí)際上：定義為“被解釋變量觀測(cè)值與它的期望值之間的離差”，stochasticdisturbanceterm=

stochasticerrorterm將“源生”的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)變成了“衍生”的誤差。具體內(nèi)容的解釋：“無數(shù)非顯著因素對(duì)被解釋變量的影響”、“變量觀測(cè)值的觀測(cè)誤差的影響”、“模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響”等。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)82六、模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性

確定性誤差：模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定偏誤模型變量設(shè)定偏誤被解釋變量的觀測(cè)誤差解釋變量的觀測(cè)誤差

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)83六、模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性

帶來的問題：隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的Gauss假設(shè)以及正態(tài)性假設(shè)是否被破壞？W.H.Greene(2000)：鑒于我們對(duì)隨機(jī)誤差來源的描述，中心極限定理的條件一般都成立，至少近似成立，因此正態(tài)假定在多數(shù)情況下也都是合理的。數(shù)學(xué)證明和模擬檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，在大多數(shù)情況下，確定性誤差導(dǎo)致隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)Gauss假設(shè)以及正態(tài)性假設(shè)的違背。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)84六、模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性

正態(tài)性假設(shè)的違背：當(dāng)存在模型關(guān)系誤差時(shí)，如果解釋變量是隨機(jī)的，隨機(jī)誤差項(xiàng)的正態(tài)性將得不到保證。當(dāng)模型遺漏了顯著的變量，如果遺漏的變量是非正態(tài)的隨機(jī)變量，隨機(jī)誤差項(xiàng)將不具有正態(tài)性。如果待估計(jì)的模型是原模型經(jīng)過函數(shù)變換得到的，隨機(jī)誤差項(xiàng)將不再服從正態(tài)分布。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)85六、模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性

正態(tài)性假設(shè)的違背：當(dāng)模型存在被解釋變量的觀測(cè)誤差，如果觀測(cè)誤差相對(duì)于隨機(jī)誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差特別大、樣本長度又特別小，隨機(jī)誤差項(xiàng)的正態(tài)性假設(shè)會(huì)導(dǎo)致顯著性水平產(chǎn)生一定程度的扭曲。當(dāng)模型存在解釋變量觀測(cè)誤差時(shí)，一般情況下，隨機(jī)誤差項(xiàng)的正態(tài)性假設(shè)都是不能成立的；只有在回歸函數(shù)是線性的，且觀測(cè)誤差分布是正態(tài)的特殊情形下，隨機(jī)誤差項(xiàng)的正態(tài)性才成立。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)86六、模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的源生性

怎么辦？最根本的是設(shè)定正確的模型和減少觀測(cè)誤差。檢驗(yàn)是必須的，但卻是經(jīng)常被忽視的。2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)87七、假設(shè)檢驗(yàn)的不對(duì)稱性

假設(shè)檢驗(yàn)事先對(duì)總體參數(shù)或總體分布形式作出假設(shè)，利用樣本信息來判斷原假設(shè)是否合理，從而決定是否接受或否定原假設(shè)。采用的邏輯推理方法是反證法。基于“小概率事件不易發(fā)生”原理。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)88七、假設(shè)檢驗(yàn)的不對(duì)稱性

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型假設(shè)檢驗(yàn)的不對(duì)稱性：證偽和證實(shí)的不對(duì)稱性，屬于邏輯學(xué)范疇；犯第一類錯(cuò)誤和犯第二類錯(cuò)誤的不對(duì)稱性，屬于統(tǒng)計(jì)學(xué)范疇；統(tǒng)計(jì)意義和經(jīng)濟(jì)意義的不對(duì)稱性，屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇。

2023/11/10計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ)89七、假設(shè)檢驗(yàn)的不對(duì)稱性

證偽和證實(shí)的不對(duì)稱性

經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)只能證偽，不能證明（證實(shí)）？證偽主義沒有完全否認(rèn)經(jīng)驗(yàn)可以證實(shí)，只是說證實(shí)