金融風(fēng)險管理授課和應(yīng)考指導(dǎo)-應(yīng)試精華

“金融風(fēng)險管理”

授課和應(yīng)考指導(dǎo)

精選ppt一.教師備課教師要充分了解教材全文，即教師至少要通讀教材的每一頁。要把書中的重點內(nèi)容，特別是涉及到計算的例題，完全搞懂，并力求掌握。要熟知《教學(xué)大綱》的每一點內(nèi)容，然后對照書本將大綱列出的內(nèi)容按“重點掌握、掌握、了解”三個層次，在書中的相應(yīng)位置做出標(biāo)記，比如“###”、“##”、“#”。2精選ppt一.教師備課針對輔導(dǎo)教材中的題型，在課本中找到對應(yīng)的答案所在的位置，在旁邊標(biāo)出，如“單”、“多”、“判”、“計”、“簡”、“論”。對于適合用案例輔助解釋的知識點，要搜集一些真實案例，或人為設(shè)計一些模擬案例。還要吃透相關(guān)課程，如商業(yè)銀行經(jīng)營管理，特別是商業(yè)銀行詳細的資產(chǎn)負債表等內(nèi)容。因此建議教師通讀一本西方的“商業(yè)銀行管理”教材。（他們是混業(yè)經(jīng)營，所以涵蓋銀證險）3精選ppt——講授與討論結(jié)合：相當(dāng)一部分學(xué)員是金融系統(tǒng)工作人員，他們有實務(wù)經(jīng)驗，課堂討論會有很多話題可說。另外，也能加深印象。

——定性解釋與定量驗證結(jié)合：金融學(xué)本來就是一個應(yīng)用專業(yè)，金融風(fēng)險管理更是一個實用性課程，所以要求在講清原理的情況下，一定要把書中涉及到計算的地方演算明白。

——要抓住課程的必要內(nèi)容：要結(jié)合《大綱》和《復(fù)習(xí)指導(dǎo)》抓住課本的必要內(nèi)容講授。復(fù)習(xí)指導(dǎo)題目對學(xué)生掌握內(nèi)容至關(guān)重要。二.教師授課方法4精選ppt——要求學(xué)生必須通讀課本，特別是要仔細閱讀重點章節(jié)的內(nèi)容。

——開篇先回顧，結(jié)束要總結(jié)。

——開展設(shè)問式教學(xué)：在講解期間，要在預(yù)先設(shè)定好的關(guān)鍵知識點向?qū)W生提問，激發(fā)學(xué)生思考和加深印象。

二.教師授課方法5精選ppt——要給學(xué)生留課后作業(yè)，特別是留計算題作業(yè)（教師可以根據(jù)課本的計算題自己設(shè)計作業(yè)題）。當(dāng)然，也可以讓學(xué)生結(jié)合他們的金融工作做一些“風(fēng)險內(nèi)控計劃書”、“金融風(fēng)險調(diào)研報告”之類結(jié)合實際業(yè)務(wù)的作業(yè)，或者就是他們的工作報告。

——考試前要總串講。

——狠抓出勤關(guān)。二.教師授課方法6精選ppt三.重點章節(jié)全書分為四篇，第一篇由前三章構(gòu)成，側(cè)重金融風(fēng)險管理的基礎(chǔ)理論和框架（重點難點是第三章）；第二篇由第四章至第八章構(gòu)成五章內(nèi)容構(gòu)成，側(cè)重金融風(fēng)險的評估與管理，這是本書的重點章節(jié)，難點也最多，學(xué)生應(yīng)重點學(xué)習(xí)和掌握（重點難點第四、五、六章）；第三篇由第九章至第十三章構(gòu)成，側(cè)重按金融主體劃分的風(fēng)險管理理論和一般性策略（重點第九、十三章）；第四篇由第十四章至第十七章構(gòu)成，側(cè)重現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的基本媒介、模型和工具的介紹。7精選ppt四.如何準(zhǔn)備考試（一）題型介紹全部考試題型包括六種題型：

——單選題（每題1分，共10分）

——多選題（每題2分，共10分）

——判斷題（每題1分，共5分）

——計算題（每題15分，共30分）

——簡答題（每題10分，共30分）

——論述題（每題15分，共15分）

合計100分8精選ppt（二）命題原則

一，本課程的考試命題嚴格控制在教學(xué)大綱規(guī)定的教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)要求的范圍之內(nèi)。二，考試命題覆蓋本課程教材的1--17章，既全面，又突出重點。三，每份試卷所考的內(nèi)容，覆蓋本課程教材所學(xué)內(nèi)容的70%以上的章節(jié)。四，試題應(yīng)難易適中，一般來講，可分為：容易、適中、較難三個程度，所占比例大致為：容易占30%，適中占50%，較難占20%。9精選ppt（三）準(zhǔn)備考試

1.在通讀教材基礎(chǔ)上，牢記“重點掌握”和需要“掌握”的單選、多選題、判斷題、簡答、論述題；

2.把《習(xí)題輔導(dǎo)》中的所有計算題都達到熟練演算；

3.需要“了解”的習(xí)題，也要通讀看懂。10精選ppt第三章金融風(fēng)險管理方法知識點舉例

——商業(yè)銀行的負債項目由存款負債、借入負債和結(jié)算中負債三大負債組成。出題

——多選題：“商業(yè)銀行的負債項目由_____A_____、____C___和____E_三大負債組成。

A.存款B.放款C.借款

D.存放同業(yè)資金E.結(jié)算中占用資金”五.重點章的知識點和題目舉例11精選ppt知識點舉例

——從資產(chǎn)負債表識別金融風(fēng)險時，“流動性比率”是一個很有效的指標(biāo)。出題

——單選題：“流動性比率是流動性資產(chǎn)與_B__之間的商。

A.流動性資本B.流動性負債

C.流動性權(quán)益D.流動性存款”第三章金融風(fēng)險管理方法12精選ppt知識點舉例

——在從銀行的盈利能力識別金融風(fēng)險時，“資本乘數(shù)”對于計量“資本收益率”有作用。出題

——單選題：

“資本乘數(shù)等于_D_除以總資本后所獲得的數(shù)值

A.總負債B.總權(quán)益

C.總存款D.總資產(chǎn)”第三章金融風(fēng)險管理方法13精選ppt知識點舉例

——就貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，其到期收益率與當(dāng)期債券價格反向相關(guān)。出題

——判斷題：

“對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債券價格正向相關(guān)。（×）”第三章金融風(fēng)險管理方法14精選ppt知識點舉例

——?值較大的資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險較大，受歡迎的程度較小，因系統(tǒng)性風(fēng)險不能靠多樣化來消除。出題

——判斷題：

“一項資產(chǎn)的?值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險越小，人們的投資興趣就越高，因為可以靠投資的多樣化來消除風(fēng)險。（×）”第三章金融風(fēng)險管理方法15精選ppt第四章信用風(fēng)險管理知識點舉例

——信用風(fēng)險，是金融機構(gòu)經(jīng)常面對的主要風(fēng)險之一。因此學(xué)生應(yīng)該掌握其概念，包括其狹義和廣義概念。出題

——單選題：“狹義的信用風(fēng)險是指銀行信用風(fēng)險，也就是由于__B__主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險。

A.放款人B.借款人

C.銀行D.經(jīng)紀(jì)人”16精選ppt第四章信用風(fēng)險管理知識點舉例

——房地產(chǎn)是商業(yè)銀行擴張資產(chǎn)的重要領(lǐng)域。了解房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險的征兆很有必要。出題

——多選題：“房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險的征兆包括：_ABD___。

A.同一地區(qū)房地產(chǎn)項目供過于求

B.項目計劃或設(shè)計中途改變

C.中央銀行下調(diào)了利率

D.銷售緩慢，售價折扣過大

E.宏觀貨幣政策放松”17精選ppt第四章信用風(fēng)險管理知識點舉例

——德爾菲法對于貸前審查很有用，故應(yīng)掌握其主要內(nèi)容。出題

——判斷題：“在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是“5C”法，這主要包括：職業(yè)（Career）、資格和能力（Capacity）、資金（Capital）、擔(dān)保（Collateral）、經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle）。（×）”18精選ppt第五章流動性風(fēng)險管理知識點舉例

——銀行作為主要以運用企業(yè)、居民和政府資金的金融中介，保持必要的流動性至關(guān)重要。所以，流動性風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因，就成為學(xué)生必須掌握的內(nèi)容。出題

——簡答題：

“銀行流動性風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因是什么？”教材P92。19精選ppt第五章流動性風(fēng)險管理知識點舉例

——這章最重要的內(nèi)容之一是資產(chǎn)負債管理理論。學(xué)生應(yīng)該掌握其中的核心知識點。出題

——單選題：“_A__理論認為，銀行不僅可以通過增加資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動性風(fēng)險，而且可以通過向外借錢提供流動性，只要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。

A.負債管理B.資產(chǎn)管理

C.資產(chǎn)負債管理D.商業(yè)性貸款”20精選ppt第五章流動性風(fēng)險管理知識點舉例

——衡量流動性的常用指標(biāo)之一是“存貸比”，但這一比率卻不遵循它名稱那樣的順序，而是“貸款/存款”。出題

——單選題：“所謂的“存貸款比例”是指___A_。

A.貸款/存款B.存款/貸款

C.存款/（存款+貸款）D.貸款/（存款+貸款）

21精選ppt第五章流動性風(fēng)險管理知識點舉例

——在衡量流動性風(fēng)險時，還有一個指標(biāo)是“核心存款/總資產(chǎn)”。這里關(guān)鍵是弄清楚“什么樣的存款是核心存款”。出題

——判斷題：“核心存款，是指那些相對來說較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)濟環(huán)境對其影響也比較小。（√）”22精選ppt第五章流動性風(fēng)險管理知識點舉例

——利用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法預(yù)測存款增長額，是一個基本的計量方法，應(yīng)該掌握。出題

——計算題：“某銀行2008年下半年各月定期存款增長情況如下表：

2008年下半年各月定期存款增長額（萬元）

請結(jié)合上述數(shù)據(jù)，利用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法兩種方法預(yù)測2009年1月份的定期存款增加額（假設(shè)7～12月的權(quán)重分別是1，2，3，4，5，6）?！痹路?89101112定期存款增加額45643446047441220623精選ppt解答：算數(shù)平均法計算（456＋434＋460＋474＋412＋206）÷6＝407（萬元）加權(quán)平均法計算（456×1＋434×2＋460×3＋474×4＋412×5＋206×6）÷（1＋2＋3＋4＋5＋6）＝376（萬元）精選ppt第五章流動性風(fēng)險管理知識點舉例

——商業(yè)銀行資產(chǎn)的粗略分類（現(xiàn)金、證券投資、貸款、固定資產(chǎn)），是學(xué)生應(yīng)該掌握的。出題

——多選題：“商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn)，分別是：___BCDE___。

A.吸收的存款B.現(xiàn)金資產(chǎn)

C.證券投資D.貸款E.固定資產(chǎn)”25精選ppt第六章利率風(fēng)險管理知識點舉例

——利率變動會給相關(guān)當(dāng)事人（個人、企業(yè)、金融機構(gòu)）構(gòu)成不同的風(fēng)險。出題

——簡答題：“舉例說明利率風(fēng)險會在哪些方面影響個人、企業(yè)和金融機構(gòu)？

”教材P115的倒數(shù)第二段。26精選ppt第六章利率風(fēng)險管理知識點舉例

——利率敏感型缺口分析，是商業(yè)銀行常用的計量和防范利率風(fēng)險的工具。應(yīng)該掌握其核心原理，特別是利率變動對利潤的影響。出題

——判斷題：

“當(dāng)利率敏感性負債大于利率敏感性資產(chǎn)時，利率的下降會減少銀行的盈利；相反，則會增加銀行的盈利。（×）

”

27精選ppt第六章利率風(fēng)險管理知識點舉例

——掌握利率敏感性缺口的計算方法、利率及利率變動對銀行利潤的影響方式。

——計算題：“試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負債表計算：（1）利率敏感性缺口是多少？（2）當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5%，而所有的負債的利率是4%時，該銀行的利潤是多少？（3）當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債的利率都增加2個百分點以后，該銀行的利潤是多少？（4）試述利率敏感性缺口的正負值與利率的升降有何關(guān)系？

”28精選ppt

某銀行（簡化）資產(chǎn)和負債表

單位：億元

資

產(chǎn)

負

債利率敏感性資產(chǎn)

2000利率敏感性負債

3000——浮動利率貸款

——浮動利率存款——證券

——浮動利率借款固定利率資產(chǎn)

5000固定利率負債

4000

——準(zhǔn)備金

——儲蓄存款

——長期貸款

——股權(quán)資本

——長期證券29精選ppt（1）利率敏感性缺口

=利率敏感性資產(chǎn)—利率敏感性負債=2000—3000=—1000（億元）

（2分）（2）該銀行利潤

=（2000+5000）×5%—（3000+4000）×4%=70（億元）

（4分）（3）該銀行新的利潤

=2000×7%+5000×5%—

3000×6%—4000×4%=50（億元）

（5分）（4）這說明，在利率敏感性缺口為負值的時候，利率上升，銀行利潤會下降。（另外，可以推出：在利率敏感性缺口為負值的時候，利率下降，利潤會上升。反之，當(dāng)利率敏感性缺口為正值時，利率下降，利潤也會下降；利率上升，利潤也會上升。）

（4分）30精選ppt第六章利率風(fēng)險管理出題

——單選題

“當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負債時，市場利率的上升會__A_銀行利潤；反之，則會減少銀行利潤。

A.增加B.減少C.不變D.先增后減”

——單選題：

“銀行的持續(xù)期缺口公式是____A___。

A.B.C.D.31精選ppt32第六章利率風(fēng)險管理知識點舉例

——在已知利率敏感性資產(chǎn)和負債的持續(xù)期，及其現(xiàn)值以后，如何計算持續(xù)期缺口？在±缺口下，利率變動的風(fēng)險如何？解答：持續(xù)期缺口的計算公式：持續(xù)期缺口的意義實質(zhì)就是動態(tài)地看敏感性資產(chǎn)給銀行帶來的收益減去敏感性負債給銀行帶來的成本，若持續(xù)期缺口的值為正，則當(dāng)利率上升時，銀行的凈收益是增加的，利率下降時，銀行的凈收益是減少的；若當(dāng)持續(xù)期缺口為負，則當(dāng)利率上升時，銀行的凈收益是減少的，利率下降時，銀行的凈收益是增加的。精選ppt——計算題：“某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為4年，利率敏感性負債平均持續(xù)期為5年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2000億，利率敏感性負債現(xiàn)值為2500億。求持續(xù)期缺口是多少年？在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風(fēng)險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？”精選ppt34將幾個變量值分別代入下列持續(xù)期缺口公式即可得到持續(xù)期缺口：

即，4–5×2500/2000=–2.25（年）精選ppt35第六章利率風(fēng)險管理知識點舉例

——掌握利用利率衍生工具（遠期利率協(xié)定、利率期貨、利率期權(quán)、利率互換、利率上下限期權(quán)）防范利率風(fēng)險的方法。此處僅舉一例——利率期權(quán)。出題

——計算題：“假定你是公司的財務(wù)經(jīng)理，公司3個月后需要借入5000萬元、期限為1年的流動資金，現(xiàn)在市場利率為5.0%，但你預(yù)計3個月后市場利率會上升到5.5%。為規(guī)避利率上升的風(fēng)險，你與甲銀行簽訂了一份利率期權(quán)，約定執(zhí)行利率為5.0%，期權(quán)費5萬元。如果3個月后市場利率真的上升到5.5%，那么你將執(zhí)行期權(quán)合約，按5%的利率從交易對手借入5000萬元資金。請問：相對于5.5%的市場利率來說，按5%的期權(quán)利率借入資金，你隱含獲利多少？

”精選ppt36

隱含利潤為：

5.5%×5000–5%×5000–5

=20（萬）精選ppt37第六章利率風(fēng)險管理知識點舉例

——“利率上限”就是交易雙方確定一項固定利率水平，在未來確定期限內(nèi)每個設(shè)定的日期，將選定的參考利率與固定利率水平相比較，如果參考利率超過固定利率，買方將獲得兩者間的差額。出題

——判斷題：“利率上限就是交易雙方確定一個固定利率，在未來確定期限內(nèi)每個設(shè)定的日期，將市場利率（或參考利率）與固定利率比較，若市場利率低于固定利率，買方（借款者）將獲得兩者間的差額（×）”精選ppt38第九章商業(yè)銀行風(fēng)險管理知識點舉例

——要搞好商業(yè)銀行風(fēng)險管理，首先要弄清商業(yè)銀行面臨哪些內(nèi)部和外部風(fēng)險，首先面臨哪些外部風(fēng)險。出題

——多選題：“商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險主要包括_ABD_。

A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險

C.財務(wù)風(fēng)險D.法律風(fēng)險”精選ppt39第九章商業(yè)銀行風(fēng)險管理知識點舉例

——商業(yè)銀行在采取抑制措施控制信貸資產(chǎn)風(fēng)險時，實施了“審貸分離”制度。應(yīng)掌握。出題

——單選題：“為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個信貸員負責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實行了__D_制度，以降低信貸風(fēng)險。

A.五級分類B.理事會

C.公司治理D.審貸分離”精選ppt40第九章商業(yè)銀行風(fēng)險管理知識點舉例

——商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)作為不用占壓銀行資金的業(yè)務(wù)，越來越成為銀行之間競爭的重點。如何防范中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險，越來越重要。出題

——論述題：“試述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理對策和措施”教材P207-209。精選ppt41第九章商業(yè)銀行風(fēng)險