權(quán)證業(yè)務(wù)第二次全網(wǎng)測試方案

權(quán)證業(yè)務(wù)第二次全網(wǎng)測試方案為了確保權(quán)證業(yè)務(wù)的順利開展，深圳證券交易所(簡稱“深交所”)和中國結(jié)算深圳分公司定于2005年9月10日聯(lián)合組織第二次全網(wǎng)測試，通過模擬權(quán)證的交易、行權(quán)的申報(bào)及相關(guān)的登記結(jié)算業(yè)務(wù)全過程，以檢查各會員的技術(shù)系統(tǒng)以及深交所交易系統(tǒng)、中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)的正確性。1、深圳證券交易所2、中國結(jié)算深圳分公司3、深圳證券通信公司4、各會員單位及其他A股結(jié)算參與人本次測試通過模擬2個完整交易日的交易和3個結(jié)算日的結(jié)算，驗(yàn)證基于數(shù)據(jù)接口規(guī)范《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》(Ver4.34)的券商系統(tǒng)。交易系統(tǒng)：權(quán)證的二級市場交易、行權(quán)申報(bào)、成交回報(bào)接收、實(shí)時行情接收、公開信息披露；(三)T+2日四、測試時間安排2005年9月10日，測試時間為8：30至18：00。深交所交易系統(tǒng)接收交易、非交易委托的時間為上午9：00至10：00,下午14：00～15：00。時間(9月10日)主要測試內(nèi)容會員重點(diǎn)測試內(nèi)容9：00前接收證券信息庫獲得權(quán)證基本信息9月10日交易系統(tǒng)接收交易委托、非交易委托。其中：9：15進(jìn)行集合競價撮合，9：20至10：00為連續(xù)競價時間。權(quán)證、標(biāo)的證券的交易申報(bào)、權(quán)證行權(quán)申報(bào)。結(jié)算公司進(jìn)行結(jié)算處理，模擬9月10日的權(quán)證交易和行權(quán)的股份和資金的清算。接收第一次結(jié)算數(shù)據(jù)；包括、SJSQS.DBF、、SJSZJ.DBF,進(jìn)行股份和資金清算致電結(jié)算公司，進(jìn)行備付金余額調(diào)整。交易系統(tǒng)接收交易委托、非交易委托。其中：14：15進(jìn)行集合競價撮合，14：20至15：00為連續(xù)競價時間。權(quán)證、標(biāo)的證券的交易申報(bào)、權(quán)證行權(quán)申報(bào)。9月11日結(jié)算公司模擬9月10日的權(quán)證交易和行權(quán)的股份和資金的交收，9月11日的權(quán)證交易和行權(quán)的股份和資金的清算。T+1日結(jié)算公司模擬9月11日的權(quán)證交易和行權(quán)的股份和資金的交收。9月12日17：30以后接收第二次結(jié)算數(shù)據(jù)：包括(11日)、(11日)、SJSGF.DBF(11日和12日),(11日和12日),(12日);進(jìn)行股份和資金的交收五、測試數(shù)據(jù)1、本次測試以2005年9月9日(周五)深市所有證券的收盤行發(fā)展CSC1萬科CSC2一汽CSP1五糧CSP2吉電CSC3權(quán)證存續(xù)期間6個月6個月6個月6個月6個月標(biāo)的證券簡稱一汽轎車五糧液吉電股份權(quán)證交易相關(guān)信息：昨收盤價不設(shè)集合競價和連續(xù)競價有效范圍設(shè)為上下5元標(biāo)的股票漲跌幅不設(shè)漲跌幅權(quán)證行權(quán)相關(guān)信息：權(quán)證類別結(jié)算方式現(xiàn)金結(jié)算現(xiàn)金結(jié)算現(xiàn)金結(jié)算行權(quán)價格6.27元3.98元2.78元2.05元行權(quán)比例11結(jié)算價格6.82元2.73元3.15元行權(quán)起始日期行權(quán)截止日期行權(quán)方式歐式行權(quán)自動行權(quán)開關(guān)NNNNY3、權(quán)證份額數(shù)據(jù)準(zhǔn)備結(jié)算公司為持有上述標(biāo)的股票的證券賬戶按1：1比例配送對應(yīng)權(quán)證。各結(jié)算參與人也自行按1：1的比例為持有上述標(biāo)的股票的證券賬戶生成權(quán)證份額數(shù)據(jù)。4、權(quán)證信息的披露我所交易系統(tǒng)通過證券信息庫()發(fā)布權(quán)證基本信息，具體信息定義請參見《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》(Ver4.34)。測試日9：00和14：00前模擬發(fā)布兩日可流通量和超比例持有人信息、權(quán)證交易公開信息。5、風(fēng)險處理本次測試做兩天的交易，測試包括權(quán)證待處分、權(quán)證賣空代為補(bǔ)1)履約保證金賬戶代號，并為每個賬戶初始設(shè)置200萬資金。各結(jié)算參與人可在IST進(jìn)2)備付金賬戶余額結(jié)算公司統(tǒng)一將所有結(jié)算參與人的備付金賬戶余額修改為200萬元。如果需要調(diào)整，可致電結(jié)算公司資金交收部進(jìn)行賬戶余額的調(diào)結(jié)算公司建議結(jié)算參與人測試權(quán)證待處分、權(quán)證賣空代為補(bǔ)入及證券品種收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)的股票過戶費(fèi)(向投資者單向收取)結(jié)算費(fèi)清算金額(向結(jié)算參與人單向收取)權(quán)證交易經(jīng)手費(fèi)(含監(jiān)管規(guī)費(fèi))成交金額(雙向)證管費(fèi)成交金額(雙向)成交金額(雙向)結(jié)算費(fèi)成交金額(雙向)違約處罰按賣空凍結(jié)金額計(jì)算8、本次測試，結(jié)算系統(tǒng)模擬3個工作日的運(yùn)行(2005年9月10日至2005年9月12日),但是會員只需模擬前2個工作日的委托。會員測試中委托報(bào)盤及交易所成交回報(bào)的相關(guān)日期均為9月10日，但結(jié)算公司下發(fā)的結(jié)算數(shù)據(jù)中相關(guān)的日期為各模擬日期(9月10日至9月12日)。請各會員注意這方面的差別。時間數(shù)據(jù)接口11：30以后T日權(quán)證交易統(tǒng)計(jì)，不含結(jié)算費(fèi)9月10日T日權(quán)證交易清算結(jié)果，業(yè)務(wù)類別為00;T日權(quán)證行權(quán)清算結(jié)果，業(yè)務(wù)類別為：W1,現(xiàn)金認(rèn)沽(039998)W2,證券認(rèn)沽(039999)W3,現(xiàn)金認(rèn)購(030001,030003)W4,證券認(rèn)購(030002)9月10日9月10日沒有權(quán)證類資金用途的信息，僅包含A股、B股的信息9月10日17：30以后T+1日權(quán)證交易統(tǒng)計(jì)，不含結(jié)算費(fèi)9月11日T+1日權(quán)證交易清算結(jié)果，業(yè)務(wù)類別為00;T+1日權(quán)證行權(quán)清算結(jié)果，業(yè)務(wù)類別W1,現(xiàn)金認(rèn)沽(039998)W2,證券認(rèn)沽(039999)W3,現(xiàn)金認(rèn)購(030001,030003)W4,證券認(rèn)購(030002)9月11日T日權(quán)證行權(quán)交收結(jié)果，業(yè)務(wù)類別為：W1,現(xiàn)金認(rèn)沽(039998)W2,證券認(rèn)沽(039999)W3,現(xiàn)金認(rèn)購(030001,030003)W4,證券認(rèn)購(030002)T+1日權(quán)證行權(quán)申請回報(bào)，業(yè)務(wù)類別WO9月11日T+1日權(quán)證行權(quán)交收結(jié)果，業(yè)務(wù)類別為：W1,現(xiàn)金認(rèn)沽(039998)W2,證券認(rèn)沽(039999)W3,現(xiàn)金認(rèn)購(030001)W4,證券認(rèn)購(030002)9月12日T日權(quán)證交易行權(quán)后資金交收結(jié)果【記賬日期為9月11日】T+1日權(quán)證交易行權(quán)后資金交收結(jié)果【記賬日期為9月12日】T+2日股份交收結(jié)果9月12日2、IST平臺在測試當(dāng)日8：00至20：00屬于測試環(huán)境，20：00以后3、請參測會員在測試前根據(jù)測試方案認(rèn)真準(zhǔn)備測試環(huán)境，自行生成權(quán)證的份額數(shù)據(jù)。因?yàn)闇y試當(dāng)日需要分二次接收結(jié)算數(shù)據(jù)，為防止第一次接收的數(shù)據(jù)被第二次數(shù)據(jù)覆蓋，請各參測單位務(wù)必在數(shù)據(jù)接收截止時點(diǎn)前收取每次結(jié)算數(shù)據(jù)并做好備份。另外，第一次發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)不包括對帳庫；第二次發(fā)送數(shù)據(jù)包括兩個結(jié)算處理日的數(shù)據(jù)，請5、權(quán)證業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)接口說明及相關(guān)文檔可從深交所網(wǎng)站和中國結(jié)七、測試要求2、各參測單位須在測試前做好線上系統(tǒng)環(huán)境保護(hù)工作，在測試完畢后，做好環(huán)境恢復(fù)工作，確保下一交易日(9月12日)生產(chǎn)系統(tǒng)的確性。如發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，及時報(bào)告。4、測試結(jié)束后，要求測試會員于9月12日17時前登錄網(wǎng)站首頁之"技術(shù)專欄”(),點(diǎn)擊"網(wǎng)上填報(bào)”下的“權(quán)證業(yè)務(wù)第二次全網(wǎng)測試反饋表",認(rèn)真填報(bào)《權(quán)證業(yè)務(wù)第二次全網(wǎng)測試反饋表》(主要填寫內(nèi)容參見附件1)。(深圳證券交易所),(中國結(jié)算深圳分公司)(深圳證券通信公司)深圳證券交易所中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司二〇〇五年九月五日附件1、全網(wǎng)測試報(bào)告模板權(quán)證業(yè)務(wù)第二次全網(wǎng)測試報(bào)告參測單位名稱：席位代號：會員編碼：如果部分通過，系統(tǒng)改造還需時間。2、共有下屬網(wǎng)點(diǎn)，本次測試是否有下屬網(wǎng)點(diǎn)參測：有□沒有口，如果是，本次有網(wǎng)點(diǎn)參測。3、貴單位的接口處理情況，正常的請劃勾。權(quán)證交易委托SJSWT權(quán)證行權(quán)委托SJSWT權(quán)證交易統(tǒng)計(jì)SJSTJ權(quán)證清算結(jié)果SJSQS結(jié)算信息庫SJSGF股份對賬SJSDZ資金對賬SJSZJ4、業(yè)務(wù)功能測試結(jié)果，正常的請劃勾。①權(quán)證交易：交易委托正?！踅灰孜姓！踅灰捉y(tǒng)計(jì)正常□交易交收全部成功□交易清算正?！踅灰捉皇詹糠殖晒?，對交收失敗數(shù)據(jù)能正確處理②權(quán)證交易風(fēng)險處理：待處份出現(xiàn)并正確處理□權(quán)證賣空出現(xiàn)并正確處理□標(biāo)的證券賣空出現(xiàn)并正確處理□③權(quán)證行權(quán)：行權(quán)回報(bào)正?！跣袡?quán)交收正常