深市期權(quán)新品種2022年9月17日通關(guān)測(cè)試方案

深市期權(quán)新品種2022年9月17日通關(guān)測(cè)試方案一、測(cè)試目的為確保深市期權(quán)新品種的順利推出，深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱深交所)聯(lián)合中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算)深圳分公司定于2022年9月17日組織通關(guān)測(cè)試，模擬深市期權(quán)新品種交易業(yè)務(wù)啟動(dòng)首日?qǐng)鼍?，通過模擬深市期權(quán)新品種的交易、非交易等業(yè)務(wù)的委托申報(bào)、成交回報(bào)、行情接收與展示、清算交收等處理過4.深圳證券通信有限公司7.基金管理公司8.結(jié)算參與機(jī)構(gòu)9.行情服務(wù)商10.其他各相關(guān)單位三、測(cè)試內(nèi)容深市證券交易系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)模擬1個(gè)業(yè)務(wù)日的交易、結(jié)算(即模擬T日2022年9月17日),港股通證券模擬半日市的交易和1個(gè)結(jié)算日的結(jié)算(即模擬T日2022年9月17日)。本次測(cè)試重點(diǎn)包括以下內(nèi)容：1、深市期權(quán)交易、非交易業(yè)務(wù)相關(guān)的委托申報(bào)、成交回報(bào)、行情接收與展示、合約與資金的清算交收等。2、現(xiàn)貨(含ETF)交易、非交易業(yè)務(wù)相關(guān)的委托申報(bào)、成交回報(bào)、行情接收與展示、股份與資金的清算交收等。(一)T日(模擬2022年9月17日)測(cè)試內(nèi)容市場(chǎng)參與人技術(shù)系統(tǒng)：模擬深市證券(重點(diǎn)測(cè)試期權(quán)品種)日常交易、非交易等業(yè)務(wù)的委托申報(bào)，接收成交回報(bào)與實(shí)時(shí)行情。通過交易終端進(jìn)行委托申報(bào)、行情查詢、成交查詢及數(shù)據(jù)下載。模擬港股通證券日常交易、非交易業(yè)務(wù)的委托申報(bào)，接收成交回報(bào)模擬深市證券(含現(xiàn)貨、期權(quán)等品種)和港股通證券的股份及資金清算交收等業(yè)務(wù)處理。四、測(cè)試時(shí)間安排測(cè)試時(shí)間為2022年9月17日(星期六)8：30至14：00。深市證券交易及結(jié)算業(yè)務(wù)的具體安排請(qǐng)見下表：實(shí)際時(shí)間(9月17日)主要測(cè)試事項(xiàng)參測(cè)單位重點(diǎn)測(cè)試內(nèi)容早間下發(fā)T日靜態(tài)交易參考信息文件、PCF文件、信息公告、股東大會(huì)信息文件接收并加載靜態(tài)交易參考信息文件、PCF文件、信息公告、股東大會(huì)信息文件(10：30-10：35中午休市)設(shè)置福田中心為主中心、南方中心為備中心運(yùn)行，接收日常交易、非交易等委托模擬現(xiàn)貨(含ETF)、期權(quán)等品種交易、非交易業(yè)務(wù)(期權(quán)開平倉、普通倉與備兌倉互轉(zhuǎn)、構(gòu)建組合策略等)的委托申報(bào)，并接收成交回報(bào)；接收實(shí)時(shí)行情并展示11：50左右發(fā)送衍生品證券收盤行情文件接收衍生品證券收盤行情文件發(fā)送網(wǎng)絡(luò)投票回報(bào)文件接收網(wǎng)絡(luò)投票回報(bào)文件中國(guó)結(jié)算深圳分公司模擬T日股份資金清13：30后T日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送接收結(jié)算數(shù)據(jù)。13：30后恢復(fù)線上生產(chǎn)數(shù)據(jù)環(huán)境并核查其正確性。平臺(tái)委托申報(bào)時(shí)間備注現(xiàn)貨集中競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)9：15-9：25,9：30-10：30,10：35-9：25開盤，9：30開始連續(xù)競(jìng)價(jià)綜合金融服務(wù)平臺(tái)盤后定價(jià)成交的交易時(shí)間為11：35-12：00臺(tái)與現(xiàn)貨集中競(jìng)價(jià)交易平臺(tái)相同期權(quán)組合策略保證金、普通倉與備兌倉互轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)申報(bào)截止時(shí)間為11：45非交易處理平臺(tái)期權(quán)相關(guān)業(yè)務(wù)申報(bào)截止時(shí)間為12：00固定收益交易平臺(tái)匹配成交的開盤集合匹配時(shí)間9：15-9：25,連續(xù)匹配開始時(shí)間9：30場(chǎng)外業(yè)務(wù)平臺(tái)不參測(cè)19：00開始2模擬港股通交易業(yè)務(wù)的委托申情的接收與展示。34收市競(jìng)價(jià)交易時(shí)段5發(fā)布港股收盤價(jià)格文件1及非交易業(yè)務(wù)等)。2港股通結(jié)算日終處理。313：30后中國(guó)結(jié)算深圳分公司發(fā)送T日的港股通結(jié)算數(shù)據(jù)。五、測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1、T日測(cè)試以2022年9月16日(星期五)深市所有證券的收盤2、測(cè)試使用的交易網(wǎng)關(guān)、交易單元(包括交易單元的期權(quán)經(jīng)營(yíng)權(quán)券商名單均與2022年9月19日(星期一)生產(chǎn)系統(tǒng)保持一致。所有ETF測(cè)試使用的PCF/IOPV文件與2022年9月16日(星期五)交易生產(chǎn)系統(tǒng)保持一致，所有基金管理人均無需上傳通關(guān)測(cè)試使與2022年9月19日生產(chǎn)數(shù)據(jù)一致(測(cè)試合約的上市日期為，生5、所有衍生品合約賬戶的期權(quán)合約初始持倉為2022年9月16日(星期五)深市收市后所有衍生品合約賬戶持倉數(shù)據(jù)。期權(quán)參測(cè)單位若需增加標(biāo)的證券份額，請(qǐng)?jiān)跍y(cè)試期間自行使用衍中國(guó)結(jié)算深圳分公司統(tǒng)一將所有結(jié)算參與人2022年9月17日的衍生品保證金賬戶余額均修改為100億元。如果需要調(diào)整，可致電中2.D-COM系統(tǒng)在2022年9月17日期間屬于測(cè)試環(huán)境，2022年9月17日(星期六)23：45以后將恢復(fù)回生產(chǎn)環(huán)境。相關(guān)操作，僅在2022年9月17日測(cè)試期間有效。4.請(qǐng)各參測(cè)單位根據(jù)自身技術(shù)系統(tǒng)情況，制定詳盡的測(cè)試計(jì)劃和年9月17日測(cè)試相關(guān)數(shù)據(jù)。測(cè)試完成后做好線上系統(tǒng)的變更稽核和數(shù)據(jù)環(huán)境的恢復(fù)工作，確保下一交易日(2022年9月19日)生產(chǎn)系統(tǒng)的務(wù)商及相關(guān)單位務(wù)必參加測(cè)試，因故不能參加測(cè)試者，務(wù)必填寫反饋表(見附件1)說明原因，并通知深交所。2.各參測(cè)單位應(yīng)使用與2022年9月19日生產(chǎn)系統(tǒng)相同的軟硬件測(cè)試完成后，各參測(cè)單位應(yīng)在2022年9月17日14：00前提交測(cè)試反饋表(見附件1)。請(qǐng)會(huì)員單位、基金管理公司、期貨公司等交易參與者登錄深交所“會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)"首頁底部“友情鏈接一在線調(diào)查表"欄目填寫并提交反饋表(填報(bào)內(nèi)容支持更新);行情服務(wù)商、結(jié)算2022年9月15日(僅會(huì)員填寫)公司名稱(包括手機(jī))◎已參測(cè)◎未參測(cè)，未參測(cè)原因：深市期權(quán)新品種相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)是否已上線◎暫不開展此項(xiàng)業(yè)務(wù)◎無需改造，已評(píng)估對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)無影響◎需要改造且技術(shù)系統(tǒng)已上線所、結(jié)算公司技術(shù)系統(tǒng)上線后，已評(píng)估現(xiàn)有業(yè)務(wù)均可正常開展?！蛐枰脑斓夹g(shù)系統(tǒng)暫未上線，預(yù)計(jì)上線時(shí)間：。深交請(qǐng)?zhí)顚懸韵赂鞴δ茳c(diǎn)測(cè)試結(jié)果(未參測(cè)單位可不填寫以下內(nèi)容)◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正常◎異?！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正常◎異?！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)構(gòu)建組合策略、解除組合策略的委托申報(bào)與成交回報(bào)◎正常◎異?！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正常◎異?！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)現(xiàn)貨(含ETF)集中競(jìng)價(jià)交易業(yè)務(wù)的委托申報(bào)與成交回報(bào)◎正常◎異?！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)現(xiàn)貨(含ETF)的股份及資金清算交收處理◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)期權(quán)備兌證券鎖定◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)維持保證金鎖定◎正常◎異?！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正常◎異?！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)現(xiàn)貨(含ETF)實(shí)時(shí)行情的接收與展示◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)期權(quán)實(shí)時(shí)行情的接收與展示(僅LEVEL1快照行情)◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)◎正?！虍惓！蛭礈y(cè)◎無此業(yè)務(wù)衍生品證券收盤行情文件derivativesecu