計量經(jīng)濟學智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下西安歐亞學院

計量經(jīng)濟學智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下西安歐亞學院西安歐亞學院

第一章測試

模型的經(jīng)濟意義檢驗檢驗的是參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結果。（）

A:錯B:對

答案:錯

計量經(jīng)濟學與統(tǒng)計學沒有關系。（）

A:錯B:對

答案:錯

計量經(jīng)濟學模型是用隨機性的數(shù)學方程解釋經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關系。（）

A:錯B:對

答案:對

經(jīng)濟結構分析即分析變量之間的數(shù)量比例關系，包括邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等。（）

A:錯B:對

答案:對

運用計量經(jīng)濟學模型完成經(jīng)濟預測，即由預先測定的被解釋變量去預測解釋變量在樣本以外的數(shù)據(jù)。（）

A:對B:錯

答案:錯

下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）。

A:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值的平均數(shù)B:1991－2021年各年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值C:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值的合計數(shù)D:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值

答案:2021年西安市10個區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)值

將解釋變量或者被解釋變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。

A:滯后變量B:控制變量C:政策變量D:虛擬變量

答案:滯后變量

經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（）。

A:設定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗模型B:確定模型導向→確定變量及方程式→檢驗模型→估計模型C:設定模型→估計參數(shù)→收集樣本資料→應用模型D:個體設計→總體估計→估計模型→應用模型

答案:設定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數(shù)→檢驗模型

建立計量經(jīng)濟學模型的步驟是：理論模型的設計→估計模型參數(shù)→收集樣本資料→模型的檢驗。（）

A:錯B:對

答案:錯

如何通過變量樣本觀測值去科學地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容。（）

A:錯B:對

答案:對

第二章測試

可決系數(shù)越大，說明在總離差中由模型作出了解釋的部分占的比重越大，模型擬合優(yōu)度越好。（）

A:錯B:對

答案:對

樣本可決系數(shù)R2是隨抽樣而變動的隨機變量。（）

A:對B:錯

答案:對

擁有漸近無偏性、一致性、漸近有效性這類性質(zhì)的估計量稱為最佳線性無偏估計量（BLUE）。（）

A:對B:錯

答案:錯

隨機擾動項是不包含在模型中的解釋變量和其他一些隨機因素對被解釋變量的總影響項。（）

A:錯B:對

答案:對

隨機誤差項是期望為0有一定分布的非隨機變量。（）

A:錯B:對

答案:錯

參數(shù)估計量線性性是指參數(shù)估計量是Y的線性組合。（）

A:錯B:對

答案:對

參數(shù)估計量無偏性是指參數(shù)估計量（期望）等于總體回歸參數(shù)真值。（）

A:錯B:對

答案:對

參數(shù)估計量有效性是指參數(shù)估計量具有最大方差。（）

A:對B:錯

答案:錯

代表排除在模型以外的所有因素對Y的影響的是隨機擾動項

。（）

A:對B:錯

答案:對

判定系數(shù)的大小不會受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（）

A:錯B:對

答案:錯

第三章測試

解釋變量X1和另一個解釋變量X2的簡單線性相關系數(shù)為0.9，不代表模型存在高度多重共線性。（）

A:錯B:對

答案:錯

|t|>ta/2(n-k-1)則判定對應的解釋變量沒有顯著影響被解釋變量。（）

A:對B:錯

答案:錯

任何兩個計量經(jīng)濟模型的都是可以比較的。（）

A:錯B:對

答案:錯

整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。（）

A:錯B:對

答案:錯

多元回歸模型中F檢驗和t檢驗是等價的。（）

A:對B:錯

答案:錯

F>Fa(k,n-k-1)則判定所有解釋變量聯(lián)合起來對被解釋變量有顯著影響。（）

A:對B:錯

答案:對

給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的值超過臨界的t值，我們將接受零假設。（）

A:對B:錯

答案:錯

對多元回歸模型進行統(tǒng)計檢驗，除了要做F檢驗，通常t檢驗也是必須的。（）

A:錯B:對

答案:對

多元回歸模型的很大，意味著F檢驗得到的F值也不會小。（）

A:對B:錯

答案:對

如果零假設H0：B2=0，在顯著性水平5%下不被拒絕，則認為B2一定是0。（）

A:對B:錯

答案:錯

第四章測試

模型中包含一個解釋變量X2,如果新引入一個變量X3，變量X2和X3的相關系數(shù)為-0.75，那么會導致模型參數(shù)的OLS估計量方差（）。

A:有偏B:增大C:減小D:不變

答案:增大

存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計量的值（）。

A:無法估計B:變大C:無窮大D:變小

答案:無法估計

在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，即有，其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）。

A:序列相關B:多重共線性C:設定誤差D:方差非齊性

答案:多重共線性

在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（）。

A:序列相關B:異方差C:多重共線性D:高擬合優(yōu)度

答案:多重共線性

為了克服多重共線性，可以使用逐步回歸法。（）

A:錯B:對

答案:對

某個解釋變量與其他解釋變量的相關性越高，其對應的方差膨脹因子越大。（）

A:對B:錯

答案:對

一般認為方差膨脹因子小于10時，模型中存在多重共線性。（）

A:對B:錯

答案:錯

如果模型中任何兩個解釋變量的相關系數(shù)都小于0.8，那么模型中一定不存在多重共線性。（）

A:錯B:對

答案:錯

應用逐步回歸法時，如果新增加一個解釋變量使得模型的R方增大，那么應當保留該解釋變量。（）

A:錯B:對

答案:錯

在建立回歸模型時，選擇的解釋變量越多越好。（）

A:對B:錯

答案:錯

第五章測試

在異方差性情況下，常用的估計方法是（）

A:加權最小二乘法B:廣義差分法C:工具變量法D:一階差分法

答案:加權最小二乘法

加權最小二乘法可以克服的問題是（）

A:自相關B:異方差C:同方差D:多重共線性

答案:異方差

容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是（）

A:年度數(shù)據(jù)B:橫截面數(shù)據(jù)C:修勻數(shù)據(jù)D:時間序列數(shù)據(jù)

答案:橫截面數(shù)據(jù)

設回歸模型為，其中var()=，則的最小二乘估計量為（）

A:有偏但有效B:無偏但非有效C:有偏且非有效D:無偏且有效

答案:無偏但非有效

當異方差出現(xiàn)時，常用的t檢驗和F檢驗失效。（）

A:錯B:對

答案:對

當異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性。（）

A:錯B:對

答案:錯

加權最小二乘法及其基本原理是區(qū)別對待不同的誤差。對較小的誤差,給予較大的權重，對較大的誤差給予較小的權重。（）

A:對B:錯

答案:對

模型存在異方差不會影響預測精度。（）

A:錯B:對

答案:錯

加權最小二乘法和模型變換法是兩種完全不同的方法。（）

A:對B:錯

答案:錯

加權最小二乘法通?？梢赃x用的權值包括1/x，1/x^2等。（）

A:對B:錯

答案:對

第六章測試

自相關系數(shù)的取值范圍為（）

A:（-1，1）B:（0，1）C:[-1,1]D:(-1,0)

答案:[-1,1]

如果殘差項與滯后一期殘差項散點圖的大多數(shù)散點落到了1，3象限，則說明存在（）自相關

A:負B:無C:正D:不確定

答案:正

根據(jù)20個觀測值估計的結果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（）

A:不存在一階自相關B:存在正的一階自相關C:存在負的一階自相關D:無法確定

答案:不存在一階自相關

對于模型，以ρ表示et與et-1之間的線性相關關系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的是（）

A:ρ＝1，DW＝0B:ρ＝-0.8，DW＝-0.4C:ρ＝0.8，DW＝0.4D:ρ＝0，DW＝2

答案:ρ＝-0.8，DW＝-0.4

序列相關性產(chǎn)生的原因不包括（）

A:模型設定的偏誤B:調(diào)查個體存在差異C:經(jīng)濟變量固有的慣性D:數(shù)據(jù)的“編造”

答案:調(diào)查個體存在差異

若某一案例誤差項存在一階自相關，一階自相關系數(shù)為0.76，廣義差分處理后的模型參數(shù)為，則原始模型的參數(shù)估計值分別（）

A:587.78B:7.7858C:1.867241.67D:241.671.867

答案:241.671.867

LM檢驗統(tǒng)計量對應的p值為0.02，在顯著性水平0.05下，則該案例的隨機誤差項存在自相關（）

A:錯B:對

答案:對

圖示檢驗法適用于一階自相關的檢驗，DW與LM檢驗適用于高階自相關檢驗（）

A:錯B:對

答案:錯

科克倫-奧克特迭代法實際是通過迭代對自相關系數(shù)進行估計，而后根據(jù)估計值應用廣義差分法進行模型修正（）

A:對B:錯

答案:對

自相關即不同觀測點上的誤差項彼此相關，可以表示為（

）

A:B:C:D:

答案:

第七章測試

虛擬變量（）

A:只能代表數(shù)量因素B:主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素C:只能代表季節(jié)影響因素D:只能代表質(zhì)的因素

答案:主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素

某商品需求函數(shù)為，其中y為需求量，x為價格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A:6B:5C:4D:2

答案:4

設某地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出不僅與收入X有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，考慮上述年齡構成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A:3個B:4個C:1個D:2個

答案:3個

在利用月度數(shù)據(jù)構建計量經(jīng)濟模型時，如果一年里的12個月全部表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應該引入虛擬變量的個數(shù)為（）

A:12B:11C:6D:4

答案:11

當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（）

A:前定變量B:內(nèi)生變量C:外生變量D:虛擬變量

答案:虛擬變量

虛擬變量只能作為解釋變量。（）

A:錯B:對

答案:錯

工具變量法就是用合適的工具變量替換模型中的內(nèi)生解釋變量，然后再用OLS法進行估計。（）

A:對B:錯

答案:錯

假定個人服裝支出同收入水平和性別有關，由于性別是具有兩種屬性（男、女）的定性因素，因此，用虛擬變量回歸方法分析性別對服裝支出的影響時，需要引入兩個虛擬變量。（）

A:錯B:對

答案:錯

對一個具有m個定性變量的模型設置m-1個虛擬變量，則會出現(xiàn)“虛變量的陷阱”。（）

A:對B:錯

答案:錯

什么是虛擬變量的陷阱？（）

A:異方差B:多重共線性C:設定誤差D:自相關

答案:多重共線性

第八章測試

下列哪項屬于時間序列（）。

A:2010年1月-2020年12月北京市最低氣溫B:1990年-2020年全國34個省市年均降水量C:2020年全國34個省市機場旅客人數(shù)D:1960年-2020年全國34個省市GDP

答案:2010年1月-2020年12月北京市最低氣溫

下列關于寬平穩(wěn)性質(zhì)的說法中，不正確的是（）。

A:方差是一個常數(shù)B:嚴平穩(wěn)的序列一定是寬平穩(wěn)C:自協(xié)方差函數(shù)和時間間隔有關而與時間起至無關D:具有常數(shù)均值

答案:嚴平穩(wěn)的序列一定是寬平穩(wěn)

下列哪種情況屬于純隨機性序列（）。

A:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p>0.05B:序列延遲階數(shù)為2、4的LB檢驗伴隨概率p<0.05，6、8、10階p>0.05C:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p值均為0D:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p<0.05

答案:序列延遲階數(shù)為2、4、6、8的LB檢驗伴隨概率p>0.05

下列哪項屬于純隨機檢驗（）。

A:KPSS檢驗B:Q-LB檢驗C:ADF檢驗D:PP檢驗

答案:Q-LB檢驗

白噪聲序列理論自相關系數(shù)不為零。（）

A:錯B:對

答案:錯

若序列季節(jié)周期波動的振幅隨著長期趨勢發(fā)生變化，用乘法模型進行分解。（）

A:對B:錯

答案:對

若序列季節(jié)周期波動的振幅不隨長期趨勢發(fā)生變化，用加法模型進行分解。（）

A:錯B:對

答案:對

傳統(tǒng)因素分解理論中不包含交易日（Dt）的影響。（）

A:對B:錯

答案:對

因素分解時加法模型和乘法模型的季節(jié)指數(shù)構建是一樣的。（）

A:對B:錯

答案:錯

自相關圖呈現(xiàn)系數(shù)很大且周期波動的特點時為非平穩(wěn)序列。（）

A:錯B:對

答案:對

第九章測試

下列哪項不屬于平穩(wěn)性檢驗方法（）。

A:ADF檢驗B:PP檢驗C:LB檢驗D:KPSS檢驗

答案:LB檢驗

序列一階差分平穩(wěn)，且差分平穩(wěn)序列自相關圖拖尾、偏自相關圖3階截尾，則對原始序列可以建立的模型是（）。

A:AR(3)B:MA(3)C:ARIMA(0,1,3)D:ARIMA(3,1,0)

答案:ARIMA(0,1,3)

序列自相關圖拖尾、偏自相關圖2階截尾，則對該序列可以建立的模型是（）。

A:ARMA(2,1)B:ARMA(1,2)C:MA(2)D:AR(2)

答案:AR(2)

某序列同時可建立多個模型：MA(2)、ARMA(1,1)、AR(2)、ARMA(2,2)。其AIC值分別為324.566、342.286、320.201、358.455，最優(yōu)模型為（）。

A:ARMA(1,1)B:ARMA(2,2)C:AR(2)D:MA(2)

答案:AR(2)

ARIMA模型要求殘差為白噪聲序列。（）

A:對B:錯

答案:對

AR(2)模型的3階自相關系數(shù)理論上等于0。（）

A:對B:錯

答案:錯

最優(yōu)模型確定準則：AIC和BIC值越小說明模型越優(yōu)。（）

A:錯B:對

答案:對

MA(1）模型的2階自相關系數(shù)理論上等于0。（）

A:對B:錯

答案:對

Eviews中實現(xiàn)ARMA(1,1)模型的命令為lscar(1)ma(