初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷4)

試卷科目：初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷4)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理第1部分：單項選擇題，共179題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.下列選項不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的具體方法是()。A)MBSB)自我對沖C)存款保險公司D)資產(chǎn)支持證券ABS[單選題]2.（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A)盈利能力比率B)流動比率C)效率比率D)杠桿比率[單選題]3.風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險，不包括（）。A)表內(nèi)與表外B)集團層面C)投資組合層面D)收益層面[單選題]4.客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場有關(guān)的因素不包括（）。A)聲譽B)利率水平C)經(jīng)濟周期D)宏觀經(jīng)濟政策[單選題]5.商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?)。A)通過金融市場控制風(fēng)險B)建立多層次的流動性屏障C)提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性D)提高流動性管理的預(yù)見性[單選題]6.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨立性的是（）。A)風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道B)設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門C)風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤D)風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況[單選題]7.在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標準法中，J3值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列選項中，()產(chǎn)品線的β因子等于15％。A)零售銀行B)代理服務(wù)C)公司金融D)資產(chǎn)管理[單選題]8.()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值的影響程度，以及對其流動性的作用效果。A)久期分析法B)期望分析法C)平均分析法D)自我評估法[單選題]9.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險是指（）。A)違規(guī)風(fēng)險B)信用風(fēng)險C)聲譽風(fēng)險D)操作風(fēng)險[單選題]10.商業(yè)銀行總的市場風(fēng)險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交(.)批準。A)董事會B)高級管理層C)風(fēng)險管理部門D)股東大會[單選題]11.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入()進行管理。A)匯率風(fēng)險B)商品價格風(fēng)險C)信用風(fēng)險D)操作風(fēng)險[單選題]12.在資本監(jiān)管要點里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會負責(zé)，未設(shè)置董事會的，由()負責(zé)。A)高級管理層B)行長C)風(fēng)險管理部門D)監(jiān)管會[單選題]13.由于市場和監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行來說屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的()。A)管理要求B)運營方式C)定價機制D)服務(wù)模式[單選題]14.商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標不包括（）。A)金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài))行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C)市場需求出現(xiàn)明顯下降D)行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損[單選題]15.下列關(guān)于操作風(fēng)險評估流程錯誤的是（）。A)在準備階段，制定評估計劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B)在報告階段，包括整合結(jié)果和雙線報告C)在評估階段，評估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險信息D)操作風(fēng)險評估包括準備、評估和報告三個步驟[單選題]16.當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A)正向收益率曲線B)反向收益率曲線C)水平收益率曲線D)波動收益率曲線[單選題]17.假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10%，l年期信用等級為B的零債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為()。A)2.5%B)5%C)10%D)15%[單選題]18.下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是（）。A)原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B)授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放C)在進行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險D)在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量[單選題]19.我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是()。A)《巴塞爾資本協(xié)議》B)《巴塞爾新資本協(xié)議》C)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D)《有效銀行監(jiān)管核心原則》[單選題]20.VaR值的局限性不包括（）。A)無法預(yù)測尾部極端損失情況B)無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況C)無法預(yù)測市場非流動性因素D)無法預(yù)測市場流動性因素[單選題]21.下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。A)信用風(fēng)險識別B)信用風(fēng)險計量C)信用風(fēng)險監(jiān)測D)信用風(fēng)險控制[單選題]22.當(dāng)來源金額()使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個?流動性緩沖期?。A)小于B)等于C)大于D)無所謂[單選題]23.20世紀70年代，商業(yè)銀行進入（）。A)資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段B)資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C)全面風(fēng)險管理模式階段D)負債風(fēng)險管理模式階段[單選題]24.信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風(fēng)險評級，對其信用風(fēng)險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。A)0．25B)0．83C)0．82D)0．3[單選題]25.下列關(guān)于經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。A)經(jīng)濟資本也稱風(fēng)險資本B)經(jīng)濟資本是?算?出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等C)監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求D)監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本[單選題]26.交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，()。A)市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異B)與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C)由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D)未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤[單選題]27.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于()。A)經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B)投資活動的現(xiàn)金流C)融資活動的現(xiàn)金流D)銷售活動的現(xiàn)金流[單選題]28.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于()。A)自營外匯買賣B)代客外匯買賣C)遠期外匯買賣D)銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配[單選題]29.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括()。A)由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B)由表及里、自下而上和從已知到未知C)由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D)由表及里、自上而下和從已知到未知[單選題]30.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8％，權(quán)重為0．3，證券乙的預(yù)期收益率為6％，權(quán)重為0．7，則該投資組合的收益率為（）。A)6．6％B)2．4％C)3．2％D)4．2％[單選題]31.竊取賬戶資金屬于人員因素中的()。A)內(nèi)部欺詐B)失職違規(guī)C)知識技能匱乏D)違反用工法[單選題]32.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標的說法，不正確的是()。A)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額/調(diào)整后流動性負債余額×100%B)最大十戶存款比例=最大十戶存款總額/各項存款×100%C)存貸款比例不得超過75%D)存貸款比例=各項存款余額/各項貸款余額[單選題]33.銀行監(jiān)管是由()主導(dǎo)、實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為。A)政府B)銀行C)存款人D)貸款人[單選題]34.（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。A)久期分析B)敏感分析C)情景分析D)缺口分析[單選題]35.巴塞爾委員會于1996年1月頒布了()。A)《巴塞爾資本協(xié)議》B)《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》C)《巴塞爾新資本協(xié)議》D)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》[單選題]36.由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A)貸款重組B)貸款轉(zhuǎn)讓C)貸款審批D)資產(chǎn)證券化[單選題]37.下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的敘述中，錯誤的是（）。A)不良貸款轉(zhuǎn)讓（打包出售）是指銀行對10戶／項以上規(guī)模的不良貸款進行組包B)通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為C)商業(yè)銀行通過批量轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營效益D)從回收率角度來看，不會存在處置損失[單選題]38.③建立嚴密的聲譽風(fēng)險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)A)只有①B)只有②C)①和②D)①、②、③[單選題]39.商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于兩方面的因素是（）。A)持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分子），面臨的實際風(fēng)險水平（資本充足率計算公式的分母）B)持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分母），面臨的實際風(fēng)險水平（資本充足率計算公式的分子）C)持有資本的變化量（資本充足率計算公式的分子），預(yù)期風(fēng)險水平（資本充足率計算公式的分母）D)預(yù)期風(fēng)險水平（資本充足率計算公式的分母），持有資本的變化量（資本充足率計算公式的分子）[單選題]40.()是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值。A)市場價值B)公允價值C)名義價值D)市值重估[單選題]41.下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是()。A)秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性B)坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性C)秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度D)秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布[單選題]42.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是隨時可以動用B)按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%C)未分配利潤屬于核心資本D)少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本[單選題]43.內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期對風(fēng)險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。A)每年一次B)每半年一次C)每年兩次D)每年三次[單選題]44.下列哪項產(chǎn)品線的β因子等于15％?（）A)公司金融B)零售銀行C)商業(yè)銀行D)零售經(jīng)紀[單選題]45.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理的是（）。A)存貸比監(jiān)管預(yù)警管理B)行業(yè)和市場風(fēng)險C)撥備覆蓋比預(yù)警管理D)集中度風(fēng)險預(yù)警管理[單選題]46.根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅱ,法律風(fēng)險是一種特殊類型的（）,它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。A)聲譽風(fēng)險B)操作風(fēng)險C)信用風(fēng)險D)戰(zhàn)略風(fēng)險[單選題]47.下列選項不是法人客戶財務(wù)狀況分析方法的是()。A)財務(wù)報表分析B)期望分析C)財務(wù)比率分析D)現(xiàn)金流量分析[單選題]48.()年，中國銀監(jiān)會發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》。A)2016B)2015C)2017D)2014[單選題]49.與綜合風(fēng)險報告內(nèi)容不同，專項風(fēng)險報告主要是（）。A)轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況B)風(fēng)險應(yīng)對策略C)對管理范圍的重大風(fēng)險事項進行報告D)加強風(fēng)險管理[單選題]50.下列不屬于銀行風(fēng)險監(jiān)管指標監(jiān)測評價原則的是()。A)準確性原則B)法人并表原則C)有效性原則D)可比性原則[單選題]51.一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險的能力()。A)越強B)越弱C)不變D)以上都不是[單選題]52.假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為5%，標準差為0.03的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為68%。A)(0，6%)B)(2%，8%)C)(2%，3%)D)(2.2%，2.8%)[單選題]53.下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。A)留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同B)留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用C)留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D)留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式[單選題]54.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為()億元。A)2.5B)0.8C)2.0D)1.6[單選題]55.某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括（）。A)期權(quán)性風(fēng)險B)基準風(fēng)險C)重新定價風(fēng)險D)匯率風(fēng)險[單選題]56.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件形成的損失信息進行()的過程。A)記錄、監(jiān)測、處理B)記錄、匯總、分析C)報告、匯總、記錄D)記錄、監(jiān)測、分析[單選題]57.下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?（）A)外部欺詐B)自然災(zāi)害C)行業(yè)競爭激烈D)交通事故[單選題]58.（）是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。A)操作風(fēng)險B)市場風(fēng)險C)信用風(fēng)險D)聲譽風(fēng)險[單選題]59.以下關(guān)于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的是（）。A)監(jiān)控各類限額B)核準金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價C)協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估D)受理風(fēng)險損失索賠[單選題]60.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。A)高級計量法B)內(nèi)部評級法C)內(nèi)部模型法D)基本指標法[單選題]61.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A)違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B)在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0．05％中的較高者C)計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D)違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性[單選題]62.（）指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種策略性選擇。A)風(fēng)險分散B)風(fēng)險對沖C)風(fēng)險轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險規(guī)避[單選題]63.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，錯誤的是()。A)一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失B)操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域C)內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失D)內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等[單選題]64.下列各項不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷表現(xiàn)的是()。A)提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B)提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全C)提供的產(chǎn)品在風(fēng)險管理要求方面不完善D)提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到[單選題]65.()是一種為各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。A)累計總敞口頭寸法B)短邊法C)凈敞口頭寸法D)以上都不對[單選題]66.通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因的是()A)流動性風(fēng)險B)信用風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)戰(zhàn)略風(fēng)險、[單選題]67.到期資產(chǎn)與到期負債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負債的()。A)金額錯配B)期限錯配C)止損錯配D)流動性錯配[單選題]68.風(fēng)險事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行(下稱?工行?)正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進經(jīng)驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風(fēng)險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細化管理。經(jīng)濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險管理的精細化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)--信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運行情況，及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時，加強對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險隱患相對較大的重點風(fēng)險領(lǐng)域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，下列對其資本監(jiān)管的要求，不正確的是（）。A)最低資本要求方面，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％B)2．5％的儲備資本要求和0～2．5％的逆周期資本要求C)工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其資本充足率不得低于11．5％D)附加資本要求為2％[單選題]69.貸款定價的形成機制比較復(fù)雜，其中形成均衡定價的三個主要力量不包括()。A)市場B)銀行C)監(jiān)管機構(gòu)D)客戶[單選題]70.在損失事件收集工作中，()原則是指在統(tǒng)計操作風(fēng)險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險損失事件進行重點關(guān)注和確認。A)重要性B)及時性C)統(tǒng)一性D)謹慎性[單選題]71.某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2015年期初存貨為500萬元，2015年期末存貨為600萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A)19B)18C)16D)22[單選題]72.()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。A)機構(gòu)準入B)業(yè)務(wù)準入C)市場準入D)風(fēng)險評估[單選題]73.當(dāng)來源金額()使用金額時，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個?流動性緩沖期?。A)小于B)等于C)大于D)無所謂[單選題]74.下列不屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的成因的是（）。A)監(jiān)督管理滯后B)經(jīng)營層次過低C)內(nèi)部控制薄弱D)業(yè)務(wù)管理分散[單選題]75.銀行的流動性風(fēng)險與（）沒有關(guān)系。A)資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)B)資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)C)資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)D)資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)[單選題]76.當(dāng)債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，債務(wù)人即被視為違約。A)15B)30C)60D)90[單選題]77.下列哪一項與標準利率互換中收入浮動利率的一方有相同的利率風(fēng)險敞口?()A)相同期限下浮動利率票據(jù)的多頭B)相同期限下固定利率票據(jù)的多頭C)相同期限下浮動利率票據(jù)的空頭D)相同期限下固定利率票據(jù)的空頭[單選題]78.下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是()。A)企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值B)企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長C)對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D)對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息[單選題]79.（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠桿利率D)流動比率[單選題]80.以下不是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標/信號的是()。A)資產(chǎn)質(zhì)量下降B)融資成本上升C)盈利水平下降D)資產(chǎn)過于集中[單選題]81.（）方法是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值。A)盯市B)情景分析C)模擬D)盯模[單選題]82.下列關(guān)于外匯遠期合約的表述，不正確的是（）。A)外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算B)外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價C)本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利D)外匯遠期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化[單選題]83.以下不屬于風(fēng)險限額作用的是（）。A)控制最高風(fēng)險水平B)降低流動性風(fēng)險C)提供風(fēng)險參考基準D)滿足監(jiān)管要求[單選題]84.按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即()。A)偏好收益、厭惡風(fēng)險B)厭惡收益、厭惡風(fēng)險C)偏好收益、偏好風(fēng)險D)厭惡收益、偏好風(fēng)險[單選題]85.下列關(guān)于久期的說法，錯誤的是（）。A)久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B)如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險C)如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D)對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確[單選題]86.（）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量。A)存款準備金B(yǎng))存款保險C)經(jīng)濟資本D)資本充足率[單選題]87.與單個金融機構(gòu)風(fēng)險或個體風(fēng)險相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險主要有的特征不包括（）。A)突發(fā)性B)交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍小C)負外部性強D)復(fù)雜性[單選題]88.流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作不包括()。A)流動性風(fēng)險限額監(jiān)測B)流動性風(fēng)險計量C)流動性風(fēng)險控制D)流動性風(fēng)險預(yù)警與報告[單選題]89.商業(yè)銀行危機現(xiàn)場處理方法不包括()。A)根據(jù)預(yù)先制訂的危機管理規(guī)劃，迅速成立危機管理小組B)評估危機可能造成的風(fēng)險損失規(guī)模C)制定管理層的危機溝通機制;開通危機時刻的救援/幫助熱線D)正確區(qū)分并處理聲譽危機和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)[單選題]90.商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是()。A)判斷客戶的債務(wù)承受能力B)確定銀行的債務(wù)承受能力C)客戶自己的用途D)確定客戶的最低債務(wù)承受額[單選題]91.在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風(fēng)險分析，并在()上進行分類匯總。A)管理層面B)組合層面C)監(jiān)控層面D)風(fēng)險層面[單選題]92.如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于()億元。A)400B)300C)200D)-100[單選題]93.在的分子項中，風(fēng)險所造成的()被量化為當(dāng)期成本。A)災(zāi)難損失B)經(jīng)濟資本C)非預(yù)期損失D)預(yù)期損失[單選題]94.在實際操作中，()是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A)出售流動資產(chǎn)B)同業(yè)拆入C)收回貸款D)長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)[單選題]95.(.)是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素。A)風(fēng)險管理理念B)知識C)制度D)風(fēng)險管理水平[單選題]96.銀行賬戶中的項目通常按()計價。A)歷史成本B)公允價值C)市場價格D)預(yù)期價格[單選題]97.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。A)風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B)風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C)風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D)風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素[單選題]98.交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬簿和交易賬簿下風(fēng)險的類別不包括（）。A)場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險B)證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險C)與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險D)與地方政府對手交易形成的信用風(fēng)險[單選題]99.（）是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。A)風(fēng)險狀況分析B)投資狀況分析C)經(jīng)營狀況分析D)財務(wù)狀況分析[單選題]100.下列屬于敏感負債類型存款的是(.)。A)政府稅款B)電力費用收入C)五年定期儲蓄存款D)證券業(yè)存款[單選題]101.國家風(fēng)險是由()引起的，超出了()的控制范圍。A)債權(quán)人，國家B)債務(wù)人，債權(quán)人C)債權(quán)人所在國的行為，國家D)債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人[單選題]102.下列選項關(guān)于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析，說法正確的是()。A)信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險特征B)市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除C)操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險D)以上說法皆不正確[單選題]103.（）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。A)信用風(fēng)險對沖B)信用風(fēng)險識別C)信用風(fēng)險監(jiān)測D)信用風(fēng)險控制[單選題]104.某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()元。A)13.0B)15.0C)19.8D)22.5[單選題]105.以下法律法規(guī)中，屬于法律的是（）。A)《中華人民共和國反洗錢法》B)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》C)《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》D)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》[單選題]106.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責(zé)。A)監(jiān)事會B)董事會C)員工D)高級管理層[單選題]107.（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。A)識別風(fēng)險B)制作風(fēng)險清單C)感知風(fēng)險D)分析風(fēng)險[單選題]108.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析和期限錯配分析的說法，錯誤的是（）。A)現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流B)存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯配分析是不一致的C)完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測D)存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，能夠從期限錯配的角度反映銀行所面臨的流動性風(fēng)險[單選題]109.非交易性外匯敞口可以進一步劃分為()。A)結(jié)構(gòu)性敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口B)單幣種敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口C)結(jié)構(gòu)性敞口和單幣種敞口D)單幣種敞口和總敞口頭寸[單選題]110.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指()。A)將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類B)通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失C)通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案D)風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險[單選題]111.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A)每年B)每日C)每月D)每季[單選題]112.商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成的風(fēng)險有（）。A)市場風(fēng)險B)操作風(fēng)險C)信用風(fēng)險D)戰(zhàn)略風(fēng)險[單選題]113.在宏觀整體性因素的影響下，不同市場體現(xiàn)出（）的流動性特點。A)相同B)不同C)部分差異D)不確定[單選題]114.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（）乘積的差額。A)收益率B)資產(chǎn)負債率C)現(xiàn)金率D)市場利率[單選題]115.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的最根本驅(qū)動力是（）。A)客戶利益B)股東利益C)資本D)金融監(jiān)管機構(gòu)的要求[單選題]116.在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A)資本充足率監(jiān)管B)經(jīng)濟資本監(jiān)管C)資本監(jiān)管D)償付能力指標監(jiān)管[單選題]117.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風(fēng)險計量方法有三種，不包括()。A)基本指標法B)內(nèi)部評級高級法C)標準法D)內(nèi)部評級初級法[單選題]118.VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。A)損失概率B)持有期C)概率分布D)損失事件[單選題]119.關(guān)于公司風(fēng)險暴露分類，下列說法錯誤的是（）。A)中小企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B)對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體C)對于專業(yè)貸款，債務(wù)人基本沒有其他實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨立償還債務(wù)的能力D)對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款人對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán)[單選題]120.商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為的情景不包括()。A)一般B)正常C)最好D)最壞[單選題]121.下列選項關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面B)商業(yè)銀行戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進、發(fā)展的指示燈，指引商業(yè)銀行的前進方向以及如何達到目的地C)戰(zhàn)略目標決定實現(xiàn)路徑D)戰(zhàn)略目標一旦發(fā)生改變，商業(yè)銀行的各項工作仍然可以有序展開[單選題]122.金融資產(chǎn)的市場價值是指()。A)金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B)在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C)交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值D)對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值[單選題]123.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A)30B)50C)300D)250[單選題]124.流動性比例的計算公式為（）。A)各項貸款余額／各項存款余額×100％B)合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％C)流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％D)流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％[單選題]125.引發(fā)一起操作風(fēng)險損失的原因包括（）。A)信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B)信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員C)流程、人員、經(jīng)營活動D)信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境[單選題]126.下列說法正確的是（）。A)累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守B)累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進C)累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守D)累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進[單選題]127.若國內(nèi)銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為（）。A)1%-2.5%B)1%-3.5%C)0%-2.5%D)0%-3.5%[單選題]128.下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。A)聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B)努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一C)聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用D)保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理的操作實踐[單選題]129.下列關(guān)于計算VAR的方差--協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。A)假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化通常為正態(tài)分布B)是所有計算VaR的方法中最簡單的C)反映了高階非線性特征D)反映了風(fēng)險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響[單選題]130.在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價（）。A)價值B)缺口C)頭寸D)敞口[單選題]131.在分析國家風(fēng)險的方法中，()是將有關(guān)的各種指標和變量系統(tǒng)地排列成清單，各個項目還可以根據(jù)其重要性加以權(quán)數(shù)，然后進行比較、分析，評定分數(shù)，一般包括經(jīng)濟發(fā)展水平、經(jīng)濟增長率和國際清償能力三方面的內(nèi)容。A)結(jié)構(gòu)定性分析B)完全定性分析C)清單分析D)定量分析[單選題]132.從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取()。A)從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式B)從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式C)從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式D)從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式[單選題]133.()主要來自所屬經(jīng)濟體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征，難以通過自身經(jīng)濟體內(nèi)分散化投資完全消除。A)信用風(fēng)險B)市場風(fēng)險C)操作風(fēng)險D)流動性風(fēng)險[單選題]134.資本的本質(zhì)特征是()。A)風(fēng)險承擔(dān)B)可以自由支配C)消化損失D)限制業(yè)務(wù)過度擴張[單選題]135.所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為()。A)累計總敞口頭寸B)遠期凈敞口頭寸C)單幣種敞口頭寸D)凈總敞口頭寸[單選題]136.商業(yè)銀行某筆貸款，借款人的違約概率為1%，貸款的違約損失率為30%，貸款違約風(fēng)險暴露為2000萬元，則該筆貸款的預(yù)期損失（）萬元。A)60B)8C)6D)20[單選題]137.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將()。A)無法確定B)減弱C)增強D)保持不變[單選題]138.超限類型不包括（）。A)主動超限B)被動超限C)實質(zhì)性超限D(zhuǎn))非實質(zhì)性超限[單選題]139.下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是()。A)風(fēng)險管理的目標是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡B)高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強C)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益D)商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)[單選題]140.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從（）的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)椋ǎ┑娘L(fēng)險管理規(guī)劃。A)應(yīng)急性，預(yù)防性B)局部，全面C)不定期，定期D)預(yù)防性，應(yīng)急性[單選題]141.下列關(guān)于集團法人客戶特征描述錯誤的是()。A)在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制B)共同被第三方企事業(yè)法人所控制C)主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制或間接控制D)存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，必須按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤[單選題]142.以下不是集團客戶授信限額管理?三步走?的是()。A)根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的授信限額B)按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C)分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D)使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額[單選題]143.某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。A)1.33%B)2.33%C)3.00%D)3.67%[單選題]144.()是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A)情景分析B)壓力測試C)融資渠道管理D)應(yīng)急計劃[單選題]145.如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是()。A)這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的B)這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負相關(guān)的C)這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大D)這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總[單選題]146.對于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置（）。A)不同B)相同C)不動D)不確定[單選題]147.常用的限額指標中的流動性風(fēng)險限額不包括的是（）。A)流動性比例B)存貸比C)凈穩(wěn)定資金比例D)單一集團客戶授信集中度限額[單選題]148.某銀行2015年貸款應(yīng)提準備為4000億元，貸款損失準備充足率為70％，則貸款實際計提準備為（）億元。．A)2300B)2600C)2800D)2700[單選題]149.以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標/信號有()A)某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B)盈利能力下降C)資產(chǎn)過于集中D)所發(fā)行的股票價格下跌。[單選題]150.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險管理二道防線的是()。A)公司業(yè)務(wù)部門B)個人金融業(yè)務(wù)部門C)風(fēng)險管理部門D)內(nèi)部審計部門[單選題]151.（）是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。A)期權(quán)B)期貨C)資產(chǎn)管理D)賬戶劃分[單選題]152.下列哪項是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提?()A)建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B)建立完善內(nèi)部控制體制C)加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D)采用先進的風(fēng)險評估方法[單選題]153.商業(yè)銀行的()應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管理辦法方面的履職情況。A)股東大會B)董事會C)監(jiān)事會D)董事長[單選題]154.下列屬于信貸審批應(yīng)遵循的原則的是()。A)審貸分離原則B)審慎審批原則C)誠信審批原則D)公平公正原則[單選題]155.利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，()。A)涉及本金的交換和利息支付方式的交換B)涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換C)不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換D)不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換[單選題]156.根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。A)持有待售類資產(chǎn)B)持有到期的投資C)貸款D)應(yīng)收款[單選題]157.()負責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A)股東大會B)高級管理層C)監(jiān)事會D)董事會[單選題]158.授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中()不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A)行業(yè)等級B)產(chǎn)品等級C)擔(dān)保D)授信額度[單選題]159.()必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A)監(jiān)事會B)高級管理層C)股東大會D)風(fēng)險管理部門[單選題]160.當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以()方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。A)銀團貸款B)共同投資C)國別限額D)以上都不是[單選題]161.()是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。A)頭寸限額B)風(fēng)險價值限額C)止損限額D)敏感度限額[單選題]162.20世紀60年代以前，商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式是()。A)資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B)負債風(fēng)險管理模式C)資產(chǎn)負債管理模式D)全面風(fēng)險管理模式[單選題]163.假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為230萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A)84％B)108％C)83％D)105％[單選題]164.商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于()。A)75%B)100%C)150%D)200%[單選題]165.()負責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險信息的收集、分析和報告。A)風(fēng)險管理委員會B)風(fēng)險管理部門C)高級管理層D)其他風(fēng)險控制部門[單選題]166.基本指標法操作風(fēng)險資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個固定比例。A)三B)二C)四D)五[單選題]167.從所有權(quán)角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是（）A)自有資本B)經(jīng)濟資本C)借入資本D)核心一級資本[單選題]168.()是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān)。A)嚴重度相關(guān)性B)累計損失相關(guān)性C)頻率相關(guān)性D)密集相關(guān)性[單選題]169.市場上可得到的流動性監(jiān)測指標類別不包括（）。A)市場整體的信息B)金融行業(yè)的信息C)所有銀行的信息D)特定銀行的信息[單選題]170.下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙率的說法，不正確的是()。A)該指標是一個靜態(tài)指標B)該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C)該指標衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度D)該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率[單選題]171.影響期權(quán)價值的主要因素不包括()。A)標的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格B)期權(quán)的到期期權(quán)C)外匯匯率的波動D)即期市場價格的變化[單選題]172.因人員內(nèi)外勾結(jié)所造成的商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失事件，應(yīng)當(dāng)被歸類為（）。A)外部欺詐B)客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動C)內(nèi)部欺詐D)執(zhí)行、交割和流程管理[單選題]173.某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20％、30％、50％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為7％、6％、12％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。A)12％B)15．4％C)10．5％D)7．5％[單選題]174.在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是（）。A)經(jīng)營性現(xiàn)金流B)投資活動的現(xiàn)金流C)融資活動的現(xiàn)金流D)消費活動的現(xiàn)金流[單選題]175.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()。A)15億B)12億C)20億D)30億[單選題]176.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A)貸款重組B)限額管理C)貸款轉(zhuǎn)讓D)貸款審批[單選題]177.下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是()。A)合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B)商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C)業(yè)務(wù)外包必須有嚴謹?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議D)一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去[單選題]178.頭寸拆分看待產(chǎn)品的角度是()。A)歷史成本B)重置成本C)現(xiàn)金流D)可變現(xiàn)凈值[單選題]179.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為()。A)700萬美元B)500萬美元C)1000萬美元D)300萬美元第2部分：多項選擇題，共74題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]180.商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為（）。A)自我對沖B)一般對沖C)市場對沖D)特殊對沖E)內(nèi)部對沖[多選題]181.巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險管理體系的有機組成部分，是銀行（）共同參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實現(xiàn)風(fēng)險控制目標的動態(tài)過程和機制。A)合作伙伴B)董事會C)高級管理層D)全體員工E)關(guān)聯(lián)企業(yè)[多選題]182.操作風(fēng)險管理與控制情況報告中包括（）。A)主要操作風(fēng)險事件的詳細信息B)已確認的重大操作風(fēng)險損失C)潛在的重大操作風(fēng)險損失D)操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果E)關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)測結(jié)果[多選題]183.風(fēng)險事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行(下稱?工行?)正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進經(jīng)驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風(fēng)險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細化管理。經(jīng)濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險管理的精細化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)--信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運行情況，及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時，加強對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險隱患相對較大的重點風(fēng)險領(lǐng)域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。工商銀行成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)--信用風(fēng)險監(jiān)控中心，以便更好地對信用風(fēng)險進行監(jiān)控。有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標包括（）。查看材料A)識別貸款組合的信用風(fēng)險B)監(jiān)測對合同條款的遵守情況C)識別借款人違約情況，并及時對風(fēng)險上升的授信進行分類D)評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢E)對已造成信用風(fēng)險損失的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序[多選題]184.商業(yè)銀行可以選擇（）計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。A)權(quán)重法B)現(xiàn)期風(fēng)險暴露法C)標準法D)內(nèi)部模型法E)內(nèi)部評級法[多選題]185.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括()等方面。A)資格要求B)定性標準C)定量標準D)內(nèi)部數(shù)據(jù)要求E)外部數(shù)據(jù)要求[多選題]186.2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準，中國工商銀行(下稱?工行?)正式獲準實施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進經(jīng)驗，用更高的標準要求自己，不斷提高風(fēng)險管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時，控制住了風(fēng)險。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險。通過實施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實現(xiàn)了風(fēng)險的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險文化。制定了本行的風(fēng)險偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴謹、穩(wěn)健的風(fēng)險文化。三是建立了完善的風(fēng)險治理構(gòu)架。從集團層面做到了各類風(fēng)險的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險計量與監(jiān)控體系。通過實施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實現(xiàn)了對風(fēng)險的科學(xué)化、精細化管理。經(jīng)濟進入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險管理的精細化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)--信用風(fēng)險監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實時監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價的信用風(fēng)險監(jiān)控工作流程，實時開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機構(gòu)及信貸人員風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運行，有效增強了工行信用風(fēng)險管理的及時性和前瞻性，促進了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險日常監(jiān)測指標體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運行情況，及時揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險。同時，加強對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險隱患相對較大的重點風(fēng)險領(lǐng)域開展專項分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。工商銀行成立了業(yè)內(nèi)首個專業(yè)化信用風(fēng)險監(jiān)控機構(gòu)--信用風(fēng)險監(jiān)控中心，以便更好地對信用風(fēng)險進行監(jiān)控。有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標包括（）。A)識別貸款組合的信用風(fēng)險B)監(jiān)測對合同條款的遵守情況C)識別借款人違約情況，并及時對風(fēng)險上升的授信進行分類D)評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢E)對已造成信用風(fēng)險損失的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序[多選題]187.貸款定價通常由()等因素決定。A)資本成本B)經(jīng)營成本C)風(fēng)險成本D)債務(wù)成本E)股權(quán)成本[多選題]188.風(fēng)險主體對于非個人，一般是指主體注冊成立的國家,但存在例外，包括（）。A)當(dāng)主體為不是銀行的法人企業(yè)的分公司時，所在國家為其總公司的注冊地B)當(dāng)主體是銀行的分行時，直接風(fēng)險主體所在國家（地區(qū)）應(yīng)當(dāng)填列在分行所在國家（地區(qū)），并按照擔(dān)保轉(zhuǎn)移，將最終風(fēng)險主體所在國家視為其總行所在國家（地區(qū)）C)風(fēng)險主體為國際組織的，所屬國家統(tǒng)一認定為?國際組織?，屬于組織所在國家D)對于飛機、船舶融資，若存在長期租約并可以明確指明還款的主要來源國家，一般應(yīng)以還款來源國作為直接風(fēng)險主體所在國家E)對于基金投資等不能明確界定直接風(fēng)險主體所屬國家的，按最能代表該資產(chǎn)的國家或區(qū)域確定[多選題]189.銀行應(yīng)當(dāng)在有效管理風(fēng)險的前提下，根據(jù)本行的（）設(shè)計市場風(fēng)險管理體系、制定市場風(fēng)險管理的政策和流程、選擇市場風(fēng)險的計量和控制方法。A)業(yè)務(wù)性質(zhì)B)業(yè)務(wù)規(guī)模C)業(yè)務(wù)利潤D)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度E)業(yè)務(wù)收入[多選題]190.個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括()。A)經(jīng)銷商風(fēng)險B)假按揭風(fēng)險C)由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足D)借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險E)國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施[多選題]191.操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。A)聘用員工做法和工作場所安全性B)業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈C)客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D)實物資產(chǎn)損壞E)外部欺詐[多選題]192.商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的主要方法包括（）。A)資產(chǎn)證券化B)限額管理C)風(fēng)險對沖D)經(jīng)濟資本配置E)自我評估[多選題]193.經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說法正確的有（）。A)經(jīng)濟資本有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平B)經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比C)商業(yè)銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)該不大于經(jīng)濟資本的數(shù)量D)經(jīng)濟資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金E)經(jīng)濟資本有助于商業(yè)銀行制度科學(xué)的業(yè)績評估體系[多選題]194.系統(tǒng)缺陷主要包括()。A)數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B)財務(wù)/會計錯誤C)違反系統(tǒng)安全規(guī)定D)系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險E)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性[多選題]195.企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險主要表現(xiàn)為（）。A)行業(yè)風(fēng)險B)產(chǎn)品風(fēng)險C)生產(chǎn)風(fēng)險D)銷售風(fēng)險E)總體經(jīng)營風(fēng)險[多選題]196.應(yīng)急機制的關(guān)鍵要素包括（）。A)設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計劃的情景B)資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負債方應(yīng)急措施C)明確董事會、高管層及各部門在應(yīng)急計劃實施中的權(quán)限和職責(zé)D)至少每年一次對應(yīng)急計劃進行評估E)區(qū)分法人和集團層面[多選題]197.下列屬于財務(wù)指標的是()。A)償債能力指標B)盈利能力指標C)營運能力指標D)品質(zhì)類指標E)增長能力指標[多選題]198.商業(yè)銀行可以從（）維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險。A)行業(yè)B)利潤貢獻度C)產(chǎn)品D)客戶E)區(qū)域[多選題]199.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的?人員因素?類別?（）A)首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構(gòu)B)理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟C)資金交易員未經(jīng)授權(quán)進行交易并造成損失D)部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損E)信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸[多選題]200.下列各項中，()屬于流動性比率／指標。A)現(xiàn)金頭寸指標B)大額負債依賴度C)貸款總額與總資產(chǎn)的比率D)總資產(chǎn)報酬率E)易變負債與總資產(chǎn)的比率[多選題]201.企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析主要內(nèi)容包括()。A)企業(yè)的戰(zhàn)略B)企業(yè)的管理政策C)行業(yè)的特征和定位D)行業(yè)的依賴性分析E)行業(yè)成功的關(guān)鍵因素[多選題]202.下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有()。A)久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負債/總資產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期B)當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強C)當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低D)久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著E)久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生[多選題]203.下列選項中，屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)特征的有（）。A)存在多元化的買賣方，市場集中度低B)B?具有活躍且具規(guī)模的市場C)從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢D)在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金流以彌補現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出形成的缺口E)與高風(fēng)險資產(chǎn)的低相關(guān)性[多選題]204.根據(jù)?貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本十風(fēng)險成本+資本成本)/貸款額?，下列選項對其各要素的說法正確的有()A)風(fēng)險成本指預(yù)期損失B)預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露C)資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本D)經(jīng)營成本包括日常管理成本和稅收成本E)資本成本是經(jīng)濟資本與股東最高資本回報率的乘積[多選題]205.商業(yè)銀行嚴重的操作風(fēng)險損失事件往往是(.)同時作用的結(jié)果。A)人員B)外部因素C)流程D)系統(tǒng)E)資金[多選題]206.在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A)績效考核B)資本配置C)目標設(shè)定D)業(yè)務(wù)決策E)計量損失[多選題]207.正態(tài)分布曲線具有(.)等性質(zhì)。A)若固定σ，隨μ值小同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)B)關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點C)整個曲線下面積為1D)正態(tài)隨機變量X落在距均值2.5倍標準差范圍內(nèi)的概率為：P(μ-2.5σE)若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)[多選題]208.下列關(guān)于外部審計的說法，正確的有()。A)外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充B)外部審計沒有獨立權(quán)C)銀行與外部審計師是委托與被委托的關(guān)系D)外部審計有權(quán)檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表E)加強外部審計，會增加監(jiān)管成本[多選題]209.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應(yīng)列入交易賬戶的有（）。A)短期內(nèi)有目的的持有以便轉(zhuǎn)手出售的頭寸B)為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的頭寸C)代客買賣的頭寸D)做市交易形成的頭寸E)自營業(yè)務(wù)而持有的頭寸[多選題]210.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。A)轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險B)增加收益C)實現(xiàn)資產(chǎn)單一化D)提高經(jīng)濟資本配置效率E)集中風(fēng)險[多選題]211.在識別和分析集團法人客戶信用風(fēng)險的過程中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)力爭做到（）。A)充分利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)B)與客戶建立授信關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)當(dāng)盡職受理和調(diào)查評價，要求客戶提供真實、完整的信息資料C)識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)重點關(guān)注客戶的注冊資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況D)集團法人客戶的識別頻率與額度授信周期應(yīng)當(dāng)保持一致E)對所有集團法人客戶的架構(gòu)圖必須每年進行維護，更新集團內(nèi)的成員單位[多選題]212.公正原則的內(nèi)容有()。A)立法公正B)執(zhí)法公正C)復(fù)議公正D)實體公正E)程序公正[多選題]213.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評級必須具有（）的功能。A)能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢B)能夠有效防止違約風(fēng)險C)能夠準確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率D)能夠有效抵補風(fēng)險，以保證商業(yè)銀行的正常經(jīng)營E)將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)[多選題]214.洗錢的主要危害，包括（）。A)對政治的危害B)對社會的危害C)對居民的危害D)對經(jīng)濟的危害E)對金融的危害[多選題]215.以下屬于核心一級資本的是（）。A)一般風(fēng)險準備B)未公開儲備C)資本公積D)未分配利潤E)實收資本[多選題]216.考察和分析企業(yè)的非財務(wù)狀況，主要從哪些方面進行分析和判斷（）A)行業(yè)風(fēng)險B)管理層風(fēng)險C)生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險D)宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境E)擔(dān)保狀況[多選題]217.下列關(guān)于風(fēng)險概念的說法中，錯誤的是（）。A)風(fēng)險是一個事前的概念B)風(fēng)險是一個事后的概念C)風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念D)風(fēng)險是一個無法確定的概念E)風(fēng)險是一個與損失等同的概念[多選題]218.戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。A)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B)商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C)為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D)為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏E)整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證[多選題]219.商業(yè)銀行可將特定時段內(nèi)的存款分為()。A)敏感負債B)附屬資產(chǎn)C)脆弱資金D)附屬存款E)核心存款[多選題]220.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有（）。A)關(guān)注類貸款遷徙率B)損失類貸款遷徙率C)正常類貸款遷徙率D)次級類貸款遷徙率E)可疑類貸款遷徙率[多選題]221.市場風(fēng)險包括（）。A)利率風(fēng)險B)流動性風(fēng)險C)股票風(fēng)險D)匯率風(fēng)險E)商品風(fēng)險[多選題]222.企業(yè)行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容包括(.)。A)企業(yè)的管理政策B)行業(yè)的特征和定位C)行業(yè)的依賴性分析D)行業(yè)成功的關(guān)鍵因素E)企業(yè)的戰(zhàn)略[多選題]223.個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括（）。A)個人住房按揭貸款B)個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C)個人大額耐用消費品貸款D)個人汽車貸款E)個人質(zhì)押貸款[多選題]224.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失，主要包括()。A)財務(wù)、會計錯誤B)文件、合同缺陷C)產(chǎn)品設(shè)計缺陷D)交易、定價錯誤E)錯誤監(jiān)控、報告[多選題]225.商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法初級法時，可以作為合格信用風(fēng)險緩釋工具的有()。A)限制流通的法人股B)銀行承兌匯票C)原始期限不超過一年的應(yīng)收賬款D)公開上市交易股票E)依法有權(quán)處分的商用房地產(chǎn)[多選題]226.商業(yè)銀行在制定風(fēng)險偏好的過程中，應(yīng)考慮的因素包括（）。A)監(jiān)管要求B)風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望C)同業(yè)的風(fēng)險偏好水平D)愿意承擔(dān)的風(fēng)險，以及承擔(dān)風(fēng)險的能力E)壓力測試結(jié)果[多選題]227.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有()。A)權(quán)益資本B)公開儲備C)重估儲備D)普通貸款儲備E)混合型債務(wù)工具[多選題]228.下列哪些屬于商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?()A)個人住房按揭貸款B)個人大額耐用消費品貸款C)個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款D)個人質(zhì)押貸款E)個人抵押貸款[多選題]229.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險事后控制的方法有（）。A)風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移B)風(fēng)險資本的重新分配C)提高風(fēng)險資本水平D)限額管理E)制定應(yīng)急預(yù)案[多選題]230.適時發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動性風(fēng)險的預(yù)警信號，有助于商業(yè)銀行及時采取措施降低流動性風(fēng)險。下列可被認為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號的有（）。A)銀行發(fā)行的股票價格異常下跌B)市場上愿意提供融資的交易對手數(shù)量減少C)銀行發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量顯著增加，且買賣利差擴大D)銀行評級下調(diào)E)資產(chǎn)質(zhì)量惡化[多選題]231.實施積極的流動性風(fēng)險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用，具體包括()。A)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系B)避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益C)保證銀行資產(chǎn)廉價出售，維護股東利益D)增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的E)降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價[多選題]232.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠()。A)由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付B)做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突C)由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告D)由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況E)確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立[多選題]233.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法中正確的是(.)。A)產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠B)是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及?肥尾?問題C)可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)D)準確性的提高速度較快E)存在一定的模型風(fēng)險[多選題]234.在其他條件不變的情況下，某中小型商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風(fēng)險的做法有（）。A)將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)B)積極爭攬中型、小型企業(yè)存款C)以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源D)以個人客戶資金作為負債的主要來源E)在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡分布[多選題]235.在設(shè)計資本充足率壓力測試框架時，要確保整個框架的()。A)高效性B)針對性C)可操作性D)實用性E)完整性[多選題]236.商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?()A)資金成本B)經(jīng)營成本C)風(fēng)險成本D)資本成本E)通貨膨脹調(diào)整成本[多選題]237.商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有（）。A)商譽B)自持股票C)凈遞延稅資產(chǎn)D)土地使用權(quán)E)貸款損失準備缺口[多選題]238.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標準法計量操作風(fēng)險資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括(.)。A)董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)B)商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)C)商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險監(jiān)測和控制D)商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線E)商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的有效性[多選題]239.商業(yè)銀行流動性應(yīng)急計劃的主要內(nèi)容包括(.)。A)明確在危機情況下的分工和應(yīng)采取的措施B)制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施C)維持良好的公共關(guān)系D)彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序E)考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系[多選題]240.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行所面臨的流動性風(fēng)險分為（）。A)機構(gòu)流動性風(fēng)險B)融資流動性風(fēng)險C)市場流動性風(fēng)險D)投資流動性風(fēng)險E)項目流動性風(fēng)險[多選題]241.下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標的說法，不正確的是(.)。A)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的范圍B)屬于靜態(tài)指標C)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率D)包括流動性風(fēng)險指標E)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率[多選題]242.下面關(guān)于貸款分類的說法，不正確的有（）。A)綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素B)它實際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進行評級C)主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價D)通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素，客戶信用風(fēng)險因素由客戶評級完成E)可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風(fēng)險的一種預(yù)先判斷[多選題]243.商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶有下列（）行為／情況時，應(yīng)當(dāng)著重分析其是否屬于某個關(guān)聯(lián)方式和關(guān)聯(lián)交易。A)進行價格、利率、租金及付款等條件異常的交易B)易貨交易C)進行實質(zhì)與形式不符的交易D)發(fā)生處理方式異常的交易E)進行明顯缺乏商業(yè)理由的交易[多選題]