韓國商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)應(yīng)用于銀行風(fēng)險及管控

韓國商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)應(yīng)用于銀行風(fēng)險及管控

2011年以來，由于房地產(chǎn)價格急劇下降，住房風(fēng)險增加，韓國小型銀行關(guān)閉事件頻發(fā)。1月14日韓國金融委員會勒令韓國三和互助儲蓄銀行停業(yè)6個月;2月17日金融委員會勒令釜山儲蓄銀行及其分行大田聯(lián)合儲蓄銀行停業(yè)6個月;2月19日,韓國金融委員會勒令附屬于釜山儲蓄銀行的釜山第二儲蓄銀行、中央釜山銀行和全州銀行及寶海(Bohae)銀行停業(yè)6個月。在目前國內(nèi)高房價、高通脹的形勢下,韓國接連發(fā)生的銀行擠兌及停業(yè)事件為我國銀行業(yè)發(fā)出了警示,值得深入反思。房地產(chǎn)價格的急劇下降與“韓國版次貸款危機”有關(guān)和互助儲蓄銀行三和相互儲蓄銀行成立于1971年,以2010年6月底為準(zhǔn),資產(chǎn)總額達1.4萬億韓元,占全部相互儲蓄銀行資產(chǎn)的1.5%。因房地產(chǎn)項目融資(PF)不良貸款問題,該公司在2009年會計年度遭受了914億韓元(約合8226萬美元)的凈損失。韓國金融委員會2011年1月14日召開臨時會議,將三和互助儲蓄銀行指定為不良金融機構(gòu),勒令其停止?fàn)I業(yè)6個月。韓國金融委員會和金融監(jiān)督院表示,以2010年7月底為準(zhǔn),三和互助儲蓄銀行負(fù)債超過資產(chǎn)504億韓元(約合4500萬美元),自有資本比率為-1.42%;從當(dāng)年1月13日至7月13日,除了延期票據(jù)和貸款等部分業(yè)務(wù)外,三和互助儲蓄銀行須中斷營業(yè)活動,因此做出了上述決定。已超3.18%釜山儲蓄銀行是韓國資產(chǎn)規(guī)模最大的儲蓄銀行,擁有3.74萬億韓元(34億美元)資產(chǎn)。韓國金融委員會2011年2月17日勒令釜山儲蓄銀行及其分行大田聯(lián)合儲蓄銀行停業(yè)6個月。截至2010年底,大田聯(lián)合儲蓄銀行的負(fù)資產(chǎn)和債務(wù)已超出銀行自有資產(chǎn)323億韓元(約合2900萬美元)。這家銀行的資本充足率去年底為負(fù)3.18%,遠低于金融委員會設(shè)定的1%下限。金融委員會在聲明表示說:“大田聯(lián)合銀行已不能滿足儲戶取錢的需求,因為最近這家銀行遭遇擠兌風(fēng)潮,銀行資本流動性不足?！笨紤]到作為大田聯(lián)合儲蓄銀行母公司的釜山儲蓄銀行也有可能遭遇擠兌,金融委員會同時勒令釜山儲蓄銀行停業(yè)6個月。東南角第一儲蓄銀行釜山儲蓄銀行及其分行大田聯(lián)合儲蓄銀行停業(yè)的消息傳出后,民眾擔(dān)心同類銀行財政問題,紛紛趁周末銀行休業(yè)前趕往提款,釜山儲蓄銀行其他幾家分行兩天來紛紛出現(xiàn)擠兌風(fēng)潮。結(jié)果牽連其他4家銀行被迫停業(yè)。2011年2月18日,釜山第二儲蓄銀行內(nèi),大量儲戶擠在銀行大廳等待取現(xiàn),銀行發(fā)放的1000張排序號被一搶而空。為穩(wěn)定金融秩序,韓國金融委員會2月19日宣布,追加寶海(Bohae)銀行及3家附屬于釜山儲蓄銀行的銀行,即釜山第二儲蓄銀行、中央釜山銀行和全州銀行,停業(yè)6個月。這4家銀行的資產(chǎn)介乎5600億至3萬億韓元(約5億至27億美元)之間,但自2月17日起陸續(xù)鬧擠兌,兩天共被提取4500億韓元(約4.04億美元)。韓國金融委員會在聲明中表示:“考慮到最近的提款浪潮、可用流動資金、剩余存款和借貸能力,我們認(rèn)定,它們不能再滿足儲戶的取款需求,最終將損害儲戶利益和信用秩序?！背闪⒀h(huán)信用基金韓國共有105家儲蓄銀行。按美國彭博新聞社的說法,截至2010年9月,這些儲蓄銀行總資產(chǎn)占韓國所有金融機構(gòu)總資產(chǎn)的3%。為了避免儲蓄銀行的財務(wù)問題波及商業(yè)銀行,金融委員會宣布將利用近20萬億韓元(約合180億美元)成立循環(huán)信用基金供儲蓄銀行緊急周轉(zhuǎn)。當(dāng)局也試圖安排“體質(zhì)”較佳的金融控股集團購并財務(wù)結(jié)構(gòu)有問題的金融機構(gòu)。如韓國當(dāng)局選擇推動由韓國資產(chǎn)規(guī)模第二大的友利金融集團收購因為資不抵債而被政府拍賣的三和聯(lián)合儲蓄銀行。金融委員會還表示,這6家停業(yè)銀行應(yīng)先展開“自救”。如果自救不成,它們將交由韓國儲蓄保險公司管理,最終出售給第三方。另外,根據(jù)韓國存款保險制度,當(dāng)金融機構(gòu)無力支付儲戶存款時,韓國儲蓄保險公司將為儲戶存款提供最高5000萬韓元(約合4.5萬美元)的存款及利息保障。韓國的房地產(chǎn)整合劑市場據(jù)韓國媒體報道,釜山儲蓄銀行之所以被勒令停業(yè),是因為韓國房地產(chǎn)市場近兩年持續(xù)低迷,導(dǎo)致銀行參與融資的房地產(chǎn)項目變成壞賬。1997年亞洲金融危機后,韓國政府采取了降低利率等一系列寬松政策,以拉動經(jīng)濟增長,并放寬了公寓轉(zhuǎn)讓限制。此舉雖然成功搞活韓國房地產(chǎn)市場,卻助長了房地產(chǎn)投機,從此一發(fā)而不可收拾。據(jù)韓國國稅廳對首爾等9個房價暴漲地區(qū)的調(diào)查顯示,2000年1月至2005年6月的五年半時間內(nèi),上述地區(qū)公寓的平均售價上漲了2.8倍,而同期韓國國內(nèi)生產(chǎn)總值平均每年僅增長4%～5%。當(dāng)時,首爾市中心的一套普通3居室能賣出20多億韓元的高價,約合人民幣500萬元。這幾乎是韓國平均國民收入的100倍。有韓國人甚至感慨:“在首爾買房子好比上天摘星星?！比欢?2008年全球性金融危機爆發(fā)之后,韓國經(jīng)濟大受打擊,房地產(chǎn)業(yè)也未能幸免。雖然韓國之后采取了經(jīng)濟刺激措施,購房需求還是大幅萎縮。到2010年末,韓國房價與最高時相比已經(jīng)跌去了五分之一。與樓市的低迷形成鮮明對比的,是食品、燃料等價格的持續(xù)上漲,韓國政府為了抑制通脹,連連加息。這樣一來,很多貸款買了房的人發(fā)現(xiàn)自己損失慘重。房貸利息不斷增加,房產(chǎn)價格不斷縮水,兩相作用下,很多韓國居民購置的住房基本上已經(jīng)資不抵債,相當(dāng)部分貸款人停止償還房貸,致使此次的房貸危機進一步惡化。由于釜山儲蓄銀行等銀行是以住房抵押貸款為主要業(yè)務(wù),金融危機下的房價下跌及房貸損失,銀行壞債大幅增加。據(jù)中國中央電視臺報道,導(dǎo)致此次釜山儲蓄銀行巨額虧損并停業(yè)的罪魁禍?zhǔn)资琼椖咳谫Y貸款,釜山儲蓄銀行曾與旗下銀行一起向房地產(chǎn)開發(fā)項目放貸4萬億韓元(約合36億美元).,而韓國房地產(chǎn)價格的低迷使其變成不良貸款,最終導(dǎo)致這些銀行相繼倒閉和停業(yè)。今世界金融系統(tǒng)普遍存在的問題韓國銀行擠兌停業(yè)風(fēng)波并不是一個孤立的事件,它反映了當(dāng)今世界金融系統(tǒng)中普遍存在的問題。雖然現(xiàn)階段國內(nèi)銀行業(yè)特別是大型國有商業(yè)銀行發(fā)生擠兌的可能性極小,但此次韓國銀行擠兌風(fēng)波仍然值得深刻反思,也可以從中得到一些啟示。完善宏觀針對中小存款人的監(jiān)管框架目前國內(nèi)尚未正式出臺存款保險法規(guī)和制度,在這種情況下,如果個別銀行發(fā)生擠兌,由于羊群效應(yīng),這種擠兌很可能在存款人中引起恐慌而波及其他經(jīng)營良好的金融機構(gòu),引發(fā)整個金融體系的不穩(wěn)定甚至危機。因此需要構(gòu)筑一條防火墻,防范由于存款人和金融機構(gòu)之間信息不對稱所造成的銀行恐慌,存款保險便是針對銀行業(yè)不穩(wěn)定和金融管理出現(xiàn)失誤而采取的一項預(yù)防措施。此次韓國金融監(jiān)管機關(guān)在處置銀行擠兌停業(yè)風(fēng)波時,存款保險制度在保障中小存款人合法利益中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用,極大地穩(wěn)定了韓國存款人的信心。目前我國建立了銀行、證券和保險分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管的格局,形成了由中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會構(gòu)成的金融監(jiān)管體系,但在目前的監(jiān)管格局下,沒有一家機構(gòu)對防范系統(tǒng)性風(fēng)險負(fù)總責(zé)。因此,需要盡快完善系統(tǒng)性、宏觀面上的監(jiān)管框架,防范和維護金融穩(wěn)定,同時要從宏觀層面引導(dǎo)銀行穩(wěn)健的經(jīng)營發(fā)展,多利用窗口指導(dǎo)及道義勸告等手段促進銀行形成健康、有序的同業(yè)競爭態(tài)勢,提醒銀行貸款長期化和信貸過度集中等相關(guān)風(fēng)險。目前國內(nèi)銀行業(yè)存在依賴發(fā)行次級債彌補流動性缺口以及提高資本充足率的現(xiàn)狀,且由于次級債的流通性較差,多為銀行間交叉持有,不利于銀行業(yè)的整體抗風(fēng)險性。因此,監(jiān)管部門應(yīng)盡快完善商業(yè)銀行資本補充機制,消除目前次級債的政策漏洞,確保次級債真正能夠?qū)崿F(xiàn)抗風(fēng)險的保障作用。優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu),降低籌資成本,增強抗風(fēng)險能力要針對可能出現(xiàn)的信譽風(fēng)險、法律風(fēng)險等問題,構(gòu)建預(yù)警預(yù)案系統(tǒng),跟蹤和預(yù)測風(fēng)險演變趨勢,并建立應(yīng)對緊急預(yù)案,采取超前性控制對策將潛在風(fēng)險提前化解。國內(nèi)銀行應(yīng)在優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)的過程中實現(xiàn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)合理化,盡可能地降低籌資成本,確保實現(xiàn)資金流動性、效益性和安全性的統(tǒng)一。業(yè)務(wù)多元化一方面可以拓寬盈利渠、增加收益;另一方面可以分散和規(guī)避風(fēng)險。銀行應(yīng)大力拓展包括中間業(yè)務(wù)在內(nèi)的業(yè)務(wù)范圍,增強盈利能力和抗風(fēng)險能力。銀行的經(jīng)營是負(fù)債經(jīng)營,在此情況下,銀行要培