基于ARMA模型的上證指數預測的實證分析報告

基于ARMA模型的上證指數預測的實證報告#AulflcorrelaBciriParlialCorrelation1ii1-00071AulflcorrelaBciriParlialCorrelation1ii1-00071ii2-000611113O.D?91l【14-0.D5911115-0.D1BH1H60.D51iCi7-0097Jip801251i190X)221i110-0-0091■1：111-00251■[112-a.asr1■[112七D9D111114-0D021ir115-0D911c116七D92Ii[117-0.D59i11160.016111119-0.D1711I1200.D27i[AC-0D07DQ09g-0D05001550.D39DJ4-19-0.D5B1.0B29-o.nia1.153602330.D&91.94940.177-00933990B026201257J025011600137506101860006752360275■00427657303-54-0051EM帕D2S7-0D&4g91730255-0D24991B10437-0D7111.7070256-011D12.614022643.075144110.3460.D1414.4GB0.415-0.01714.5390.4850.D22147D40.546圖11殘差相關圖由圖11可知：由于值都大于0.05，在5%顯著水平上，該模型的殘差序列為白噪聲，因此可以確定該模型的擬合效果較好。一皿円門5附■二?也寶E.2.5收盤價序列模型的預測分析一皿円門5附■二?也寶E.Forecast0SPJFYBH2AC1U3I-DSPJ2J.82&301&611Q31.M.&62?09D5179ForEicasIsampler-aMBTOtB2/23^2017Adjustedsample4.-21^01132?2&2017IjndudedDtiserwhcm:20ERMLMeanS^u^redErfbr礙a(nAbsoluteErrorMeanAb&.Psrcent2J.82&301&611Q31.M.&62?09D5179VariantePTOjKrtion0.624592CcrvarlarKeProportioci0.17H56圖12樣本內動態(tài)預測運用模型進行樣本內預測如圖12,預測較好。之后對上證綜合指數2017-03-01到2017-03-17的收盤價進行短期預測。這13天中前11天為已知數預測如圖13：據，后兩天為預測數據,預測如圖13：2017m32017m33.dOC-a.s&o-3.3M-弐⑻?3.ZOO3.1541-3,10fl?3.05flnSPJO1F123--^S.￡

uiir疋：出他值:肌.uiir疋：出他值:肌.324P.ih?加:"■■?3230.033244.035?!：■.■■■■："2.R.Pl124F.rr::.j3233.873245.98—.■3242.413246.95232-10.663247.925!0L7/3/9-!-fi.■■■■：?::VI：、.M3212,763249.072m2017/3/143239-333251.821If:■■二3241.763252.7953LLL.i'i'■:、im3254.745圖13樣本外預測圖14預測值3結論本文基于ARMA模型的建模理論，采用ARMA模型對上證綜合指數日收盤價進行高精度的擬合預測和實證分析，研究上證綜合指數日收盤價的短期變動情況。從原始數據可以看出，2016-04-18至2017-02-28(共有211個工作日)期間上證綜合指數日收盤價總體上呈總體上升的趨勢，但起伏較大。這主要是由于國內股市劇烈變動所致，可見國內的股票市場仍存在非常大的起伏和波動，尤其是短時間大范圍的股價劇烈變動?；诒疚乃⒌腁RIMA(1f1f1)模型并對上證綜合指數日收盤價進行擬合預測和分析，結果表明在未來一段時期內上證綜合指數日收盤價小幅上升，但不明顯。說明短期內上證綜合指數日收盤價不會有大幅度增長。但從未來長期的整體趨勢來看，上證綜合指數日收盤價將會保持持續(xù)上漲。這可能的原因有：第一，政府出臺一系列針對股市的宏觀調控政策；第二，國