供應(yīng)鏈金融的數(shù)據(jù)化風(fēng)控管理

供應(yīng)鏈金融的數(shù)據(jù)化風(fēng)控管理發(fā)展供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈金融成為國家戰(zhàn)略《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)[201刀84號(hào)）X《關(guān)于開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)的通知》（商建函[2018]142商務(wù)部.人行、銀保監(jiān)會(huì)等八部門）＞《關(guān)于推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見》（銀保監(jiān)辦發(fā)[2019]155號(hào)）廣闊的市場(chǎng)空間前瞻產(chǎn)業(yè)硏究院供應(yīng)鏈金融行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，到2020年，我國供應(yīng)鏈金融的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)14.98萬億元左右。＞海量的鏈上中小微企業(yè)第第2頁全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵袊a(chǎn)業(yè)的特征＞目前中國是世界上擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家，全世界最最豐富、最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。我們擁有制造業(yè)大而全，先進(jìn)制造業(yè)起步較晚。＞十九大報(bào)告提nr加快建設(shè)制造強(qiáng)國。促進(jìn)中國產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈中高端，培育若干世界級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群〃。在未來很氏一段時(shí)間內(nèi)，制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)都將是中國高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)的新動(dòng)能。金融轉(zhuǎn)型趨勢(shì)-零售轉(zhuǎn)型、交易銀行轉(zhuǎn)型成為未來發(fā)展的氏期趨勢(shì)o居民消費(fèi)興起、制造業(yè)升級(jí)使消費(fèi)信貸、投資理財(cái)和交易銀行獲得廣闊發(fā)展空間。大數(shù)據(jù)等金融科技發(fā)展改善了批量業(yè)務(wù)的風(fēng)控，使以往難以批量化、線上化經(jīng)營的業(yè)務(wù)變得可能。a供應(yīng)鏈金融是公司業(yè)務(wù)中的零售業(yè)務(wù)，打通公司風(fēng)控和零售風(fēng)控技術(shù)，尤其是批量獲客、數(shù)據(jù)化風(fēng)控第第#頁供應(yīng)鏈金融大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理挑戰(zhàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)工具系統(tǒng)數(shù)據(jù)工具連接?采集獲取：核心企業(yè)提供意愿、上下游企業(yè)提供能力?打通?存儲(chǔ)整合：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)?:?挖掘?交叉驗(yàn)證：真實(shí)性與合理性判斷標(biāo)準(zhǔn)?:?分析挖掘：反欺詐、信用風(fēng)險(xiǎn)；算法、模型■量化風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模式：對(duì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)RAROC與EVA：Risk-AdjustedReturnOnCapital風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)RAROC=風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整

后收益經(jīng)濟(jì)資本利息收入RAROC=風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整

后收益經(jīng)濟(jì)資本利息收入+非利息收入■資金成本?■營業(yè)成本-1乂1除用木(帝期揚(yáng)矢最低經(jīng)濟(jì)資本回扌艮率經(jīng)濟(jì)資本(非預(yù)期損失EVA(EconomicValueAdded)經(jīng)濟(jì)增加值二風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益一經(jīng)濟(jì)資本X銀行自定最低經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率量化風(fēng)險(xiǎn)對(duì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)?利息收入低、非利息收入（交叉銷售）高，而非利息收入難以計(jì)算到客戶層級(jí)和單筆借據(jù)層級(jí)?營業(yè)成本?線下作業(yè)成本高?風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本?PD*LGD*EAD?中小微企業(yè)自身評(píng)級(jí)低?監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法差異■險(xiǎn)因子的影響?業(yè)務(wù)核心邏輯是介入核心客戶的購產(chǎn)銷鏈條，通過為核心客戶提供服務(wù)實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)的綜合收益最大化…而不是依靠承擔(dān)核心客戶和上下游客戶的高風(fēng)險(xiǎn)獲得高收益，考核機(jī)制需要變革?供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和資本占用優(yōu)勢(shì)?PD:核心企業(yè)的信用傳遞?LGD:網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)中的處置成本降低?EAD:小額?M:短期?R：弱周期，中小微企業(yè)?交叉銷售與存款優(yōu)勢(shì)?從融資驅(qū)動(dòng)到解決方案驅(qū)動(dòng)第第17頁供應(yīng)鏈金融發(fā)展邏輯與趨勢(shì)?供應(yīng)鏈整體價(jià)值創(chuàng)造：降低交易成本，使參與主體提高自身績效的同時(shí)優(yōu)化整個(gè)供應(yīng)鏈績效?兼顧融資視角和供應(yīng)鏈視角：在一定的約束條件下，生產(chǎn)決策、庫存決策.采購決策以及融資決策最優(yōu)?從融資驅(qū)動(dòng)到供應(yīng)鏈金融解決方案：以客戶為中心，圉繞交易流程不同階段不?產(chǎn)業(yè)整合：業(yè)從核心企業(yè)上下游到產(chǎn)同場(chǎng)景的解決