系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警基礎(chǔ)知識(shí)主要內(nèi)容各部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警定義及類型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系貸款預(yù)警指標(biāo)體系我行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警實(shí)施方案各部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作的領(lǐng)導(dǎo)組織與決策機(jī)構(gòu)；風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)警信號(hào)的主要責(zé)任部門；信貸業(yè)務(wù)部是發(fā)現(xiàn)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要責(zé)任部門；其他部門對(duì)本部門職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警負(fù)責(zé)。計(jì)劃財(cái)務(wù)部配合風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部提供系統(tǒng)預(yù)警指標(biāo)數(shù)值。風(fēng)涂險(xiǎn)鍬預(yù)屠警虎的住定議義泉及煤類疲型風(fēng)途險(xiǎn)桐預(yù)曲警袋是阻指叫我顫行鍬根羨據(jù)段非倍現(xiàn)稍場(chǎng)湊風(fēng)摧險(xiǎn)室監(jiān)龍測(cè)阿、績(jī)現(xiàn)均場(chǎng)孩風(fēng)削險(xiǎn)攀監(jiān)材測(cè)窩和舟風(fēng)貨險(xiǎn)依評(píng)高估球等諷多銅渠圓道亭獲冷得盟全抹部竿風(fēng)頭險(xiǎn)屆信謎息搞，改通絮過煌一啊定捎的裂技績(jī)術(shù)堅(jiān)手溜段終，燦對(duì)總我盡行咐風(fēng)逢險(xiǎn)旺狀阿況娃進(jìn)鼻行略動(dòng)詠態(tài)男監(jiān)疼測(cè)棋和子早識(shí)期胡預(yù)升警花。按醋預(yù)派警核信范號(hào)綿影浙響陳范賭圍系霧統(tǒng)舞性剛預(yù)喂警片信拆號(hào)個(gè)肺案鳴預(yù)親警漲信約號(hào)按捧預(yù)閣警炊信農(nóng)號(hào)效對(duì)祖業(yè)撞務(wù)發(fā)拳展崖的唯影墨響徒程絨度黑凈色預(yù)夾警橙全色預(yù)落警紅瞎色預(yù)汗警藍(lán)觸色預(yù)嚇警正攻常正常藍(lán)色預(yù)警橙色預(yù)警紅色預(yù)警黑色預(yù)警（-∞，20%）[-20%，-10%）[-10%,0）[0,10%）[10%，∞）系動(dòng)統(tǒng)鋪性佩預(yù)敏警泳信獵號(hào)童指浴標(biāo)枕體夾系風(fēng)險(xiǎn)水平風(fēng)險(xiǎn)遷徙風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)定殊量能指任標(biāo)定仍性尊指候標(biāo)正漆常盼類沒貸萄款鉆遷森徙間率關(guān)含注宗類概貸融款血遷部徙泛率次溜級(jí)側(cè)類匠貸錢款枕遷墳徙孫率可肥疑艷類老貸償款盈遷憐徙汗率流恰動(dòng)忍性炎風(fēng)唐險(xiǎn)信流用豪風(fēng)表險(xiǎn)市五場(chǎng)跌風(fēng)檔險(xiǎn)操館作桌風(fēng)肚險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)正常貸款遷徙率不良貸款遷徙率正糕常譯貸灘款爆遷假徙園率不愛良易貸祥款師遷籃徙臨率風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

盈植利構(gòu)能擱力準(zhǔn)勵(lì)備擺金混充握足璃度資裙本井充解足頑度風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)成筒本贈(zèng)收宇入紐奉比資獅產(chǎn)磁利奔潤(rùn)快率資駛本途利策潤(rùn)歌率盈利能力指標(biāo)資樓產(chǎn)收損堅(jiān)失龜準(zhǔn)唐備打充耐足灑率貸私款浸損黑失烈準(zhǔn)享備挽充拴足耍率資本充足度核脹心嘉資拘本鍋充芝足寨率資候本床充漫足陪率資本充足度風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)指標(biāo)描述闕值流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性比率流動(dòng)性資產(chǎn)/流動(dòng)性負(fù)債>=25%流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)核心負(fù)責(zé)比例核心負(fù)債/負(fù)債總額>=60%流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性缺口率90天表內(nèi)外流動(dòng)性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動(dòng)性資產(chǎn)>=-10%流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)人民幣備付率超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金/各項(xiàng)存款暫未定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資金拆入率資金拆入/各項(xiàng)存款之比暫未定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資金拆出率資金拆出/各項(xiàng)存款之比暫未定信用風(fēng)險(xiǎn)不良資產(chǎn)率不良資產(chǎn)/資產(chǎn)總額<=4%信用風(fēng)險(xiǎn)不良貸款率不良貸款/貸款總額<=5%信用風(fēng)險(xiǎn)單一集團(tuán)客戶授信集中度最大一家集團(tuán)客戶授信總額/資本金額<=15%信用風(fēng)險(xiǎn)單一客戶貸款集中度最大一家客戶貸款總額/資金金額<=10%信用風(fēng)險(xiǎn)存貸款比率貸款余額/存款余額<=75%信用風(fēng)險(xiǎn)全部關(guān)聯(lián)度全部關(guān)聯(lián)授信余額/資本凈額<=50%風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)指標(biāo)描述風(fēng)險(xiǎn)闕值市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)累計(jì)外匯敞口頭寸累計(jì)外匯敞口頭寸/資本凈額<=20%市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度利率上升200個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值的影響/資本凈額暫未定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)交易賬戶限額交易賬戶整體頭寸限額暫未定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)交易賬戶限額交易賬戶各類產(chǎn)品頭寸限額暫未定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)交易賬戶限額交易賬戶久期限額暫未定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)交易賬戶限額交易賬戶止損限額暫未定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)交易賬戶限額交易賬戶VaR限額暫未定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)交易賬戶限額交易賬戶外匯總凈敞口限額暫未定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)銀行賬戶限額分幣種凈利差收入敏感度限額暫未定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)銀行賬戶限額缺口比率限額暫未定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)銀行賬戶限額固定收益資產(chǎn)組合久期限額暫未定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)銀行賬戶限額可控出售賬戶資產(chǎn)公允值變動(dòng)限額暫未定操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)損失率操作造成的損失/前三期凈(利息收入+非利息收入)平均值暫未定操作風(fēng)險(xiǎn)操作差錯(cuò)率差錯(cuò)個(gè)數(shù)/前三期銀行賬戶交易筆數(shù)平均值暫未定風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)指標(biāo)描述闕值風(fēng)險(xiǎn)遷徙正常類貸款遷徙率正常貸款中變?yōu)楹笏念愘J款的金額/（期初正常貸款-本期收回的正常貸款）暫未定風(fēng)險(xiǎn)遷徙關(guān)注類貸款遷徙率關(guān)注貸款中變?yōu)楹笕愘J款的金額/（期初關(guān)注貸款-本期收回的關(guān)注貸款）暫未定風(fēng)險(xiǎn)遷徙次級(jí)類貸款遷徙率次級(jí)貸款中變?yōu)楹髢深愘J款的金額/（期初次級(jí)貸款-本期收回的次級(jí)貸款）暫未定風(fēng)險(xiǎn)遷徙可疑類貸款遷徙率可疑貸款中變?yōu)閾p失類貸款的金額/（期初可疑貸款-本期收回的可疑貸款）暫未定盈利能力資產(chǎn)利潤(rùn)率稅后凈利潤(rùn)/平均資產(chǎn)總額>=0.6%盈利能力資本利潤(rùn)率稅后凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)>=11%盈利能力成本收入比（營(yíng)業(yè)費(fèi)用+折舊）/營(yíng)業(yè)收入<=45%準(zhǔn)備金充足率資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/應(yīng)提準(zhǔn)備之比>=100%準(zhǔn)備金充足率貸款損失準(zhǔn)備充足率貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/應(yīng)提準(zhǔn)備之比>=100%準(zhǔn)備金充足率撥備覆蓋率撥備余額/不良貸款余額>=150%資本充足核心資本充足率核心資本充足/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)>=4%資本充足資本充足率（核心資本+附屬資本）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)>=8%借塔款牌人黎經(jīng)污營(yíng)借行沾為偉預(yù)菌警帶信徑號(hào)風(fēng)稻險(xiǎn)漠因勝素腳變字化借或款佳人跡財(cái)助務(wù)巨預(yù)商警差信網(wǎng)號(hào)市綿場(chǎng)曬環(huán)肉境盈預(yù)乏警其信餅號(hào)借騾款捎人葡財(cái)師務(wù)懷預(yù)禿警要信聾號(hào)經(jīng)咳營(yíng)櫻活態(tài)動(dòng)混現(xiàn)駕金駛流償緩債證指茂標(biāo)經(jīng)矛營(yíng)震能狡力致指釣標(biāo)流逢動(dòng)悅性己比抽例發(fā)滑生街重篩大膜虧涌損借閃款高人抄經(jīng)蠻營(yíng)漆行捏為停補(bǔ)產(chǎn)乎、編關(guān)畝閉蠶、傲資才不杠抵素債覆、畢主男管軍涉碧嫌廟經(jīng)射濟(jì)蹦犯照罪挪敘用喉銀柱行仁貸鞋款治俊理仗結(jié)月構(gòu)叮缺寧陷提伴供肚虛恨假章財(cái)終務(wù)退報(bào)嘆告違揮規(guī)累使凡用餃資湊金惡耳意妹拖羨欠劣債上務(wù)發(fā)具生牽交屢叉笛違仆約市轉(zhuǎn)場(chǎng)燈環(huán)揀境督信拉號(hào)操則作往風(fēng)蹤蝶險(xiǎn)巾信熊號(hào)貸愿款煩制營(yíng)不誼健閥全信偵貸底檔槐案聯(lián)管渴理伐不詢規(guī)爬范對(duì)冶不浸符律合勾條乘件圓的頓借夏款確人級(jí)放合款借淘款節(jié)合控同嬌丟追失內(nèi)鋤部衡員感工忍違厚規(guī)嗽操把作碰或彼操責(zé)作酷失肌誤貸俯款浩預(yù)蘿警置信維號(hào)操啟作江風(fēng)曲險(xiǎn)劫預(yù)偉警親信廢號(hào)政塵策槳風(fēng)更險(xiǎn)裝預(yù)儉警風(fēng)信搶號(hào)財(cái)伏務(wù)掘制嘗度故混杜亂滋或摘不塞健角全違問法幕經(jīng)桑營(yíng)存彼在冰經(jīng)礎(chǔ)濟(jì)哄糾憤紛發(fā)毫生今重轎大董資攀產(chǎn)幅損叮失法懷定轎代流表末人確涉虛嫌鈔經(jīng)標(biāo)濟(jì)掏違萬法關(guān)富聯(lián)捐交游易墳頻消繁訂砌立略重卷要澇合嗽同卷影晴響階資嫩產(chǎn)俱負(fù)松債發(fā)蹄生降重虎大茄安繪全赴事需故行劣業(yè)吼出茶現(xiàn)顯重州大診技明術(shù)秧變敏更供調(diào)求櫻關(guān)唯系糧發(fā)各生賓不港利壇變由化產(chǎn)脂品煮價(jià)這格截大聰幅認(rèn)下號(hào)降原筍材露料雖大揀幅汗上酒升貸垂款爛預(yù)壟警動(dòng)信墓號(hào)率的代處膊理主癢要趴工拖作襯重仔點(diǎn)收挎集補(bǔ)客剖戶此預(yù)燦警退信嫩號(hào)分級(jí)析怪預(yù)括警構(gòu)信舉號(hào)捉等地級(jí)對(duì)躬重庭大捎預(yù)婦警煩提矩出濫解挨決盾方災(zāi)案錄伍入侵信撇貸析系惠統(tǒng)跟浸蹤添落怒實(shí)巨預(yù)燭警備方受案信梅貸劣部煙負(fù)有責(zé)掙人貸愛后普管運(yùn)理密崗貸霸后伶檢歉查倦崗風(fēng)堪險(xiǎn)峰管鉤理肥委割員仇會(huì)督綢促革貸弦后旺管顧理魯崗猴監(jiān)鋪督愈預(yù)領(lǐng)警昏信成號(hào)貸尚后寸檢休查正崗內(nèi)負(fù)困責(zé)折將密重陰大杜預(yù)蹤蝶警挺信獄號(hào)捐及桿時(shí)簽書侍面嘆報(bào)寧信牽用遼風(fēng)沾險(xiǎn)天管悼理臨委黨員漁會(huì)溝進(jìn)彼行幅審優(yōu)議羞。負(fù)農(nóng)責(zé)磚貸胖款擦預(yù)脈警丸的瞎管國(guó)理是工邀作（同一逝）塊向載信友貸惑部眉申薦請(qǐng)稼凍冒結(jié)府尚唐未史使屯用槽的繞額塊度統(tǒng)或益終臟止茂額皺度志；（急二旺）五及均時(shí)持凍川結(jié)似借合款上人泄在鵝我袍行炮開睜立既的艘存候款號(hào)帳越戶冶，袖對(duì)冬于闖外榮部冶與旁該盲帳徹戶筆有年關(guān)農(nóng)的鑄款倦項(xiàng)田，筐只鳳能起匯肢入從不鑒得江匯順出洪，衰并辣可法從詢?cè)摻亷ざ紤糨v扣池款晶歸亡還右貸鏈款定本危息捉；（廢三惑）惑對(duì)餓客智戶芽建微立亞特根殊跡戶我狀遮態(tài)笑，錢列子入槳黑預(yù)名都單??；（少四鑒）池要濟(jì)求裳借濟(jì)款嫩人購增南加閘擔(dān)議保你；資哪產(chǎn)島保榜全定崗州中慢心如奏果構(gòu)預(yù)開警送信賣號(hào)餅已駁經(jīng)賢導(dǎo)鉆致磨授怒信渠進(jìn)褲入別不粉良并，尼客推戶銀要設(shè)移窮交古保旱全付部晴門劈燕管贈(zèng)理毫，毫由森保鄙全暴部鬼門漢采風(fēng)取精催煎收愈或窗重姐組霉等嚷保賤全蝦措技施鞏。12345（縫五漢）萍下當(dāng)調(diào)職風(fēng)牌險(xiǎn)禍分扭類雅級(jí)輕別雕；（紗六倡）凱風(fēng)治險(xiǎn)瞎預(yù)能警每信危號(hào)處具合有爺普貴遍茂意器義腎的思，桌建據(jù)議旬總鄭行猾進(jìn)恢行什信駱貸鞏投富向碑政技策淘的裳調(diào)場(chǎng)整槽；（貞七舟）承檢御查轟貸棚款智手纏續(xù)也是脆否間存徒在妄法攝律析瑕希疵濾，位以寫及刮時(shí)將采聲取字彌衡補(bǔ)突措濤施結(jié)；（豎八?。┩闷浞鹚踅到獾托斤L(fēng)俊險(xiǎn)槽的歷措儀施。我寄行憂信栽用嘗風(fēng)雞險(xiǎn)永預(yù)蕩警殼方質(zhì)案包間括鉤微張觀疤、墨中禮觀縫、只宏虛觀坊，鴿從發(fā)業(yè)松務(wù)菌、哭機(jī)烏構(gòu)議和民外怒部充環(huán)晚境命三留個(gè)彈層桑面分王析訊、辜通良報(bào)簡(jiǎn)與啊風(fēng)禮險(xiǎn)飼提治示日勢(shì)常攏監(jiān)挖測(cè)監(jiān)請(qǐng)測(cè)發(fā)數(shù)伴據(jù)漆上屈報(bào)核椅查帥處膝置歸觀檔吼跟廊蹤12345全歐面籃性病原硬則定斑期財(cái)監(jiān)秋控謀，蜜分魂日姿常勵(lì)、守月封報(bào)勺、尤季草報(bào)及拒時(shí)增性哄原炊則反芹映問客疏戶稀、乒業(yè)付