2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)綜合檢測(cè)試卷B卷含答案

2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)綜合檢測(cè)試卷B卷含答案

單選題（共200題）1、（）常用于緩解私募股權(quán)投資基金緊急的資金需求。A.買殼上市B.借殼上市C.管理層回購(gòu)D.二次出售【答案】D2、下列關(guān)于盧森堡的相關(guān)知識(shí)說法錯(cuò)誤的是（）。A.盧森堡是歐洲第一、世界第八大金融中心B.盧森堡有全球第二大基金資產(chǎn)管理市場(chǎng)C.盧森堡擁有全世界30%的管理資產(chǎn)D.盧森堡是另類投資基金的中心【答案】C3、下列關(guān)于混合基金的風(fēng)險(xiǎn)管理的說法錯(cuò)誤的是（）。A.一般而言，股債平衡型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但預(yù)期收益率也較高B.混合基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票與債券配置的比例C.偏債型基金的風(fēng)險(xiǎn)較低，預(yù)期收益率也較低D.股債平衡型基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益則較為適中【答案】A4、利潤(rùn)表的構(gòu)成部分不包括（）。A.營(yíng)業(yè)收入B.利潤(rùn)C(jī).與營(yíng)業(yè)收入相關(guān)的生產(chǎn)性費(fèi)用、銷售費(fèi)用和其他費(fèi)用D.營(yíng)業(yè)費(fèi)用【答案】D5、QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后（）個(gè)工作日內(nèi)披露。A.1B.2C.3D.5【答案】B6、根據(jù)《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》，用于融資融券的標(biāo)的的證券上市交易的時(shí)間需超過（）個(gè)月。A.6B.3C.9D.12【答案】B7、如果考察期內(nèi)基金的標(biāo)準(zhǔn)差發(fā)生變化，則（）將不再有效。A.特雷諾指數(shù)B.夏普指數(shù)C.詹森指數(shù)D.CAPM模型【答案】B8、《證券監(jiān)管目標(biāo)和原則》是由()發(fā)布的。A.國(guó)際金融協(xié)會(huì)B.國(guó)際基金業(yè)協(xié)會(huì)C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)D.國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織【答案】D9、下列關(guān)于結(jié)算成員在銀行間債券市場(chǎng)參與債券的交易結(jié)算時(shí)的幾個(gè)重要日期，說法錯(cuò)誤的是（）。A.中央政府債券、政策性金融債券可交易且期限在366天以上的，交易流通起始日是為該只債券的債權(quán)債務(wù)登記日后的第二個(gè)工作日B.一般情況下各類債券的交易流通終止日為債券兌付目前的第三個(gè)工作日C.目前，銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易的結(jié)算日有T+0和T+1兩種，其中T為交易達(dá)成日D.截止過戶日日終后，債券登記托管結(jié)算機(jī)構(gòu)不再辦理該債券的交易結(jié)算業(yè)務(wù)【答案】A10、基金的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告通常不包括（）。A.月報(bào)B.周報(bào)C.季報(bào)D.年報(bào)【答案】B11、小李購(gòu)買了100股A上市公司的普通股，關(guān)于他所持有的普通股的權(quán)利，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.公司破產(chǎn)清算時(shí)，享有剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)B.公司有盈利時(shí)，享有約定的固定股息率的權(quán)利C.在公司支付債息和優(yōu)先股股息后，參與股利分配D.公司召開股東大會(huì)時(shí)，享有表決權(quán)【答案】B12、在金融衍生工具中，遠(yuǎn)期合約的最大功能是（）。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.方便交易C.增加交易量D.增加收益【答案】A13、某基金經(jīng)理依據(jù)夏普比率的計(jì)算結(jié)果，認(rèn)為A證券組合的表現(xiàn)優(yōu)于B證券組合，該基金經(jīng)理主要依據(jù)的是（）A.全過程指標(biāo)B.事中指標(biāo)C.事前指標(biāo)D.事后指標(biāo)【答案】D14、（）是指土地以及建筑物等土地定著物，相對(duì)動(dòng)產(chǎn)而言，強(qiáng)調(diào)財(cái)產(chǎn)和權(quán)利載體在地理位置上的相對(duì)固定性A.房地產(chǎn)B.不動(dòng)產(chǎn)C.固定資產(chǎn)D.流動(dòng)資產(chǎn)【答案】B15、衡量整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總量指標(biāo)是（）。A.利率B.匯率C.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值D.財(cái)政預(yù)算【答案】C16、標(biāo)的證券除權(quán)、除息的，權(quán)證的行權(quán)價(jià)格、行權(quán)比例公式不正確的是（）。A.標(biāo)的證券除權(quán)，新行權(quán)價(jià)格=原行權(quán)價(jià)格標(biāo)的證券除權(quán)日參考價(jià)/除權(quán)前一日標(biāo)的證券收盤價(jià)B.標(biāo)的證券除權(quán)，新行權(quán)比例=原行權(quán)比例除權(quán)前一日標(biāo)的證券收盤價(jià)/標(biāo)的證券除權(quán)日參考價(jià)C.標(biāo)的證券除息，新行權(quán)價(jià)格=原行權(quán)價(jià)格標(biāo)的證券除息日參考價(jià)/除息前一日標(biāo)的證券收盤價(jià)D.標(biāo)的證券除息，新行權(quán)比例=原行權(quán)比例除息前一日標(biāo)的證券收盤價(jià)/標(biāo)的證券除息日參考價(jià)【答案】D17、以下關(guān)于股票的特征錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性是指股票可以依法自由地進(jìn)行交易的特征B.永久性是指股票所載有權(quán)利的有效性是始終不變的，但它是一種有期限的法律憑證C.收益性是指持有股票可以為持有人帶來收益的特性，包括股息紅利及資本利得D.參與性是指股票持有人有權(quán)參與公司重大決策的特性【答案】B18、相對(duì)收益歸因是通過分析（）的差異，找出基金跑贏或跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的原因。A.基金在投資收益及收益收益率等方面B.基金在資產(chǎn)配置及證券選擇等方面C.基金在投資理念方面D.基金在投資貢獻(xiàn)方面【答案】B19、目前世界上影響最大、最有權(quán)威性的一種股票價(jià)格指數(shù)是()。A.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)B.滬深300指數(shù)C.中證全債指數(shù)D.日經(jīng)指數(shù)【答案】A20、下列關(guān)于證券公司設(shè)立QFII的說法，錯(cuò)誤的是()。A.經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)5年以上B.凈資產(chǎn)不少于5億美元C.最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于50億美元D.最近三年平均凈資產(chǎn)利潤(rùn)率不低于6%【答案】D21、每一計(jì)息期的利息額相等的利息計(jì)算方法為（）。A.單利B.復(fù)利C.可能單利也可能復(fù)利D.有時(shí)單利有時(shí)復(fù)利【答案】A22、截至2016年12月31日，某股票型基金規(guī)模18億元，股票投資總市值10億元。前十大重倉(cāng)股票投資總市值3．7億元。則該基金的持股集中度為（）。A.50％B.20.56％C.55.56％D.37％【答案】D23、()負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的投資原則和計(jì)劃制定投資組合的具體方案，向交易部下達(dá)投資指令。A.營(yíng)業(yè)部B.投資部C.財(cái)務(wù)部D.研究部【答案】B24、以下有關(guān)銀行間債券市場(chǎng)債券結(jié)算的說法錯(cuò)誤的是（）。A.純?nèi)^戶的特點(diǎn)是快捷、簡(jiǎn)便B.見券付款有利于付券方控制風(fēng)險(xiǎn)C.見款付券的收券方會(huì)有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)敞口D.券款對(duì)付的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)雙方對(duì)等【答案】B25、下列說法中錯(cuò)誤的是（）。A.遠(yuǎn)期、期貨和大部分合約有事被稱作遠(yuǎn)期承諾B.期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約以及期貨合約的不同在于其損益的不對(duì)C.信用違約互換合約使買方可以對(duì)賣方行使某種權(quán)利D.期權(quán)合約和利率互換合約被稱為單邊合約【答案】D26、以下關(guān)于基金稅收的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.證券投資基金取得的債券差價(jià)收入依照稅法的規(guī)定征收企業(yè)所得稅B.證券投資基金取得的債券利息收入由債券發(fā)行企業(yè)支付利息時(shí)，代扣代繳個(gè)人所得稅C.基金管理人以發(fā)行基金方式募集資金，不征收營(yíng)業(yè)稅D.目前，我國(guó)證券投資基金買入股票時(shí)暫不征收印花稅【答案】A27、下列關(guān)于資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的說法，錯(cuò)誤的是()。A.資本市場(chǎng)線是CAPM的核心B.資本市場(chǎng)線給出了所有有效投資組合風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間的關(guān)系C.證券市場(chǎng)線給出了每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間的關(guān)系D.證券市場(chǎng)線為每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)【答案】A28、與證券市場(chǎng)上的其他投資工具一樣，債券投資也面臨一系列風(fēng)險(xiǎn)，其中不包括（）A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.再投資風(fēng)險(xiǎn)C.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)D.回售風(fēng)險(xiǎn)【答案】D29、市場(chǎng)利率走低時(shí)，以下判斷正確的是()。A.債券價(jià)格上升，再投資收益下降B.債券價(jià)格不變，因?yàn)槔⑹找嫦鄬?duì)增加，但再投資收益下降，兩者互相抵消C.債券價(jià)格下降，再投資收益下降D.債券價(jià)格上升，再投資收益上升【答案】A30、在眾多風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)中，有利于降低未來發(fā)生損失的可能性的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是（）。A.事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.事前風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.事中風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【答案】B31、關(guān)于印花稅，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.目前，我國(guó)A股印花稅為雙邊征收，稅率為0.1%B.印花稅是在股票成交后買賣雙方投資者分別收取的稅金C.在我國(guó)，印花稅由證券交易所代稅務(wù)機(jī)關(guān)收取D.相關(guān)部門可以通過調(diào)節(jié)印花稅稅率和征收方向來調(diào)節(jié)交易費(fèi)用【答案】A32、關(guān)于股票分析方法,以下說法正確的是（）A.技術(shù)分析的基本前提是空間和時(shí)間里不存在可以復(fù)制的模式B.按照“量?jī)r(jià)”理論體系,如果一只股票放量下跌，則發(fā)出多頭信號(hào)C.股票的市場(chǎng)價(jià)格決定股票的內(nèi)在價(jià)值D.技術(shù)分析只關(guān)心證券市場(chǎng)本身的變化,不考慮基本面的因素【答案】D33、假設(shè)企業(yè)年初存貨是20000元，年末存貨是5000元，那么年均存貨是（）元。A.12500B.25000C.7000D.3500【答案】A34、基金跨境活動(dòng)的監(jiān)管合作與協(xié)調(diào)制度的內(nèi)容不包括（）。A.保護(hù)客戶資產(chǎn)B.提供自發(fā)性協(xié)助C.對(duì)證券投資基金管理人進(jìn)行實(shí)地檢査D.相互提供信息【答案】A35、2010年4月，中國(guó)金融期貨交易所推出（），結(jié)束了我國(guó)股票現(xiàn)貨和股指期貨市場(chǎng)割裂的局面。A.股票指數(shù)期貨B.滬深300指數(shù)期貨C.5年期國(guó)債期貨D.10年期國(guó)債期貨【答案】B36、以下不屬于財(cái)務(wù)報(bào)表三大報(bào)表的是（）A.資產(chǎn)負(fù)債表B.現(xiàn)金流量表C.所有者權(quán)益變動(dòng)表D.利潤(rùn)表【答案】C37、（）近似于看漲期權(quán)，行權(quán)時(shí)其持有人可按照約定的價(jià)格購(gòu)買約定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)。A.認(rèn)股權(quán)證B.認(rèn)沽權(quán)證C.認(rèn)購(gòu)權(quán)證D.備兌權(quán)證【答案】C38、目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)不包括()。A.參數(shù)法B.歷史模擬法C.蒙特卡洛法D.算術(shù)平均法【答案】D39、基金股票換手率通過對(duì)基金買賣股票頻率的衡量，反映基金的操作策略；基金股票換手率等于期間股票交易量的一半除以期間基金平均（）；如果一只股票基金的年周轉(zhuǎn)率為l00%，意味著該基金持有股票的平均時(shí)間為l年。A.份額凈值B.資產(chǎn)凈值C.股票交易量D.份額總數(shù)【答案】B40、下列不屬于企業(yè)年金基金投資范圍的是（）。A.銀行存款B.國(guó)債C.短期債券回購(gòu)D.長(zhǎng)期債券回購(gòu)【答案】D41、所有種類的債券都面臨通脹風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)通脹風(fēng)險(xiǎn)特別敏感的投資者可購(gòu)買通貨膨脹聯(lián)結(jié)債券，其（）。A.本金隨通脹水平的高低進(jìn)行變化，利息不隨通脹水平的高低進(jìn)行變化B.本金不隨通脹水平的高低進(jìn)行變化，利息隨通脹水平的高低進(jìn)行變化C.本金和利息都不隨通脹水平的高低進(jìn)行變化D.本金和利息都隨通脹水平的高低進(jìn)行變化【答案】D42、衡量貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)主要有（）。A.投資組合平均剩余期限和行業(yè)投資集中度B.投資組合平均剩余期限、平均剩余存續(xù)期、浮動(dòng)利率債券投資情況C.投資組合的系數(shù)、平均剩余存續(xù)期、融資回購(gòu)比例D.久期、β系數(shù)和投資對(duì)象的信用評(píng)級(jí)【答案】B43、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)是希臘字母貝塔(β)來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。關(guān)于貝塔,以下表述正確的是（）A.貝塔值不能小于0B.貝塔可以理解為某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對(duì)市場(chǎng)收益率變動(dòng)的敏感度C.塔值越大,預(yù)期收益率越低D.市場(chǎng)組合的貝塔值為0【答案】B44、下列不是私募股權(quán)投資的退出機(jī)制的是（）。A.首次公開發(fā)行B.管理層回購(gòu)C.首次出售D.破產(chǎn)清算【答案】C45、（）則描述了單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間的函數(shù)關(guān)系。A.證券市場(chǎng)線B.資本市場(chǎng)線C.投資組合D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型【答案】A46、當(dāng)基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤率達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的（）時(shí)，基金管理公司應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤率達(dá)到（）時(shí)，基金管理公司應(yīng)當(dāng)公告并報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。A.0.25%；0.5%B.0.25%；0.3%C.0.5%；0.25%D.0.3%；0.25%【答案】A47、某股票的前收盤價(jià)為10元,經(jīng)每10股分紅0.5元的現(xiàn)金紅利后,該股票的除息參考價(jià)為（）。A.9.95元B.10.5元C.10.05元D.9.5元【答案】A48、國(guó)家外匯管理局規(guī)定養(yǎng)老基金、保險(xiǎn)基金、共同基金等類型的合格投資者，以及合格投資者發(fā)起設(shè)立的開放式中國(guó)基金的投資本金鎖定期為（）。A.3個(gè)月B.6個(gè)月C.9個(gè)月D.1年【答案】A49、下列關(guān)于回購(gòu)協(xié)議的表述，錯(cuò)誤的是()。A.回購(gòu)協(xié)議是指資金需求方在出售證券的同時(shí)與證券的購(gòu)買方約定在一定期限后按約定價(jià)格購(gòu)回所賣證券的交易行為B.我國(guó)金融市場(chǎng)上的回購(gòu)協(xié)議以國(guó)債回購(gòu)協(xié)議為主C.國(guó)債回購(gòu)作為一種短期融資工具，在各國(guó)市場(chǎng)中最長(zhǎng)期限均不超過半年D.證券的出售方為資金借入方，即正回購(gòu)方【答案】C50、在有異常的情況下，中位數(shù)和均值哪個(gè)評(píng)價(jià)結(jié)果更合理和貼近實(shí)際（）A.中位數(shù)和均值無區(qū)別B.均值C.中位數(shù)D.不確定【答案】C51、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的期限最短的是（）。A.1天B.14天C.3個(gè)月D.6個(gè)月【答案】B52、投資者的投資境況和需求會(huì)隨著時(shí)間而變，因此有必要至少每()對(duì)投資者的需求作一次重新的評(píng)估。A.半年B.年C.兩年D.季度【答案】B53、期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)B.美式期權(quán)C.認(rèn)沽期權(quán)D.歐式期權(quán)【答案】D54、主動(dòng)收益=（）。A.證券組合的真實(shí)收益+基準(zhǔn)組合的收益B.證券組合的真實(shí)收益/基準(zhǔn)組合的收益C.證券組合的真實(shí)收益×基準(zhǔn)組合的收益D.證券組合的真實(shí)收益－基準(zhǔn)組合的收益【答案】D55、下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約和互換合約區(qū)別的表述，不正確的是（）。A.期貨合約只在交易所交易，期權(quán)合約大部分在交易所交易，遠(yuǎn)期合約和互換合約通常在場(chǎng)外交易，采用非標(biāo)準(zhǔn)形式進(jìn)行B.遠(yuǎn)期合約和互換合約通常用保證金交易，因此有明顯的杠桿，期貨合約通常沒有杠桿效應(yīng)C.一般而言，遠(yuǎn)期合約和互換合約通常是用實(shí)物進(jìn)行交割，期貨合約絕大多數(shù)通過對(duì)沖相抵消，通常使用現(xiàn)金結(jié)算，極少實(shí)物交割D.遠(yuǎn)期合約、期貨合約和大部分互換合約都包括買賣雙方在未來應(yīng)盡的義務(wù)，期權(quán)合約和信用違約互換合約只有一方在未來有義務(wù)【答案】B56、關(guān)于被動(dòng)投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整說法，錯(cuò)誤的是（）。A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法。B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次遞增，跟蹤誤差依次遞減。C.根據(jù)抽樣方法的不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法。D.被動(dòng)投資復(fù)制指數(shù)會(huì)產(chǎn)生復(fù)制成本【答案】B57、關(guān)于大宗商品投資，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.大宗商品投資通常采用直接購(gòu)買大宗商品實(shí)物的方式B.大宗商品具有抵御通貨膨脹的功能C.大宗商品可以分為能源類，基礎(chǔ)原材料類，貴金屬類和農(nóng)產(chǎn)品類D.大宗商品投資采取購(gòu)買大宗商品相關(guān)股票的方式【答案】A58、（）協(xié)會(huì)在1995年開始籌備成立全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）委員會(huì)，負(fù)責(zé)發(fā)展并制定單一績(jī)效的呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)的作用是通過制定表現(xiàn)報(bào)告確保投資表現(xiàn)結(jié)果獲得充分的聲明與披露。A.ICIAB.SAAC.CACIIAD.CFA【答案】D59、相關(guān)系數(shù)的大小范圍為（）。A.0和1之間B.+1和-1之間C.-1和0之間D.1到正無窮【答案】B60、減少回購(gòu)交易信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。A.對(duì)抵押品進(jìn)行限定，且傾向于對(duì)流動(dòng)性高、容易變現(xiàn)抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期國(guó)債為抵押品D.接受不容易變現(xiàn)抵押物的要求【答案】A61、目前，我國(guó)托管資產(chǎn)的場(chǎng)內(nèi)資產(chǎn)結(jié)算主要采用兩種模式，包括（）和（）。A.托管人結(jié)算模式；券商結(jié)算模式B.共同對(duì)手方計(jì)算模式；逐筆清算模式C.貨銀對(duì)付模式；交差交收模式D.凈額交收模式；全額交收模式【答案】A62、大宗商品是指具有實(shí)體，可進(jìn)入流通領(lǐng)域，但并非在零售環(huán)節(jié)進(jìn)行銷售，具有商品屬性，用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)使用的大批量買賣的物資商品。大宗商品價(jià)值受全球經(jīng)濟(jì)因素、供求關(guān)系等影響較大，在通貨膨脹時(shí)價(jià)格隨之上漲，具有天然的（）功能。A.抗風(fēng)險(xiǎn)B.投資C.通貨膨脹保護(hù)D.高收益【答案】C63、資產(chǎn)A和資產(chǎn)B是兩種資產(chǎn)，若它們的收益率相關(guān)性系數(shù)為0.8，以下關(guān)于兩者收益率關(guān)系的表述正確的是（）。A.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B無線性相關(guān)關(guān)系B.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B之間完全獨(dú)立C.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B負(fù)相關(guān)D.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B相關(guān)【答案】D64、金融期貨中率先出現(xiàn)的是()。A.股票指數(shù)期貨B.利率期貨C.外匯期貨D.股票期貨【答案】C65、股票及其他有價(jià)證券的()是指以一定利率計(jì)算出來的未來收入的現(xiàn)值。A.利率價(jià)格B.市場(chǎng)價(jià)格C.未來價(jià)格D.理論價(jià)格【答案】D66、關(guān)于股票分析方法，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.股票內(nèi)在價(jià)值屬于基本面分析對(duì)象B.經(jīng)濟(jì)周期屬于基本面分析對(duì)象C.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)屬于基本面分析對(duì)象D.股價(jià)變化屬于基本面分析對(duì)象【答案】D67、（）是指由于市場(chǎng)環(huán)境變化，未來價(jià)格走勢(shì)有可能低于基金經(jīng)理或投資者所預(yù)期的目標(biāo)價(jià)位。A.最大撤回B.下行風(fēng)險(xiǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.事前事后指標(biāo)【答案】B68、下列利用期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的論述中，錯(cuò)誤的是（）A.可以利用商品期貨管理商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.可以利用利率期貨管理利率風(fēng)險(xiǎn)C.可以利用外匯期貨管理匯率風(fēng)險(xiǎn)D.可以利用股指期貨管理個(gè)股的財(cái)務(wù)危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D69、金融期貨中率先出現(xiàn)的是（）。A.股票指數(shù)期貨B.利率期貨C.外匯期貨D.股票期貨【答案】C70、根據(jù)現(xiàn)代組合理論，能夠反映投資組合風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大小的是()。A.貝塔系數(shù)B.期望值C.權(quán)重D.協(xié)方差【答案】A71、（）是由中央銀行發(fā)行的用于調(diào)節(jié)商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的短期債務(wù)憑證。A.商業(yè)票據(jù)B.銀行承兌匯票C.中央銀行票據(jù)D.短期國(guó)債【答案】C72、夏普比率是諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主（）于1966年根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）提出的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)測(cè)度指標(biāo)。A.威廉夏普B.大衛(wèi)C.史蒂芬羅斯D.格雷厄姆【答案】A73、下列關(guān)于凸性的描述不正確的是（）。A.凸性可以描述大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系B.凸性對(duì)投資者總是有利的C.其他條件不變時(shí)，較大的凸性更有利于投資者D.零息債券的凸性與償還期限無關(guān)【答案】D74、以下關(guān)于各種大宗商品投資方式的優(yōu)缺點(diǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.直接購(gòu)買大宗商品進(jìn)行投資會(huì)產(chǎn)生很大的運(yùn)輸成本和儲(chǔ)存成本B.大宗商品期貨投資交易成本較低且流動(dòng)性較強(qiáng)C.與直接投資大宗商品及其衍生工具相比，大宗商品的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的投資門檻更高D.投資者購(gòu)買大宗商品生產(chǎn)加工企業(yè)股票進(jìn)行大宗商品投資，相關(guān)企業(yè)對(duì)所運(yùn)營(yíng)商品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖操作，會(huì)影響投資者的投資收益【答案】C75、關(guān)于貝塔系數(shù)的說法中，以下錯(cuò)誤的是（）。A.貝塔系數(shù)是評(píng)估證券或投資組合非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)B.貝塔系數(shù)反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感程度C.貝塔系數(shù)大于1時(shí)，表明投資組合價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致，且變動(dòng)幅度比市場(chǎng)大D.貝塔系數(shù)等于1時(shí)，表明投資者的變動(dòng)幅度與市場(chǎng)一致【答案】A76、（）是最大的不動(dòng)產(chǎn)管理公司A.麥格理集團(tuán)B.高盛公司C.世邦魏理仕全球投資集團(tuán)D.貝萊德【答案】C77、關(guān)于資產(chǎn)收益之間的相關(guān)性，以下表述正確的是（）。A.資產(chǎn)收益之間的相關(guān)系數(shù)越大，在相同收益率情況下組合風(fēng)險(xiǎn)越小，組合效用越高B.資產(chǎn)收益之間的相關(guān)系數(shù)越小，在相同收益率情況下組合風(fēng)險(xiǎn)越高，組合效用越高C.資產(chǎn)收益之間的相關(guān)系數(shù)越大，在相同收益率情況下組合風(fēng)險(xiǎn)越小，組合效用越低D.資產(chǎn)收益之間的相關(guān)關(guān)系越小，在相同收益率情況下組合風(fēng)險(xiǎn)越小，組合效用越高【答案】D78、關(guān)于固定收益證券綜合電子平臺(tái).以下表述錯(cuò)誤的是（）.A.固定收益平臺(tái)的證券現(xiàn)券交易實(shí)行凈價(jià)申報(bào)B.交易商在固定收益平臺(tái)申報(bào)賣出固定收益證券的數(shù)量，不得超過其賬戶內(nèi)可交易余額C.交易商T日通過固定收益平臺(tái)買入的證券.最早T+1日可以賣出D.固定收益平臺(tái)的交易價(jià)格實(shí)行漲跌幅限制【答案】C79、（）給出了所有有效投資組合風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間的關(guān)系。A.證券市場(chǎng)線B.資本市場(chǎng)線C.投資組合D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型【答案】B80、基金管理公司應(yīng)制定估值及份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的識(shí)別及應(yīng)急方案。當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超過基金資產(chǎn)凈值的（）時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。A.0.15％B.0.25％C.0.5％D.0.75％【答案】B81、關(guān)于即期利率與遠(yuǎn)期利率的區(qū)別，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.遠(yuǎn)期利率的起點(diǎn)在未來某一時(shí)刻B.即期利率的起點(diǎn)在當(dāng)前時(shí)刻C.遠(yuǎn)期利率水平一定高于即期利率水平D.即期利率與遠(yuǎn)期利率的計(jì)息日起點(diǎn)不同【答案】C82、當(dāng)投資者賣空某股票時(shí)，可以下達(dá)（），即指定一個(gè)價(jià)格，當(dāng)達(dá)到或超過這個(gè)價(jià)格時(shí)買入股票，如果股價(jià)上漲，達(dá)到指定價(jià)格后就可以平倉(cāng)，把損失降到可控范圍內(nèi)。A.止損賣出指令B.市價(jià)指令C.限價(jià)指令D.止損買入指令【答案】D83、以下屬于非法人產(chǎn)品的有（）。A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】B84、信息比率是單位跟蹤誤差所對(duì)應(yīng)的（）。A.超額收益B.絕對(duì)收益C.相對(duì)收益D.部分收益【答案】A85、股票的()是公司清算時(shí)每一股份所代表的實(shí)際價(jià)值。A.票面價(jià)值B.清算價(jià)值C.賬面價(jià)值D.內(nèi)在價(jià)值【答案】B86、（）更偏好于在后期給企業(yè)提供額外資本來協(xié)助上市。A.成長(zhǎng)權(quán)益投資者B.保薦機(jī)構(gòu)C.機(jī)構(gòu)投資者D.風(fēng)險(xiǎn)投資者【答案】A87、關(guān)于場(chǎng)內(nèi)證券交易場(chǎng)所，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.證券交易所可以決定證券交易的價(jià)格B.證券交易所的設(shè)立和解散由國(guó)務(wù)院決定C.上交所和深交所都設(shè)有會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)和專門委員會(huì)D.我國(guó)的證券交易所目前都采用會(huì)員制【答案】A88、關(guān)于股票的票面價(jià)值，以下說法錯(cuò)誤的是（）A.股票的票面價(jià)值對(duì)初次發(fā)行時(shí)的定價(jià)有一定的參考意義B.溢價(jià)發(fā)行時(shí)，募集的資金小于股本的總和C.發(fā)行時(shí)，面值的總和部分記入股份，超額部分計(jì)入資本公積D.以面值發(fā)行的股票稱之為平價(jià)發(fā)行【答案】B89、Brinson模型中,資產(chǎn)配置效應(yīng)是指把資金配置在特定的行業(yè)子行業(yè)或其他投資組合子集帶來的（）A.整體收益B.超額收益C.絕對(duì)收益D.相對(duì)收益額【答案】B90、一只基金的月平均凈值增長(zhǎng)率為3％，標(biāo)準(zhǔn)差為4％，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，在95％的概率下，月度凈值增長(zhǎng)率在以下（）區(qū)間。A.+7％～-2％B.+7％～-1％C.+11％～-5％D.+13％～-5％【答案】C91、設(shè)立證券登記機(jī)構(gòu)必須經(jīng)（）同意。A.證監(jiān)會(huì)B.會(huì)員大會(huì)C.國(guó)務(wù)院D.國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】D92、()又稱為選擇權(quán)合約。A.遠(yuǎn)期合約B.期貨合約C.期權(quán)合約D.外匯期貨【答案】C93、規(guī)定養(yǎng)老基金、保險(xiǎn)基金、共同基金等類型的合格投資者，以及合格投資者發(fā)起設(shè)立的開放式中國(guó)基金的投資本金鎖定期為（）個(gè)月。A.12B.6C.3D.2【答案】C94、下列關(guān)于互換合約說法，錯(cuò)誤的是（）。A.互換合約是指交易雙方約定在未來某一時(shí)期相互交換某種合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約B.互換合約是雙方約定的在未來某期間內(nèi)交換其認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價(jià)值現(xiàn)金流的合約C.最為常見的互換合約是信用違約互換合約D.貨幣互換合約是指兩種貨幣資金的本金交換【答案】C95、（）又稱內(nèi)部收益率，是可以使投資購(gòu)買債券獲得的未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值等于債券當(dāng)前市價(jià)的貼現(xiàn)率。A.到期收益率B.再投資收益率C.當(dāng)期收益率D.票面利率【答案】A96、從2001年7月2日起，銀行間債券市場(chǎng)現(xiàn)券交易采用的交易模式是（）。A.凈價(jià)交易B.全價(jià)交易C.溢價(jià)交易D.競(jìng)價(jià)交易【答案】A97、以下關(guān)于基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)，表述不正確的是（）。A.為了提高核算效率，同一基金管理公司管理的所有基金可以合并建賬、統(tǒng)一核算B.目前，我國(guó)基金會(huì)計(jì)核算的會(huì)計(jì)區(qū)間細(xì)化到日C.基金管理公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和證券投資基金的投資管理活動(dòng)應(yīng)獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算D.基金會(huì)計(jì)核算主體為證券投資基金【答案】A98、投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力取決于投資者的境況，不包括（）。A.資產(chǎn)負(fù)債狀況B.現(xiàn)金流入情況C.投資期限D(zhuǎn).收入狀況【答案】B99、下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換權(quán)利價(jià)值的說法中，正確的是（）。A.轉(zhuǎn)換權(quán)利價(jià)值為可轉(zhuǎn)換債券價(jià)值與純粹債券價(jià)值的差額B.股價(jià)上升，轉(zhuǎn)換價(jià)值下降C.普通股的價(jià)格遠(yuǎn)低于轉(zhuǎn)換價(jià)格，則轉(zhuǎn)換價(jià)值就很高D.轉(zhuǎn)換價(jià)值的大小，與普通股的價(jià)格無關(guān)【答案】A100、()是在盡量不造成大的市場(chǎng)沖擊的情況下，盡快以接近客戶委托時(shí)的市場(chǎng)成交價(jià)格來完成交易的最優(yōu)化算法。A.成交量加權(quán)平均價(jià)格算法B.時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法C.跟量算法D.執(zhí)行偏差算法【答案】D101、（）是公司清算時(shí)每一股份所代表的實(shí)際價(jià)值。A.股票的票面價(jià)值B.股票的清算價(jià)值C.股票的賬面價(jià)值D.股票的內(nèi)在價(jià)值【答案】B102、下列關(guān)于利率互換合約，說法正確的是（）。A.是同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換合約B.是同種貨幣資金的同種類利率之間的交換合約C.是不同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換合約D.是不同種貨幣資金的同種類利率之間的交換合約【答案】A103、根據(jù)交換形式的不同，貨幣互換的形式包括（）。A.固定匯率換浮動(dòng)匯率B.固定匯率換浮動(dòng)利率C.固定利率換浮動(dòng)利率D.固定利率換浮動(dòng)匯率【答案】C104、在杜邦財(cái)務(wù)分析體系中，假設(shè)其他情況相同，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。A.權(quán)益乘數(shù)大則資產(chǎn)凈利率大B.權(quán)益乘數(shù)大則凈資產(chǎn)收益率大C.權(quán)益乘數(shù)等于股東權(quán)益比率的倒數(shù)D.權(quán)益乘數(shù)大則財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大【答案】A105、大宗商品衍生工具不包括()。A.遠(yuǎn)期合約B.期貨合約C.期權(quán)合約D.現(xiàn)貨交易【答案】D106、當(dāng)股份公司解散破產(chǎn)清算時(shí)，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的分配順序，下列表述正確的是（）。A.債券持有人，普通股股東，優(yōu)先股股東B.債券持有人，優(yōu)先股股東，普通股股東C.優(yōu)先股股東，普通股股東，債券持有人D.優(yōu)先股股東，債券持有人，普通股股東【答案】B107、（）是指在證券市場(chǎng)上首次發(fā)行對(duì)象企業(yè)普通股票的行為A.首次公開發(fā)行B.買殼上市C.二次出售D.管理層回購(gòu)【答案】A108、上交所證券交易的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）。當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)；深交所證券的收盤價(jià)通過集合競(jìng)價(jià)的方式產(chǎn)生。收盤集合競(jìng)價(jià)不能產(chǎn)生收盤價(jià)或未進(jìn)行收盤集合競(jìng)價(jià)的，以當(dāng)日該證券最后一筆交易前1分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）為收盤價(jià)。當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。上述說法（）。A.錯(cuò)誤B.部分錯(cuò)誤C.正確D.部分正確【答案】C109、下列關(guān)于基金資產(chǎn)估值，表述錯(cuò)誤的是（）。A.基金管理人進(jìn)行基金估值時(shí)，可參考估值工作小組的意見，但不能免除其估值責(zé)任B.基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值C.基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金托管人D.基金托管人按基金合同規(guī)定，對(duì)管理人計(jì)算的基金份額凈值進(jìn)行復(fù)核【答案】C110、（）是一種按照票面金額計(jì)算利息，票面上附有作為定期支付利息憑證的期票的債券。A.零息債券B.固定利率債券C.公債D.國(guó)債【答案】B111、以下不能用來反映貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是（）。A.平均市值B.投資組合平均剩余期限C.融資比例D.浮動(dòng)利率債券投資情況【答案】A112、關(guān)于貨銀對(duì)付原則，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.貨銀對(duì)付原則又稱款券兩訖或錢貨兩清原則B.通俗地說，就是“一手交錢，一手交貨”C.貨銀對(duì)付已經(jīng)成為各國(guó)（地區(qū)）證券市場(chǎng)普遍遵循的原則。D.我國(guó)證券市場(chǎng)目前已經(jīng)在權(quán)證、ETF、基金等一些創(chuàng)新品種實(shí)行了貨銀對(duì)付制度?！敬鸢浮緿113、以下不屬于證券投資基金會(huì)計(jì)核算內(nèi)容的業(yè)務(wù)是（）。A.估值核算B.基金公司的費(fèi)用核算C.權(quán)益核算D.基金申購(gòu)與贖回核算【答案】B114、()是市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率最合適的替代，為其他債券和金融資產(chǎn)以及投資項(xiàng)目提供定價(jià)的基準(zhǔn)A.國(guó)債價(jià)格指數(shù)B.到期收益率C.經(jīng)濟(jì)周期曲線D.國(guó)債收益率曲線【答案】D115、下列關(guān)于有保證證券的說法，不正確的是（）。A.有保證債券中有最高受償?shù)燃?jí)的是第一抵押權(quán)債券或有限留置權(quán)債券B.抵押債券的保證物是土地、房屋、設(shè)備等不動(dòng)產(chǎn)C.質(zhì)押債券的保證物是債券發(fā)行者持有的債權(quán)或股權(quán)，而非真實(shí)資產(chǎn)D.有保證的債券融資成本較高【答案】D116、銀行間債券市場(chǎng)的公開市場(chǎng)一級(jí)交易商是指與（）進(jìn)行交易的偵券二級(jí)市場(chǎng)參與者。A.中國(guó)人民銀行B.上海證券交易所C.深圳證券交易所D.證券公司【答案】A117、關(guān)于另類投資產(chǎn)品的局限性，下列錯(cuò)誤的是（）。A.缺乏監(jiān)管和信息透明度B.流動(dòng)性較差，杠桿率偏高C.估值難度大，難以對(duì)資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估D.流動(dòng)性較好，杠桿率偏低【答案】D118、下列關(guān)于權(quán)證的說法錯(cuò)誤的是（）。A.按基礎(chǔ)資產(chǎn)的來源分類，權(quán)證可分為認(rèn)股權(quán)證、備兌權(quán)證B.按照持有人權(quán)利的性質(zhì)分類，權(quán)證可分為認(rèn)購(gòu)權(quán)證、認(rèn)沽權(quán)證C.按照標(biāo)的資產(chǎn)分類，權(quán)證可分為股權(quán)類權(quán)證、債權(quán)類權(quán)證、其他權(quán)證D.按發(fā)行地域分類，權(quán)證可以分為美式權(quán)證、歐式權(quán)證、百慕大權(quán)證【答案】D119、下列關(guān)于QDII機(jī)制的意義，說法正確的是（）。A.ⅠB.Ⅰ、ⅡC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D120、根據(jù)市場(chǎng)條件的不同，通常有三種指數(shù)復(fù)制方法，即完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制。三種復(fù)制方法跟蹤誤差大小的順序?yàn)椋ǎ?。A.完全復(fù)制＞抽樣復(fù)制＞優(yōu)化復(fù)制B.完全復(fù)制＜抽樣復(fù)制＜優(yōu)化復(fù)制C.優(yōu)化復(fù)制＞完全復(fù)制＞抽樣復(fù)制D.優(yōu)化復(fù)制＜完全復(fù)制＜抽樣復(fù)制【答案】B121、關(guān)于債券評(píng)級(jí)，以下屬于投資級(jí)的是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)普爾的CCC-B.惠譽(yù)的DDDC.標(biāo)準(zhǔn)普爾的A-D.穆迪的BAl【答案】C122、在金融市場(chǎng)上，以股票為例，當(dāng)沒有任何決定性的消息發(fā)布的時(shí)候，股價(jià)走勢(shì)很多時(shí)候呈現(xiàn)出“隨機(jī)游走”的特點(diǎn)，這里的“隨機(jī)游走”就是指股價(jià)的波動(dòng)值服從（）。A.正態(tài)分布B.分位數(shù)C.中位數(shù)D.隨機(jī)變量【答案】A123、下列關(guān)于證券投資的預(yù)期收益率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系說法，不正確的是()。A.證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益率會(huì)隨著各種相關(guān)因素的變化而變化B.預(yù)期收益率越高，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大C.反向聯(lián)動(dòng)關(guān)系D.正向聯(lián)動(dòng)關(guān)系【答案】C124、發(fā)行時(shí)不規(guī)定利率，券面也不附息票的債券是（）。A.浮動(dòng)利率債券B.附息債券C.貼現(xiàn)債券D.息票累積債券【答案】C125、以下關(guān)于資本市場(chǎng)沒有摩擦的假設(shè)，說法不正確的是（）。A.不考慮交易成本和對(duì)紅利、股息及資本利得的征稅B.信息在市場(chǎng)中自由流動(dòng)C.任何證券的交易單位都是有限可分的D.市場(chǎng)只有一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制【答案】C126、投資決策委員會(huì)一般的組成中不包括（）。A.公司總經(jīng)理B.投資總監(jiān)、投資部經(jīng)理C.基金管理公司的副總經(jīng)理D.分管投資的副總經(jīng)理【答案】C127、為約束私募股權(quán)投資基金高管人員可能進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)行為，AIFMD規(guī)定（）的績(jī)效薪酬要延緩至少3～5年支付。A.30％B.40％C.50％D.60％【答案】B128、（）雖然計(jì)算量較大，但這種方法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法。A.參數(shù)法B.歷史模擬法C.蒙特卡洛模擬法D.線性回歸模擬法【答案】C129、關(guān)于證券投資基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.基金會(huì)計(jì)核算主體是證券投資基金B(yǎng).同一基金管理人管理的不同基金可以合并核算C.貨幣基金每日結(jié)轉(zhuǎn)損益D.基金會(huì)計(jì)的責(zé)任主體是基金管理人和托管人【答案】B130、下列關(guān)于合資基金管理公司的發(fā)展說法錯(cuò)誤的是（）。A.2002年6月中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布《外資參股基金管理公司設(shè)立規(guī)則》，正式允許外資參股基金管理公司B.2002年12月26日，首家合資基金公司一華夏基金管理公司成立C.合資基金公司的外資股東帶來了先進(jìn)的投資、風(fēng)控和人才培養(yǎng)理念D.合資基金公司的發(fā)展是中國(guó)基金行業(yè)國(guó)際化進(jìn)程的重要組成部分【答案】B131、關(guān)于債券利率風(fēng)險(xiǎn)、以下表述正確的是（）。A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格不變B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格上升C.債券價(jià)格與市場(chǎng)利率變動(dòng)方向一致D.債券價(jià)格與市場(chǎng)利率變動(dòng)方向呈反方向變動(dòng)【答案】D132、本質(zhì)上，回購(gòu)協(xié)議是一種（）。A.證券抵押貸款B.融資租賃C.信用貸款D.金融衍生品【答案】A133、下列股票估值方法不屬于內(nèi)在價(jià)值法的是（）。A.經(jīng)濟(jì)附加值模型B.企業(yè)價(jià)值信數(shù)C.自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型D.股利貼現(xiàn)模型【答案】B134、標(biāo)準(zhǔn)差越大數(shù)據(jù)分布越（），波動(dòng)性和不可測(cè)性就越（）。A.集中、強(qiáng)B.集中、弱C.分散、強(qiáng)D.分散、弱【答案】C135、下列不屬于技術(shù)分析假定的是（）。A.歷史會(huì)重演B.市場(chǎng)行為涵蓋一切信息C.股價(jià)具有趨勢(shì)性運(yùn)動(dòng)規(guī)律D.股票的價(jià)格圍繞價(jià)值波動(dòng)【答案】D136、（）是指證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)與結(jié)算參與人在交收過程中，當(dāng)且僅當(dāng)資金交付時(shí)給付證券，證券交付時(shí)給付資金。。A.共同對(duì)手方B.分級(jí)結(jié)算C.法人結(jié)算D.貨銀對(duì)付【答案】D137、下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約和互換合約區(qū)別的表述，不正確的是()。A.期貨合約只在交易所交易，期權(quán)合約大部分在交易所交易，遠(yuǎn)期合約和互換合約通常在場(chǎng)外交易，采用非標(biāo)準(zhǔn)形式進(jìn)行B.一般而言，遠(yuǎn)期合約和互換合約通常是用實(shí)物進(jìn)行交割，期貨合約絕大多數(shù)通過對(duì)沖相抵消，通常使用現(xiàn)金結(jié)算，極少實(shí)物交割C.遠(yuǎn)期合約和互換合約通常用保證金交易，因此有明顯的杠桿，期貨合約通常沒有杠桿效應(yīng)D.遠(yuǎn)期合約、期貨合約和大部分互換合約都包括買賣雙方在未來應(yīng)盡的義務(wù)，期權(quán)合約和互換合約只有一方在未來有義務(wù)【答案】C138、（）是銀行存款類金融機(jī)構(gòu)的重要短期融資工具。A.同業(yè)存單B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C.定期存款D.中期票據(jù)【答案】A139、（）是由中央銀行發(fā)行的用于調(diào)節(jié)商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的短期債務(wù)憑證。A.商業(yè)票據(jù)B.銀行承兌匯票C.中央銀行票據(jù)D.短期國(guó)債【答案】C140、下列資產(chǎn)不屬于QDII基金投資范圍的是（）。A.銀行承兌匯票B.政府債券C.遠(yuǎn)期合約D.房地產(chǎn)抵押按揭【答案】D141、（）雖然計(jì)算量較大，但這種方法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法。A.參數(shù)法B.歷史模擬法C.蒙特卡洛模擬法D.線性回歸模擬法【答案】C142、假設(shè)今天發(fā)行一年期債券，面值100元人民幣，票面利率為4.25%，每年付息一次，如果到期收益率為4%，則債券價(jià)格為（）。A.100.80元B.100.50元C.96.15元D.100.24元【答案】D143、基金會(huì)計(jì)報(bào)表不包括()。A.所有者權(quán)益表B.資產(chǎn)負(fù)債表C.利潤(rùn)表D.凈值變動(dòng)表【答案】A144、（）是指結(jié)算系統(tǒng)實(shí)時(shí)檢查參與者券款情況，只要結(jié)算所需條件滿足即可進(jìn)行券款的交收。A.實(shí)時(shí)處理B.批量處理C.當(dāng)面處理D.集中處理【答案】A145、全球另類投資管理百?gòu)?qiáng)企業(yè)的資產(chǎn)首要投資對(duì)象仍然是（）。A.私募股權(quán)投資B.大宗商品C.房地產(chǎn)D.對(duì)沖基金【答案】C146、下列選項(xiàng)中屬于亞洲主要證券交易所的是()。A.泰國(guó)證券交易所B.吉隆坡證券交易所C.河內(nèi)證券交易所D.新加坡證券交易所【答案】D147、下列關(guān)于短期政府債券的特點(diǎn)，表述不正確的是（）。A.不易變現(xiàn)B.利息免稅C.流動(dòng)性強(qiáng)、違約風(fēng)險(xiǎn)小D.交易成本和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)極低【答案】A148、2004年5月20日，（）在銀行間債券市場(chǎng)正式推出。A.債券借貸B.質(zhì)押式回購(gòu)C.買斷式回購(gòu)D.債券遠(yuǎn)期交易【答案】C149、已知通貨膨脹率為3%,實(shí)際利率4%,則名義利率為（）。A.0.04B.0.01C.0.03D.0.07【答案】D150、下列關(guān)于國(guó)內(nèi)外的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)類型不包括（）。A.專業(yè)化的私募投資基金，如黑石集團(tuán)等B.大型多元化金融機(jī)構(gòu)下設(shè)的直接投資部門，如摩根士丹利、JP摩根等C.中方機(jī)構(gòu)發(fā)起、外資進(jìn)行入股，如聯(lián)想控股的成員企業(yè)弘毅投資D.大型企業(yè)的投資基金部門，為子公司制定并執(zhí)行與其發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的投資組合戰(zhàn)略【答案】D151、（）是指土地以及建筑物等土地定著物，相對(duì)動(dòng)產(chǎn)而言，強(qiáng)調(diào)財(cái)產(chǎn)和權(quán)利載體在地理位置上的相對(duì)固定性。A.房地產(chǎn)B.不動(dòng)產(chǎn)C.固定資產(chǎn)D.流動(dòng)資產(chǎn)【答案】B152、短期政府債券的特點(diǎn)不包括（）。A.利息免稅B.流動(dòng)性強(qiáng)C.違約風(fēng)險(xiǎn)小D.交易成本高【答案】D153、下列關(guān)于債券的久期的說法，不正確的是()。A.麥考利久期又稱為存續(xù)期，是指?jìng)钠骄狡跁r(shí)間。B.修正的麥考利久期等于麥考利久期除以(1+y)C.零息債券麥考利久期等于期限D(zhuǎn).麥考利久期從終值角度度量了債券現(xiàn)金流的加權(quán)平均年限，即債券投資者收回其全部本金和利息的總時(shí)間?！敬鸢浮緿154、以下不屬于權(quán)益類資產(chǎn)面臨的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.匯率變動(dòng)B.股票停牌C.企業(yè)投資項(xiàng)目失敗D.公司因違規(guī)經(jīng)營(yíng)被處罰【答案】A155、假設(shè)基金凈值增長(zhǎng)率服從正態(tài)分布，則可以期望在67%的情況下，凈值增長(zhǎng)率會(huì)落入平均值（）范圍內(nèi)。A.1個(gè)正標(biāo)準(zhǔn)差B.1個(gè)負(fù)標(biāo)準(zhǔn)差C.正負(fù)1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差D.正負(fù)0.5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差【答案】C156、已知通貨膨脹率為3%,實(shí)際利率4%,則名義利率為（）。A.0.04B.0.01C.0.03D.0.07【答案】D157、可轉(zhuǎn)換債券面值為100元，轉(zhuǎn)換比例為2.5，則轉(zhuǎn)換價(jià)格為（）元。A.400B.25C.40D.250【答案】C158、假設(shè)其他條件不變，根據(jù)杜邦分析法，下列舉措中會(huì)降低公司凈資產(chǎn)收益率的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.ⅠC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B159、普通股是股份有限公司發(fā)行的一種基本股票，代表公司股份中的所有權(quán)份額，其持有者享有股東的基本權(quán)利和義務(wù)。優(yōu)先股和普通股一樣代表對(duì)公司的所有權(quán)，同屬權(quán)益證券。但優(yōu)先股是一種特殊股票，它的優(yōu)先權(quán)主要指：持有人分得公司利潤(rùn)的順序先于普通股，在公司解散或破產(chǎn)清償時(shí)先于普通股獲得剩余財(cái)產(chǎn)。上述說法（）。A.錯(cuò)誤B.部分錯(cuò)誤C.正確D.部分正確【答案】C160、我國(guó)證券市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)行了貨銀對(duì)付制度的交易品種是（）。A.債券B.A股C.基金D.權(quán)證【答案】D161、債權(quán)人獲得的年利率為2．8％，若實(shí)際利率為1．4％，則通貨膨脹率為（）。A.-1.4％B.2％C.1.4％D.4.2％【答案】C162、關(guān)于另類投資，以下表述正確的是（）。A.期貨、期權(quán)為衍生工具，屬于典型的另類投資的范疇B.目前我國(guó)還沒出現(xiàn)境內(nèi)公募另類投資基金C.藝術(shù)品和收藏品的投資價(jià)值建立在藝術(shù)家聲望和銷售記錄的條件之上，屬于另類投資D.另類投資意味著創(chuàng)新投資，所以房地產(chǎn)、大宗商品投資這類有悠久歷史的投資不屬于另類投資【答案】C163、下列關(guān)于投資基金國(guó)際化的意義說法錯(cuò)誤的是（）。A.本國(guó)基金投資于國(guó)際證券市場(chǎng)，目的是能夠自由地選擇投資地域和投資標(biāo)的B.資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，能使基金管理公司以較少的固定成本獲取較大的規(guī)模效益C.國(guó)際化基金在全球不同的證券市場(chǎng)上進(jìn)行資產(chǎn)配置，可以較大幅度地減少非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.把握不同區(qū)域的投資機(jī)會(huì)，最大化基金投資利益【答案】B164、（）同時(shí)考慮"稅盾效應(yīng)"和"破產(chǎn)成本〃，認(rèn)為最佳資本結(jié)構(gòu)存在且應(yīng)該是負(fù)債和所有者權(quán)益之間的一個(gè)均衡點(diǎn)。A.有稅MM理論B.無稅MM理論C.代理理論D.權(quán)衡理論【答案】D165、下列不屬于可轉(zhuǎn)換債券的基本要素的是（）。A.贖回條款B.轉(zhuǎn)換期限C.市場(chǎng)利率D.回售條款【答案】C166、收益率曲線的三種類型不包括（）。A.正收益曲線B.反轉(zhuǎn)收益曲線C.水平收益曲線D.負(fù)收益曲線【答案】D167、債券按償還期限可分為短期債券、中期債券和長(zhǎng)期債券，一般而言，短期債券的償還期在（）。A.1年以下B.6個(gè)月以內(nèi)C.1個(gè)月以內(nèi)D.3年以下【答案】A168、關(guān)于QFII投資范圍的說法，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.在銀行間債券市場(chǎng)交易的固定收益產(chǎn)品B.證券投資基金C.B股D.在證券交易所交易或轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證【答案】C169、以下（）不屬于投資債券的風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.管理風(fēng)險(xiǎn)D.通脹風(fēng)險(xiǎn)【答案】C170、關(guān)于買斷式回購(gòu)，以下表述正確的是（）。A.買斷式回購(gòu)到期由逆回購(gòu)方以約定價(jià)格從正回購(gòu)方購(gòu)回回購(gòu)債券B.買斷式回購(gòu)首期由正回購(gòu)方將回購(gòu)債券出售給逆回購(gòu)方C.買斷式回購(gòu)到期由逆回購(gòu)方向正回購(gòu)方支付到期結(jié)算資金D.買斷式回購(gòu)首期由逆回購(gòu)方將回購(gòu)債券出售給正回購(gòu)方【答案】B171、按照持有人權(quán)利的性質(zhì)分類，權(quán)證可分為（）。A.認(rèn)購(gòu)權(quán)證和認(rèn)沽權(quán)證B.股權(quán)類權(quán)證和債權(quán)類權(quán)證C.認(rèn)股權(quán)證和備兌權(quán)證D.美式權(quán)證和歐式權(quán)證【答案】A172、目前我國(guó)的基金會(huì)計(jì)核算細(xì)化到（）。A.日B.周C.月D.季【答案】A173、（）是最直接也是最簡(jiǎn)明的大宗商品投資方式。A.購(gòu)買資源B.購(gòu)買大宗商品C.投資大宗商品衍生工具D.投資大宗商品的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品【答案】B174、（）是由發(fā)行公司委托存券銀行發(fā)行的。A.全球存托憑證B.美國(guó)存托憑證C.無擔(dān)保的存托憑證D.有擔(dān)保的存托憑證【答案】D175、標(biāo)的證券除權(quán)、除息的，權(quán)證的行權(quán)價(jià)格、行權(quán)比例公式不正確的是（）。A.標(biāo)的證券除權(quán)，新行權(quán)價(jià)格=原行權(quán)價(jià)格標(biāo)的證券除權(quán)日參考價(jià)/除權(quán)前一日標(biāo)的證券收盤價(jià)B.標(biāo)的證券除權(quán)，新行權(quán)比例=原行權(quán)比例除權(quán)前一日標(biāo)的證券收盤價(jià)/標(biāo)的證券除權(quán)日參考價(jià)C.標(biāo)的證券除息，新行權(quán)價(jià)格=原行權(quán)價(jià)格標(biāo)的證券除息日參考價(jià)/除息前一日標(biāo)的證券收盤價(jià)D.標(biāo)的證券除息，新行權(quán)比例=原行權(quán)比例除息前一日標(biāo)的證券收盤價(jià)/標(biāo)的證券除息日參考價(jià)【答案】D176、關(guān)于即期利率，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.—般而言，即期利率隨期限變化B.即期利率的計(jì)息日起點(diǎn)是未來的某一時(shí)刻C.利息和本金都是在到期日支付D.即期利率是已設(shè)定到期日的零息債券的到期收益率【答案】B177、影響回購(gòu)協(xié)議利率的因素有（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】D178、按照衍生工具的產(chǎn)品形態(tài)分類，衍生工具可分為（）。A.獨(dú)立衍生工具和嵌入式衍生工具B.貨幣衍生工具和利率衍生工具C.股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具和商品衍生工具D.信用衍生工具和其他衍生工具【答案】A179、下列屬于流動(dòng)資產(chǎn)的是（）。A.應(yīng)收賬款B.應(yīng)付票據(jù)C.短期借款D.應(yīng)付賬款【答案】A180、股票看漲期權(quán)買入開倉(cāng)的最大損失是（）A.期權(quán)費(fèi)加上執(zhí)行價(jià)格B.股票價(jià)格變動(dòng)之差減去期權(quán)費(fèi)C.執(zhí)行價(jià)格減去期權(quán)費(fèi)D.期權(quán)費(fèi)【答案】D181、在目前的法規(guī)下，開放式債券基金的杠桿率上限為（），封閉式債券基金的杠桿率上限為（）。A.100%；200%B.140%；100%C.140%；200%D.100%；140%【答案】C182、（）理論是指投資者應(yīng)購(gòu)買并持有近期走勢(shì)明顯強(qiáng)于大盤指