一分鐘看完計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

閱讀使人充實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。 培根閱讀使人充實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。 培根學(xué)冋是異常珍貴的東西學(xué)冋是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。 阿卜日法拉茲閱讀使人充實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。閱讀使人充實(shí)，會(huì)談使人敏捷，寫作使人精確。一一培根學(xué)問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。 阿卜日法拉茲學(xué)問是異常珍貴的東西，從任何源泉吸收都不可恥。 阿卜日法拉茲建模是計(jì)量的靈魂，所以就從建模開始。建模步驟：A，理論模型的設(shè)計(jì)：a，選擇變量b，確定變量矢系c,擬定參數(shù)范圍B,樣本數(shù)據(jù)的收集：a，數(shù)據(jù)的類型b，數(shù)據(jù)的質(zhì)量C，樣本參數(shù)的估計(jì)：a，模型的識(shí)別b，估價(jià)方法選擇D，模型的檢驗(yàn)a，經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)1正相尖2反相尖等等b，統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：1檢驗(yàn)樣本回歸函數(shù)和樣本的擬合優(yōu)度， R的平方即其修正檢驗(yàn)2樣本回歸函數(shù)和總體回歸函數(shù)的接近程度 :單個(gè)解釋變量顯著性即t檢驗(yàn)，函數(shù)顯著性即F檢驗(yàn)，接近程度的區(qū)間檢驗(yàn)c，模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)1解釋變量條件條件均值與個(gè)值的預(yù)測(cè)2預(yù)測(cè)置信空間變化d，參數(shù)的線性約束檢驗(yàn)：1參數(shù)線性約束的檢驗(yàn)2模型增加或減少變量的檢驗(yàn)3參數(shù)的穩(wěn)定性檢驗(yàn)：鄒氏參數(shù)穩(wěn)定檢驗(yàn)，鄒氏預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 主要方法是以F檢驗(yàn)受約束前后模型的差異e，參數(shù)的非線性約束檢驗(yàn)：1最大似然比檢驗(yàn)2沃爾德檢驗(yàn)3拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn) 主要方法使用X平方分布檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量分布特征f，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)1，異方差性問題：特征：無偏，一致但標(biāo)準(zhǔn)差偏誤。檢測(cè)方法：圖示法， Park與Gleiser檢驗(yàn)法，Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法，White檢驗(yàn)法 用WLS修正異方差2，序列相尖性問題：特征：無偏，一致，但檢驗(yàn)不可靠，預(yù)測(cè)無效。檢測(cè)方法：圖示法，回歸檢驗(yàn)法?Durbin-Waston檢驗(yàn)法?Lagrange乘子檢驗(yàn)法 用GLS或廣義差分法修正序列相尖性3，多重共線性問題：特征：無偏，一致但標(biāo)準(zhǔn)差過大， t減小，正負(fù)號(hào)混亂。檢測(cè)方法：先檢驗(yàn)多重共線性是否存在，再檢驗(yàn)多重共線性的范圍 用逐步回歸法,差分法或使用額外信息，增大樣本容量可以修正。4‘隨機(jī)解釋變量問題：隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)獨(dú)立 對(duì)OLS沒有壞影響。隨機(jī)變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相尖：有偏但一致 擴(kuò)大樣本容量可以克服。隨機(jī)變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相尖：有偏且非一致 工具變量法可以克服參數(shù)估計(jì)量性質(zhì)的分析：a小樣本和大樣本性質(zhì)b無偏性c有效性d—致性eGauss-Markov定理—*%A虛擬解釋變量問題a，加法方式：定性因素對(duì)截距的影響b，乘法方式：定性因素對(duì)斜率項(xiàng)產(chǎn)生的影響c加法與乘法結(jié)合方式：定性應(yīng)訴對(duì)截距和斜率項(xiàng)同時(shí)產(chǎn)生影響B(tài)滯后變量問題a，分布滯后模型：經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法，Almon多項(xiàng)式法，Koyck方法…來減少滯后項(xiàng)的數(shù)目b自回歸模型：工具變量法，OLS法C模型設(shè)定偏誤問題a，解釋變量選取偏誤1漏選相尖變量：OLS在小樣本下有偏，大樣本下不一致2多選無尖變量：OLS估計(jì)量無偏且一致，但無效b，模型函數(shù)形式選取偏誤：OLS有偏非一致且無效c,1用t檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)檢驗(yàn)無尖變量2用RESET檢驗(yàn)是否遺漏相尖變量或模型函數(shù)選取錯(cuò)誤四、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程估計(jì)a、工具變量法IVb，ILS?…ab適用于恰好識(shí)別c，2SLS-適用于恰好識(shí)別和過度識(shí)別五、二元離散選擇模型a，Probit離散選擇模型：將隨機(jī)干擾項(xiàng)的概率分布設(shè)定為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布 用最大似然估計(jì)法或GLSb，Logit離散選擇模型：將隨機(jī)干擾項(xiàng)的概率分布設(shè)定為logistic分布得到…用最大似然估計(jì)法或GLS六、 隨機(jī)時(shí)間序列模型：a,純自回歸AR模型?…用Yule-Walker方程或OLS估計(jì)b，純移動(dòng)平均MA模型c,自回歸移動(dòng)平均ARMA模型?…be可以用矩估計(jì)法，對(duì)非平穩(wěn)的時(shí)間序列檢驗(yàn)協(xié)整性可用Engle-Granger兩步法或直接估計(jì)法。注：此文只是小弟開學(xué)讀書筆記的總結(jié)只能當(dāng)個(gè)工程表，讓大家知道所學(xué)階段和所用罷了另：據(jù)小弟開學(xué)后了解的教材方面最初入門書首推古扎拉蒂的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》，上下兩本，想很快對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有全方位認(rèn)識(shí)的弟兄可以看這本書的精寫版《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》，機(jī)械工業(yè)出版社，世紀(jì)館書店就有第二版賣'好幾十塊…想要免費(fèi)電子版的姐妹們可以聯(lián)系我==。伍德里奇的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》真是討論風(fēng)格的啊，適合于中級(jí)使用，高級(jí)的書最經(jīng)典的莫過于格林的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》，還有《EconometricsIntroduction》，中國人寫的書還是李子奈的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》比較清楚，難度中級(jí)偏高級(jí)。研究的方面，微觀注意面板數(shù)據(jù)，宏觀注意時(shí)間序列，面板數(shù)據(jù)推薦伍德里奇的《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析》，68元，人大出版社，時(shí)間序列推薦漢米爾頓的《時(shí)間序列分析》，傳說中的經(jīng)典教材。在此小弟加一句，盡量對(duì)照著英文看中文，因?yàn)?/p>