2023年中級銀行從業(yè)資格中級風險管理自測提分題庫加答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管

理自測提分題庫加精品答案

單選題（共80題）

1、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與

風險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模

型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)

聯(lián)的多元分布。

A.風險成因、風險指標和風險類別

B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件

C.風險誘因、風險程度和損失金額

D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額

【答案】A

2、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是（）。

A.實際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟資本

【答案】C

3、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應在最低資本

要求和儲備資本要求之上計提（）,該項資本要求為風險加權(quán)資

產(chǎn)的（）o

A.逆周期資本,0^2.5%

B.杠桿率緩沖資本，「3.5%

C.第二支柱資本，0~2.5%

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，「3.5%

【答案】A

4、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman

的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標來綜合反映影響借款人違約概率

的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤/總資產(chǎn)

B.銷售額/總資產(chǎn)

C.留存收益/總資產(chǎn)

D.股票市場價值/債務(wù)賬面價值

【答案】C

5、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是（）。

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型

【答案】A

6、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此

風險也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現(xiàn)值

D.終值

【答案】A

7、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。

A.違約概率模型-專家判斷法一信用評分模型

B.信用風險模型-專家判斷法—違約概率模型

C.專家判斷法一信用評分模型-違約概率模型

D.專家判斷法一違約概率模型-信用評分模型

【答案】C

8、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括（）o

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期

【答案】D

9、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（

來實現(xiàn)。

A.設(shè)定止損限額

B.減少經(jīng)濟資本配置

C.風險轉(zhuǎn)移

D.減低風險暴露

【答案】B

10、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不

得超過（）。

A.25%

B.50%

C.75%

D.85%

【答案】C

11、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是（）年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】A

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是

（）。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

【答案】B

13、有關(guān)"貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）o

A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態(tài)指標

C.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

【答案】B

14、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務(wù)流程無效

C.一般配套設(shè)備不完善

D.外部欺詐

【答案】C

15、在商業(yè)銀行信用風險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重最低的

是（）。

A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)

B.對我國公共部門實體的債權(quán)

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業(yè)的債權(quán)

【答案】B

16、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是

0.10,違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當期所有B級借款

人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20

億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

【答案】C

17、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是0。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用

D.對于較復雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益

或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化

【答案】B

18、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重

新定價日的時間越長，.并且在到期日之前支付的金額越小，則其久

期的絕對值()o

A,越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響

【答案】B

19、在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。

A.匯率風險

B.商品價格風險

C.信用風險

D.操作風險

【答案】A

20、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)

定的風險權(quán)重計量信用風險加權(quán)資產(chǎn)的方法是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.權(quán)重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法

【答案】B

21、下列選項不是風險預警程序的是（）o

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價

【答案】C

22、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成

損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。

A.內(nèi)部欺詐

B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務(wù)外包

【答案】C

23、下列關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷

創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片

面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配

的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資

產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

【答案】B

24、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有（）。

A.最終責任

B.連帶責任

C.擔保責任

D.間接責任

【答案】A

25、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款

【答案】D

26、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預警指標不

包括（）o

A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B.行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

【答案】D

27、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授

信

【答案】A

28、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。

A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型

B.流動性風險的預測期間一般以年為單位

C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預測期間以天或周

為單位

【答案】B

29、高級法體現(xiàn)原則導向，銀監(jiān)會()。

A.明確了計量規(guī)則

B.僅明確數(shù)據(jù)原則

C.僅明確數(shù)據(jù)、計量原則

D.僅明確計量原則

【答案】C

30、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ?/p>

()o

A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風險

D.提高流動性管理的預見性

【答案】A

31、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債

【答案】C

32、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.經(jīng)營和管理

D.風險和收益

【答案】B

33、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》按照權(quán)重法計算其風險加

權(quán)資產(chǎn)是（）o

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億

【答案】C

34、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目

投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險

而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交

易形成的頭寸

【答案】C

35、廣義而言，（）就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余

額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口

【答案】D

36、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。

A.加強內(nèi)部控制體系的建設(shè)

B.購買商業(yè)保險

C.設(shè)立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃

D.業(yè)務(wù)外包

【答案】A

37、（）是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制

等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.主權(quán)風險

D.轉(zhuǎn)移風險

【答案】D

38、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（

來實現(xiàn)。

A.設(shè)定止損限額

B.減少經(jīng)濟資本配置

C.風險轉(zhuǎn)移

D.減低風險暴露

【答案】B

39、監(jiān)管資本預測的內(nèi)容不包括的是（）。

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本

【答案】D

40、處于聲譽風險管理的第一線的部門是（）。

A.聲譽風險管理部門

B.聲譽風險審計部門

C.聲譽風險監(jiān)測部門

D.聲譽風險評估部門

【答案】A

41、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了

負缺口，即（？），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入

（?）o

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降

【答案】D

42、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、

市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股

收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主

要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等

【答案】C

43、在銀行風險管理中，（?）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu),

承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.股東大會？

【答案】A

44、關(guān)于影響期權(quán)價值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權(quán)的價值增大

C.如果買方看漲期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）

為標的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

【答案】C

45、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是（）。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞

【答案】A

46、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括（）o

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期

【答案】D

47、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動

商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日

對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則（征求意見稿）》,

要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素

中

B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、

標準法和內(nèi)部模型法

C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴

露的計量

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度（相對現(xiàn)期風險暴

露法）的銀行，可以采用內(nèi)部模型法

【答案】D

48、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶的計量和評價，反映客

戶的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險

【答案】D

49、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中

（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷

加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參

數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

50、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億

元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該

商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】C

51、下列關(guān)于經(jīng)濟增加值（EVA）的表達式，不正確的是（）。

A.￡丫人=稅后凈利潤-資本成本

B.￡丫A=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本x資本預期收益率

C.EVA=（資本金收益率-資本預期收益率）x經(jīng)濟資本

D.EVA=（經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預期收益率）x經(jīng)濟資本

【答案】C

52、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風險調(diào)整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率

【答案】D

53、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預警信號的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率變大

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

【答案】B

54、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最

大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002~2007年間，其貸款主要投向房

地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受

金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，

該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用

結(jié)果。

A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

【答案】A

55、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是

()o

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

【答案】B

56、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是()o

A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照

法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分

作為法律框架的有效補充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的

規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、

行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

【答案】C

57、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）o

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通

過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

【答案】B

58、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦

共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率

和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23

億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿

足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶

一路”沿線項目融資。

A.對借款人進行信用分析

B.進行缺口管理

C.進行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

【答案】A

59、若銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)1100,美元負債500,銀行賣

出的美元遠期合約頭寸為400,買入的美元遠期合約頭寸為300,持

有的期權(quán)敞口頭寸為100,則美元的敞口頭寸為()。

A.多頭650

B.空頭650

C.多頭600

D.空頭600

【答案】C

60、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動

商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日

對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》,

要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.計量交易對手信用風險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風

險暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交

易

D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造

成經(jīng)濟損失的風險

【答案】B

61、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面

【答案】D

62、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的

違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預

期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8

【答案】B

63、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰

當?shù)氖牵ǎ﹐

A.負責制定市場風險管理制度和程序

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場

風險

C.負責確定本行可以承受的市場風險水平

D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性

【答案】A

64、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處

于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的

債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級

為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

【答案】B

65、下列關(guān)于紅色預警法的說法，錯誤的是（）o

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警

【答案】A

66、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是

（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平

【答案】D

67、當商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他

條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）o

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱

【答案】A

68、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債

結(jié)構(gòu)是（）。

A.以長期負債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變

D.以長期負債為長期資產(chǎn)融資

【答案】A

69、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期

【答案】D

70、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行

的資本充足率不得低于（）o

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】A

71、以下關(guān)于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）o

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位

和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險

成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不

同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風險指標所反映的風險評估結(jié)果進行優(yōu)先排

序

D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關(guān)鍵風險指標法，定期

對主要操作風險進行壓力測試和情景分析

【答案】A

72、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10%

B.15%

C.25%

D.40%

【答案】C

73、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)

因子不得低于（）o

A.4

B.3

C.2

D.5

【答案】B

74、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)

系，初步確定對該集團整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公

司本部）的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限

額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額

【答案】D

75、關(guān)于在風險偏好設(shè)置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯

誤的是（）o

A.充分考慮利益相關(guān)者的期望

B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.機構(gòu)應當加強關(guān)于風險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓，且高管層不

得參加

【答案】D

76、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

【答案】B

77、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的

運營狀況及市場聲譽。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負債狀況

【答案】B

78、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行

的資本充足率不得低于（）o

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%

【答案】A

79、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不

接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險

【答案】C

80、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議III的說法錯誤的是（）o

A.大幅度提高高風險業(yè)務(wù)的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機制

D.提高了資本充足率監(jiān)管標準

【答案】B

多選題（共40題）

1、影響違約損失率的因素包括（）o

A.項目因素

B.公司因素

C.行業(yè)因素

D.地區(qū)因素

E.宏觀經(jīng)濟周期因素

【答案】ABCD

2、單一法人客戶信用風險識別包括（）。

A.單一法人客戶的基本信息分析

B.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析

C.單一法人客戶的非財務(wù)因素分析

D.單一法人客戶的擔保分析

E.單一法人客戶的競爭對手分析

【答案】ABCD

3、風險為本的監(jiān)管模式的特點包括（）。

A.計劃性強

B.目標明確

C.提高效率

D.節(jié)省資源

E.操作復雜

【答案】ABCD

4、在我國商業(yè)銀行中，導致違反用工法的原因主要包括（）o

A.勞資關(guān)系

B.經(jīng)濟波動

C.環(huán)境安全性

D.差別待遇

E.性別歧視

【答案】ACD

5、已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的股份表決權(quán)分別為35%、

55%、20%,2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由

B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保,

C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下

列分析恰當?shù)挠校ǎ﹐

A.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團所提供財務(wù)報表的真實性

B.A.BC公司之間構(gòu)成連環(huán)擔保

C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)

D.銀行L應根據(jù)A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信

E.該企業(yè)集團對A.B.C三家公司均形成控制關(guān)系

【答案】ABCD

6、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。

A.期貨交易

B.債券買賣

C.即期外匯買賣

D.遠期交易

E.債券回購

【答案】D

7、以下各項屬于流動性負債的有（）o

A.活期存款

B.超額準備金

C.銀行準備金

D.定期存款

E.票據(jù)和債券

【答案】AD

8、根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來計量操

作風險監(jiān)管成本。

A.標準法

B.基本指標法

C.期望方差法

D.高級計量法

E.自我評估法

【答案】ABD

9、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關(guān)系的表述，正確

的有（）o

A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而

改善其流動性

B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應當評估流動性可能

造成的影響

C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動

D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響

E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險

【答案】ABCD

10、市場風險可以分為（）o

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票價格風險

D.商品價格風險

E.市場信用風險

【答案】ABCD

11、信用風險加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。

A.違約風險暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.利潤風險價值（EAR）

D.違約損失率（LGD）

E.有效期限（M）

【答案】ABD

12、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事

件影響（）o

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.信息科技系統(tǒng)事件

D.實物資產(chǎn)的損壞

E.執(zhí)行、交割和流程管理事件

【答案】ABCD

13、風險控制/緩釋的要求是（）0

A.監(jiān)測各種風險水平的變化和發(fā)展趨勢，確保風險在進一步惡化之

前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當?shù)目刂拼胧?/p>

B.報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采

取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果

C.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本?收益要求

E.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序

【答案】CD

14、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效

益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）o

A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結(jié)合

更緊密

B.把監(jiān)督重心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上

C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關(guān)注程度

D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風險業(yè)務(wù)的測試量

和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率

E.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風險特點設(shè)計檢

查和監(jiān)管方案

【答案】ABCD

15、下列關(guān)于操作風險識別的內(nèi)容，說法正確的是（）o

A.操作風險識別應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點

B.操作風險識別方法包括事前識別和事后識別

C.電子銀行業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長，但客戶資金被盜/交易故障次數(shù)異

常增多屬于系統(tǒng)缺陷造成的操作風險損失事件

D.在引進新產(chǎn)品、采取新程序和系統(tǒng)之前，須對其潛在操作風險進

行單獨識別

E.借助因果分析模型，只能對重要業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風險進

行識別

【答案】ABCD

16、單一法人客戶信用風險識別包括()。

A.單一法人客戶的基本信息分析

B.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析

C.單一法人客戶的非財務(wù)因素分析

D.單一法人客戶的擔保分析

E.單一法人客戶的競爭對手分析

【答案】ABCD

17、風險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要

包括()o

A.不良貸款遷徙率

B.資本充足程度

C.操作類風險指標

D.盈利能力

E.準備金充足程度

【答案】BD

18、以下關(guān)于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）o

A.基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體

標準

B.新標準法由業(yè)務(wù)指標部分和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成

C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風

險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》

D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操

作風險管理框架的監(jiān)督

E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，

以及2017年《巴塞爾III最終方案》提出的新標準法

【答案】ABCD

19、與傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品相比，信用衍生產(chǎn)品的特點有（）。

A.杠桿性

B.保密性

C.替代性

D.靈活性

E.交易性

【答案】BD

20、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）o

A.銀行應建立數(shù)據(jù)倉庫、風險數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、

清洗、轉(zhuǎn)換和存儲數(shù)據(jù)

B.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應滿足資本計量和內(nèi)部資本充足評估等

工作的需要

C.銀行應建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面

性、準確性和一致性

D.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應當達到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報表和資本

充足率信息披露的有關(guān)要求

E.銀行應當系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關(guān)數(shù)據(jù)

【答案】ABCD

21、通常，風險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。

A.風險限額設(shè)定

B.風險限額監(jiān)測

C.風險限額控制

D.風險限額評估

E.風險限額識別

【答案】ABC

22、企業(yè)應當建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（）。

A.控制環(huán)境

B.風險評估

C.控制活動

D.信息與溝通

E.監(jiān)控

【答案】ABCD

23、信息科技部門承擔本銀行的信息科技職責，履行（）等職責。

A.信息科技預算和支出

B.信息科技內(nèi)部控制

C.監(jiān)督各項職責的落實

D.信息安全管理

E.信息科技項目發(fā)起和管理

【答案】ABD

24、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使

用標準法計量操作風險資本（）。

A.系統(tǒng)性地收集和分析操作風險數(shù)據(jù)，定期進行風險評估，并將評

估結(jié)果納入操作風險監(jiān)測和控制

B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風

險管理體系

D.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線

E.業(yè)務(wù)條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏

【答案】AC

25、對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有

（）o

A.設(shè)定風險限額

B.計提經(jīng)濟資本

C.購買商業(yè)保險

D.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案

E.外包非核心業(yè)務(wù)

【答案】CD

26、下列哪些情形可能是商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風

險（）

A.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值

B.該國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化

C.該國或地區(qū)政府拒付對外債券

D.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用

E.該國或地區(qū)爆發(fā)公共衛(wèi)生危機

【答案】ABCD

27、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行

風險管理進行評估的要素有（）。

A.全面及時的識別、計量、監(jiān)測和控制風險

B.良好的管理信息系統(tǒng)

C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督

D.全面的審計與內(nèi)部控制

E.適當?shù)恼?、措施和?guī)定

【答案】ABCD

28、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足

評估程序應實現(xiàn)的目標有（）。

A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告

B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應

C.確保商業(yè)銀行的主要風險能夠被預測

D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風險

E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相

匹配

【答案】AB

29、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括（）。

A.提高