初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理真題練習提升B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理真題練習提升B卷附答案

單選題（共50題）1、（2018年真題）（）并非銀行賬簿利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風險管理的基礎。A.缺口分析B.利率預測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B2、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發(fā)行（IPO）C.可轉換債券D.永續(xù)債【答案】A3、已知A項目的投資半年收益率為5%,B項目的年收益率為7%,C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益排序為()。A.A＞B＞CB.A＞C＞BC.C＞A＞BD.B＞A＞C【答案】C4、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規(guī)避風險B.銀行能對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶【答案】D5、（2019年真題）下列屬于二級資本工具合格標準的是（）。A.使用同等或更高質量的資本工具替換被贖回的工具，并且只有在收入能力具備可持續(xù)性的條件下才能實施資本工具的替換B.按照相關會計準則，實繳資本的數(shù)額被列為權益，并在資產(chǎn)負債表上單獨列示和披露C.沒有到期日，且發(fā)行時不應造成該工具將被回購、贖回或取消的預期，法律和合同條款也不應包含產(chǎn)生此種預期的規(guī)定D.在進入破產(chǎn)清算程序時，受償順序排在最后。所有其他債權償付后，對剩余資產(chǎn)按所發(fā)行股本比例清償【答案】A6、土地登記資料按照要求保管在（）。A.檔案庫B.人民政府機關C.所在地的土地登記機關D.省級國土資源行政主管部門【答案】C7、風險監(jiān)管的特點不包括（）。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B8、下列關于風險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關系的說法中，錯誤的是()。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C9、（2018年真題）某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當期可疑類貸款遷徙率為（）。A.40.0％B.25.0％C.62.5％D.37.5％【答案】A10、操作風險評估的后續(xù)管理流程不包括()。A.檢查B.整改C.考核D.清算【答案】D11、下列關于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C12、（2019年真題）重大聲譽事件發(fā)生后（）小時內向國務院銀保監(jiān)會或其派出機構報告有關情況。A.6B.4C.12D.24【答案】C13、下列對土地登記申請的表述，不正確的是（）。A.土地登記申請必須由土地權利相關人親自辦理B.土地登記申請是土地登記的第一步C.有些土地登記不需要土地權利人申請D.土地登記申請必須采用書面方式【答案】A14、()是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】B15、樓板、屋面等橫向平面上，短邊尺寸等于或大于25cm的口，以及墻體等豎向平面上高度等于或大于（）cm，寬度大于（）cm的口為洞。A.7550B.10050C.10045D.7545【答案】D16、屬于危險性較大的分部分項工程的安全管理（）。A.有專項的施工方案B.帶電調試作業(yè)C.生活區(qū)的選址應符合安全性要求D.正確使用安全防護用具和用品【答案】A17、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是()。A.資產(chǎn)周轉率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】A18、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應對商業(yè)銀行面臨的()。A.行業(yè)風險B.客戶風險C.競爭對手風險D.技術風險【答案】D19、（）是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】B20、（）通過分析單家銀行不同時期的優(yōu)質流動性資產(chǎn)結構及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。A.總量分析B.趨勢分析C.結構分析D.同質同類比較【答案】B21、企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權的個人投資者B.直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權的個人投資者C.直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權的個人投資者D.直接或間接控制一個企業(yè)或以上表決權的個人投資者【答案】A22、A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為()。A.33％B.66％C.75％D.100％【答案】C23、（2018年真題）資本充足程度監(jiān)管指標包括（）。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率【答案】B24、某商業(yè)銀行風險加權資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得______億元，一級資本不得______億元，總資本要求不得______億元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C25、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正，在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調整依賴于()的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理C.風險監(jiān)測和運營績效D.風險識別和整體戰(zhàn)略【答案】B26、即期外匯交易的作用不包括（）。A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求B.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險C.可以用來套期保值D.可以用于外匯投機【答案】C27、根據(jù)當前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風險加權資產(chǎn)覆蓋范圍包括()。A.信用風險、市場風險、操作風險B.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險C.信用風險、流動性風險D.信用風險、市場風險【答案】A28、以下各項，符合商業(yè)銀行風險預警程序的順序是（）。A.風險分析、信用信息的收集與傳遞、風險處置、后評價B.信用信息的收集與傳遞、風險分析、風險處置、后評價C.風險分析、后評價、信用信息的收集與傳遞、風險處置D.信用信息的收集與傳遞、后評價、風險分析、風險處置【答案】B29、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性【答案】A30、（2018年真題）目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.會計資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C31、可分為前臺交易、中臺風險管理和后臺結算／清算三個環(huán)節(jié)的是()。A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金業(yè)務【答案】D32、室外攝像機要備有（），攝像機外殼和視頻電纜一樣對地（）。A.防雨罩絕緣B.擋風罩絕緣C.防雨罩導電D.擋風罩導電【答案】A33、經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A34、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買人期權的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C35、代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于（）操作風險點。A.人員因素B.外部事件C.內部流程D.系統(tǒng)缺陷【答案】C36、（2018年真題）某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.低國別風險B.中等國別風險C.較低國別風險D.較高國別風險【答案】B37、良好的銀行公司治理應具備五個方面的特征，其中不包括（）。A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界B.完善的內部控制和風險管理體系C.科學的激勵約束機制D.與董事會價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制【答案】D38、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是()。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的操作實踐【答案】B39、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C40、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設后，經(jīng)有關部門同意或根據(jù)租賃合同約定，可將承租的國有建設用地使用權（）。A.出讓B.轉租C.轉讓D.處置E.抵押【答案】B41、風管連接處嚴密度合格標準為低壓風管每（）m接縫，漏光點不多于（）處為合格。A.103B.82C.83D.102【答案】D42、認為銀行的公共性質在于提供廣泛的金融服務，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連續(xù)的影響，這種觀點屬于()。A.利益沖突論B.債權保護論C.銀行風險論D.公共性質論【答案】D43、企業(yè)2017年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2017年速動比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C44、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產(chǎn)業(yè)風險、技術風險、品牌風險等七類。下列各項中屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是()。A.我國金融業(yè)開放之后。行業(yè)競爭更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗【答案】D45、操作風險內部流程方面主要表現(xiàn)為（）。A.外包商不履責B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C.違反用工法律D.產(chǎn)品服務缺陷【答案】D46、施工項目質量控制主要的方法不包含（）。A.審核有關技術文件B.報告和直接進行現(xiàn)場檢查C.必要的試驗D.開工前檢查【答案】D47、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準人C.現(xiàn)場檢查D.風險評級【答案】A48、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內幕交易B.勞方索償C.濫用職權D.缺乏崗位輪換機制【答案】C49、對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是()。A.聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體B.聲譽風險管理應全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為C.聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產(chǎn)品D.聲譽風險管理應重點對銀行內部控制制度建設【答案】B50、下列關于資本的說法中，正確的是()。A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平D.監(jiān)管資本是銀行抵補風險所要求擁有的資本【答案】C多選題（共20題）1、考察和分析企業(yè)的非財務因素，主要從()等方面進行分析和判斷。A.行業(yè)風險B.管理層風險C.員工層風險D.生產(chǎn)與經(jīng)營風險E.宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境【答案】ABD2、在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設立的機構有（）。A.信用風險委員會B.市場風險委員會C.操作風險委員會D.資產(chǎn)負債委員會E.董事會審計委員會【答案】ABCD3、《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調，高級管理人員應當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關本行()等情況。A.經(jīng)營業(yè)績B.重要合同C.財務狀況D.風險狀況E.經(jīng)營前景【答案】ABCD4、某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應收賬款為7500萬元，2006年期末應收賬款為9500萬元，則下列財務比率計算正確的有()。A.銷售毛利率為25%B.應收賬款周轉率為2.11C.銷售毛利率為75%D.應收賬款周轉率為2.35E.應收賬款周轉天數(shù)為171天【答案】AD5、商業(yè)銀行下列部門中，應在其職責分工和專業(yè)特長范圍內為其他部門提供管理操作風險的資源和支持的有()。A.人力資源B.法律／合規(guī)C.信息科技D.內部審計E.戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】ABC6、千斤頂按照結構不同，可分為（螺旋千斤頂、液壓千斤頂、齒條千斤頂）A.螺旋千斤頂和液壓千斤頂B.螺旋千斤頂和齒條千斤頂C.液壓千斤頂和齒條千斤頂D.螺旋千斤頂、液壓千斤頂和齒條千斤頂【答案】D7、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉讓管理辦法》，下列不得進行批量轉讓的不良資產(chǎn)有（）。A.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)B.在借款合同或擔保合同中有限制轉讓條款的資產(chǎn)C.經(jīng)國務院批準列入全國企業(yè)政策性關閉破產(chǎn)計劃的資產(chǎn)D.國防軍工等涉及國家安全和敏感信息的資產(chǎn)E.債務人或擔保人為國家機關的資產(chǎn)【答案】BCD8、依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。A.未分配利潤B.未公開儲備C.公開儲備D.盈余公積E.資本公積【答案】ACD9、對外匯期權的風險管理一般采用（）作為敏感性指標。A.標的資產(chǎn)市場價格B.到期時間C.波動率D.無風險利率E.方差【答案】AC10、以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容（）。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.有明確記載的危機處理／決策流程E.建設學習型組織【答案】ABCD11、臨管溝邊的下管吊機站位要注意的安全事項有（）。A.臨管溝邊進行吊管作業(yè)要先進行試吊B.吊機站位要遠離溝邊5m以外C.吊裝作業(yè)要符合性能曲線的要求D.吊機站位處的地耐力要符合要求E.作業(yè)中同樣要加強監(jiān)護【答案】ACD12、當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。A.資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD13、經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(RO