初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺模擬B卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺模擬B卷帶答案

單選題（共50題）1、下列選項中，向董事會報告風險管理工作和風險狀況的是()。A.財務人員B.股東C.高管層D.董事長【答案】C2、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B3、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理職能的是()。A.風險監(jiān)控B.模型創(chuàng)建C.降低風險D.技術支持【答案】C4、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應對商業(yè)銀行面臨的()。A.行業(yè)風險B.客戶風險C.競爭對手風險D.技術風險【答案】D5、()承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制決策的最終責任。A.董事會B.風險管理部門C.監(jiān)事會D.財務控制部門【答案】B6、（2018年真題）監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。A.公司治理B.資本管理C.市場約束D.市場準入【答案】C7、操作風險損失數據的收集的步驟不包括()。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A8、（）是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C9、根據《銀行貸款損失準備計提指引》，銀行應當按照()原則，合理估計貸款可能發(fā)生的損失，及時計提貸款損失準備。A.合理性B.公平性C.合規(guī)性D.謹慎會計【答案】D10、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有()。A.最終責任B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A11、商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施，定期通常是指（）。A.每天B.每月C.每周D.每年【答案】B12、關于調整信貸產品，下列說法錯誤的是（）。A.從高風險品種調整為低風險品種B.從有信用風險品種調整為無信用風險品種C.從周轉性貸款調整為項目貸款D.從無貿易背景的品種調整為有貿易背景的品種【答案】C13、某中小型企業(yè)向銀行借款以擴大生產，并請附近一家學校為其擔保，該學校（）。A.資產達到一定規(guī)模即可提供擔保B.不能提供擔保C.可以有條件地提供擔保D.經上級主管部門的批準可以提供擔保【答案】B14、商業(yè)銀行最常見的資產負債期限錯配情況是()。A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短B.資產數額大于負債數額、C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負債數額大于資產數額【答案】C15、如果一家國內商業(yè)銀行的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C16、公司治理是現代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結構是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結構中，“將風險管理系統(tǒng)轉化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是（）部門的責任。A.風險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務管理部門【答案】C17、交易賬戶中的項目通常按（）計價，當缺乏可參考的（）時，可以按（）。A.市場價格；市場價格；模型定價B.交易價格；交易價格；模型定價C.模型定價；模型定價；市場價格定價D.市場價格；市場價格；交易價格定價【答案】A18、工序未執(zhí)行施工操作規(guī)程，無證上崗引起的質量事故屬于（）。A.操作責任事故B.指導責任事故C.一般質量事故D.嚴重質量問題【答案】B19、下列不屬于商業(yè)銀行信用評級經歷的發(fā)展階段的是（）。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A20、承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的機構是()。A.股東大會B.董事會C.風險管理部門D.法律/合規(guī)部門【答案】B21、（）是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D22、下列關于監(jiān)管資本的說法，正確的是()A.監(jiān)管資本包括一級資本和其他資本B.一級資本包括核心一級資本和其他一級資本C.未分配利潤屬于其他一級資本D.一般風險準備不屬于核心一級資本【答案】B23、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A24、商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準，對于反映在商業(yè)銀行的信用風險數據中的操作風險損失，在計算最低和監(jiān)管資本時將其視為（），不計入操作風險資本，但應將所有的操作風險損失記錄在內部操作風險數據庫中。A.管理資本B.信用風險C.市場風險D.流動風險【答案】B25、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是()。A.損失數據收集B.資本計量C.關鍵風險指標監(jiān)測D.風險與控制自我評估【答案】B26、以下關于商業(yè)銀行國家風險限額管理的表述，不恰當的是（）。A.國家風險暴露涵蓋了一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景B.國家風險限額管理是基于對一個國家的綜合評級C.國家風險限額一般至少一年重新檢查一次D.國際先進銀行通常對國家風險限額采取彈性管理【答案】D27、下列關于風險的說法中，錯誤的是（）。A.風險既可能帶來收益，也可能造成損失B.風險是未來結果出現收益或損失的不確定性C.如果某個事件產生的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，則不存在風險D.如果某個事件產生的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則不存在風險【答案】D28、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險【答案】A29、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。A.人力資源B.資質等級C.成本管理D.管理層素質【答案】D30、資產變現能力越(?)，銀行的流動性狀況越(?)，其流動性風險也相應越(?)。A.差；好；低B.強；好；低C.強；好；高D.差；差；高【答案】B31、某股票過去3年的年收益率分別為5％、～2％和1％，那么其收益率的樣本均值為（）。A.3.51％B.3.11％C.2.87％D.1.33％【答案】D32、由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的（）危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C33、建立()數據庫是對操作風險進行定量分析的基礎。A.風險誘因B.歷史損失C.資本模型D.風險指標【答案】B34、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D35、在99%的置信水平下,商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元,則該外匯交易部門（）A.預期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B.預期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C.預期在來來的1年中有99天至少提失500萬美元D.預期在末來的100天中有1天至多損失500萬美元【答案】D36、（2021年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不適合的是（）A.商業(yè)銀行正確識別來自于內外部戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬊.商業(yè)銀行“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理應當全面評估商業(yè)銀行發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及長期目標D.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數對戰(zhàn)略進行量化【答案】D37、（2020年真題）市場風險存在于銀行的交易業(yè)務和非交易業(yè)務中，分為（）。A.利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險B.利率風險、匯率風險、股票風險和波動率風險C.利率風險、匯率風險、波動率風險和商品風險D.利率風險、匯率風險、股票風險和期權風險【答案】A38、銀行風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括()。A.隸屬B.獨立C.支持D.不能混淆【答案】A39、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。A.行業(yè)等級B.產品等級C.擔保D.授信額度【答案】D40、最常見的資產負債的期限錯配情況指（）。A.將大量長期借款用于短期貸款；即借長貸短B.資產數額大于負債數額C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負債數額大于資產數額【答案】C41、（）負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程0A.董事會和股東會B.董事會和風險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風險管理委員會【答案】C42、測量矩形斷面的測點劃分面積不大于（）㎡，控制邊長在（）mm間，最佳為小于（）mm。A.0.05200～250220B.0.03200～250200C.0.03200～300220D.0.05200～300200【答案】A43、2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.內部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D44、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是()。A.客戶通過代理收付款進行洗錢活動B.代客理財產品受利率波動造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費【答案】B45、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.凈資產負債率B.流動比率C.管理層素質D.現金比率【答案】C46、柜臺業(yè)務操作風險控制要點不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B.嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務規(guī)定C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用D.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平【答案】C47、通過外包、保險、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉移至第三方，屬于商業(yè)銀行面對操作風險的（）策略。A.降低風險B.承受風險C.轉移或緩釋風險D.回避風險【答案】C48、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。A.市場準入B.信息披露C.現場檢查D.非現場監(jiān)管【答案】A49、商業(yè)銀行計算機系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務屬于()風險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B50、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B多選題（共20題）1、使用內部模型評價借款人的違約概率，常用的方法包括（）。A.專家判斷法B.歷史違約經驗C.統(tǒng)計模型D.外部評級映射E.情景模擬法【答案】BCD2、下列選項中，屬于優(yōu)質流動性資產特征的有（）。A.存在多元化的買賣方，市場集中度低B.具有活躍且具規(guī)模的市場C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產轉移的趨勢D.在壓力時期，這些資產能夠不受任何限制地轉換成現金流以彌補現金流入和現金流出形成的缺口E.與高風險資產的低相關性【答案】ABCD3、A銀行要降低流動性風險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有（）。A.縮短資產久期，增強資產流動性B.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力C.縮短負債久期，避免成本增高D.控制金融同業(yè)業(yè)務的資產負債久期差E.拉長資產久期，提高資產盈利能力?【答案】ABD4、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求商業(yè)銀行應當建立與全面風險管理相適應的管理信息系統(tǒng)體系，相關管理信息系統(tǒng)應具備的主要功能有()。A.支持各業(yè)務條線的風險計量和全行風險加總B.分析各類風險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果C.識別全行范圍的集中度風險，以及信用風險、市場風險、流動性風險、聲譽風險等各類風險相互作用產生的風險D.支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要業(yè)務條線的影響E.具有適當靈活性，及時反映風險假設變化對風險評估和資本評估的影響【答案】ABCD5、以風險為本的持續(xù)監(jiān)管框架內容包括（）。A.了解機構和風險評估B.規(guī)劃監(jiān)管行動C.準備風險為本的現場檢查D.實施風險為本的現場檢查并確定評級E.監(jiān)管措施、措施評價和持續(xù)的非現場監(jiān)測【答案】ABCD6、交易賬戶中的金融工具和商品頭寸應滿足的條件有（）。A.能夠準確估值B.能夠完全對沖以規(guī)避風險C.能夠進行積極的管理D.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤E.能夠提高盈利水平【答案】ABCD7、商業(yè)銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉移策略的有（）。A.購買保險B.第三方擔保C.備用信用證D.期權合約E.對沖【答案】ABCD8、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）三大類。A.預期損失B.非預期損失C.外部損失D.企業(yè)風險損失E.災難性損失【答案】AB9、下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構進行現場檢查的重點內容有（）。A.管理水平和內部控制B.風險狀況和資本充足性C.市場風險敏感度D.流動性E.資產質量【答案】ABCD10、商業(yè)銀行資本的作用包括()。A.為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性D.維持市場信心E.為風險管理提供最根本的驅動力【答案】ABCD11、王某是王拐村村民，為了多賺點錢，王某帶領全家出去打工，導致無人打理自家耕地，致使耕地荒蕪達三年之久，根據規(guī)定，其所在的集體組織有權（）。A.終止承包合同，收回發(fā)包的土地B.中止承包合同，等王某回來以后再回復合同的履行C.要求王某承擔違約責任D.對王某處以罰款【答案】A12、下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構進行現場檢查的重點內容有（）。A.管理水平和內部控制B.風險狀況和資本充足性C.市場風險敏感度D.流動性E.資產質量【答案】ABCD13、商業(yè)銀行開發(fā)新產品／業(yè)務所面臨的主要